Universidad De Oriente

Nucleo de Anzoategui
Escuela de Ingenieria y Ciencias Aplicadas
Departamento de Computacion y Sistemas
Cátedra de Analisis de Decisiones
Seccion: 20

Ambiente de Decisiones
Y
Criterios
Autor
Ruben Ibarra. C.I: 19.854.168

Barcelona, Junio del 2014

 Índice.

Introducción…………………………………………………….. 1

Toma de decisiones según el nivel de información………........ 3

Ambiente bajo Certidumbre…………………………………........... 3

Ambiente bajo Riesgo……………………………………………….. 4

Definición de Riesgo…………………………………………… 5

Propensión, Aversión e indiferencia al riesgo………………. 5

Toma de decisiones bajo riesgo……………………………… 7

Probabilidades de las Decisiones…………………………….. 7

Análisis de sensibilidad con probabilidades subjetivas…….. 8

Ambiente bajo incertidumbre……………………………………..... 8

Incertidumbre estructurada…………………………………….. 8

Incertidumbre no estructurada…………………………………. 9

Características de los ambientes de decisiones………………… 10

Criterios de decisión en ambiente de incertidumbre…………… 11

Criterio del Optimista (Maximax)………………………………. 11

Criterio del Pesimista (Maximin o Wald)……………………… 12

Criterio del Optimismo Parcial (Hurwicz)……………………… 12

 Criterio del Mínimo Pesar o Criterio Savage………………..... 14

Otros………………………………………………………………. 15

Criterios de decisión en ambiente de riesgo……………………… 16

Criterio del valor esperado……………………………………… 16

Criterio de mínima varianza con media acotada……………... 17

Criterio de la media con varianza acotada……………………. 19

Criterio de Dispersión…………………………………………… 20

Criterio de la probabilidad máxima……………………………. 22

La técnica del árbol para la Toma de decisiones……………. 23

Conclusión……………………………………………………………… 27

Bibliografía...................................................................................... 29
 Introducción.

En este informe de investigación se expone de manera precisa los

diferentes aspectos en los ambientes de toma de decisiones que existen,
tomando en cuenta la cantidad de información disponible que se pudo
recabar para finiquitar esta investigación. Con los conocimientos planteados
se tendrá la capacidad para que el decisor identifique y maneje con eficacia
los ambientes de decisión en que se encuentre, también manejara con
eficiencia los criterios de decisión en un ambiente de incertidumbre y en un
ambiente de riesgo.

La estructura de este informe estará conformada en un principio por

cómo se define y se desenvuelve un ambiente bajo certidumbre, en el cual la
información provista en este tipo de ambiente es absoluta por lo tanto el
decisor tiene plena confianza a la hora de tomar una decisión. Se procederá
a continuación con la explicación detallada de un ambiente bajo riesgo, sus
características, los tipos de decisiones que se toman bajo este ambiente, las
probabilidades de las distintas posibilidades mientras se esté bajo este
ambiente.

A continuación se expondrá el ambiente bajo incertidumbre, como se

percibe y la cantidad de información que se tiene a la hora de tomar una
decisión. Este ambiente se divide en incertidumbre estructurada e
incertidumbre no estructurada ambos diferenciados por la cantidad de
información y estados de naturaleza en que se encuentra el decisor en ese
ambiente.

Consiguiente a esto se le añadirá las características de los ambientes

de decisiones, una breve explicación de cada uno de ellos de forma clara y
precisa sin entrar en generalidades. Se instaran los criterios de decisión en
ambiente de incertidumbre, que es y cómo se desarrolla un ejercicio a través

1
de un criterio optimista, pesimista, de optimismo parcial, del mínimo pesar y
el criterio Laplace. La información recabada presenta un ejemplo para cada
uno de estos criterios.

A la par con respecto a los criterios en este informe de investigación

se presentaran los criterios de decisión en ambiente de riesgo, el criterio de
valor esperado, criterio de mínima varianza con media acotada, criterio de la
media con varianza acotada, criterio de dispersión, criterio de probabilidad
máxima, la técnica del árbol. Se expondrá cada uno de sus planteamientos
con sus respectivos cálculos a través de una ejemplificación.

Por último se realizara una conclusión de la información ya expuesta y

las fuentes donde esta fue recabada.

2
 Toma de decisiones según el nivel de información.

Las decisiones Estratégicas: Son decisiones de gran trascendencia

en cuanto que definen los objetivos y las líneas de acción a seguir en la
empresa. Suelen ser a largo plazo y tienen un carácter no repetitivo.

