Series de Tiempo en Gretl PDF

SERIES DE TIEMPO EN GRETL
Autores:
DANIEL ERNESTO CABEZAS URREGO

Director Unidad Informática: Henry Martínez Sarmiento
Tutor Investigación: Álvaro Enrique Palacios
Coordinadores: Leydi Diana Rincón

Luis Alfonso Nieto
Coordinador Servicios Web: Miguel Ibañez
Analista de Infraestructura
y Comunicaciones: Adelaida Amaya
Analista de Sistemas de
Información: Álvaro Enrique Palacios Villamil
UNIVERSIDAD NACIONAL COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
UNIDAD DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
BOGOTÁ D.C.
MES 2006

1

Director Unidad Informática: Henry Martínez Sarmiento
Tutor Investigación: Luis Alfonso Nieto y Leydi Diana Rincón
Auxiliares de Investigación:
ANDREA PATRICIA GARZON DANIEL ERNESTO CABEZAS

ANGELA ARAUJO FANDIÑO SANDRA PAOLA RAMIREZ
DIANA CAROLINA ROA DANIEL QUINTERO
PAULA ALEJANDRA RODRÍGUEZ JORGE ELIECER ROJAS
ROBERTO MAURICIO SÁNCHEZ DIEGO FELIPE CORTES
ALEJANDRA TELLEZ CAMILO ERNESTO LOPEZ
LEIDI CAROLINA RINCON ELKIN GIOVANNI CALDERÓN
JAVIER MAURICIO NIÑO JEISON OSWALDO BERNAL
ANGÉLICA RODRÍGUEZ HENRY ALEXANDER RINCON
CRISTIAN CAMILO IBAÑEZ HOOVER QUITIAN REYES
DANIEL HERNÁN SANTIAGO SERGIO ALEJANDRO PIÑEROS
CRISTIAN GERARDO GIL PAULA CATALINA PARRA
JOHN FREDY ARIAS BRAYAN RICARDO ROJAS
SIDNEY MAGNOLIA CUBIDES SANDRA LILIANA BARRIOS
SANDRA MILENA GOMEZ OSCAR RICARDO CASTILLO
NATALIA CUESTAS MONDRAGÓN ALVARO ESNEYDER RONCANCIO
DIANA KATHERINE SANCHEZ EDSSON DIRCEU RODRIGUEZU
Este trabajo es resultado del esfuerzo de todo el

equipo perteneciente a la Unidad de Informática.
Esta obra esta bajo una licencia de reconocimiento-no

comercial 2.5 Colombia de creativecommons. Para ver una
copia de esta licencia, visite
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/co/ o envié
una carta a creative commons, 171second street, suite
30 San Francisco, California 94105, USA.

BOGOTÁ D.C.
MES 2006

2
1. Contenido
1. RESUMEN ....................................................................................................................................... 5
2. ABSTRACT ..................................................................................................................................... 5
3. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 6
4. ASPECTOS BÁSICOS DE GRETL ............................................................................................. 7
¿QUÉ ES GRETL? ............................................................................................................................... 7
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS .............................................................................................. 7
Descarga e instalación ....................................................................................................................... 7
El ENTORNO GRAFICO ................................................................................................................ 9
5. MANEJO DE VALORES EN LAS SERIES .............................................................................. 10
IMPORTAR DATOS ...................................................................................................................... 10
Formato CSV ............................................................................................................................... 12
Formato MS Excel o Gnumeric ............................................................................................... 12
Edición de datos .............................................................................................................................. 13
Observar los datos cargados ................................................................................................... 14
Modificar los datos ..................................................................................................................... 14
Añadir una variable..................................................................................................................... 15
SESIÓN .............................................................................................................................................. 18
Vista de iconos ............................................................................................................................ 19
6. GRAFICOS DE SERIES TEMPORALES.................................................................................. 22
Como graficar series temporales ................................................................................................ 22

3
Como modificar y guardar el gráfico .......................................................................................... 25
7. HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS BÁSICAS........................................................................... 28
Usando el archivo de instrucciones ............................................................................................ 30
Calculadora de estadísticos de contraste ............................................................................. 32
Consola GRETL .......................................................................................................................... 35
8. MODELOS DE TENDENCIA EN GRETL ............................................................................ 37
ANÁLISIS DE LAS VARIABLES .................................................................................................... 38
Gráficos Temporales ................................................................................................................ 38
Estadísticos Principales .............................................................................................................. 48
Correlación Entre Variables Exógenas O Explicativa ......................................................... 50
............................................................................................................................................................. 50
DEFINICIÓN DEL MODELO ...................................................................................................... 51
Cómo estimar un modelo ........................................................................................................ 51
Contrastes ........................................................................................................................................ 57
Omitir variables .......................................................................................................................... 57
Añadir variables........................................................................................................................... 59
Suma de coeficientes.................................................................................................................. 60
Restricciones lineales ................................................................................................................. 61
No linealidad – términos cuadrados ...................................................................................... 62
9. GRETL FRENTE A OTROS PROGRAMAS ......................................................................... 63
10. CONCLUSIONES ................................................................................................................. 64
11. BIBLIOGRAFIA ....................................................................................................................... 65

