PRACTICA DE ECONOMETRIA II

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PRESENTADO POR:
SEMESTRE:VI

1. DETECCION DE MULTICOLINEALIDAD

Dependent Variable: IPC

Method: Least Squares
Date: 11/09/18 Time: 17:41
Sample: 1970 1998
Included observations: 29

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 17.24330 3.166037 5.446336 0.0000

PNB 0.031507 0.003153 9.993731 0.0000
IMPORT -0.000134 2.90E-05 -4.623641 0.0001

R-squared 0.985715 Mean dependent var 100.1724

Adjusted R-squared 0.984616 S.D. dependent var 41.20108
S.E. of regression 5.110221 Akaike info criterion 6.198060
Sum squared resid 678.9732 Schwarz criterion 6.339504
Log likelihood -86.87186 Hannan-Quinn criter. 6.242358
F-statistic 897.0515 Durbin-Watson stat 0.372314
Prob(F-statistic) 0.000000

ANALISIS.-
Si se detectó multicolinealidad por los siguientes aspectos:
 R^2: el valor del R^2 (R-squared) es de 0.985715, muy cercano a 1, y el nivel
los niveles de probabilidad “Prob” está cercanos a 0 “cero”
 F-estadístico: el valor de F-estadístico (F-statistic) es de 897.0515, este valor es
muy elevado y como consecuencia muestra un indicio de multicolinealidad.
 Durbin-Watson stat: El valor que toma Durbin-Watson start es de 0.372314 el
cual está fuera de los rangos 1.8 y 2.1 (1.8 < Durbin-Watson stat < 2.1), este
tiende a ser otro indicador que existe multicolinealidad.
2. CORRELACIÓN

IPC IMPORT PNB

IPC 1 0.9648015444337984 0.986898968967863

IMPORT 0.9648015444337984 1 0.9917154671984699

PNB 0.986898968967863 0.9917154671984699 1

ANALISIS.-
 En el cuadro se ve que en todas las siguientes intersecciones: “IPC con
IMPORT”, “IPC con PNB”, “PNB con IMPORT” y viceversa son mayores a 0.7
el cual muestra que si existe una correlación.

3. DETERMINANTE DE LA MATRíZ.

IPC IMPORT PNB

IPC 1 0.9648015444337984 0.986898968967863

IMPORT 0.9648015444337984 1 0.9917154671984699

PNB 0.986898968967863 0.9917154671984699 1

|Rxx|= 0.00023571

El valor del determinante es de 0.00023571 el cual tiende a acercarse a “0”, esto

muestra que hay multicolinealidad.
4. MEDIDA DE BELSLEY, KUCKY WELSCH
EL PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LOS AUTOVALORES
DE LA MATRIX (RXX)

R1 0.002245757736533037
R2 0.03543049899650227
R3 2.962323743266963

2.962323743266963
𝑰𝑫 = √ =36.319077378
0.002245757736533037
 ANALISIS:
 El valor de ID es de 36.319077378, con lo cual se puede concluir que el grado
de multicolinealidad es “Multicolinealidad Segura” ya que el valor de ID es
mayor a 30 (ID>30.
5. FIV (FACTOR DE INFLACIÓN DE VARIANZA)
𝟏
𝑭𝑰𝑽(𝑰𝑷𝑪) =
𝟏 − 𝟎. 𝟗𝟖𝟓𝟕𝟏𝟓
𝑭𝑰𝑽(𝑰𝑷𝑪) = 70.00350018

 ANALISIS:
El valor de FIV(IPC) es igual a 70.00350018, este valor es mayor a 10 así que es
un indicio de multicolinealidad.
CORRECCION:
En el modelo presentado no hay multicolinealidad y por ello no es necesario hacer una
corrección.
Ya que el nivel de significancia tiende a ser igual a 0 “cero”