Las decisiones Tácticas: Son las decisiones que se toman en el nivel

intermedio de la empresa por parte de los directores de departamento. Las
decisiones tácticas deben ayudar a conseguir los objetivos fijados a nivel
estratégico.

Las Decisiones Operativas: Son las que se toman en el nivel más

bajo de los directivos de la empresa. Estas decisiones son repetitivas por lo
que la información necesaria para tomar la decisión esta fácilmente
disponible.

Ambiente bajo Certidumbre.

La certeza o certidumbre es la condición en que los individuos son

plenamente informados sobre un problema, las soluciones alternativas son
obvias, y son claros los posibles resultados de cada decisión. En condiciones
de certidumbre, los individuos puede al menos prever (si no es que controlar)
los hechos y sus resultados. Esta condición significa el debido conocimiento
y clara definición tanto del problema como de las soluciones alternativas.
Una vez que un individuo identifica soluciones alternativas y sus resultados
esperados, la toma de la decisión es relativamente fácil. El responsable de
tomar la decisión sencillamente elige la solución con el mejor resultado
potencial. Por supuesto que generalmente el proceso de toma de decisiones

3
no es tan simple. Un problema puede tener muchas posibles soluciones, y
calcular los resultados esperados de todas ellas puede ser extremadamente
lento y costoso.

Por ejemplo, un apretado programa de producción puede obligar a un

administrador de primera línea a pedir a 10 empleados que trabajen cuatro
horas de tiempo extra. El administrador puede determinar el costo de las
horas extras con toda certeza. También puede prever con alto grado de
certidumbre el número de las unidades adicionales que pueden calcularse
con casi absoluta certeza antes de programar las horas extras.

Bajo las condiciones de certeza o certidumbre, se conoce el objetivo y

se tiene información exacta, medible y confiable acerca del resultado de cada
una de las alternativas que se haya considerado.

Ambiente bajo riesgo.

El ambiente de riesgo es aquél en el que el decisor sabe qué estados

de la naturaleza se pueden presentar y la probabilidad que tiene cada uno de
ellos de presentarse

 Definición de Riesgo.

Es la probabilidad de que suceda un evento, impacto o consecuencia

adversos. Se entiende también como la medida de la posibilidad y magnitud
de los impactos adversos, siendo la consecuencia del peligro, y está en
relación con la frecuencia con que se presente el evento. Se produce el
riesgo siempre que el individuo no sea capaz de diagnosticar con certeza el
resultado de alguna alternativa.

4
  Propensión y aversión al riesgo.

-Propensión al riesgo: Tendencia que posee un individuo a elegir vías

de acción más riesgosas que otras pero que a su vez le ofrecen un mayor
beneficio esperado. Hay personas que se exponen a situaciones de riesgo
con más facilidad que otras, independientemente del tipo de riesgo de que se
trate. Sin embargo, cada vez está más claro que unas personas son más
proclives a asumir riesgos de una naturaleza mientras que otras lo son a
asumirlos de otra.

-Aversión al riesgo: Término utilizado para indicar el rechazo al riesgo.

En general, una persona con una alta aversión al riesgo (correspondiente a
un perfil conservador), suele escoger alternativas con menores beneficios
esperados pero con más estabilidad.

 Indiferencia al riesgo.

Término definido como neutralidad hacia el riesgo, es decir, no siente

ni aversión o propensión hacia el mismo. Toma la decisión más lógica sin
tomar como factor el riesgo que ello implica.

 Ejemplo:

Tres personas disponen de 100 bsf que pueden o no invertir. Si lo

invierten pueden hacerlo tanto en la inversión A, donde tendrán un 50% de
posibilidades de tener una rentabilidad del 4% y otro 50% de posibilidades de
tener una rentabilidad del 6%, o pueden invertirlo en la inversión B, donde

5
tendrán seguro una rentabilidad del 5%. La pregunta es, ¿Dónde lo invertiría
una persona indiferente al riesgo, una propensa al riesgo y otra adversa al
riesgo?

Una persona indiferente al riesgo es alguien puramente racional,

matemáticamente estadística. Si invierte los 100 bsf en la inversión B,
obtendrá al cabo de un año 5 bsf. Y sabe que, en media, si invierte los 100
bsf en la inversión A también obtendrá otros 5 bsf. Le da igual por tanto
donde hacerlo, y probablemente vaya al sitio que tenga más cerca de casa.