4
2. RESUMEN
GRETL es un software libre de tipo econométrico que por medio de interfaces graficas
sencillas y fáciles de entender permite hacer análisis similares a los que hace otros
programas como RATS, E-views o Stata. Es un programa fácil de instalar, que además
tiene archivos de datos para ejercicios prácticos y una gran cantidad de utilidades
estadísticas. Además de esto GRETL permite hacer análisis de SERIES DE TIEMPO como
coeficientes de heterosticidad, procesos ARIMA. El objetivo de este manual es dar una
guía precisa de como realizar procesos usualmente necesarios en investigación de series
temporales.
3. ABSTRACT
GRETL is econometric software that by using unsophisticated graphic interfaces allows

doing analysis like RATS, E-views or Stata. It is easy for installing as well as has data files
for exercising and a great quantity of statistical utilities. As well as, GRETL let us analyses
of TIME SERIES (heterosticity, ARIMA process, etc). Our goal with this handbook is giving
a concise parameters about how to do data process usually necessary in economic
research.

5
4. INTRODUCCIÓN
Con el continuo avance del conocimiento, las herramientas informáticas especializadas

desarrolladas son cada vez más completas y complejas, orientadas a facilitar el trabajo
mecánico previo y necesario para la emisión del análisis. Es imperante entonces para todo
profesional acreditar suficiencia en gran cantidad de software y dominio de ciertos
programas que brinden soporte en el desarrollo del área del conocimiento en el cual se
desenvuelve.
En economía es cada vez mas necesario hacer análisis de series de tiempo por la
naturaleza de la medición económica y por la capacidad autocorregresiva de las variables
en economía (PIB, desempleo, coeficiente de Philips, etc.)
GRETL es una de las alternativas de software libre más prometedoras en el tema de las
series de tiempo, siendo tal vez la respuesta a muchas de las necesidades de los futuros y
actuales profesionales de la rama económica al alcance de todos.
A continuación se desarrolla un práctico manual de aprendizaje de este software, apoyado

en ejemplos definidos dentro del contexto económico con cifras reales, mostrando su
potencia y versatilidad.

6
5. ASPECTOS BÁSICOS DE GRETL
¿QUÉ ES GRETL?
GRETL es un software libre para análisis estadístico y econométrico basado en el lenguaje

de programación C, que por medio de una interfaz de fácil comprensión permite hacer
análisis sofisticados sin necesidad de introducir muchos comandos de programación. El
hecho de contar con el código abierto crea la posibilidad de que aquellos usuarios con los
conocimientos necesarios puedan complementar el paquete e incluirle todas aquellas
funciones que requieran.
Dadas sus características, GRETL al contrario de sus homólogos, es un software que tan
sólo le exige al usuario los conocimientos econométricos básicos y no de un sin número
de comandos para su manejo.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
 Fácil de usar. Su interfaz es amable e intuitiva.
 Facilidad de instalación y disponibilidad de actualización sin ningún costo.
 Multiplicidad en opciones de manejo, desde el empleo del Mouse hasta procesos
por lotes y combinaciones.
 Compatible con sistemas Linux, MS Windows, Mac OS X y Unix.
 Código abierto.
 Presenta una gran variedad de estimadores de mínimos cuadrados.
 Capacidad en le manejo de sistemas de ecuaciones simultaneas GARCH, ARMA,
VAR y modelos de corrección de error vectoriales.
 Precisión en sus resultados.
Descarga e instalación
Gretl puede ser descargado de la página http://gretl.sourceforge.net, allí encontrara un
archivo de instalación diferente para cada sistema operativo, cuyo peso promedio es de
7.28MB. Luego de la descarga, el programa debe ejecutarse.

7
Especificación de la ruta de instalación.
Señalamiento del nombre que aparecerá en el menú programas
4
Confirmación

8
El ENTORNO GRAFICO
Al iniciar el software nos encontramos la siguiente ventana de apariencia sencilla y amable
con el usuario detrás de la cual GRETL esconde todo su potencial. Aunque es posible
realizar todas las tareas empleando la interfaz de código, la interfaz gráfica permite realizar
el trabajo sin ninguna complicación. A un usuario intermedio (con conocimientos
estadísticos, econométricos y alguna experiencia en el manejo de software de esta
naturaleza) le bastara con navegar por los menús para aprender a manejar este paquete.
Barra
Titulo
Barra
de
Menú
Resumen
de
variables
Barra de
utilidades

