Sunteți pe pagina 1din 119

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

FACULTATEA DE CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI


INFORMATICĂ ECONOMICĂ
Catedra de CIBERNETICĂ ECONOMICĂ

CULEGERE DE PROBLEME
PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ

BUCUREŞTI

2006
Colectiv de autori:

Prof. univ.dr. SPIRCU LILIANA 1 – 29

Prof. univ.dr. STANCU STELIAN 30 – 123

Prof. univ.dr. OPRESCU GHEORGHE 124 – 171

Prof. univ.dr. SCARLAT EMIL 172 – 200

Prof. univ.dr. CIOBANU GHEORGHE 201 – 275

şi prof. univ.dr. NICA VASILE

Prof. univ.dr. DOBRE ION 276 – 298

şi prof. univ.dr. BADESCU ADRIAN


1. S-a constatat, în urma unui studiu de marketing, că cererea şi oferta unui produs pot fi
validate statistic ca funcţii liniare de preţul unitar al produsului, mai precis:
– cererea D t = α – β Pt cu α , β > 0 şi
– oferta S t = – γ + δ Pt– 1 cu γ , δ > 0 iar t ∈{t 0 , t 0 +1, ..., t f }

Pentru reglarea preţului produsului se foloseşte funcţia excedent de cerere iar parametrul
de reglare este 0 < ε < 1.
Identificaţi răspunsul corect privind valoarea preţului de echilibru Pe în condiţiile
enunţate:
e ε(α + γ)
a) P = ,
β +δ

e α +γ
b) P = β + δ ,

e α −γ
c) P = β − δ ,

e α −γ
d) P = β + δ ,

e −α + γ
e) P = β + δ ;

– // –

2. Să considerăm modelul creşterii economice al lui Solow şi Swan descris de următoarea


ecuaţie de dinamică – continuă şi neliniară – a variabilei înzestrarea tehnică k:
k = f (k ) −λk −c

unde λ este un parametru (λ > 0) iar c este variabila de comandă (consumul per capita). Dacă
kM este înzestrarea tehnică corespunzătoare consumului de aur, selectaţi răspunsul corect ce
indică mulţimea valorilor de echilibru stabile în modelul creşterii economice:
a) {k e | f (k e ) − λk e = c , k e > k M } ;
b) {k e | f (k e ) − λk e = c , ke < kM };
c) {k e | f ( k e ) + λk e = c , 0 < k e < 1} ;
d) {k e | f (k e ) − λk e = 0 , k e < k M };
e) {k e | f (k e ) − λk e = 0 , k e ∈ R} ;

– // –

3.. Fie modelul macroeconomic descris, în timp discret, de relaţiile:


C t = α 0 + α1Yt d−1 – cererea de consum C în funcţie de venitul disponibil Y d;
Tt = T a + τYt – taxele T în funcţie de venitul Y;
M tD = kY t −1 + γ1rt + γ 0 – cererea totală de bani în funcţie de rata dobânzii r şi de venitul
Y;
a
I t = I + βrt – investiţia I în funcţie de rata dobânzii r.
Pentru ansamblul parametrilor (α1 ; τ ; k ; γ1 ; β) selectaţi varianta care ar putea fi aleasă
respectând dependenţele economice cunoscute:
a) (– 0,7; 0,2; 0,1; – 0,5; 2);
b) (0,7; – 0,3; 0,2; 0,4 ;1);
c) (– 0,7; –0,2; 0,1; – 0,5; 0,8);
d) (0,65; 1,3; 0,2; – 0,3; – 0,2);
e) (0,65; 0,4; 0,6; – 0,3; – 0,2);

– // –

4. Fie modelul dinamic neliniar discret y n +1 = f ( y n ) , n ∈{0, 1, 2, ...} , descris de funcţia


f derivabilǎ, cu derivata f '. Dacă a este o valoare de echilibru oarecare a modelului, ce puteţi să
afirmaţi despre aceasta?

a) a este o soluţie a ecuaţiei f(x) = 0;

b) a este o soluţie a ecuaţiei f(x) – x = 0;

c) a este o soluţie reală a ecuaţiei f(x) – x= 0;

d) a este o soluţie reală a ecuaţiei f(x) = 0;

e) a este o soluţie reală a ecuaţiei f(x) – x = 0 şi |f '(a)| > 1;

– // –

5. În urma unui studiu (folosind date statistice) s-a constatat că, cota de piaţă y a unui
produs, pe o piaţă concurenţială, este descrisă prin relaţia dinamică:
y t +1 = 3, 2 y t (1 − y t ) , t ∈{0, 1, ... } .

Cota de piaţă a produsului fiind la momentul iniţial y0 = 60%, folosind ecuaţia logistică de mai
sus, ce concluzii se pot trage privind cota de piaţă a produsului la un moment t > 0, suficient de
mare
a) se stabilizează la ≈ 69%;
b) nu se stabilizează la ≈ 69%;
c) se stabilizează la 0%;
d) se stabilizează la 100%;
e) se stabilizează la 50%;

– // –

6. S-a constatat statistic că ecuaţia de dinamică (discretă) a venitului naţional Y este de


forma:
Yt = 4 Yt −1 −4 Yt −2 + 2 , 5 Gt

unde G reprezintă cheltuielile guvernamentale.


Dacă se cunosc valorile iniţiale Y–1 = 800 şi Y0 = 850 iar G1 = 400, care va fi, folosind relaţia de
dinamică, venitul la momentul t = 2? (Se presupune că, cheltuielile guvernamentale se păstrează
la acelaşi nivel)
a) 2400;
b) 2700;
c) 850;
d) 1200;
e) 1000;

– // –

7. Pe o piaţă de capital cererea şi respectiv oferta pentru un activ financiar sunt estimate
prin funcţii liniare în variabila preţ, adică – în timp continuu:
D (t ) = α −βP (t ) cu α , β > 0 şi S (t ) = −γ + δP (t ) cu γ , δ > 0.
Se consideră că variaţia preţului se poate scrie sub forma:
dP
= ε ⋅ ( D (t ) − S (t )) cu 0 < ε < 1.
dt
Dacă preţul de echilibru este Pe iar preţul iniţial al activului este P0 identificaţi, din traiectoria
preţului ca soluţie a modelului de mai sus, componenta de care depinde stabilitatea (t ∈ [0, tf])
a) ε ( β + δ) t ( P0 − P e ) ;
t
α +γ 
b)   ;

β +δ 

c) e −ε ( β +δ) t ( P0 − P e ) ;
d) Pe;
e) e −ε ( β +δ) ;

– // –

8. Fie modelul cu multiplicator şi accelerator de forma:


Ct = aY t cu 0 < a < 1, I t = b (Yt −1 −Yt −2 ) cu b > 0 şi Yt = Ct + I t + Gt ,
pentru orice t discret.
Presupunem că variabila cheltuieli guvernamentale G rămâne constantă pe orizontul de
timp discret fixat. Ce condiţie suplimentară va trebui să verifice acceleratorul b pentru ca
variabilele venit Y, consum C şi investiţie I să aibă, pe orizontul dat, un comportament oscilant
periodic?
a) b > 4 (1 − a ) ;

b) 0 < b < 1 −a ;

c) b < 4 (1 − a ) ;

d) orice b > 0;

e) 0 < b 2 < 1 ;

– // -

9. Fie secvenţa de numere reale { y n +2 }n =0 descrisă de relaţia de recurenţă:


y n +2 = a1 y n +1 + a 2 y n cu a1 şi a2 coeficienţi reali daţi. Dacă λ 1 şi λ 2 sunt rădăcinile ecuaţiei


caracteristice asociate modelului şi λ 1 ≠ λ 2, identificaţi constantele C1 şi C2 din traiectoria
soluţie t  y t = C1λ1t + C 2 λ 2t în funcţie de două valori iniţiale y0 şi y1
y 0 λ 2 − y1 y1 − y 0 λ1 y 0 − y1 y1
a) C1 = şi C 2 = , b) C1 = şi C 2 = ,
λ 2 − λ1 λ 2 − λ1 λ 2 − λ1 λ 2 − λ1

y1 − y 0 λ1
c) C1 = y 0 λ 2 − y1 şi C 2 = , d) C1 = 0 şi C 2 = λ 2 − λ1 ,
λ 2 − λ1

y 0 λ 2 − y1 y 0 λ1 − y1
e) C1 = − şi C 2 = ;
λ 2 − λ1 λ 2 − λ1

– // –
10. Fie x variabila ce exprimă o suma de bani supusă unui proces de fructificare cu
dobânda a(t) – depinzând de timp. Dacă ecuaţia de dinamică asociată este
x (t ) = a (t ) x (t )

iar suma de bani iniţială (pentru t0 = 0) este x0, care va fi suma de bani rezultată în urma
procesului de fructificare la un moment t > 0 ?
t

a) ∫a (s)ds ;
x(t ) = e 0 x0

b) x(t ) = e a (t ) t x 0 ;
t

c) ∫
− a (s)ds
;
x (t ) = e 0
x0

d) x(t ) = t x0 ;
e) x (t ) = a (t ) x 0 ;

– // –

11. Modelul analitic asociat unui sistem cibernetic este descris de ansamblul
S = (T, X, U, Y, Ω , Γ , ϕ , η ). Reamintim că aici T este orizontul de timp, X este mulţimea
valorilor variabilelor de stare, Ω este mulţimea funcţiilor de comandă acceptate de către sistem
iar ϕ este funcţia de tranziţie (transfer) a stării. Identificaţi răspunsul corect privind definirea
funcţiei ϕ
a) ϕ : T ×T × X ×Ω → X ;
b) ϕ : T × X ×Ω → X ;
c) ϕ : T × X → X ;
d) ϕ : T → X ;
e) ϕ : X → X ;

– // –

12. Traiectoria soluţie a unui model dinamic discret de ordinul doi cu două valori iniţiale
este:
 π 2π 
t  y t = 2 3 cos  + t
2 3 
Ce puteţi afirma despre această traiectorie ?
π
a) are defazajul şi perioada oscilaţiei 3;
2
b) nu este defazată, are perioada oscilaţiei 3;
c) are defazajul π şi perioada oscilaţiei 3;
π
d) are defazajul şi perioada oscilaţiei 2;
2
e) nu este defazată şi nu este periodică.;

– // –

13, Fie modelul dinamic liniar continuu descris de ecuaţia de dinamică a stării:
x (t ) = A x (t ) + B u(t )

Când spunem că matricea A ce descrie dinamica proprie a sistemului este stabilizatoare ?


a) toate valorile proprii ale matricei au partea reală negativă;
b) toate valorile proprii sunt în modul mai mici ca unu;
c) unele valori proprii sunt în modul mai mici decât unu;
d) unele valori proprii au partea reală negativă;
e) matricea A este obligatoriu singulară;

– // –

14. Fie sistemul diferenţial omogen x (t ) = A x (t ) şi condiţia iniţială x (0) = x 0 (la


momentul t0 = 0). Identificaţi funcţia de tranziţie (transfer) a stării pentru un moment de timp t >
0
a) e A( t −t0 + 1 ) x 0 ;

b) e A t x 0 ;
c) A t x 0 ;

d) A t - t0x 0 ;
e) t x 0 ;
– // -

15. Fie modelul dinamic discret neliniar y n +1 = f ( y n ) , n ∈{0, 1, ... } descris de funcţia f –
derivabilǎ, cu derivata f '. Când spunem că numerele a1, a2, a3 formează un ciclu de ordinul trei
pentru modelul dinamic descris de funcţia f ?
a) a1, a2, a3 sunt numere reale şi de exemplu a2 = f(a1), a3 = f(a2) şi a1 = f(a3);
b) a1, a2, a3 sunt numere reale şi de exemplu doar a2 = f(a1) şi a3 = f(a2);
c) a1, a2, a3 sunt numere complexe şi |f ' (a1)f ' (a2) f ' (a2)| < 1;
d) a1, a2, a3 sunt numere reale şi obligatoriu a1 = a2 = a3;
e) a1 este un număr real, a2 = a3 sunt complex conjugate şi a3 = f(a2);

– // –

16. Fie sistemul diferenţial neliniar x (t ) = f ( x (t )) – multidimensional, cu vectorul f


format din funcţii netede. Când spunem că un vector de echilibru x e este de tip focar ?
a) toate traiectoriile soluţii converg sau diverg oscilant periodic relativ la el ;
b) toate traiectoriile soluţii converg spre el ;
c) toate traiectoriile soluţii converg sau diverg relativ la el ;
d) toate traiectoriile soluţii sunt bucle cu aceeaşi amplitudine ;
e) toate traiectoriile soluţii diverg relativ la el ;

– // –

17. S-a constatat, în urma unui studiu de marketing, că cererea şi oferta unui produs pot fi
considerate funcţii liniare de preţul unitar al produsului, mai precis
cererea Dt = α + β Pt resp.
oferta St = γ + δ Pt– 1

unde t ∈{t 0 , t 0 +1, ..., t f } .


Identificaţi condiţiile pe care trebuie să le verifice parametrii α , β , γ , δ astfel încât
dependenţele de mai sus să fie validate economic:
α γ
a) α > 0; β < 0, γ < 0, δ > 0 şi β > δ ;
α γ
b) α > 0; β < 0, γ < 0, δ > 0 şi β < δ ;

α γ
c) α > 0; β < 1, γ > 0, δ > 0 şi β > δ ;

α γ
d) α > 0; β < 0, γ < 0, δ > 0 şi β < δ ;

α γ
e) α > 0; β < 0, γ < 0, δ > 0 şi β = δ ;

– // –

18. Modelul creşterii economice al lui Solow şi Swan este descris de următoarea ecuaţie
de dinamică:
k = f (k ) −λk −c .

Aici considerăm că λ = n + µ (adică suma dintre rata creşterii forţei de muncă şi rata deprecierii
stocului de capital). Selectaţi răspunsul corect privind caracteristicile modelului:

a) este neliniar în variabila înzestrare tehnicǎ, iar λ este variabilǎ de comandǎ;

b) este liniar în variabila înzestrare tehnicǎ, iar λ este variabilǎ de stare;

c) este neliniar în variabila c, iar λ este variabilǎ de stare;

d) este neliniar în variabila înzestrare tehnicǎ, iar consumul per capita este variabilǎ de comandǎ;

e) este liniar în variabila λ, iar înzestrarea tehnică este variabilǎ de comandǎ;

– // –

19. Un cercetător al pieţei începe o urmărire a evoluţiei preţului unui produs, momentul
de start fiind t = 0 când preţul produsului este P0. El presupune cǎ, în perioada strict următoare,
funcţiile (validate) ce descriu cererea şi oferta pentru produs (ca funcţii de preţul unitar) nu se vor
modifica şi evident, nu se modifică nici funcţia excedent al cererii E(P) = D(P) – S(P) (cu
notaţiile clasice). Se constatǎ cǎ, la momentul iniţial, aceasta din urmă este pozitivǎ, adică E(P0)
> 0.
Ce concluzii poate trage cercetătorul pentru perioada următoare (conform teoriei lui
Walras)?

a) preţul rămâne neschimbat, P0 fiind chiar preţul de echilibru;

b) preţul va descreşte spre preţul de echilibru iar cererea excedentarǎ va descreşte;

c) preţul va creşte spre preţul de echilibru iar cererea excedentarǎ va descreşte;


d) preţul va creşte spre preţul de echilibru iar cererea excedentarǎ va creşte;

e) preţul va descreşte spre preţul de echilibru iar cererea excedentarǎ va creşte;

– // –

20. În modelele cu multiplicator şi accelerator studiate (Samuelson, Hicks) ipotezele


principale sunt:
a) cererea de consum C nu depinde de venitul Y iar investiţia I depinde de variaţia cererii totale
D;
b) cererea de consum C depinde de venitul Y iar investiţia I depinde de cererea totală D;
c) cererea de consum C nu depinde de venitul Y iar investiţia I depinde de cererea totală D;
d) cererea de consum C depinde de venitul Y iar investiţia I depinde de variaţia cererii totale D;
e) cererea de consum C nu apare în modele iar investiţia I depinde de variaţia cererii D;

– // –

21. Dacǎ aveţi o sumǎ de bani într-un depozit la o bancǎ asupra căreia nu efectuaţi nici o
modificare în perioada strict următoare, dar dobânda d se modifică, ce model – în timp continuu –
dintre cele de mai jos credeţi cǎ trebuie folosit pentru a verifica – la orice moment de timp t ce
sumǎ aveţi?
a) x (t ) = d (t ) ⋅ x(t ) + u (t ) ;
b) x (t ) = d (t ) ⋅ x(t ) ;
c) x (t ) = d ⋅ x (t ) ;
d) x (t ) = d (t ) ⋅ x (t ) + c(t ) ⋅ u (t ) ;
e) x (t ) = d (t ) x (t ) + c ⋅ u (t ) ;

– // –

22. Să considerăm modelul creşterii economice al lui Solow şi Swan în care se doreşte
maximizarea utilităţii actualizate a consumului (cu factorul de actualizare δ ):
tf
k = f (k ) −λk −c şi max J = ∫U (c )e −δ t dt
c
0

Folosind principiul lui Pontreaghin putem scrie hamiltonianul


H ( k , q , c ,t ) = e −δ t [U (c ) +q ( f ( k ) −λk −c )]
în care q este variabila adjunctă. Din condiţia necesară de optim impusă, alegeţi expresia care
rezultă pentru variabila adjunctă:
dU
a) q = − ;
dc
dU
b) q = ;
dt
dU
c) q = ;
dc
d) q = const . ;
dU
e) q = +k ;
dc
– // –

23. Fie sistemul diferenţial neliniar x (t ) = f ( x (t )) (cu vectorul f format din funcţii
netede). Când spunem că un vector de echilibru x e este de tip centru ?
a) toate traiectoriile soluţii converg sau diverg periodic relativ la el ;
b) toate traiectoriile soluţii converg spre el ;
c) toate traiectoriile soluţii converg sau diverg relativ la el ;
d) toate traiectoriile soluţii sunt bucle cu aceeaşi amplitudine;
e) toate traiectoriile soluţii diverg relativ la el;

– // –

24. S-a constatat, prin estimări econometrice, că venitul naţional Y urmează dinamica
discretă:
Yt = a1 ⋅ Yt −1 + a 2 ⋅ Yt −2 + b pentru t ∈{1, 2 , ...}

unde a1 , a 2 , b sunt coeficienţi estimaţi şi există relaţia a 12 < − 4 ⋅ a 2 .


Dacă se cunosc valorile iniţiale Y–1 şi Y0 ale venitului naţional, la ce comportament al venitului vă
puteţi aştepta folosind modelul pe orizontul de timp precizat?
a) venitul va creşte permanent pe orizontul precizat;
b) venitul se va stabiliza la valoarea Y0 ;
c) venitul va descreşte permanent pe orizontul precizat;
d) venitul va evolua oscilant periodic crescător sau descrescător pe orizontul precizat;
e) venitul se va stabiliza la valoarea Y– 1;
– // –
3 1
25. Fie A =   matricea ce descrie dinamica proprie, în timp continuu - fără
0 3

comandǎ- a vectorului variabilelor de stare x = ( x1 , x 2 ) . Care dintre următoarele matrice Ψ este
o matrice fundamentalǎ de soluţii pentru sistemul diferenţial liniar asociat matricei A?

 e 3t t ⋅ e 3t 
a) Ψ =  ;
 0 e 3t 

 e 3t e 3t 
b) Ψ =  ;
 0 e 3t 

 e 3t 0
c) Ψ =  ;
 0 e 3t 
 e 3t 0 
d) Ψ =  ;
 0 − e 3t 
 e 3t − t ⋅ e 3t 
e) Ψ =  ;
 0 e 3t 

– // –

 −1 2
26. Fie A =   matricea ce descrie dinamica proprie, în timp continuu şi fără
− 2 −1

comandǎ a vectorului variabilelor de stare x = ( x1 , x 2 ) . Identificaţi tipul traiectoriilor soluţii ale
sistemului diferenţial liniar asociat:
a) sunt spirale logaritmice crescătoare în timp;
b) sunt spirale logaritmice descrescătoare în timp;
c) sunt constante în timp;
d) sunt circulare cu raza constantǎ;
e) nici una dintre afirmaţii;

– // –

27. O persoanǎ împrumutǎ o sumǎ de bani y0 (în $) cu o dobândǎ de 1% pe lunǎ


angajându-se sǎ o ramburseze în rate constante de câte 20$ pe lunǎ. Dacǎ y este variabila ce
exprimǎ suma de bani, modelul asociat este y t +1 =1,01 y t − 20 cu t ∈{0,1,2,...}. Ce proprietǎţi
trebuie sǎ aibǎ suma maximǎ de bani pe care persoana poate sǎ o împrumute astfel ca, în
condiţiile precizate, aceasta sǎ poatǎ fi şi rambursatǎ?

a) sǎ fie < 2000 $;


b) sǎ fie = 2500 $;
c) sǎ fie = 3500 $;
d) sǎ fie > 3000 ;
e) sǎ fie > 4500 ;

– // –

28. Fie secvenţa de numere reale { y n +2 }n =0 descrisă de relaţia de recurenţă:


y n +2 = 8 y n +1 −16 y n . Dacǎ valorile iniţiale ale secvenţei sunt fixate, de exemplu y 0 = 4 şi


y 1 =12 , selectaţi forma corectǎ a traiectoriilor soluţii pentru recurenţa datǎ considerând cǎ t ∈
{0, 1, 2, ...}
a) y t = ( 4 − t ) ⋅ 4 ;
t

b) y t = (4 + t ) ⋅ 4 ;
t

c) y t = 4 + 2 ;
t t

d) y t = −4 + 2 ;
t t

e) yt = (4 − t ) ⋅ 2 ;
t

– // –

29. Fie secvenţa de numere reale { y n+2 }∞


n =0 descrisă de relaţia de recurenţă neliniarǎ:
y n +2 = 2,4 y n +1 − 0,14 y . Ce puteţi afirma despre valorile de echilibru ale modelului:
2
n

a) sunt a = 0 valoare instabilǎ şi a = 10 valoare stabilǎ;


b) sunt a = 0 valoare stabilǎ şi a = 10 valoare stabilǎ;
c) sunt a = 0 valoare instabilǎ şi a = 10 valoare instabilǎ;
d) sunt a = 1 valoare instabilǎ şi a = 10 valoare stabilǎ;
e) sunt a = 1 valoare stabilǎ şi a = 8 valoare instabilǎ;

– // –

30. În modelul de echilibru (IS-LM), o creştere a ratei taxelor conduce la o deplasare a


curbei (IS) astfel:
a) se roteşte spre dreapta; b) se translateazã spre stânga;
c) se translateazã spre dreapta; d) se roteşte spre stânga;
e) nu se modificã.