Una persona que sea adversa al riesgo razona tal que así: Si lo
invierte en la inversión B obtendré 5 euros, pero si lo hago en la inversión A
puedo obtener tanto 4 como 6 bsf. Prefiero no arriesgarme y me decido por
la inversión del 5%. El adverso al riesgo es alguien que, ante rentabilidades
medias (o esperadas) iguales, prefiere irse a lo seguro, no arriesgar por si
hay mala suerte y le toca finalmente la rentabilidad del 4%.

Una persona que sea propensa al riesgo razona tal que así: Si lo
invierte en la inversión B obtendré 5 bsf, pero si lo hago en la inversión A
puedo obtener tanto 4 como 6 bsf. Prefiero arriesgarme a ver si hay suerte y
obtengo el 6% de interés. El propenso al riesgo es alguien que, ante
rentabilidades medias (o esperadas) iguales, prefiere arriesgar el dinero,
valorando mucho la posibilidad de obtener mejores resultados.

Se puede calificar como optimistas, pesimistas y realistas.

6
  Toma de decisiones bajo riesgo

La toma de decisiones bajo riesgo existe cuando cierto número de

estados de resultados posibles, para los cuales se conoce la distribución de
probabilidades. En los problemas que involucran incertidumbre y riesgo, el
estado de resultado era una contingencia acerca de quien toma las
decisiones en el peor de los casos se encontraba por completo en la
oscuridad y en el mejor de los casos contaba con información sobre
probabilidades.

 Probabilidad de las decisiones.

La probabilidad es el porcentaje de veces en las que ocurriría un

resultado específico si un individuo tomara muchas veces una misma
decisión. El monto y calidad de la información disponible para un individuo
sobre la condición pertinente de la toma de decisiones puede variar
ampliamente, lo mismo que las estimaciones de riesgo del individuo. El tipo,
monto y confiabilidad de la información influyen en el nivel de riesgo y en el
hecho de si el responsable de tomar la decisión puede hacer uso de la
probabilidad objetiva o subjetiva en la estimación del resultado.

 Probabilidad Objetiva

Se conoce como probabilidad objetiva la posibilidad de que ocurra un

resultado específico con base en hechos consumados y números concretos.

 Probabilidad Subjetiva

Se conoce como probabilidad subjetiva a la apreciación basada en

juicios y opiniones personales de que ocurra un resultado específico. Tales

7
juicios varían de un individuo a otro, dependiendo de su intuición, experiencia
previa en situaciones similares, conocimientos y rasgos personales (como
preferencia por la asunción o por la elusión de riesgos).

 Análisis de sensibilidad con probabilidad subjetiva.

El análisis de sensibilidad con probabilidad subjetiva es una técnica

que tiene como objetivo calcular los márgenes de error admisibles en las
estimaciones realizadas, de forma que aunque sean incorrectas, el cálculo
realizado con el criterio del valor esperado siga siendo correcto si las
probabilidades exactas se mueven dentro de esos márgenes. El decisor
debe ser consciente de la magnitud máxima del margen de error que pueda
estar cometiendo.

Ambiente bajo Incertidumbre.

Bajo condiciones de incertidumbre es poco lo que se sabe de las

alternativas o de sus resultados. Las personas sólo tienen una base de datos
muy deficiente. No se sabe si estos son o no confiables y se tiene mucha
inseguridad sobre los posibles cambios que pueda sufrir la situación. Más
aún, no pueden evaluar las interacciones de las diferentes variables; la
condición bajo la cual resulta más difícil tomar decisiones es la incertidumbre,
pues en esta situación, los responsables de tomar decisiones no cuentan con
información suficiente para tener en claro las alternativas o estimar su riesgo.

Se basan ya sea en su intuición o en su creatividad. Por ejemplo una

empresa que decide ampliar sus operaciones a otro país quizás sepa poco
sobre la cultura, las leyes, el ambiente económico y las políticas de esa
nación. La situación política suele ser tan volátil que ni siquiera los expertos
pueden predecir un posible cambio en las mismas.

 Incertidumbre Estructurada.

8
 Es aquél en el que se conocen los estados de la naturaleza,
pero no la probabilidad de cada uno de ellos. La decisión continúa
incorporando una carga de subjetividad muy elevada, de modo que
personas diferentes tomarían diferentes decisiones, dependiendo de
su optimismo o pesimismo, de su aversión al riesgo o al fracaso, etc.

 Incertidumbre No Estructurada.
Aquél en el que ni siquiera se conocen los posibles estados de
la naturaleza. No puede obtenerse mayor Información, y ha de
tomarse una decisión, ésta se basará, por tanto, en la mera intuición.

