Apuntes UAM - Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

1
Universidad Autónoma de Madrid
Departamento de Matemáticas
Guı́a para el Curso
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Segundo Curso de Matemáticas
Profesores:
Ireneo Peral Alonso & Magdalena Walias Cuadrado
Curso Académico 2001-2002

2
Contents
Notaciones 5
Introducción 7
1 Sucesiones y series de funciones. 9

1.1 Convergencia puntual de sucesiones y series de funciones.
Ejemplos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2 Convergencia uniforme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.2.1 Convergencia uniforme y continuidad. . . . . . . . . . 17
1.2.2 Convergencia uniforme e integración. . . . . . . . . . . 19
1.2.3 Convergencia uniforme y derivación. . . . . . . . . . . 21
1.3 Series de potencias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.3.1 Aplicación: convergencia de la serie de Taylor de al-
gunas funciones elementales. . . . . . . . . . . . . . . 28
1.4 Sumación por partes: Criterio de sumación de Abel. . . . . . 33
1.5 El espacio de las funciones continuas. . . . . . . . . . . . . . . 34
1.5.1 El espacio de las funciones continuas como espacio
métrico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
1.5.2 El teorema de la aplicación contractiva. . . . . . . . . 38
1.5.3 Teorema de Ascoli-Arzelá. . . . . . . . . . . . . . . . . 42
1.6 Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2 Introducción a las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias 53

2.1 Concepto y origen de las EDOs. Isoclinas. Modelos. . . . . . . 53
2.2 Métodos elementales de integración. . . . . . . . . . . . . . . 53
2.3 Soluciones en forma de serie de potencias. . . . . . . . . . . . 53
2.4 Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3
4
3 Teorı́a de existencia y unicidad de soluciones de ecuaciones

diferenciales ordinarias. 63
3.1 Introducción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
3.2 El método de Picard de aproximaciones sucesivas. . . . . . . 64
3.2.1 Motivación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
3.2.2 Condiciones globales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
3.2.3 Sistemas lineales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
3.2.4 Condiciones locales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
3.3 Lema de Gronwall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
3.4 El método de las poligonales de Euler. Teorema de Cauchy . 78
3.5 Dependencia continua y diferenciabilidad respecto de los datos
iniciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
3.6 Prolongabilidad de las soluciones. . . . . . . . . . . . . . . . . 91
3.7 Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
4 Sistemas de ecuaciones lineales de primer orden. Ecuaciones

de orden superior. 109
4.1 Sistemas de ecuaciones lineales: Teorı́a general de existencia
y estructura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
4.2 Sistemas de ecuaciones lineales con coeficientes constantes.
Exponencial de una matriz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
4.3 Metódo de Lagrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
4.4 Ecuaciones de orden superior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
4.5 Ecuaciones lineales con coeficientes constantes. . . . . . . . . 109
4.6 Método de los coeficientes indeterminados. . . . . . . . . . . . 109
4.7 Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
5 Sistemas autónomos en el plano 111

5.1 Estudio de los sistemas autónomos no lineales. . . . . . . . . 111
5.2 Trayectorias. Plano de fases. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
5.3 Linealización. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
5.4 Concepto de estabilidad de un punto critico. Resultados de
Poincaré. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
5.5 Teorema de Poincaré–Bendixon. . . . . . . . . . . . . . . . . 111
5.6 Método directo de Liapounov:
Estabilidad, estabilidad asintótica, inestabilidad. . . . . . . . 111
5.7 Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Referencias 113
5
NOTACIONES
Notaciones generales
Sı́mbolo Significado
IRN Espacio euclı́deo de dimensión N
x = (x1 , x2 , ..., xN ) Elemento de IRN
r = |x| = (x21 + x22 + ... + x2N )1/2 Módulo de x
dk) u
Derivada de orden k = 1, 2...
dxk1
∂u ∂u ∂u
∇u = , , ..., Gradiente de u
∂x1 ∂x2 ∂xN
Espacios de funciones
Sı́mbolo Significado
C(Ω) Funciones continuas en Ω
C0 (Ω) Funciones continuas en Ω con soporte compacto
C k (Ω) Funciones de clase k en Ω
C0k (Ω) Funciones de C k (Ω) con soporte compacto
C ∞ (Ω) Funciones indefinidamente diferenciables en Ω
C0∞ (Ω) = D(Ω) Funciones de C ∞ (Ω) con soporte compacto
6
7
Introducción
El objetivo del curso es conseguir que el alumno sea capaz de analizar prob-
lemas de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias elementales y de aplicar dicho
análisis al estudio de modelos de la Fı́sica, la Biologı́a, las ciencias Sociales
y la Tecnologı́a. Los conocimientos que han de adquirirse en esta asignatura
son fundamentales para asignaturas posteriores de la Licenciatura, tales
como la Geometrı́a Diferencial, las Ecuaciones en Derivadas Parciales, etc.
Estas notas son una guı́a para seguir el curso. En algunos temas son sim-
plemente una indicación de capı́tulos precisos de los textos recomendados y
una lista seleccionada de ejercicios. En otros temas, conceptualmente más
difı́ciles, son notas elaboradas expresamente para guı́a de este curso con el
objeto de servir de primera lectura sistemática, que el estudiante puede y
debe completar en la bibliografı́a seleccionada.
Para precisar más:

Capı́tulo Referencias
1 [1], [2], [3] y [12]
2 [4], [5], [6], [10] y [14]
3 [1], [7], [8], [9], [11] y [14]
4 [4],[7], [8], [9], [11]y [14]
5 [4], [9], [10],[13] y [14].
Evaluación. Exámenes teorico-prácticos con ejercicios de nivel similar a los

contenidos en las listas que se entregarán a los alumnos durante el desarrollo
del curso.
8
Convocatoria Fecha
Fechas de exámenes. Febrero
Septiembre
Madrid, Octubre de 2001

Chapter 1
Sucesiones y series de
funciones.
1.1 Convergencia puntual de sucesiones y series

de funciones. Ejemplos.
Dado E ⊂ IRN consideramos
F(E) = {f : E −→ IR | f es una aplicación}.
Definición 1.1.1 Una sucesión de funciones es una aplicación,
φ : IN −→ F(E)
k −→ φ(k) := fk .
Como es habitual identificaremos la sucesión por su imagen y escribiremos
{fk }k∈IN . Esta identificación no produce ningún error por ser siempre el
dominio de una sucesión IN .
Definición 1.1.2 i) Diremos que la sucesión {fk }k∈IN converge en x ∈ E
si la sucesión de números reales {fk (x)}k∈IN converge, es decir, si
existe l = lim fk (x).
k→∞
ii) Si {fk }k∈IN converge en cada punto de E, definimos

f : E −→ IR
x −→ f (x) = lim fk (x),
k→∞
que por la unicidad del lı́mite es una aplicación. A f la llamamos

función lı́mite puntual de {fk }k∈IN .
9
10
Recordando la definición de lı́mite de sucesiones de números reales tenemos

el significado de la igualdad
f (x) = lim fk (x), ∀x ∈ E :
k→∞
Fijado x ∈ E y cualquiera que sea ε > 0, existe n0 = n0 (x, ε) tal que si

k > n0 , entonces
|fk (x) − f (x)| < ε.
Observamos que, en general, n0 = n0 (x, ε), es decir, n0 depende de cada
punto. Esta dependencia hace que la convergencia puntual no sea adecuada
en aquellos casos en que el cálculo obliga a intercambiar lı́mites. Veremos
esta dificultad en ejemplos.
Pero antes introducimos el concepto de convergencia puntual de series.
Definición 1.1.3 Sea la sucesión de funciones {fk }k∈IN . Definimos la sucesión
de sumas parciales asociada por,
n
X
Sn (x) = fk (x), n ∈ IN .
k=1
Si la sucesión {Sn }k∈IN es puntualmente convergente decimos que la serie

asociada a la sucesión {fk }k∈IN es puntualmente convergente y escribiremos
∞
X
fk (x) = lim Sn (x).
n→∞
k=1
Ejemplo 1.1.4 La convergencia puntual no preserva la continuidad.

Sea la sucesión
1
fk : IR −→ IR, definida por fk (x) = , k ∈ IN .
1 + kx2
Cada fk , k ∈ IN , es una función continua como cociente de funciones con-
tinuas cuyo denominador no se anula. Estudiamos su lı́mite puntual.
1. Si x = 0 tenemos que fk (0) = 1 para todo k ∈ IN . Por tanto,
lim fk (0) = 1.
k→∞
2. Si fijamos x0 ∈ IR \ {0}, tenemos que

1
lim fk (x0 ) = lim =0
k→∞ k→∞ 1 + kx2
0
11
De esta manera resulta que la función lı́mite puntual de la sucesión es,

1, si x = 0,
f (x) =
0, si x 6= 0,
que es discontinua en x = 0.
Ejemplo 1.1.5 La convergencia puntual no preserva la integra-

bilidad Riemann.
Consideramos la sucesión
fk : [0, 1] −→ IR, definida por fk (x) = lim (cos(k!πx))2n , k ∈ IN .

n→∞
De esta forma se tiene que

1, si k!x ∈ IN ,
fk (x) =
0, si k!x ∈
/ IN .
p
La función fk vale 1 si x = k! con p ∈ IN , es decir, vale uno en solo una
cantidad finita de puntos del intervalo [0, 1], y por consiguiente, es integrable
Riemann, siendo Z 1
fk (x)dx = 0, ∀k ∈ IN .
0
Evaluamos ahora el lı́mite puntual de la sucesión {fk }k∈IN . Observemos que:
• Si x ∈ IR − Q,
I fk (x) = 0 para todo k ∈ IN .
I x = pq , fracción irreducible. Pero entonces si k ≥ q, fk ( pq ) = 1.

• Si x ∈ Q,
Por tanto el lı́mite puntual es precisamente la función de Dirichlet, es decir,

1, si x ∈ Q,
I
f (x) =
0, si x ∈ IR \ Q.
I
Como f es discontinua en todo punto, f no es integrable Riemann. Este

ejemplo demuestra que la convergencia puntual no preserva la integrabilidad
Riemann.
Ejemplo 1.1.6 Convergencia puntual y derivación.

sen kx
Consideremos {fk }k∈IN , fk (x) = √ , k ∈ IN . Es obvio que ∀x ∈ IR,
k
f (x) := lim fk (x) = 0.
k→∞
12
Por tanto, f 0 (x) ≡ 0. Sin embargo,

√
fk0 (x) = k cos kx
y ası́, por ejemplo en x = 0, f 0 (0) 6= limk→∞ fk0 (0) = ∞.

Concluimos que, aún cuando la función lı́mite puntual sea derivable,
las derivadas de una sucesión que converge puntualmente, en general, no
converge a la derivada del lı́mite.
Ejemplo 1.1.7 El lı́mite de las integrales de una sucesión pun-

tualmente convergente, en general, no es la integral del lı́mite.
Consideramos la sucesión de funciones
fk : [0, 1] −→ IR, fk (x) = k 2 x(1 − x2 )k , k ∈ IN .
Como fk (0) = fk (1) = 0 para todo k ∈ IN , basta estudiar el lı́mite puntual

cuando 0 < x0 < 1. Ahora
fk (x0 ) = k 2 x0 (1 − x20 )k → 0 k → ∞
1 1 k
pues poniendo (1−x20 ) ≡ < 1, k 2 x0 (1−x20 )k ≡ k 2 x0 ( ) . Entonces
1+p 1+p
basta observar que si k > 6,
k! 1
(1 + p)k ≥ p3 ≥ k 3 p3 3 ,
(k − 3)!3! 2 3!
y entonces
1 k 1
k 2 x0 ( ) ≤ c(p) → 0.
1+p k
Es decir,
Z 1
f (x) := lim fk (x) = 0 y f (x)dx = 0.
k→∞ 0
Por otra parte,

Z 1 Z 1
k2 k2
fk (x)dx ≡ (1 − t)k dt ≡ → ∞.
0 2 0 2(k + 1)
13
Los ejemplos anteriores ponen de manifiesto que la convergencia puntual

no es suficiente para hacer cálculo. Esta es la principal motivación para el
estudio que se acomete en la sección siguiente.
Es obvio que, por definición, el lı́mite puntual satisface todos los resul-
tados algebraı́cos que son válidos para el lı́mite de sucesiones de números
reales. Es decir, si {fk }k∈IN y {gk }k∈IN tienen lı́mite puntual f y g respecti-
vamente, entonces,
A) lim (αfk + βgk )(x) = αf (x) + βg(x)

→∞
B) lim (fk gk )(x) = f (x)g(x)

→∞
fk f (x)
C) Si además g(x) 6= 0,lim ( )(x) = .
→∞ gk g(x)
1.2 Convergencia uniforme.

Para remediar la manifiesta insuficiencia para el cálculo de la convergen-
cia puntual, introducimos el concepto más restrictivo de Convergencia
uniforme.
Definición 1.2.1 Decimos que una sucesión de funciones {fk }k∈IN con-
verge uniformemente sobre el conjunto E ⊂ IRN a la función f si ∀ε > 0,
∃k0 ∈ IN tal que si k ≥ k0
|fk (x) − f (x)| ≤ ε, ∀x ∈ E
Es claro que si {fk }k∈IN converge uniformemente en E, también con-

verge puntualmente en todos los puntos de E.
¿Cúal es la diferencia fundamental entre los dos conceptos de conver-
gencia introducidos? Si se lee atentamente la definición (1.2.1), vemos que
el ı́ndice k0 se postula válido para todos los puntos de E, de aquı́ el nombre
de uniforme para este tipo de convergencia. En general en las sucesiones
que solo convergen puntualmente k0 , por el contrario, también depende del
punto x.
Nótese que siempre que hablemos de convergencia uniforme habremos
de precisar el conjunto E al cual nos referimos: más explı́citamente, una
sucesión puede no converger en un conjunto E y sı́ en un subconjunto F ⊂ E.
Tratamos en los ejemplos siguientes de entender mejor la convergencia
uniforme.
14
sen kx
Ejemplo 1.2.2 Sea fk (x) = , k ∈ IN . Observamos que
k
1
|fk (x)| ≤ , ∀x ∈ IR.
k
1
Dado ε > 0 si tomamos k0 > y si k ≥ k0 , entonces,
ε
|fk (x)| ≤ ε, ∀x ∈ IR,
es decir, {fk }k∈IN converge uniformemente a f ≡ 0 en IR.

Si trazamos sendas rectas paralelas al eje OX de ordenada ±ε, las
gráficas de las funciones, (x, fk (x)) están contenidas entre las dos rectas
tomando k ≥ k0 .
Ejemplo 1.2.3 Sea la sucesión de funciones


 0 si 1 ≥ x ≥ 2−k
fk (x) = k+1
2 x si 0 ≤ x ≤ 2−(k+1) , k ∈ IN .
 k+1 −k −(k+1) −k
2 (2 − x) si 2 ≤x≤2
Es claro que para todo x ∈ [0, 1] fijo, fk (x) → 0, k → ∞, pues tomando k0

tal que x > 2−k0 , para cada k > k0 , fk (x) = 0.
Sin embargo la sucesión no converge uniformemente en [0, 1]. De con-
verger uniformemente habrı́a de hacerlo a su lı́mite puntual, f = 0. Pero si
1
tomamos ε = y para cada k ∈ IN tomamos xk = 2−(k+1) , se obtiene que
2
1
|fk (xk )| = 1 > ,
2
es decir, la sucesión no converge uniformemente a f = 0.
Vemos que la idea gráfica del ejemplo anterior es muy buena: aquı́ no
1
hay converegencia uniforme porque para al menos una altura ± , todas las
2
gráficas se salen de la banda
1 1
B = {(x, y) |0 ≤ x ≤ 1, − <y< }
2 2
en al menos un punto.
A continuación damos criterios de convergencia uniforme.

15
Teorema 1.2.4 ( Criterio de Cauchy). La sucesión de funciones {fk }k∈IN ⊂

F(E) converge uniformemente en E si y solo si se verifica la siguiente
condición,

∀ε > 0, ∃k0 ∈ IN tal que si k, l ≥ k0 , entonces
(CC)
|fk (x) − fl (x)| ≤ ε, para todo x ∈ E
Demostración. Que la condición (CC) es necesaria es evidente. En efecto

si {fk }k∈IN converge uniformemente a f , dado ε > 0 existe k0 tal que si
n > k0 , entonces
ε
|fn (x) − f (x)| ≤ , para todo x ∈ E.
2
Entonces tomando k, l > k0 y por la propiedad triangular,
|fk (x) − fl (x)| ≤ |fk (x) − f (x)| + |f (x) − fl (x)| < ε.
Probamos que la condición (CC) es suficiente.

Si se verifica (CC), en particular, fijado x ∈ E, la sucesión numérica
{fk (x)}k∈IN es una sucesión de Cauchy en IR, por tanto, existe
f (x) = lim fk (x).

k→∞
En otras palabras, el argumento anterior demuestra que la condición (CC)

implica convergencia puntual. Hemos de probar que la convergencia es uni-
forme en E.
Por hipótesis, ∀ε > 0, ∃k0 ∈ IN , tal que si k, l ≥ k0 , entonces
|fk (x) − fl (x)| ≤ ε, para todo x ∈ E,
tomando lı́mites en la desigualdad anterior,
lim |fk (x) − fl (x)| = |fk (x) − f (x)| ≤ ε para todo x ∈ E.

l→∞
Esto concluye la demostración.

A la condición (CC) se le llama condición uniforme de Cauchy en E.
El Teorema (1.2.4) se puede reformular diciendo que: La condición necesaria
y suficiente para que una sucesión de funciones converja uniformemente en
E es que sea uniformemente de Cauchy en E.
Vamos a traducir el anterior teorema al caso de series y dejamos la
demostración como un ejercicio sencillo para el alumno.
16
Teorema 1.2.5 ( Criterio P∞de Cauchy). Sea la sucesión de funciones {fk }k∈IN ⊂
F(E). La serie f (x) = k=1 fk (x) converge uniformemente en E si y solo
si se verifica 
la siguiente condición,
 ∀ε > 0, ∃k0 ∈ IN tal que si k, l ≥ k0 , entonces
(CCS) i=k
P
 | fi (x)| ≤ ε, para todo x ∈ E
i=l
Los dos siguientes resultados son muy convenientes para las aplica-
ciones, los reconoceremos como Criterios de Weierstrass.
Teorema 1.2.6 Sea la sucesión de funciones {fk }k∈IN ⊂ F(E) y supong-

amos que converge puntualmente a f . Sea
Mk = sup |fk (x) − f (x)|, k ∈ IN .

x∈E
Entonces son equivalentes:
1) fk → f , k → ∞ uniformemente en E
2) Mk → 0, k → ∞.
Demostración. 2) =⇒ 1) es obvio. Demostramos que 1) =⇒ 2). En

la definición de convergencia uniforme tomamos ε = 2−n para n ∈ IN .
Entonces existe un n0 tal que si k > n0 , |fk (x) − f (x)| ≤ 2−n para todo
x ∈ E; podemos reformular la anterior desigualdad tomando supremo en
x ∈ E. Resulta,
Mk = sup |fk (x) − f (x)| ≤ 2−n , ∀k > n0

x∈E
Teorema 1.2.7 (Criterio de Weierstrass).

Sea {fk }k∈IN ⊂ F(E), sucesión de funciones. Si
1) |fk (x)| ≤ Mk , ∀x ∈ E,
∞
P
2) Mk < ∞,
k=1
∞
P
entonces, fk converge uniformemente en E.
k=1
17
∞
P
Demostración. Como Mk < ∞, la sucesión de sumas parciales es
k=1
una sucesión de Cauchy en IR. Por tanto, ∀ε > 0, ∃k0 tal que si j, l > k0 ,
k=l
P
Mk < ε y entonces tenemos que
k=j
k=l
X k=l
X k=l
X
| fk (x)| ≤ |fk (x)| ≤ Mk < ε, ∀x ∈ E,
k=j k=j k=j
n
P
es decir, la sucesión de sumas parciales { fk (x)}k∈IN satisface la condición
k=1
(CCS) y por el criterio de Cauchy, Teorema (1.2.5), concluimos.
En los apartados siguientes de esta sección comprobaremos como habiendo
convergencia uniforme no se encuentran los problemas hallados con la con-
vergencia puntual.
1.2.1 Convergencia uniforme y continuidad.

Probaremos como la convergencia uniforme preserva la continuidad.
Teorema 1.2.8 Sea {fk }k∈IN sucesión de funciones continuas en un punto
x0 ∈ E y que converge uniformemente en E a f . Entonces f es continua en
x0 .
Demostración. Sea ε > 0. Fijo h ∈ IRN tal que x0 + h ∈ E podemos
escribir,
|f (x0 +h)−f (x0 )| ≤ |f (x0 +h)−fk (x0 +h)|+|fk (x0 +h)−fk (x0 )|+|fk (x0 )−f (x0 )|.
Por la convergencia uniforme, podemos encontrar k0 tal que si k > k0 ,

ε ε
|f (x0 + h) − fk (x0 + h)| ≤ y |fk (x0 ) − f (x0 )| ≤ , ∀h.
3 3
Fijado k > k0 la continuidad de fk en x0 permite obtener δ > 0 tal que si
|h| < δ y x0 + h ∈ E,
ε
|fk (x0 + h) − fk (x0 )| ≤ .
3
Entonces si tomamos k y h en las condiciones anteriores concluimos que
|f (x0 + h) − f (x0 )| ≤ ε,
18
que prueba la continuidad de f en x0 .

El Teorema (1.2.8) nos da un criterio de no convergencia uniforme:
Criterio negativo de convergencia uniforme.
Si una sucesión de funciones continuas en un punto x0 tiene como
lı́mite puntual una función discontinua en x0 , entonces el lı́mite no es uni-
forme.
Aún cuando una sucesión de funciones continuas tenga lı́mite puntual
continuo, no podemos afirmar que la convergencia sea uniforme. Sin embargo
se tiene el siguiente resultado de Dini con hipótesis adicionales.
Teorema 1.2.9 (Dini). Sea E ⊂ IRN compacto y sea
fk : E −→ IR, k ∈ IN
una sucesión de funciones continuas verificando:
1. {fk }k∈IN es una sucesión decreciente, es decir, fk (x) ≤ fk−1 (x) ,∀k ∈
IN , ∀x ∈ E,
2. lim fk (x) = f (x) y f es continua en E.

k→∞
Entonces {fk }k∈IN converge uniformemente a f en E.
Demostración. Definimos gk (x) = fk (x) − f (x), k ∈ IN . Por hipótesis

tenemos que: i) gk es uniformemente continua en E; ii) gk (x) ≥ 0; iii)
lim gk (x) = 0 y iv) gk (x) ≥ gk+1 (x). El resultado queda reducido a probar
k→∞
que {gk }k∈IN converge uniformemente a cero. Como consecuencia de iii),
dado ε > 0 y fijado x ∈ E, existe k(x, ε) tal que,
ε
gk(x,ε) (x) < .
2
Por la continuidad de gk(x,ε) , existe δk(x,ε) > 0 tal que si |x − t| < δk(x,ε)
entonces
gk(x,ε) (t) < ε y por iv), 0 ≤ gk (t) ≤ gk(x,ε) (t) < ε, ∀k ≥ k(x, ε).