– // –
31. În modelul de echilibru (IS-LM), când masa monetarã se menţine constantã( M ), o
creştere a preţurilor( cu dp>0) conduce la o deplasare a curbei (LM) astfel:
a) se roteşte spre dreapta; b) se translateazã spre stânga;
c) se translateazã spre dreapta; d) se roteşte spre stânga;
e) nu se modificã.

– // –

32. Fie modelul Kaldor cu anticiparea preţurilor de tip Goodwin:


Dt = a + bp t
S t = a1 + b1 pte
S t = Dt
pte = pt −1 + ρ( pt −1 − pt −2 ) .
Ştiind cã ρ -indicã intensitatea variaţiei în timp a preţului asupra nivelului preţului anticipat,
atunci dacã ρ > 0 avem cã:
a) preţul anticipat modificã tendinţa evoluţiei anterioare;
a) preţul anticipat menţine tendinţa evoluţiei din perioada anterioarã;
c) preţul anticipat se menţine la nivelul existent;
d) ρ > 0 nu are effect asupra tendinţei evoluţiei din perioada anterioarã;
e) nici una din afirmaţiile anterioare nu este corectã.

– // –

33. Evoluţia consumului agregat şi a investiţiilor este descrisă cu ajutorul modelului


Samuelson următor:
C t = 0.75Yt −1

I t = β (Ct − C t −1 )
Y = C + I + G
 t t t

cu G = 8 ⋅10 12 u.m. (cheltuielile guvernamentale)


Ct valoarea consumului la momentul t;
Yt venitul naţional la momentul t;
It investiţiile la momentul t;
β > 0 parametru.
Se dau Y0 = 15 ⋅10 u.m., Y1 = 15 .5 ⋅10 u.m.
12 12

Studiind dinamica venitului, precizaţi condiţiile pe care trebuie să le verifice parametrul


β astfel încât traiectoria obţinută să fie stabilă oscilantă (cu oscilaţii proprii):
a) β > 0.3 ; b) 0.1 < β < 0.2 ; c) β > 0.02 ; d) β < 0.1 ;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

34. Fie modelul descris de


C t = cY t −1 , 0 < c < 1
I t = β (Ct − C t −1 ) , β > 0
Yt = Ct + I t + G
unde:- consumul C t este proporţional cu venitul Yt −1 din perioada precedentă (c multiplicator);
- investiţia I t este proporţională cu diferenţa dintre consumul din perioada t şi perioada

t −1 ( β accelerator);
- ultima ecuaţie este o ecuaţie de echilibru general.
Care dintre următoarele afirmaţii nu este adevărată?
G
a) Soluţia particulară este o constantă Ye = ;
1−c

b) dacă c >
t
, traiectoria de evoluţie a lui Yt este de forma Yt = ar1 + br2t + Ye ;
(1 + β ) 2

c) dacă c = 2 , traiectoria de evoluţie a lui
Yt este de forma Yt = ( a + bt ) r t + Ye ;
(1 + β )

d) dacă c < , traiectoria de evoluţie a lui Yt este de forma
(1 + β ) 2
Yt = ρ t [a cosθt + β sin θt ] + Ye cu a şi b două constante reale definite plecând de la
condiţiile iniţiale Y0 şi Y1 ;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

35. Se consideră ecuaţia de dinamică a ratei de schimb (notată cu s(t)):


s(t ) + ( 2 − cα) s (t ) + s (t ) = s , cu 0 < c < 1, α > 0 , pentru care se cunosc: s , s (0) şi s (0) .
Traiectoria de evoluţie a ratei de schimb este dată de s (t ) = eℜe ( r )t [ A cos bt + B sin bt ] + s , unde
A şi B sunt două constante reale determinate din s (0) şi s (0) , condiţii iniţiale iar r şi r
cα − 2
sunt valorile proprii cu ℜe(r ) = , dacă:
2
4 7
a) c < ; d) c > ;
α α
5
b) c > ; e) nici una din variantele de mai sus nu este adevărată.
α
4
c) c = .
α

– // –

36. Se consideră ecuaţia de dinamică a ratei de schimb (notată cu s(t)):


s(t ) + ( 2 − cα) s (t ) + s (t ) = s , cu 0 < c < 1, α > 0 , pentru care se cunosc: s , s (0) şi s (0) .
Traiectoria de evoluţie a ratei de schimb este oscilantă cu oscilaţii explozive, dacă:
2
a) c = ;
α
4
b) c < ;
α
2 4
c) <c< ;
α α
4
d) c > ;
α
4
e) c = .
α
– // –

37. Fie sistemul dinamic liniar continuu neautonom, cazul multidimensional:

 x (t ) = A(t ) x(t ) + B(t )u(t )



 y(t ) = C (t ) x(t )
2 0
pentru care matricea A(t ) =   . Cunoscând x10 = 1 şi x 20 = 0 , atunci matricea
− t 0

fundamentală de soluţii ψ(t ) este dată de:
2t
e
 0
a) ψ (t ) =
 1 2t 1 2t 1 t  ;
− te + e − 
 2 4 4
 e 2t
 0
b) ψ (t ) =
 1 2t 1 t 1 t  ;
− e + e − 
 2 4 4
 et
 0
c) ψ (t ) =
 1 2t 1 2t 1 1  ;
− te + e − 
 2 4 4
 e 2t
 0
d) ψ (t ) =  1 2t 1 2t 1  ;
− te + e − 1
 2 4 4
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

Se consideră piaţa unui anumit bun, pentru care s-au identificat funcţiile cererii şi
ofertei(model Kaldor cu anticipãri de tip Goodwin):
 Dt = 9 8− 2.8 pt

 S t = − 1 7+ 1.7 pt
e


 S t = Dt
 e
 pt = pt − 1 + 0.2( p N − pt − 1 )
 p0 = 2 0$ .
Preţul p N este considerat ca fiind un preţ normal pentru bunul respectiv, el fiind determinat prin
studii econometrice.

– // –

38. Considerând p N dat de p N = α ⋅ t + β , atunci traiectoria de evoluţie a preţului este:


a) instabilă, cu instabilitate uniformă;
b) stabilă, cu stabilitate uniformă;
c) stabilă, cu stabilitate oscilantă, având oscilaţii improprii;
d) instabilă, cu instabilitate oscilantă;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

39. Considerând p N dat de p N = β ⋅ eαt , atunci traiectoria de evoluţie a preţului este:


a) instabilă, cu instabilitate uniformă;
b) stabilă, cu stabilitate uniformă;
c) stabilă, cu stabilitate oscilantă, având oscilaţii improprii;
d) instabilă, cu instabilitate oscilantă;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –
● Fie modelul de creştere al lui Solow, dat de relaţiile:
1
k t +1 = [ s k t α + (1 − δ) k t ]
1+ n
0 < s < 1, 0 < δ < 1, n > 0, 0 < α < 1
unde
- k este capitalul unitar;
- s înclinaţia marginală spre economisire;
- δ rata de depreciere a capitalului;
- n rata de creştere a populaţiei active.

40. Mulţimea punctelor de echilibru, E, este dată de:


 1

  s  2−α 
a) E = k e1 =1, k e2 =   ;
 δ + n  
 
 1

  s 1−α 
b) E = k e1 = 0, k e2 =   ;
 δ + n  
 
 1

  s 1−α 
c) E = k e1 = 0, k e2 =  ;
 δ − n 
 
 
 1

  n 1−α 
d) E = k e1 = 0, k e2 =   ;
 δ + n  
 
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

41. Cât priveşte cele două puncte de echilibru, avem că:


a) ambele echilibre sunt instabile;
b) ambele echilibre sunt local stabile;
c) unul dintre echilibre este instabil, iar celălalt este local stabil;
d) ambele echilibre sunt global stabile;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

42. Domeniul de stabilitate S k * pentru echilibrul local stabil, dacă există, este
a) S k* = [1,+ ] ;∞
b) S k * = [0,+∞] ;
c) S k* = [2,+ ] ;∞
d) S k* = [2 0 0,+ 5] ; ∞
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

43. Fie sistemul dinamic liniar continuu neautonom:


x (t ) = A(t ) x(t ) + B (t )u (t ) (1)

 y (t ) = C (t ) x(t )
unde:
x (t ) ∈R n reprezintă vectorul variabilelor de stare;
u (t ) ∈R m reprezintă vectorul variabilelor de comandă;
y (t ) ∈R p reprezintă vectorul variabilelor de ieşire;
A(t ) , B (t ) , C (t ) conduc la nestaţionaritatea sistemului.
Care dintre următoarele afirmaţii nu defineşte observabilitatea unui sistem cibernetico-economic:
a) observabilitatea este caracteristica unui sistem cibernetico-economic specificat de a
putea determina nivelul iniţial al stãrii xτ ,τ ∈[t 0 , t ] cunoscând vectorul ieşirilor pe
perioada [τ, t ) ;
b) observabilitatea corespunde principiului cutiei negre: fiind cunoscute intrările şi
ieşirile sistemului, se cere să se identifice starea sistemului xτ pe perioada [t 0, t ] ;
c) sistemul (1) este observabil în momentul t = τ dacă pentru orice stare dată xτ = x(tτ )
şi orice altă stare dată x1 = x (t1 ), se poate alege comanda u (t ) pentru t ∈[t 0 , t1 ] care
transferă sistemul din starea xτ în starea x1 , într-un timp finit ∆t = t1 − tτ ;
d) observabilitatea corespunde principiului cutiei negre: fiind cunoscute stările şi ieşirile
sistemului, se cere să se identifice intrarea sistemului uτ pe perioada [t 0, t ] ;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

44. Fie sistemul dinamic liniar continuu neautonom:


x (t ) = A(t ) x(t ) + B (t )u (t ) (1)

 y (t ) = C (t ) x(t )
unde:
x (t ) ∈R n reprezintă vectorul variabilelor de stare;
u (t ) ∈R m reprezintă vectorul variabilelor de comandă;
y (t ) ∈R p reprezintă vectorul variabilelor de ieşire;
A(t ) , B (t ) , C (t ) conduc la nestaţionaritatea sistemului.
Care dintre următoarele afirmaţii defineşte controlabilitatea unui sistem cibernetico-economic:
a) controlabilitatea este caracteristica unui sistem cibernetico-economic specificat de a
putea determina nivelul iniţial al stãrii xτ ,τ ∈[t 0 , t ] cunoscând vectorul ieşirilor pe
perioada [τ, t ) ;
b) controlabilitatea corespunde principiului cutiei negre: fiind cunoscute intrările şi
ieşirile sistemului, se cere să se identifice starea sistemului xτ pe perioada [t 0, t ] ;
c) sistemul (1) este controlabil la momentul t = τ dacă pentru orice stare dată xτ = x(tτ )
şi orice altă stare dată x1 = x (t1 ), se poate alege comanda u (t ) pentru t ∈[t 0 , t1 ] care
transferă sistemul din starea xτ în starea x1 , într-un timp finit ∆t = t1 − tτ ;
d) controlabilitatea corespunde principiului cutiei negre: fiind cunoscute stările şi ieşirile
sistemului, se cere să se identifice intrarea sistemului uτ pe perioada [t 0, t ] ;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

45. Care dintre următoarele afirmaţii nu este adevărată:


a) observabilitatea unui sistem dinamic exprimă posibilitatea de a deduce stările
sistemului pe baza intrărilor şi ieşirilor;
b) orice sistem dinamic observabil este detectabil;
c) controlabilitatea unui sistem dinamic reprezintă posibilitatea de a atinge stările
sistemului pe baza intrărilor;
d) orice sistem dinamic controlabil este accesibil;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

 x (t ) = A x(t ) + B u(t )
46. Fie sistemul cibernetico-economic clasic   , unde U ⊂ R m reprezintă
 y (t ) = C x(t ) 
spaţiul intrărilor, X ⊂ R n reprezintă spaţiul stărilor, iar Y ⊂ R p reprezintă spaţiul ieşirilor, pentru

11 0 0 10
 0 1 2 3 11  C = 1 1 0 0
care se cunosc A=  
10 21
, B=  
21
,
 0 1 0 1 , m = 2, n = 4 , p =2.

 0 0 1 2
 
 0 2
   
Care dintre următoarele afirmaţii este adevărată:
a) sistemul este detectabil, dar nu este accesibil;
b) sistemul este accesibil, dar nu este detectabil;
c) sistemul nu este nici detectabil, nici accesibil;
d) sistemul este atât detectabil, cât şi accesibil;
e) sistemul nu este observabil.

– // –

 x (t ) = A x(t ) + B u(t )
47. Fie sistemul cibernetico-economic clasic   , unde U ⊂ Rm
 y (t ) = C x(t ) 
reprezintă spaţiul intrărilor, X ⊂ R n reprezintă spaţiul stărilor, iar Y ⊂ R p reprezintă spaţiul
3 0 
ieşirilor, pentru care matricea A =   . Presupunând că spaţiul comenzilor are o singură
0 − 2

 b1 
dimensiune, iar matricea B este de forma B =   , b1 , b2 ∈ℜ , atunci condiţia necesară şi
 b2 
suficientă ca sistemul să fie controlabil este ca:
a) b1b2 ≠ 0 ;
b) b2 ≠ 0 ;
c) b1 ≠ 0 ;
d) b2 = 0 ;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

48. Fie o firmă pentru care se cunoaşte urmãtorul model cibernetico-economic, cazul
 x 1 (t ) = a1 1x1 (t ) + a1 2x2 (t ) + b1u1 (t )
 x (t ) = a x (t ) + a x (t ) + b u (t )
 2 21 1 22 2 2 2
dinamic: 
 y1 (t ) = A1 (t ) x1 (t )
 y 2 (t ) = A2 (t ) x2 (t )
xi (t ) - reprezintã variabila de stare la nivelul subunitãţii i (în mii $);
u i (t ) - reprezintã variabila de comandã la nivelul subunitãţii i (în mii $);
y i (t ) - reprezintã variabila de ieşire la nivelul subunitãţii i (în mii $);
 0,5  3  0 0
Se dau: a11 = 0,03; a12 = 0,02; a 21 = 0,02; a 22 = 0,02 ,
x( )0 =   A( )0 =  
.

 0,5  2  0 0
Nivelul variabilei de stare pentru fiecare subunitate i, în al 5-lea an, care asigură în al 7-lea an

 2,5
nivelul
x( )7 =  
, pentru A1 ( t ) şi A2 ( t ) constante, este:

 2,5
 1,7  8  2,2  7  2,0  4  1,1  9
a)
x(5) =   x(5) =   x(5) =   x(5) =  
; b) ; c) ; d) ;

 1,7  3  2,2  5  2,0  0  1,1  4


e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –
49. Nivelul variabilei de ieşire pentru fiecare subunitate i, în al 5-lea an, care asigură în al 7-

 2,5
lea an nivelul
y( )7 =   , pentru A1 ( t ) şi A2 ( t ) constante, este:

 2,5
 6 1 2 ,1 3
a)
y(5) =   ;

 4 0 0 ,0 6
 6 8 2 ,3 4
b)
y(5) =   ;

 4 5 1 ,2 1
 5 3 5 ,3 6
c)
y(5) =   ;

 3 4 6 ,2 6
4 5 1 , 3 9
d)
y(5) =  
;

2 8 9 , 6 1
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

50. Nivelul variabilei de ieşire pentru fiecare subunitate i, în al 5-lea an, care asigură în al 7-

 2,5
lea an nivelul
y( )7 =   , pentru A1 ( t ) şi A2 ( t ) crescând cu ritmurile r1 = 11% şi respectiv

r2 = 12%, este:
 2,5
6 2 7 , 9 0
a)
y(5) =  
;

6 2 2 , 7 0
6 8 2 ,3 4
b)
y(5) =  
;

4 5 1 ,2 1
8 3 1 ,3 0
c)
y(5) =  ;

8 3 9 ,4 0
1 0 6 1 ,0 0
d)
y(5) =  
;

1 0 9 3 ,0 0
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

51. Fie problema de optim:


T
[max] sau [min] I = ∫ F ( x (t ), x (t ), t ) dt
x (t ) x (t )
0

x (0) = x 0 , x (T ) = xT sunt date


unde F este o funcţie diferenţiabilă în cele trei variabile t , x, x .
Pentru ca valoarea lui I să fie maximă (respectiv minimă), trebuie ca drumul optim x* (t ) să
verifice ecuaţia ecuaţia Euler, dată de:
a) Ftx'' + Fx'x' x + F ''2 x+ Fx' = 0 ;
x

b) Ftx'' − Fx'x' x + F ''2 x− Fx' = 0 ;


x
c) Ftx'' + Fx'x' x + F ''2 x− Fxx'' = 0 ;
x

d) Ftx'' + Fx'x' x + F'' x− Fx' = 0 ;


2
x

e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

52. Fie problema de optim:


T
[max] sau [min] I = ∫ F ( x(t ), x (t ), t ) dt
x (t ) x (t )
0

x (0) = x 0 , x (T ) = xT sunt date


unde F este o funcţie diferenţiabilă în cele trei variabile t , x, x .
Dacă x (T ) nu este fixat, problema se numeşte cu stare finală liberă, şi trebuie ca x * (t )
să fie ales astfel încât (condiţia de transversalitate):
a) Fx' ( x * (T ), x * (T ), T ) = 0 ;

b) Fx' ( x * (T ), x * (T ), T ) = 1 ;

c) Fx' ( x * (T ), x * (T ), T ) = 0 ;

d) Fx' ( x * (T ), x * (T ), T ) = 0 ;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

53. Fie problema de optim:


T
[max] sau [min] I = ∫ F ( x(t ), x (t ), t ) dt
x (t ) x (t )
0

x (0) = x 0 , x (T ) = xT sunt date


unde F este o funcţie diferenţiabilă în cele trei variabile t , x, x .
Dacă T → ∞ problema se numeşte cu orizont infinit şi trebuie ca x* (t ) să fie ales astfel
încât (condiţia de transversalitate):
a) lim
t →∞ Fx (t , x (t ), x (t )) = 0
' * * ;

b) lim ' *
 * (t )) = 0 ;
t →∞ Fx (t , x (t ), x

c) lim '
 * (t ), x * (t )) = 0 ;
t →∞ Fx (t , x

d) lim ' *
 * (t )) = 1 ;
t →∞ Fx (t , x (t ), x

e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –
54. Fie problema de optim:
T −1
[max] sau [min] I = ∑F (t , xt , xt +1 )
xt xt t =0

x0 , xT sunt date
unde - F este o funcţie diferenţiabilă în cele trei variabile t , xt , xt +1 ;
- starea iniţială, x 0 şi starea finală, xT , sunt date.
*
Pentru ca valoarea lui I să fie maximă (respectiv minimă), trebuie ca drumul optim xt să
verifice ecuaţia cunoscută ca fiind condiţia necesară de optim, numită şi condiţia de ordinul 1,
dată de:
a) F3 (t −1, xt −1 , xt ) + F2 (t , xt , xt +1 ) = 0 ;
' * * ' * *

b) F3 (t , xt −1 , xt ) + F2 (t , xt , xt +1 ) = 0 ;
' * * ' * *

c) F3 (t −1, xt −1 , xt ) + F1 (t , xt , xt +1 ) = 0 ;
' * * ' * *

d) F3 (t −1, xt , xt ) + F2 (t , xt , xt +1 ) = 0 ;
' * * ' * *

e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.


'
unde Fi (,,) reprezintă derivata de ordinul 1 a funcţiei F în raport cu variabila 1, cu i =1,3 .

– // –

55. Fie problema de optim:


T
[max] I = ∫ F [ x(t ), u (t ), t ]dt
u (t )
0

pe restrictii le :
x (t ) = f ( x (t ), u (t ), t )
x (0) = x 0 , x (T ) = xT date
t ∈[0, T ]
unde:
- x(t ) şi u (t ) sunt variabile reale;
- x şi u sunt funcţii definite pe R+ cu valori în R , de clasă cel puţin C 2 ;
- x 0 şi xT sunt numere reale date, numite condiţii la limitã (iniţialǎ şi respectiv
finalǎ)
- F şi f sunt două funcţii definite pe R 3 cu valori în R de clasă cel puţin C 2 ;
- x(t ) se numeşte variabilă de stare;
- u (t ) se numeşte variabilă de control sau de comandǎ;
- I se numeşte funcţie obiectiv, sau indicator de performanţǎ al sistemului economic
analizat;
- x (t ) = f ( x (t ), u (t ), t ) se numeşte ecuaţie de dinamicã
Pentru ca valoarea lui I să fie maximă, trebuie ca drumurile optime u * (t ) şi x * (t ) să
verifice următoarele condiţii, numite şi condiţii necesare de optim sau condiţii ale principiului de
maxim, ∀t ∈[0, T ] :
 ∂H  ∂H
 =0  =0
∂u (t ) ∂u (t )
 
x (t ) = f ( x(t ), u (t ), t ) x (t ) = − f ( x(t ), u (t ), t )
a)  b) 
 
 ∂H  ∂H
 ψ (t ) =  ψ (t ) = −
 ∂x(t )  ∂x(t )
 ∂H  ∂H
 = 0  =0
∂u (t ) ∂u (t )
 
x (t ) = f ( x (t ), u (t ), t ) x (t ) = − f ( x(t ), u (t ), t )
c)  d) 
 
 ∂H  ∂H
 ψ (t ) = −  ψ (t ) = −
 ∂x (t )  ∂x(t )
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.
unde H [ x (t ), u (t ), ψ(t ), t ] = F ( x (t ), u (t ), t ) +ψ(t ) f ( x (t ), u (t ), t ) , iar ψ(t ) reprezintă
vectorul variabilelor adjuncte.