 Identificación del ambiente en que se encuentra.

Como el nivel de información determinara el ambiente en que se

encuentra. Se está en un ambiente de:

a) Certidumbre o certeza: Cuando se conoce con absoluta seguridad

los posibles escenarios que puedan presentarse, es decir, si el
individuo está plenamente informado de un problema tiene el control
de las soluciones y resultados.
b) Riesgo: Cuando el individuo sabe los escenarios que se pueden
presentar pero no tiene control total en los resultados que esta
provoque ya que existe la posibilidad de algún efecto adverso al cual
el individuo no está preparado.
c) Incertidumbre Estructurada: Cuando el individuo sabe lo que puede
pasar en determinados escenario pero no sabe la probabilidad con
que pueda pasar, por lo tanto esta en un estado de consciencia de
indecisión.

9
d) Incertidumbre No Estructurada: Cuando el individuo no tiene
información alguna de los escenarios a presentarse y tenga que tomar
una decisión basándose meramente en su instinto.

Características de los ambientes de decisiones.

1. Efectos futuros: Se refiere a la velocidad con que una decisión puede

revertirse y la dificultad que implica hacer este cambio. Si revertir es
difícil, se recomienda tomar la decisión a un nivel alto; pero si revertir
es fácil, se requiere tomar la decisión a un nivel bajo.
2. Reversibilidad: Esta característica se refiere a la medida en que otras
áreas o actividades se ven afectadas. Si el impacto es extensivo, es
indicado tomar la decisión a un nivel alto; un impacto único se asocia
con una decisión tomada a un nivel bajo.
3. Impacto: Este factor se refiere a las relaciones laborales, valores
éticos, consideraciones legales, principios básicos de conducta,
imagen de la compañía, etc. Si muchos de estos factores están
involucrados, se requiere tomar la decisión a un nivel alto; si solo
algunos factores son relevantes, se recomienda tomar la decisión a un
nivel bajo.
4. Calidad: Esta característica tiene como medida la veracidad de la
decisión tomada, la versatilidad en cuanto se aplica y es efectiva sin
que haya efectos adversos que afecten el entorno.
5. Periodicidad: Se refiere al tiempo en que la decisión ha sido aplicada.
Tiene una influencia a largo plazo o a corto plazo dependiente del nivel
de información obtenido.

10
 Criterios de decisión en ambiente de incertidumbre.

 Criterio del Optimista (Maximax).

Consiste en maximizar el máximo; es decir; escoger el resultado

máximo entre los mejores de cada alternativa. El decisor es optimista.

Ejemplo: Supongamos que una empresa quiere realizar una campaña

publicitaria. Se le presentan 3 posibilidades:

 Radio (15 minutos de lunes a jueves en un espacio).

 T.V. (1 Spot cada semana sobre las 12 horas).
 Prensa (1 anuncio 2 días a la semana los lunes y los jueves).

Como han hecho campañas anteriormente se han podido valorar los

resultados de las diferentes posibilidades del siguiente modo.

Campaña Demanda Demanda Demanda

publicitaria alta media baja

Radio 100 40 20

T.V 80 20 5

Prensa 90 35 25

En este criterio, se escoge el mejor de los mejores, es decir, se toma

el mejor resultado de la mejor situación u escenario. Si al ver el ejemplo se
puede notar que la mejor situación es que la demanda sea alta y el mejor
resultado de ese renglón es 100, el cual corresponde a la radio. Se puede

11
concluir que con el criterio optimista se escogerá la campaña publicitaria de
radio.

 Criterio Pesimista (Maximin o Wald).

Supone maximizar el resultado mínimo, es decir, el decisor quiere

asegurarse la mejor elección en caso que se dé la situación más
desfavorable. Es pesimista, es inútil en situaciones muy inciertas, si se quiere
evitar riesgo o existe conflicto.

Con este criterio al contrario del anterior se escoge el mejor resultado

de entre la peor situación, en el ejemplo el peor escenario es que la
demanda sea baja; y el mejor resultado de este escenario es 25, el cual
pertenece a la campaña publicitaria de prensa. Se puede concluir que con el
criterio pesimista se escoge la prensa como campaña publicitaria.

 Criterio del Optimismo parcial (Hurwicz).

Este criterio se sitúa entre los dos anteriores. Partimos de un grado de

optimismo y de pesimismo relacionados del siguiente modo:

Coeficiente de optimismo = p; Coeficiente de pesimismo = q

q = 1-p, donde p + q = 1 y 0<p<1.