Tomando el recubrimiento del compacto E por las bolas Bδk(x,ε) (x)
x∈E
construidas anteriormente, podemos extraer un subrecubrimiento finito,
{Bδk(x1 ,ε) (x1 ), Bδk(x2 ,ε) (x2 )..., Bδk(xr ,ε) (xr )},
19
es decir,
r
[
{Bδk(xi ,ε) (xi ) ⊃ E.
i=1
Tomando k0 = max{k(x1 , ε), k(x2 , ε), ..., k(xr , ε)} tenemos que si k ≥ k0 ,
0 ≤ gk (t) ≤ ε para todo t ∈ E. Por tanto la sucesión {gk }k∈IN converge
uniformemente a cero.
Es claro que cambiando el no crecimiento de la sucesión por la condición
de ser no decreciente, se obtiene el mismo resultado.
1.2.2 Convergencia uniforme e integración.

Por simplicidad de exposición nos restringimos al caso de funciones de una
variable real definidas en un intervalo I = [a, b].
Sea
h : [a, b] −→ IR,
una función acotada, es decir, tal que para alguna constante A, |h(x)| ≤ A
para todo x ∈ [a, b]. Sea P = {a = x0 < x1 < ... < xm−1 < xm =
b}, una partición del intervalo [a, b]. Recordamos que las sumas superior e
inferior de Riemann para la función h asociadas a la partición P, se definen
respectivamente por
P
U (h, P) = m j=1 Mj |xj − xj−1 |, donde Mj = sup f (t) y
t∈[xj−1 ,xj ]
P
L(h, P) = m j=1 mj |xj − xj−1 |, donde mj = inf f (t).
t∈[xj−1 ,xj ]
Recordamos también que la función acotada h es integrable Riemann en

[a, b] si y solo si
∀ε > 0 existe una partición P de [a, b] tal que U (h, P) − L(h, P) ≤ ε.

(1.1)
(En la referencia [3] puden encontrarse detalles sobre la Integral de Rie-

mann).
Teorema 1.2.10 Sea fk : [a, b] −→ IR sucesión de funciones integrables

Riemann. Supongamos que {fk }k∈IN converge uniformemente a f en [a, b],
entonces:
a) f es integrable Riemann.
20
Rb Rb
b) a f (x)dx = lim fk (x)dx
k→∞ a
Demostración. a) Para demostrar que f es integrable Riemann, hemos de

ε
establecer la condición de integrabilidad (1.1). Dado ε > 0, sea 3η = .
(b − a)
Como la sucesión converge uniformemente existe k0 ∈ IN tal que si k ≥ k0
fk (x) − η ≤ f (x) ≤ fk (x) + η, ∀x ∈ [a, b]. (1.2)
Fijado k > k0 , como fk es integrable, existe una partición de [a, b], P =

{a = x0 < x1 < ... < xm−1 < xm = b}, de forma que
ε
U (fk , P) − L(fk , P) ≤ ;
3
y como por (1.2) se tiene que
ε ε
U (f, P) ≤ U (fk , P) + , L(f, P) ≥ L(fk , P) − ,
3 3
concluimos que
ε ε
U (f, P) − L(f, P) ≤ U (fk , P) + − L(fk , P) − ≤ ε,
3 3
es decir hemos establecido la condición de integrabilidad.
ε
b) Sea ε > 0 y sea k0 tal que si k > k0 |fk (x) − f (x)| ≤ para
(b − a)
todo x ∈ [a, b].
Entonces
Z b Z b
| (fk (x) − f (x))dx| ≤ |fk (x) − f (x)|dx ≤ ε
a a
Corolario 1.2.11 Sea {fk }k∈IN sucesión de funciones integrables Riemann.

Entonces si
X∞
f (x) = fk (x)
k=1
converge uniformemente, f es integrable Riemann y
Z b X∞ Z b
f (x)dx = fk (x)dx.
a k=1 a
21
Ejemplo 1.2.12 Se trata de calcular

Z 2π ∞
X 1
f (x)dx siendo f (x) = cos(k 6 x).
0 k2
k=1
Por el criterio de Weierstrass la serie converge uniformemente. Por tanto

aplicando el corolario anterior:
Z 2π ∞
X Z 2π
1
f (x)dx = cos(k 6 x)dx = 0
0 k2 0
k=1
pues
Z 2π
1
cos(k 6 x)dx = sen (k 6 x)|2π
0 = 0.
0 k6
1.2.3 Convergencia uniforme y derivación.

El resultado principal es el siguiente teorema.
Teorema 1.2.13 Sea fk : [a, b] −→ IR sucesión de funciones derivables en

[a, b], fk0 continua. Sumongamos que:
a) Existe x0 ∈ [a, b] tal que lim fk (x0 ) = l.

k→∞
b) {fk0 }k∈IN converge uniformemente en [a, b] a una función g(x).
Entonces {fk }k∈IN converge uniformemente a una función f ∈ C 1 ([a, b]) y

además
f 0 (x) = lim fk0 (x) = g(x)
k→∞
Demostración. Por el Teorema Fundamental del Cálculo,

Z x
fk (x) = fk (x0 ) + fk0 (s)ds.
x0
En virtud del Teorema (1.2.10), al término de la derecha converge a

Z x
l+ g(s)ds.
x0
22
Definiendo Z x
f (x) = l + g(s)ds
x0
se tiene que
Rb
|f (x) − fk (x)| ≤ |l − fk (x0 )| + a |g(s) − fk0 (s)|ds ≤
≤ |l − fk (x0 )| + sups∈[a,b] |g(s) − fk0 (s)||b − a| → 0, k → ∞
por la hipótesis b). Además por ser g continua, f 0 (x) = g(x) y por tanto,
f 0 (x) = lim fk0 (x) por lo que f ∈ C 1 ([a, b])
k→∞
1.2.14 Sea {fk }k∈IP 1

Corolario
P∞ N ⊂ C ([a, b]) sucesión de funciones tal que:
∞
i) k=1 fk (x0 ) = l < ∞; ii) k=1 fk0 (x) = g(x) uniformemente en [a, b].
Entonces:
∞
P
1. Existe f tal que f (x) = fk (x) uniformemente en [a, b].
k=1
∞
P
2. f ∈ C 1 ([a, b]) y f 0 (x) = fk0 (x) = g(x).
k=1
1.3 Series de potencias.

P∞
Sea una sucesión numérica {ak }k∈IN ⊂ C.
I Decimos que la seria k=1 ak
converge absolutamente, si
m
X
Sm = |ak | → S < ∞, m → ∞.
k=1
Para revisar lo concerniente a sucesiones y series de números puede consul-

tarse la referencia [12]. Recordamos los criterios de convergencia clásicos:
Criterio de la raiz. Sea l = lim sup→∞ |ak |1/k .

P
1. Si l < 1 ∞k=1 ak converge absolutamente.
P
2. Si l > 1 ∞k=1 ak diverge. (S = ∞)
3. Si l = 1 no se puede concluir.
23
Dada la sucesión {ak }k∈IN , se tienen las siguientes desigualdades:
|ak+1 | |ak+1 |
lim inf ≤ lim inf |ak |1/k ≤ lim sup |ak |1/k ≤ lim sup .
k→∞ |ak | k→∞ k→∞ k→∞ |ak |
Como consecuencia de lo anterior se tiene el útil criterio del cociente.
|ak+1 | |ak+1 |
Criterio del cociente. Sean l = lim inf k→∞ y L = lim supk→∞ .
|ak | |ak |
P
1. Si L < 1 ∞ k=1 ak converge absolutamente.
P
2. Si l > 1 ∞k=1 ak diverge. (S = ∞)
3. Si l ≤ 1 ≤ L no se puede concluir.
A continuación introducimos las series de potencias, que generalizan a

los polinomios.
Definición 1.3.1 Llamamos serie de potencias centrada en x0 con coefi-

cientes {ck }∞
k=0 ⊂ C
I a,
∞
X
ck (x − x0 )k .
k=0
∞
P
Dados x, x0 ∈ C
I consideramos la serie númerica zk , donde zk = ck (x −
k=0
x0 )k . Aplicando el criterio de la raiz obtenemos que si l = lim sup→∞ |zk |1/k
entonces
P
1. Si l < 1, ∞ k=1 zk converge absolutamente. Es decir, cualquiera que
sea x ∈ C
I verificando que
|x − x0 | lim sup |ck |1/k < 1

→∞
la serie converge absolutamente.

P
2. Si l > 1, ∞ k=1 zk diverge. Es decir, si x es tal que
|x − x0 | lim sup |ck |1/k > 1

→∞
la serie diverge para tal valor de x.

24
3. Si x es tal que |x − x0 | lim sup→∞ |ck |1/k = 1 no se puede concluir.

Las observaciones anteriores motivan la definición siguiente.
∞
P
Definición 1.3.2 Dada la serie de potencias ck (x − x0 )k , decimos que
k=0
1
R es su radio de convergencia si R = siendo λ = lim sup→∞ |ck |1/k . En
λ
los casos que λ = ∞ definimos R = 0 y si λ = 0, definimos R = ∞.
De esta forma si 0 < R < ∞ y si |x−x0 | < R la serie converge absolutamente
mientras que si |x − x0 | > R la serie diverge.
Si R = 0 la serie solo converge en x0 y si R = ∞ converge en cualquier
punto.
Ejemplo 1.3.3 Supondremos x0 = 0 por brevedad de escritura.
∞
P
1. Sea k k xk , su radio de convergencia es R = 0.
k=0
∞
P
2. Sea xk , su radio de convergencia es R = 1.
k=0
P∞ xn
3. Sea su radio de convergencia es R = ∞
n=0 n!
∞ xn
P
4. Sea p
, su radio de convergencia es R = 1, cualquiera que sea
n=1 n
p > 0.
Enunciamos y demostramos a continuación el resultado fundamental.

∞
P
Teorema 1.3.4 Dada la serie ck (x − x0 )k , supongamos que converge si
k=0
|x − x0 | < R y definamos
∞
X
f (x) = ck (x − x0 )k , si |x − x0 | < R. (1.3)
k=0
Sea 0 < r < R. Entonces:

i) La serie (1.3) converge uniformemente en |x − x0 | ≤ r y por tanto f es
una función continua.
25
ii) f ∈ C ∞ y se verifica
∞
X
dn f
(x) = k(k − 1)...(k − n)ck (x − x0 )k−n
dxn
k=n
Demostración. i) Como |x − x0 | ≤ r < R, tenemos que |ck (x − x0 )k | =

|ck ||x − x0 |k ≤ ck rk y como, por hipótesis, r < R,
∞
X
|ck |rk < ∞.
k=0
El criterio de Weierstrass, Teorema (1.2.7), nos permite concluir.

ii) Comenzamos probando el resultado para la primera derivada. Con-
sideremos la serie de potencias
∞
X
g(x) = kck (x − x0 )k−1 ,
k=1
entonces como,
lim sup(k|ck |)1/k = lim sup |ck |1/k ,
k→∞ k→∞
el radio de convergencia de la serie definiendo g es el mismo que el de la serie
definiendo f . Por tanto, por el primer apartado, la serie derivada término a
término converge uniformemente en |x − x0 | ≤ r. Aplicando el Corolario del
Teorema (1.2.13), concluimos que f ∈ C 1 y que f 0 (x) = g(x) si |x − x0 | <
R. El resultado general se obtiene por recurrencia, observando que la idea
fundamental es que el radio de convergencia de la serie y de la serie derivada
término a término son iguales.
∞
P
Nota 1.3.5 1. Dada la serie f (x) = ck (x − x0 )k , convergente en |x −
k=0
x0 | < R, se tiene que de acuerdo con el teorema anterior
f (n) (x0 ) = n!cn , ∀n ∈ IN .
Podemos reescribir la serie como
∞
X f (k) (x0 )
f (x) = (x − x0 )k .
k!
k=0
Detallaremos como este desarrollo es válido en todo punto del dominio

de convergencia de la serie.
26
2. Tras el comentario anterior, podrı́a pensarse que dada una función in-
definidamente diferenciable, es decir, h ∈ C ∞ , serı́a expresable como
h(k) (x0 )
una serie de potencias convergente cuyos coeficientes fuesen .
k!
Tal pensamiento es absolutamente erróneo como pone de mani-
fiesto la siguiente función:
(
− 12
h(x) = e x , si x > 0
0, si x ≤ 0.
Se tiene que h(k) (0) = 0 cualquiera que sea k ≥ 0. Por tanto la serie
correspondiente es la serie identicamente nula, mientras que h(x) > 0
si x > 0.
Para ver que el desarrollo de Taylor es válido en todo el intervalo de con-

vergencia usaremos el siguiente resultado sobre la suma de series dobles por
sumación reiterada. Para una demostración de este resultado puede verse la
referencia [12].
27
Lema 1.3.6 Sea {ai,j : i, j = 0, 1, 2..., } ⊂ IR una sucesión doble. Supong-

amos que
X∞ X∞
|ai,j | = bi y que bi < ∞.
j=0 i=1
Entonces
X ∞
∞ X ∞ X
X ∞
ai,j = ai,j
i=0 j=0 j=0 i=0
Tenemos el siguiente resultado de convergencia de la serie de Taylor.

∞
P
Teorema 1.3.7 Sea f (x) = ck xk convergente uniformemente en com-
k=0
pactos de |x| < R. Entonces para todo a tal que |a| < R se verifica que
∞
X f (k) (a)
f (x) = (x − a)k , si |x − a| < R − |a|
k!
k=0
siendo la convergencia uniforme en compactos contenidos en |x−a| < R−|a|.
Demostración. Dada la expresión inicial de f , |a| < R, y |x−a| < R−|a|,

podemos escribir
∞
X ∞
X k
X
k k
f (x) = ck (x − a + a) = ck (x − a)j ak−j .
j
k=0 k=0 j=0
Suponiendo por un momento que estamos en las hipótesis del Lema (1.3.6),
obtendrı́amos que
 
∞
X X∞ ∞
X
k k−j 
f (x) =  ck a (x − a)j := dj (x − a)j .
j
j=0 k=j j=0
Probamos que estamos en las hipótesis del Lema (1.3.6) para justificar el
cálculo anterior. Si |x − a| < ρ < R − |a| se tiene que |x − a| + |a| < ρ + |a|;
entonces, observando que
k
X k
bk = |x − a|j |a|k−j = (|x − a| + |a|)k < (ρ + |a|)k ,
j
j=0
28
tenemos que
∞
X k
X ∞
X
k
|ck || (x − a)j ak−j | ≤ |ck |(ρ + |a|)k < ∞, pues ρ + |a| < R.
j
k=0 j=0 k=0
Obsérvese que a la par que hemos comprobado la licitud de la permutación

del orden de sumación, hemos comprobado que la convergencia de la serie
P∞
dj (x − a)j es uniforme sobre compactos de |x − a| < R − |a|. El mismo
j=0
tipo de argumentación que en la demostración del Teorema (1.3.4) prueba
que
f (j) (a)
dj =
j!
El resultado que enunciamos a continuación sin demostración es debido a

Abel y da información de lo que pasa en el extremo del intervalo de conver-
gencia.
∞
P
Teorema 1.3.8 Sea {ak }∞
k=0 ⊂ IR. Supongamos que ak = A. Entonces
k=0
∞
P
ak xk converge uniformemente sobre compactos de |x| < 1 y además
k=0
∞
X
lim ak xk = A
x→1−
k=0
La demostración de este resultado puede verse en la referencia [3]. Las condi-

ciones del Teorema están normalizadas a x0 = 0 y R = 1.
1.3.1 Aplicación: convergencia de la serie de Taylor de algu-

nas funciones elementales.
Dada una función f ∈ C ∞ (IR), el teorema de valor medio permite escribir
el desarrollo de Taylor de orden n como
n
X f (k) (0)
f (x) = xk + Rn (x),
k!
k=0
donde Rn (x) = o(xn ) para x → 0.

Recordamos las formas habituales del resto:
29
• Forma de Lagrange. Para algún θ ∈ (0, 1)

xn+1 (n+1)
Rn (x) = f (θx)
(n + 1)!
• Forma de Cauchy. Para algún t ∈ (0, x)

x(x − t)n (n+1)
Rn (x) = f (t)
n!
• Forma integral.
Z x
(x − t)n
Rn (x) = f (n+1) (t) dt.
0 n!
Los detalles pueden verse en la referencia [2].

Una función f ∈ C ∞ (IR) admite siempre una serie de Taylor formal,
P∞ f (k) (0)
xk pero dicha serie solo representa a la función si existe
k=0 k!
un intervalo fijo Iρ = (−ρ, ρ), ρ > 0, en el cual los restos Rn (x) → 0
uniformemente en Iρ cuando n → ∞. La función
(
− 12
h(x) = e x , si x > 0
0, si x ≤ 0,
es un ejemplo de función C ∞ que no se puede representar por la serie de
Taylor en un entorno de x = 0. El misterio es que si queremos estimar en
menos que ε > 0 el resto Rn (x), debemos achicar el intervalo. Al final nos
quedamos sin intervalo y ası́ nos quedamos sin serie.
Nos centramos en estudiar el desarrollo de Taylor de algunas funciones
elementales.
(I) f (x) = lg(1 + x). Usando un argumento de recurrecia la serie de Taylor

formalmente resulta ser,
∞
X ∞
X
f (k) (0) xk
xk ≡ (−1)(k−1) .
k! k
k=0 k=1
Dado que la serie formal tiene radio de convergencia R = 1 y se tiene por el

teorema del valor medio que
n
X xk
lg(1 + x) = (−1)(k−1) + Rn (x),
k
k=1
30
es natural intentar demostrar que Rn (x) → 0 uniformemente en cualquier

intervalo [−r, r], con r < 1. Una forma sencilla de obtener el resto Rn es
1
calcular el correspondiente resto para e integrarlo. Ası́ resulta
(1 + x)


 xn+1
Z x  , si 0 ≤ x < 1
tn (n + 1)
|Rn (x)| = |(−1)n dt| ≤
0 1+t 
 |x|n+1
 , si − 1 < x ≤ 0.
(1 + x)(n + 1)
Por tanto, fijo ρ ∈ (0, 1) tenemos que
ρn+1
|Rn (x)| ≤ , ∀x ∈ Iρ = [−ρ, ρ]
(1 − ρ)(n + 1)
por tanto, los restos convergen uniformemente a cero en Iρ y ası́ concluimos

que
∞
X xk
lg(1 + x) = (−1)k , si |x| < 1.
k
k=1
(II) f (x) = ex . En este caso, formalmente por el momento, se tiene,

∞
X ∞
X
f (k) (0) xk
xk ≡ .
k! k!
k=0 k=0
Por el teorema del valor medio,

n
X xk
ex = (−1)k + Rn (x),
k!
k=1
donde el resto en su forma de lagrange es
xn+1 θx
Rn (x) = e ,0<θ<1
(n + 1)!
y la serie tiene radio de convergencia R = ∞. Para probar que la suma de

la serie en cada x ∈ IR es precisamente ex , demostraremos que
lim Rn (x) = 0, uniformemente sobre cada intervalo acotado, (−a, a).

n→∞
31
Fijado a > 0 elegimos n0 ∈ IN de forma que n0 ≥ 2a. Sean |x| < a y n ≥ n0 ,

|x| |a| 1
entonces < ≤ . Por tanto, si n ≥ n0 , y |x| < a,
n n0 2
xn+1 θx |x|n0 |x| |x| |x| (2a)n0 1 a

|Rn (x)| = | e |= ... eθ|x| ≤ e → 0, si n → ∞.
(n + 1)! (n0 )! (n0 + 1) (n0 + 2) (n + 1) n0 ! 2 n
Concluimos que
∞
X
x xk
e = , y la convergencia es uniforme sobre cada intervalo (−a, a).
k!
n=0
(III) f1 (x) = cos x, f2 (x) = sen x, f3 (x) = sinh x y f4 (x) = cosh x tienen
serie de Taylor con radio de convergencia R = ∞ y se obtienen a partir del
caso anterior de forma sencilla.
(IV ) Función binomial, fα (x) = (1 + x)α . Recúerdese que si α = n ∈ IN , la

fórmula del binomio de Newton da que,
n
X
n n n(n − 1)...(n − k + 1)
(1 + x)n = xk , donde = .
k k k!
k=0
Es decir, se trata de un polinomio, que no es otra cosa que una serie de

potencias con solo un número finito de coeficientes no nulos. Tratamos de
extender la fórmula anterior al caso en que α ∈ IR no es un entero positivo.
Si x ≤ −1, fα puede no estar definida o dejar de ser regular. Nos limitamos
entonces a estudiar la función cuando x > −1. Anticipamos que vamos a
tener una fórmula formalmente como la de Newton pero con un número de
coeficientes no nulos infinito.
Por recurrencia calculamos que
fα(k) (0) = α(α − 1)....(α − k + 1), k ∈ IN . (1.4)
Cuando α = n ∈ IN , caso de un polinomio, todas las derivadas de órdenes

mayores que n son nulas. En caso contrario obtenemos la sucesión (1.4).
De esta forma obtenemos una serie formal
X∞ ∞ ∞
f (k) (0) k X α(α − 1)....(α − k + 1) k X α k
x ≡ x ≡ x ,
k! k! k
k=0 k=0 k=0
32
donde, por analogı́a al caso entero, escribimos,

α α(α − 1)....(α − k + 1)
= .
k k!
Por el criterio del cociente comprobamos que el radio de convergencia de la

serie es R = 1. De otra parte usando el teorema del valor medio se obtiene:
n
X
α α
(1 + x) = xk + Rn (x),
k
k=0
y

α
Rn (x) = xn+1 (1 + θx)α−(n+1) en forma de Lagrange,
n+1

α n+1
Rn (x) = x (1 − θ)n (α − n)(1 + θx)α−(n+1) en forma de Cauchy.
n
Sea β = Ent(α) + 1.
Si 1 > a > x > 0 el resto en forma de Lagrange, se estima por
β(β + 1)...(β + n)
|Rn (x)| ≤ an+1 (1 + a)β =
(n + 1)!
(1 + a)β (n + β)! n+1 (1 + a)β
a ≤ (n + β)β an+1 → 0, cuando n → ∞.
(β − 1)! (n + 1)! (β − 1)!
Si 0 > x > −a utilizamos la forma del resto de Cauchy y obtenemos,
1− n β(β + 1)...(β + n)
|Rn (x)| ≤ an+1 ( ) (1 + a)β =
1−a (n + 1)!
(1 + a)β (n + β)! 1− n n+1 (1 + a)β
a ≤ (n + β)β an+1 → 0, cuando n → ∞,
(β − 1)! (n + 1)! 1 − a (β − 1)!
1−
ya que, como 0 < a < 1, < 1.
1−a
Como conclusión, si 0 < a < 1,
n
X
α α (1 + a)β
sup |(1 + x) − xk | ≤ (n + β)β βan+1 → 0, cuando n → ∞.
|x|<a k (β − 1)!
k=0
33
1.4 Sumación por partes: Criterio de sumación de