9
En la ventana principal encontrara en la parte superior la barra de menús que contiene

todas las herramientas y opciones que ofrece GRETL, en la sección intermedia un espacio
en el que se resumen todas las variables y datos que se han cargado en el programa y se
encuentran disponibles para realizar los cálculos, finalmente una pequeña barra de
utilidades que permite acceder rápidamente a el navegador, la calculadora, los apuntes, la
ayuda entre otros, ubicada en la sección inferior.
Cada una de las salidas de GRETL se generan en ventanas independientes, cada una con
una barra de menú que contiene las diferentes opciones que conciernen específicamente a
cada resultado, lo que permite un trabajo más organizado y minimiza la complejidad.
La sobriedad y la sencillez son la constante en cada una de las ventanas de GRETL, con su
diseño poco ambicioso hace ver el manejo de este tipo de paquetes algo supremamente
sencillo, relegándose a ser simplemente la herramienta del investigador y eliminando la
necesidad de dedicar demasiado tiempo en el estudio del paquete.
6. MANEJO DE VALORES EN LAS SERIES
IMPORTAR DATOS
Gretl tiene la capacidad de leer datos en tres formatos diferentes:
 CSV
 ASCII
 MS Excel o Gnumeric
Los archivos de datos a importar deben cumplir las siguientes características:
(1) En la primera fila nombres válidos de las variables:
 Máximo 8 caracteres
 Empieza con una letra

10
 Compuesto por nada excepto letras, números y el carácter de subrayado (_)
(2) Presentar una matriz de de datos bajo la primera fila.
Archivo> Abrir datos>...
Luego de seleccionar el formato del archivo a importar se desplegara el cuadro de

apertura y al encontrar el archivo debe seleccionarse “Abrir”.

11
Formato CSV
Si el formato en el que se encuentran los datos es CSV

GRETL desplegara el siguiente cuadro de dialogo el
cual se puede especificar la estructura que presentan
los datos al interior del archivo. Aquí se debe
especificar el separador de columnas y el carácter de
punto decimal.
Formato MS Excel o Gnumeric
Con relación a las exigencias en la estructura de los datos en los

archivos a abrir, el formato MS Excel o Gnumeric permite cierta
flexibilidad permitiendo especificar además de la hoja, la
columna y la fila desde las que se desea importar los datos, en
consecuencia puede tomarse un subgrupo de datos del total
presente en el archivo.

12
Edición de datos
Desde este menú es posible observar los datos, realizar cambios y obtener algunos
resultados estadísticos de interés.
Datos>…

13
Observar los datos cargados
Una vez cargados los datos es posible observarlos:
Datos> Mostrar valores>...
Esta ventana permite buscar una observación de interés, copiar los datos, imprimirlos o
guardarlos con un nombre y/o formato diferente.
Modificar los datos
Datos>Editar valores

14
Desde la ventana emergente, GRETL permite añadir o insertar observaciones:
 Añadir una observación: la nueva variable se ubica en la última posición
 Insertar variable: el valor de la observación es ubicado en posición que el usuario

desee, seleccionándola haciendo clic con el Mouse sobre ella.
Añadir una variable
Datos>Editar valores
Seleccionando añadir variable en la venta

editar datos, se desplegara un pequeño
inputbox en el que se deberá digitar el
nombre de la nueva variable, pulsando
aceptar se observara que la nueva variable
a sido creada en la tabla.
El problema con este método de

15
inserción es que los datos

correspondientes a la variable deben
insertarse uno por uno seleccionando la
posición en la hoja tabulada y digitándolo,
lo que puede ser un procedimiento
engorroso si se están manejando un
número considerable de observaciones.
Archivo>Añadir Datos>…
Si la nueva variable ya se encuentra disponible en un archivo que cumpla con los

requerimientos (ver importar datos) lo mejor es utilizar la opción disponible en el menú
archivo>añadir datos; lo que se consigue es que GRETL lea los datos y los adicione al
proyecto.
El procedimiento es el mismo descrito anteriormente para la importación de datos (ver

16
importar datos).
 Series temporales:
Debe establecerse el rango de la muestra (periodo) y el nombre de la variable
Es necesario hacer clic en aplicar para que los

datos se añadan al proyecto.
 Selección cruzada:
Debe indicarse el número de observaciones y el nombre de la variable.

17
Nótese que la diferencia es la

identificación de cada observación, en
el caso anterior era una fecha, ahora
es un número entero positivo.
Es necesario seleccionar aplicar para

que los datos se carguen al proyecto.
SESIÓN
Debido a la estructura de GRETL, la variedad de elementos que maneja y sus formatos
distintos se emplea concepto de sesión, básicamente se enlazan los datos y los diferentes
resultados obtenidos con el paquete agrupándolos en una sola sesión. De otra manera
sería necesario guardar los datos y cada una de las salidas por separado. De manera
análoga, la sesión no es más que el concepto de proyecto manejado en otro tipo de
paquetes.

