Sem. Otoño 2003 Prof. Aux.: D.

Rappoport

Comandos de Stata para Econometrı́a

Nota: En estas notas se usa la notación de los manuales de Stata donde el texto en formato
verbatim es texto que puede ser tipeado en Stata directamente, mientras que el texto en cursiva
es texto que debe ser reemplazado por lo que dice su contenido (e.g. vardep denota la variable
dependiente y) y el texto entre parentesis cuadrados [] es opcional.

1. Regresión lineal (regress)

Sintaxis regress vardep [listavar ] [ponderadores] [if explógica] [, opciones]
Descripción regress estima una regresión lineal de vardep (y) con respecto a listavar (X).
Opciones Existen distintas opciones que pueden ser especificadas con el comando regress
una de ellas es noconstant que elimina la constante de la regresión. Otra opción permite
hacer una regresión lineal con errores robustos, vease el punto 4 de estas notas.

2. Test de Hipótesis (test)

Sintaxis

(a) test [exp = exp] [, accumulate notest]

(b) test [listavar ] [, accumulate notest]

Descripción test realiza un test de hipótesis sobre los parametros estimados en el último
modelo. El estadı́stico utilizado es el estadı́stico de Wald. En la primera sintaxis exp repre-
senta una expresión que involucra a las variables del modelo (que representan los coeficientes
asosiados a ellas) y permite testear restricciones del tipo: β1 + 2β2 = 0 en cuyo caso las exps
serı́an x1 + 2x2 y 0 . La segunda sintaxis se utiliza para testear que la lista de coeficientes
asosiados a listavar sean cero conjuntamente.
Opciones accumulate permite testear una hipótesis conjuntamente con la hipótesis testeada
previamente. notest suprime la salida del test, este comando es útil cuando solo se esta
interesado en el test conjunto.

3. Predicción (predict)
Sintaxis predict [tipo] nuevavar [if explógica] [in rango] [, xb residuals otrasopciones]
Descripción predict calcula predicciones, residuos y otros estimadores para modelos dis-
tintos de MCO. Lo que predict exactamente hace depende del comando de estimación previo
y de las opciones que se especifiquen. Sin embargo, predict comparte algunas caracterı́sticas
a través de todos los modelos. Tipeando predict nuevavar se crea una nueva variable que
contiene ”valores estimados”, e.g luego de una regresión lineal nuevavar será el valor de X β̂.
predict crea la estimación para todas las observaciones posibles, sin importar si estas fueron
usadas para calcular el modelo. Más aún predict hace estimaciones incluso para datos de
otras muestras. Vease use.

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 Opciones xb especifica que predict calculará la predicción lineal del modelo estimado i.e.
ŷj = xj β̂. En el caso de un modelo lineal los ŷj , son los llamados valores estimados y
para estimaciones fuera de muestra, la predicción. La opción residuals calcula los errores
estimados después de calcular cualquier comando de estimación, en el calculo de los residuos
si se desea mayor precisión puede especificarse tipo de variable double. Vease [R] data types.

4. Regresión Lineal con Errores Robustos (regress .... , robust)

Sintaxis regress vardep [listavar ] [ponderadores] [if explógica] , robust [ opciones]
Descripción Este comando realiza lo mismo que el comando regress pero calcula una
matriz robusta de varianzas-covarianzas. Esta opción utiliza una estimación de White de la
varianza de los errores en presencia de heterocedasticidad.
Opciones Otra de las opciones puede ser cluster() que relaja el supuesto de no autocorre-
lación intragrupo. Vease [U] 23.11 Obtaining robust variance estimates.

5. Mı́nimos Cuadrados en 2 Etapas (ivreg)

Sintaxis ivreg vardep [listavar1 ] (listavar2 = listavarvi ) [ponderadores] [if explógica] [in
rango] [, opciones]
Descripción ivreg estima un modelo de regresión lineal usando variables instrumentales (o
MC2E) de la vardep con respecto a listavar1 y listavar2 usando listavarvi (al mismo timpo
que listavar1 ) como instrumentos de listavar2 .
Opciones Entre las variadas opciones se encuentra: first, que especifica que la regresión
de la primera etapa sea mostrada en pantalla.

6. Regresiones con Datos de Panel (xtreg)

Sintaxis xtreg vardep [listavar ] [if explógica] [, re fe be opciones]
Descripción xtreg estima una regresión en modelos con datos de panel (cortes transversales
y series de tiempo).
Opciones La opción re especifica que se estimará el modelo de efectos aleatorios con MCG,
que es la opción por defecto. Por otro lado, la opción fe señala que se quiere estimar un
modelo de efectos fijos (intra o dentro de grupos). Además, la opción be impone que el
modelo de transformación entre grupos será estimado. Entre las otras opciones se encuentra
theta esta debe ser usada en conjunto con re y especifica que que se muestre el estimador
del parametro θ usado para combinar el efecto fijo y entre grupos. Además está la opción
i(nombrevar ) que especifica el nombre de la variable que contiene la unidad del grupo al que
la observación pertenece.