28/5/2019 Propuesta-Estadistica_I - Documentos de Google

En el siguiente trabajo, cada estudiante debe contribuir a la solución de los ejercicios planteados y esta

se debe evidenciar en una participación activa dentro de las semanas 3, 4 y 5.

● La evaluación de su participación semanal se basará en los siguientes rúbrica: http://bit.ly/2F1s9Cx

● La evaluación del consolidado del Trabajo final se basará en la siguiente rúbrica: http://bit.ly/2HMXfOB

Tenga presente que para cada uno de los ejercicios debe ser explícito con la solución que obtiene, son
necesarios los procedimientos.

CONTEXTO

En la emisión de marzo de 1952 aparece en “The Journal of Finance”, el artículo titulado “Portfolio Selection” [1],
el cual presentó el trabajo desarrollado por Harry Markowitz para la construcción de un portafolio de inversiones
en el mercado de valores, tomando como criterio fundamental el balance entre rentabilidad y riesgo.

El problema que pretendió resolver Markowitz en su trabajo, fue cómo determinar la mezcla óptima de activos
financieros, de tal manera que se logre la máxima rentabilidad con el mínimo riesgo posible, en la totalidad del
portafolio. La rentabilidad futura se midió con el valor esperado de las rentabilidades del activo, y el riesgo con la
desviación estándar de las rentabilidades.

La estimación del comportamiento futuro de la rentabilidad se soporta en el estudio del comportamiento pasado
de la rentabilidad del activo financiero de interés. Para esto, se selecciona una serie de tiempo de precios de
activo, y se calculan las rentabilidades respectivas.

Por ejemplo, si el precio diario de un activo financiero se simboliza con P t , entonces la rentabilidad porcentual
del día t , se obtiene de la siguiente manera:

El archivo Excel anexo: “Precios y Variaciones” https://goo.gl/4xmJWx , contiene el precio diario y la tasa de
variación diaria de un grupo de acciones del mercado de valores colombiano para el periodo comprendido entre
el 23 de junio de 2016 y el 23 de junio de 2017.

[1] Markowtiz, Harry (1952), ‘Portfolio Selection’, The Journal of Finance, Vol. 1, No. 1, 77-91.

https://docs.google.com/document/d/1CfyYB1VAUQ_wmy7kVcAAUERcPkoZ8SQtn5gxRccJBdc/edit 1/2
28/5/2019 Propuesta-Estadistica_I - Documentos de Google

Parte 1: (Semana 3 y 4)

El trabajo colaborativo consiste en hacer los análisis estadísticos descriptivos de la tasa de variación diaria del
precio de la acción, para ello el grupo debe seleccionar 1 acción de las 10 disponibles.

a. Siguiendo la regla de Sturges, (1 + 3,3 * log10 n), para determinar el número de clases, construya la tabla de
frecuencias completa de la acción respectiva. Completa significa que se deben incluir las clases o intervalos, las
marcas de clase o puntos medios de los intervalos, las frecuencias absolutas, las frecuencias absolutas
acumuladas, las frecuencias relativas y las frecuencias relativas acumuladas. Haga los histogramas que
considere pertinentes para la representación de esta información.

b. Muestre e intérprete para la clase 6

● Frecuencia absoluta acumulada

● Frecuencia relativa acumulada
● Frecuencia relativa
● Frecuencia absoluta

c. Adiciónele a la tabla de frecuencias las columnas necesarias para obtener la tasa promedio ponderada de
variación diaria del precio de la acción.

d. Adiciónele a la tabla de frecuencias las columnas necesarias para obtener la desviación estándar de la tasa
promedio ponderada de variación diaria del precio de la acción. En el contexto del problema escriba la
interpretación de este valor.

e. Con los números obtenidos en las letras c y d, anteriores, obtenga e interprete el coeficiente de variación y
comparelo con el coeficiente de variación de otra acción.

Parte 2 (Semana 5)

En esta semana, los integrantes del grupo Consolidar la información del apartado 1 en un archivo PDF con los
soportes de excel, el cual debe ser subido en el Foro: Desarrollo del trabajo colaborativo. Este archivo debe
tener:

-Portada: Solo los estudiantes que participaron en el desarrollo de la actividad (semana 3, 4 y 5)

-Objetivos
-Desarrollo de la actividad
-Conclusiones
-Referencias

https://docs.google.com/document/d/1CfyYB1VAUQ_wmy7kVcAAUERcPkoZ8SQtn5gxRccJBdc/edit 2/2