Abel.
Los resultados que se exponen a continuación son útiles en muchas situa-
ciones.
n
P
Lema 1.4.1 Sean las sucesiones {ak }k∈IN y {bk }k∈IN . Sea sn = ak . En-
k=1
tonces,
n
X n
X n
X
ak bk = sn bn+1 − sk (bk+1 − bk ) = sn b1 + (sn − sk )(bk+1 − bk )
k=1 k=1 k=1
Demostración. Comenzamos probando la primera identidad,

n
X n
X
ak bk = sn bn+1 − sk (bk+1 − bk ).
k=1 k=1
Teniendo en cuenta que ak = sk − sk−1 y poniendo s0 = 0, resulta,
n
X n
X n
X n
X
ak bk = (sk − sk−1 )bk = sk bk − sk−1 bk , (1.5)
k=1 k=1 k=1 k=1
P Pn
pero nk=1 sk−1 bk = k=1 sk bk+1
− sn bn+1 , entonces sustituyendo en (1.5),
obtenemos
Xn n
X n
X Xn
ak bk = sk bk − sk bk+1 + sn bn+1 = sn bn+1 − sk (bk+1 − bk ).
k=1 k=1 k=1 k=1
n
P
Para probar la segunda igualdad usamos que bn+1 = (bk+1 − bk ) + b1 y
k=1
sustituimos en el segundo miembro de la primera igualdad, entonces,
n
X n
X
ak bk = (sn − sk )(bk+1 − bk ) + sn b1
k=1 k=1
Teorema 1.4.2 Sea {gk }k∈IN sucesión decreciente de funciones, gk (x) ≥

∞
P
gk+1 (x), ∀x ∈ E, tal que, sup |gk (x)| ≤ M . Si fk converge uniforme-
x∈E k=0
mente en E entonces
X∞
fk gk , converge uniformemente en E.
k=0
34
Demostración. Llamamos,
n
X n
X
sn (x) = fk (x) y rn (x) = fk (x)gk (x).
k=1 k=1
Entonces usando el Lema (1.4.1) con n > m, resulta,

n
X
rn (x)−rm (x) = (sn (x)−sm (x))gm+1 (x)+ (sn (x)−sk (x))(gk+1 (x)−gk (x)).
k=m+1
Teniendo en cuenta que, por hipótesis, gk (x) − gk+1 (x) = |gk (x) − gk+1 (x)|,
entonces
n
X
|rn (x) − rm (x)| ≤ |sn (x) − sm (x)|M + |sn (x) − sk (x)|(gk (x) − gk+1 (x)).
k=m+1
Por hipótesis, dado ε > 0 existe k0 tal que si n, m ≥ k0 ,

ε
sup |sn (x) − sm (x)| ≤ ,
x∈E 3M
Entonces,
n
X
ε ε ε ε
|rn (x)−rm (x)| ≤ + ((gk (x)−gk+1 (x)) = + (gm+1 (x)−gn+1 (x)) ≤ ε, ∀x ∈ E
3 3M 3 3M
k=m+1
Es decir, rn , sucesión de sumas parciales, es uniformemente de Cauchy en

E, lo que permite concluir.
1.5 El espacio de las funciones continuas.

En esta sección A ⊂ IRN designará un abierto de IRN que, eventualmente,
puede ser todo el espacio, o bien un intervalo compacto de IR N , es decir, A =
[a1 , b1 ] × [a2 , b2 ] × ... × [aN , bN ]. Para distinguir este último caso escribiremos
K en vez de A.
Denotaremos
C b (A) = {f : A −→ IR | f continua y acotada }
y si A ≡ K, intervalo compacto,
C (K) = {f : K −→ IR | f continua },
35
caso en que la acotación se obtiene directamente de la continuidad de f y

la compacidad de K por el Teorema de Heine-Borel.
Tanto C b (A) como C (K) son espaciosPvectoriales cuya dimensión no es
N
finita (basta observar que las funciones ei j=1 kj xj donde kj ∈ IN son fun-
ciones continuas y acotadas). Como es sabido, en un espacio de dimensión
no finita, la representabilidad de cada vector en términos de una combi-
nación lineal finita de elementos de una base algebraica, es insuficiente para
cualquier aplicación. Esta es la razón, que en este caso, hace aún mas per-
entorio el uso de métricas que permitan aproximar por sucesiones.
1.5.1 El espacio de las funciones continuas como espacio métrico.

El primer paso a dar es dotar a los espacios de funciones continuas de una
norma, respecto a la cual la convergencia obtenida es precisamente la con-
vergencia uniforme estudiada en las secciones previas.
Definición 1.5.1 Dada f ∈ C b (A) le asociamos el número real
||f ||∞ = sup |f (x)|,

x∈A
al cúal llamamos norma del supremo de f .
En el caso particular de ser A ≡ K compacto, se tiene en realidad
||f ||∞ = max |f (x)|.

x∈K
El resultado siguiente justifica el nombre de norma dado a la aplicación
|| ||∞ : C b (A) −→ IR,
al establecer que satisface las mismas propiedades que la norma de un vector

en, por ejemplo, IRN .
Proposición 1.5.2 La aplicación || ||∞ estructura a C b (A) como espacio

normado, es decir, se verifican,
i) ||f ||∞ = 0 ⇔ f = 0.
ii) ||αf ||∞ = |α| ||f ||∞ para cualquier α ∈ IR y cualquier f ∈ C b (A).
iii) ||f + g||∞ ≤ ||f ||∞ + ||g||∞ , f, g ∈ C b (A).

36
Demostración. Es un ejercicio inmediato que se deja al alumno.
Como en todo espacio normado, asociada a la norma se tiene la distancia

entre dos vectores, en este caso, la distancia entre dos funciones, que se
define por
d(f, g) = ||f − g||∞ , f, g ∈ C b (A).
También es inmediato comprobar que
d : C b (A) × C b (A) −→ IR,
verifica los axiomas de distancia, es decir,
i) d(f, g) ≥ 0, f, g ∈ C b (A).
ii) d(f, g) = 0 ⇔ f = g.
iii) d(f, g) = d(g, f ), f, g ∈ C b (A).
iv) (Propiedad triangular) d(f, g) ≤ d(f, h) + d(h, g), f, g, h ∈ C b (A).
Si transcribimos el concepto general de convergencia respecto a una distan-

cia, obtenemos que en este caso coincide con el de convergencia uniforme.
Proposición 1.5.3 Sea {fk }k∈IN ⊂ C b (A) una sucesión de funciones. En-
tonces son equivalentes:
1. fk → f , k → ∞, uniformemente en A.
2. ||fk − f ||∞ → 0, k → ∞.
Demostración. 1. ⇔ ∀ε > 0, ∃k0 tal que si k > k0 , entonces |fk (x) −

f (x)| < ε, ∀x ∈ A ⇔ ∀ε > 0, ∃k0 tal que si k > k0 , entonces sup |fk (x) −
x∈A
f (x)| < ε ⇔ ∀ε > 0, ∃k0 tal que si k > k0 , entonces ||fk (x) − f (x)||∞ < ε
⇔ 2.
Evidentemente por igual argumentación que en la proposición anterior, una
sucesión es de Cauchy en C b (A) respecto a || ||∞ si y solo si es uniformemente
de Cauchy en A.
Recuérdese que un espacio métrico se dice que es completo si se verifica
que cualquier sucesión de Cauchy, es convergente.
Cuando se tiene que la métrica es inducida por una norma, como es el
caso que nos ocupa, y el espacio métrico es completo se le llama espacio de
37
Banach en homenaje a Stefan Banach, matemático polaco de principios del

Siglo XX, quien se ocupó de elaborar, entre otras cosas, una teorı́a abstracta
para espacios normados completos. Esta teorı́a es una parte del Análisis
Funcional. Podemos formular el resultado siguiente.
Proposición 1.5.4 El espacio normado X := (C b (A), || ||∞ ), es un espacio

de Banach.
Demostración. Hemos de probar que toda sucesión de Cauchy en X

converge a un elemento de X.
Si {fk }k∈IN ⊂ C b (A) es una sucesion de Cauchy, quiere decir que ∀ε > 0,
∃k0 tal que si n, m > k0 , entonces ||fn (x) − fm (x)||∞ < ε. Entonces se
verifica que es uniformemente de Cauchy que como sabemos significa que se
verifica la condicion (CC) del Teorema (1.2.4), por tanto, existe una función
f : A −→ IR tal que fk → f , k → ∞, uniformemente en A. El Teorema
(1.2.8) implica que f ∈ C b (A). Es decir, X es un espacio completo.
Definición 1.5.5 Dado un espacio vectorial X y dos normas definidas en

X, || ||i , || ||ii . Se dice que dichas normas son equivalentes siy solo si existen
α, β > 0 tales que
α||x||ii ≤ ||x||i ≤ β||x||ii , para todo x ∈ X
Que C b (A) sea de dimensión no finita tiene consecuencias importantes.

Una de ellas es que no todas las normas son equivalentes. De hecho,
un Teorema de Riesz, caracteriza los espacios normados de dimensión finita
por el hecho de que todas las normas sean equivalentes. En los ejercicios
damos un ejemplo de norma equivalente a la del supremo y que utilizaremos
en lo que sigue. A continuación damos un ejemplo, importante, de norma no
equivalente a la del supremo en C (K) (A = K, compacto). Por sencillez
de escritura consideraremos en particular K = [0, 1] ⊂ IR. Definimos
|| ||1 : C ([0, 1]) −→ [0, ∞)
R1
f −→ ||f ||1 = 0 |f (t)|dt.
Es un ejercicio comprobar que || ||1 verifica los axiomas de norma. Compro-
bamos que esta norma no es equivalente a la norma || ||∞ . Para comprobar
esta última afirmación considérese la sucesión de funciones,

0, si x ∈ [0, 1 − k1 ]
fk (x) =
k[x − (1 − k1 )], si x ∈ [1 − k1 , 1].
38
Se tiene obviamente que ||fk ||∞ = 1, mientras que

Z 1
1
||fk ||1 = |fk (t)|dt = .
0 2k
Ası́ se ve que no existe una constante β > 0 valida para todas las funciones
continuas y tal que
||f ||∞ ≤ β||f ||1 .
Además {fk }k∈IN es una sucesión de Cauchy respecto || ||1 pues si, por
ejemplo, m > n,
Z 1
1 1
|fn (x) − fm (x)|dx ≤ | − | → 0, n, m → ∞,
0 n m
pero tiene como lı́mite la función discontinua

0, si x ∈ [0, 1)
f (x) =
1, si x = 1.
Resulta que C ([0, 1]) no es completo respecto a la norma || ||1 . Este hecho
constituye otra motivación para construir la integral de Lebesgue.
1.5.2 El teorema de la aplicación contractiva.

El teorema central de este apartado es un teorema de punto fijo. Decimos uno
porque hay muchos teoremas de punto fijo distintos y adaptados a estudiar
problemas diversos. Aquı́ expondremos uno de los resultados más simples y
más clásicos pues tiene su origen en algunas ideas de Newton y en resultados
de Cauchy y Picard. En la forma abstracta que estudiaremos es debido
a Banach. La ventaja de tener un marco abstracto es que tenemos una
aplicabilidad del resultado mucho mayor.
Consideraremos (X, d) un espacio métrico completo, por ejemplo, IR N
con las métricas usuales, y C (K) con la métrica inducida por la norma || || ∞
están en tal situación. La existencia de solución de muchos problemas puede
reducirse a una situación tı́pica como la siguiente:
Dada una aplicación
f : X −→ X encontrar x0 ∈ X tal que f (x0 ) = x0 .
A un tal punto x0 , si existe, se le llama punto fijo o punto invariante para

f.
39
Vamos a demostrar que si f verifica una condición métrica entonces

podemos garantizar la existencia de un punto crı́tico. Tal condición es recogida
en la siguiente definición.
Definición 1.5.6 Sean (X, d) un espacio métrico y f : X −→ X una apli-

cación. Decimos que f es contractiva si existe α ∈ (0, 1) tal que
d(f (x), f (y)) ≤ α d(x, y), ∀x, y ∈ X.
Nota 1.5.7 La contractividad de una aplicación depende de la métrica,

es decir, dada una aplicación puede ser contractiva respecto a una métrica
y no serlo respecto a una métrica equivalente.
Teorema 1.5.8 (Teorema de Banach). Sea (X, d) un espacio métrico com-

pleto y sea
f : X −→ X
una aplicación contractiva. Entonces existe un único x∞ ∈ X tal que f (x∞ ) =
x∞ .
Demostración.
A) Existencia. Como f es contractiva, existe 0 < α < 1 tal que d(f (x), f (y)) ≤
αd(x, y). Fijamos x0 ∈ X y definimos xk = f (xk−1 ), k = 1, 2.... Probamos
que {xk }k∈IN es una sucesión de Cauchy en (X, d). En primer lugar, y por
un argumento de recurrecia, se obtiene que,
d(xk+1 , xk ) = d(f (xk ), f (xk−1 )) ≤ αd(xk , xk−1 ) =

αd(f (xk−1 ), f (xk−2 )) ≤ α2 d(xk−1 , xk−2 ) ≤ ... ≤ αk d(x1 , x0 ).
Simplemente por la propiedad triangular de la distancia y el resultado an-

terior tenemos que
d(xp+k+1 , xp ) ≤ d(xp+k+1 , xp+k ) + d(xp+k , xp+k−1 ) + ... + d(xp+1 , xp ) ≤

αp
(αp+k + αp+k−1 + ... + αp )d(x1 , x0 ) ≤ d(x1 , x0 ) → 0, p → ∞,
(1 − α)
es decir, {xk }k∈IN es de Cauchy. Como (X, d) es completo existe x∞ =

lim xk . La contractividad implica de forma trivial la continuidad de f , Por
k→∞
tanto,
f (x∞ ) = f ( lim xk ) = lim f (xk ) = lim xk+1 = x∞ ,
k→∞ k→∞ k→∞
es decir, x∞ es un punto fijo para f .
40
b) Unicidad. Supongamos que hubiese dos puntos fijos x e y. Entonces,

d(x, y) = d(f (x), f (y)) ≤ αd(x, y),
que como 0 < α < 1 es una contradicción si d(x, y) 6= 0.
Aplicaciones. El Teorema anterior tiene muchas aplicaciones. Nosotros
daremos aquı́ (en estas notas) solo dos, pero, por ejemplo, la demostración
de los teoremas de la funcion implı́cita y de la función inversa, se reducen
a un uso conveniente del teorema de la aplicación contractiva.
Método de Newton de aproximación de soluciones de ecuaciones.
El método es debido en sus ideas a Isaac Newton (1642-1727). Se trata de

dar un método para aproximar soluciones de ecuaciones no necesariamente
polinómicas.
Problema: Sea f una función con derivada continua definida en IR. Se
trata de como aproximar los p ∈ IR tales que f (p) = 0.
El problema de existencia de un cero se resuelve con lo aprendido en el
Cálculo. En efecto:
Paso 1. La función f es en particular continua por tanto si podemos hallar
a1 y b1 tales que, por ejemplo, f (a1 ) < 0 < f (b1 ) el teorema de valores
intermedios nos da al menos un cero intermedio.
A veces no hay ceros reales, por ejemplo x2 + 1 = 0 no los tiene. En este
caso habremos terminado si probamos que la función tiene signo constante.
Para poder seguir supongamos que tuvimos éxito en el paso 1. Se trata
ahora de aislar un solo cero en un intervalo, achicando, si es preciso, el de
existencia dado por el paso 1.
Paso 2. Si f 0 cambia de signo en [a1 , b1 ] se busca [a2 , b2 ] ⊂ [a1 , b1 ] tal que el
signo de f 0 sea constante y que en los extremos f continúe teniendo distinto
signo.
Que el paso 2 sea fácil ó no, depende de la función, pero una vez obtenido,
en el intervalo [a2 , b2 ] solo hay un cero. (Justifı́quese).
Ahora ya podemos plantearnos la estrategia para poder aproximar la solución
en el intervalo [a2 , b2 ].
Idea heurı́stica. Supongamos que p es la solución, entonces por el Teorema

del Valor Medio se tendrá f (x) − f (p) ≡ f (x) = f 0 (τ )(x − p), τ ∈ (p, x) de
f (x)
donde se tendrı́a p = x − 0 . Esta fórmula tiene de malo que τ es tan
f (τ )
desconocido como p, pero da la idea de la iteración del Método de Newton.
41
Método iterativo de Newton. Consideremos el intervalo I = [a2 , b2 ] que

hemos seleccionado. Sea x0 ∈ I. Por recurrencia definimos
f (xk )
xk+1 = xk − k = 0, 1, 2, 3, ... (1.6)
f 0 (xk )
Con esta modificación sobre la fórmula heurı́stica, queda claro el significado
geométrico de lo que hacemos:
1) Dado xk calculamos la tangente a la gráfica de f en el punto (xk , f (xk ),
es decir,
y = f (xk ) + f 0 (xk )(x − xk ).
2) xk+1 es el punto de corte de la tangente con y = 0
3) Se repite el proceso en xk+1
Si pudiesemos demostrar que {xk }tiene lı́mite p, considerando (1.6) se
tendrı́a, por la continuidad de f y f 0 ,
f (p)
p=p−
f 0 (p)
es decir, f (p) = 0
Un ejemplo de como trabaja el método: Calculando la raiz de 2.
La raiz positiva de 2 es el cero positivo de f (x) = x2 −2. Tomemos a2 = 1y
b2 = 3. Es muy fácil ver que este intervalo es bueno.
En este caso la iteración resulta
2
xk + xk
xk+1 =
2
Convergencia de la iteración. Vamos a estudiar una modificación del

método de Newton que es más sencilla de aplicar, está basada en las sigu-
ientes consideraciones. Para fijar las ideas podemos suponer, sin pérdida de
generalidad,
1. f (a2 ) < 0 < f (b2 )
2. f 0 (x) > 0 si x ∈ [a2 , b2 ]
Como f 0 es continua de 2, se tiene que se verifica:
2’. Existen 0 < k1 < k2 tales que 0 < k1 < f 0 (x) < k2 .
42
Entonces vamos a demostrar la convergencia de la siguiente modifi-

cación de las iteraciones bajo las hipótesis 1 y 2’.
Consideremos la función
f (x)
F (x) = x − .
k1 + k 2
Si demostramos que para algún x, F (x) = x, concluiremos también que

f (x) = 0. Por las hipótesis sobre f , 1 y 2’, para x ∈ [a2 , b2 ],
k2 f 0 (x) k1
0<1− < F 0 (x) = 1 − <1− .
k1 + k 2 k1 + k 2 k1 + k 2
Entonces F verifica:
f (a2 ) f (x) f (b2 )
1. a2 ≤ F (a2 ) = a2 − < x− < b2 − = F (b2 ) ≤ b2 ,
k1 + k 2 k1 + k 2 k1 + k 2
ya que, f (a2 ) < 0, F 0 (x) > 0 y f (b2 ) > 0 respectivamente.
k1
2. F 0 (x) < 1 − = α < 1 luego para x1 , x2 ∈ [a2 , b2 ] arbitrarios,
k1 + k 2
|F (x1 ) − F (x2 )| ≤ α|x1 − x2 |
Por tanto,
F : [a2 , b2 ] −→ [a2 , b2 ],
y F es una aplicación contractiva de [a2 , b2 ] en si mismo. Ası́, existe un único
punto fijo x0 ∈ [a2 , b2 ], es decir, tal que F (x0 ) = x0 que, como vimos, es
equivalente a f (x0 ) = 0.
1.5.3 Teorema de Ascoli-Arzelá.

Es frecuente en muchos problemas poder conseguir una acotación, lo que
solemos llamar una estimación a priori. En esta situación, se trata de pasar
al lı́mite. A nivel elemental, es decir, en el marco de los espacios IR N , se
tiene que dada una sucesión {xk }k∈IN tal que |xk | ≤ M , entonces existe una
subsucesión {xkj }j∈IN que converge. Este es el resultado que se conoce como
Teorema de Bolzano-Weierstrass.
¿Será cierto este resultado en los espacios de las funciones continuas?
Sin hipótesis adicionales la respuesta es N0, como ponen de manifiesto los
ejemplos siguientes.
43
Ejemplo 1.5.9 Se considera la sucesión de funciones continuas en IR,


 0, si x < k
fk (x) = x − k, si k ≤ x < k + 1 , k ∈ IN .

1, si k + 1 ≤ x
Ası́ ||fk ||∞ = 1 y es fácil ver que ninguna subsucesión converge uniforme-
mente.
La idea es que es una única función que se traslada por los enteros
positivos. Se escapa por infinito.
Puede pensarse tras este ejemplo que el problema está en la no acotación

del dominio de definición. El próximo ejemplo pone de manifiesto que tal
falta de acotación no es la única obstrucción.
Ejemplo 1.5.10 Si se considera fk (x) = xk para x ∈ [0, 1], k ∈ IN , no hay
convergencia uniforme, pues el lı́mite puntual es discontinuo.
Observamos que es este caso, siendo cada función continua, dado 1 >
ε > 0 y fijado k ∈ IN para que |fk (1)−fk (1−δ)| < ε, ha de ser 1−(1−δ)k < ε
o bien δ < 1 − (1 − ε)1/k . Esto quiere decir que el el módulo de continuidad
no es uniforme en k.
En resumen, un teorema de la misma naturaleza que el Teorema de
Bolzano-Weiertrass para las funciones continuas definidas sobre un intervalo
compacto K, requiere hipótesis adicionales.
La respuesta a esta cuestión se recoge en el Teorema de Ascoli-Arzelá
que pasamos a estudiar.
Para motivar las condiciones en las que se formula el Lema de Ascoli-

Arzelá estudiamos el siguiente resultado.
Proposición 1.5.11 Sea {fk }k∈IN ⊂ C (K) sucesión de funciones tales que
fk → f en C (K), es decir, uniformemente. Entontes se verifica,

∀ε > 0, ∃δ(ε) > 0 tal que para todo par x, y ∈ K verificando |x − y| < δ,
(EQ)
se tiene |fk (x) − fk (y)| < ε, ∀k ∈ IN .
Demostración. Argumentamos por contradicción. Supongamos que ex-

iste ε0 > 0 tal que, en particular, para δn = n1 , existen puntos xn , yn ∈ K
tales que |xn − yn | < n1 y existe fk(n) en la sucesión tal que,
ε0 < |fk(n) (xn ) − fk(n) (yn )|.