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Vista de iconos
Sesión> Vista de Iconos
En esta ventana se muestran todos

los datos y los resultados obtenidos
con los ellos, logrando acceder de
manera simple pulsando doble clic
sobre alguno de ellos.
Por defecto aparecen los siete

iconos presentes en el gráfico pero
cualquier resultado puede ser
adjuntado a la sesión.
Información: muestra información referente a los datos cargados, ésta

19
puede ser tomada del archivo de origen o insertada posteriormente desde GRETL.
Básicamente se dispone de un archivo de texto plano para hacer aclaraciones sobre el
modelo o proyecto de la sesión.
Si al momento de activar el icono no se ha almacenado ninguna información se desplegara

el siguiente cuadro:
Si se toma la opción si podrá ingresar la

información en la ventana emergente para
luego guardarla. Nótese que no existe
restricción, se dispone de un homologo del
block de notas.
Conjunto de datos: despliega la ventana de Datos>Editar valores.

(Ver menú edición).
Resumen: muestra los estadísticos principales usando el total de las

observaciones de cada una de las variables.

20
Correlaciones: genera la matriz de correlaciones para las variables

cargadas.
Tabla de modelos: cuando se están desarrollando trabajos econométricos

es usual que se estimen varios modelos con el fin de evaluar cual define
mejor el comportamiento de la variable dependiente en función de las
explicativas. GRETL proporciona una poderosa herramienta de resumen que consistente

21
en relacionar los resultados de los modelos estimados en una tabla lo que le permitirá al
investigador tomar una decisión de manera más rápida.
7. GRAFICOS DE SERIES TEMPORALES
Como graficar series temporales

Teniendo en cuenta lo visto anteriormente con el manejo de base de datos el objetivo de
esta parte del manual es mostrar de que manera el programa nos sirve de ayuda para
hacer tratamientos estadísticos y gráficos a algún conjunto de datos, por facilidad
tomaremos alguno de los conjuntos de datos que ya viene incluido en la versión estándar
del programa.
Siguiendo el procedimiento anteriormente descrito vamos a los archivos de muestra;
Luego hacemos doble clic (o haciendo clic en abrir) en el archivo de muestra “Tasas de
interés e inflación en Canadá”
22
Damos clic para que nos muestre las variables;

23
Como se trata de datos tomados a lo largo del tiempo GRETL nos puede dar una grafica
de la tasa de inflación en Canadá a lo largo del tiempo; para esto vamos a Datos, luego
seleccionamos gráficos y damos clic en series temporales;
Luego nos aparece el siguiente cuadro de dialogo;

24
Seleccionamos la serie temporal que queremos graficar, damos clic en Elegir y luego lo
hacemos en aceptar, también podemos seleccionar varias variables para que las grafique al
tiempo con la condición de que para cada valor de la variable que queremos graficar exista
un valor en la variable tiempo.
A medida que movemos el cursor en la pantalla nos va mostrando en la esquina inferior

izquierda el año o fecha y el valor de la serie en ese periodo.
Como modificar y guardar el gráfico
Si damos clic derecho en el grafico se nos desplegará un menú que nos dará opciones

25
sobre como guardar el grafico bien sea para importarlo a un archivo de texto
un archivo de texto (Word, PDF, Excel, etc.), para imprimirlo o para editarlo;

26
En este controlador de gráficos, entre otras cosas, podemos ajustar la leyenda del grafico,
el color del grafico, la fuente de las leyendas y si queremos un diagrama de puntos, de
línea, de pasos, etc. Por ejemplo para el grafico anterior en las pestañas eje x y eje y
modificamos la leyenda de los ejes, en principal modificamos el titulo del gráfico;

27
8. HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS BÁSICAS
Aunque GRETL es un programa con una gran cantidad de Herramientas estadísticas y

econométricas en esta sección veremos como sacar las principales magnitudes estadísticas
de un grupo de datos. GRETL tiene una gran facilidad de calcular valores como la media,
el mínimo, el máximo, la amplitud, la desviación estándar, la simetría, etc.
Calcularemos el promedio de la tasa de interés a corto, largo y mediano plazo en Canadá

en el periodo 1952-1995, para tal fin seleccionamos las tres variables en la ventana de
variables;

28
Vamos al menú Datos y damos clic en Estadísticos principales luego en variables

seleccionadas;

29
Enseguida nos muestra la media, la mediana, el máximo y el mínimo, el coeficiente de

variación relativa (el cual es una medida de dispersión o variabilidad que sirve para
comparar datos de distinta media o de distinta naturaleza), la asimetría y la curtosis de la
distribución de frecuencias.
De los datos podemos concluir que en general las tasa a largo plazo han sido más altas
que las tasas a mediano y corto plazo, que además las tasas a corto plazo han tenido
mayor variabilidad (por su C.V. más alto), que la asimetría de la distribución de frecuencias
es mas alta en las tasas a corto plazo y que las tres distribuciones de frecuencias son mas
bajas que la distribución normal de frecuencias (<3).
Usando el archivo de instrucciones

Existe otra forma de conseguir estos resultados por GRETL y es por medio del archivo de
instrucciones, este archivo es similar a la ventana de comandos de Matlab o Scylab, para
abrirla vamos a archivo, hacemos clic en nuevo archivo de instrucciones y luego en guión