– // –

56. Fie problema de optim:


 T −1
[max]
 u (t ) I = ∑ F ( xt , u t , t )
 t =0

pe restrictiile

 xt +1 − xt = f ( xt , u t , t )
 x , x date
 0 T
t = 0,1,......T − 1


unde:
- xt şi u t sunt variabile reale;
- x şi u sunt funcţii definite pe R+ cu valori în R , de clasă cel puţin C 2 ;
- x 0 şi xT sunt numere reale date, numite condiţii la limitã (iniţialǎ şi respectiv
finalǎ)
- F şi f sunt două funcţii definite pe R 3 cu valori în R de clasă cel puţin C 2 ;
- xt se numeşte variabilă de stare;
- u t se numeşte variabilă de control sau de comandǎ;
- I se numeşte funcţie obiectiv, sau indicator de performanţǎ al sistemului economic
analizat;
- xt +1 − xt = f ( xt , u t , t )
* *
Pentru ca valoarea lui I să fie maximă, trebuie ca drumurile optime u t şi x t să verifice
următoarele condiţii, numite şi condiţii necesare de optim sau condiţii ale principiului de maxim,
∀t =0,1,...... T −1 :

 ∂H
 =0
 ∂u t
 ∂H
a)  xt +1 − xt = = f ( xt , u t , t ) cu t = 1,2,..T − 1
 ∂ψ t
 ∂H
 ψ t − ψ t −1 =
 ∂xt
 ∂H
 =0
 ∂u t
 ∂H
b)  xt +1 − xt = = − f ( xt , u t , t ) cu t = 1,2,..T − 1
 ∂ψ t
 ∂H
 ψ t − ψ t −1 = −
 ∂xt
 ∂H
 =0
 ∂u t
 ∂H
c)  xt +1 − xt = = f ( xt , u t , t ) cu t = 1,2,..T − 1
 ∂ψ t
 ∂H
 ψ t − ψ t −1 = −
 ∂xt
 ∂H
 =0
 ∂u t
 ∂H
d)  xt +1 − xt = = − f ( xt , u t , t ) cu t = 1,2,..T − 1
 ∂ψ t
 ∂H
 ψ t − ψ t −1 =
 ∂xt
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.
unde H [ x (t ), u (t ), ψ(t ), t ] = F ( x (t ), u (t ), t ) +ψ(t ) f ( x (t ), u (t ), t ) , iar ψ(t ) reprezintă
vectorul variabilelor adjuncte.

– // –
57. Traiectoria optimală şi comanda optimă pentru următoarea problemă de control

 1 2
u (t )

optimal: 
[ m inI ]= ∫0
2
d t+ x(1)
 x (t ) = x(t ) + u (t ) ,x(0) = 1

este dată de:
1 1
a) ~ ~ (t)= -e1-t;
x (t)=et( e1-2 t+1- e), u
2 2
1 1
b) ~
x (t)=et( e1-3 t+1- e), ~ (t)= -e1-t;
u
2 3
1 1
c) ~
x (t)=et( e1-2 t+1- e), ~ (t)= -e1-2t;
u
2 2
1 1
d) ~
x (t)=et( e2-2 t+1- e), ~ (t)= -e2-t;
u
2 2
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

58. Valoarea optimă a variabilei de stare, la momentul t = 3 , x3 = ( x31 , x32 ) , pentru


următoarea problemă de control optimal:
 2
1 12
 [m ax I] = ∑t = 0 2 [(ut ) + (ut2 ) 2 ] + x31 + x32

 xt + 1 = 0,5xt + 0,3xt + u t , x0 = 10
1 1 2 1 1

 2
 xt + 1 = 0,4xt + 0,2xt + u t , x0 = 10
1 2 2 2


este dată de:
a) ( x31 , x32 ) = (2.0;1.0) ;
b) ( x31 , x32 ) = (2.0;1.5) ;
c) ( x31 , x32 ) = (2.3;1.0) ;
d) ( x31 , x32 ) = ( 2.3;1.5) ;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –
59. Performanţa sistemului pentru următoarea problemă de control optimal:
 xt1+1 = xt1 − 2 xt2 + u t1 , x10 = 1
 2
 xt +1 = xt + u t − u t , x0 = 1
2 1 2 2

 1 ≤ u t1 ≤ 3
 1 ≤ 2u t2 ≤ 4

 [max]I = 2 x31 + 3x32
este dată de:
37
a) I * = ;
2
35
b) I * = ;
2
39
c) I * = ;
2
31
d) I * = ;
2
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

60. Performanţa sistemului pentru următoarea problemă de control optimal:



 xt1+ 1 = 0,2 xt1 + 0,3xt2 + 0,4u t1 , x10 = 1
 2
 xt + 1 = 0,6 xt + 0,5xt + 0,4u t , x0 = 1
1 2 2 2

 2
1
[m axI] = ∑ [(u t1 ) 4 + (u t2 ) 4 ] + x31 + 2 x32
 t= 0 4
este dată de:
a) I * = −0,707 ;
b) I * = 0,345 ;
c) I * = −0,410 ;
d) I * = −0,207 ;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –
61. Din rezolvarea problemei de optimizare dinamicǎ urmǎtoare cu ajutorul principiului
maximului sau cu ajutorul ecuaţiei lui Euller:
T 1
1−
[ m ax] T = ∫V (t) ε
dt
u(t)
0

pe restricţiile:
S (t) = −V (t) −αS(t)
S(0) =S 0 dat
S(T) = 0 dat
unde
- S(t) reprezintã situaţia stocului de marfă la momentul t: variabilă de stare;
- V(t) volumul vânzărilor de marfă la momentul t: variabila de control;
- α coeficientul de deteriorare (perisabilitate) 0< α <1;
-ε elasticitatea cererii în raport cu preţul, 0< ε <1;
volumul optim al vânzărilor de marfă este dat de:
S0
( 1-ε ) T α(1 − ε ) e
− αεt
a) V * (t) = − ;
1- e
S0
b) V * (t) = − α ( 1- ε ) T
α(1 − ε ) e − αεt ;
1- e
S0
c) V * (t) = − α ( 1-ε ) T
α(1 − ε ) e − αt ;
1- e
S0
d) V * (t) = − α ( 1-ε ) T
α(1 − 2 ε ) e −αεt ;
1- e
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

62. Se consideră problema de optimizare dinamică în timp continuu


 5

[m ax]I = ∫ ( x (t ) + 2)dt


3

 0

 pe restrictii
le
 x(0) = 2

 x(5) = 7
Atunci, valoare maximă a funcţionalei obiectiv este:.
a) I * = 15 ;
b) I * = 10 ;
c) I * = 17 ;
d) I * = 25 ;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.
– // –

63. Se consideră problema de optimizare dinamică în timp discret


 4

 [m a xI ]= ∑ [(xt + 1 − xt ) + 2]
3

 0

 p ere s tric le
tii
x = 2
 0
 x5 = 7
*
Atunci, traiectoria optimală x t este dată de:
a) xt = t + 3, t = 0,1,2,3,4,5 ;
*

b) xt = 2t + 2, t = 0,1,2,3,4,5 ;
*

c) xt = t + 2, t = 0,1,2,3,4,5 ;
*

d) xt = t + 1, t = 0,1,2,3,4,5 ;
*

e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

64. Fie ecuaţia diferenţialã de ordinul 1: x (t ) = f ( x(t )) şi x e o situaţie de echilibru (o


situaţie de echilibru este xe dacã ∀ t, x e = 0, deci dacã f(xe) = 0) .
Presupunem că f: R→ R este o funcţie de clasă cel puţin C1 pe domeniul de definiţie.
Care dintre următoarele afirmaţii nu este adevărată referitoare la echilibru:
a) Echilibrul xe este global stabil pe I ⊂ R , dacă oricare ar fi condiţia iniţialã x (0) ,
variabila funcţională x (t ) converge către x e când t tinde la infinit;
b) Echilibrul x e este local stabil dacă există o vecinătate a lui xe, astfel încât, oricare ar fi
condiţia iniţialã x (0) aparţinând acestei vecinătăţi, x(t ) converge către x e când t tinde
la infinit;
c) Echilibrul x e este instabil dacă nu există nici o vecinătate a lui x e , pentru care condiţia
iniţială x (0) , să permită ca x(t ) să conveargă către x e , când t tinde către infinit;
d) Dacă f ' ( x e ) < 0 , atunci xe este un echilibru local stabil, iar dacă f ' ( x e ) > 0 , atunci xe
este un echilibru instabil;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

65. Fie ecuaţia recurentă(cu diferenţe finite) de ordinul 1: xt +1 = f ( xt ) şi x e o situaţie


de echilibru( o situaţie de echilibru xe este atunci când ∀ t, xe = f ( x e ))
Presupunem că f: R→ R este o funcţie neliniară de clasă cel puţin C1 pe domeniul de definiţe.
Care dintre următoarele afirmaţii nu este adevărată referitoare la echilibru:
a) Echilibrul xe este global stabil pe I, dacă oricare ar fi condiţia iniţialã x 0 , seria de termen
general xt , converge către xe când t tinde către infinit;
b) Echilibrul xe este local stabil, dacă există o vecinătate a lui xe , astfel încât, oricare ar fi
condiţia iniţialã x 0 aparţinând acestei vecinătãţi, xt converge către xe când t tinde către
infinit;
c) Echilibrul xe este instabil, dacă nu există nici o vecinătate a lui xe pentru care condiţia
iniţialã x 0 să permită ca xt să conveargă către xe ;
d) Dacã f ' ( x e ) <1, atunci xe este un echilibru local stabil, iar dacă dacã f ' ( xe ) >1,
atunci xe este un echilibru instabil;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

66. Se considerã modelul dinamic al evoluţiei preţurilor Pt :


Qdt = 20 − Pt + 2( Pt +1 − Pt −1 )
Qst = −7 − 2Pt
Qst = Qdt
Evoluţia preţului este dată de:
t
 1
a) Pt = A −  + B 2t + 9 , cu A şi B constante reale;
 2
t
 1
b) Pt = A −  + B 2t + 9 , cu A şi B constante reale;
 3
t
 1
c) Pt = A −  + B3t + 9 , cu A şi B constante reale;
 2
t
 1
d) Pt = A −  + B 2t + 10 , cu A şi B constante reale;
 2
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

67. Se considerã o firmã pentru care funcţia inversa a cererii pe piaţa pe care este activã
este p = 8 − 0,006 Q . Dacã firma stabileşte preţul p=7, atunci cererea pentru produsele sale va fi:
a) cu elasticitate unitarã; b) inelasticã; c) elasticã; d) infinit elasticã;
e) nici una din afirmaţiile anterioare.

– // –

68. Se considerã un model de ajustare a preţului unui produs pentru care avem:
- cererea la momentul t, in raport cu preţul la acelaşi moment, Dt = −4Pt + 200 ;
- oferta la momentul t, in raport cu preţul la momentul t-1, S t = 9Pt −1 + 20 ;
- ecuaţia de ajustare a preţului, Pt +1 = Pt + 0,2( Dt − S t ) .
Considerând cã nu intervin modificãri de parametri şi cunoscând valorile pentru P-1 şi P0, atunci
traiectoria preţului va fi:
a) explozivã; b) constantã; c) uniformã şi stabilã;
d) se stabilizeazã în jurul valorii 13,85; e) se stabilizeazã in jurul valorii 11,92.

– // –

69. Se considerã cã piaţa unui anumit produs este una normalã. Care din rezultatele
urmãtoare, obţinute pe baza datelor statistice privind funcţiile inverse ale cererii p D = p D (Q)
şi respective ofertei p S = p S (Q) , poate fi ales?
a) p D (Q ) = −0,4Q + 3 b) p D (Q ) = 0,4Q + 3
p S (Q) = 0,6Q − 4 p S (Q) = 0,6Q − 4

c) p D (Q ) = −0,4Q + 2 c) p D (Q ) = −0,4Q + 6
p S (Q ) = −0,5Q + 5 p S (Q ) = 0,5Q − 3

e) p D (Q ) = −0,4Q + 7
p S (Q) = 0,6Q + 4

– // –

70. Considerãm piaţa unui anumit bun normal, în care funcţiile cererii şi ofertei sunt
liniare. Atunci, condiţia de stabilitate statica în sens Marshall(SSM):
a) este adevãrat doar în cazul în care p D (Q ) are termenul liber negativ;
b) este adevãratã în general;
c) este adevãratã doar în cazul în care p D (Q) este crescãtoare doar în Q;
d) este adevãratã doar pentru dependenţe neliniare între p şi Q;
e) nici una din afirmaţiile anterioare nu este adevãratã.

– // –

71. Pe piaţa unui anumit produs sau identificat funcţiile cererii şi ofertei:
Dt = 100 − 3 pt
S t = −20 + 2 pt −1
cu p 0 = 25[um ] .
Atunci, nivelul preţului in anul 2, p 2 este:
a) p 2 = 24 ,33 ; b) p 2 = 24,66 ; c) p 2 = 24,44 ; d) p 2 = 24 ,88 ;
e) nici una din variantele anterioare nu este adevãratã.

– // –
72. Pe piaţa unui bun, evoluţiile cererii şi ofertei sunt descrise de următoarele relaţii:
Qd (t ) = 80 − 4 p (t )
Qs (t ) = −20 + 3 p (t ) + 0.2 p
 (t )
Qd (t ) = Qs (t )
unde Qd(t) este funcţia cererii;
Qs(t) este funcţia ofertei;
p(t) este preţul unitar al bunului, la momentul t.
Dacă p(0) = 20 , atunci traiectoria de evoluţie a preţului este:
a) instabilă, cu instabilitate uniformă;
b) stabilă, cu stabilitate uniformă;
c) stabilă, cu stabilitate oscilantă, având oscilaţii improprii;
d) instabilă, cu instabilitate oscilantă;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

73. Pe piaţa unui bun, evoluţiile cererii şi ofertei sunt descrise de următoarele relaţii:
Qd ,t = 20 − 2 pt
Q s ,t = −13 + 4 p t
p t +1 = pt + 0.1 ⋅[Qd ,t − Qs ,t ]
unde Qd,t este funcţia cererii;
Qs,t este funcţia ofertei;
pt este preţul unitar al bunului, la momentul t.
Dacă 0 = 6 , atunci traiectoria de evoluţie a preţului este:
p
a) instabilă, cu instabilitate uniformă;
b) stabilă, cu stabilitate uniformă;
c) stabilă, cu stabilitate oscilantă, având oscilaţii improprii;
d) instabilă, cu instabilitate oscilantă;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

74. Fie modelul de piaţă:


Qdt = α − βPt ,α, β > 0
Qst = −γ + δPt , δ , γ > 0
Pt +1 = Pt + j[Qdt − Qst ], j > 0
unde: - Qdt reprezintă funcţia cererii, Qst funcţia ofertei;
- ajustarea preţului Pt este proporţională cu cererea excedentară( cu j coeficientul de
ajustare).
Condiţia necesară şi suficientă ca traiectoria de evoluţie a lui Pt să tindă uniform către Pe este
ca:
2
a) j > β + δ ;
1
b) j < β + δ ;
1 2
c) β + δ < j < β + δ ;
1
d) j = β + δ ;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

75. Fie o industrie(o piaţă a unui anumit produs sau serviciu) în concurenţă perfectă,
pentru care funcţiile cererii şi ofertei sunt liniare, de forma:
100 − p , pentru 0 ≤ p < 100
y D ( p) = 0 , pentru p ≥100
−10 + 2 p , pentru p > 5
y ( p) =
S
0 , pentru 0 ≤ p ≤ 5
dy D ( p )
unde: = −1 şi arată faptul că la o creştere a preţului cerut de ofertant cu o unitate,
dp
cantitatea cerută de cumpărător scade cu o unitate;
dy S ( p )
= 2 , semnificând faptul că la o creştere a preţulu oferit de cumpărător cu o
dp
unitate, cantitatea oferită creşte cu două unităţi;

y D (0) = 1 0 0
 semnifică nivelul cererii şi ofertei, atunci când preţul cerut, respectiv cel
y (0) = 0 
S

oferit este zero.


Presupunem că se modifică curba cererii, devenind:
120 − p , pentru 0 ≤ p < 120
y D ( p) = 0 , pentru p ≥120

În aceste condiţii, ajustarea statică a echilibrului duce la modificarea perechii de echilibru (preţ
de echilibru, cantitatea de echilibru) la nivelul:
 110 220 
a)  , ;
 3 3 
 130 230 
b)  , ;
 3 3 
 130 220 
c)  , ;
 3 3 
 110 230 
d)  , ;
 3 3 
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

76. Stabilitatea Walrasiană presupune scăderea cererii excedentare la:


20
a) ;
3
40
b) ;
3
50
c) ;
3
34
d) ;
3
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

77. Stabilitatea Marshalliană presupune scăderea preţul cererii excedentare la:


20
a) ;
3
40
b) ;
3
50
c) ;
3
34
d) ;
3
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã

– // –
78. Pe piaţa unui produs se cunosc funcţiile cererii şi respectiv ale ofertei:

 Dt = 8 2− 2 pt

 S t = − 2 + pt − 1
S = D
 t t
ultima relaţie reprezentând condiţia de echilibru static, iar p 0 =29.
Traiectoria de evoluţie a preţului este dată de:
a) pt = ( − 2) t +28;
t
pt = 
1
b)  −  +27;
 2
t
pt = 
1
c)  −  +28;
 3
t
pt = 
1
d)  −  +28;
 2
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.
– // –

79. Fie modelul Kaldor cu anticipări raţionale, dat de:


 Dt = a + b pt

 S t = a1 + b1 pt
e


 S t = Dt
 p e = p + c( p − p )
 t t−1 N t−1
cu p N = 28.
1
Traiectoria de evoluţie a preţului pentru c= este dată de:
3
a) p t = ( − 3) t +28;
t
pt = 
1
b)  −  +27;
 2
t
pt = 
1
c)  −  +28;
 3
t
pt = 
1
d)  −  +28;
 2
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

80. Fie modelul Kaldor cu anticiparea preţului de tip Goodwin, dat de:

 Dt = 8 2− 2 pt

 S t = − 2 + pt − 1 + ρ ( pt − 1 − p t − 2 )
S = D
 t t
Pentru ρ = 1, ştiind că preţurile înregistrate anterior sunt p 0 = 29, p −1 = 25, valoarea preţului
la momentul 5 este dată de:
a) p 5 = 41.518;
b) p 5 = 40.618;
c) p 5 = 40.538;
d) p 5 = 41.588;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

81. Pe piaţa produsului X s-au deteminat funcţiile cererii şi ofertei, ca având următoarele
relaţii(model Kaldor cu anticipãri de tip Goodwin):
 Dt = 1 00− 3 pt

 S t = − 20+ 2 pt
e


 S t = Dt
 e
 pt = pt − 1 + 1( pt − 1 − pt − 2 )
 p0 = 2 5$ ; p − 1 = 22.
În condiţiile date, traiectoria de evoluţie a preţului este:
a) instabilă, cu instabilitate uniformă;
b) stabilă, cu stabilitate uniformă;
c) stabilă, cu stabilitate oscilantă, având oscilaţii improprii (de periodicitate 2);
d) instabilă, explozivă, cu oscilaţii improprii (de periodicitate 2);
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.
– // –

82. Pe piaţa unui anumit bun s-au estimat prin metode econometrice următoarele expresii
ale funcţiilor cererii şi ofertei:

 D( p( t ) ) = a + b (pt )

 S ( p( t ) ) = a1 + b1 p( t )
unde a = 2000, a1 = -1200
p (t ) - preţul în $/bucată;
Q (t ) - cantitatea, măsurată în milioane bucăţi.

Care dintre următoarele afirmaţii satisface condiţiile de normalitate ale cererii şi ofertei?
a) b < 0, b1 < 0 ;
b) b < 0, b1 = 0 ;
c) b > 0, b1 > 0 ;
d) b < 0, b1 > 0 ;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

83. Pentru b =-20, b1 = 40, p1 =52$, p 2 =55$ care dintre următoarele afirmaţii
reprezintă nivelul de echilibru (Pˆ , Q ˆ ):
a) (Pˆ , Q
ˆ ) = (52 ,22 ;922 ,22 ) ;
b) (Pˆ , Q
ˆ ) = (54 ,4;944 ,44 ) ;
c) (Pˆ , Q
ˆ ) = (51 ,11 ;911 ,11 ) ;
d) (Pˆ , Q
ˆ ) = (53 ,33 ;933 ,33 ) ;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.
f)
– // –

84. Pentru b =-20, b1 = 40, p 0 =54$, care dintre următoarele afirmaţi caracterizează
traiectoria de evoluţie a preţului:
a) p (t ) = e −1,1t 0,67+52,22;
b) p (t ) = e −1, 2t 0,67+53,33;
c) p (t ) = e −1,3t 0,67+51,11;
d) p (t ) = e −1, 4t 0,67+54,44;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

85. Se dă următorul model Hicks pentru cazul discret:

 Yt = Ct + I t + Gt

 Ct = α Yt − 1 ; α ∈ ( 0,1)
 I = β (Y − Y ); β > 0
t t− 1 t− 2
Ritmul de creştere a cheltuielilor guvernamentale este presupus ca fiind r =12%.
Se consideră, de asemenea, momentul iniţial ca fiind anul 2005, pentru care avem:
Y0( 2005 ) =259927 mld.lei
Y−1( 2004 ) =108919,6 mld.lei
G0 =30999,8 mld.lei
În condiţiile date, traiectoria de evoluţie a PNN este:
a) stabilă, cu stabilitate oscilantă, având oscilaţii improprii (de perioadă 3);
b) stabilă, cu stabilitate uniformă;
c) stabilă, cu stabilitate oscilantă, având oscilaţii improprii (de perioadă 2);
d) instabilă, explozivă;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.
– // –

86. Se consideră modelul Samuelson dat de următoarele relaţii:


 Yt = Ct + I t + Gt
C = α Y
 t t− 1

 I t = k ( Ct − Ct − 1 )
 Gt − d a t
pentru care se cunosc: α = 0,8; k =2,5, de asemenea
G0 = 18396 mld.lei;
Y−1 = 49773 ,2;
C −1 = 38452 ,4
şi ritmul de creştere: r = 10% .
Care dintre următoarele afirmaţi este corectă:
a) traiectoria de evoluţie a PNN se stabilizează în jurul valorii de 171.224,3 mld.lei;
b) traiectoria de evoluţie a PNN se stabilizează în jurul valorii de 151.224,3 mld.lei;
c) traiectoria de evoluţie a PNN se stabilizează în jurul valorii de 161.224,3 mld.lei;
d) traiectoria de evoluţie a PNN se stabilizează în jurul valorii de 181.224,3 mld.lei;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

87. Se considerã modelul de piaţă cu anticiparea preţurilor dat de


Qd (t ) = α − βP (t ) + mP
 (t ) + nP
 (t )
Qs (t ) = −γ +δP (t ) , α, β, γ , δ > 0, n ≠ 0
Qd (t ) = Qs (t )
Condiţia necesară şi suficientă pentru care P (t ) converge cãtre echilibru este ca:
a) m < 0, n > 0 ;
b) m > 0, n < 0 ;
c) m < 0, n < 0 ;
d) m > 0, n > 0 ;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

88. Fie o firmã pentru care funcţia de producţie este Qt = AK t Lt şi inzestrarea tehnicã
0, 4 0, 6

K0
la momentul curent este k 0 = = 150 . Informaţiile de pe piaţa muncii şi piaţa de capital, permit
L0
anticiparea unui nivel al ratei marginale de substituire a factorilor, Rms(K,L), egal cu 270, care
asigurã desfãşurarea unei activitãţi optime.
Având in vedere cã pe termen scurt, decizia este de angajare sau de disponibilizare de
personal, atunci nivelul viitor k t al inzestrarii tehnice va fi:
a) cu 20 mai mare; b) cu 30% mai mare; c) cu 20% mai mare;
d) cu 40 mai mare; e) cu 40% mai mare.