44
Como {fk(n) } ⊂ {fk }k∈IN , también converge uniformemente a f . Por el

Teorema de Bolzano-Weierstrass, dado que K es compacto y que |xn −
yn | < n1 , tomando subsucesiones ( que volvemos a indexar por n), podemos
suponer que
xn → z e yn → z.
Entonces
ε0 < |fk(n) (xn )−fk(n) (yn )| ≤ |fk(n) (xn )−f (xn )|+|f (xn )−f (yn )|+|f (yn )−fk(n) (yn )|
que es una contradicción con la hipótesis de convergencia uniforme (el primer

y tercer sumando han de tender a cero para n → ∞) y el hecho de que, por
tanto, f es continua y ası́ el segundo sumando tiende a cero cuando n → ∞.
Resumiendo: hemos probado que la condición (EQ) es necesaria para la

convergencia uniforme. La condición (EQ) merece por tanto un nombre
propio.
Definición 1.5.12 Dada una sucesión de funciones {fk }k∈IN ⊂ C (K) deci-
mos que es equicontinua si se verifica (EQ), es decir, si ∀ε > 0, ∃δ(ε) > 0
tal que si x, y ∈ K verifican |x−y| < δ, entonces |fk (x)−fk (y)| < ε, ∀k ∈ IN .
Nota 1.5.13 Hemos visto que la equicontinuidad es una condición nece-

saria para la convergencia uniforme. Obsérvese que el hecho que δ no de-
penda del punto una vez fijada la función fk , es consecuencia del Teorema
de Heine-Borel: toda función continua en un compacto K, es uniformemente
continua. Lo nuevo que introduce el concepto de equicontinuidad es la inde-
pendencia de δ respecto del ı́ndice k ∈ IN . Se tiene también que si {f k }k∈IN
es uniformemente de Cauchy, existe M < ∞ tal que ||fk ||∞ ≤ M . Es decir,
las sucesiones de Cauchy en el espacio métrico C (K) son acotadas. Este
hecho es general en cualquier espacio métrico.
El Teorema de Ascoli-Arzelá, que pasamos a enunciar, establece que la

equicontinuidad junto con la acotación en norma es suficiente para obtener
la compacidad por sucesiones en el espacio de funciones continuas en un
compacto.
Teorema 1.5.14 (Ascoli-Arzelá).

Sea {fk }k∈IN ⊂ C (K) sucesión infinita de funciones tal que:
1. {fk }k∈IN es equicontinua,
45
2. Existe M < ∞ tal que ||fk ||∞ ≤ M, ∀k ∈ IN . (Acotación uniforme).
Entonces existe una subsucesión {fn(k) }k∈IN ⊂ {fk }k∈IN que converge uni-
formemente.
Demostración. Nos basamos en tres principios básicos que escribimos en

forma de lemas.
Lema 1.5.15 (Separabilidad). Dado el intervalo K ⊂ IR N , existe D ⊂ K,

denso y numerable.
T N
Demostración. Tomemos D = K Q I , que por ser subconjunto de un
conjunto numerable, es numerable. Además, dado x ∈ K y ε > 0, existe
q ∈QI N tal que |x − q| < ε, ya que Q
I N = IRN .
Lema 1.5.16 (Principio diagonal de Cantor). Sea {fk }k∈IN una sucesión
uniformemente acotada definida en K y D ⊂ K un conjunto numerable.
Entonces existe una subsucesión convergente en D.
Demostración. Escribimos D como una sucesión, es decir, D = {q1 , q2 , q3 , ...}
1. Tomamos q1 ∈ D; por hipótesis {fk (q1 )}k∈IN es un conjunto de números

reales acotado. Aplicando el Teorema de Bolzano-Weirstrass se tiene
que existe una subsucesión
{fk,1 (q1 )}k∈IN ⊂ {fk (q1 )}k∈IN tal que fk,1 (q1 ) → f (q1 ).
2. Tomando {fk,1 (q2 )}k∈IN procedemos como antes y obtenemos una sub-
sucesión
{fk,2 (q2 )}k∈IN ⊂ {fk,1 (q2 )}k∈IN ⊂ {fk (q2 )}k∈IN tal que fk,2 (q2 ) → f (q2 ).
Pero por ser una subsucesión de {fk,1 }k∈IN se tiene también que fk,2 (q1 ) →
f (q1 )
3. Por recurrencia obtenemos una subsucesión
{fk,j }k∈IN ⊂ {fk,j−1 }k∈IN ⊂ ...{fk,2 }k∈IN ⊂ {fk,1 }k∈IN ⊂ {fk }k∈IN
tal que converge en q1 , q2 , ...qj ∈ D.

46
Construimos la subsucesión diagonal {fk,k }k∈IN que es una subsucesión de

todas las anteriores pues fk,k ∈ {fk,j } si k ≥ j. Entonces fijo qj ∈ D
{fk,k (qj )}k∈IN converge a f (qj ) por ser subsucesión de {fk,j (qj )}k∈IN .
Lema 1.5.17 (Principio de Propagación). Sea {fk }k∈IN sucesión equicon-

tinua de funciones definidas en K tal que converge sobre un subconjunto
denso D ⊂ K. Entonces {fk }k∈IN converge puntualmente en K.
Demostración. Sea x0 ∈ K. Por la hipótesis de equicontinuidad dado

ε > 0 existe δ > 0 tal que si |x − y| < δ, |fk (x) − fk (y)| < 3ε para todo
k ∈ IN . Fijado tal δ > 0, por la densidad de D en K, existe q0 ∈ D tal que
|x0 − q0 | < δ. Como por hipótesis la sucesión converge en q0 , existe k0 ∈ IN
tal que si k, j > k0 , entonces, |fk (q0 ) − fj (q0 )| < 3ε . Entonces, dado ε > 0
tomando j, k > k0 tenemos
|fk (x0 ) − fj (x0 )| ≤ |fk (x0 ) − fk (q0 )| + |fk (q0 ) − fj (q0 )| + |fj (q0 ) − fj (x0 )| ≤ ε,
Es decir, {fk (x0 )}k∈IN es de Cauchy en IR y por consiguiente, convergente.
Fin de la demostración del Teorema. Elegimos D ⊂ K denso y nu-

merable usando el Lema (1.5.15); por el Lema (1.5.16) y teniendo en cuenta
la acotación uniforme, obtenemos una subsucesión, que volvemos a indexar
igual, {fk }k∈IN , que converge en D. Utilizando la equicontinuidad y el Lema
(1.5.17) se concluye que tal subsucesión converge puntualmente en K.
Para terminar hemos de probar que la subsucesión obtenida, converge
uniformemente o, lo que es equivalente, que es uniformemente de Cauchy.
De nuevo la hipótesis de equicontinuidad junto a la compacidad de K son
fundamentales. Tomamos ε > 0, por la equicontinuidad, existe δ > 0 tal que
si x, y ∈ K verifican |x − y| < δ entonces |fk (x) − fk (y)| < 3ε .
Cubrimos K por bolas centradas en los puntos de K y radio δ, es decir,
[
K⊂ B(x, δ),
x∈K
por compacidad sabemos que bastan una familia finita de tales bolas para
continuar cubriendo K, es decir, existen
r
[
{B(x1 , δ), B(x2 , δ), ..., B(xr , δ)} tales que K ⊂ B(xj , δ).
j=1
47
Como la subsucesión converge puntualmente en cada xj , j = 1, 2, ..., r, ex-

iste un correspondiente kj (xj ) tal que si n, m > kj (xj ), entonces |fn (xj ) −
fm (xj )| ≤ 3ε .
Tomamos k0 = max{k1 (x1 ), k2 (x2 ), ..., kr (xr )}. Como para todo x ∈ K,
x ∈ B(xj , δ) para algún ı́ndice j ∈ {1, 2, ..., r}, entonces si k, j > k0 ,
|fk (x) − fj (x)| ≤ |fk (x) − fk (xj )| + |fk (xj ) − fj (xj )| + |fj (xj ) − fj (x)| ≤ ε,
es decir, ||fk − fj ||∞ ≤ ε.

48
1.6 Ejercicios
1 Para cada una de las sucesiones {fn }n∈IN siguientes, determinar el lı́mite
puntual (si existe) sobre el intervalo indicado y decir si converge uniforme-
mente:
i) fn (x) = x1/n sobre [0, 1]

0, x ≤ n
ii)fn (x) = sobre [a, b] y IR.
(x − n) x ≥ n
ex
iii) fn (x) = sobre (1, ∞)
xn
2
iv) fn (x) = e−nx sobre [−1, 1]
2
e−x
v) fn (x) = sobre IR
n
2 Averiguar si son uniformemente convergentes las sucesiones dadas sobre
los intervalos indicados:
a) fn (x) = xn en i) 0 ≤ x ≤ 1/2 y en ii) 0 ≤ x ≤ 1
b) fn (x) = xn − xn+1 en 0 ≤ x ≤ 1
c) fn (x) = xn − x2n en 0 ≤ x ≤ 1
1
d) fn (x) = en 0 < x < ∞
x+n
nx
e) fn (x) = en 0 ≤ x ≤ 1
1+n+x
xn
f) fn (x) = en i) 0 ≤ x ≤ 1 − ε, ii) 1 − ε ≤ x ≤ 1 + ε y en iii)
1 + xn
1 + ε ≤ x < ∞.
2nx
g) fn (x) = en i) 0 ≤ x ≤ 1 y en ii) 1 < x < ∞.
1 + x 2 n2
r !
1 √
h) fn (x) = n x + − x en 0 < x < ∞
n
x
i) fn (x) = sen ( ), en −∞ < x < ∞
n
49
1
3 Sea la sucesión {fn }n∈IN definida for fn (x) = x + y sea f (x) = x.
n
Probar que fn → f uniformemente en IR pero que es falso que fn2 → f 2
uniformemente en IR.
x
4 Sea la sucesión fn (x) = , n ∈ IN . Demuéstrese que converge
1 + nx2
a cierta función f uniformemente en IR. Demuéstrese que puntualmente
limn→∞ fn0 (x) = f 0 (x) si x 6= 0, pero que es falso si x = 0.
5 Sean fn : [a, b] −→ [0, ∞), fn ≥ fn+1 . Demuéstrese que la serie
∞
X
(−1)n fn (x) converge uniformemente ⇐⇒ fn → 0 uniformemente.
n=1
P∞
6 Se consideran las series f (x) = n=1 fn (x), x ∈ IR, donde
a) fn (x) = xn
1
b) fn (x) =
1 − xn
xn
c) fn (x) =
1 − xn
(−1)n
d) fn (x) =
n+x
nx (n + 1)x
e) fn (x) = −
(1 + n x ) 1 + (n + 1)2 x2
2 2
(−1)n (x2 + n)
f) fn (x) = .
n2
En cada caso encuéntrese el conjunto maximal de los x ∈ [0, ∞) en los que
la serie:
1. Converge.
2. Converge absolutamente.
3. La serie converge uniformemente
4. La suma f es continua.
50
7 Sea f : IR −→ IR con derivada primera continua. Demuéstrese que

para todo a < b, a, b ∈ IR,
f (x + t) − f (x)
f 0 (x) = lim , uniformemente en [a, b].
t→0 t
√
p 8 Para n = 1, 2, ... y 0 ≤ x ≤ 1 definimos f1 (x) = x, fn+1 (x) =
x + fn (x), entonces:
a) 0 = fn (0) < fn (x) < fn+1 (x) < 1 + x, si x > 0.
b) {fn }n∈IN converge uniformemente en [a, b] si 0 < a < b < 1 pero no en

[0, 1].
9 Calcúlese el radio de convergencia de las series:

P∞ xn
a) n=1
n2
P∞ n
b) n=0 n!x
P∞ n2 + n + 1 n
c) n=1 x
n2 − n + 1
P∞ n2
d) n=0 x
P∞ n xn3
e) n=0 (−1)
P∞ n! n
f) n=0 x
nn
P∞ n xn!
g) n=0 2
x x2 x3 x4 x5 x6
h) + + 2 + 2 + 3 + 3 + ...
2 3 2 3 2 3
10 Hallar la serie de Taylor en cero de cada una de las funciones:
1
i) f (x) =
x−a
ii) f (x) = log(x + a), a>0
1
iii) f (x) = √
1−x
51
P∞ n
11 Estudiar la convergencia puntual y uniforme de la serie n=1 .
enx
Sea f (x) la suma de esta serie. Hallar una primitiva de f , y a partir de aquı́,
calcular f explı́citamente.P
12 Calcular la suma ∞ −nt2 . Indicación: Seguir el mismo proceso
n=1 nte
que en el ejercicio anterior
13 Sea C ([a, b]), espacio vectorial de funciones continuas en el intervalo
compacto [a, b] con valores reales. Demostrar que dado α > 0, definiendo,
|||f |||α = max e−α(t−a) |f (t)|, f ∈ C ([a, b])

t∈[a,b]
es una norma equivalente a la del supremo.

14 Estudiar si las siguientes sucesiones son equicontinuas. Estudiar
también si son uniformemente acotadas.
sen kx
i) { }k∈N , x ∈ (0, 1).
x
ii) {sen kx}k∈N , x ∈ (0, 1).
iii) {cos ( π2 x)k }k∈N , x ∈ (0, 1).
15 Sea fk : [a, b]N → IR una sucesión de funciones continuas con

primeras derivadas continuas. Supongamos que existe una constante M > 0
tal que:
a) |fk (x)| < M para todo k ∈ IN , y para todo x ∈ [a, b]N .
b)||∇fk (x)|| < M para todo k ∈ IN , y para todo x ∈ [a, b]N .
Demostrar que existe alguna subsucesión convergente.

16 A) Probar que si una sucesión {fk } definida en IRN es equicontinua
y tiene lı́mite puntual, entonces converge uniformemente sobre compactos.
B) Sea fk (x) = x2 (x2 + (1 − kx)2 )−1 , con x ∈ [0, 1]. Demostrar que
el lı́mite puntual es 0, y que la convergencia no es uniforme. Interpretar el
resultado de acuerdo con el apartado A).
52
Chapter 2
Introducción a las Ecuaciones

Diferenciales Ordinarias
2.1 Concepto y origen de las EDOs. Isoclinas. Mod-

elos.
Cap 1, de [4].
2.2 Métodos elementales de integración.

Cap 1 y Cap 2 de [4]. Se sugieren los siguientes problemas:
§2: 3, 4, 5, 6, 7, 8.
§3: 1, 2, 3, 4, 6, 7.
§4: 26, 27.
§5: 2, 8.
§7: 1, 2, 3, 4, 8, 11 a) y c).
§8: 3, 5, 7, 9, 11, 17, 20, 21, 22.
§9: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
§10: 1, 2 a), c), d) y e); 3, 4, 5, 7.
§11: 1 a), b), c) y d); 2 a) y b); 3.
2.3 Soluciones en forma de serie de potencias.

Cap. 5 de [4]. Ver los ejercicios propuestos en la sección siguiente también.
53
54
2.4 Ejercicios
1 Ecuaciones separables.
Resolver las ecuaciones siguientes:
i) xyy 0 = y − 1
ii) x5 y 0 + y 5 = 0
iii) y 0 + y tan x = 0
iv) y 0 = e3x−2y . Encontrar la solución que pasa por (0, 0).
v) xyy 0 = (x + 1)(y + 1). Encontrar la solución que pasa por (1, 0).
2 Ecuaciones homogéneas.
i) x2 y 0 − 3xy − 2y 2 = 0
ii) xsen(y/x)y 0 = ysen(y/x) + x
iii) x2 y 0 = y 2 + 2xy
iv) 2xyy 0 = 4x2 + 3y 2 .
v) xy 0 = y + (x2 − y 2 )1/2 .
3 Comprobar que la sustitución v = ax + by + c transforma la ecuación
y 0 = f (ax + by + c)
en otra de variables separadas. Aplicar este método para resolver
a) y 0 = (x + y)2 , b) y 0 = sen2 (x − y − 1).
4 Dada la ecuación
ax + by + c
y0 = F ( )
dx + ey + f
a) Si ae 6= bd, encontrar constantes h, k tales que el cambio x = z − h , y =

w − k transforma la ecuación anterior en otra homogénea.
55
b) Si ae = bd, encontrar un cambio de variables que reduzca la ecuación

anterior a una de variables separadas.
Aplicar el método anterior en los ejemplos siguientes:
x+y+4 x+y+4 2x + 3y − 1
a) y 0 = b) y 0 = c) y 0 =
x−y−6 x+y−6 4x + 4
5 Utilizar el cambio de variables y = zxn para resolver
2 + 3xy 2 y − xy 2
a) y 0 = b) y 0 =
4x2 y x + x2 y
6 Ecuaciones exactas.
i) (6xy − y 3 )dx + (4y + 3x2 − 3xy 2 )dy = 0
ii) (4x − y) + (6y − x)y 0 = 0
iii) (2xy 2 + 3x2 )dx + (2x2 y + 4y 3 )dy = 0
iv) (1 + yexy ) + (2y + xexy )y 0 = 0
v) (ex seny + tany)dx + (ex cosy + xsec2 y)dy = 0.
7 Factores integrantes.
Resolver las ecuaciones siguientes, encontrando un factor integrante que
dependa de una sola variable.
i) (4x + 3y 3 )dx + 3xy 2 dy = 0.
ii) (4xy 2 + y)dx + (6y 3 − x)dy = 0
iii) 2xdx + x2 cotydy = 0.
iv) Resolver la ecuación (7x4 y − 3y 8 ) + (2x5 − 9xy 7 )y 0 = 0, encontrando un

factor integrante de la forma xn y m .
v) Demostrar que si (Nx − My )/M es una función que sólo depende de la

R Nx −My
variable y, entonces ρ(y) = exp( M dy es un factor integrante de
la ecuación M dx + N dy = 0.
vi) Resolver la ecuación (3y 2 − x)dx + (2y 3 − 6xy)dy = 0, sabiendo que

admite un factor integrante que sólo depende de x + y 2 .
vii) Resolver y 2 cosx + (4 + 5ysenx)y 0 = 0.

56
8 Ecuaciones lineales de primer orden.

1
i) y 0 + y =
1 + e2x
ii) xy 0 = 2y − x3
iii) (1 + x2 )y 2 + 2xy = 1/tgx
iv) Encontrar una solución de la ecuación
y 0 sen(2x) = 2y + 2cosx,
que permanece acotada cuando x → π/2.
9 Resolver las siguientes ecuaciones de tipo Bernoulli:
i) xy 0 + y = x4 y 3 .
ii) xy 2 y 0 + y 3 = xcosx.
iii) xy 0 + y = xy 2 .
10 Demostrar que ecuaciones del tipo
y 0 + P (x)y = Q(x)yLny
se resuelven mediante la sustitución z = Lny.

Aplicar el método anterior a la ecuación
xy 0 = 2x2 y + yLny.
11 Resolver las siguientes ecuaciones de tipo Ricatti:
i) (x + 1)y 0 + y 2 − 1 = 0.
Indicación: admite soluciones particulares constantes
ii) y 0 = 1 − x + x2 + (1 − 2x)y + y 2 .
Indicación: buscar soluciones particulares que sean polinomios de primer
grado.
12 Resolver mediante reducción del orden:

57
i) y 00 = 1 + (y 0 )2
ii) y 00 = 1 − (y 0 )2
iii) (x2 + 2y 0 )y 00 + 2xy 0 = 0, con datos y(0) = 1, y 0 (0) = 0.
iv) y 00 = y 0 ey , con datos y(0) = 0, y 0 (0) = 2
v) xy 00 + y 0 = 4x.
vi) y 00 − k 2 y = 0.
13 Resolver las ecuaciones siguientes:

Rt
i) y(t) = 1 + 0 y(s)ds
Rt
ii) y(t) = t + 0 y(s)2 ds
Rt
iii) y(t) = 0 y(s)ds.
14 Determinar una curva contenida en el primer cuadrante, con la

propiedad siguiente:
Dado cualquier punto (x,y) de la curva, ésta divide al rectángulo de
vértices (0,0), (0,y), (x,0), (x,y) en dos partes cuyas áreas están en la pro-
porción 1:2.
15 Hallar las trayectorias ortogonales de las siguientes familias de cur-
vas:
i) x2 + y 2 = a2 .
ii) x2 + y 2 = ax.
iii) xy = a.
x2 y2
iv) a2
+ 4a2
= 1.
16 Comprobar que la ecuación diferencial

y + xf (x2 + y 2 ) dx + yf (x2 + y 2 ) − x dy = 0
no es exacta
−1 en general, pero admite un factor integrante de la forma
2
x +y 2
58
17 Probar que la ecuación diferencial M (x, y)dx+N (x, y)dy = 0 admite

un factor integrante de la forma µ(x2 + y 2 ) si
My − N x
xN − yM
depende solamente de x2 + y 2 .
18 Probar que no existe ninguna ecuación diferencial y 00 + p(t)y 0 +
q(t)y = 0 con coeficientes continuos en un intervalo abierto I que contenga
al cero que tenga como solución a la funcion t2 .
19 Demostrar que la ecuación
x2 y 00 + x2 y 0 + y = 0
P
no tiene solución en serie de potencias de la forma y = ∞ n
n=0 cn x .
00
20 Dada la ecuación y + 9y = 0, encontrar dos soluciones en serie de
potencias linealmente independientes. Determinar el radio de convergencia.
Identificar las series resultantes en términos de funciones elementales.
21 Encontrar las soluciones generales en forma de series de potencias de
x, estableciendo la relación de recurrencia y hallando el radio de convergencia
en cada caso:
i) (x2 + 1)y 00 + 6xy 0 + 4y = 0
ii) (x2 − 1)y 00 + 8xy 0 + 12y = 0
iii) y 00 + x2 y = 0
iv) y 00 + x2 y 0 + 2xy = 0
22 Utilizar las series de potencias para resolver los siguientes problemas

de valores iniciales:
i) y 00 + (x − 1)y 0 + y = 0, y(1) = 2, y 0 (1) = 0
ii) (2x − x2 )y 00 − 6(x − 1)y 0 − 4y = 0, y(1) = 0, y 0 (1) = 1
iii) (4x2 + 16x + 17)y 00 = 8y, y(−2) = 1, y 0 (−2) = 0.
23 Clasificar (como regulares o irregulares) los puntos singulares de las

ecuaciones siguientes:
i) (1 − x2 )y 00 − 2xy 0 + 12y = 0
59
ii) (x2 − 9)2 y 00 + (x2 + 9)y 0 + (x2 + 4)y = 0
iii) (x − 2)2 y 00 − (x2 − 4)y 0 + (x + 2)y = 0
iv) x3 (1 − x)y 00 + (3x + 2)y 0 + xy = 0.
24 Encontrar dos soluciones linealmente independientes en serie de

