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12/06/2019 Enganado pela simulação de Monte Carlo - Michael Harris - Medium
então k novos vetores podem ser gerados pelo rearranjo dos resultados
comerciais originais. Existem agora vetores k + 1 de resultados
comerciais e curvas de patrimônio correspondentes, que podem ser
usados no acesso ao potencial da estratégia, seu risco, perda, etc.
Fundamentação e suposições
Caso 1
Esta estratégia tem 100% de ganho no SPY não ajustado desde o início.
Essa estratégia pode ser considerada ajustada por curva. Monte Carlo
não funcionará para isso ou para sistemas similares, mesmo com muito
mais negócios se eles forem ajustados à curva, porque todos os novos
vetores T [k] gerados pelo rearranjo não se desviarão muito das
condições de ajuste da curva. Isso também pode ser comprovado
matematicamente.
Caso 2
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Monte Carlo quebra a simetria que está presente pelo design. Como
resultado, qualquer inferência feita a partir deles é falsa. Abaixo está a
curva de capital para um sistema simétrico cruzado longo / curto de 50
a 200 em dados não ajustados do SPY desde o início:
Caso 3
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Casos 4, 5 e 6
Caso 7
Caso 8
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Resumo
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