– // –

89. Funcţia de producţie Y ( L, K ) omogenã de grad 1, pentru care elasticitatea producţiei în


raport cu factorul L este: E L = α + βk
unde α , β reprezintã parametri în intervalul (0,1), iar k – reprezintã înzestrarea tehnicã a
muncii, are forma:
K K
a) Y ( L, K ) = ALα K 1−α e −β L ; b) Y ( L, K ) = ALα K 1−β e −β L ;
K
c) Y ( L, K ) = AL β K 1−α e −β L ; d) Y ( L, K ) = AL α K 1−α ;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

90. Fie o firmã care activeazã in domeniul web design-ului. Firma are douã sedii, unul in
Bucureşti şi unul în Braşov. Pentru aceastã firmã se considerã urmãtorul model dinamic:
x1,t +1 = a11 x1,t + a12 x 2,t +b1u1,t
x 2,t +1 = a 21 x1,t + a 22 x 2,t +b2 u 2,t
y1,t = A1,t x1,t
y 2,t = A2,t x 2,t
unde xi ,t - reprezintã rentabilitatea activului total din filiala i, i = 1,2 (mii $);
u i ,t - rotaţia activului total din filiala i, i = 1,2 (mii $);
y i ,t - profitul net dupã impozitare în filiala i, i = 1,2 (mii $);
Ai ,t - total active ale filialei i, i = 1,2 (mii $);
c i ,t - cifra de afaceri la momentul t a filialei i, i = 1,2 (mii $).

x = 0,5 A =  3 0  0 0
0  0,5 0  0 3  0 0
Se dau a11 = 0,3 , a12 = 0,2 , a 21 = 0,2 , a 22 = 0,2 , , şi rãmâne aceeaşi in timp.

Atunci:
  
a) sistemul este doar controlabil;
b) sistemul este doar observabil;
c) sistemul este este in acelaşi timp controlabil şi observabil;
d) sistemul nu este este in acelaşi timp controlabil şi observabil;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

91. Fie ecuaţia de dinamicã a evoluţiei capitalului, la momentul t: K (t ) = I (t ) −δK (t )


unde: - K (t ) reprezintã capitalul la momentul t, variabilă endogenă;
- I (t ) investiţia la momentul t, variabilă exogenă;
- δ rata de depreciere, parametru, 0 ≤ δ < 1 ;
Care dintre următoarele variante reprezintă traiectoria de evoluţie a capitalului:
a) K (t ) = K (0)e −δt + ∫0 e −δ τI (τ ) dτ ;
t

b) K (t ) = K (0)e − t + ∫0 e −δ (1−τ ) I (τ )dτ ;


t

t
c) K (t ) = K (0)e −δt + ∫ e −δ (1−τ ) I (τ )dτ ;
0

d) K (t ) = K (0) + ∫ e −δ (1−τ ) I (τ )dτ ;


t
0
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

92. Funcţia de producţie liniar omogenă pentru care elasticitatea producţiei în raport cu
factorul L este E L = α , este:
a) o funcţie de producţie de tip Cobb-Douglas clasic;
b) o funcţie de producţie de tip Cobb-Douglas generalizată;
c) o funcţie de producţie de tip CES;
d) o funcţie de producţie de tip Allen;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

93. Funcţia de producţie liniar omogenă pentru care elasticitatea producţiei în raport cu
factorul L este E L = α + βk , este:
a) o funcţie de producţie de tip Cobb-Douglas clasic;
b) o funcţie de producţie de tip Cobb-Douglas generalizată;
c) o funcţie de producţie de tip CES;
d) o funcţie de producţie liniară în raport cu ambii factori;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –
94. Funcţia de producţie liniar omogenă pentru care norma de substituire a factorilor este
r (k ) = a , este:
a) o funcţie de producţie de tip Cobb-Douglas clasic;
b) o funcţie de producţie de tip Cobb-Douglas generalizată;
c) o funcţie de producţie de tip CES;
d) o funcţie de producţie liniară în raport cu ambii factori;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

95. Funcţia de producţie liniar omogenă pentru care norma de substituire a factorilor este
ak − b
r (k ) = , a, b, c − parametri, este:
a − ck
a) o funcţie de producţie de tip Cobb-Douglas clasic;
b) o funcţie de producţie de tip Cobb-Douglas generalizată;
c) o funcţie de producţie de tip CES;
d) o funcţie de producţie de tip Allen;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

96. Funcţia de producţie liniar omogenă pentru care elasticitatea normei de substituţie a
factorilor este constantă, σ (k ) =1 + a , este:
a) o funcţie de producţie de tip Cobb-Douglas clasic;
b) o funcţie de producţie de tip Cobb-Douglas generalizată;
c) o funcţie de producţie de tip CES;
d) o funcţie de producţie de tip Allen;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

97. Pentru un sistem de producţie s-a determinat din analiza datelor statistice următoarea
dependenţă între ηL şi w: ηL (k t ) = αw(k t ) +γ
Ştiind că α = 0,2 şi γ =−0,1, atunci funcţia de producţie liniar omogenă, este dată de:
a) Y ( L, K ) = AL 0,8 K 0, 2 ;
b) Y ( L, K ) = AL 0, 5 K 0,5 ;
c) Y ( L, K ) = AL 0, 2 K 0,8 ;
d) Y ( L, K ) = AL 0, 4 K 0, 6 ;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

98. Se considerã modelul ce caracterizează planul de vânzare pentru un produs perisabil


 S t + 1 = (1 − α )S t − ut
 , cu 0< α <1 şi 0< ε <1

 ut + 1 = (1 − α )ut ε
unde
- S reprezintã starea stocului;
- u vânzarea (variabila endogenă dependentă de timp);
- α coeficient de deteriorare (pentru produsul perisabil).

Mulţimea punctelor de echilibru, E = ( S ∗ , u ∗ ) , este dată de:


a) E = {( S ∗ , u ∗ ) / S ∗ = 0, u ∗ = 0} ;
b) E = {( S ∗ , u ∗ ) / S ∗ = 1, u ∗ = 0} ;
c) E = {( S ∗ , u ∗ ) / S ∗ = 0, u ∗ = 1} ;
d) E = {( S ∗ , u ∗ ) / S ∗ = 1, u ∗ = 1} ;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

99. Cât priveşte punctul de echilibru, avem că:


a) punctul de echilibru este instabil;
b) punctul de echilibru este doar local stabil;
c) punctul de echilibru este global stabil, acesta fiind un nod stabil;
d) punctul de echilibru este un nod instabil ;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

100. Se considerã modelul lui Dornbusch, cu rată de schimb şi politică monetară, dat de

 p (t ) = π [e(tδ) − p(t ) ]

 α α 1 1
 e (t ) = e (t ) − ( − ) p (t ) − m− i
 β β λ λ
cu π > 0, α > 0, β > 0, λ > 0, δ > 0, β > αλ
unde
- e reprezintã logaritmul ratei de schimb;
- p logaritmul nivelului preţurilor (e şi p sunt variabile endogene funcţie de timp);
- i rata internă a dobânzii;
- m logaritmul cantităţii de monedă oferită (i şi m sunt variabile exogene);
- π coeficient de ajustare(parametru ).
Mulţimea punctelor de echilibru, E = ( p ∗ , e ∗ ) , este dată de:
a) E = {( p ∗ , e ∗ ) / p ∗ = m + λi, e ∗ = m} ;
b) E = {( p ∗ , e ∗ ) / p ∗ = m + λi, e ∗ = λi} ;
c) E = {( p ∗ , e ∗ ) / p ∗ = λi, e ∗ = m + λi} ;
d) E = {( p ∗ , e ∗ ) / p ∗ = m + λi, e ∗ = m + λi} ;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

101. Cât priveşte punctul de echilibru, avem că:


a) echilibrul este instabil;
b) echilibrul este doar local stabil;
c) echilibrul este global stabil, acesta fiind un nod stabil;
d) echilibrul este global stabil, având totuşi un nod instabil;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

102. Se considerã o economie inchisã, în care se cunosc urmãtoarele date: funcţia cererii
de consum este C = 300 + 0,8D , unde D = Y − T , D-reprezintã venitul disponibil, Y-venitul
oferit, T=750 reprezintã impozitele şi taxele, I=600 investiţiile la nivelul economiei şi G=800
cheltuielile guvernamentale.
Atunci, creşterea cheltuielilor guvernamentale cu dG=50 va induce o creştere a valorii de
echilibru a lui Y cu:
a) 6,3%; b) 7,5%; c) 3,5%; d) 4,5%; e) 9%.

– // –

103. Se considerã modelul Hicks al dezvoltãrii macroeconomice ciclice, cu α ∈(0,1)


propensiunea spre consum şi β > 0 acceleratorul investiţiei:
Yt = Ct + I t +Gt
Ct = α Yt −1
I t = β (Yt −1 − Yt − 2 )
Gt = G , constant
unde Yt - reprezintã produsul naţional;
C t - reprezintã consumul agregat;
I t - reprezintã investiţia totalã la nivelul economiei;
G - reprezintã cheltuielile guvernamentale.
Atunci, economia spunem cã are o dezvoltare ciclicã stabilã, dacã:
a) β ∈[1, (1 + 1 −α) 2 ] ; b) β ∈[0, (1 − 1 −α ) 2 ] ; c) β ∈[(1 − 1 −α) 2 ,1] ;
d) β ∈[(1 + 1 −α) 2 ,2] ; e) β ∈[0, 1 −α] .

– // –

104. Se considerã modelul unei economii deschise mici:


Y = C + I + G + NX
C =100 + 0,7Y
I = 900 − 2500 r
M = (0,1855 Y −1500 r ) P
P
NX = 700 − 0,2Y − 120e
P∗
unde G=800. Presupunem cã rata de schimb este fixatã la e=1 şi cã rata mondialã a dobânzii
r = 0,06 , în timp ce P = P ∗ = 1,2. Atunci, soldul balanţei comerciale la echilibru va fi:
a) NX = 421; b) NX = -256; c) NX = 329; d) NX = -312; e) NX = 0;

– // –

105. Se considerã economia naţionalã ca sistem deschis în cadrul economiei mondiale , in


care modelul cibernetico-economic este dat de:
Yt = C t +I t +( E t − M t )
C t = 0,6Yt −1 + 200
I t = 0,2Yt −1 +100
M t = 0,3Yt −1 + 50
 
Et = E dat exogen ( E = 350 )
unde Yt - reprezintã produsul naţional;
C t - reprezintã consumul agregat;
I t - reprezintã investiţia totalã la nivelul economiei;
E t - reprezintã exportul;
M t - reprezintã importul.
Atunci, produsul naţional, Yt , se stabilizeazã la nivelul valorii Y ∗ egalã cu:
a) Y ∗ =1200; b) Y ∗ =1400; c) Y ∗ =2200; d) Y ∗ =1800; e) Y ∗ =1000.

– // –

106. Într-o economie inchisã, funcţia cererii de consum este


C = 0,75YD + 200
YD = Y − T
T = 700
I = 500
G = 700 .
Creşterea cheltuielilor guvernamentale cu dG=200 va induce o creştere a valorii de echilibru a lui
Y cu:
a) 16,45%; b) 21,33%; c) 22,86%; d) 34,62%; e) 12,36%.

– // –

107. Se presupune că rata de creştere a unei variabile economice x(t) este diferenţa dinte
un termen constant r, şi un termen λx (t ) proporţional cu variabila. Ca urmare, rata este
influenţatã de un “efect de saturaţie” numit şi “frânaj logistic”, cu atât mai mare cu cât variabila
x (t )
creşte. Formalizarea problemei este dată deci de: = r − λ x(t ) , cu r > 0 , λ > 0 şi x (0)
x(t )
dat. Scrierea sub forma x (t ) = f ( x) , implicã x = rx − λx 2
Mulţimea punctelor de echilibru, E, este dată de:
 λ
a) E = k e = 0, k e =  ;
1 2

 r
 1 r
b) E = k e = 0, k e =  ;
2

 λ
 1 r
c) E = k e = 1, k e =  ;
2

 λ
 1 2r 
d) E = k e = 0, k e =  ;
2

 λ
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

108. Cât priveşte cele două puncte de echilibru, avem că:


a) ambele echilibre sunt instabile;
b) ambele echilibre sunt local stabile;
c) unul dintre echilibre este instabil, iar celălalt este local stabil;
d) ambele echilibre sunt global stabile;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

109. Traiectoria de evoluţie a variabilei economice x(t) este dată de:


r
x (t ) =
a) r
λ[1 + ( −1)e −rt ] ;
λx (0)
r
x (t ) =
b) r
λ(1 + e −rt ) ;
λx(0)
r
x(t ) =
c) r
λ( −1)e −rt ;
λx(0)
1
x (t ) =
d) r
1+( −1)e −rt ;
λx (0)
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

110. Fie modelul de creştere(Haavelmo-Stutzer ) dat de:

 Nt+ 1 − Nt Nt
 N =α −β Y
 t t , c αu > ,0 β > ,0 A > 0
 Y = A 1/ 2 N
t t
unde
- N reprezintã populaţia;
- Y venitul ;
1
- a=
2
Mulţimea punctelor de echilibru, E, este dată de:
 1 α + A  

2

a) E = N e = 1, N e =  β   ;
2


   

 1  2αA  
2

b) E = N e = 0, N e =  β   ;
2


   


  αA  
2

c) E = N e1 = 0, N e2 =    ;

  β  

 α − A  
2

d) E = N e1 = 0, N e2 =    ;

  β  
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

111. Se considerã sistemul dinamic(modelul Walras-Keynes-Phillips)


 Y (t )   α ( D' y −1) αD' p − αE ' r  Y (t ) − Y ∗ 
    
 p (t )  =  γp ∗ 0 p ∗  p (t ) − p ∗ 
 π e (t )   β γ 0 0  π e (t ) − π e 

  
cu 0 < α < 1, β > 0, γ > 0, D' y < 1, D' p < 0, E 'γ < 1
în care
- Y(t) reprezintã venitul;
- P(t) reprezintã preţul;
- πe (t ) este inflaţia aşteptatã.
Condiţiile necesare şi suficiente pentru care punctul de echilibru: (Y ∗ , p ∗ , π e∗
) este stabil,
sunt date de:
− β D' p p ∗
a) D' p p ∗ − β E ' r < ;
D'Y −1
− β D' p p ∗
b) D' p p − β E ' r <

;
α ( D'Y −1)

− β D' p p ∗
c) D' p p − E ' r < ;
α ( D'Y −1)
− D' p p ∗
d) D ' p p ∗ − β E ' r < ;
α ( D 'Y −1)
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

112. Se considerã modelul inflaţie-şomaj, dat de:


 9 1
 t + 1 t 4 U t + 8
Π = Π −

 U = 1 Π − 1 U − 1 (m − 1 )
 t + 1 2 t 2 t 2 6
unde
- Π reprezintã rata inflaţie;
- U este rata şomajului;
- m este parametru pozitiv.
Mulţimea punctelor de echilibru, E = (Π∗ , U ∗ ) , este dată de:
 ∗ ∗ ∗ ∗ 1
a) E = (Π , U ) / Π = m + 1,U = ;
 18 
 ∗ ∗ ∗ ∗ 1
b) E = (Π , U ) / Π = m, U =  ;
 18 
 ∗ ∗ ∗ ∗ 1
c) E = (Π ,U ) / Π = m, U = ;
 28 
 ∗ ∗ ∗ ∗ 1
d) E = (Π ,U ) / Π = m + 1,U =  ;
 28 
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

113. Cât priveşte punctul de echilibru, avem că:


a) echilibrul este instabil;
b) echilibrul este un focar stabil;
c) echilibrul este global stabil, acesta fiind un nod stabil;
d) echilibrul este un focar global stabil ;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

114. Traiectoria de evoluţie a ratei inflaţiei este dată de:


t
 8
 5  [3 A cos θt + 3B sin θt ] + m ;
Πt = 
a) 
 
t
 5
b) Πt =   [3 A cos θt + 3B sin θt ] + m ;
 8
t
 5
 8  [3 A cos θt + 3B sin θt ] ;
Πt = 
c) 
 
t
 5
d) Πt =   [ A cos θt + 3B sin θt ] + m ;
 8
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

115. Traiectoria de evoluţie a ratei şomajului este dată de:


t
 5 1
a) U t =   [ B( cos θt + sin θt ) + A( sin θt − cos θt ) ] + ;
 8 18
t
 5
b) U t =   [ A( cos θt + sin θt ) + B ( sin θt − cos θt ) ] ;

 8
t
 5 1
c) U t =   [ A( cos θt + sin θt ) + B( sin θt − cos θt ) ] + ;

 8 18
t
 8 1
d) U t =   [ A( cos θt + sin θt ) + B( sin θt − cos θt ) ] + ;
 5 18
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.
1 m
unde A, B sunt două constante reale, date de A = Π0 − şi respectiv
3 3
1 m 1
B = −U 0 + Π0 − + .
3 3 18

– // –

116. Fie piaţa bunurilor şi serviciilor, descrisã de curbele ofertei şi cererii agregate:

Y = 30000 ( p − p ) + 5000
M
D = 1500 +1,5G + 3,6 .
p
Piaţa monetarã este la echilibru prin oferta realã de bani egalã cu 6000; nivelul aşteptat al

preţurilor este p =1,2 iar guvernul decide volumul cheltuielilor guvernamentale G=800 pentru
echilibrarea pieţei bunurilor.
Atunci, cea mai bunã aproximare a preţului, p, la care se realizeazã echilibrul este:
a) 1,32; b) 1,58; c) 1,25; d) 1,68; e) 1,39.

– // –

1 Y
117. Într-o economie, funcţia cererii de bani este: M D = ( ) P , venitul real Y este
16 r
10000, iar rata dobânzii este 25%. Oferta de bani M este iniţial egalã cu 4000. Dacã in perioada
urmãtoare oferta de bani creşte cu 50%, iar reglarea la echilibru se face prin nivelul preţurilor P,
atunci rata inflaţiei va fi:
a) 30%; b) 50%; c) 70%; d) 80%; e) 110%.

– // –

118. Guvernul intenţioneazã sã utilizeze politici fiscale şi monetare pentru a atinge un


anumit nivel de creştere a P.I.B.. Dacã aţi fi consilier economic guvernamental, care dintre
urmãtoarele politici aţi recomanda:
a) reducerea cheltuielilor guvernamentale şi menţinerea masei monetare la nivelul
anterior;
b) reducerea plãţilor transferabile insoţitã de o uşoarã creştere a masei monetare;
c) creşterea ratei fiscalitãţii şi a datoriei publice;
d) creşterea cheltuielilor guvernamentale insoţitã de o expansiune corespunzãtoare a
masei monetare;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –
119. Fie modelul dinamic al venitului, Y(t):
C (t ) = cY (t ) −Y (t ) , 0 < c < 1
I (t ) = βC (t ) , β > 0
Y (t ) = C (t ) + I (t ) + G
unde: - consumul C (t ) depinde de venitul Y (t ) şi de evoluţia sa Y (t ) (c multiplicator);
- investiţia I (t ) este proporţională cu dinamica indicatorului consum C (t ) ( β
accelerator);
- ultima ecuaţie este o ecuaţie de echilibru general.
Condiţia necesară şi suficientă de stabilitate pentru Y (t ) este ca:
1
a) β < ;
2
b) β c >1 ;
c) β <1 ;
d) β c <1 ;
e) β >2 .

– // –

120. Se considerã dinamica ratei de schimb datã de: st +2 − cαst +1 + cαst = s , cu


0 < c < 1 şi α > 0 , unde st -reprezintã rata de schimb a variabilei endogene, s constantã
pozitivã. Condiţia necesară şi suficientă pentru care st converge cãtre echilibrul s este ca:
1
a) α< ;
2
b) α > 1;
c) α < 1;
d) c < 1;
e) cα < 1 .

– // –

121. Se consideră modelul IS-LM, dat de

 Y (t ) = a[ E (Y (t ) − T , r (t ) )+ G − Y (t )]

  M
 r (t ) = b  L (Y ( t ) ,r (t ) ) −
 P 
unde
- Y reprezintă producţia;
- r reprezintă rata dobânzii( Y şi r sunt variabile endogene);
- G cheltuieli publice;
- M oferta de monedă;
- P indicele preţurilor( G, M şi P sunt variabile exogene).
- parametrii reali a şi b sunt viteze de ajustare (a, b>0);
- E este funcţia care reprezintă consumul şi cheltuielile de investiţii: 0 < E 'Y <1 ,
E 'r < 0 ( E 'Y = E 'Y −T );

- L funcţia cererii de monedă, cu L'Y > 0 , L' r > 0 .


