Preț acțiuni

Data PETROM OMV SA Data AEROSTAR SA

02.05.2019 0.382 02.05.2019 4.980
03.05.2019 0.384 03.05.2019 4.940
06.05.2019 0.382 06.05.2019 4.940
07.05.2019 0.384 07.05.2019 4.940
08.05.2019 0.384 08.05.2019 4.960
09.05.2019 0.384 09.05.2019 4.840
10.05.2019 0.385 10.05.2019 4.840
13.05.2019 0.386 13.05.2019 5.000
14.05.2019 0.374 14.05.2019 5.050

PETROM OMV SA AEROSTAR SA

0.390 5.100
0.385 5.000
0.380 4.900
0.375 4.800
0.370 4.700
0.365

Rezultat net (mii lei)

An PETROM OMV SA An AEROSTAR SA

2015 -630,646 2015 52,268
2016 907,853 2016 56,471
2017 2,399,948 2017 53,169

PETROM OMV SA AEROSTAR SA

3,000,000 57,000
2,500,000 56,000
2,000,000 55,000
1,500,000 54,000
1,000,000 53,000
500,000 52,000
0 51,000
-500,000 2015 2016 2017 50,000
2015 2016 2017
-1,000,000
 Calcule proiect

Cumpărare (c) Preț acțiune Nr. acțiuni Valoare

OMV-PETROM SA 0.382 30 11.46
AEROSTAR SA 4.980 20 99.6
ROMGAZ SA 33.500 20 670
TOTAL C 781.06
REST 218.94

Vânzare (v) Preț acțiune Nr. acțiuni Valoare

OMV-PETROM SA 0.374 30 11.22
AEROSTAR SA 5.050 20 101
ROMGAZ SA 33.500 20 670
TOTAL V 782.22

Rezultatul final

V-C= 1.16
V+REST-C= 220.1

RANDAMENT 1000 LEI 22.01

Rezultatul portofoliului - Calculul randamentului, covariației și corelației

w 40% 30% 30%

Randament mediu
Risc (sigma)

sigma 1* sigma 2* ρ 12
Covarianța sigma 1* sigma 3* ρ 13 =
sigma 2* sigma 3* ρ 23

Corelație
ρ (OMV PETROM,AEROSTAR) ρ12 =
ρ (OMV PETROM,ROMGAZ) ρ13 =
ρ (AEROSTAR,ROMGAZ) ρ23 =

Matricea varianță-covarianță OMV-PETROM AEROSTAR ROMGAZ

OMV-PETROM
AEROSTAR
ROMGAZ
 Data ROMGAZ SA
02.05.2019 33.500
03.05.2019 33.850
06.05.2019 33.800
07.05.2019 33.850
08.05.2019 33.850
09.05.2019 33.850
10.05.2019 34.000
13.05.2019 34.050
14.05.2019 33.500

STAR SA ROMGAZ SA
34.200
34.000
33.800
33.600
33.400
33.200

An ROMGAZ SA
2015 1,194,284
2016 1,024,579
2017 1,854,748

OSTAR SA ROMGAZ SA
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
2015 2016 2017
2016 2017
ariației și corelației