Dentro de la misma alternativa o estrategia se considera el resultado

mayor de cada alternativa como p, mientras que el resultado menor será q.
Se escoge el mayor tras ponderar los resultados esperados por los
coeficientes de optimismo y pesimismo.

Considerando el mismo ejemplo, con este criterio puede escogerse

una situación intermedia entre el pesimismo y el optimismo, en donde debe

12
suponerse un determinado grado de optimismo y luego calcular el grado de
pesimismo. Se supone entonces que el grado de optimismo es de 60% lo
que equivale a 0,6. Usando la formula anterior se tiene que q= 1-p; q = 1- 0,6
q = 0,4.

Entonces: El valor máximo corresponde al optimismo p = 0,6. El valor

mínimo corresponde al pesimismo q = 0,4.

Entonces se tiene:

Optimismo = Demanda alta = p = 0,6.

Pesimismo = Demanda baja = q = 0,4.

Para calcular el punto medio entre el Optimismo y el Pesimismo que

es lo que se pretende con este criterio se realiza lo siguiente:

(*p) + (*q)

Campaña Demanda Demanda Demanda

publicitaria alta media baja

Radio 100 40 20

T.V 80 20 5

Prensa 90 35 25

13
Obteniéndose:

Campaña Demanda Demanda baja Resultado

publicitaria alta

Radio 100 * 0,6 + 20 * 0,4 68

T.V 80 * 0,6 + 5 * 0,4 50

Prensa 90 * 0,6 + 25 * 0,4 64

Se escoge el resultado mayor de las distintas alternativas que en este

caso es 68 y corresponde a la radio. Se puede concluir que en el criterio de
optimismo parcial se escogerá la radio como campaña publicitaria.

 Criterio del Mínimo Pesar o Criterio Savage.

Plantea que se elija en función de lo que se dejará de ganar. Por

tanto, en primer lugar debe calcularse el Máximo coste de oportunidad de
cualquier opción y en segundo lugar, elegir el menor de ellos. Para calcular la
matriz de costes de oportunidad se toma el valor más alto de cada columna y
se resta por cada uno de los valores de ella misma.

DEMANDA ALTA: (100-100 = 0) (100-80 = 20) (100-90 = 10).

14
DEMANDA MEDIA: (40 - 40 = 0) (40-20 = 20) (40 - 35 = 5).

DEMANDA BAJA: (25 - 20 = 5) (25 - 5 = 20) (25 - 25 = 0).

La matriz de costes de Oportunidad queda de la siguiente manera:

Campaña Demanda Demanda Demanda Max. Coste

publicitaria alta media baja de
Oportunidad

Radio 0 0 5 5

T.V 20 20 20 20

Prensa 10 5 0 10

Ya obtenida la matriz de Costes de Oportunidad se escoge entonces

el resultado menor el cual es 5. Se puede concluir que el criterio de Savage
escogerá la radio como campaña publicitaria.

 Otros

Criterio de Razón suficiente o Laplace.

Este criterio de incertidumbre, se espera que todas las situaciones de

futuro tendrán la misma posibilidad de suceder. Ante esta situación se elige
el resultado medio más elevado.

Resultado medio RADIO = (100 + 40 + 20)/3 = 53,3

Resultado medio T.V. = (80 + 20 + 5)/3 = 35

Resultado medio PRENSA = (90 + 35 + 25)/3 = 50

15
 Se toma el 53,3 por ser el valor más elevado de todos los medios
hallados. Se puede concluir que con el criterio de Laplace se escogerá la
radio como campaña publicitaria.

Criterios de Decisión en ambiente de riesgo.

 Criterio del valor esperado.

Se puede ver al criterio de Valor Esperado como la ganancia promedio

a largo plazo a la que se llegara con cada alternativa después de repetir la
decisión muchas veces. Para aplicar el Criterio del Valor Esperado a una
alternativa de solución, se utiliza la suma ponderada de los pagos por las
probabilidades.

Ejemplo:

La siguiente tabla de pagos muestra los pagos para distintos estados

de la naturaleza y las probabilidades relacionadas a los estados.

Alto Medio Bajo

Alternativa 1 1000 500 -150

Alternativa 2 800 300 -50

Alternativa 3 400 350 100

Probabilidad 0,3 0,5 0,2

(estado de la
naturaleza)

16
 El primer paso será calcular el valor esperado de cada alternativa.
Para ello se multiplica cada pago por la probabilidad del estado de naturaleza
correspondiente, de tal manera que:

Alternativa 1: (0,3) (1000)+ (0,5) (500)+ (0,2) (-150) = 520

Alternativa 2: (0,3) (800) + (0,5) (300) + (0,2) (-50) = 380

Alternativa 3: (0,3) (400) + (0,5) (350) + (0,2) (100) = 315

La óptima alternativa será aquella que maximice el valor esperado

siendo en este caso, la Alternativa 1.

