Generarea variabilelor neuniforme

Curs 3

November 25, 2016

Introducere
I Fie X o variabilă aleatoare.
I Generarea v.a X = găsirea unui numar n (mare) de valori pe
care le poate lua X .
I Cum se gaseste o astfel de valoare?
I Presupunem că S1 , S2 , ..., Sn sunt v.a. pentru care se cunosc
metode de generare (de exemplu variabilele uniforme pe [0, 1]
se generează cu ajutorul generatorilor de numere aleatoare,
generatori care sunt deja implementati ı̂n majoritatea
limbajelor de programare).
I Atunci o valoare a lui X se poate determina găsind o relaţie
ı̂ntre X şi S1 , S2 , ..., Sn .
I Algoritm efectiv de generare a lui X = aplicarea de n ori a
metodei furnizate de relaţia dintre X şi S1 , S2 , ..., Sn .
I Fiecare dintre algoritmii prezentaţi ı̂n curs se referă la o astfel
de metodă.
Metoda inversă - Cazul continuu
Fie U o variabilă aleatoare uniformă pe [0, 1], cu densitatea de
repartiţie f (x) şi funcţia de repartiţie F (x).

0, dacă x < 0
( 
1, dacă x ∈ [0, 1]
f (x) = , F (x) = x, dacă x ∈ [0, 1] .
0, ı̂n rest 
1, dacă x > 1


Teoremă
(Hincin) Fie X o variabilă aleatoare continuă cu funcţia de
repartiţie F , şi U o variabila uniformă pe [0, 1]. Atunci variabila
aleatoare F (X ) este uniformă pe intervalul [0, 1], iar F −1 (U) are
funcţia de repartiţie F .
Dem (a doua parte):
Fie x ∈ R. Atunci:

P{F −1 (U) ≤ x} = P{F (F −1 (U)) ≤ F (x)} = P{U ≤ F (x)} = F (x)

Algoritm M-inversă
Intrare: Inversa funcţiei de repartiţie F : F −1 .
P1: Se generează U variabilă uniformă pe [0, 1];
P2: X = F −1 (U);
Ieşire: X cu funcţia de repartiţie F (x)

Propoziţie
Variabila aleatoare U este uniformă pe [0, 1] dacă şi numai dacă
variabila 1 − U este uniformă pe [0, 1].
Dem:
Fie x < 0. Atunci:

P{1 − U ≤ x} = P{U ≥ 1 − x} = 1 − P{U < 1 − x} = 1 − 1 = 0

Fie x ∈ [0, 1]. Atunci:

P{1−U ≤ x} = P{U ≥ 1−x} = 1−P{U < 1−x} = 1−(1−x) = x

Fie x > 1. Atunci:

P{1 − U ≤ x} = P{U ≥ 1 − x} = 1 − P{U < 1 − x} = 1 − 0 = 1

Observăm că dacă ı̂n expresia care defineşte funcţia F −1 din

algoritmul M-Inversă, apare 1 − U, atunci, datorită Propoziţiei 1,
1 − U poate fi inlocuită direct cu U.
Exemplu
Fie X o variabilă Exp(λ) cu densitatea şi funcţia de repartiţie:
( (
λe −λx , dacă x ≥ 0; 1 − e −λx , dacă x ≥ 0;
f (x) = , F (x) =
0, ı̂n rest 0, ı̂n rest

Atunci:
1
F −1 (U) = − ln(1 − U)
λ
iar algoritmul de generare prin metoda inversă este:
Algoritm M-inversă-Exp
Intrare: Parametrul λ.
P1: Se generează U variabilă uniformă pe [0, 1];
P2: X = − λ1 ln(U);
Ieşire: X cu funcţia de repartiţie F (x)
Cazul discret
Fie X o variabilă aleatoare discretă cu repartiţia:
  m
a1 a2 ... am X
X : cu pi = 1
p1 p2 ... pm
i=1

Funcţia de repartiţie a lui X va lua valorile:



 0, dacă x < a1

p1 , dacă a1 ≤ x < a2





p1 + p2 , dacă a2 ≤ x < a3



F (x) = ...

p1 + p2 + ... + pk , dacă ak ≤ x < ak+1




...