Atunci, punctul de echilibru este:
a) instabil;
b) un punct şa;
c) local stabil;
d) global stabil, acesta fiind un nod stabil;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

122.Se consideră modelul(sistemul hamiltonian al modelului privind durata optimă de


viaţă a unor brevete), dat de

 ρ 1 2
 x
 (t ) = x (t ) + x (t )
α −1 aα

 n (t ) = − n x(t ) + L
 a a
cu L > 0, a > 0,0 < α < 1, ρ > 0
unde
- n(t) reprezintă numele sortimentului;
- x(t) reprezintă consumul din fiecare sortiment.
Mulţimea punctelor de echilibru, E =( x, n) , este dată de:
 aαρ L(1 − α ) 
a) E = ( x, n) / x = ,n = ;
 1 −α aαρ 
 aρ L(1 − α ) 
b) E = ( x, n) / x = ,n = ;
 1 −α aαρ 
 aαρ L(1 − α ) 
c) E = ( x, n) / x = ,n = ;
 1 −α aρ 
 aα (1 − α ) 
d) E = ( x, n) / x = ,n = ;
 1 − α aαρ 
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

123. Echilibrul este:


a) instabil;
b) un punct şa;
c) local stabil;
d) global stabil, acesta fiind un nod stabil;
e) nici una din variantele de mai sus nu este adevãratã.

– // –

124. Pentru o firmă s-a determinat econometric că există o corelaţie liniară stabilă între
elasticitatea EL şi productivitatea medie a muncii ηL , adică E L = α ηL şi în plus EL+EK=1.
Determinaţi randamentul marginal al capitalului η L şi arătaţi că:
a) are un maxim pentru un nivel al dotării tehnice per capita k*=1-α;
b) are un minim pentru k*=1-α;
c) randamentul marginal al capitalului este descrescător;
d) randamentul marginal al capitalului este crescător;
e) randamentul marginal al capitalului este crescător numai pentru k*>1-α.
– // –

125. Pentru o firmă s-a determinat pe baza datelor statistice că există corelaţiile stabile:
EK+EL=1; E L = α ηL , unde EK şi EL sunt elasticităţile producţiei în raport cu factorii de producţie
şi ηL este productivitatea medie a muncii.
Pentru această firmă se cunoaşte starea iniţială:
K0=100 [mld lei], L0=100 [persoane], Q0=5000 [tone].
În plus se cunoaşte că activitatea firmei s-a derulat optimal, în condiţiile în care costul
real al capitalului a fost 0,25.
În aceste condiţii evoluţia productivităţii medii a muncii ηL în funcţie de nivelul dotării
tehnice per capita k este; în [tone/persoană]:
k k 0,5 k 1,5
a) ⋅10 4 ; b) k 0,25 ⋅10 4 ; c) ; d) ; e) 200 ⋅ k 0,25 .
199k +1 200 200

– // –

126. Pentru o firmă s-a determinat pe baza datelor statistice că există corelaţiile stabile:
E L = α ηL şi EK+EL=1, unde EK şi EL sunt elasticităţile producţiei în raport cu factorii (L şi K) şi
ηL este productivitatea medie a muncii.
În aceste condiţii, rata marginală de substituire a factorilor la această firmă este:
α
a) r = α⋅ k; b) r = α⋅ k2; c) r = α ⋅ k ; d) r = ; e) r =β ⋅ k α , unde β >0.
k
– // –

127. Pentru o firmă, pe baza datelor statistice s-a identificat o funcţie de producţie:
Q t = K t ⋅ L t ⋅ [19,9K t + 0,1L t ] . Se ştie că în anul de bază t=0 activitatea s-a desfăşurat în mod
−1

optimal, în condiţiile în care costul real al capitalului a fost 0,25. Folosind modelul de
fundamentare a cererii potenţiale optime de investiţii, dacă se anticipează o indexare perfectă a
preţurilor pe cele 3 pieţe (a bunurilor, a capitalului şi a forţei de muncă), deduceţi nivelul optim
viitor al dotării tehnice per capita k1* , în funcţie de salariul brut real şi arătaţi că acesta este de
w0
forma k1 = α
*
unde:
p0
a) α = 0,199; b) α = 0,214; c) α = 0,1417; d) α = 0,1714; e) α = 0,299.

– // –

128. Pentru o firmă, productivitatea medie a muncii este ηL = 50 k , unde k = K


L.
Folosind ecuaţia Euler a gradientului, determinaţi nivelul optim al capitalului necesar în perioada
( )
viitoare K1* , în ipoteza anticipării indexării perfecte a preţurilor pe piaţa muncii şi a capitalului,
dacă producţia planificată este Q1. Se ştie că la momentul iniţial dotarea tehnică per capita este
k0=1 (mld lei/persoană). Atunci:
1 1
a) K1* = Q1 ; b) K1* = 50 Q1 ; c) K 1* = 25 Q1 ; d) K 1* = Q1 ; e)
50 50
1
K 1* = Q1 .
25

– // –

129. Pentru o firmă s-a identificat relaţia rt = 199k 2t , unde rt este rata marginală de
substituţie. La momentul iniţial t=0, se cunoaşte: productivitatea medie ηL =50 [t/pers.] şi
înzestrarea tehnică a muncii k0=1 [mld. Lei/pers.]. Activitatea firmei se desfăşoară în condiţiile de
randamente constante la scală. Dacă preţul de desfacere este p0=16 [mil. lei/t], atunci venitul
marginal al capitalului realizat în perioada de bază este [în mil. lei/tonă]:
199 16
a) 4; b) 16 50 ; c) ; d) ; e) 6,5.
16 50

– // –

130. Folosind modelul ratei q marginale Tobin, în ipoteza că rata de actualizare r este
egală cu rata aşteptată inflaţiei π şi costul aşteptat al capitalului şi preţul aşteptat al producţiei
vândute sunt egale, deduceţi nivelul minim al randamentului marginal al capitalului (η K ) ce
trebuie realizat în perioada viitoare pentru ca firma să facă în prezent o investiţie netă pozitivă:
1+δ δ 1+δ
a) η K > 1 + δ ; b) η K > ; c) η K > δ ; d) η K > ; e) η K > .
1+ r 1+ π 1+ π
unde δ - este rata deprecierii capitalului.

– // –

131. Pentru o firmă funcţia de producţie este Q t = 0,6 K t L t şi la momentul curent


avem; K0= 100 [mld. lei], L0=25 pers. Se anticipează pentru perioada viitoare o rată de
actualizare egală cu cea a inflaţiei şi un preţ al producţiei egal cu costul anticipat al capitalului.
Rata de depreciere a capitalului este 10% şi costurile de ajustare investiţionale sunt
C( i ) = 0,01 ⋅ I 2 . Folosind modelul ratei marginale q - Tobin, deduceţi limitele între care trebuie să
se situeze dotarea tehnică per capita în perioada viitoare (k1), pentru a se decide în prezent
realizarea unei investiţii nete (pozitive):
a) 4 < k1 < 9; b) 9 < k1 ≤ 25; c) k1 ≥ 10; d) 10 ≤ k1 ≤ 25; e) 4 < k1 ≤ 10.

– // –

132. Pentru o firmă randamentul marginal al capitalului este 0,25. În condiţiile în care se
anticipează indexări perfecte (pe piaţa bunurilor, pe piaţa forţei de muncă şi pe cea de capital), că
rata de actualizare este egală cu valoarea anticipată a ratei inflaţiei, pe baza modelului ratei q –
*
marginale Tobin, deduceţi nivelul investiţiei nete ce trebuie realizată, I 0 , ştiind că costurile
investiţionale sunt C( i 0 ) = 0,01 ⋅ I 0 şi rata deprecierii capitalului este de 10%:
2

a) I *0 =5; b) I *0 =5,8; c) I *0 =6,8; d) I *0 =7,2; e) I *0 =7,8. (în mld. lei.).

– // –

133. Pentru o firmă, funcţia de producţie este Q t = 0,6 K t L t . Folosind modelul cererii
potenţiale de investiţii, determinaţi acceleratorul v al investiţiei nete care permite creşterea
producţiei cu 10% în condiţiile în care se anticipează indexări perfecte pe cele 3 pieţe (piaţa
bunurilor, a capitalului şi cea a forţei de muncă) ştiind că rata deprecierii capitalului este 10% şi
că la momentul curent nivelul factorilor este K0=100 [mld. lei] şi L0=25 [persoane]. Atunci:
3 10 11 3
a) v = ; b) v = ; c) v = ; d) v = ; e) v = 0,12 .
10 3 3 11

– // –

134. Pentru o firmă funcţia de producţie este Q t = 0,6 K t L t şi la momentul curent se


cunoaşte că L0=25 pers., Q0=30 [mii bucăţi]. Rata deprecierii capitalului este 10% şi se
anticipează indexări perfecte pe cele trei pieţe (cea a bunurilor, a capitalului şi a forţei de muncă).
Folosind modelul de fundamentare a cererii potenţiale de investiţii, determinaţi investiţia brută
care permite creşterea producţiei cu 10%:
a) I=10; b) I=12; c) I=16; d) I=20; e) I=21. [mld. lei]

– // –

135. P.43. Pentru fundamentarea strategiilor optime de dezvoltare a firmei, managerul


fixează obiectivul:
max ∫ e −0,2t [ 3Q t − 2L t − 1,5It ] dt , cu 0 ≤ It ≤ 10 [în mld. lei].

0
I t ,L t

Dinamica capitalului este descrisă prin ecuaţia binecunoscută, cu restricţia K t > 0 rata de
amortizare este de 10% şi funcţia de producţie Qt = F(Kt, Lt) are proprietăţile neoclasice, cu
matricea hessiană negativ definită. În aceste condiţii există N traiectorii optime admisibile
(fezabile):
a) N=2; b) N=3; c) N=4; d) N=6; e) N=8.

– // –

136. Pentru fundamentarea strategiilor optime de dezvoltare a unei firme, managerul


utilizează modelul Jorgenson. Calculele evidenţiază că pe traiectoria finală a magistralei,
capitalul firmei va fi de 550 [mld. lei]. Se cunoaşte că rata amortizării capitalului este 10%, rata
de actualizare este de 30% şi nivelul actual al capitalului este K0=100[mld. lei]. Dacă prin
proiectul de fezabilitate se urmăreşte atingerea traiectoriei finale peste 10 ani, precizaţi care va fi
nivelul investiţiei maxime brute [în mld. lei]:
a) 51; b) 63; c) 81; d) 93; e) 55.

– // –

137. Pentru fundamentarea strategiilor optime de dezvoltare a firmei, managementul


foloseşte modelul Jorgenson, funcţia de producţie fiind Q t = K 0,5 0,4
t Lt [mii tone] cu K0=20 [mld.
lei].
Firma îşi derulează activitatea, în raport cu ansamblul informaţiilor disponibile, în
condiţii de optim, astfel că venitul marginal al capitalului este 0,45 şi venitul marginal al muncii
este 2. în aceste condiţii, pe traiectoria finală a magistralei de dezvoltare a firmei, nivelul optim al
forţei de muncă va fi L* [persoane]:
a) 52; b) 42; c) 32; d) 162; e) 92.

– // –

138. Pentru fundamentarea magistralei dezvoltări optime a firmei, managerul fixează


criteriul max J = ∫0 e −0,2t [3Q t − 2L t −1,5I t ]dt . În condiţii de evoluţie optimă a firmei, pe

traiectoria finală a magistralei, rata de substituire a factorilor va fi r = 0,8k* şi capitalul K* =


1600/9 [mld. lei]. Decideţi care va fi nivelul optim al angajărilor pe această traiectorie [în
persoane]:
a) 48 b) 42; c) 88 d) 32; e) 98.

– // –

139. Pentru o firmă mică, funcţia de producţie este Q t = K t L t [mii tone]. Managerul
0,5 0,4

fixează obiectivul: max = ∫0 e −0,2t [3Q t − 2L t −1,5I t ]dt , sub restricţiile 1 ≤ It ≤ 10 [mld. lei],

Kt>0, K0= 20 şi rata amortizării de 10%. Pe traiectoria optimă de creştere, a magistralei


dezvoltării firmei, la momentul t=5, necesarul de forţă de muncă (L5) va fi:
a) 21 b) 11; c) 17 d) 19; e) 25.

– // –

140. Pentru fundamentarea strategiilor optime de dezvoltare a firmei managerul fixează



obiectivul: max ∫0
e −0, 3t ⋅ Rt dt sub restricţiile 1 ≤ It ≤ 10, Kt >0, K0= 20 [mld. lei] şi rata
amortizării de 10%. Ştiind că pe traiectoria finală a magistralei dezvoltări optime capitalul va fi
de 70,5 [mld. lei], determinaţi momentul optim de comutaţie t* [ani]:
a) t*=5 b) t*=8,5; c) 17 t*=10; d) t*=12,6; e) t*=15.

– // –

141. Pentru fundamentarea strategiilor de dezvoltare optimă pe termen lung, managerul


unei firme foloseşte modelul van Hilten, cu notaţiile cunoscute, dinamica capitalului social este:
 ( t ) = 0,75[ Π( K ( t ) ) − 0,2Y ( t ) ] − D( t )
X
Sub restricţia X(t) ≤ K(t) ≤ 1,5X(t). Antecalculaţia costurilor evidenţiază că nivelul
costului autofinanţării pure este 0,046666 şi cel al autofinanţării mixte este 0,06. Ştiind că
randamentul marginal al capitalului este qk= 5, demonstraţi că pe traiectoria finală a magistralei
dezvoltării optime a firmei:
a) creditele vor fi maxime;
b) creditele vor fi nule;
c) capitalul fix devansează capitalul social al firmei;
d) dividendele vor creşte cu o rată anuală de 6,99%;
e) dividendele vor creşte cu o rată anuală de 9%.

– // –

142. Pentru fundamentarea strategiilor optime de dezvoltare pe termen lung a firmei,


managerul foloseşte modelul van Hilten. Cu notaţiile cunoscute, dinamica capitalului social este:
X ( t ) = 0,75[ Π( K ( t ) ) − 0,2Y ( t ) ] − D( t )
Rata amortizării este 10%, randamentul mediu al capitalului este ηk = 5 şi costul
autofinanţării pure este 0,1. Demonstraţi că pe traiectoria finală a magistralei dezvoltării optime a
firmei:
a) creditele vor fi maxime;
b) creditele vor fi nule;
c) capitalul fix este egal cu capitalul social;
d) investiţiile nete vor creşte cu o rată anuală de 10%;
e) dividendele vor creşte cu o rată anuală de 5%.

– // –

143. Pentru fundamentarea strategiilor optime de dezvoltare pe termen lung a firmei,


managerul foloseşte modelul van Hilten. Dinamica capitalului social şi a celui corporal:
 ( t ) = 0,75[ Π( K ( t ) ) − 0,2Y ( t ) ] − D( t ) , K
X  ( t ) = I( t ) − 0,1K ( t ). (cu notaţiile cunoscute).
Profitul marginal al capitalului este Π′K = 0,05[15 − 0,05K t ] , randamentul marginal al
capitalului este 5, rata maximă de levier este γ =0,5 şi costul autofinanţării pre este 0,7 15 .
Atunci, pe traiectoria finală a magistralei dezvoltării optime a firmei, se va înregistra:
a) producţia va creşte cu 7%;
b) capitalul social va fi constant, egal cu 246,66 [mld. lei];
c) investiţia netă va fi 26,4 [mld. lei];
d) investiţia brută va fi 26,4 [mld. lei];
e) producţia va creşte cu 0,7 3 % .

– // –

144. Pentru fundamentarea strategiilor optime de dezvoltare pe termen lung a firmei,


managerul foloseşte modelul van Hilten. Se estimează că venitul marginal din vânzări este dat de
funcţia 0,01[17 − 0,01Q t ] , costul marginal al autofinanţării pure este 0,05 şi cel al autofinanţării
mixte este 0,06; rata amortizării este 10% şi randamentul capitalului este 5.
În aceste condiţii, pe traiectoria de consolidare a firmei, se va înregistra situaţia:
a) producţia va creşte cu ritmul de 17%;
b) producţia va fi constantă, egală cu 990 tone;
c) producţia va fi constantă, egală cu 1100 tone;
d) producţia va creşte cu ritmul de 6%;
e) capitalul fix va fi 180 mld. lei.

– // –

145. Pentru fundamentarea strategiilor optime de dezvoltare a firmei pe termen lung,


managerul foloseşte modelul van Hilten. Calculele evidenţiază că venitul marginal din vânzări va
fi 0,01(17-0,01Qt) şi în situaţia concretă a pieţelor financiare costurile vor fi: costul autofinanţării
pure: 0,065, cel al autofinanţării mixte 0,06 şi cel al finanţării prin credite va fi 0,086666 [toate
exprimate în miliarde lei].
În aceste condiţii, pe traiectoria finală a magistralei dezvoltării optime, producţia va fi (în
tone):
a) 833,4; b) 1050; c) 1100; d) 1700; e) 1733,4.
– // –

146. Pentru fundamentarea strategiilor optime de dezvoltare a firmei pe o durata de 10 ani,


se foloseşte modelul van Hilten. Se cunosc indicatorii [în mld. Lei/tonă]: venitul marginal din
vânzări este 0,01(17-0,01Qt), costul autofinanţării pure 0,1; costul autofinanţării mixte 0,06;
costul finanţării prin împrumuturi la rata maximă de levier 0,086666. În aceste condiţii, pe
traiectoria finală a magistralei, volumul investiţia rata maximă de levier 0,086666. În aceste
condiţii, pe traiectoria finală a magistralei, volumul investiţiei nete va fi [în mld. Lei]:
a) 20; b) 0; c) 15; d) -20; e) -15;

– // –

147. Pentru fundamentarea strategiilor optime de dezvoltare a unei firme, pe o durata de 10


ani, folosiţi modelul van Hilten. Se anticipează că venitul marginal din vânzări este 0,01(17-
0,01Qt) în mld lei/tonă şi costurile pe unitatea de capital în raport cu structura de finanţare: costul
autofinanţării pure 0,2333, costul autofinanţării mixte este egal cu costul finanţării prin
împrumuturi la rata maximă de levier, 0,30. Se cunoaşte că randamentul marginal al capitalului
este 5. Pe traiectoria finală a magistralei dezvoltării optime producţia va fi:
a) Q*= 833; b) Q*=1050; c) Q*=1133; d) Q*=1233; e) Q*=1283.

– // –

148. Pentru fundamentarea strategiilor optime de dezvoltare a firmei pe termen lung (T=15
ani), folosiţi modelul van Hilten. Se anticipează că venitul din vânzări este
1
200
(
34Q t − 0,01Q 2t )
şi, în situaţia concretă a pieţelor financiare, costul marginal pe unitatea de capital al autofinanţării
pure este 0,2333, cel al autofinanţării mixte este egal cu cel al finanţării prin credite maxime,
0,30. Se cunoaşte situaţia curentă a firmei: Q0=300[t], K0=60[miliarde] şi X0=40[miliarde lei]. În
aceste condiţii, nivelul împrumuturilor pe traiectoria finală a magistralei va fi [în miliarde lei]:
a) Yt* = 82,2; b) Yt* = 52,2; c) Yt* = 40,6; d) Yt* = 50 e 0,03t ; e)
Yt = 50 e
* 0,0233t
.

– // –

149. Pentru fundamentarea strategiilor optime de dezvoltare a firmei pe termen lung (T=15
ani), folosiţi modelul van Hilten. Se anticipează că venitul din vânzări este
1
200
(
34Q t − 0,01Q 2t ,)
costul marginal al autofinanţării mixte este egal cu cel al finanţării prin împrumuturi maxime. De
0,06 (mld. lei/tonă). Dinamica pieţelor financiare reflectă situaţia creditelor scumpe. Starea
iniţială a firmei: Q0=300[t], K0=60[miliarde], X0=40[miliarde lei]. În aceste condiţii, pe
magistrala dezvoltării optime, de-a lungul traiectoriei de consolidare, se va atinge:
a) un nivel al capitalului social X t = 146,6 [în mld. lei];
*

b) un nivel al împrumuturilor Yt = 73,3 [mld. lei];


*
c) un nivel al investiţiilor brute I t = 22 e ;
* 0,2t

d) un nivel al investiţiilor nete I t =11 e


N 0,06t
;
e) un nivel al producţiei Q t = 1100 [tone].
*

– // –

150. Pentru fundamentarea strategiilor de dezvoltare optimă a firmei pe termen lung


(T=10ani), utilizaţi modelul van Hilten. Dinamica capitalului social este data de ecuaţia
 ( t ) = 0,75[ Π( K ( t ) ) − 0,2Y ( t ) ] − D( t ) , X0=40 [miliarde lei]
X
Rata maximă de levier este γ=50%, rata amortizării a=10%, costul marginal al capitalului în
condiţiile finanţării prin împrumuturi maxime este 0,433 şi venitul marginal din vânzări este
0,01(17-0,01Qt), unde Q0=300 [tone]. În aceste condiţii momentul de comutaţie pe traiectoria
finală a magistralei este t*=1,3∙ln(α), unde:
a) α=3,55; b) α=4,36; c) α=1,45; d) α=2,45; e) α=6,45.

– // –

e −it D( t )dt +e −10 i X t , cu Dt≥0 şi ecuaţiile de dinamică


10
151. Considerăm modelul: max ∫ 0
 ( t ) = 0,75[ Π( K ( t ) ) − 0,2Y ( t ) ] − D( t ) , K
X  ( t ) = I( t ) − 0,1K ( t ) , sub restricţia X(t) ≤ K(t) ≤
1,5X(t). Costul marginal al capitalului în condiţiile finanţării prin împrumuturi maxime este 0,433
şi profitul marginal al capitalului este Π′( K ( t ) ) = 0,05[15 − 0,05 K ( t ) ] . Date iniţiale: X0=40 [mld.
lei], Q0=300 [tone]. În aceste condiţii, pe traiectoria de lansare pe magistrala dezvoltării optime,
la momentul t=1, capitalul social al firmei va fi X 1* [în miliarde lei]:
a) X 1* =51,5; b) X 1* =66,5; c) X 1* =76,5; d) X 1* =86,5; e) X 1*
=91,5.