30
regular;
Una vez nos despliega el guión de instrucciones utilizamos la instrucción summary, la cual
nos sirve para sacar los resultados de todas las variables del archivo y no solo las
seleccionas y damos clic en el icono ejecutar:

31
Calculadora de estadísticos de contraste
Esta parte del menú permite hacer la comparación de parámetros observados en

muestras distintas de experimentos relacionados, mas exactamente permiten medir el
nivel de significación que tiene una hipótesis formulada respecto a esos parámetros. Por
ejemplo, en la figura vemos que nivel de veracidad tiene la hipótesis de que la media total
de cierta magnitud sea 23, cuando en una muestra de 15 elementos el promedio fue de 30

32
con una desviación estándar de una unidad:
Cuando damos clic en aceptar, aparte de los resultados tenemos la posibilidad de que se
nos muestre una grafica de la distribución muestral con el estadístico de contraste de tal
manera que se pueda apreciar mejor el grado de aceptación de la hipótesis, esta grafica la
obtenemos activando la casilla de verificación “mostrar el grafico de la distribución
muestral” de la ventana de introducción de datos:

33
De igual manera podemos lograr lo mismo para la comparación de muestras, como

observamos en la figura, introducimos los datos como en una muestra con los respectivos
parámetros. Una ventaja importante de este menú es la de hacer comparaciones con o sin
varianza y media conocidas o desconocidas;

34
Consola GRETL
La consola GRETL es de gran ayuda en lo relacionado a las instrucciones que maneja el

programa, en la consola encontramos la lista de comandos validos que usa el programa, de
la misma forma podemos ver una pequeña referencia a cualquiera de las instrucciones

35
simplemente introduciéndola después del signo de interrogación que aparece en la parte

inferior izquierda de la pantalla;

36
9. MODELOS DE TENDENCIA EN GRETL
Para desarrollar esta parte y por fines pedagógicos haremos un análisis de modelos de
tendencia como el de ajuste exponencial de Hurst y ARIMA
 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Elaborar un modelo que explique el comportamiento del desempleo en Colombia

a partir del PIB, la tasa de cambio real, la inflación y las exportaciones netas en el
período 1994-2004.
DATOS
X Netas Inflación TCR PIB Desempleo
-739786 3,0133 103,148638 19.699.693 10,2
-971483 1,6033 99,9016181 20.244.652 9,8
-1235565 0,9900 98,3234926 20.880.389 7,6
-1051661 1,2367 98,7232229 20.835.446 8
-1233346 2,6567 98,8297408 21.222.234 8,1
-1229449 1,6933 98,8216984 21.529.227 9
-1087840 0,7467 103,041042 21.547.753 8,7
-1112968 0,8633 106,645436 21.900.100 9,5
-902719 2,8733 102,706949 21.825.155 10,2
-944851 1,5533 100,664998 21.922.317 11,4
-1097960 1,2667 98,6086909 22.079.326 11,9
-1057874 0,8900 92,8650152 22.180.232 11,3
-1053634 1,4800 89,0370677 22.838.726 13,4
-1493055 0,7933 101,430735 23.595.682 12
-1347017 2,5567 98,6545354 23.539.162 14,4
-994765 1,8933 95,8112014 23.379.147 15,9
-639601 0,2633 96,5616633 22.650.797 15
-100932 0,4767 106,111593 21.668.312 15,6
229686 1,6167 99,3770793 21.129.916 19,5
482843 0,5133 103,158355 20.756.415 19,9
492038 0,3800 114,901652 21.090.289 20,1
370968 0,4533 113,497806 21.186.561 18
312397 1,7667 110,045383 21.676.943 20,3
346841 0,5000 113,751526 21.588.781 20,4
566170 0,2367 119,434673 21.781.890 20,5
470318 0,3133 117,618086 21.937.646 19,5
37
152647 1,4733 120,168177 22.216.330 20,1

106898 0,5367 118,991784 22.255.101 18,1
373167 0,2467 116,720371 22.215.338 18
543746 0,2167 115,92019 22.253.053 16,8
473649 0,9233 111,427941 21.934.774 17,9
85430 0,6500 112,081028 22.724.211 17,7
-148308 0,1567 123,521142 22.816.737 17,4
-285105 0,5367 128,268906 23.073.890 17,2
-128429,441 1,1100 136,459429 23.281.842 17,0
100703,341 0,5300 134,567056 23.217.863 16,8
-188423,651 0,1300 134,576216 23.998.451 16,5
-449340,774 0,3400 136,381099 24.385.141 16,3
-216406,391 1,0233 130,824638 24.310.874 16,1
-151579,336 0,4800 128,062295 24.722.552 15,9
-454155,788 0,1000 125,513122 25.102.711 15,6
-756732,241 0,1900 123,9 25.482.869 15,4
ANÁLISIS DE LAS VARIABLES
Gráficos Temporales
Una vez cargados (ver I Parte: Manejo de datos) los datos es posible obtener con GRETL
los elementos suficientes para analizar las variables de interés.