1, dacă am ≤ x

Algoritmul constă ı̂n găsirea valorii ai astfel ı̂ncât F (ai ) = U, unde
U este o variabilă uniformă pe [0, 1].
Pi
Fie si = j=1 pj . Observăm că:

P{si−1 < U ≤ si } = FU (si ) − FU (si−1 ) = pi = P{X = ai }

Algoritm M-inversă-Discret
Intrare: si = ij=1 pj şi ai , i = 1, 2, ..., m.
P
P1: Se generează U variabilă uniformă pe [0, 1];
P2: i = 1;
P3: Dacă U ≤ si X = ai STOP. Altfel mergi la P4.
P4: i := i + 1, mergi la P3;
Ieşire: X cu funcţia de repartiţie F (x)
Exemplu
Simularea unei variabile aleatoare Bernoulli Z:
 
0 1
Z: cu p + q = 1
q p

Z are funcţia de repartiţie:


0, dacă x < 0

F (x) = P(Z ≤ x) = q, dacă x ∈ [0, 1)

1 dacă x ≥ 1


Un algoritm de generare a unei variabile Bernoulli este:

Intrare: Parametrul p, q = 1 − p.
P1: Se generează U variabilă uniformă pe [0, 1];
P2: Dacă U ≤ q Z = 0. Altfel Z = 1.
Ieşire: Z cu funcţia de repartiţie F (x).
Metoda compunerii sau a amestecării
Cazul discret
Definiţie
Funcţia de repartiţie este o amestecare (sau compunere sau
mixtură) discretă a mulţimii de funcţii de repartiţie {Fi (x)}1≤i≤m
după repartiţia discretă
  m
1 2 ... m X
J: cu pi = 1
p1 p2 ... pm
i=1

dacă
m
X
F (x) = pi Fi (x).
i=1

Relaţia precedenta poate fi scrisă şi ı̂n funcţie de densităţile de

repartiţie:
Xm
f (x) = pi fi (x).
i=1
Fie X variabila aleatoare cu funcţia de repartiţie F (x) şi Xi
variabila aleatoare cu funcţia de repartiţie Fi (x).

Algoritm compunere discretă

Intrare: Repartiţia lui J, familia de funcţii
{Fi (x)}1≤i≤m ;
P1: Generează J;
P2: Generează XJ cu funcţia de repartiţie FJ (x);
P3: X = XJ .
Ieşire: X cu funcţia de repartiţie F (x)
Exemplu
Presupunem că la o staţie de benzină sosesc m tipuri de maşini şi
se cunoaşte pi probabilitatea să sosească un automobil de tipul i,
1 ≤ i ≤ m. Presupunem că timpul Xi ı̂ntre sosirile autoturismelor
de tipul i este distribuit exponenţial de parametru λi . Atunci
timpul dintre două sosiri oarecare, X , are o repartiţie mixt
exponenţială. Variabila X este o amestecare discretă, cu
densitatea:
(
0, dacă x < 0
f (x) = Pm −λi xi , dacă x ≥ 0
i=1 pi λi e

Prin urmare, o variabila mixt exponenţiala poate fi generată cu

ajutorul metodei compunerii cazul discret, ı̂n care
  m
1 2 ... m X
J: cu pi = 1
p1 p2 ... pm
i=1

si Fi (x) = 1 − e −λi x .
Exemplu
Fie X variabila aleatoare cu repartiţia Laplace(λ) a cărei densitate
este:
λ
f (x) = e −λ|x| ; x ∈ R, λ > 0
2
Atunci, putem să scriem

f (x) = p1 f1 (x) + p2 f2 (x)