– // –

152. Pentru fundamentarea strategiilor de dezvoltare optimă a firmei, utilizaţi MDF, pe


orizontul T=15 ani. Evoluţia pieţelor financiare evidenţiază situaţiile de credite scumpe şi
costurile marginale ale autofinanţării mixte şi prin credite maxime sunt egale cu 0,06 iar costul
autofinanţării pure este 0,04666. Funcţia veniturilor din vânzări este 1,2 11 Qt . În aceste
condiţii, pe traiectoria finală a magistralei dezvoltării optime a firmei, producţia va fi [în tone]:
a) Q t = 1283e b) Q t = 1100e c) Q t = 1100 ; d) Q t = 1823 ;
* 0,0466t * 0,06t * *
; ; e)
Q t = 1883 .
*

– // –

153. Pentru fundamentarea strategiilor optime de dezvoltare a unei firme pe orizontul


T=15ani, folosiţi MDF. Sunteţi în situaţia creditelor scumpe şi antecalculaţia costurilor arată că
există egalitate între costul marginal al autofinanţării mixte şi cel al finanţării prin împrumuturi
maxime, costuri mai mari ca cel al autofinanţării pure care este 0,0466, cu 29%. Veniturile din
vânzări sunt 1,2 11 Qt . În aceste condiţii, pe traiectoria de consolidare a firmei, producţia va fi
[în tone]:
a) Q t = 1100 ; b) Q t = 1100e c) Q t = 1832e d) Q t = 1283 ;
* * 0,29t * 0,0466t *
; ; e)
Q t = 1328 .
*

– // –

154. Pentru fundamentarea strategiilor de dezvoltare optimă a firmei folosiţi MDF. Pe


orizontul [0,T], T=15 ani, venitul marginal din vânzări este 0,6 11Qt−1 2 şi costurile marginale
induse de strategia de finanţare sunt de 10% - în cazul autofinanţării pure, 6% în cazul
autofinanţării mixte şi de 8,66% în cazul împrumuturilor maxime. În aceste condiţii, pe
traiectoria finală a magistralei dezvoltării optime, producţia va fi:
a) Q*t = 1100 ; b) Q*t = 528 ; c) Q*t = 396 ; d) Q*t = 396e 0,06t ; e) Q*t = 528e 0,0866t .

– // –

155. Pentru fundamentarea strategiilor de dezvoltare optimă a firmei, folosiţi MDF.


Dinamica capitalului social X  ( t ) = 0,75[ Π( K ( t ) ) − 0,2Y ( t ) ] − D( t ) şi venitul marginal din vânzări
−1 2
este 0,6 11Qt . Randamentul marginal al capitalului este 5, costul marginal al autofinanţării
mixte este egal cu cel al finanţării prin împrumuturi maxime (de 6%) iar cel al autofinanţării pure
este 4,66%. Atunci volumul dividendelor distribuite pe durata evoluţiei pe traiectoria finală a
*
magistralei va fi Dt [în miliarde lei], egal cu:
−1 t 100 0, 046 t
a) 0; b) 0,75 11 e 0, 06 t ; c) 100; d) 100 ; e) e .
11e 2
11
– // –

156. Pentru fundamentarea strategiilor de dezvoltare optimă a firmei folosim MDF. Pe


orizontul [0,T], T=15 ani, se anticipează că dinamica capitalului social este
X ( t ) = 0,75 ⋅ Π( K t ) − 0,15Yt − Dt şi venitul marginal al vânzării este 0,6 11Qt−1 2 .
Costul marginal al autofinanţării pure este 10%, cel al finanţării din împrumuturi maxime
este 13,33% mai mic şi cel al autofinanţării mixte este 6%. Rata amortizării este 10%. În aceste
condiţii, pe traiectoria finală a magistralei, volumul dividendelor D* [în miliarde lei] va fi:
a) D*=0; b) D*=31,86; c) D*=60,66; d) D*=91,46; e) D*=105,6.

– // –

157. În modelul van Hilten se cunoaşte că randamentul marginal al capitalului este 5, costul
marginal al capitalului în strategia autofinanţării pure este 0,5, cel în cazul autofinanţării mixte
este 30% şi cel al finanţării prin împrumuturi maxime este 43,33%. Dinamica capitalului social
este dată de X ( t ) = 0,75 ⋅ Π( K t ) − 0,15Yt − Dt . În aceste condiţii, rata maximă de levier este:
a) γ*=60%; b) γ*=50%; c) γ*=57,7%; d) γ*=70%; e) γ*=67,33%.
– // –

158. Pentru două pieţe, cerinţele excedentare în raport cu preţurile p1(t) şi p2(t) sunt date de
funcţiile:
1000 2400
E1 ( t ) = − 5 p1 + 50 p2 − 350 ; E2 ( t ) = −10 p1 − 50 p2 .
p1 p2
Se cunoaşte că la echilibru, p1* = 10 . Cercetaţi dacă sunt îndeplinite condiţiile stabilităţii
statice perfecte în sens Hicks şi dacă da, cercetaţi reacţia pieţelor la creşterea lui p2 cu 10%:
a) p1 va creşte cu 20%;
b) p1 va descreşte cu 2%;
c) cererea excedentară E2 va descreşte cu 70;
d) cererea excedentară E2 va creşte cu 70;
e) pieţele nu verifică cerinţele stabilităţii statice perfecte în sens Hicks.

– // –

159. Pentru două pieţe, cerinţele excedentare în raport cu preţurile p1(t) şi p2(t) sunt date de
funcţiile:
1000 2400
E1 ( t ) = − 5 p1 + 50 p2 − 350 ; E2 ( t ) = −10 p1 − 50 p2 .
p1 p2
Se cunoaşte că la echilibru, p1* = 10 . Cercetaţi dacă sunt îndeplinite condiţiile stabilităţii
statice perfecte în sens Hicks şi dacă da, cercetaţi reacţia pieţelor la creşterea lui p2 cu 10%:
a) p1 va creşte cu 2%;
b) p1 va descreşte cu 10%;
c) cererea excedentară pe piaţă 2 va descreşte cu 90;
d) cererea excedentară pe piaţa 2 va creşte cu 20;
e) pieţele nu verifică cerinţele stabilităţii statice perfecte în sens Hicks.

– // –

160. Pentru două pieţe, cerinţele excedentare în raport cu preţurile p1(t) şi p2(t) sunt date de
funcţiile:
1000 2400
E1 ( t ) = − 5 p1 + 50 p2 − 350 ; E2 ( t ) = −10 p1 − 50 p2 .
p1 p2
Se cunoaşte ca pe piaţa 2, preţul de echilibru este 6. Cercetaţi dacă sunt îndeplinite
condiţiile stabilităţi statice imperfecte şi dacă da, cercetaţi reacţia pieţelor la creşterea lui p 1 cu
14%:
a) p2 va creşte cu 2%;
b) p2 va descreşte cu 12%;
c) p2 va descreşte cu 2%;
d) pe piaţa 1, cererea va devansa oferta cu 100;
e) ) pieţele nu verifică cerinţele stabilităţii statice imperfecte Hicks.

– // –
161. Pentru două pieţe, cerinţele excedentare în raport cu preţurile p1(t) şi p2(t) sunt date de
funcţiile:
1000 2400
E1 ( t ) = − 5 p1 + 50 p2 − 350 ; E2 ( t ) = −10 p1 − 50 p2 .
p1 p2
Preţul de echilibru pe piaţa a doua este 6. Vitezele de ajustare a ofertei la cerere pe cele
două pieţe , în formularea dinamicii preţurilor în sens Hicks (adică p 1 ( t ), p 2 ( t ) ), sunt α1 şi α2.
Dacă α2=10%, determinaţi α1 astfel încât dinamica preţurilor să corespundă modelului
Samuelson al preţurilor:
a) α1=20%; b) α1=2%; c) α1=5%; d) α1=24%;
e) dinamica preţurilor nu corespunde modelului Samuelson.

– // –

162. Cererile excedentare pe două pieţe sunt:


1000
E1 ( t ) = − 5 p1 + 50 p2 − 350 ; p1 ( 0) = 8
p1
2400
E2 ( t ) = −10 p1 − 50 p2 , p 2 ( 0) = 8
p2
Preţul de echilibru pe prima piaţă este 10. Vitezele de ajustare a ofertei la cerere pe cele
două pieţe sunt α1=2% şi α2=3%. În aceste condiţii evoluţia preţurilor rezultată din modelul
Hicks:
a) este instabilă, cu evoluţia ciclică, cu perioada T=6,2 ani;
b) este stabilă, cu evoluţia ciclică, cu perioada T=6,2 ani;
c) este stabilă, cu evoluţia ciclică, cu perioada T=9,6 ani;
d) este stabilă, cu evoluţie monotonă;
e) este instabilă, cu evoluţie monotonă.

– // –

163. Cererile excedentare pe trei pieţe, în funcţie de nivelul anticipat al preţurilor p 1=p1(t),
p2=p2(t), p3=p3(t) sunt:
100 300
E1 ( t ) = − 5 p3 ( t ) ; E2 ( t ) = − 10 p1 ( t ); E3 ( t ) = 10 p1 ( t ) − 30 p3 ( t ) − 40 .
p1 ( t ) p2 ( t )
Se cunoaşte că pe piaţa 3, preţul de echilibru este 2. Cercetaţi, dacă sunt îndeplinite
condiţiile stabilităţii statice imperfecte în sens Hicks a celor 3 pieţe şi dacă da precizaţi care va fi
efectul creşterii cu 20% a preţului pe piaţa 2:
a) pe piaţa 1, oferta devansează cererea cu 33,33;
b) pe piaţa 1, cererea devansează oferta cu 33,33;
c) pe piaţa 3, cererea devansează oferta cu 33,33;
d) pe piaţa 2, oferta devansează cererea cu 33,33;
e) cele 3 pieţe nu îndeplinesc condiţiile stabilităţii statice imperfecte în sens Hicks.

– // –
164. Cererile excedentare pe trei pieţe sunt:
100 300
E1 ( t ) = − 5 p3 ( t ) ; E2 ( t ) = − 10 p1 ( t ); E3 ( t ) = 10 p1 ( t ) − 30 p3 ( t ) − 40
p1 ( t ) p2 ( t )
Preţul de echilibru pe piaţă 2 este 3. Mecanismul Hicks al dinamicii preţurilor (
 1 ( t ), p
p  2 ( t ), p
 3 ( t ) ) evidenţiază că vitezele de ajustare a ofertei la cerere sunt α1=20%, α2=3%,
α3=1%. În aceste condiţii, evoluţia preţurilor pe cele 3 pieţe este:
a) instabilă, cu evoluţia ciclică;
b) stabilă, cu evoluţia preţurilor;
c) stabilă, cu evoluţia monoton crescătoare;
d) stabilă, cu evoluţia monoton descrescătoare;
e) tipul de stabilitate şi natura evoluţiei depind de preţurile iniţiale.

– // –

165. Conform cerinţelor din MDF, dacă notăm:


RE – venitul marginal al unei acţiuni
RT – venitul marginal al capitalului după impozitare
C – costul marginal al împrumutului după impozitare,
atunci, în condiţiile creditelor ieftine, evoluţia pe traiectoria de lansare pe magistrala
dezvoltării optime se derulează atâta timp cât:
a) RE > i; b) RT > i; c) RT + C > i; d) RE – C > i; e) RE – C < i.

– // –

166. Conform cerinţelor din MDF, dacă notăm:


RE, RT – venitul marginal al unei acţiuni, respectiv al capitalului după impozitare,
C, CXY – costul marginal al împrumutului după impozitare, respectiv costul finanţării mixte pe
unitatea de produs,
atunci, în condiţiile creditelor scumpe, pe traiectoria optimă pe care se înregistrează R T>C,
politica optimă a firmei va fi:
a) Yt / Xt ↑ ; b) Yt / Xt ↓ ; c) Yt=0; d) RE < RT ; e) RE < CXY .

– // –

167. În condiţiile creditelor scumpe, conform cerinţelor MDF, dacă notăm


RE, RT – venitul marginal al unei acţiuni, respectiv al capitalului după impozitare,
γ – rata maximă de levier,
CXY, CX – costul finanţării mixte, respectiv al autofinanţării pure pe produs,
atunci, pe traiectoria optimă a magistralei pe care se înregistrează CXY < S'(Q) < CX, politica
optimă a firmei este:
a) Yt / Xt ↑ ; b) Yt / Xt ↓ ; c) Yt / Xt =constant= γ; d) RE> RT; e) RT> i.

– // –
168. Conform MDF, pe traiectoria optimă a magistralei dea lungul căreia RT =i, unde RT –
este venitul marginal al capitalului după impozitare, atunci:
a) D(t)=0; b) D(t) < ∫t2*t1* RT dk ; c) K(t) = X(t) ; d) K(t) > X(t) ; e) RE> i ,
unde D(t) – volumul dividendelor distribuite la momentul t,
K(t), X(t) – capitalul şi capitalul social,
RE – venitul marginal al unei acţiuni,
t1*, t2* - momentul de intrare, respectiv de încheiere a evoluţiei pe traiectoria respectivă.

– // –

169. Pe baza modelului MDF extins cu taxe pe bunurile de capital şi pe profit, cu ratele τg
şi τd, în ipoteza că τd > τg, atunci, pe traiectoria finală a magistralei:
a) Producţia este Q*=constant;
b) Distribuţia dividendelor este Dt*=max;
c) În condiţiile creditelor ieftine, politica de împrumuturi este Yt*=max;
d) Atât în condiţiile creditelor scumpe cât şi a creditelor ieftine, politica de împrumuturi este
Yt*=0;
e) În condiţiile creditelor scumpe, capitalul social creşte.
– // –

170. O gospodărie decide în cursul vieţii să lase moştenire zero. Funcţia de utilitate este
U=0,4lnC0 + 0,6lnC1. Dacă rata dobânzii este egală cu rata inflaţiei (r=10%), pentru p0=1, atunci
propensitatea consumului curent (C0) în raport cu resursele viagere estimate V, este V0, egală cu:
a) 5/11 ; b) 5/9 ; c) 4/11 ; d) 4/9 ; e) 4/10.

– // –

171. Folosind modelul intertemporal consum-economii pe două perioade, în condiţii de


incertitudine asupra veniturilor viitoare, creşterea ratei dobânzii cu dr antrenează asupra
economiilor curente (E0):
a) un efect de venit cert pozitiv;
b) un efect de substituţie cert pozitiv;
c) un efect de substituţie cert pozitiv numai dacă ARR în raport cu avuţia iniţială este mai mare
ca [(1+π)/(1+r)]*p0;
d) un efect de substituţie cert pozitiv numai dacă ARR în raport cu avuţia iniţială este sub nivelul
[(1+π)/(1+r)]*p0;
e) un efect de venit cert pozitiv numai dacă ARR în raport cu avuţia iniţială este sub nivelul
[(1+π)/(1+r)]*p0.

172. Care dintre următorii factori ce influenţează sistemul cibernetic al forţei de muncă nu
reprezintă o cauză a şomajului structural:
(a) Căutarea unei slujbe mai bune; (b) restrângerea activităţii unor industrii poluante;
(c) reducerea cererii pentru produse depăşite tehnic; (d) un ritm mai lent al progresului tehnic; (e)
lipsa investiţiilor pe termen lung.

– // –

173. Considerăm următorul model al unei economii cu anticipaţii perfecte:



d = 0,75y + 2,5 + 0,2(e – p) p = 0.2(d - y)
md = p + 0,0075y – 0,2 r ėe = ė
ms = 155 y = 1000;
r = r* + ėe r* = 12,5

unde y – oferta agregată; d – cererea agregată; e – rata de schimb reală; e e – rata de schimb
anticipată; p – nivelul preţurilor; r – rata internă a dobânzii; r* – rata externă a dobânzii; m d –
cererea de bani; ms – oferta de bani.
Nivelele de echilibru ale ratei de schimb şi, respectiv, preţurilor sunt:
(a) (150;250); (150; 150); (c) (200; 150); (d) (200;200); (e) (100;100)

– // –

174. In modelul Solow-Swan cu funcţia de producţie în formă intensivă y = kα , s, η şi δ


sunt rata economisirii, rata de creştere a populaţiei şi, respectiv, rata de depreciere a capitalului.
Dacă α = 0,3, η = 0,02 şi δ = 0,1, valoarea optimă a lui s (dată de regula de aur) este:
(a) 0,6 ; (b) 0,48; (c) 0,2; (d) 0,3; (e) Nici una dintre aceste valori

– // –

175. Banca Centrală(BC) dintr-o economie are drept ţintă reducerea ratei inflaţiei. Dacă
economia este deschisă şi cu mobilitate perfectă a capitalului, atunci mecanismul de reglare care
stă la baza deciziei BC este următorul:
1. Dacă nivelul preţurilor este mai mare, oferta reală de bani este mai mică;
2. Pentru o ofertă reală de bani mai mică, curba LM se deplasează spre stânga, determinând un
nou echilibru, căruia îi corespunde un venit real mai mare şi o rată a dobânzii mai mare;
3. Deoarece rata dobânzii creşte, investiţia privată va fi mai mică;
4. Creşterea ratei dobânzii determină şi creşterea (aprecierea) ratei de schimb, ceea ce duce la un
export net mai mic;
5.Cererea de consum a populaţiei va scădea ca urmare a creşterii ratei dobânzii şi a scăderii
venitului disponibil. Se va atinge astfel rata dorită a inflaţiei.
Una dintre aceste afirmaţii este falsă, şi anume:
(a) 2; (b) 1; (c) 3; (d) 4; (e) 5.

-//-

176. Intr-o economie descrisă de un model IS-LM, o politica monetară este denumită
tare(dură) dacă o scădere semnificativă a ratei dobânzii determină o creştere puternică a
investiţiilor şi a exporturilor nete. O astfel de politică monetară poate fi aplicată cel mai eficient
dacă:
(a) Curba IS este plată (apropiată de orizontală) sau curba LM este puternic înclinată(apropiată de
verticală);
(b) Curba IS este puternic înclinată sau curba LM este plată;
(c) Curba IS şi curba LM au pante egale (în valoare absolută);
(d) Curba IS şi curba LM au ambele pante pozitive finite;
(e) Curba IS şi curba LM au ambele pante negative finite.

– // –

177. Care dintre următoarele funcţii nu poate fi, în mod normal, o curbă AD (se
presupune că toate condiţiile de existenţă ale funcţiilor sunt îndeplinite):
1
(a) Y = Y0 + M/P ; (b) Y = Y0 + M2/P2 ; (c) Y = k M ; (d) Y = ln(M/P)β;
P

(e) Y = P
M .

– // –

178. Care dintre următoarele variabile nu poate reprezenta un parametru de control pentru
sistemul cibernetic al economiei reale:
(a) cererea pentru cheltuielile guvernamentale; (b) rata fiscalităţii: (c) veniturile din taxele
indirecte; (d) rata dobânzii la creditele acordate; (e) plăţile transferabile.

– // –

179. Într-o economie, descrisă de modelul Solow - Swan, rata economisirii, s este
constantă şi nu există progres tehnic (λ = 0). Funcţia de producţie intensivă este f(k) = k 1/3. Are
loc o reducere a taxelor care determină creşterea cu 1% a lui s. Dacă rata de creştere a populaţiei,
n rămâne constantă, atunci această modificare a taxelor va determina o modificare a ratei
salariului real, w cu:
(a) 1% ;(b) - 1,5% ;(c) 0,5% ;(d) - 2%;(e) 2,5%.

– // –

180. O economie are tehnologia descrisă de o funcţie de producţie de forma:


Y = Kα(NA)1-α, unde K reprezintă capitalul iar N este forţa de muncă angajată. Presupunem că N
= 1 şi că parametrul tehnologic A = γK. Rata de depreciere a capitalului K utilizat în economie
este egală cu δ şi nu există investiţii. Rata de creştere a outputului/venitului va fi atunci:
(a) δ ; (b) – δ ; (c) δ/α ; (d) δ/1-α; (e) - δγ.

– // –

181. Într-o economie normală, descrisă de un model AD-AS, au loc simultan, datorită
acţiunii unor factori conjuncturali externi, o descreştere a ofertei agregate, AS şi o creştere a
cererii agregate, AD. Ştiind că, în valoare absolută, oferta agregată scade mai mult decât creşte
cererea agregată, atunci, în anul următor:
(a) producţia şi preţul nu se modifică;
(b) producţia şi preţul cresc;
(c) producţia creşte şi preţul scade;
(d) producţia scade şi preţul creşte;
(e) producţia şi preţul scad.

– // –

182. Două economii, notate 1 şi 2, au aceeaşi funcţie de producţie Y = KαL1-α, rate


constante ale economisirii identice, s , rata de deprecierea δ = 0 şi rate constante ale progresului
tehnic, λ egale. Ştiind că rata de creştere a populaţiei în prima economie, n1 este mai mare decât în
a doua economie, n2, atunci:
(a) Economia 2 va avea o producţie per capita mai mare;
(b) Economia 1 va avea o producţie per capita mai mare;
(c) Producţia per capita în ambele economii este aceeaşi;
(d) Producţia per capita în ambele economii va scădea;
(e) Nici una dintre afirmaţiile de mai sus nu este adevărată.

– // –

183. Într-o economie, creşterea datoriei publice, ∆b(t) este descrisă de relaţia stilizată:
∆b(t) = [ r(t) – gy(t)] b(t-1) + [ g(t) – tn(t) – m(t)], unde r(t) este rata dobânzii; gy(t) – rata de
creştere a PIB; g(t) – rata de creştere a cheltuielilor guvernamentale; tn – rata de creştere a taxelor
nete; m(t) – rata de creştere a masei monetare. Ştiind că r = 25%, g y = 5%, m = 4,5 % şi că
ponderea deficitului bugetar în PIB este de 6%, atunci datoria publică, exprimată ca pondere în
PIB (pentru ponderi negative, economia este creditor net, iar pentru ponderi pozitive economia
este debitor net), va fi:
(a)-7,5%; (b) -8%; (c) -1,5%; (d) 1,4%; (e) 6,5%.