 Criterio de mínima varianza con media acotada.

Para la utilización de este criterio se consideran exclusivamente las

alternativas ai cuyo valor esperado E [R(ai)] sea mayor o igual que una
constante K fijada por el decisor. Para cada una de las alternativas ai que
cumpla esta condición se determina la varianza V [R(ai)] de sus resultados, y
se selecciona la que presente menor varianza, de esta forma se consigue la
elección de una alternativa con poca variabilidad en sus resultados y que
proporciona, por término medio, un resultado no demasiado pequeño. En
resumen, el criterio de mínima varianza con media acotada es el siguiente:

E [R(ai)]: ∑𝒏𝑹=𝟎(𝒂𝒌 )(𝑹) ; Siendo ak las alternativas y R los estados de

naturaleza

V [R(ai)]: ∑𝑹(𝒂𝒌 − 𝑬)𝟐 (𝑹)

Ejemplo: (Se utilizara esta tabla para ejemplificar los criterios de mínima
varianza acotada, media con varianza acotada, Dispersión y probabilidad
máxima)

17
 Estados de Naturaleza

Alternativas e1 e2 e3 e4

a1 11 9 11 8

a2 8 25 8 11

a3 8 11 10 11

Probabilidades 0,2 0,2 0,5 0,1

E [R(ai)]:

(11)(0,2) + (9)(0,2) + (11)(0,5) + (8)(0,1) = 10,3

(8)(0,2) + (25)(0,2) + (8)(0,5) + (11)(0,1) = 11,7

(8)(0,2) + (11)(0,2) + (10)(0,5) + (11)(0,1) = 9,9

V [R(ai)]:

(11-10,3)2 (0,2) + (9-10,3)2 (0,2) + (11-10,3)2 (0,5) + (8-10,3)2 (0,1) = 1,21

(8-11,7)2 (0,2) + (25-11,7)2 (0,2) + (8-11,7)2 (0,5) + (11-11,7)2 (0,1) = 45,01

(8-9,9)2 (0,2) + (11-9,9)2 (0,2) + (10-9,9)2 (0,5) + (11-9,9)2 (0,1) = 1,09

Según estos datos, la siguiente tabla muestra el resultado esperado y

su varianza para cada una de las alternativas.

18
 Estados de Naturaleza

Alternativas e1 e2 e3 e4 E [R(ai)] V

a1 11 9 11 8 10,3 1,21

a2 8 25 8 11 11,7 45,01

a3 8 11 10 11 9,9 1,09

Probabilidades 0,2 0,2 0,5 0,1

Si el decisor selecciona un valor 10 para la constante K (siendo K una

opción entre ai y ei), quedaría excluida del proceso de decisión la alternativa
a3 que es la que posee menor varianza. Excluida ésta, la elección óptima
corresponde a la alternativa a1 pues es la que posee menor varianza entre
las que cumplen la condición E[R(ai)]≥10.

 Criterio de la media con varianza acotada.

Para la utilización de este criterio se consideran exclusivamente las

alternativas ai cuya varianza V[R(ai)] sea menor o igual que una constante K
fijada por el decisor. Para cada una de las alternativas ai que cumpla esta
condición se determina el valor esperado E[R(ai)] de sus resultados, y se
selecciona la que presente mayor valor esperado, de esta forma se consigue
la elección de una alternativa con poca variabilidad en sus resultados y que
proporciona, por término medio, un buen resultado.

19
Ejemplo: Partiendo del ejemplo anterior, la siguiente tabla muestra el
resultado esperado y su varianza para cada una de las alternativas.

Estados de Naturaleza

Alternativas e1 e2 e3 e4 E [R(ai)] V

a1 11 9 11 8 10,3 1,21

a2 8 25 8 11 11,7 45,01

a3 8 11 10 11 9,9 1,09

Probabilidades 0,2 0,2 0,5 0,1

Si el decisor selecciona un valor 20 para la constante K, quedaría

excluida del proceso de decisión la alternativa a2, que es la que posee mayor
valor esperado. Excluida ésta, la elección óptima corresponde a la alternativa
a1, pues es la que posee mayor valor esperado entre las que cumplen la
condición V.