38
Dado que en la serie de datos no esta presenta la fecha, GRETL solicita la confirmación
sobre la naturaleza atemporal de las variables. Para el ejercicio las observaciones son de
carácter trimestral tomadas a partir de 1994. En consecuencia es necesario seleccionar la
opción si para realizar una interpretación temporal.
Se toma la opción serie temporal en la ventana

39
emergente.
Acto seguido, es necesario

informarle a GRTEL el intervalo
temporal o frecuencia de las
observaciones. Aunque se toma la
opción “trimestral”, puede
observarse que el software es
bastante flexible al respecto
permitiendo cualquier frecuencia.
Finalmente se indica el año y posición

de la observación inicial
En caso que el programa no realice la pregunta sobre la estructura temporal de los daros
al momento de ser importados es necesario acudir al menú “Muestra” para indicar la
naturaleza de las observaciones.

40
Muestra> Estructura del

conjunto de datos
El resultado…

41
Primero, es necesario analizar las variables por separado, para ello se emplea un grafico de
serie temporal que permita determinar más claramente la tendencia.
Datos> Gráficos> Grafico de series

temporales...

42
GRETL despliega una consola que permite definir el gráfico, es posible tomar una o más
variables para elaborarlo, pero es importante tener en cuenta la escala de valores de las
mismas ya que si estas son muy dispares una o mas serias no se podrán observar.
Para el ejemplo es un error realizar un gráfico

con todas las variables puesto que unas presentan
valores elevados mientras otras reportan valores
exiguos de tal manera que no pueden ser
observadas puesto que el eje Y y su escala es la mismo para todas

43
ERROR>
De la misma manera no se debe elegir la variable “time” creada por el software para
mostrar la posición temporal de cada observación.
ERROR>
El resultado…

44
Por la magnitud de sus valores solo es posible ver el PIB y las exportaciones netas, aunque
en el gráfico están incluidas las demás variables.
Concluyendo, para este ejemplo específico lo mejor es tomar un gráfico por separado de
cada variable.
Exportaciones netas:
45
Inflación

46
Tasa de cambio real.
Producto Interno Bruto

47
Tasa De Desempleo
Es tipo de gráfico es bastante útil para encontrar posibles incongruencias en los dados. En
el modelo que se esta trabajando se puede determinar la existencia de una estacionalidad
en la variable Inflación y una aparente alteración de los datos en la tasa de desempleo por
la tendencias a la baja de los últimos años que describe una línea totalmente recta.
Estadísticos Principales
Es pertinente calcular los estadísticos principales de cada variable ya sea para inferir con
base en ellos o simplemente para documentar el modelo.
Para efectos del acápite anterior es pertinente acudir al menú “Datos” que permite
obtener los estadísticos principales de las variables; estas pueden ser seleccionadas (antes
de acudir al menú) manteniendo oprimida la tecla Ctrl y haciendo clic con el puntero de
Mouse.

48
Datos> Estadísticos principales> Variables

seleccionadas
Pero para el ejercicio se optará por solicitar los estadísticos de todas las variables
Datos> Estadísticos principales> Todas las variables
El resultado…

49
Correlación Entre Variables Exógenas O Explicativa
Dentro de los supuestos detrás de todo modelo es necesario

que no exista correlación alguna entre las variables que se van
a utilizar para explicar el comportamiento de la variable de
interés. Para verificar esta condición GRETL proporciona la
matriz de correlación de las variables.
Datos> Matriz de correlación>

Variables
seleccionadas

50
Se debe seleccionar las variables explicativas y seleccionar “variables

seleccionadas”.
El resultado…
No se encuentra evidencia de correlación entre las variables exógenas, lo que indica que
es posible seguir trabajando con ellas.
DEFINICIÓN DEL MODELO
Es frecuente que el investigador corra en el programa econométrico varios modelos para

tomar el que mejor explique el comportamiento de la variable endógena.
En GRETL pueden estimarse los modelos y utilizar los la herramienta “Tabla de

modelos” presente en la vista de Iconos del menú sesión. (Ver I parte).
Cómo estimar un modelo
y = 0 +1inf+ 2tcr+3pib+ 4exp

51
GRETL posee una amplia gama de modelos que pueden

ser estimados, estos aparecen presentes en el menú
“Modelo”, por simplicidad en el proceso de
aprendizaje se tomara la opción “Mínimos
cuadrados ordinarios”
Modelo>
Mínimos cuadrados
ordinarios
Es muy sencillo trabajar con la caja que despliega GRETL, lo único que hay que hacer es
seleccionar la variable endógena y seleccionar “Elegir” y luego tomar una a una o en
grupo las variables explicativas y pulsar “Añadir”.
El resultado…

52
H0 :   =0
H1 :    0
Se rechaza la hipótesis nula si el nivel de significancia del parámetro es menor a 0.05

(asumimos un nivel de confianza del 95%)
GRTEL realiza el contraste y ubica *** al constado derecho de cada P - value que
indican que la variable es considerada significativa, es decir, se rechaza la hipótesis nula.
Es necesario añadir el modelo a la sesión para poder hacer uso de la “Tabla de

modelos”.
La ventana que presenta el resultado de la estimación del modelo posee también una
barra de menús, en ésta seleccione archivo>guardar a sesión como
icono.