– // –

184. O economie este compusă dintr-o singură firmă şi o singură gospodărie. Firma,
maximizatoare de profit, realizează o producţie descrisă de funcţia y = a n 1 - α, n fiind cererea de
muncă a firmei, a şi α fiind constante pozitive date. Gospodăria maximizează funcţia de utilitate a
1
consumului u = c + β (1 − n ) , unde c este consumul per capita, n - oferta de muncă şi β > 0.
2
Ştiind că c = w ⋅ n , unde w este rata salariului real, salariul de echilibru (care asigură utilizarea
completă a forţei de muncă) în condiţiile unei modificări de productivitate va fi:
1

(b) w ∗ = [a (1 −α) β 2α ] [ ]
2
a (1 −α) α+1 α +1
(a) ∗
w =  ; ; (c) w ∗ = a (1 − α ) β α α +1 ;
 β


1

[ ]
1  β2α α+1
(d) w = a (1 − α ) β
∗ 2α α +1 ; (e) ∗
w =  .
a (1 −α) 
– // –
185. Intr-o economie, Banca Centrală anunţă creşterea, în perioada următoare, a ratei
rezervelor obligatorii. Drept urmare, agenţii economici se vor aştepta ca:
(a) nivelul preţurilor să crească, rata dobânzilor la credite să crească, investiţiile să se reducă şi
oferta de produse să scadă ;
(b) nivelul preţurilor să scadă, rata dobânzilor la credite să crească, investiţiile să se reducă şi
oferta de produse să crească;
(c) nivelul preţurilor să scadă, rata dobânzilor la credite să scadă, investiţiile să crească şi oferta
de produse să crească;
(d) nivelul preţurilor să crească, rata dobânzilor la credite să scadă, investiţiile să crească şi
oferta de produse să crească;
(e) nici una dintre variantele de mai sus.

-//-

186. Investiţiile realizate în sectorul firmelor (tehnologic) al economiei nu sunt influenţate


de:
(a) starea curentă şi aşteptată a economiei; (b) rata dobânzilor; (c) nivelul taxelor şi impozitelor;
(d) gradul de utilizare a capacităţilor de producţie; (e) veniturile din muncă.

-//-

187. Dacă preţul pe piaţa bunurilor şi serviciilor este menţinut constant, atunci o
schimbare în oricare dintre factorii determinanţi ai cererii datorită unei perturbaţii în sistemul de
impozite şi taxe va determina:
(a) o deplasare de-a lungul curbei AD; (b) o rotaţie a curbei AD; (c) o translaţie a curbei AD; (d)
o deplasare a curbei AS; (e) o rotaţie a curbei AS.

-//-

188. Dacă într-o economie preţurile sunt flexibile, o creştere a ratei nominale a dobânzilor
pe termen scurt va determina în final:
(a) scăderea ratei aşteptate a inflaţiei; (b) scăderea ratei reale a dobânzii pe termen lung (c)
scăderea volumului de investiţii rezidenţiale; (d) creşterea volumului de investiţii în bunuri de
folosinţă îndelungată; (e) creşterea cererii agregate.

-//-

189. Dacă R este dobânda nominală, r – dobânda reală şi πe – inflaţia aşteptată, atunci
condiţia Fisher se scrie:
(a) R = r - πe ; (b) R = πe – r ; (c) r = R / πe ; (d) R = r / πe ; (e) R = r + πe.

-//-
190. In sistemul economiei monetare, agregatul monetar M1 este format din baza
monetară M0 (valuta în circulaţie, C plus rezervele, R) şi depozitele la vedere, D. Agregatul
monetar M2 este dat de relaţia M2 = M1 + T, unde T reprezintă depozitele la termen. Stiind că
rata rezervelor obligatorii ρ a fost stabilită la 10% , raportul C/D = 0,5 şi raportul T/D = 3, atunci
multiplicatorii monetari ai lui M1 şi, respectiv, M2 sunt:
(a) (1,5 ; 3) ; (b) (3 ; 7) ; (c) ( 2,5 ; 7,5) ; (d) ( 4 ; 8,5) ; (e) (5,5 ; 10,5)

-//-

191. Intr-o economie dezvoltată, funcţia de producţie este: Y = Kα (NH)1-α , unde Y este
outputul, K – stocul de capital, N – populaţia şi H – capitalul uman. Să presupunem că α = 0,4,
dN/dt = 0,01, dH/dt =0,04. Dacă Y  =K  , atunci rata de creştere a outputului per capita va fi:
(a) 2% ; (b) 3% ; (c) 4%; (d) 5% ; (e) 6%.

-//-

192. Intr-o economie descrisă de un model Solow-Swan, rata economisirii s este constantă
şi nu există de preciere şi progres tehnic. Funcţia de producţie sub formă intensivă este
α
f(k) = k , unde α = 1/3. Guvernul decide o schimbare a ratei fiscalităţii care va creşte rata
economisirii. Nu cunoaştem rata curentă a economisirii şi nici rata de creştere a populaţiei.
Totuşi, creşterea cu 1% a ratei economisirii s va determina creşterea ratei reale a salariului din
economie cu:
(a) 1% ; (b) 0,5%; (c) 1,5%; (d) 2%; (e) nu va modifica rata salariului.

-//-

193. In urma aplicării unei politici monetare restrictive, într-o economie deschisă cu rată
de schimb rigidă (fixată) se obţine:
(a) o scădere a venitului, o creştere a ratei dobânzii şi un excedent al soldului BP;
(b) o scădere a venitului, o creştere a ratei dobânzii şi un deficit al soldului BP;
(c) o creştere a venitului, o scădere a ratei dobânzii şi un deficit al soldului BP;
(d) o creştere a venitului, o scădere a ratei dobânzii şi un excedent al soldului BP;
(e) nici una dintre cele de mai sus.

-//-

194. Cererea de bani pe piaţa monetară depinde negativ de:


(a) rata reală a dobânzii la credite; (b) rata nominală a dobânzii la credite; (c) nivelul preţurilor;
(d) oferta de bani; (e) nivelul venitului/outputului.

-//-

195. Care dintre următoarele afirmaţii nu corespunde logicii de funcţionare a mecanismului


feedback al reglării deficitului bugetar:
(a) creşterea deficitului bugetar de termină sporirea datoriei publice; (b) o datorie publică mare necesită
creşterea masei monetare; (c) creşterea masei monetare duce la scăderea ratei dobânzii pe piaţa monetară;
(d) scăderea ratei dobânzii determină creşterea cererii de obligaţiuni guvernamentale; (e) vânzările de
obligaţiuni guvernamentale reduc masa monetară.

-//-

196. Pentru o economie deschisă mică cu funcţia de producţie în formă intensivă y = k0,5, se
cunosc următoarele date: s = 0,12, n = 0,03 , δ = 0. Dacă pieţele de capital sunt deschise şi rata
internaţională a dobânzii r* = 6%, atunci multiplicatorul m, care face ca r = r* m, va fi:
(a) mai mare decât 2 ; (b) între 1 şi 2; (c) mai mic decât 1; (d) mai mic decât 0; (e) nici una dintre cele de
mai sus.

-//-

197. Un mecanism de piaţă este descris de modelul cu aşteptări naive (pe fiind preţul aşteptat):
Qd(t) = 18 – 3p(t)
Qs(t) = -10 + 4pe(t)
pe(t) = p(t-1)
Q(t) = Qd(t) = Qs(t)
Preţul şi cantitatea de echilibru pe această piaţă sunt:
(a) (4; 5) ; (b) (2; 6) ; (c) (6; 4) ; (d) (3; 7) ; (e) nu există.
-//-

198. Care dintre următoarele afirmaţii nu corespunde logicii de funcţionare a mecanismului


feedback al raportului de echilibru cerere – ofertă agregate:
(a) creşterea cererii agregate determină diminuarea stocurilor reale de bunuri; (b) producţia de bunuri
creşte; (c) scala proceselor de producţie se modifică; (d) outputul proceselor ce realizează produse cerute
pe piaţă creşte; (e) excedentul de stoc dorit se micşorează.

-//-

199. Care dintre următoarele fluxuri reprezintă intrări de la sistemul cibernetic al economiei
monetare la sistemul cibernetic al economiei reale:
(a) cererea de bani; (b) investiţiile în active financiare; (c) oferta de bani; (d) rata fiscalităţii; (e) nici una
dintre cele de mai sus.

-//-

200. Intr-o economie, conexiunile dintre sistemul cibernetic al economiei reale şi sistemul
cibernetic al economiei monetare este realizată de:
(a) canalul de transmisie monetară; (b) Banca Cerntrală; (c) Guvern; (d) intrările şi ieşirile de
fluxuri monetare; (e) canalul de transmisie monetară şi informaţie despre starea economiei.

-//-

201. Se dau următoarele masive:


4 1 5  3 1
1   2 1 3
2 3  
A = 3 2 7, A = , A =  1 1 ;
1 0 1 3 4 1 − 1 2
5
6 1
  10   
b1 = 5, b2 =  , b3 = 6 ;
4 12   
2
7

[ ] [
c1 = 6 8 , c2 = 4 7 1 5 . ]

Care din următoarele combinaţii de masive pot conduce la scrierea unui model
 Ax ≤ b

liniar de maximizare în forma canonică, ( P ) x≥0 ?
(m
 ax) f = cx

a) A1 , b2 , c1 ; b) A1 , b3 , c2 ; c) A2 , b2 , c1 ; d) A3 , b1 , c1 ; e) A3 , b1 , c2 ;

-//-

202. Fie (P) un program liniar în care funcţia obiectiv se minimizează şi (P’)
programul dedus din (P) prin adăugarea unei restricţii suplimentare. Presupunem că
(P) şi (P’) au soluţii optime şi fie min P, min P’ valorile optime ale funcţiilor obiectiv
din (P) respectiv (P’). Care din următoarele afirmaţii este ÎNTODEAUNA
adevărată ?

a) min P < min P’ ; b) min P = min P’ ; c) min P > min P’ ; d) min P ≤ min P’ ;
e) min P ≥ min P’

-//-

203. Fie (P) un program liniar în care funcţia obiectiv se maximizează şi (P’)
programul dedus din (P) prin adăugarea unei restricţii suplimentare. Presupunem că
(P) şi (P’) au soluţii optime şi fie max P, max P’ valorile optime ale funcţiilor
obiectiv din (P) respectiv (P’). Care din următoarele afirmaţii este ÎNTODEAUNA
adevărată ?

a) max P < max P’ ; b) max P = max P’ ; c) max P > max P’ ;


d) max P ≤ max P’ ; e) max P ≥ max P’
-//-

204. Se consideră programul liniar:

(max) f = x1 + x2
2 x1 + 3x2 ≤ 6
(P)
3x1 + x2 ≤ 6
x1 , x2 ≥ 0

Care din următoarele răspunsuri este corect?

a) Mulţimea soluţiilor admisibile ale programului (P) este vidă;


b) Programul (P) are mai multe solutii optime;
12 6
c) Programul (P) are soluţia optimă x1 = , x2 = ;
7 7
d) Mulţimea soluţiilor admisibile ale programului (P) este nemărginită;
e) Programul (P) are soluţia optimă x1 = 0, x2 = 2.

-//-

205. Se consideră programul liniar:


(min) y
2x + y ≥ 5
0 ≤ x ≤3

Care este valoarea lui y în soluţia optimă?

a) – 2 ; b) 2 ; c) 1 ; d) – 1 ; e) 0 .

-//-

206. Se consideră programul liniar:


2 x1 + 3x 2 ≤ 6
3x1 + x 2 ≤ 6
( P)
x1 ,x 2 ≥ 0
( max )f = x1 + x 2
Alegeţi varianta corectă:

a) Mulţimea soluţiilor admisibile ale programului (P) este nemărginită;


b) Mulţimea soluţiilor admisibile ale programului (P) este vidă;
c) Mulţimea soluţiilor admisibile ale programului (P) nu este convexă;
d) Programul (P) are optim infinit;
e) Soluţia optimă a programului (P) verifică relaţia x1 = 2x2.

-//-

207. Se consideră un program liniar (P). După aducerea la forma standard şi


adăugarea variabilelor artificiale s-a obţinut problema (FBP) căreia i s-a aplicat
metoda simplex. Să presupunem că în soluţia optimă a problemei (FBP) există cel
puţin o variabilă artificială cu valoare nenulă. În această situaţie, care din
următoarele răspunsuri este corect?

a) Programul (P) are soluţie optimă;


b) Programul (P) are soluţii admisibile;
c) Programul (P) are optim infinit;
d) Programul (P) nu are soluţii admisibile;
e) Mulţimea soluţiilor admisibile ale programului (P) este nemărginită.

-//-

208. Se consideră un program liniar (P) în forma standard. Care afirmaţie NU


este adevărată ?

a) Dacă programul (P) are optim finit, atunci cel puţin o soluţie optimă se găseşte
într-unul din vârfurile mulţimii soluţiilor admisibile;
b) Dacă programul (P) are optim finit, atunci cel puţin una din soluţiile sale optime
este o soluţie de bază;
c) Programul (P) are un număr finit de soluţii de bază;
d) O soluţie a programului (P), nu neapărat admisibilă, se numeşte soluţie de bază
dacă mulţimea coloanelor din matricea tehnologică, corespunzătoare componentelor
nule, este liniar independentă;
e) Numărul soluţiilor admisibile de bază efectiv generate de algoritmul simplex este
de regulă mult mai mic decât numărul total al acestora.

-//-

209. Fie un program liniar (P) în forma standard în care b este vectorul
termenilor liberi iar c este vectorul coeficienţilor funcţiei obiectiv. Care afirmaţie NU
este, ÎN GENERAL, adevărată ?
a) În orice soluţie optimă de bază a programului liniar (P) numărul componentelor
nenule este cel mult egal cu numărul restricţiilor problemei;
b) Variabilele din programul dual nu au restricţie de semn;
c) Dacă x* este soluţie optimă a problemei (P) şi u* este soluţie optimă a problemei
duale (D) atunci c ⋅ x* = u* ⋅ b;
~ ~
d) Fie ( P ) programul rezultat din (P) înlocuind vectorul termenilor liberi b cu b . Fie
~ ~ ~ ~
B o bază optimă pentru programul (P) şi x B = B ⋅ b , x S = 0 soluţia programului ( P
−1
)
~ ~ ~ ~
asociată bazei B. Atunci x = ( x B , x S ) este soluţie optimă a programului ( P );
e) O soluţie de bază este optimă dacă şi numai dacă este simultan primal şi dual
admisibilă.
Pentru problemele 10 şi 11 se va considera programul liniar:

( min ) f = 5 x1 + 7 x 2 + 7 x3
7 x1 + 8 x 2 + 9 x3 ≥ 95

x1 + x 2 + x3 ≤ 13
x1 , x 2 , x3 ≥ 0
.
Introducem variabilele de abatere x4 şi x5 şi variabila artificială x6 pentru a
obţine baza unitară de start. Pentru baza B = (a3, a1) se cunoaşte inversa
 1/ 2 -7 / 2 
B
-1
= 
 
.
-1/ 2 9/ 2

-//-

210. Soluţia optimă a programului este:

a) x1 = 2, x2 = 11, x3 = 0;
b) x1 = 11, x2 = 0, x3 = 2;
c) x1 = 11, x2 = 2, x3 = 0;
d) x1 = 2, x2 = 0, x3 = 11;
e) x1 = 0, x2 = 11, x3 = 2

-//-

211. Soluţia optimă a programului dual este:

a) u1 = -1, u2 = 2;
b) u1 = 2, u2 = -1;
c) u1 = -2, u2 = 1;
d) u1 = 1, u2 = -2;
e) u1 = 2, u2 = 1.

-//-

212. Se consideră programul liniar:

(min) f = 12( x1 − 5) + 12( x 2 − 3)


− 3x1 − 2 x 2 + 8 ≤ 0
(P) − 2 x1 + 3x 2 − 3 ≤ 0
− x1 + x 2 ≤0
x1 − 8 ≤0

Care din următoarele răspunsuri este soluţia optimă a programului (P)?

a) x1 = 3, x2 = 3;
b) x1 = 8, x2 = -8;
19
c) x1 = 8, x2 = 3
;
8
d) x1 = 3
, x2 = 0;
e) x1 = 8, x2 = 0.

-//-

213. Se dă problema de programare liniară:

(min) f = 3x1 + 2 x2 + 4 x3 + 2 x4 + 3x5


 x1 + 2 x2 + x3 + x4 = 10

2 x1 + 3x2 + x3 + x5 = 15
x j ≥ 0, j = 1,5

Sistemul de restricţii explicitat în raport cu baza (a2, a5) are forma:


1 1 1
 2 1 2 2 x3 + 2 x4 = 5
x + x +

1x − 1x − 3x + x = 0
 2 1 3
2 2
4 5

Care din următoarele afirmaţii NU este adevărată?

a) Baza (a2, a5) nu este optimă;


b) (min)f = 10;
c) Soluţia optimă este unică;
7
d) Soluţia optimă a dualei problemei date este u 1 = − , u 2 = 3;
* *
2
e) În duala problemei date toate restricţiile sunt inegalităţi de acelaşi sens.

-//-

214. Se consideră problema de programare liniară:

(max) f = 2 x1 + 7 x2 − 3x3

 x1 + 3x2 + 4x3 ≤ 3 0 r e s u 1r s a

 x1 + 4x2 − x3 ≤ 1 0 r e s u 2r s a
x1 , x 2 , x3 ≥ 0

După aplicarea algoritmului simplex se obţine următoarea formă explicită a


sistemului de restricţii din forma standard ( x4 şi x5 sunt variabile de abatere):

 − x 2 + 5 x3 + x 4 − x 5 = 2 0

 x1 + 4x2 − x3 + x5 = 1 0
Cu cât se modifică valoarea funcţiei obiectiv dacă disponibilul resursei 2 creşte
cu o unitate?

a) 0 ; b) 4 ; c) -1 ; d) 2 ; e) -3.
-//-

215. Se consideră problema de programare liniară:

(max) f = 4 x1 + 3x2 + x3 + 2 x4

 4x1 + 2x2 + x3 + x4 ≤ 5

 3x1 + x2 + 2x3 + x4 ≤ 4
x1 , x2 , x3 , x4 ≥ 0

Fie x5 , x6 variabilele de abatere introduse în cele două restricţii pentru


aducerea problemei la forma standard. După aplicarea algoritmului simplex o
porţiune a tabelului simplex este următoarea:

V x1 x2 x3 x4 x5 x6
B
x2 1 -1
x4 -1 2

Precizaţi care este valoarea sumei S = x1∗ + x2∗ + x3∗ + x4∗ unde x ∗ = ( x1∗ , x 2∗ , x3∗ , x 4∗ )
este soluţia optimă a problemei :

a) 4 ; b) 9 ; c) 0 ; d) 2 ; e) 5.

-//-

216. Se consideră un program liniar (P) în forma standard în care b este


vectorul termenilor liberi iar c este vectorul coeficienţilor funcţiei obiectiv. Care
afirmaţie NU este adevărată ?

a) Dacă programul (P) are optim finit, atunci cel puţin o soluţie optimă se găseşte
într-unul din vârfurile mulţimii soluţiilor admisibile;
b) O soluţie a programului (P), nu neapărat admisibilă, se numeşte soluţie de bază
dacă mulţimea coloanelor, în matricea tehnologică corespunzătoare componentelor
nule, este liniar independentă;
c) În orice soluţie optimă de bază a programului liniar (P) numărul componentelor
nenule este cel mult egal cu numărul restricţiilor problemei;
d) Dacă în soluţia optimă a formei bune (FBP) a programului liniar (P) apare o
variabilă artificială cu valoare nenulă, atunci programul (P) nu are soluţii admisibile;
e) Dacă x* este soluţie optimă a problemei (P) şi u* este soluţie optimă a problemei
duale (D) atunci c ⋅ x* = u*⋅ b;

-//-

217. În procesul rezolvării unui program liniar (P) a cărui funcţie obiectiv se
maximizează s-a obţinut următorul tabel simplex:
cj 4 3 2 0 0
B
c B VVB A1 A2 A3 A4 A5
4 A1 10 1 -2 3 0 2
0 A4 20 0 -1 2 1 1

Care din următoarele afirmaţii este ÎNTOTDEAUNA adevărată?

a) Soluţia conţinută în tabel este optimă;


b) Soluţia conţinută în tabel nu este admisibilă;
b) Soluţia conţinută în tabel este dual admisibilă;
c) Programul (P) are optim infinit;
d) Programul (P) nu are soluţii admisibile.

-//-

218. Se consideră elementele:

1 3 4  x1  130 
A = 2 5 1, x =  x2 , b =  92 , c = [ 3 4 6].
4 1 2  x3  212

cu ajutorul cărora se construieşte un model liniar pentru determinarea unui program


de fabricaţie corespunzător valorii maxime a venitului total, astfel încât resursele să
nu fie depăşite (forma canonică).
Din tabelul:

cj 3 4 6 0 0 0
B
c B x B
a1 a2 a3 a4 a5 a6
6 a3 24 0 1/7 1 2/7 -1/7 0
3 a1 34 1 17/7 0 -1/7 4/7 0
0 a6 28 0 -9 0 0 -2 1

rezultă că:

a) (a3,a1,a6) nu este bază optimală;


b) soluţia optimă este degenerată;
c) resursa R3 cu disponibilul 212 este excedentară prin programul optimal;
*
d) În soluţia optimă a dualei problemei considerate avem u1 = 57/7;
e) (min)g = 146, unde g reprezintă funcţia obiectiv a problemei duale.

-//-

219. Dacă (P) este o problemă de programare liniară şi (D) problema duală
corespunzătoare, care afirmaţie NU este adevărată, ÎN GENERAL?

a) Dacă ambele probleme (P) şi (D) au soluţii admisibile atunci ambele probleme au
soluţii optime finite şi valorile funcţiilor obiectiv coincid;
b) Dacă problema (P) are n variabile atunci problema (D) va avea n restricţii;
c) Variabilelor nenegative din problema (P) le corespund restricţii concordante în
problema (D);
d) Restricţiile concordante sunt inegalităţi de tipul (≤ ) în cazul problemelor de
maximizare şi, respectiv, de tipul (≥ ) în cazul problemelor de minimizare;
e) Dacă una din problemele în dualitate (P) şi (D) are domeniul admisibil nemărginit
atunci aceasta are optim infinit.