Frobenius (para x > 0) en las ecuaciones siguientes:
i) 4xy 00 + 2y 0 + y = 0
ii) 3x2 y 00 + 2xy 0 + x2 y = 0
iii) xy 00 + 2y 0 + 9xy = 0
iv) 4x2 y 00 − 4xy 0 + (3 − 4x2 )y = 0
25 La ecuación de Hermite.
La ecuación
y 00 − 2xy 0 + λy = 0
donde λ es una constante, se conoce como ecuación de Hermite.
a) Encontrar los cuatro primeros términos de cada una de las dos solu-
ciones linealmente independientes en forma de serie de potencias alrededor
de x = 0.
b) Observar que si λ es un entero par, entonces una de las dos se-
ries es finita (un polinomio). Encontrar los polinomios correspondientes a
λ = 0, 2, 4, 6. Observar que estos polinomios son únicos, salvo una constante
multiplicativa.
c) El polinomio de Hermite Hn (x) se define como el polinomio solución
de la ecuación de Hermite con λ = 2n, para el que el coeficiente del término
xn es 2n . Encontrar H0 , H1 , ...H5 .
26 La ecuación de Legendre.
a) Demostrar que la ecuación de Legendre
(1 − x2 )y 00 − 2xy 0 + α(α + 1)y = 0
tiene dos soluciones linealmente independientes para |x| < 1 de la forma

∞
X (−1)m
y1 (x) = 1+ {α(α−2)...(α−2m+2)(α+1)(α+3)...(α+2m−1)}x2m
(2m)!
m=1
60
∞
X (−1)m
y2 (x) = x+ {(α+2)(α+4)...(α+2m)(α−1)(α−3)...(α−2m+1)}x2m+1
(2m + 1)!
m=1
b) Probar que si α = 0 o un entero positivo par α = 2n, la solución y1

se reduce a un polinomio. Establecer el resultado análogo si α es impar.
El polinomio de Legendre Pn se define como el polinomio solución de
la ecuación con α = n tal que Pn (1) = 1.
c) Probar que la ecuación de Legendre puede escribirse en la forma
((1 − x2 )y 0 )0 = −α(α + 1)y.
Utilizando la expresión anterior, multiplicando la ecuación correspondiente

a Pn por Pm ( n 6= m) e integrando por partes, demostrar que
Z 1
Pn Pm dx = 0.
−1
27 La ecuación de Bessel.
a) Demostrar que la ecuación de Bessel de orden p
x2 y 00 + xy 0 + (x2 − p2 )y = 0
admite una solución en forma de serie de Frobenius

∞
X (−1)m x2m+p
y(x) = a0
22m m!(p + 1)(p + 2)...(p + m)
m=1
1
b) Si p es un entero positivo, y elegimos a0 = , obtenemos la función
2p p!
de Bessel de primera especie de orden p
∞
X (−1)m x 2m+p
Jp (x) =
m!(p + m)! 2
m=0
(cuando p no es un entero, se obtiene una expresión similar, en términos de

la función Gamma).
Demostrar las fórmulas de recurrencia:
(xp Jp (x))0 = xp Jp−1 (x)

61
p
(Jp (x))0 = Jp−1 (x) − Jp (x)
x
p
(Jp (x))0 = Jp (x) − Jp+1 (x)
x
2p
Jp+1 (x) = Jp (x) − Jp−1 (x)
x
c) Demostrar que J1/2 (x) = (2/(πx))1/2 senx, J−1/2 (x) = (2/(πx))1/2 cosx
62
Chapter 3
Teorı́a de existencia y
unicidad de soluciones de
ecuaciones diferenciales
ordinarias.
3.1 Introducción.
Toda la teorı́a que desarrollamos se va a referir a ecuaciones diferenciales
ordinarias en forma normal, es decir, en las que la derivada de mayor orden
aparece explı́citamente como función del resto de las derivadas y de las
variables, dependientes e independiente.
Por ejemplo, si se tiene la expresión
(y 00 )2 − t2 y 00 + (t2 + y 4 ) = 0,
para aplicar los resultados que siguen, deberemos, en primer lugar, resolver
la ecuación. En este caso obtenemos dos ecuaciones,
p
00 t2 ± t4 − 4(t2 + y 4 )
y = .
2
A cada una de ellas se le podrán aplicar los resultados.
Concretamente estudiaremos los casos siguientes:
• Ecuación de primer orden y 0 (t) = f (t, y(t)).
63
64
• Ecuación de orden n y (n) = f (t, y(t), y 0 (t), ..., y (n−1) (t)).

• Sistema de primer orden
   
y10 (t) f1 (t, y1 (t), y2 (t), . . . , yn (t))
 y 0 (t)   f2 (t, y1 (t), y2 (t), . . . , yn (t)) 
 2   
 ..  =  .. 
 .   . 
0
yn (t) fn (t, y1 (t), y2 (t), . . . , yn (t))
Pueden estudiarse también sistemas de orden superior, pero no lo haremos

dado que toda ecuación de orden n se puede escribir como un sistema de
primer orden. En efecto, dada la ecuación
y (n) = f (t, y(t), y 0 (t), ..., y (n−1) (t)), definimos, y1 ≡ y, y2 ≡ y 0 , . . . , yn ≡ y (n−1) .
Entonces, se obtiene el sistema,
   
y10 (t) y2 (t)
 y 0 (t)   y3 (t) 
 2   
 .. = .. 
 .   . 
yn0 (t) f (t, y1 (t), y2 (t), . . . , yn (t)).
Otra observación es que un sistema de primer orden es una ecuación de
primer orden cuya variable dependiente es un vector:
   
y10 (t) f1 (t, y1 (t), y2 (t), . . . , yn (t))
 y 0 (t)   f2 (t, y1 (t), y2 (t), . . . , yn (t)) 
0  2    ~
~y (t) ≡  ..  =  ..  ≡ F (t, ~y (t))
 .   . 
0
yn (t) fn (t, y1 (t), y2 (t), . . . , yn (t))
Estos hechos obvios ayudarán a entender por qué en muchas ocasiones ( no
siempre) hablaremos de ecuaciones de primer orden simplemente.
3.2 El método de Picard de aproximaciones suce-

sivas.
3.2.1 Motivación
Dado D ⊂ IR × IRn diremos que se trata de un dominio si es abierto y
conexo.1 Sea
F~ : D ⊂ IR × IRn −→ IRn , F~ ∈ C (D).
1
Considérese n = 1 para hacerse una imagen geométrica sencilla de ver.
65
La continuidad de F~ la supondremos siempre de ahora en adelante, ó, más

precisamente, D será el dominio en que F~ es continua. Si n = 1 es una
ecuación, si n > 1 es un sistema. Omitiremos las flechas indicando los vec-
tores. Trataremos de resolver el Problema de Cauchy o Problema de valores
iniciales, es decir, dado (t0 , y0 ) ∈ D se trata de encontrar Iδ = (t0 − δ, t0 + δ)
y una función
φ : Iδ −→ IRn
tal que φ ∈ C 1 (Iδ ), (t, φ(t)) ∈ D para todo t ∈ Iδ , y se verifica
0
φ (t) = F (t, φ(t)), ∀t ∈ Iδ
(3.1)
φ(t0 ) = y0 .
A una tal función φ la llamamos solución local de (3.1).

Los métodos de integración elemental estudiados dan soluciones en algunos
casos particulares. Tales soluciones siempre son expresadas como combina-
ciones algebraicas de funciones ya conocidas. El ejemplo de la ecuación de
tipo Riccati
y 0 + y 2 = tm
4k
que Liouville probó que es soluble si y solo si m = −2, ó bien, m = − ,
2k + 1
demuestra, que en general, las ecuaciones diferenciales ordinarias definen
nuevas funciones. Tales funciones no están en el catálogo de funciones ele-
mentales. De aquı́ el interés que tiene demostrar la existencia de solución
para las ecuaciones diferenciales ordinarias: son una máquina excelente de
construcción de nuevas funciones. Esto ya lo hemos hecho en el caso de
obtención de solución como serie de potencias.
El punto de partida para los resultados de esta sección es la siguiente
proposición.
Proposición 3.2.1 Sea y : Iδ = (t0 −δ, t0 +δ) −→ IRN , y ∈ C 1 (Iδ ) solución
de la ecuación diferencial
y 0 (t) = F (t, y(t)) (3.2)
entonces, ∀t ∈ Iδ ,
Z t
y(t) = y(t0 ) + F (s, y(s))ds (3.3)
t0
Recı́procamente, si una función continua y ∈ C (Iδ ) verifica (3.3), entonces

y ∈ C 1 (Iδ ) y verifica la ecuación diferencial (3.2).
66
Demostración. Supongamos que y verifica (3.2), por el Teorema Funda-

mental del Cálculo tenemos
Z t Z t
0
y(t) − y(t0 ) = y (s)ds = F (s, y(s))ds.
t0 t0
Recı́procamente, como F (t, y(t)) es continua su primitiva es derivable, en-

tonces teniendo en cuenta que
Z t
y(t) = y(t0 ) + F (s, y(s))ds,
t0
es derivable y además su derivada es y 0 (t) = F (t, y(t)).

Queda de manifiesto que probar la existencia de solución local para el
problema de valores iniciales
0
y (t) = F (t, y(t))
y(t0 ) = y0 ,
es equivalente a encontrar puntos fijos de
T : C (Iδ ) −→ C (Iδ ),
definido por, Z t
T [φ(t)] = y0 + F (s, φ(s))ds.
t0
Ejemplo 3.2.2 Consideremos el problema de valores iniciales

0
y (t) = ty(t)
y(0) = 1.
La observación anterior y la técnica de demostración del teorema del punto
fijo (1.5.8) sugieren ensayar con la sucesión
y0 (t) ≡ 1
Rt Rt t2
y1 (t) = 1 + 0 y0 (s)sds = 1 + 0 sds = 1 +
2
Rt Rt s2 t2 t4
y2 (t) = 1 + 0 y1 (s)sds = 1 + 0 s(1 + )ds = 1 + +
2 2 8
..
.
Rt Pk t2j
yk (t) = 1 + 0 yk−1 (s)sds = j=0
2j j!
..
.
67
Por tanto, tomando lı́mites en cada compacto, se obtiene,

∞
X t2j t2
lim yk (t) = j
≡e2,
k→∞ 2 j!
j=0
que coincide con la solución que se obtiene por integración elemental.
Tratamos de aplicar las ideas anteriores a ecuaciones en general.
3.2.2 Condiciones globales

La globalidad la entendemos como que la función dato tiene un dominio de
definición que es una banda de IR × IRn y además verifica las condiciones de
regularidad globalmente. Como consecuencia, obtendremos soluciones glob-
ales en el sentido de estar definidas en todo el intervalo [a, b].
Para precisar más, supondremos que
f : [a, b] × IRn −→ IRn

(t, y) −→ f (t, y)
es una función continua en [a, b] × IRn . Además suponemos que f verifica la

siguiente condición:
(Lip) ∃L > 0 tal que |f (t, y1 )−f (t, y2 )| ≤ L|y1 −y2 | ∀(t, y1 ), (t, y2 ) ∈ [a, b]×IRn .
Definición 3.2.3 Una función verificando la condición (Lip) se dice que el

globalmente liptchitciana en y en [a, b] × IRn . A L la llamamos constante de
liptchitcianidad de f .
Nota 3.2.4 Observemos que si la diferencial de f respecto a y verifica
||Dy f (t, y)|| ≤ L, ∀(t, y) ∈ [a, b] × IRn
por el teorema del valor medio se tiene que f es globalmente liptchitciana

respecto a y. Se puede decir que la condición (Lip) resultó de observar lo
que era relevante de la hipótesis de ser f ∈ C 1 en las formulaciones de los
resultados por Cauchy y de Picard. Un caso particular importante es cuando
f es lineal respecto a y, es decir,
f (t, y) ≡ A(t)y, siendo A : [a, b] −→ M(n×n) = {A | A matriz n×n} una función continua.
68
Usaremos en las demostraciones que siguen la siguiente observación

de tipo técnico. Consideremos el espacio C ([a, b]) y sea > 0. Entonces si
definimos para y ∈ C ([a, b]),
|||y|||=maxt∈[a,b] e−(t−a) |y(t)|
es una norma equivalente a la del supremo. En efecto, es obvio que
|||y|||≤||y||∞ .
Por otra parte,
e−(t−a) |y(t)| ≥ e−(b−a) |y(t)|, ∀t ∈ [a, b] entonces |||y|||≥e−(b−a) ||y||∞ .
En resumen,
|||y|||≤||y||∞ ≤|||y|||
e(b−a) .
Formulamos a continuación el resultado de existencia y unicidad bajo

condiciones de regularidad globales.
Teorema 3.2.5 (Teorema de Cauchy-Picard con condiciones globales). Sea
f : [a, b] × IRn −→ IRn

(t, y) −→ f (t, y)
función continua y globalmente lipchitciana respecto a y en [a, b] × IR n . En-

tonces para cada y0 ∈ IRn existe una única
y : [a, b] −→ IRn
solución del problema

y 0 (t) = f (t, y(t))
(P V I)
y(a) = y0
Demostración. Teniendo en cuenta la Proposición (3.2.1), hemos de pro-

bar que la aplicación
T : C ([a, b]) −→ C ([a, b])

Rt
φ −→ T φ(t) = y0 + a f (s, φ(s))ds
69
tiene un único punto fijo en C ([a, b]). Para ello usaremos el teorema (1.5.8).
Hemos de probar que para alguna norma equivalente a las del supremo, la
aplicación T es contractiva . Sea L constante de Liptchitz para f , es decir,
|f (t, y1 ) − f (t, y2 )| ≤ L|y1 − y2 | ∀(t, y1 ), (t, y2 ) ∈ [a, b] × IRn .
Consideremos = 2L. Probaremos que respecto a ||| · |||, T es contractiva.

Para t ∈ [a, b] tenemos que
Rt
e−(t−a) |T y1 (t) − T y2 (t)| ≤ a e−(t−a) |f (s, y1 (s)) − f (s, y2 (s))|ds ≤
Rt
a e−(t−s) e−(s−a) L|y1 (s) − y2 (s)|ds ≤ L|||y1 − y2 |||R t e−(t−s) ds≤
a
L
|||y1 − y2 |||(1−e−(t−a) )≤ 1 |||y1 −y2 |||,
2
por tanto, tomando supremos,
|||T y1 (t) − T y2 (t)|||≤ 1 |||y1 −y2 |||.

2
Aplicando el teorema (1.5.8) tenemos la conclusión en virtud de la proposición

(3.2.1).
3.2.3 Sistemas lineales

Como aplicación de los resultados en el párrafo anterior, obtenemos la teorı́a
de existencia y unicidad para sistemas lineales.
Sea
A : [a, b] −→ M(n × 
n) 
a11 (t) a12 (t) . . . a1n (t)
 a21 (t) a22 (t) . . . a2n (t) 
 
t −→ A(t) =  .. .. .. .. 
 . . . . 
an1 (t) an2 (t) . . . ann (t)
una matriz continua. Como el espacio M(n × n) tiene dimensión finita todas
las normas son equivalentes. Además las normas son funciones continuas. Por
tanto, si fijamos una norma en M(n × n), por ejemplo,
||A|| = max{|aij | | i, j = 1, 2...n},

70
se tiene que
g : [a, b] −→ IR
t −→ g(t) = ||A(t)||
es una función continua sobre el compacto [a, b] y, por tanto, existe L > 0
tal que ||A(t)|| ≤ L para todo t ∈ [a, b]. Sea
f : [a, b] −→ IRn
una función continua. Consideremos el problema lineal de valores iniciales,

      
y10 (t) a11 (t) a12 (t) . . . a1n (t) y1 (t) f1 (t)
 y 0 (t)   a21 (t) a22 (t) . . . a2n (t)   y2 (t)   f2 (t) 
 2      
 ..  =  .. .. .. ..  ..  +  .. ,
 .   . . . .   .   . 
yn0 (t) an1 (t) an2 (t) . . . ann (t) yn (t) fn (t)
(3.4)
que abreviadamente escribiremos como
y 0 (t) = A(t)y(t) + f (t).
Observamos que en este caso F (t, y) ≡ A(t)y + f (t) es una función afin en
y, por tanto,
|F (t, y1 ) − F (t, y2 )| ≤ L|y1 − y2 |, ∀(t, y1 ), (t, y2 ) ∈ [a, b] × IRn .
Podemos entonces formular el resultado siguiente.
Teorema 3.2.6 Sea

A : [a, b] −→ M(n × n)
matriz continua. Entonces para cada (t0 , y0 ) ∈ [a, b] × IRn existe una única
solución al problema de valores iniciales lineal
0
y (t) = A(t)y(t) + f (t)
y(t0 ) = y0 ,
que está definida en [a, b].
Como consecuencia podemos demostrar el Teorema de Estructura del espacio

de soluciones de los sistemas lineales homogéneos, es decir cuando f (t) ≡ 0.
71
Teorema 3.2.7 Sea

S = {φ : [a, b] −→ IRn | φ0 (t) = A(t)φ(t), t ∈ [a, b] },
espacio de soluciones. Entonces S es un espacio vectorial de dimensión n.
Demostración. Es claro que S es un espacio lineal dentro de C 1 ([a, b])
pues si φ, ψ ∈ S y α, b ∈ IR, αφ + βψ ∈ S ya que,
(αφ+βψ)0 (t) ≡ αφ0 (t)+βψ 0 (t) = αA(t)φ(t)+βA(t)ψ(t) ≡ A(t)(αφ(y)+βψ(t)).
Probaremos que la dimensión de S es n. Obsérvese que este resultado no
es trivial en absoluto dado que S es una variedad lineal de un espacio vec-
torial de dimensión no finita. Para ver que S tiene dimensión exactamente
n construimos una base de exactamente n vectores. Sea {e1 , e2 . . . en } base
canónica de IRn , es decir, las coordenadas de ei son cero salvo la i-ésima.
Consideremos para i = 1, 2, . . . , n, φi la solución única del problema de
valores iniciales 0
φi (t) = A(t)φi (t)
φi (t0 ) = ei .
Veremos que B = {φ1 , φ2 , . . . , φn } es una base de S.
(I) B es sistema generador. Sea y ∈ S y expresemos y(t0 ) ∈ IRn en términos
de la base canónica de IRn , es decir,
n
X
y(t0 ) = λ i ei .
i=1
Como
n
X z 0 (t) = A(t)z(t)
z(t) = λi φi , es solución de
z(t0 ) = y(t0 ),
i=1
que es el mismo problema inicial que resuelve y(t), por el Teorema (3.2.6)
resulta
Xn
y(t) ≡ z(t) = λi φ i ,
i=1
es decir B es sistema generador.
(II) B es sistema libre. En efecto, si suponemos una combinación lineal nula,
n
X n
X n
X
λi φi (t) ≡ 0, en particular 0 = λi φi (t0 ) ≡ λ i ei ,
i=1 i=1 i=1
luego λi = 0 para i = 1, 2, ..., n, por ser {ei }ni=1 base de IRN .

72
3.2.4 Condiciones locales.

Nos ocupamos ahora del caso general en que el dominio no tiene forma de una
banda en IRn+1 y las condiciones sobre el dato solo se suponen con carácter
local. Las soluciones que obtengamos en estas condiciones serán también
locales, su intervalo de existencia óptimo será estudiado más adelante.
Sea D ⊂ IR × IRn un dominio, es decir un abierto conexo. Sea
f : D ⊂ IR × IRn −→ IRn
(t, y) −→ f (t, y)
función continua y verificando la condición de Lipschitz local siguiente:

∀K ⊂ D, compacto ∃LK > 0 tal que
(3.5)
|f (t, y1 ) − f (t, y2 )| ≤ LK |y1 − y2 |, ∀(t, y1 ), (t, y2 ) ∈ K.
Nótese que esta propiedad la tiene cualquier función continua que tenga
derivadas parciales continuas respecto a y. Basta aplicar el teorema del valor
medio en conjuntos compactos de la forma [t0 , t1 ] × B̄(y0 , r) ⊂ D. Es decir,
es una condición bastante natural.
Planteamiento del problema
Se considera el problema de valores iniciales,
0
y (t) = f (t, y(t))
(3.6)
y(t0 ) = y0 , (t0 , y0 ) ∈ D.
Tratamos de encontrar una solución local en el sentido siguiente:

Existe δ > 0 y φ : (t0 − δ, t0 + δ) −→ IRn verificando
(a) φ ∈ C 1 ((t0 − δ, t0 + δ))
(b) (t, φ(t)) ∈ D para todo t ∈ (t0 − δ, t0 + δ)
(c) φ0 (t) = f (t, φ(t)) para todo t ∈ (t0 − δ, t0 + δ) y además, φ(t0 ) = y0

Trataremos de encontrar la solución local en forma de un punto fijo de la
transformación integral asociada a la ecuación, como en los apartados anteri-
ores. Hay que hacer énfasis en el método que vamos a seguir, que tiene varias
etapas. Si hubiese solución, tal solución debe verificar unas estimaciones (
que por esta razón se llaman estimaciones “a priori”); una vez estableci-
das tales estimaciones procedemos a buscar la solución entre las funciones
que las verifican. Hemos de advertir que este procedimiento es de carácter
universal en la teorı́a de ecuaciones diferenciales.
73
Estimaciones “a priori”.
Sea (t0 , y0 ) ∈ D, por ser D abierto existe Aα,R (t0 , y0 ) = [t0 − α, t0 +
α] × B̄(y0 , R) ⊂ D, entorno cilı́ndrico de (t0 , y0 ). Ası́ Aα,R (t0 , y0 ) es un
compacto. Por tanto:
• La continuidad de f implica que existe M = M (Aα,R (t0 , y0 )) tal

que |f (t, y)| ≤ M para todo (t, y) ∈ Aα,R (t0 , y0 ).
• La lipschitcianidad local de f respecto a y implica que que existe
L = L(Aα,R (t0 , y0 )) tal que |f (t, y1 ) − f (t, y2 )| ≤ L|y1 − y2 | para
todo (t, y) ∈ Aα,R (t0 , y0 ).
Supongamos φ : I −→ IRn solución local de (3.6), mientras que (t, φ(t))

no salga de Aα,R (t0 , y0 ), tendremos,
Z t Z t
|φ(t) − y0 | ≤ | f (s, φ(s))ds| ≤ | |f (s, φ(s))| ds| ≤ M |t − t0 |.
t0 t0
Por tanto, si la gráfica de la solución (t, φ(t)) permanece en Aα,R (t0 , y0 ),

necesariamente verifica
|φ(t) − y0 | ≤ M |t − t0 |.
Si consideramos el cono cerrado de vértice (t0 , y0 ) y apertura M , es

decir,
CM (t0 , y0 ) = { (t, y) | |y − y0 | ≤ M |t − t0 | }
la estimación a priori, geométricamente entendida, significa que mien-
tras que la gráfica de φ no salga de Aα,R (t0 , y0 ), necesariamente se
encuentra en el cono CM (t0 , y0 ).
Estimación de la variable t para que (t, φ(t)) ∈ Aα,R (t0 , y0 ).