 Criterio de Dispersión.

Para cada alternativa ai se calcula el siguiente valor medio corregido:

CR = E [R(ai)] - K√ V[R(ai)]

Donde K es una valor fijado por el decisor, y se selecciona la de

mayor valor resultante. De esta forma se consigue limitar la influencia de
alternativas con un valor esperado grande, pero también alta variabilidad.

20
Ejemplo: Partiendo del ejemplo anterior, la siguiente tabla muestra, para
cada una de las alternativas, el valor esperado, la varianza y el valor
esperado corregido correspondiente a un factor K=2.

CR = 10,3 – 2(√1,21) = 8,10

10,3 – 2(√45,01) = -1,72

10,3 – 2(√1,09) = 7,81

Estados de Naturaleza

Alternativas e1 e2 e3 e4 E [R(ai)] V CR

a1 11 9 11 8 10,3 1,21 8,10

a2 8 25 8 11 11,7 45,01 -1,72

a3 8 11 10 11 9,9 1,09 7,81

Probabilidades 0,2 0,2 0,5 0,1

La alternativa óptima según el criterio de dispersión sería a1, pues

proporciona el máximo de los valores corregidos.

21
  Criterio de la Probabilidad Máxima.

Para cada alternativa ai se determina la probabilidad de que la variable

aleatoria que proporciona el resultado tome un valor mayor o igual que una
constante K fijada por el decisor, y se selecciona aquella alternativa con
mayor probabilidad asociada.

T (ai) = P[R(ai)≥K]

Ejemplo: Partiendo del ejemplo anterior, la siguiente tabla muestra, para

cada una de las alternativas, la probabilidad de que el resultado sea mayor o
igual que K=10.

Estados de
Naturaleza

Alternativas e1 e2 e3 e4 E V CR P
[R(ai)]

a1 11 9 11 8 10,3 1,21 8,10 0,7

a2 8 25 8 11 11,7 45,01 -1,72 0,3

a3 8 11 10 11 9,9 1,09 7,81 0,8

Probabilidades 0,2 0,2 0,5 0,1

Para la alternativa a1, sólo los resultados correspondientes a los

estados e1 y e3 superan el valor 10, siendo sus probabilidades asociadas 0,2
y 0,5; sumando ambas se obtienen la probabilidad de obtener un resultado
mayor o igual que 10 para la alternativa a1. De manera análoga se

22
determinan las restantes probabilidades. La alternativa óptima según este
criterio sería a3, pues proporciona la probabilidad más alta.

 La técnica del Árbol para la Toma de Decisiones.

Un árbol de decisión es un sistema de representación del proceso

decisional en el que se reflejan las posibles alternativas por las que se puede
optar y los resultados que corresponden a cada alternativa según cual sea el
estado de la naturaleza que se presente. Todo árbol consta de nudos y
ramas. Los nudos, también llamados vértices, representan situaciones en las
cuales debe tomarse una u otra decisión (nudos decisionales), o el decisor
se enfrenta a distintos estados de la naturaleza o sucesos aleatorios (nudos
aleatorios).

Las ramas, también denominadas aristas, que parten de los nudos

decisionales representan alternativas de decisión; las que parten de nudos
aleatorios representan posibles estados de la naturaleza, o sea sucesos que
pueden pasar y entre los que no es posible elegir. Cuando se conocen las
probabilidades de los diversos estados, éstas se reflejan sobre las ramas que
les representan. Al final de cada camino (sucesión de aristas) se expresa el
resultado que correspondería a esa sucesión de decisiones y sucesos.

 Como dibujar un árbol de decisión:

1. Por convenio, los nudos decisionales se representan con
cuadrados, en tanto que a los aleatorios se les representa con
círculos. El primer nudo es siempre decisional, y representa la
primera decisión que ha de tomarse.
2. Una vez diseñada la secuencia de decisión-acontecimientos
que componen el árbol es necesario realizar unas operaciones
de cálculo. En primer lugar en cada vértice de acontecimientos
habrá que asignar a los distintos estados de la naturaleza sus
respectivas probabilidades de aparición. En segundo lugar cada

23
 una de las posibles combinaciones de decisiones y
acontecimientos dará lugar a un posible resultado que ha de
ser evaluado, bien sea en términos de beneficio o coste.
3. La técnica de resolución (método de avance hacia atrás o Roll-
back) se basa en ir determinando los valores monetarios
esperados de cada punto aleatorio, empezando por los más
próximos a los resultados que se sitúan al final del árbol donde
terminan las aristas. El resultado se pondría encima del nudo
aleatorio. En los nudos decisionales, se escogería el mejor de
los valores de los distintos nudos aleatorios o decisionales
situados al final de las ramas que parten de él. Y así hasta que
se llega al nudo inicial.
 Ejemplo:

Doña María del Carmen, propietaria de la bombonería “la invasión”

hace sus pedidos a la empresa “amanolar”, distribuidora de los caramelos,
bombones y demás golosinas comercializados por ella, al principio de cada
mes. Dichos pedidos vienen siendo de un tamaño reducido, no obstante, y
ante la próxima apertura de un colegio muy cercano a su establecimiento se
está planteando la posibilidad de hacer un pedido de mayor tamaño. Ella
estima que la probabilidad de que el número de niños que entren en su
establecimiento al mes sea mayor o igual a 1001 es del 65%, entre 501 y
1000 es del 10% y que sea igual o inferior a 500 es del 25%. Si Doña María
del Carmen decide realizar un pedido grande los resultados que obtendría
serían: si el número de niños es mayor o igual a 1001 ganaría 1000 unidades
monetarias, entre 501 y 1000 ganaría 500 unidades monetarias. Y si fuera
igual o inferior a 500 perdería 100 unidades monetarias. Si realiza un pedido
de tamaño mediano ganaría 100 unidades monetarias. Si el número de niños
que van a su establecimiento es mayor o igual 1001, 700 unidades
monetarias si oscila entre 501 y 1000, perdiendo 10 unidades monetarias

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caso de ser igual o inferior a 500. Finalmente si hiciera un pedido pequeño
perdería 500 unidades monetarias si el número de niños es mayor o igual a
1001, ganaría 100 unidades monetarias si varía entre 501 y 1000, ganando
500 unidades monetarias si es igual o inferior a 500. Para una mejor
interpretación del árbol de decisión anterior hemos de tener presente las
aclaraciones siguientes: PG: Pedido grande, PM: Pedido mediano, PP:
Pedido pequeño.

A la vista del anterior árbol de decisión la secuencia de decisiones

óptima que debe adoptar Doña María del Carmen sería hacer el pedido

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grande, sus beneficios estarán en función de lo que la naturaleza le depare,
es decir, del número de niños que una vez abierto el nuevo colegio acuda a
su establecimiento. Para llegar a la solución anterior hemos aplicado “el
método de avance hacia atrás o roll- back”.

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 Conclusión.

Las diferentes variaciones en los ambientes de decisión inciden en la

capacidad emocional del decisor, si solo se necesitara el simple
conocimiento técnico sin intervención de ningún agente emocional humano,
se podría decir que el decisor tiene todas las herramientas para manejar
cualquier ambiente. El ser humano es conjunto de aspectos pragmáticos que
al enfocarlos en un ambiente de decisión puede obtener diversas respuestas
de este.

En un ambiente de riesgo el decisor está consciente de los estados de

naturaleza pero sabe que hay probabilidades de que situaciones adversas a
esos estados sucedan, en un ambiente de certidumbre este tiene absoluto
control del entorno gracias a la información proporcionada, en un ambiente
de incertidumbre el decisor no tiene información alguna por ende no tiene
ningún control de las posibilidades ocurridas en esa situación.

A partir de estos ambientes de decisión surgen criterios que se utilizan

como herramientas para el diagnóstico del ambiente en cuestión, se tiene el
criterio de decisión bajo riesgo y criterio de decisión bajo incertidumbre. En
los criterios de decisión bajo incertidumbre se identifican otros criterios con
objetivos que convergen en ese ambiente en común, como por ejemplo: el
criterio maximax consiste en elegir la opción más óptima en su máximo pico,
el criterio maximin el cual elige la opción mínima en su lista, el criterio
Hurwicz que se podría decir que es la escala media de estos dos últimos.

En los criterios de decisión bajo riesgo se utilizan técnicas estadísticas

para cuantificar el margen de riesgo existente en cada ambiente, usando
técnicas como el criterio del valor esperado, criterio de dispersión, criterio de
la mínima varianza y técnica del árbol; esta última tiene como finalidad la

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elección entre varios cursos de acción, proveer una estructura sumamente
efectiva dentro de la cual se estima cuáles son las opciones e investigar las
posibles consecuencias de seleccionar cada una de ellas.

28
 Bibliografía.

Robert T Kiyosaki. Llegar a ser quien eres. Por Robert T. Kiyosaki con
Sharon L. Lechter. El cuadrante del flujo del dinero, Time & Money Network
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