Facultad​ ​de​ ​Ingeniería​ ​y​ ​Ciencia​ ​Básicas

Estadística​ ​I
Modalidad​ ​Virtual

La​ ​siguiente​ ​serie​ ​de​ ​ejercicios​ ​se​ ​dividirán​ ​en​ ​dos​ ​partes,​ ​la​ ​primera​ ​tendrá​ ​una​ ​fecha​ ​de​ ​realización​ ​hasta​ ​el
jueves​ ​de​ ​la​ ​ ​semana​ ​4,​ ​y​ ​se​ ​abrirá​ ​nuevamente​ ​el​ ​jueves​ ​de​ ​la​ ​semana​ ​5,​ ​y​ ​debe​ ​ser​ ​complementada​ ​con​ ​la
parte​ ​2.

Tenga​ ​presente​ ​que​ ​para​ ​cada​ ​uno​ ​de​ ​los​ ​ejercicios​ ​debe​ ​ser​ ​explícito​ ​con​ ​la​ ​solución​ ​que​ ​obtiene,​ ​son
necesarios​ ​procedimientos.

1.​​ ​ ​ ​ ​ ​CONTEXTO​ ​DEL​ ​TEMA

En la emisión de marzo de 1952 aparece en “The Journal of Finance”, el artículo titulado “Portfolio Selection” [1],
el cual presentó el trabajo desarrollado por Harry Markowitz para la construcción de un portafolio de inversiones
en​ ​el​ ​mercado​ ​de​ ​valores,​ ​tomando​ ​como​ ​criterio​ ​fundamental​ ​el​ ​balance​ ​entre​ ​rentabilidad​ ​y​ ​riesgo.

El problema que pretendió resolver Markowitz en su trabajo, fue cómo determinar la mezcla óptima de activos
financieros, de tal manera que se logre la máxima rentabilidad con el mínimo riesgo posible, en la totalidad del
portafolio. La rentabilidad futura se midió con el valor esperado de las rentabilidades del activo, y el riesgo con la
desviación​ ​estándar​ ​de​ ​las​ ​rentabilidades.

La estimación del comportamiento futuro de la rentabilidad se soporta en el estudio del comportamiento pasado
de la rentabilidad del activo financiero de interés. Para esto, se selecciona una serie de tiempo de precios de
activo,​ ​y​ ​se​ ​calculan​ ​las​ ​rentabilidades​ ​respectivas.

Por ejemplo, si el precio diario de un activo financiero se simboliza con P t , entonces la rentabilidad porcentual
del​ ​día​ ​ t ,​ ​se​ ​obtiene​ ​de​ ​la​ ​siguiente​ ​manera:

​​

El archivo Excel anexo: “Precios y Variaciones” ​https://goo.gl/4xmJWx , contiene el precio diario y la tasa de
variación diaria de un grupo de acciones del mercado de valores colombiano para el periodo comprendido entre
el​ ​23​ ​de​ ​junio​ ​de​ ​2016​ ​y​ ​el​ ​23​ ​de​ ​junio​ ​de​ ​2017.

El trabajo colaborativo consiste en hacer los análisis estadísticos descriptivos e inferenciales de la tasa de
variación​ ​diaria​ ​del​ ​precio​ ​de​ ​la​ ​acción:​ ​GRUPOSURA​.

[1]​​ ​Markowtiz,​ ​Harry​ ​(1952),​ ​‘Portfolio​ ​Selection’,​ ​The​ ​Journal​ ​of​ ​Finance​,​ ​Vol.​ ​1,​ ​No.​ ​1,​ ​77-91.
Parte​ ​1:

a. Siguiendo la regla de Sturges, (1 + 3,3 * log​10 n), para determinar el número de clases, construya la tabla de
frecuencias completa de la acción respectiva. Completa significa que se deben incluir las clases o intervalos, las
marcas de clase o puntos medios de los intervalos, las frecuencias absolutas, las frecuencias absolutas
acumuladas,​ ​las​ ​frecuencias​ ​relativas​ ​y​ ​las​ ​frecuencias​ ​relativas​ ​acumuladas.

b.​ ​Muestre​ ​e​ ​intérprete

● N 6 :​ ​frecuencia​ ​absoluta​ ​acumulada

● F 6 :​ ​frecuencia​ ​relativa​ ​ ​acumulada
● f 6 :​ ​frecuencia​ ​relativa
● n6 :​ ​frecuencia​ ​absoluta

c. Adiciónele a la tabla de frecuencias las columnas necesarias para obtener la tasa promedio ponderada de
variación​ ​diaria​ ​del​ ​precio​ ​de​ ​la​ ​acción.

d. ​Adiciónele a la tabla de frecuencias las columnas necesarias para obtener la desviación estándar de la tasa
promedio ponderada de variación diaria del precio de la acción. En el contexto del problema escriba la
interpretación​ ​de​ ​este​ ​valor.

e.​ ​​ ​Con​ ​los​ ​números​ ​obtenidos​ ​en​ ​las​ ​letras​ ​c​ ​y​ ​d,​ ​anteriores,​ ​obtenga​ ​e​ ​interprete​ ​el​ ​coeficiente​ ​de​ ​variación.

Parte​ ​2:

Asumiendo que la tasa de variación del precio de la acción ( RA ) se distribuye normal, obtenga las siguientes
probabilidades:

● P (RA > 0%)

● P (RA ≥ RA)
● P (− 1% ≤ RA ≤ 1%)