cu
1
p1 = p2 =
2
şi
( (
λe λx dacă x ≤ 0 0 dacă x ≤ 0
f1 (x) = f2 (x) =
0 dacă x > 0 λe −λx dacă x > 0
Prin urmare un algoritm de generare al variabilei Laplace(λ) poate
fi:
Algoritm Laplace
Intrare: parametrul λ.
P1: Se generează U variabilă uniformă pe [0, 1];
P2: Dacă U ≤ 0.5 atunci s := −1, altfel s = 1;
P3: Generează Y ∼ Exp(λ);
P4: X := sY .
Ieşire: X cu funcţia de repartiţie F (x)
S se numeşte semn aleator.
Variabila Lapalace se poate simula uşor şi cu metoda inversă.
Metoda compunerii discrete se poate aplica pentru orice densitate
de repartiţie:
Teoremă
Fie X o variabilă aleatoare cu densitatea de repartiţie f (x),
x ∈ ∆ ⊆ R. Fie o diviziune a lui ∆ de forma ∆ = ∪m i=1 ∆i , cu
∆i ∩ ∆j = ∅, ∀i 6= j. Notând cu pi = P(X ∈ ∆i ) > 0, există
densităţile fi (x), care iau valoarea 0 pentru x 6∈ ∆i astfel ı̂ncât
m
X
f (x) = pi fi (x). (1)
i=1

Dem:
Fie funcţiile fi , definite astfel:
(
f (x)
pi dacă x ∈ ∆i
fi (x) =
0, dacă x 6∈ ∆i
Observăm că:
Z ∞ Z Z Z
f (t) 1
fi (t)dt = fi (t)dt = dt = f (t)dt = 1.
−∞ ∆i ∆i pi pi ∆i

Deci funcţiile fi astfel sunt densităţi de repartiţie.

Fie un x ∈ ∆, oarecare, cu f (x) 6= 0. Atunci există un i,
1 ≤ i ≤ m astfel ı̂ncât x ∈ ∆i . Atunci avem:
m
f (x) X
f (x) = pi = fi (x)pi = pj fj (x)
pi
j=1

pentru că fj (x) = 0, ∀j 6= i.

Definiţie
Funcţia de repartiţie F (x) este o amestecare continuă a familiei de
funcţii de repartiţie {G (x, Y )}Y ∈R după funcţia de repartiţie
continuă H(y ) a lui Y dacă ea este de forma:
Z
F (x) = G (x, y )dH(y )
R

unde ultima integrală este integrala Stieltjes.

Relaţia precedenta poate fi scrisă şi ı̂n funcţie de densităţile de
repartiţie: Z
f (x) = g (x, y )h(y )dy .
R
Intrare: Funcţiile de repartiţie H şi G .
P1: Se generează Y cu funcţia de repartiţie H(y );
P2: Se generează ZY cu funcţia de repartiţie
G (x, Y );
P3: X = ZY
Ieşire: X cu funcţia de repartiţie F (x)
Exemplu
Fie X > 0 o v.a. care reprezintă durata ı̂n funcţionare a unui
aparat. Presupunem că X este o variabilă exponenţială de
parametru ηλ, unde λ > 0 este un parametru care reprezintă o
caracteristică aparatului, iar η este un parametru aleator care
indică influenţa mediului ı̂n care lucrează aparatul. Presupunem că
η este la rândul ei o variabilă aleatoare şi că are densitatea de
repartiţie Gama(0, b, a):
( a
b
η a−1 e −bη , dacă x ≥ 0;
h(η) = Γ(a) .
0 dacă x < 0

Observăm că X se obţine ca o amestecare continuă a unei familii

de variabile exponenţiale după o distribuţie Gama. Densitatea de
repartiţie a variabilei X are forma:
 ∞ ∞
b a a−1 −bη λb a
Z Z
−ληx
f (x) = ηλe η e dη = η a e −η(λx+b) dη
0 Γ(a) Γ(a) 0
(2)
Facând schimbarea de variabila

η(λx + b) = t

şi ţinând cont de faptul ca funcţia Gama este:

Z ∞
Γ(a) = t a−1 e −t dt,
0

având proprietatea că Γ(a + 1) = aΓ(a), funcţia f devine:

λb a Γ(a + 1) λa b a+1 aθ
f (x) = a+1
= a+1
=
Γ(a)(λx + b) b (λx + b) (θx + 1)a+1
cu
θ = λ/b
Deci densitatea lui X este:
(
aθ
(θx+1)a+1
, dacă x ≥ 0
f (x) =
0 dacă x < 0

Variabila cu densitatea f se numeşte variabilă Lomax, iar

algoritmul ei de generare prin metoda compunerii continue
(presupunând ca se cunoaşte o metodă de generare a unei variabile
Gama) se poate scrie astfel:
Algoritm Lomax
Intrare: Parametrii λ, a şi b.
P1: Se generează Y cu repartiţia Gama(0,b,a);
P2: Se generează ZY cu funcţia de repartiţie
Exp(x, Y );
P3: X = ZY
Ieşire: X cu densitatea de repartiţie Lomax.
Metoda respingerii

Mai poate fi numită metoda acceptării-respingerii.

Fie X o variabilă aleatoare pe care vrem să o generăm cu metoda
respingerii şi fie următoarele elemente cunoscute:
I Un procedeu de generare a unei variabile aleatoare N cu valori
ı̂ntregi pozitive;
I Procedee de generare a unor variabile aleatoare Si ∈ S, i ≥ 1,
unde S este o familie de variabile aleatoare dată;
I Un predicat P(S1 , S2 , ..., Sn ) care se poate calcula simplu;
I Funcţia Ψ, astfel ı̂ncât
X = Ψ({S1 , S2 , ..., Sn }, P(S1 , S2 , ..., Sn ) = true)
Atunci forma generală a unui algoritm de respingere este:
Algoritm RESPINGERE
Intrare: N, S, P(S1 , S2 , ..., Sn ), Ψ.
P1: Se generează N;
P2: Se generează S1 , S2 , ..., Sn din S;
P3: Dacă P(S1 , S2 , ..., Sn ) = true atunci
X = Ψ(S1 , S2 , ..., Sn ) şi STOP, altfel mergi la P1;
Ieşire: Variabila aleatoare X .
Observăm că
I Dacă P(S1 , S2 , ..., Sn )=false atunci mulţimea de variabile
aleatoare {S1 , S2 , ..., Sn } se respinge, de aici provenind numele
de “metoda respingerii”.
I Dacă pa = P(P(S1 , S2 , ..., Sn ) = true), numită şi probabilitate
de acceptare, este mare, atunci algoritmul este “bun”, altfel
algoritmul este prea lent
Trei algoritmi de respingere bazaţi pe trei teoreme:
Prima teoremă de respingere

Teoremă
Fie X o variabilă aleatoare cu densitatea de repartiţie f pentru
x ∈ R. Fie Y o altă variabilă aleatoare pentru care este cunoscută
o metodă de generare şi a cărei densitate de repartiţie este h, astfel
ı̂ncât densităţile f şi h iau valori diferite de 0 pe aceeaşi
submulţime A ⊆ R. Presupunem că există o constantă α, cu
0 < α < ∞ astfel ı̂ncât f (x) ≤ αh(x) pentru ∀x ∈ A. Atunci dacă
U este o variabilă aleatoare U(0, 1), independentă de Y , densitatea
de repartiţie a variabilei Y , condiţionată de

f (Y )
0≤U≤
αh(Y )

este f .
Dem:
Vom arăta că funcţia de repartiţie a lui Y condiţionată de
f (Y )
0 ≤ U ≤ αh(Y ) este F . Adică:
  Z x
f (Y )
P Y < x|0 ≤ U ≤ = F (x) = f (v )dv
αh(Y ) −∞

Fie evenimentele A şi B definite astfel:

 
f (Y )
A = {Y < x}, B = 0 ≤ U ≤
αh(Y )

Atunci trebuie să arătăm că:

P(A|B) = F (x)