Observamos que la intersección del cilindro Aα,R (t0 , y0 ) con el cono
CM (t0 , y0 ) y usando el Teorema de Pitágoras, define un valor de la
variable t definido por
R
δ 2 + M 2 δ 2 = R2 , es decir, δ = √ .
1 + M2
74
Planteamiento para buscar un punto fijo de la transformación

integral asociada.
De acuerdo con las estimaciones anteriores, es natural plantearse la

búsqueda de la solución en el conjunto X ⊂ C ([t0 − δ, t0 + δ]) definido
por
X = { ψ ∈ C ([t0 − δ, t0 + δ]) | |ψ(t) − y0 | ≤ M |t − t0 | }.
Es claro que está formado por las funciones continuas en [t0 − δ, t0 + δ]

cuya gráfica está contenida en el cono cerrado CM (t0 , y0 ). Es fácil ver
que X es un cerrado en C ([t0 − δ, t0 + δ]) dotado con la norma del
supremo.
Definiendo
T : X −→ C ([t0 − δ, t0 + δ])
Rt
φ −→ T φ(t) = y0 + t0 f (s, φ(s))ds,
se verifica que T (X ) ⊂ X . En efecto, si φ ∈ X , en particular ten-

emos que (t, φ(t)) ∈ Aα,R (t0 , y0 ) para todo t ∈ [t0 − δ, t0 + δ] y ası́
|f (t, φ(t))| ≤ M si t ∈ (t0 − δ, t0 + δ). Entonces,
Z t
|T φ(t) − y0 | ≤ | f (s, φ(s))ds| ≤ M |t − t0 |, es decir, T φ ∈ X .
t0
Existencia de punto fijo.
Teniendo en cuenta que la constante de Lipschitz para f en Aα,R (t0 , y0 )

es L, dotamos a C ([t0 −δ, t0 +δ]) con la norma |||φ|||= max e−|t−t0 | |φ(t)| ,
t∈[t0 −δ,t0 +δ]
con = 2L, como en el párrafo (3.2.2). Si demostramos que respecto a

esta norma T es contractiva como aplicación de X en sı́ mismo, po-
dremos concluir que existe un único punto fijo de T en X , ya que
por ser cerrado es completo y, en consecuencia, se verifican todas las
hipótesis del teorema (1.5.8). Que T es contractiva resulta del cálculo
75
siguiente, para t ∈ [t0 − δ, t0 + δ]

Rt
e−|t−t0 | |T y1 (t) − T y2 (t)| ≤ | t0 e−|t−t0 | |f (s, y1 (s)) − f (s, y2 (s))| ds| ≤
Rt
| t0 e−|t−s| e−|s−t0 | L|y1 (s) − y2 (s)| ds| ≤ L|||y1 − y2 |||| R t e−|t−s| ds|≤
t0
L
|||y1 − y2 ||| 1
(1−e−|t−t0 | )≤ |||y1 −y2 |||,
2
por tanto, tomando supremos,
|||T y1 (t) − T y2 (t)||| 1

≤ |||y1 −y2 |||.
2
Es preciso dejar claro que significa que haya solución local única.
Definición 3.2.8 Sean φ1 y φ2 soluciones locales de (3.6) definidas en los

intervalos I1 e I2 respectivamente. Decimos que ambas
T son la misma solución
local si y solo si las restricciones de ambas a I1 I2 coinciden, es decir,
\
φ1 (t) = φ2 (t), ∀t ∈ I1 I2
En este sentido hemos demostrado el siguiente resultado de existencia y

unicidad de solución local.
Teorema 3.2.9 (Cauchy-Picard local). Sea f ∈ C (D) verificando la condición

de Lipschitz local (3.5). Entonces para todo (t0 , y0 ) ∈ D el problema de val-
ores iniciales, 0
y (t) = f (t, y(t))
y(t0 ) = y0 ,
tiene una única solución local.
Ejemplo 3.2.10 Sea la ecuación diferencial ordinaria

p
0 1 − t2 − y 2
y = .
y
La función segundo miembro tiene como dominio de definición
D = { (t, y) ∈ IR2 | t2 + y 2 ≤ 1, y 6= 0}.

76
Tomando
D+ = { (t, y) ∈ IR2 | t2 + y 2 < 1, y > 0},
D− = { (t, y) ∈ IR2 | t2 + y 2 < 1, y < 0},
se verifican las hipótesis del Teorema (3.2.9) en el entorno de cada punto
de D+ y de D− por lo que la ecuación diferencial dada tiene solución local
única pasando por cada punto de dichos dominios.
Ejemplo 3.2.11 Podrı́a pensarse que el resultado es mejorable en el sentido

de tener solución definida en el intervalo mayor de t en el que podamos definir
las iterantes de Picard. Esto no es ası́ como pone de manifiesto el siguiente
problema. 0
y (t) = y 2 (t)
y(0) = 1.
La función segundo miembro es ahora f (t, y) = y 2 es decir es continua
y localmente lipschitciana en todo IR2 . Las iterantes están definidas para
cualquier t, en tanto que, por integración elemental calculamos que la solución
es
1
y(t) =
1−t
que explota en t = 1.
3.3 Lema de Gronwall.

Esta sección esta dedicada a una notable desigualdad conocida como de-
sigualdad de Gronwall que es de gran utilidad en muchas aplicaciones. La
idea está basada en la integración de las ecuaciones diferenciales lineales de
primer orden mediante un factor integrante.
Consideremos la ecuación y 0 (t) + a(t)y(t) + f (t) = 0 donde
f, a : [t0 , t1 ] −→ IR, son funciones continuas.
Buscamos un factor integrante µ = µ(t), es decir, una función distinta de

cero tal que la ecuación
µ(t)y 0 (t) + µ(t)(a(t)y(t) + f (t)) = 0 sea exacta
Para ello se ha de verificar que µ0 (t) = a(t)µ(t), o bien, integrando,

Z t
µ(t) = exp( a(s)ds).
t0
77
De esta forma la ecuación se convierte en

Z t Z t
d
y(t) exp( a(s)ds) = −f (t) exp( a(s)ds).
dt t0 t0
Integrando resulta
Z t Z t Z u
y(t) exp( a(s)ds) − y(t0 ) = − f (u) exp( a(s)ds)du
t0 t0 t0
y despejando y(t) resulta,

Z t Z t Z t
y(t) = y(t0 ) exp(− a(s)ds) − f (u) exp(− a(s)ds)du
t0 t0 u
Queremos seguir la misma estrategia para pasar de desigualdades integrales

que involucran a una función en ambos miembros, a desigualdades en que
tal función no está en el miembro derecho. Más precisamente se tiene el
siguiente resultado.
Lema 3.3.1 (Gronwall). Sean f, g : [a, b] −→ IR funciones continuas y tal
que g(t) ≥ 0 para todo t ∈ [a, b]. Sea
Z t
y : [a, b] −→ IR, función continua tal que y(t) ≤ f (t)+ g(s)y(s)ds, ∀t ∈ [a, b],
a
entonces Z Z
t t
y(t) ≤ f (t) + f (s)g(s) exp( g(u)du)ds.
a s
Rt
Demostración. Sea z(t) = g(s)y(s)ds, entonces
a
Z t Z t
0
z (t)−g(t)z(t) ≡ g(t)y(t)−g(t) g(s)y(s)ds ≡ g(t) y(t) − g(s)y(s)ds ≤ g(t)f (t),
a a
es decir
z 0 (t) − g(t)z(t) ≤ g(t)f (t).
Ahora tenemos una desigualdad diferencial lineal por lo que tomamos el
mismo factor integrante que en el caso de las ecuaciones lineales. Más pre-
cisamente, consideramos
Z t
w(t) = z(t) exp(− g(s)ds)
a
78
de donde resulta
Z t Z t Z t
w0 (t) = z 0 (t) exp(− g(s)ds)−z(t)g(t) exp(− g(s)ds) ≤ f (t)g(t) exp(− g(s)ds),
a a a
y teniendo en cuenta que w(a) = z(a) = 0 obtenemos,

Z t Z s
w(t) ≤ f (s)g(s) exp(− g(u)du)ds
a a
y, por tanto, Z Z
t t
z(t) ≤ f (s)g(s) exp( g(u)du)ds.
a s
Como y(t) ≤ f (t) + z(t), se concluye el resultado.
En muchas aplicaciones aparece el caso particular siguiente.
Corolario 3.3.2 Si en las hipótesis del Lema (3.3.1) se supone además

f (t) ≡ k, constante, entonces
Z t
y(t) ≤ k exp( g(s)ds).
a
Demostración. Aplicando el Lema (3.3.1) obtenemos, integrando,

Rt Rs Rt Rt Rt
y(t) ≤ k 1 + a g(s) exp( a g(u)du)ds = k 1 − a exp( s g(u)du)(−d( s g(u)du) =
Rt
k exp( a g(s)ds).
3.4 El método de las poligonales de Euler. Teo-

rema de Cauchy
Como en secciones anteriores consideramos el dominio D ⊂ IR × IR n y
f : D ⊂ IR × IRn −→ IRn
(t, y) −→ f (t, y)
función continua. No haremos más hipótesis sobre f y con solo la continuidad

probaremos existencia local de solución. En general perdemos la unicidad
como prueba el ejemplo siguiente.
79
Ejemplo 3.4.1 Sea el problema

1
y 0 (t) = y 3 (t)
y(0) = 0.
1
La función segundo miembro f (t, y) ≡ y 3 (t) es continua en todo IR2 pero no
es localmente lipschitciana en un entorno de y = 0. Evidentemente y(t) ≡ 0
es solución y por integración elemental obtenemos que también es solución
3
y(t) = 32 t 2 . (Compruebe el alumno que una vez obtenidas estas dos solu-
ciones hay infinitas.)
Antes de seguir adelante queremos hacer énfasis en el método que vamos
a usar y que se conoce como Método de las poligonales de Euler. Dicho
método usa fundamentalmente las mismas ideas de aproximación que se
usan al definir la integral. El método de Euler tiene interés por sı́ mismo
pues es el más elemental de los usados para obtener soluciones aproximadas
de ecuaciones diferenciales. Las poligonales de Euler permitirán obtener ex-
istencia de solución por un método alternativo, además cuando la función
segundo miembro sea localmente lipschitciana respecto a y, la desigualdad
de Gronwall permitirá probar que la solución es única.
Dado un punto (t0 , y0 ) ∈ D consideremos el entorno compacto

Aα,R (t0 , y0 ) = [t0 − α, t0 + α] × B̄(y0 , R) ⊂ D.
Como f es continua, existe una constante M tal que
sup |f (t, y)| ≤ M.
(t,y)∈Aα,R (t0 ,y0 )
Siguiendo la misma estrategia que en el párrafo (3.2.4), obtenemos que, en

tanto una solución local tenga su gráfica en Aα,R (t0 , y0 ), se ha de verificar
CM (t0 , y0 ) = { (t, y) | |y − y0 | ≤ M |t − t0 | },
por la misma estimación a priori obtenida en (3.2.4). Sea
R
a = min{α, } y consideremos Aa,R (t0 , y0 ). (3.7)
M
Vamos a construir soluciones aproximadas con un error prescrito ε > 0 en el
intervalo [t0 −a, t0 +a]. Precisamos qué entendemos por solución aproximada
del problema
0
y (t) = f (t, y)
(3.8)
y(t0 ) = y0 .
80
Definición 3.4.2 Dada la función
yε : [t0 − a, t0 + a] −→ IRn
decimos que es una solución aproximada del problema (3.8) con error ε > 0
si:
a) (t, yε (t)) ∈ D si t ∈ [t0 − a, t0 + a].
b) yε es continua en [t0 − a, t0 + a] y tiene derivada acotada salvo, a lo más,
en un número finito de puntos, {τ1 , τ2 , ..., τr } ⊂ [t0 − a, t0 + a].
c) |yε0 (t) − f (t, ye (t)| ≤ ε para todo t ∈ [t0 − a, t0 + a] − {τ1 , τ2 , ..., τr } y
verifica yε (t0 ) = y0
Teorema 3.4.3 Sea f ∈ C (D) y sean a y Aa,R (t0 , y0 ) como en (3.7). En-
tonces para todo ε > 0 el problema (3.8) admite una solución aproximada
yε : [t0 − a, t0 + a] −→ IRn
con error ε.
Demostración. Sea M definida como antes, es decir sup |f (t, y)| ≤

(t,y)∈Aα,R (t0 ,y0 )
M.
Dado ε > 0 por la continuidad uniforme de f en Aa,R (t0 , y0 ), existe δ > 0
tal que si
(t, y), (t1 , y1 ) ∈ Aa,R (t0 , y0 ) y |t−t1 | < δ, |y−y1 | < δ, entonces, |f (t, y)−f (t1 , y1 )| < ε.
Definimos
δ a
η = min{δ, } y m ∈ IN tal que h = ≤ η.
M m
Consideremos ti = t0 +kh, k = 1, 2, ...m, partición de [t0 , t0 +a] (análogamente
se procede con el intervalo de la izquierda). Construimos una poligonal de
Euler como sigue,


 y0 + f (t0 , y0 )(t − t0 ), si t0 ≤ t ≤ t1 ; sea y1 = y0 + f (t0 , y0 )(t1 − t0 )

 y

 1 + f (t1 , y1 )(t − t1 ), si t1 ≤ t ≤ t2 ; sea y2 = y1 + f (t1 , y1 )(t2 − t1 )

... ... ... ...... ... ... ...... ... ... ...... ... ... ...
yε (t) =

 yi + f (ti , yi )(t − ti ), si ti ≤ t ≤ ti+1 ; sea yi+1 = yi + f (ti , yi )(ti+1 − ti )



 ... ... ... ...... ... ... ...... ... ... ...... ... ... ...

yn−1 + f (tn−1 , yn−1 )(t − tn−1 ), si tn−1 ≤ t ≤ tn = t0 + a.
(3.9)
81
De esta forma (t, yε (t)) ∈ D si t ∈ [t0 , t0 + a] pues en particular, (t, yε (t)) ∈

Aa,R (t0 , y0 ). Por definición yε es continua en [t0 , t0 + a] y derivable salvo en
{t1 , t2 , . . . , tn−1 }. Exceptuando tales puntos, si t ∈ (ti−1 , ti ), se tiene
|yε (t) − yi−1 | ≤ M (t − ti−1 ) ≤ M h < η
y entonces
|yε0 (t) − f (t, yε (t))| = |f (ti−1 , yi−1 ) − f (t, yε (t))| < ε
por la continuidad de f . Es decir, yε es una solución aproximada con error
ε.
Podemos probar a continuación un teorema de existencia local.
Teorema 3.4.4 (Cauchy). Sea f ∈ C (D) y sean a y Aa,R (t0 , y0 ) como en
(3.7). Entonces existe una función

n y 0 (t) = f (t, y(t)), ∀t ∈ (t0 − a, t0 + a)
y : (t0 −a, t0 +a) −→ IR tal que
y(t0 ) = y0
Demostración. Sea {εk }k∈IN tal que lim εk = 0. Sea {yεk }k∈IN la sucesión
k→∞
de soluciones aproximadas con error εk construidas en el Teorema (3.4.3).
Se tiene que,
i) Por construcción,
Rt
|yεk (x)| ≤ |y0 | + | t0 |yε0 k (s)|ds| ≤
Rt Rt
|y0 | + | t0 |yε0 k (s) − f (s, yεk (s))|ds| + | t0 |f (s, yεk (s))|ds| ≤ |y0 | + εk a + M a
ii) Con el mismo tipo de estimación anterior,

Z t̃ Z t̃
0
|yεk (t)−yεk (t̃)| ≤ | |yεk (s)−f (s, yεk (s))|ds|+| |f (s, yεk (s))|ds| ≤ (εk +M )|t−t̃|
t t
En resumen, la sucesión de soluciones aproximadas verifica las hipótesis

del teorema de Ascoli-Arzelá, teorema (1.5.3). Por tanto existe una sub-
sucesión que converge uniformemente. Reenumeramos de nuevo la sucesión
como {yεk }k∈IN y sea y(x) la función lı́mite. Como f es continua en el com-
pacto Aa,R (t0 , y0 ), es uniformemente continua, por tanto, {f (t, yεk (t))}k∈IN
converge uniformemente. En consecuencia,
Z t Z t
|y(t)−y0 − f (s, y(s))ds| ≤ |y(t)−yek (t)|+| |f (s, y(s))−f (s, y−εk (s))|ds|+εk a → 0, k → ∞
t0 t0
82
es decir y es solución del problema de Cauchy.

Si suponemos además que f es localmente lipschitciana respecto a y,
todo el proceso de construcción de las poligonales de Euler puede repetirse.
Pero además en estas hipótesis, podemos usar la desigualdad de Gronwall
obtenida en el Lema (3.3.1) para estimar precisamente los errores.
Teorema 3.4.5 Sea f ∈ C (D) y sean a y Aa,R (t0 , y0 ) como en (3.7) y

supongamos que existe L > 0 tal que
|f (t, y1 ) − f (t, y2 )| ≤ L|y1 − y2 |, ∀(t, y1 ), (t, y2 ) ∈ Aa,R (t0 , y0 ).
Entonces si yε1 , yε2 : (t0 − a, t0 + a) −→ IRn son soluciones aproximadas con

errores ε1 , ε2 respectivamente,
e L|t−t0 |
|yε1 (t) − yε2 (t)| ≤ |yε1 (t0 ) − yε2 (t0 )|eL|t−t0 | + (e − 1)
L
Demostración. Para simplificar la escritura ponemos p(t) = yε1 (t)−yε2 (t)
y ε = ε1 + ε2 . Como
Z t
|p(t)| ≤ |p(t0 )| + | |p0 (s)|ds|,
t0
y teniendo en cuenta que

|yε0 1 (t) − yε0 2 (t)| ≤
|yε0 1 (t) − f (t, yε0 1 (t))| + |f (t, yε0 1 (t)) − f (t, yε0 2 (t))| + |yε0 2 (t) − f (t, yε0 2 (t))| ≤
(ε1 + ε2 ) + L|yε1 (t) − yε2 (t)|
resulta
Z t Z t
|p(t)| ≤ |p(t0 )| + | (ε + L|p(s)|)ds| = |p(t0 )| + ε|t − t0 | + L| |p(s)|ds|
t0 t0
Aplicando la desigualdad de Gronwall se tiene,

Z t
e
|p(t)| ≤ |p(t0 )|+ε|t−t0 |+| (|p(t0 )|+ε|s−t0 |)LeL(t−s) ds| = |p(t0 )|eL|t−t0 | + (eL|t−t0 | −1)
t0 L
Nota 3.4.6 Obsérvese que de la desigualdad fundamental obtenemos exis-

tencia y unicidad para el problema de Cauchy. Es una prueba alternativa del
Teorema de Cauchy-Picard.
83
Ejemplo 3.4.7 Consideremos el problema

(
y 0 (t) = ty(t) + y 10 (t)
(P ) 1
y(0) = .
10
Probamos en primer lugar que la solución de (P ) está definida al menos en
1
|t| ≤ . En efecto, consideramos
2
1 1 1
R = {(t, y) ∈ IR2 | |t| ≤ , |y − | ≤ }
2 10 10
y llamamos f (t, y) = ty + y 10 . Entonces sobre R se tiene que
1 2 1
|f (t, y)| ≤ + ( )10 < .
20 10 5
Observamos que  
1
1  ( ) 1

h = min{ ,  10 } =
2 1 2
( )
5
1 1
y por tanto la solución está definida en |t| ≤ . Además, si |t| ≤ , es obvio
2 2
1 1 2
que |y(t) − | ≤ , es decir, |y(t)| ≤ .
10 10 10
Utilizaremos la desigualdad fundamental para aproximar la solución de
(P ) por la solución del problema lineal
(
z 0 (t) = tz(t)
(P L) 1
z(0) = .
10
1 t2 1
cuya solución es z(t) = exp( ). Entonces si |t| ≤ ,
10 2 2
1 1 t2 1 s2 1 1
|z(t) − | ≤ | exp( ) − 1| ≤ sup |se 2 | ≤ ,
10 10 2 10 s∈[− 1 , 1 ] 2 10
2 2
1
es decir, (t, z(t)) ∈ R si |t| ≤ . Para acabar, estimamos |y(t) − z(t)|. Ten-
2
emos,
Z t Z t
1 1
y(t) = + +(sy(s) + y 10 (s))ds y z(t) = + sz(s)ds.
10 0 10 0
84
Entonces
Z t Z t Z t
10 1 1 2
|y(t)−z(t)| ≤ | |s||y(s)−z(s)|ds|+| |y(s)| ds| ≤ |y(s)−z(s)|ds+ ( )10 .
0 0 2 0 2 10
Por la desigualdad de Gronwall
1 2 10 |t|
|y(t) − z(t)| ≤ ( ) |e 2 − 1|,
2 10
1
es decir, si |t| ≤ ,
2
1 2 1
sup |y(t) − z(t)| ≤ ( )10 |e 4 − 1|.
1 2 10
|t|≤
2
3.5 Dependencia continua y diferenciabilidad re-

specto de los datos iniciales.
Consideremos f ∈ C (D) y localmente lipschitciana respecto a y. Sea Aα,R (t0 , y0 ) ⊂
D y sea
sup |f (t, y)| = M.
(t,y)∈Aα,R (t0 ,y0 )
Como f la suponemos lipschitciana con respecto a y, existe L > 0 tal que

|f (t, y1 ) − f (t, y2 )| ≤ L|y1 − y2 |, ∀(t, y1 ), (t, y2 ) ∈ Aα,R (t0 , y0 )
Tomamos
R
h = min{α, }. (3.10)
2M
Lema 3.5.1 Supongamos que f ∈ C (D) y que existe L > 0 tal que
|f (t, y1 ) − f (t, y2 )| ≤ L|y1 − y2 |, ∀(t, y1 ), (t, y2 ) ∈ Aα,R (t0 , y0 ).
Consideremos el problema de valor inicial
0
y (t) = f (t, y)
R (3.11)
y(t0 ) = y1 , donde |y0 − y1 | ≤ 2.
Entonces la solución local de (3.11) está definida al menos en [t0 − h, to + h]

siendo h como en (3.10)
85
Demostración. Fijado y1 tal que |y0 − y1 | ≤ R2 consideramos Aα,r (t0 , y1 )

con r > R − |y0 − y1 |. Nótese que r > R2 . Como Aα,r (t0 , y1 ) ⊂ Aα,R (t0 , y0 ),
|f (t, y)| ≤ M , si (t, y) ∈ Aα,r (t0 , y1 ). Siguiendo los mismos cálculos que en
la demostración del teorema de existencia y unicidad locales, se tiene que la
r
solución de (3.11) está definida al menos en |t − t0 | < h1 = min{α, M }. Pero
r R
como M ≥ 2M , se tiene que h1 > h.
Teorema 3.5.2 Sea f ∈ C (Aα,R (t0 , y1 )), f lipschitciana respecto a y, es

decir, existe L > 0 tal que
|f (t, y1 ) − f (t, y2 )| ≤ L|y1 − y2 |, ∀(t, y1 ), (t, y2 ) ∈ Aα,R (t0 , y0 )
R
Sea M = sup |f (t, y)|. Entonces si |y0 − y1 | ≤ 2, la solución del
(t,y)∈Aα,R (t0 ,y1 )
problema de Cauchy

y 0 (t) = f (t, y)
(Py1 )
y(t0 ) = y1 ,
R
está definida en Ih = [t0 − h, t0 + h] siendo h = min{α, 2M }. Además
definiendo la función
y : Ah, R (t0 , y0 ) −→ IRn
2
(x, y1 ) −→ y(t, y1 ),
por y(t, y1 ), la solución de (Py1 ), es continua en (t, y1 ) ∈ Ah, R (t0 , y0 ).
2
Demostración. Que la solución de (Py1 ) está definida en Ih , está probado

por los cálculos que hemos hecho antes del enunciado. Por tener los prob-
lemas (Py1 ) solución única, y(t, y1 ) está bien definida como una función.
Probaremos su continuidad. Se tiene que si (t1 , y1 ), (t2 , y2 ) ∈ Ah, R (t0 , y0 )
2
|y(t1 , y1 ) − y(t2 , y2 )| ≤ |y(t1 , y1 ) − y(t1 , y2 )| + |y(t1 , y2 ) − y(t2 , y2 )|

