Problema 1

Tipos de Cambio Moneda 1

Valor de importación MXP
Plazo de pagos (días) -
Tipo de Cambio Spot $
Tipo de Cambio Forward $
Tipo de Cambio Spot a 60 días $

Datos Montos
Monto al día de Hoy 33,335.64
Monto con el contrato Forward 32,376.97
Monto sin contrato Forward 328,998.80

Ganancia $ 958.67
Respuesta
La empresa dispone de $32,376.97 para poder efectuar la operación de compra de pesos méxicano

Problema 2

Tasas de Cambio
Tasa de Cambio Spot
Tasa de Cambio Forward

Respuesta
La prima Forward Anual es de 7.62 % al ser un monto positivo indica una apreciación de la moneda ex

Problema 3

Beal Bank
Precio de compra de Dólar de Nueva Zelandia NZ$0.401
Precio de venta de Dólar de Nueva Zelandia NZ$0.404

BID ( C )
Beal Bank $/NZ$ NZ$0.401
Yardley $/NZ$ NZ$0.398

$1,000,000.00 /$0.400/NZ$ = 2,500,000.00

Respuesta
Se puede realizar el arbitraje comprando los dólares de Nueva Zelandia en el Banco de Yardley ( vende m

Problema 4

Moneda
Valor del dólar canadiense en U.S. dólares
Valor del dólar de Nueva Zelandia en U.S. dólares
Valor del dólar canadiense en dólares de Nueva Zelandia

$1,000,000.00/ $0.90 D.C

D.C 1,111,111.11*NZ$3.02/D.C

3,355,555.56*0.30/NZ$

Respuesta
La ganancia seria de $6,666.67

Problema 5

Moneda
Tipo de cambio spot del dólar canadiense
Tipo de cambio forward del dólar canadiense a 90 días
Tasa de interés canadiense a 90 días
Tasa de interés estadunidense a 90 días

$1,000,000.00/$0.80/D.C*1.04

1,300,000*$0.79/D.C.

($1,027,000-$1,000,000)/1,000,000
Respuesta
El porcentaje de retorno para un inversionista norteamericano que usa arbitraje de interés cubierto es del
 Montos Moneda2
435,760.00 -
60 -
0.0765 MXP
0.0743 MXP
0.755 MXP

Operación
435,760.00MXP*$0.0765/MXP
435,760.00MXP*$0.0743MXP
435,760.00MXP*$0.0755MXP

$33,335.64-$32376.97

ación de compra de pesos méxicanos y cancelar la cuenta por pagar al proveedor.

Datos
$1.05/€ 1.05
$1.07/€ 1.07

Fórmula

F-S = 1.07 - 1.05 =

S 1.05

dica una apreciación de la moneda extranjera.

Yardley Bank Inversión

NZ$0.398 $1,000,000.00
NZ$0.400

ASK (V)
 NZ$0.404
NZ$0.400

NZ$ *0.401/NZ$ = 1,002,500.00

ndia en el Banco de Yardley ( vende más barato) y vendiendo esos dolares en el Banco Beal (compran más caro) p

Precio Cotizado Inversión

$0.90 $1,000,000
$0.30
NZ$3.02

1,111,111.11 Dolár canadiense

3,355,555.56 NZ$

1,006,666.67 6,666.67

Precio cotizado Inversión

$0.80 $ 1,000,000.00
$0.79
0.04
0.025

1,300,000.00 D.C

1,027,000.00

3%
usa arbitraje de interés cubierto es del 3%
 90 DÍAS % ANUAL *4 TOTAL
0.02 = 0.019047619 190.48% 7.619047619 7.62%
1.05
 Ganancia
$ 2,500.00

compran más caro) para obtener una ganancia de $2,500.00