Conform definiţiei
P(A ∩ B)
P(A|B) =
P(B)
Calculam ı̂ntâi P(B):
  Z +∞ "Z f (v ) #
f (Y ) αh(v )
P(B) = P 0 ≤ U ≤ = du h(v )dv =
αh(Y ) −∞ 0

Z +∞
f (v ) 1
= h(v )dv = .
−∞ αh(v ) α
deci
"Z f (v ) #
x
P(A ∩ B)
Z
αh(v )
P(A|B) = =α du h(v )dv =
P(B) −∞ 0

Z x Z x
f (v )
=α h(v )dv = f (v )dv = F (x)
−∞ αh(v ) −∞
Observăm că:
I Această teoremă este cunoscută ca “teorema ı̂nfăşurătoarei”
pentru că graficul densităţii f (x) se poate “ı̂nfăşura” cu
αh(x).
I Din demonstraţie rezultă că probabilitatea de acceptare este
pa = 1/α. De aici rezultă că pentru a avea o metodă a
ı̂nfăşurătoarei nebanală, trebuie ca α > 1.
I Procedura de respingere este formată din următoarele
elemente:
I N = 2 variabilă aleatoare constantă;
I S = {U, Y };
f (Y )
I P(U, Y )=true dacă 0 ≤ U ≤ αh(Y );
I Ψ(U, Y ) = Y .
Algoritm Respingere1
Intrare: h, α.
P1: Se generează Y cu densitatea h;
P2: Se generează U ∼ U(0, 1);
f (Y )
P3: Dacă U ≤ αh(Y ) , mergi la P4. Altfel, mergi la
P1;
P4: X=Y.
Ieşire: Variabila aleatoare X .
Exemplu
Fie X o variabilă Gama(0, 1, ν) (adică Gama standard) cu
0 < ν < 1. Variabila X are densitatea de repartiţie:
(
1
x ν−1 e −x , dacă x ≥ 0
f (x) = Γ(ν) ;
0 dacă x < 0.

Vom aplica metoda ı̂nfăşurătoarei, folosind o densitate

Weibull(0, 1, ν):
( ν
νx ν−1 e −x , dacă x ≥ 0
h(x) =
0 dacă x < 0

Pentru a determina constanta α de ı̂nfăşurare analizăm raportul:

f (x) 1 ν
r (x) = = e −x+x ,
h(x) νΓ(ν)

pentru care trebuie să determinam valoarea maximă.

Rezolvăm ecuaţia
r 0 (x) = 0.
Soluţia, care este şi punct de maxim al funcţiei r (x), este
1
xmax = ν − ν−1 de unde rezultă:
e ζ(1−ν) ν
α= cu ζ = ν 1−ν
Γ(ν + 1)
Algoritmul pentru generarea variabilei X prin metoda respingerii
este:
Algoritm Gama-Resp ν
Intrare: ν, c := 1/ν, ζ = ν 1−ν , a = e ζ(ν−1) .
P1: Se generează Y ∼ Weib(0, 1, ν) (metoda inversă);
P1.1: U ∼ U(0, 1);
P1.2: Y := [− ln(U)]c
P2: Se generează U ∼ U(0, 1);
ν
P3: Dacă U ≤ ae Y −Y , mergi la P4. Altfel, mergi la
P1;
P4: X=Y.
Ieşire: Variabila aleatoare X .
A doua teoremă de respingere

Teoremă
Fie X o variabilă aleatoare cu funcţia de repartiţie F , de forma:
Z x
F (x) = c Q(φ(t))dR(t) (3)
−∞

unde Q este funcţia de repartiţie a unei variabile aleatoare Z ,

Z ∈ [0, M], φ este o funcţie care ia valori ı̂n [0, M] (cu M putând
lua şi valoarea ∞), iar R este funcţia de repartiţie a unei variabile
aleatoare Y ∈ R, independente de Z . În aceste condiţii funcţia de
repartiţie a variabilei Y condiţionată de Z ≤ φ(Y ) este F .
Dem:
Mai ı̂ntâi observam că F fiind funcţie de repartiţie, rezultă că
limx→∞ F (x)dx = 1, adică:
Z ∞
c Q(φ(t))dR(t) = 1.
−∞

Deci c, constanta de normare, este:

Z +∞ −1
c= Q(φ(x))dR(x) .
−∞

Trebuie să arătăm că:

P(Y < x|Z ≤ φ(Y )) = F (x).