El primer sumando lo estimamos por
Rt
|y(t1 , y1 ) − y(t1 , y2 )| ≤ |y1 − y2 | + | t01 |f (s, y(s, y1 )) − f (s, y(s, y2 ))|ds|
Rt
≤ |y1 − y2 | + | t01 L|y(s, y1 ) − y(s, y2 )|ds|.
Entonces llamando w(t) = |y(t, y1 ) − y(t, y2 )| tenemos que w(t0 ) = |y1 − y2 |.
Si suponemos t1 > t0 ,
Z t1
w(t1 ) ≤ w(t0 ) + L w(s)ds
t0
86
y aplicando la desigualdad de Gronwall obtenemos
w(t1 ) ≤ w(t0 )eLh .
Un cálculo análogo prueba el resultado para t1 < t0 . Es decir, el primer

sumando lo hacemos menor que 2ε tomando |y1 − y2 | ≤ δ1 < 2ε e−Lh .
En cuanto al segundo sumando, lo estimamos directamente como sigue
Z t2
|y(t1 , y2 ) − y(t2 , y2 )| ≤ | |f (s, y(s, y2 ))|ds| ≤ M |t1 − t2 |,
t1
es decir, el segundo sumando lo hacemos menor que 2ε tomando |t1 − t2 | ≤

ε
δ2 ≤ 2M De esta forma, dado ε > 0 tomando δ = min{δ1 , δ2 }, si |t1 −t2 | ≤ δ,
|y1 − y2 | ≤ δ se tiene que
|y(t1 , y1 ) − y(t1 , y2 )| ≤ ε.
Podemos entonces decir que las soluciones del problema de valores iniciales
dependen continuamente de los datos iniciales.
Corolario 3.5.3 En las hipótesis del teorema (3.5.2), si suponemos además

que {yk } es una sucesión en Ah, R (t0 , y0 ) tal que yk → ye, cuando k → ∞,
2
entonces
y(t, yk ) → y(t, ỹ), k → ∞, uniformemente en Ih
Demostración. Es consecuencia inmediata de la demostración del Teo-

rema (3.5.2). En efecto
|y(t, yk ) − y(t, ỹ)| ≤ |yk − ỹ|eLh .
Corolario 3.5.4 En las hipótesis del Teorema (3.5.2), tomando t1 ∈ Ih y

definiendo
Φt0 ,t1 : B R (y0 ) −→ IRn
2
q −→ y(t1 , q)
resulta una aplicación biyectiva con su imagen y tanto Φt0 ,t1 como su inversa
son continuas (es lo que se llama un homeomorfismo).
87
Demostración. Por la unicidad del problema de valores iniciales tenemos

que Φt0 ,t1 es inyectiva, y, por tanto, biyectiva con su imagen. El Teorema
(3.5.2) provee la continuidad de Φt0 ,t1 . Pero la función inversa de Φt0 ,t1
se obtiene resolviendo el problema de valores iniciales con datos (t1 , p), p ∈
Φt0 ,t1 (B R (y0 )) y evaluando la solución en t = t0 . En consecuencia, la inversa
2
es también continua.
De forma similar al Teorema (3.5.2), se puede demostrar el siguiente resul-
tado.
Teorema 3.5.5 Sea {fk }k∈IN ⊂ C (D) una sucesión uniformemente con-
vergente a f ∈ C (D). Supongamos que para cada compacto C ⊂ D existe
LC > 0 tal que
|fk (t, y1 ) − f (t, y2 )| ≤ LC |y1 − y2 |, ∀(t, y1 ), (t, y2 ) ∈ C.
Sea (t0 , ξ0 ) ∈ D y sea yk solución de

yk0 (t) = fk (t, yk (t))
(Pk )
yk (t0 ) = ξ0
e y solución de
y 0 (t) = f (t, y(t))
(P )
y(t0 ) = ξ0 .
Entonces existe h > 0 tal que si Ih = [t0 − h, t0 + h], yk está definida en Ih
para todo k ∈ IN y además
yk → y cuando k → ∞, uniformemente en Ih .
A continuación probaremos que si se supone mayor regularidad a f las solu-

ciones dependen más regularmente de los datos iniciales. Para fijar las ideas,
supongamos que n = 1, es decir, que tenemos una ecuación y que f ∈ C 1 (D).
Fijo el dato inicial se tiene que la misma ecuación da que y(t, y0 ) tiene
derivada segunda continua, en efecto, y 0 (t, y0 ) = f (t, y(t, y0 )) es una función
derivable. Si suponemos que y(t, y0 ) es derivable respecto a y0 , entonces por
la regla de la cadena aplicada a la propia ecuación, obtenemos,

∂ 0
∂ d ∂y ∂f ∂y
y (t, y0 ) = (f (t, y(t, y0 ))) =⇒ (t, y0 ) = (t, y(t, y0 )) (t, y0 )
∂y0 ∂y0 dt ∂y0 ∂y ∂y0
88
∂y
y también, por definición, (t0 , y0 ) = 1. Dicho de otra forma, si y(t, y0 ) es
∂y0
∂y
diferenciable y llamamos z(t) = (t, y0 ) ha de verificar el problema lineal
∂y0

 ∂f
z 0 (t) = (t, y(t, y0 ))z(t)
∂y (3.12)
 z(t ) = 1.
0
Ası́ tenemos que de ser derivable la derivada respecto a y0 , necesariamente

es z(t).
Teorema 3.5.6 Sean n = 1 y f ∈ C 1 (D). Sea
y : Ah, R (t0 , y0 ) −→ IRn
2
(x, y1 ) −→ y(t, y1 ),
definida en el Teorema (3.5.2). Entonces y ∈ C 1 respecto a (t, y0 ). Además

∂y
(t, y0 ) es la solución del problema lineal (3.12).
∂y0
Demostración. La deribabilidad con continuidad respecto a t es el ar-
gumento de regularidad hecho antes. De hecho respecto a t tiene derivada
segunda continua pues por la regla de la cadena resulta,
∂f ∂f
y 00 (t) = (t, y(t)) + (t, y(t))f (t, y(t))
∂t ∂y
que es una función continua. Probamos que la derivada respecto al dato
inicial existe y es continua. Sea y1 ∈ [y0 − R2 , y0 + R2 ]. Para ξ 6= y1 definimos
y(t, ξ) − y(t, y1 )
p(t, ξ) = .
ξ − y1
Tenemos
Z t Z t
1
p(t, ξ) = ξ+ f (s, y(s, ξ))ds − y1 − f (s, y(s, y1 ))ds ,
ξ − y1 t0 t0
es decir, calculando y utilizando el teorema del valor medio, resulta,

Z t
[f (s, y(s, ξ)) − f (s, y(s, y1 ))]
p(t, ξ) = 1 + ds
t0 ξ − y1
Z t
∂f y(t, ξ) − y(t, y1 )
=1+ (s, y(s, y1 ) + θ(y(s, ξ) − y(s, y1 )) ds.
t0 ∂y ξ − y1
89
Es decir, p(x, ξ) verifica el problema de valores iniciales,


 dp ∂f
(t, ξ) = (t, y(t, y1 ) + θ(y(t, ξ) − y(t, y1 ))p(t, ξ)
dt ∂y (3.13)
 p(t0 , ξ) = 1,
cuya solución calculada por métodos elementales es,

Z t
∂f
p(t, ξ) = exp( (s, y(s, y1 ) + θ(y(s, ξ) − y(s, y1 ))ds. (3.14)
t0 ∂y
Por el Corolario (3.5.3) se tiene que y(t, ξ) → y(t, y1 ) uniformemente en Ih

cuando ξ → y1 y por definición, si existe,
∂y
(t, y1 ) = lim p(t, ξ).
∂y0 ξ→y1
Pero entonces, teniendo en cuenta la convergencia uniforme de las solu-

∂f
ciones, la continuidad uniforme de en Ah, R (t0 , y0 ) y la continuidad de
∂y 2
la exponencial, podemos pasar al lı́mite en (3.14) resultando

Z t
∂f
lim p(t, ξ) = exp( (s, y(s, y1 ))ds.
ξ→y1 t0 ∂y
Es decir,
Z t
∂y ∂f
(t, y1 ) = exp( (s, y(s, y1 ))ds.
∂y0 t0 ∂y
Si n > 1 la demostración de la diferenciabilidad respecto a los datos iniciales

es un poco más complicada. Notaremos la matriz jacobiana de f respecto a
y por Dy f (t, ξ), es decir.
 ∂f1 ∂f1 ∂f1

∂y1 (t, ξ) ∂y2 (t, ξ) ... ∂yn (t, ξ)
 ∂f2 ∂f2 ∂f2 
 ∂y1 (t, ξ) ∂y2 (t, ξ) ... ∂yn (t, ξ) 
Dy f (t, ξ) ≡ 
 .. .. .. .. 

 . . . . 
∂fn ∂fn ∂fn
∂y1 (t, ξ) ∂y2 (t, ξ) . . . ∂yn (t, ξ)
90
Análogamente la matriz jacobiana de y(t, y0 ) respecto al segundo argumento

resulta,
 ∂y1 ∂y1 ∂y1

∂,ξ1 (t, y 0 ) ∂ξ2 (t, y 0 ) . . . ∂ξn (t, y 0 )
 ∂y2 ∂y2 ∂y2 
 ∂ξ1 (t, y 0 ) ∂ξ2 (t, y 0 ) . . . ∂ξn (t, y0 ) 

Dξ y(t, y0 ) ≡  .. .. .. 
.. 
 . . . . 
∂yn ∂yn ∂yn
∂ξ1 (t, y0 ) ∂ξ2 (t, y0 ) ... ∂ξn (t, y0 )
Formulamos el teorema en general.
Teorema 3.5.7 (Peano). Sea f ∈ C 1 (D). Sea
y : Ah, R (t0 , y0 ) −→ IRn

2
(x, y1 ) −→ y(t, y1 ),
definida en el Teorema (3.5.2). Entonces y ∈ C 1 respecto a (t, y0 ). Además

Dξ y(t, y0 ) es la matriz solución del problema lineal

z 0 (t) = Dy f (t, y(t, y0 ))z(t)
(3.15)
z(t0 ) = 1.
Demostración. Como en el Teorema (3.5.2) si |ξ − y0 | < R2 las correspon-

dientes soluciones están definidas en Ih . Vamos a demostrar que, en efecto,
la matriz solución, z(t), de (3.15) es la diferencial Dξ y(t, y0 ). Para ello hemos
de probar que
w(t, ξ) := y(t, ξ) − y(t, y0 ) − z(t)(ξ − y0 )
verifica
|w(t, ξ)|
lim = 0.
ξ→y0 |ξ − y0 |
Tratamos de reducir la prueba a la aplicación adecuada de la desigualdad
fundamental. Para ello, tenemos en cuenta que
dw
(t, ξ) = f (t, y(t, ξ)) − f (t, y(t, y0 )) − Dy f (t, y(t, y0 ))z(t)(ξ − y0 )
dt
y un simple cálculo pone de manifiesto que
dw
(t, ξ)−Dy f (t, y(t, y0 ))w(t, ξ) = f (t, y(t, ξ))−f (t, y(t, y0 ))−Dy f (t, y(t, y0 ))[y(t, ξ)−y(t, y0 )],
dt
91
de donde concluimos que
dw
| (t, ξ) − Dy f (t, y(t, y0 ))w(t, ξ)| ≤
dt
|f (t, y(t, ξ)) − f (t, y(t, y0 ))| + |Dy f (t, y(t, y0 ))[y(t, ξ) − y(t, y0 )]| ≤
|Dy f (t, y(t, y0 ) + θ[y(t, ξ) − y(t, y0 )]) − Dy f (t, y(t, y0 ))||y(t, ξ) − y(t, y0 )| ≡
≡ Λ(t, ξ)|ξ − y0 | ≡ o(|ξ − y0 |)
por el teorema del valor medio. Además
eLh − 1
|y(t, ξ) − y(t, y0 )| ≤ |ξ − y0 |
L
y
|Λ(t, ξ)| → 0, cuando ξ → y0 uniformemente en Ih .
Por tanto, tenemos que w(t, ξ) es una solución aproximada de (3.15) con
error o(|ξ − y0 |). Podemos aplicar la desigualdad fundamental a w(t, ξ) te-
niendo en cuenta que w(t, y0 ) = 0. Resulta
eLh − 1
|w(t, ξ) − w(t, y0 )| ≤ o(|ξ − y0 |)
L
Corolario 3.5.8 En las hipótesis del Teorema (3.5.7), tomando t1 ∈ Ih y

definiendo
Φt0 ,t1 : B R (y0 ) −→ IRn
2
q −→ y(t1 , q)
resulta una aplicación biyectiva con su imagen y tanto Φt0 ,t1 como su inversa
son diferenciables (es lo que se llama un difeomorfismo).
3.6 Prolongabilidad de las soluciones.

Sea D dominio en IR × IRn y sea
f : D −→ IRn
(t, ξ) −→ f (t, ξ)
función continua en D y localmente lipschitciana respecto a la variable ξ.

92
Dado (t0 , y0 ) ∈ D consideramos el problema

y 0 (t) = f (t, y(t))
(P )
y(t0 ) = ξ0 .
Supongamos que (y1 , I1 ), (y2 , I2 ) son soluciones locales de (P ), es decir,

n yi0 (t) = f (t, yi (t)) t ∈ Ii , i = 1, 2
yi : Ii −→ IR , y verifica
yi (t0 ) = ξ0 .
Entonces en virtud del teorema de unicidad
y1 |I1 ∩I2 = y2 |I1 ∩I2 . (3.16)
Definición 3.6.1 Sean (y1 , I1 ) e (y2 , I2 ) soluciones locales de (P ). Diremos

que (y2 , I2 ) es una extensión de (y1 , I1 ) si
i) I1 ⊂ I2
ii) y1 = y2 en I1 .
Definición 3.6.2 Sea I = {(yi , Ii )} familia de todas las soluciones locales

de (P ) y sean
[
y : I −→ IRn
I= Ii ,
x −→ y(x) = yi (x), si x ∈ Ii .
i
El par (y, I) es la solución no prolongable de (P ).
Obsérvese que la función y está bien definida en virtud de (3.16) y, por

construcción tenemos que en efecto es la solución maximal.
Trataremos de estudiar las carecterı́sticas de I ( si es todo IR o no, si es aco-
tado o no, etc) y el comportamiento de y cuando t se acerca a los extremos de
su intervalo de definición, I. Realizaremos la argumentación para la solución
no prolongable a la derecha, es decir, en la parte de I con t > t0 . De forma
análoga se puede hacer la prueba a la izquierda. Escribiremos el intervalo
de definición de la solución no prolongable a la derecha como [t0 , t0 + m)
(eventualmente m puede ser no finito).
93
Teorema 3.6.3 Sea un dominio acotado D ⊂ IR × IRn con frontera Γ.

Supongamos que f (t, y) ∈ C (D) y es localmente lipschitciana respecto a la
variable y.
Sea (t0 , y0 ) ∈ D y sea
y : [t0 , t0 + m) −→ IRn
la solución no prolongable a la derecha de

y 0 (t) = f (t, y(t))
(P )
y(t0 ) = ξ0 .
Definimos

d(t) = inf |t − s|2 + |y(t) − ξ|2 | (s, ξ) ∈ Γ ≡ d((t, y(t)), Γ),
entonces
lim d(t) = 0.
t→t0 +m
Demostración. Argumentamos por contradicción. Para ε > 0 definimos

Sε = (t, y) ∈ D | d((t, y), Γ) = inf |t − s|2 + |y − ξ|2 | (s, ξ) ∈ Γ > ε .
Supongamos que para ε > 0 existe una sucesión {tj }j∈IN tal que
(i) limj→∞ tj = t0 + m
(ii) (tj , y(tj )) ∈ Sε ∀j ∈ IN .

Como Sε ⊂ D, es un conjunto acotado y entonces, por el Teorema de
Bolzano-Weierstrass, podemos extraer una subsucesión, que indicamos de
nuevo por el subı́ndice j, tal que
(tj , y(tj )) → (t0 + m, ξ), j → ∞.
Tomamos
R = {(t, y) | |t − (t0 + m)| < a, |ξ − y| < r} ⊂ D
y
M = sup |f (t, y)|.
(t,y)∈R
r
Definimos a1 = min{a, } y consideramos
4M
R1 = [t0 + m − a1 , t0 + m] × B r2 (ξ).
94
Por (ii), existe (tk , y(tk )) ∈ R1 ; consideramos el problema

z 0 (t) = f (t, z(t))
(Pk )
z(tk ) = y(tk ).
Volviendo a la demostración del teorema de existencia y unicidad tomando
r
h = min{(t0 + m − a1 ), },
2M
la solución está definida en [tk , tk + h] y por el teorema de existencia y uni-
cidad z(t) = y(t), la solución no prolongable de (P ). Veremos que llegamos
a una contradicción. En efecto, por una parte
r
a1 = min{a, },
4M
por otra parte,
a1 + (t0 + m) − tk ≤ 2a1 ,
entonces
2b b
2a1 ≤ = .
4M 2M
Por consiguiente h = (t0 +m)+a1 −tk , es decir, tk +h = t0 +m+a1 > t0 +m
y además
y : [tk , tk + h] → IRn
con lo que y serı́a estrictamente prolongable. Una contradicción. Por tanto,
lim d(t) = 0.
t→t0 +m
Corolario 3.6.4 Sea D dominio no acotado en IRn y supongamos que se

satisfacen el resto de las hipótesis del Teorema (3.6.3). Entonces cuando
t → t0 + m se verifica una de las alternativas siguientes,
(A) y(t) no es acotada.
(B) y(t) se aproxima a la frontera.
Demostración. Si no se verifica (A) existe H > 0 tal que |y(t)| ≤ H.

Tomando D1 = ([t0 , t0 + m] × B2H (0)) ∩ D podemos aplicar el Teorema y
concluir (B).
El resultado que sigue nos permitirá concluir cuando un intervalo prescrito
es el intervalo de definición de la solución no prolongable.
95
Teorema 3.6.5 Sea D = [t0 , t1 ) × IRn y sea

f : D −→ IRn
función continua y tal que para alguna constante L > 0
|f (t, y1 ) − f (t, y2 )| ≤ L|y1 − y2 |, ∀(t, y1 ), (t, y2 ) ∈ D.
Entonces para todo y0 ∈ IRn la solución no prolongable a la derecha del
problema,
y 0 (t) = f (t, y(t))
y(t0 ) = y0 .
está definida en [t0 , t1 ).
Demostración. Argumentamos por contradicción. Supongamos que el in-
tervalo de definición de y(t) fuese [t0 , t2 ) con t2 < t1 .
Entonces, para t ∈ [t0 , t2 ) tenemos
Z t Z t
|y(t) − y0 | ≤ |f (s, y(s)) − f (s, y0 )|ds + |f (s, y0 )|ds.
t0 t0
Como f es continua, |f (t, y0 )| ≤ M para t ∈ [t0 , t2 ); por tanto

Z t
|y(t) − y0 | ≤ L |y(s) − y0 |ds + M |t − t0 |.
t0
Poniendo w(t) = |y(t) − y0 |, tenemos

Z t
w(t) ≤ w(s)ds + M |t − t0 |
t0
y aplicando la desigualdad de Gronwall resulta,

M L(t−t0 )
w(t) ≤ (e − 1),
L
o bien,
M L(t−t0 ) M L(t2 −t0 )
|y(t)| ≤ |y0 | + (e − 1) ≤ |y0 | + (e − 1),
L L
es decir y(t) está acotada en un entorno de t2 , por tanto, por el Corolario
(3.6.4) (t, y(t)) se tiene que aproximar a la frontera, {t1 } × IRn , cuando
t → t2 , pero esto es una contradicción ya que t2 < t1 .
Por tanto, el intervalo de definición de la solución no prolongable a la derecha
es el total, [t0 , t1 )
96
Nota 3.6.6 El conportamiento de la solución y(t) cuando t → t1 puede ser

diverso: puede ser asintótica al plano t = t1 , puede aproximarse oscilando,
etc.
Ejemplo 3.6.7 Si consideramos en el dominio D = [0, 2] × [−2, 2] el prob-

lema,

y 0 (t) = y(t)
y(0) = 1,
su solución es y = et que alcanza la frontera de D en el punto (log 2, 2) y el

intervalo de definición es [0, log 2)
2 3
Ejemplo 3.6.8 Consideremos D = {(t, y) | t > 0, 0 < y < x 2 } y el prob-
3
lema 1
y 0 (t) = y 3 (t)
y(1) = y0 .
Las soluciones no prolongables a la izquierda llegan a cero, pues, por inte-
gración elemental,
2 3
3
2 2
y(t) = y0 + (t − 1)
3
2
y entonces y(t0 ) = 0 si 0 < t0 = 1 − y03 32 , y entonces sigue a la izquierda por
la solución identicamente nula.
Ejemplo 3.6.9 Sea el problema de valores iniciales

 p
 1
 y 0 (t) = 2
1 − y2
(1 − t)

 1
y(0) = .
2
La ecuación satisface las condiciones del teorema de existencia si |y| < 1 y

t 6= 1. Por integración elemental obtenemos que la solución es

1 π
y(t) = sen −1+
1−t 4
que oscila para t → 1.