53
Archivo> Guardar a sesión

como icono
En caso que el investigador desee estimar otros modelos es necesario añadir más
variables que pueden ser construidas a partir de las ya existentes como lo son los
logaritmos de las anteriores.
Añadir> Tendencia Temporal>
En la gráfica se encuentran las diferentes opciones que GRETL ofrece para el cálculo e
inclusión de nuevas variables
Con relación al ejercicio se añadirá el logaritmo de la variable endógena. No es posible

tomar los logaritmos de las variables Exógenas puesto que las exportaciones netas poseen

54
datos negativos.
Para mostrar las ventajas de la tabla de modelos se calculo el modelo Lin - Lin sin
intercepto (Desempleo = 1inf+2tcr+3pib+4exp) y se guardo como icono en la sesión.

55
De esta manera es fácil realizar una comparación entre las bondades de los modelos.
Nota> solo es posible adjuntar a la tabla de aquellos modelos que posean la misma
variable endógena. No existe restricción sobre las variables explicativas
Concluyendo, los modelos del desempleo en función de la inflación, la tasa de cambio real,
el PIB y las exportaciones netas no son buenos considerando si bajo R2 y que no todas sus
variables son significativas.
El modelo a estimar será:
Exportaciones Netas = 0 + 1inf + 2tcr + 3pib + 4desem
El resultado…

56
Ahora que se cuenta con un modelo aparentemente bueno se hace necesario realizarle las
pruebas conducentes a determinar que cumple con los supuestos sobre sus componentes.
GRETL ofrece un completo listado de pruebas a las cuales se puede acceder desde la
misma ventana que muestra el resultado de la estimación del modelo en el menú
“contrastes”
Contrastes
Omitir variables
Si el investigador lo considera conveniente puede volver a estimar el modelo eliminando

una o varias de las variables explicativas que hubiera empleado inicialmente. En la barra de
menús de la ventana de resultados del modelo original puede accederse al menú

57
contrastes y seleccionar omitir variables.
Contrastes>omitir variables
El resultado…

58
Ilustración 1: Resultado omisión de variables
La diferencia entre volver a estimar el modelo desde la consola de GRETL omitiendo las
variables y utilizar el menú contrastes presente en la ventana de resultados del modelo
original es que en la segunda opción GRETL realiza la comparación entre el modelo
original y el calculado con menos variables exógenas.
Añadir variables
De manera análoga a la omisión de variables (ver omitir variables), si GRET a cargado más
variables de las empleadas en el modelo original es posibles solicitar el calculo y la
comparación de un nuevo modelo con la misma variable endógena pero al que se le
59
añaden una o mas variables.
Contrastes>añadir variables
Suma de coeficientes
Para el contraste de suma de coeficientes, se selecciona en la ventana del modelo en el

menú contrastes la opción suma de coeficientes.
Contrastes>suma de
coeficientes
En la caja de trabajo se selección las

variables (2 o más) de las cuales se
sumaran los coeficientes y se pulsa
elegir.
Al hacer clic sobre aceptar GRETL

devuelve el siguiente resultado.

60
Restricciones lineales
Pueden evaluarse las restricciones lineales sobre los parámetros accediendo desde la
ventana del modelo al menú contrastes y seleccionando restricciones
lineales.
En la ventana emergente como resultado del proceso anterior deben introducirse las
ecuaciones que desean evaluarse. Para esto, es importante la sintaxis a emplear. GRETL
de manera genérica nombra los coeficientes con una b (minúscula) acompañada del
número asignado a la variable al momento de cargar los datos (b1, b2…), éste último
puede inferirse del orden en el que aparecen dentro de la ventana de estimación del
modelo.
Contrastes>restricciones lineales
En caso de digitar las restricciones en un formato diferente GRETL no podrá realizar el

contraste. Por ejemplo: B1 + B2 = 0

61
ERROR>
El resultado…
No linealidad – términos cuadrados
Para realizar este contraste no es necesario devolverse a la pantalla de datos de GRETL

para solicitarle que cree las nuevas variables necesarias realizando transformaciones a los
datos ya cargados. Basta con acudir dentro de la ventana de resultado de la estimación al
menú contraste y seleccionar no linealidad (cuadrados), GRETL
automáticamente calculara las nuevas variables con base a las ya existentes, estimara el
modelo y devolverá el estadístico de contraste.
Contraste>no linealidad (cuadrados)