Fie evenimentele A şi B definite astfel:

A = {Y < x}; B = {Z ≤ φ(Y )}

pentru a demonstra teorema trebuie să arătăm că:

P(A|B) = F (x).

Din definiţie
P(A ∩ B)
P(A|B) = .
P(B)
Probabilitatea de realizare a evenimentului B este:
Z +∞ Z φ(x) ! Z +∞
1
P(B) = dQ(y ) dR(x) = Q(φ(x))dR(x) = .
−∞ 0 −∞ c

Prin urmare:
!
x φ(y )
P(A ∩ B)
Z Z
P(A|B) = = cP(A∩B) = c dQ(z) dR(y ) =
P(B) −∞ 0

Z x
=c Q(φ(y ))dR(y ) = F (x).
−∞
Observăm că:
I Probabilitatea de acceptare este pa = P(B) = c1 ;
I Elementele algoritmului de respingere sunt
I N = 2;
I S = {Z , Y };
I P(Z , Y )=true dacă Z ≤ φ(Y );
I Ψ(Z , Y ) = Y .
I teorema se verifică şi dacă relaţia (3) se scrie ı̂n termeni de
densităţi de repartiţie:

f (x) = cQ(φ(x))r (x), cu r (x) = R 0 (x).

I O formă duală a teoremei se obţine dacă F (x) este de forma:
Z x
F (x) = c (1 − Q(φ(x)))dR(x) (4)
−∞

cu −1
Z +∞
c= (1 − Q(φ(x)))dR(x)
−∞

ı̂n acest caz evenimentul B este: B = {Z ≥ φ(Y )}.

I Relaţia (4) se poate scrie ı̂n funcţie de densităţi astfel:

f (x) = c(1 − Q(φ(x)))r (x)

iar probabilitatea de acceptare pentru varianta duală este:

1
pa = P(Z ≥ φ(Y )) =
c
Algoritm Respingere2
Intrare: Q, φ, R.
P1: Se generează Z cu funţia de repartiţie Q;
P2: Se generează Y cu funcţia de repartiţie R;
P3: Dacă Z ≤ φ(Y ), mergi la P4. Altfel, mergi la
P1;
P4: X=Y.
Ieşire: Variabila aleatoare X .
Exemplu
Fie X o varibilă aleatoare cu densitatea:

f (x) = c(1 − e −λx )µe −µx , x ≥0 (5)

unde c este o constantă de normare. Atunci un algoritm de

generare a variabilei aleatoare X se poate scrie folosind a doua
teoremă de respingere. Avem:

φ(x) = x, Q(z) = 1 − e −λz , z > 0, r (x) = µe −µx .

şi
Z +∞ −1  −1
−λx −µx λ
c= (1 − e )µe dx =
0 λ+µ
iar un algoritm pentru generarea lui X este următorul:
Algoritm ExResp2
Intrare: Parametrii λ, µ.
P1: Se generează Z ∼ Exp(λ);
P2: Se generează Y ∼ Exp(µ);
P3: Dacă Z ≤ Y , mergi la P4. Altfel, mergi la P1;
P4: X := Y .
Ieşire: Variabila aleatoare X .
I Algoritmul ExResp2 este rapid dacă µ << λ.
I Metoda inversă nu este recomandabilă pentru că determinarea
inversei funcţiei F nu este imediată.
A treia teoremă de respingere
Teorema şirului descendent
Teoremă
Fie variabilele Zi ∼ G (x), i = 1, 2, , ..., Z0 ∼ G0 (z) independente.
Atunci următoarele afirmaţii sunt adevărate:
1. Dacă x şi k sunt fixate atunci:

[G (x)]k−1 [G (x)]k
P(x ≥ Z1 ≥ Z2 ≥ ... ≥ Zk−1 < Zk ) = − .
(k − 1)! k!
(6)
2. Dacă x este fixat şi K este indicele aleator la care se “rupe”
şirul descendent (ca la punctul 1), atunci

P(K = nr.impar) = P(K mod 2 = 1) = e −G (x) . (7)

3. Dacă subşirul descendent este Z0 ≥ Z1 ≥ ... ≥ ZK −1 < ZK

(adică se rupe la K aleator şi incepe cu Z0 ∼ G0 (x)), atunci:
 Z x
1
P(Z0 < x|K mod 2 = 1) = e −G (t) dG0 (t), (8)
pa −∞
unde pa este constanta de normare:
Z +∞
pa = e −G (x) dG0 (x). (9)
−∞

Dem:
1. Fie evenimentele:

A = {x ≥ Z1 ≥ Z2 ≥ ... ≥ Zk−1 }; B = {x ≥ Z1 ≥ Z2 ≥ ... ≥ Zk }

Pentru a demonstra (6) observăm că probabilitatea din membrul

stâng se scrie P(A \ B) şi pentru că B ⊆ A avem:

P(A \ B) = P(A) − P(B)

Acum ı̂l vom calcula pe P(A).

Observăm că P(Zi ≤ x) = G (x) şi
P(Z1 ≤ x, Z2 ≤ x, ..., Zk−1 ≤ x) = [G (x)]k−1 , pentru că variabilele
Z1 , Z2 , ... sunt independente.
Deoarece subşirul care defineşte evenimentul A conţine numai una
din cele (k − 1)! ordini ı̂n care se pot afla cele k − 1 variabile
aleatoare Zi , 1 ≤ i ≤ k − 1, rezultă că:

[G (x)]k−1
P(A) =
(k − 1)!

Deci:
[G (x)]k−1 [G (x)]k
P(A \ B) = P(A) − P(B) = −
(k − 1)! k!

iar afirmaţia 1. este adevărată.

2. Probabilitatea ca indicele aleator K să fie impar este:

P(K = nr. impar) = P(K = 1) + P(K = 3) + ... =

 G (x) [G (x)]2 [G (x)]3
=1− + − + ... = e −G (x)
1! 2! 3!
3. Observăm că atunci când Z0 este aleator avem:
Z +∞
P(K = nr. impar) = P(K mod 2 = 1) = e −G (t) dG0 (t)
−∞

Adică, ţinând cont de forma probabilităţii pa din (9) avem:

P(K = nr. impar) = pa

Conform definiţiei probabilităţii condiţionate:

P({Z0 < x} ∩ {K mod 2 = 1})
P(Z0 < x|K mod 2 = 1) = .
P(K mod 2 = 1)
Prin urmare:
Z x
1
P(Z0 < x|K mod 2 = 1) = e −G (t) dG0 (t),
pa −∞

ceea ce demonstrează punctul 3 al teoremei.

Variabilele aleatoare X care pot fi generate cu a treia teoremă de
respingere sunt acele variabile aleatoare care au funcţia de
repartiţie F , de forma:

1 x −G (t)
Z
F (x) = e dG0 (t).
pa −∞

Algoritmul rezultat din a treia teoremă de respingere este

următorul:
Algoritm Respingere3
Intrare: Funcţiile de repartiţie G0 , G .
P1: Se generează Z0 ∼ G0 (x);
P2: Z ∗ := Z0 , K = 1;
P3: Se generează Z1 ∼ G (x);
P4: Dacă Z0 ≥ Z1 mergi la P5, altfel mergi P6;
P5: K := K + 1, Z0 := Z1 , mergi pa P3;
P6: Dacă K mod 2 = 1 , mergi la P7. Altfel mergi la
P1.
P7: X = Z ∗ .
Ieşire: Variabila aleatoare X .