MÉTODOS NUMÉRICOS – MÉTODOS DE RUNGE KUTTA

UNIVERSIDAD NACIONAL
JORGE LUIS GOMEZ MARIN
Introducción
Hablaremos sobre el método de Runge Kutta, principalmente del método de Runge
Kutta de orden 4, el cual es una herramienta importante en la solución de las
ecuaciones diferenciales de forma numérica, por su practicidad computacional, y unas
mejoras respecto a los métodos de Euler y los métodos de Taylor de orden n.
Esencialmente este método se prefiera puesto que tiene dos ventajas respecto a los
métodos de Taylor de orden n, en primer lugar los métodos de Taylor necesitan el n
que es el orden en el que se va a aplicar, y el otro problema es en cuanto al cálculo de
las derivadas.
El método de Runge Kutta se obtiene mediante un método de Taylor orden 4,
mediante igualación de unos coeficientes y obteniendo así en vez de uso de derivadas
de orden superior, diferentes evaluaciones de la función.

Observaciones iniciales
 Debemos estar familiarizados con las nociones que nos permitan decidir en
principio que nuestros métodos vana converger, o más aún que la solución que
vamos a encontrar es única.
Para ello basta pedirle un par de cosas al problema del valor inicial

Por una parte que la función f, cumpla una condición de lipschistz en la variable y, en
un conjunto conexo [a,b]xR y que sea suficientemente suave. Esto asegura que la
solución y(t) sea única, y en un segundo plano que el problema del valor inicial sea
bien puesto, es decir, que una pequeña perturbación no modifique abruptamente la
solución.
 Recordemos que estos métodos consisten en encontrar una sucesión de puntos
cercanos a la solución real, y con un método de interpolación podremos
encontrar una función lo suficientemente parecida a nuestra función solución.

METODO
Recuerde que lo que hacíamos antes en el método de Taylor de orden n, es hacer un
desarrollo de Taylor de la función, que aunque desconocida existe, y ver que la función
en un punto de un intervalo dado es igual al desarrollo de Taylor, y lo que hacemos es
tomar una partición y definir una sucesión de forma recursiva usando dicha
expansión, pero obviando el ultimo termino, lo que empieza a generar un error que
puede acotarse. Siendo así obtenemos lo siguiente, al hacer ciertos arreglos a la
expansión de Taylor y comparar algunos coeficientes, (Para más detalles consultar el
libro):

OBSERVACIONES FINALES
 Se debe tener en cuenta que en el proceso se hace una subdivisión del
intervalo, una partición, y en base a esa partición se escoge el paso h, puesto
que además queremos tener una cota para el error, debe tenerse presente que
una escogencia de h muy grande, nos arroja pocos puntos y por tanto una peor
aproximación, y una escogencia de un h muy pequeño, nos arroja más puntos,
pero a su vez hay un error de redondeo, pues la forma en la que el computador
hace las cuentas genera unos errores de redondeo, y más aún, una gran
cantidad de elementos en el intervalo puede significar un considerable tiempo
de computo.
 En cierta forma los métodos se pueden clasificar en, el uso de las derivadas,
como el método de Euler, y los métodos de Taylor, los métodos de múltiples
evaluaciones como los Runge Kutta, y los métodos que son evaluaciones que a
su vez usan pasos anteriores llamados métodos multipaso.
 Algo para tener en cuenta en otro tipo de métodos es que hay métodos
implícitos y explícitos, es decir, en el cálculo del elemento i-esimo, se puede
necesitar o no el elemento i-esimo, si lo necesita de dice implícito y si no se dice
explicito, los métodos implícitos aunque más complicados tienen mejor
convergencia, y pueden ser resueltos también de forma intermedia por un
método de Newton como el visto en clase.
 Es más ventajoso tener orden 4 sin necesidad de derivar.
CODIGO MATLAB