62
10. GRETL FRENTE A OTROS PROGRAMAS
Gretl posee grandes ventajas frente a otros programas por su condición de software libre
y la sencillez de su plataforma, sin embargo aunque cuenta con al menos una prueba para
cada supuesto son limitados los contrastes que en él se pueden realizar.
GRETL RATS EVIEWS SPSS STATA

Ajuste exponencial X X X X
simple
Ajuste de Winter X X X X
Regresión causal X X X
Box Jenkins X X X X
Código abierto X
Calculo de Tendencia X X X X
de las regresiones
Baja complejidad X X X

63
11. CONCLUSIONES
Gretl, cuenta con todo lo necesario para el análisis de series de tiempo mediante una
interfaz sencilla que facilita el trabajo del modelador, siendo además una herramienta
confiable gracias a la precisión de sus resultados.
Por ser software libre cualquier persona puede descargarlo e instalarlo sin importar el
sistema operativo con el que cuente, permitiendo así el acceso a las herramientas
informáticas de primera línea respetando los derechos de autor.
Las herramientas que Gretl brinda a sus usuarios son todas necesarias en el desempeño
de un profesional de las ciencias económicas y prestan el apoyo necesario a todos los
contenidos de las diferentes asignaturas del ramo. Lo anterior justifica los esfuerzos de la
unidad de informática para divulgarlo a la comunidad universitaria mediante la creación de
cursos libres orientado a su aprendizaje.

64
12. BIBLIOGRAFIA
CANAVOS George, Probabilidad y Estadística. Ed. McGrawHill
CHAO Lincoln, Análisis Básico de Series de Tiempo, Ed McGrawHill
GREEN William, Econometric Analysis. Ed. PrenticeHall.
Gretl, Manual del usuario. http://ricardo.ecn.wfu.edu/pub//gretl/manual/
GUJARATI Damodar, Econometria. Ed. McGrawHill
http://ciberconta.unizar.es/LECCION/seriest.html

65

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DANIEL ERNESTO CABEZAS URREGO

Tutor Investigación: Álvaro Enrique Palacios

Coordinadores: Leydi Diana Rincón

Coordinador Servicios Web: Miguel Ibañez

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SERIES DE TIEMPO EN GRETL

Tutor Investigación: Luis Alfonso Nieto y Leydi Diana Rincón

ANDREA PATRICIA GARZON DANIEL ERNESTO CABEZAS

Este trabajo es resultado del esfuerzo de todo el

Esta obra esta bajo una licencia de reconocimiento-no

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4. ASPECTOS BÁSICOS DE GRETL ............................................................................................. 7

¿QUÉ ES GRETL? ............................................................................................................................... 7

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS .............................................................................................. 7

Descarga e instalación ....................................................................................................................... 7

El ENTORNO GRAFICO ................................................................................................................ 9

5. MANEJO DE VALORES EN LAS SERIES .............................................................................. 10

IMPORTAR DATOS ...................................................................................................................... 10

Formato CSV ............................................................................................................................... 12

Formato MS Excel o Gnumeric ............................................................................................... 12

Edición de datos .............................................................................................................................. 13

Observar los datos cargados ................................................................................................... 14

Modificar los datos ..................................................................................................................... 14

Añadir una variable..................................................................................................................... 15

Vista de iconos ............................................................................................................................ 19

6. GRAFICOS DE SERIES TEMPORALES.................................................................................. 22

Como graficar series temporales ................................................................................................ 22

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Como modificar y guardar el gráfico .......................................................................................... 25

7. HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS BÁSICAS........................................................................... 28

Usando el archivo de instrucciones ............................................................................................ 30

Calculadora de estadísticos de contraste ............................................................................. 32

Consola GRETL .......................................................................................................................... 35

8. MODELOS DE TENDENCIA EN GRETL ............................................................................ 37

ANÁLISIS DE LAS VARIABLES .................................................................................................... 38

Gráficos Temporales ................................................................................................................ 38

Estadísticos Principales .............................................................................................................. 48

Correlación Entre Variables Exógenas O Explicativa ......................................................... 50

DEFINICIÓN DEL MODELO ...................................................................................................... 51

Cómo estimar un modelo ........................................................................................................ 51

Omitir variables .......................................................................................................................... 57

Restricciones lineales ................................................................................................................. 61

No linealidad – términos cuadrados ...................................................................................... 62

9. GRETL FRENTE A OTROS PROGRAMAS ......................................................................... 63

10. CONCLUSIONES ................................................................................................................. 64

11. BIBLIOGRAFIA ....................................................................................................................... 65

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GRETL is econometric software that by using unsophisticated graphic interfaces allows

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Con el continuo avance del conocimiento, las herramientas informáticas especializadas

A continuación se desarrolla un práctico manual de aprendizaje de este software, apoyado

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5. ASPECTOS BÁSICOS DE GRETL

GRETL es un software libre para análisis estadístico y econométrico basado en el lenguaje

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Especificación de la ruta de instalación.

Señalamiento del nombre que aparecerá en el menú programas

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