97
Ejemplo 3.6.10 Dada la ecuación
(E) y 0 (t) = f (t)p(cos(y(t))) + g(t)q(sen (y(t)))
donde f, g ∈ C (IR), y q y p son polinomios, consideremos (t0 , y0 ) ∈ IR2 . La

solución no prolongable a la derecha de (E) satisfaciendo el dato y(t 0 ) =
y0 , está definida en [t0 , ∞). En efecto, observemos que en cada intervalo
[t0 , t0 + k] se tiene que, por continuidad, |f (t)| ≤ Mk y |g(x)| ≤ Mk . Además
la función
F (t, ξ) = f (t)p(cos ξ) + g(t)q(sen ξ)
verifica que es continua y derivable respecto a ξ,
∂F
(t, ξ) ≡ −f (t)p0 (cos ξ)sen ξ + g(t)q 0 (sen ξ) cos ξ,
∂ξ
por tanto, si t ∈ [t0 , t0 + k]
∂F
| (t, ξ)| ≤ Mk sup |p0 (s)| + Mk sup |q 0 (s)| ≡ Lk
∂ξ s∈[−1,1] s∈[−1,1]
y, ası́,
|F (t, y1 ) − F (t, y2 )| ≤ Lk |y1 − y2 , |
luego por el Teorema previo la solución está definida en [t0 , t0 + k]. Siendo
k arbitrario concluimos que la solución no prolongable a la derecha está
definida en [t0 , ∞).
98
3.7 Ejercicios
1 Estudiar si satisfacen la condición de Lipschitz las siguientes funciones
1. f (x, y) = 1 + x2
2. f (x, y) = 1 + y 2
1
3. f (x, y) =
1 + y2
x
4. f (x, y) =
1 + y2
5. f (x, y) = 4x2 + y 2 , sobre S : |x| ≤ 1, |y| ≤ 1
6. f (x, y) = x2 cos2 y + ysen 2 x, sobre S : |x| ≤ 1, |y| < ∞

2
7. f (x, y) = x3 e−xy , sobre S : 0 ≤ x ≤ a, |y| < ∞, (a > 0)
8. f (x, y) = a(x)y 2 + b(x)y + c(x), sobre S : |x| ≤ 1, |y| ≤ 2, (a, b, c

son funciones contı́nuas sobre |x| ≤ 1).
9. f (x, y) = a(x)y + b(x) , sobre S : |x| ≤ 1, |y| < ∞ (a, b, son

funciones contı́nuas sobre |x| ≤ 1).
Además
1
1. Sea f (x) = x 3 . Demostrar que f no es global ni localmente Lipschitz
en [-1,1]
2. Sea f (x) = xn , n > 1. Demostrar que f es local, pero no globalmente

Lipschitz en la recta real.
2 Estudiar en qué puntos es aplicable el teorema de existencia y unici-

dad para las siguientes ecuaciones.
x2 + 4y 2
1. y 0 =
x2 + 9y 2
2
(y − x) 3
2. y 0 =
1 + x2 + y 2
1
(1 − (x2 + y 2 )) 2
3. y0 =
x
99
1 1
4. y 0 = (y 2 + sen |y|)xsen ( )
x
3 Estudiar para qué valores de x ≥ 0 está definida la solución del
problema
y 0 = y 2 + x2 y(0) = 1.
Indicación: Comparar con las soluciones de las ecuaciones y 0 = y 2 + 1
e y0 = y 2 que satisfacen y(0) = 1.
4 Comprobar que el problema
y 0 = 3y 2/3 , y(0) = 0
tiene una familia infinita de soluciones ya,b , con a ≤ 0 ≤ b, definidas en toda

la recta real mediante la fórmula

 (x − b)3 , x ≥ b
ya,b (x) = 0, a ≤ 0 ≤ b

(x − a)3 , x ≤ a.
5 Se considera el problema de valores iniciales
y 0 = arctan(xy), y(0) = a,
siendo a un número real. Aunque las soluciones de este problema no
pueden calcularse explı́citamente, estudiar su comportamiento cualitativo:
a) Probar que el problema anterior tiene una solución única definida
en toda la recta real. Probar además que toda solución es par. Encontrar la
solución para a = 0.
a
b) Probar que si φ es solución, entonces φ(x) = a + x2 + o(x2 ) para
2
x → 0. Demostrar que (0, a) es un punto de máximo o mı́nimo para φ.
c) Dado a > 0, probar que φ es monótona creciente para x > 0, y que
φ(x) → ∞ cuando x → ∞. Indicación: utilizar que lim φ0 (x) = π/2.
x→∞
π π
d) Demostrar que para todo x > 0 se tiene x + a − b ≤ φ(x) ≤ x + a,
2 2
donde Z ∞
b= arctan((sφ(s))−1 )ds < ∞.
0
π 1
− arctan β = arctan .
Indicación: utilizar la fórmula
2 β
π
e) Demostrar que la recta y = x + a − b es una ası́ntota oblicua de la
2
gráfica de φ(x).
100
6 Dado el problema
y(x − 2y)
y0 =
1 + x2 + y 2
y(x0 ) = y0 ,
a) ¿Tiene solución local (única?) en cualquier punto del plano?

b) ¿Las soluciones están definidas en toda la recta real?
c) Esbozar la gráfica de la solución que satisface el dato inicial y(0) = 1.
7 Responder a las mismas preguntas que en el ejercicio anterior, para
el problema
y 1/3 (x − 2y)5/3
y0 =
1 + x2 + y 2
y(x0 ) = y0 ,
8 Estudiar la existencia, unicidad, regularidad e intervalo de definición
de las soluciones no prolongables de las ecuaciones
2
1. y 0 = (y − 1)y 3 , y(0) = c > 0,
2. y 0 = y 2 − x2 , y(0) = c > 0..
1. Probar que la función f dada por

1
f (x, y) = y 2
no satisface una condición de Lipschitz sobre
R : |x| ≤ 1, 0 ≤ y ≤ 1.
2. Probar que f satisface una condición de Lipschitz sobre cualquier

rectángulo R de la forma
R : |x| ≤ a, b ≤ y ≤ c. (a, b, c > 0).
Estudiar el problema de Cauchy

1
y0 = y 2 , y(0) = a > 0
10
101
1. Probar que la función dada por
f (x, y) = x2 |y|
satisface una condición de Lipschitz sobre
R : |x| ≤ 1, |y| ≤ 1.
∂f
2. Probar que no existe en (x, 0) si x 6= 0.
∂y
Estudiar el problema de Cauchy
y 0 = x2 |y|, y(0) = a > 0
11 Sea
cos y
f (x, y) = , (|x| < 1).
1 − x2
1. Probar que f satisface un condición de Lipschitz sobre cada banda
Sa : |x| ≤ a, donde 0 < a < 1.
2. Probar que para cada problema de valores iniciales
y 0 = f (x, y), y(0) = y0 , (|y0 | < ∞),
tiene una solución que existe para |x| < 1.

12 Considerar la ecuación
y 0 = f (x)p(cos y) + g(x)q(sen y),
donde f , g son continuas para todo x real, y p, q son polinomios. Probar

que cada problema de valores iniciales para esta ecuación tiene una solución
que existe para todo x real.
13 Considerar el problema
y 0 = y + λx2 sen y, y(0) = 1,
donde λ es cualquier parámetro real, |λ| ≤ 1.

1. Probar que la solución ψ de este problema existe para |x| ≤ 1.
2. Probar que
|ψ(x) − ex | ≤ |λ|(e|x| − 1)
para |x| ≤ 1.
102
14 Hallar las curvas tales que la distancia del origen a la recta tangente
en cada punto, sea igual a la abcisa del punto de tangencia.
15 Considérese la ecuación
(x2 + y 2 )(y 0 )2 + 2y 0 + 1 = 0. (E)
a) Determinar en que puntos (E) define alguna ecuación diferencial real.

¿Cuantas?
b) Escrı́banse las ecuaciones anteriores en forma normal.
c) Determı́nense los dominios donde es aplicable el teorema de existencia

y unicidad de Cauchy-Picard para las ecuaciones resultantes.
d) Estúdiense las soluciones no prolongables. Considérense, en particular,

1
las soluciones no prolongables a la derecha que verifican y( ) = 0, ¿a
π
cuantos puntos de la frontera se aproxima cada una?
16 Considérese la ecuación
p !
y − |x|3
y 0 = sen 2 (E)
x
a) Determinar razonadamente los dominios donde es aplicable el teorema

de existencia y unicidad.
b) Considerar el dato (x0 , y0 ) = (1, 3). Estudiar si el intervalo de definición

de la solución no prolongable a la derecha es [1, ∞).
c)Estúdiese razonadamente si para la solución no prolongable a la izquierda

del mismo problema existe
lim y(x)
x→0+
17 Considérese el problema de valor inicial


 y 0 = 2√− sen y
(P(x0 ,y0 ) ) 4 − x2
 y(x ) = y
0 0
a) Determinar razonadamente para que valores de (x0 , y0 ) el problema tiene

solución única.
103
b) Demostrar que si se toma (x0 , y0 ) = (0, 1) la solución no prolongable

está definida en |x| < 2.
c) Estudiar razonadamente si el resultado b) es cierto para la solución del

problema 
 y 0 = 2√− sen y + y 2
(Q) 4 − x2
 y(0) = 1
18 Considérese el problema de valor inicial

( 0
y = yxsen x + y 10
(P ) 1
y(0) =
10
1
a) Probar que (P ) tiene solución única, y(x), definida en |x| ≤ y que
2
2
0 ≤ y(x) ≤ .
10
b) Considerar el problema lineal

(
z 0 = zxsen x
(P L) 1
z(0) =
10
Calcular su solución, z(x), y probar que su gráfica está contenida en
1 1 3
R = {(x, y)| |x| ≤ , |y − < }
2 10 10
c) Probar que
2 |x|
|y(x) − z(x)| ≤ ( )5 (e 2 − 1),
5
1
si |x| ≤
2
19 Sea la ecuación diferencial
p
000 x(t) − t 1
(E) x (t) = 3
+ tan(x0 (t)) 3
t t
Estúdiese que puntos de IR4 se pueden tomar como datos iniciales para que,
junto con (E), el problema planteado tenga solución.
104
20 Sea el problema
0
y = sen (x) log(x)sen 2 (y 2 ), x ∈ (0, ∞), y ∈ IR
(P )
y(1) = 7
a) ¿Existe solución única definida localmente a la derecha?
b) La solución no prolongable, ¿está definida en (0, ∞)?
21 Sea la ecuación diferencial
x00 (t) − t2 x(t) = 0.
t4
Hállese una estimación del error cometido al tomar z(t) = exp( ) como
0
12
solución del problema con datos iniciales x(0) = 1, x (0) = 0, sobre el
1 1
intervalo I = [− , ].
2 2
22 Estúdiese el problema de Cauchy escrito en forma no normal,
√ 1
(y 0 (x))2 − 2 x3 y 0 (x) + x(y(x))2 = 0, y(1) = ,
2
precisando cuantas soluciones regulares tiene y si el intervalo de definición
a la derecha de las soluciones no prolongables es (1, ∞).
23 Sea la función f : [x0 , x1 ] × IRN −→ IRN continua y tal que
hf (x, y1 ) − f (x, y2 ), y1 − y2 i ≤ 0, ∀x ∈ [x0 , x1 ], ∀y1 , y2 ∈ Br (y0 )
(h, i, denota el producto escalar en IRN ). Demúestrese que el problema de

Cauchy 0
y = f (x, y)
y(x0 ) = y0
tiene solución única.
24 Estúdiese el intervalo de definición de la solución no prolongable a
la derecha del problema
 0 2

 y = y2 e−y2 + 1
 10 2
y2 = y1 e−y1 + 1

 y (0) = a1
 1
y2 (0) = a2
105
25 Sean los problemas de Cauchy:


 0 1
xk (t) = |xk |1/2 + , k ∈ IN
(Pk ) k+1
 x (0) = 0
k
Demuéstrese que (Pk ) tiene una única solución. Estúdiese si la sucesión

1
{xk }k∈IN converge uniformemente a cero en el intervalo [0, ].
2
26 Consideremos el sistema diferencial
 x

 x0 = x − y −
(1 − t)(x2 + y 2 )1/2
 y
 y0 = x + y −
(1 − t)(x2 + y 2 )1/2
donde x2 + y 2 > 0. Estúdiese si la solución del problema con dato (t0 , x0 , y0 )

con x20 + y02 < 1, t0 < 1, existe sobre el intervalo (t0 , 1)
Indicación: Puede ser una idea pasar a coordenadas polares.
27 Sea la familia de ecuaciones diferenciales x0 = xα , α > 0. Estúdiese
en términos de α:
a) Unicidad.
b) Intervalo de definición de la solución no prolongable.
Problemas autónomos.
En los problemas que siguen V : IRN −→ IRN es un campo de vectores C 1 y
nos referiremos a la ecuación
(E) x0 = V (x).
En Geometrı́a Diferencial suele usarse la siguiente nomenclatura.

Un campo V se dice que es completo si todas las curvas de campo, es decir
las tangentes en cada punto a V , o bien, equivalentemente, las soluciones de (E),
están definidas en (−∞, ∞).
28 Una función f : IRN −→ IR, f ∈ C 1 , es una integral primera de (E)

si es constante a lo largo de soluciones de (E), es decir, si
d
f (x(t)) ≡ h∇f (x(t)), V (x(t))i = 0.
dt
106
Demostrar que si f es una integral primera para (E) tal que
lim f (x) = ∞,
|x|→∞
entonces V es completo.
29
a) Sea f : IRN −→ IR, f ∈ C 1 , verificando
lim f (x) = ∞,
|x|→∞
y sea x = x(t) solución de (E) y supongamos que existe una con-

d
stante c > 0 tal que f (x(t)) ≤ c, entonces x(t) es indefinidamente
dt
prolongable.
b) Si f : IRN −→ IR, f ∈ C 1 , verifica
lim f (x) = ∞,
|x|→∞
y
d
|f (x(t))| ≡ |h∇f (x(t)), V (x(t))i| < M
dt
entonces V es completo.
30
a) Demuéstrese que las ecuaciones de Newton
x00 + ∇U (x) = 0, x ∈ IRN
con el potencial U : IRN −→ IR, U ∈ C 1 , verificando
lim U (x) = ∞,
|x|→∞
son completas.
b) Misma cuestión que en a) cuando, además se añade un término de

rozamiento, es decir,
x00 + ∇U (x) = −R(x0 ),
siendo R : IRN −→ IRN , R ∈ C 1 y verificando hx0 , R(x0 )i ≥ 0, para

todo x0 ∈ IRN .
107
Indicación.- Multiplı́quese la ecuación por x0 y estúdiese la energı́a resultante

31
a) Sea f : IRN −→ IR, f ∈ C 1 , acotada superiormente tal que para cierta
d
solución x = φ(t) de (E) existe c > 0 tal que f (φ(t)) ≥ c, entonces
dt
φ tiene tiempo de explosión finito a la derecha.
b) Si existe f : IRN −→ IR, f ∈ C 1 , acotada superiormente tal que existe

c > 0 de forma que
h∇f (x(t)), V (x(t))i ≥ c,
entonces todas las soluciones de (E) explotan a la derecha en tiempo

finito.
32
a) Demuéstrese que V es completo si está acotado.
b) Demuéstrese que V es completo si verifica una estimación de su crec-

imiento de la forma |V (x)| ≤ C(1 + |x|), ∀x ∈ IRN , con C > 0
constante.
c) Demuéstrese que V no es completo si se verifica una desigualdad del tipo
hx, V (x)i ≥ c|x|1+δ , δ>0
con c y δ constantes positivas.

Indicación.- Inténtese f (x) = log(1 + |x|) y f (x) = |x|λ
33 Demuéstrese que las soluciones de la ecuación no autónoma x0 =
V (t, x), (t, x) ∈ IR × IRN están definidas en (−∞, ∞), si existe f : IR ×
IRN −→ IR, f ∈ C 1 , tal que para todo compacto K ⊂ IR
lim f (t, x) = ∞,
|x|→∞
uniformemente en t ∈ K y
∂f
+ h∇f (x(t)), V (x(t))i,
∂t
está acotada en K × IRN .
34 Estúdiese el intervalo de definición de las soluciones no prolongables
de
108
x2 + t 4
1. x0 = √
1 + x 2 + t2
x3 + t 5
2. x0 = √
1 + x 4 + t4
35
i) Estúdiese si la solución no prolongable del problema
y 0 = x4 − y 4 , y(1) = 0
está definida para todo x > 1.
ii) Misma cuestión para todas las soluciones de la ecuación x00 + x2 x0 + x3 =

sen t y t > t0
Chapter 4
Sistemas de ecuaciones
lineales de primer orden.
Ecuaciones de orden
superior.
4.1 Sistemas de ecuaciones lineales: Teorı́a general

de existencia y estructura.
4.2 Sistemas de ecuaciones lineales con coeficientes

constantes. Exponencial de una matriz.
4.3 Metódo de Lagrange.
4.4 Ecuaciones de orden superior.
4.5 Ecuaciones lineales con coeficientes constantes.
4.6 Método de los coeficientes indeterminados.
4.7 Ejercicios
109
110
Chapter 5
Sistemas autónomos en el
plano
5.1 Estudio de los sistemas autónomos no lineales.
5.2 Trayectorias. Plano de fases.
5.3 Linealización.
5.4 Concepto de estabilidad de un punto critico.

Resultados de Poincaré.
5.5 Teorema de Poincaré–Bendixon.
5.6 Método directo de Liapounov:

Estabilidad, estabilidad asintótica, inestabili-
dad.
5.7 Ejercicios
111
112
Bibliography
[1] Guı́a del Curso
[2] M. Spivak, Calculus, Ed. Reverté, 2 ed, 1990.
[3] J. E. Marsden y M.J. Hoffman Análisis Clásico Elemental, Addison

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[5] M. Braun, Ecuaciones Diferenciales y sus Aplicaciones, Grupo Ed-

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[12] W. Rudin, Principios de Análisis Matemático, Ediciones del

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113
114
[13] M.W. Hirsch, S. Smale, Ecuaciones Diferenciales, sistemas

dinámicos y álgebra lineal , Alianza Universidad Textos, 1983.
[14] D.G. Figueiredo, A.F. Neves, Equacoes Diferenciais Aplicadas,

IMPA Colecao Matemtica Universitaria, 2001.

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1

Universidad Autónoma de Madrid

Guı́a para el Curso

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Curso Académico 2001-2002

1 Sucesiones y series de funciones. 9

2 Introducción a las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias 53

3 Teorı́a de existencia y unicidad de soluciones de ecuaciones

4 Sistemas de ecuaciones lineales de primer orden. Ecuaciones

5 Sistemas autónomos en el plano 111

Para precisar más:

Evaluación. Exámenes teorico-prácticos con ejercicios de nivel similar a los

Madrid, Octubre de 2001

1.1 Convergencia puntual de sucesiones y series

ii) Si {fk }k∈IN converge en cada punto de E, definimos

que por la unicidad del lı́mite es una aplicación. A f la llamamos

Recordando la definición de lı́mite de sucesiones de números reales tenemos

Fijado x ∈ E y cualquiera que sea ε > 0, existe n0 = n0 (x, ε) tal que si

Si la sucesión {Sn }k∈IN es puntualmente convergente decimos que la serie

Ejemplo 1.1.4 La convergencia puntual no preserva la continuidad.

2. Si fijamos x0 ∈ IR \ {0}, tenemos que

De esta manera resulta que la función lı́mite puntual de la sucesión es,

Ejemplo 1.1.5 La convergencia puntual no preserva la integra-

fk : [0, 1] −→ IR, definida por fk (x) = lim (cos(k!πx))2n , k ∈ IN .

De esta forma se tiene que

I x = pq , fracción irreducible. Pero entonces si k ≥ q, fk ( pq ) = 1.

Como f es discontinua en todo punto, f no es integrable Riemann. Este

Ejemplo 1.1.6 Convergencia puntual y derivación.

Por tanto, f 0 (x) ≡ 0. Sin embargo,

y ası́, por ejemplo en x = 0, f 0 (0) 6= limk→∞ fk0 (0) = ∞.

Ejemplo 1.1.7 El lı́mite de las integrales de una sucesión pun-

fk : [0, 1] −→ IR, fk (x) = k 2 x(1 − x2 )k , k ∈ IN .

Como fk (0) = fk (1) = 0 para todo k ∈ IN , basta estudiar el lı́mite puntual

Por otra parte,

Los ejemplos anteriores ponen de manifiesto que la convergencia puntual

A) lim (αfk + βgk )(x) = αf (x) + βg(x)

B) lim (fk gk )(x) = f (x)g(x)

1.2 Convergencia uniforme.

|fk (x) − f (x)| ≤ ε, ∀x ∈ E

Es claro que si {fk }k∈IN converge uniformemente en E, también con-

es decir, {fk }k∈IN converge uniformemente a f ≡ 0 en IR.

Ejemplo 1.2.3 Sea la sucesión de funciones

Es claro que para todo x ∈ [0, 1] fijo, fk (x) → 0, k → ∞, pues tomando k0

A continuación damos criterios de convergencia uniforme.

Teorema 1.2.4 ( Criterio de Cauchy). La sucesión de funciones {fk }k∈IN ⊂

Demostración. Que la condición (CC) es necesaria es evidente. En efecto

|fk (x) − fl (x)| ≤ |fk (x) − f (x)| + |f (x) − fl (x)| < ε.

Probamos que la condición (CC) es suficiente.

f (x) = lim fk (x).

En otras palabras, el argumento anterior demuestra que la condición (CC)

|fk (x) − fl (x)| ≤ ε, para todo x ∈ E,

tomando lı́mites en la desigualdad anterior,

lim |fk (x) − fl (x)| = |fk (x) − f (x)| ≤ ε para todo x ∈ E.

Esto concluye la demostración.

Teorema 1.2.6 Sea la sucesión de funciones {fk }k∈IN ⊂ F(E) y supong-

Mk = sup |fk (x) − f (x)|, k ∈ IN .

Entonces son equivalentes:

Demostración. 2) =⇒ 1) es obvio. Demostramos que 1) =⇒ 2). En

Mk = sup |fk (x) − f (x)| ≤ 2−n , ∀k > n0

Teorema 1.2.7 (Criterio de Weierstrass).

1.2.1 Convergencia uniforme y continuidad.

Por la convergencia uniforme, podemos encontrar k0 tal que si k > k0 ,

que prueba la continuidad de f en x0 .