-//-

220. Fie (P) un program liniar şi (Q) dualul său. Care afirmaţie NU este, ÎN
GENERAL, adevărată?

a) Numărul variabilelor dintr-un program este egal cu numărul


restricţiilor din celălalt;
b) Dacă ambele programe au soluţii admisibile atunci valorile optime ale
funcţiilor obiectiv coincid;
c) Dacă în (P) funcţia obiectiv se minimizează atunci o restricţie din (P)
se numeşte concordantă dacă este o restricţie de tipul ≥ ;
d) unei restricţii inegalitate de tip ≤ din (P) îi corespunde în (Q) o
variabilă nenegativă (≥ 0);
e) dacă unul din programe are optim infinit atunci celălalt nu are soluţii
admisibile.

-//-

221. Se consideră programul liniar:

(min) f = x1 + 5x 2 + 6 x 3
− x1 + x 2 + 3x 3 ≥ 2
x1 + 2 x 2 − x 3 ≥ 3
x1 ≥ 0, x 2 ≥ 0, x 3 ≥ 0

11 1
a cărui soluţie optimă este: x1* = 0, x 2* = , x 3* = .
7 7

Atunci, în soluţia optimă a problemei duale, variabila u2, asociată celei de a doua
restricţii din (P), are valoarea:

11 17 9 15
a) b) 1 c) d) e)
7 7 7 7

Se consideră următoarea problemă de maximizare a venitului unei firme cu


trei activităţi care utilizează trei resurse:

(max) f = 5 x1 + 3 x 2 + 4 x 3
x1 + 2 x 2 + 4 x 3 ≤ 100
2 x1 + x 2 + x 3 ≤ 100
x1 + 3 x 2 + 3 x 3 = 120
x1 ≥ 0, x 2 ≥ 0, x 3 ≥ 0
 1/ 2 −1 / 10 − 3 / 10 
−1
 
În tabelul simplex, baza optimă este 3 1
(a , a , a ) 2
cu B = 0 3/ 5 −1 / 5 
 −1 / 2 −1 / 10 7 / 10 
 
Răspundeţi la următoarele 4 teste (problemele 22,23,24,25):

-//-

222. Să presupunem că vectorul disponibilului de resurse se schimbă în b’ =


(140, 200,150)T. Atunci, faţă de valoarea actuală, venitul maxim al firmei:
a) creşte cu 301;
b) creşte cu 247;
c) creşte cu 215;
d) creşte cu 272;
e) creşte cu 253.

-//-

223. Dacă disponibilul actual al resursei R3 (care trebuie consumată în


întregime) creşte cu o unitate atunci venitul maxim al firmei:

a) creşte cu 110 ;

b) creşte cu 2 5 ;

c) scade cu 110 ;

d) creşte cu 15 ;
e) nu se modifică.

-//-

224. Între ce limite poate varia preţul c1 al bunului produs în prima activitate
astfel încât structura actuală a programului de producţie să nu se modifice?
(preţurile celorlalte două bunuri rămân fixate la valorile indicate în (P)).

a) 0 ≤ c1 ≤ 7;
b) 5 ≤ c1 ≤ 8;
c) c1 ≤ 7 6 ;

d) c1 ≥ 7 6 ;

e) 1 ≤ c1 ≤ 6;
2
-//-

225. Între ce limite poate varia disponibilul b1 al primei resurse astfel încât
structura actuală a programul optim de producţie să nu se modifice? (disponibilele
celorlalte două resurse rămân fixate la valorile indicate în (P)).

a) 84 ≤ b1 ≤ 112;
b) 95 ≤ b1 ≤ 105;
c) b1 ≤ 92;
d) b1 ≥ 130;
e) 92 ≤ b1 ≤ 148;

-//-

226. Fie (P) un program liniar cu 3 variabile şi 2 restricţii. Se cunosc


coeficienţii funcţiei obiectiv: 2, 5, 7 şi termenii liberi ai restricţiilor 10, 20. Ştiind
că soluţia optimă a programului (P) este: x1 = 20, x2 = 10, x3 = 0 şi că în soluţia
optimă ( u1* , u 2* ) a problemei duale componenta u 2* = 5 determinaţi u1* .

a) 0; b) – 1; c) 2; d) 5; e) – 4

-//-

227. Se consideră un program liniar (P) şi fie (D) dualul său. Fie u1 ≥ 0
variabila din (D) asociată primei restricţii din (P). Care din următoarele afirmaţii
privitoare la prima restricţie din (P) este ÎNTOTDEAUNA adevărată?

a) este o restricţie concordantă


b) este o restricţie neconcordantă
c) este o restricţie egalitate
d) este fie o inegalitate neconcordantă fie o egalitate;
e) este fie o inegalitate concordantă fie o egalitate

-//-

228. Se consideră modelele duale:


 Ax ≤ b  uA ≥ c
 
(1)  x ≥0 (2)  u ≥0
(max) f ( x) = cx (min) g (u ) = ub
 
Care din următoarele afirmaţii NU este adevărată?

a) Dacă (1) are optim infinit atunci şi (2) nu are soluţii admisibile;
b) f(x ) ≥ g(u1), unde x1, u1 sunt două soluţii admisibile de bază pentru (1)
1

respectiv (2).
c) În tabelul simplex optimal al primalei se poate citi soluţia optimă a dualei;
d) Dacă cele două modele duale au soluţii admisibile atunci valorile optime ale
funcţiilor obiectiv f(x) şi g(u) sunt egale;
e) Pentru modelul (2) mulţimea soluţiilor admisibile poate fi nevidă şi
nemărginită.

-//-

229. Fie problema de programare liniară:

(min) f = 5x1 + 3x2


 x1 + x2 ≥ 4

(P) − 2 x1 + x2 ≥ 3
 3x + x
 1 2 ≥ 5
x j ≥ 0, j = 1,2

Dualul modelului (P), rezolvat prin algoritmul simplex primal, are baza optimală
 1 2
 5 .
formată din vectorii corespunzători lui u3 respectiv u2 şi B–1 =  51 3
− 
 5 5

Utilizând aceste informaţii indicaţi afirmaţia adevărată:

a) Soluţia optimă a modelului (P) nu este unică;


b) (min) f = 68/5;
*
c) În soluţia optimă a dualei u 2 = 7/5;
* *
d) Soluţia optimă a modelului (P) este: x1 = 2/5; x2 = 19/5;
e) Mulţimea soluţiilor admisibile ale modelului (P) este nevidă şi mărginită.

-//-

230. Se consideră problema de programare liniară:

(max) f = 2 x1 + 7 x 2 − 3x3

 x1 + 3x2 + 4x3 ≤ 3 0

 x1 + 4x2 − x3 ≤ 1 0
x1 , x 2 , x3 ≥ 0
cu soluţia optimă duală: u1 = 0 şi u2 = 2 . Care este valoarea optimă a funcţiei
obiectiv?

a) f = 10; b)f = 20; c) f = 30; d) f = 0; e) f = 40

-//-

231. Un agent are la dispoziţie trei resurse R1, R2 , R3 în cantităţile 1200, 500
şi 900 unităţi pentru a produce două bunuri G1 şi G2 la preţurile 12 şi 15 u.m.
folosind o tehnologie liniară, cu consumurile specifice din următorul tabel:

Consumuri specifice
G1 G2
R1 4 3
R2 1 2
R3 3 2

 2/ 5 −3 / 5 0
−1
 
Pentru baza B = (a , a , a )
1 2 5
avem B =  −1/ 5 4/ 5 0 ( x3 , x 4 şi x5 sunt
 4/ 5 1/ 5 1
 
variabile de abatere).

Care este contribuţia unitară a resurselor la formarea venitului maxim :

a) ( 9/5, 24/5, 0 )
b) ( 0, 15/2, 0 )
c) ( -1/5, 4/5, 0 )
d) ( -4/5, 1/5, 1 )
e) ( 2/5, -3/5, 0 )

Pentru problemele 32,33 şi 34 se va considera programul liniar:

( max ) f = 3 x1 + x 2 + 2 x3

x1 - x2 + 2 x3 ≤ 20
(P)
2 x1 + x 2 - x3 ≤ 10

x j ≥ 0, j = 1, 2, 3

Fie x4 şi x5 variabilele de abatere din forma standard. În tabelul simplex final avem:
max c 3 1 2 0 0
cB VB x B a1 a2 a3 a4 a5
2 x3 30 3 0 1 1 1
1 x2 40 5 1 0 1 2

-//-

~
232. Dacă funcţia obiectiv f se modifică în f = 4 x1 + 2 x2 + 2 x3 , care este
efectul modificării ?

a) Baza B = (a3, a2) nu rămâne optimă;


b) În bază intră vectorul a1 şi iese vectorul a2;
c) Soluţia optimă este cu fmax = 100;
d) Soluţia x = (10 , 50 , 30 , 0, 0 )T este o soluţie de bază;
e) Se modifică soluţia optimă a problemei duale.

-//-

233. Din teoria dualităţii se cunoaşte cu cât se modifică venitul f* la o variaţie


cu o unitate a disponibilului unei resurse. Precizaţi cu cât se modifică f* mărind cu o
unitate disponibilul resursei b1 în problema (P) ?

a) 4; b) 3; c) 7; d) 1; e) 0.

-//-
234. Dacă o nouă evaluare a termenilor liberi este dată de vectorul
~
b = ( 25 , 30 )T ,
care este efectul modificării ?

a) Soluţia ~
x B este optimă cu fmax = 225;
-1~
b) ~x B = B b nu verifică testul de optimalitate;
c) Problema nu are soluţii deoarece în cele două linii ale tabelului simplex
final nu există elemente negative ;
d) Baza B = (a3, a2) nu este optimă;
e) Soluţia ~
x B este optimă cu fmax = 195.

-//-

235. Se consideră problema:


(max) f = c1 x1 + 2 x2
x1 + 2 x2 ≤ 3
x1 + x2 ≤ 5
x j ≥ 0, j = 1,2

 12 0
=  
− 1
-1
Baza B = (a2, a4) cu B (variabilele de abatere s-au notat x3, x4)
 2 1
este optimală dacă:

a) c1 ∈ (1, 2]
b) c1 ≥ 1,5
c) c1 ∈ [0, 1]
d) c1 ≥ 0
e) a, b, c, d false

-//-

236. Se consideră problema:


(max) f = 2 x1 + αx2

 x1 + 2x2 ≤ 3

 x1 + x2 ≤ 5
x1 , x2 ≥ 0

12 0
Baza B = ( a2 , a4 ) cu B −1 = 
 −1 2  (variabilele de abatere s-au notat x3 , x4 )
 1

este optimă dacă:

a) α ≥ 4 ; b) α = 2 ; c) α ∈[1 2, 1] ; d) α ∈[0, 1 2] ; e) α ≤ 0

-//-

237. O firmă realizează două produse principale p1 şi p2 . Fabricarea unei


unităţi din p1 necesită 3 ore – om (forţa de muncă este considerată omogenă), 1
oră de folosire a unui utilaj U şi aduce un profit unitar de 4 u.m. O unitate din p2
necesită 5 ore – om, 2 ore utilajul U şi aduce un profit unitar de 7 u.m.
Forţa de muncă poate fi folosită până la b1 ore – om, iar utilajul U până la 400 ore.
 2 − 5
Baza B = (a1, a 2 ) cu B −1 = 
 −1 3 
 este optimală dacă:
 

a) b1 ≤ 1000 ;
b) b1 ≥ 1200 ;
c) 1000 ≤ b1 ≤ 1200 ;
d) b1 ≥ 0 ;
e) b1 ≤ 1200 .

-//-
238. Se consideră o problemă de transport definită de următoarele elemente:

C1 C2 Ofertă
F1 7 4 60t
F2 5 3 40t
Cerere 30t 70t

Care afirmaţie este adevărată?

a) Programul optim de transport este: x11 = 0 , x12 = 60 , x21 = 30 , x22 = 10 ;


b) Programul (x11 = 20, x12 = 40, x21 = 10, x22 = 30) este soluţie de bază;
c) Problema de transport este neechilibrată;
d) Programul optim de transport este: x11 = 30, x12 = 30, x21 = 0, x22 = 40;
e) Costul total minim este 450 u.m.

-//-

239. Se consideră problema de transport de cost minim cu datele:

Destinaţi
i
Ofert
1 2
ă
Surs 11 8 5 4
e 2 6 4 2
Cerer 3 3
e
Care afirmaţie este adevărată?

a) Programul (x11 = 2, x12 = 2, x21 = 1, x22 = 1) este soluţie de bază;


b) Restricţiile problemei sunt:
8x11 + 5x12 = 4; 6x21 + 4x22 = 2; 8x11 + 6x21 = 3; 5x12 + 4x22 = 3;
c) Problema este neechilibrată pentru că suma elementelor pe linie, respectiv
pe coloană, nu este egală cu oferta, respectiv cu cererea;
d) Programul optim de transport este: (x11 = 3, x12 = 1, x21 = 0, x22 = 2);
e) Costul minim de transport este egal cu 35.

-//-

240. Se consideră problema de transport de cost minim cu datele:

C1 C2 C3 C4 Dis
p
F1 3 2 6 5 10
F2 1 7 4 6 12
F3 2 5 3 4 8
Nec 5 8 10 7

În ipoteza că pe ruta (F2 , C4) trebuie transportate (cel puţin) 5 unităţi, care afirmaţie
este adevărată?

a) Costul total minim este 88 u.m.


b) Programul optim de transport este: x12 = 8 , x14 = 2 , x21 = 5 , x23 = 7 , x33 = 3 ,
x34 = 5 .
c) Datorită condiţiei puse problema de transport nu are soluţie.
d) Programul optim de transport este: x12 = 8 , x14 = 2 , x 21 = 5 , x23 = 2 , x24 = 5 ,
x33 = 8 .
e) Problema de transport este neechilibrată.

-//-

241. Se consideră problema de transport de cost minim cu datele:

C1 C2 C3 C4 Disponibil
F1 4 1 10 5 20
F2 6 5 3 10 30
F3 1 7 8 9 5
Necesar 5 20 20 10

şi cu soluţia: x12 = 10 , x14 = 10 , x22 = 10 , x23 = 20 , x31 = 5 .

Care afirmaţie NU este adevărată?

a) Costul de transport este 175 u.m.


b) Soluţia dată nu este soluţie de bază.
c) Problema de transport este echilibrată.
d) Soluţia dată este optimă şi degenerată.
e) Soluţia este degenerată având 5 elemente şi m + n −1 = 6, m = 3, n = 4

-//-

242. Se consideră proiectul dat prin următoarea listă de activităţi:

Activitate Activităţi direct Durata


precedente
A - 9
B - 3
C A 7
D C 9
E C 5
F D,E 5
G B,F 2
H C 2
I H 4
J G,H 3

Se notează cu X drumul critic şi cu RH rezerva totală a activităţii H. Care din


următoarele afirmaţii este adevărată?

a) X=(B, G, J), RH=4;


b) X=(A,C, H, I) , RH=0;
c) X=(A, C, E, F,G, J), RH=13
d) X=(A, C,D,F,G,J), RH=13;
e) X=( A, C, H, J), RH=0;

-//-

243. În analiza drumului critic, alocarea resurselor înseamnă:

a) stabilirea necesarului de resurse umane şi materiale pentru realizarea întregului


proiect în cel mai scurt timp;
b) evaluarea necesarului de resurse pentru realizarea activităţilor critice la
termenele calculate prin procedeul ADC- timp;
c) planificarea activităţilor unui proiect astfel încât necesarul de resurse să nu
depăşească cantităţile disponibile iar durata de execuţie a proiectului să fie cât mai
mică;
d) planificarea activităţilor astfel încât să se asigure o utilizare cât mai uniformă a
resurselor;
e) direcţionarea resurselor umane şi materiale către anumite activităţi, în vederea
prevenirii întârzierilor şi a respectării termenelor stabilite;

-//-

244. În graful coordonator asociat unei acţiuni complexe, drumul critic este:

a) o mulţime de activităţi succesive a cărui durată de execuţie este minimă;


b) o mulţime de activităţi ale căror durate sunt mari în raport cu duratele celorlalte
activităţi;
c) o mulţime de activităţi cu costuri de realizare foarte mari;
d) o mulţime de activităţi succesive cu durata totală de execuţie cea mai mare;
e) o mulţime maximală de activităţi între care nu există relaţii de precedenţă;

Pentru problemele 45,46 şi 47 se va considera proiectul dat prin lista de


activităţi din tabelul următor.

Activităţi Condiţionări Durată


A - 7
B - 5
C A 2
D A, B 6
E A 3
F - 10

-//-

245. Se notează cu X mulţimea activităţilor de pe drumul critic şi RC rezerva


totală a activităţii C. Care afirmaţie este adevărată?

a) X = (B, D), RC = 2;
b) X = (A, D), RC =2;
c) X = (A, E), RC = 3;
d) X = (A, D), RC = 4;
e) X = (B, D), RC = 4.
-//-

246. Durata minimă de realizare a proiectului este:

a) 13 ; b) ; c) 12 ; d) 11 ; e) 14.

-//-

247. Activităţile necritice sunt:

a) A,B,C,E; b) B,C,D,F; c) A,C,D,E; d) B,C,E,F; e) C,D,E,F.

Pentru problemele 48 şi 49 se va considera proiectul dat prin următoarea listă de


activităţi:

Activităţi Condiţionări Durată Resursă


A - 7 4
B - 5 2
C A 2 3
D A, B 6 4
E A 3 2
F - 10 2

Pentru fiecare activitate, în ultima coloană, s-a precizat cantitatea de resursă


necesară în unitatea de timp.

-//-
248. Presupunem că toate activităţile proiectului sunt planificate să înceapă la
termenele cele mai devreme (EST), rezultate din analiza reţelei coordonatoare. Fie
p (t ) mulţimea activităţilor care încep sau sunt în curs de desfăşurare la momentul
t şi fie z (t ) cantitatea de resursă necesară la momentul t pentru execuţia
proiectului, Atunci:

a) p(8) = {C , D}, z (8) =11


b) p(8) ={C , D, E , F }, z (8) =11
c) p(8) = {D, E , F }, z (8) = 8
d) p (8) ={C , D, E}, z (8) =12
e) p(8) = {D, E}, z (8) =13
-//-

249. Se notează cu P (t ) mulţimea activităţilor care încep sau sunt în


execuţie la momentul t, conform programării activităţilor la termenele de începere
“cele mai târzii” (LST). La momentul t = 10 , care afirmaţie este adevărată?

a) P (10 ) ={C , D} ; b) P (10 ) ={C , D, E} ; c) P (10 ) ={D, E , F } ; d) P (10 ) ={E , F } ;


e) P (10 ) ={D, E , C , F } .

-//-

250. Se consideră un proiect dat prin următoarea listă de activităţi:

Activităţi A B C D E F G H I J K
Act. direct B, C, D, G,
- A A A A C F
precedente C E I H
Durate 2 2 3 2 4 5 1 6 3 2 4

Determinaţi drumul critic X şi rezerva totală RT (G) pentru activitatea G:

a) X ={ A, B, F , I , J } , RT (G ) = 2
b) X = { A, E , H , K } , RT (G ) = 6
c) X ={ A, C , H , K } , RT (G ) = 3
d) X ={ A, C , H , K } , RT (G ) = 5
e) X ={ A, E , H , K } , RT (G ) =1

-//-
251. Un graf este bipartit dacă şi numai dacă

a) G este un graf conex şi fără cicluri;


b) G este un graf cu două componente conexe;
c) Oricare două noduri din G sunt adiacente;
d) G este un graf fără cicluri de lungime impară;
e) G este un graf fără cicluri de lungime pară.

-//-

252. Fie un graf finit şi valorizat. Un drum de valoare minimă între două
noduri este:

a) un drum de valoare sub o anumită limită;


b) un drum simplu de valoare minimă;
c) un drum elementar de valoare minimă;
d) o succesiune de arce permise;
e) un drum cu cel puţin două arce.

-//-

253. Fie G = ( X , E ) un graf cu s nodul sursă şi t nodul destinaţie. Dacă


λ(i ), i ∈ X sunt etichetele asociate nodurilor i şi arcele (i, j ) ∈E au valorile v (i, j )
,care afirmaţie NU este adevărată?

a) drumurile de valoare minimă sunt date de arcele (i, j ) pentru care


λ( j ) − λ(i ) = v (i, j ) ;
b) dacă λ( j ) < λ(i ) + v(i, j ) nu se efectuează modificarea etichetei λ( j ) ;
c) etichetele λ(i) , i ∈X iau valori minime dacă şi numai dacă λ( j ) − λ(i ) ≤ v(i, j ) ,
(∀) (i , j ) ∈E ;
d) dacă λ( j ) > λ(i ) + v(i, j ) se efectuează modificarea λ(i ) = λ( j ) + v(i, j ) ;
e) dacă λ( j ) = λ(i) + v(i, j ) nodul i devine nod precedent pentru nodul j;

-//-

254. Se consideră o reţea de transport G, capacitată, cu intrarea s şi ieşirea t.


O tăietură în reţeaua G este:

a) o mulţime de muchii circulate de fluxuri nenule;


b) o partiţie a mulţimii vârfurilor reţelei G;
c) o mulţime de arce saturate;
d) o partiţie a mulţimii vârfurilor care separă intrarea s de ieşirea t;
e) o partiţie a mulţimii muchiilor reţelei G;

-//-

255. Se consideră reţeaua de 15=> s


transport şi distribuţie a unui produs 1 (3)
din figura alăturată. Nodurile s1,s2,s3 t1 =>10
sunt surse cu disponibilele 15,9,6 iar (8) (5)
t1,t2 sunt destinaţii cu cererile 10,20. 9=> s
(2) (1)
Valorile numerice înscrise pe muchii 2

(în paranteze) repezintă capacităţi,


valabile în ambele sensuri de (4) t2 =>20
(12)
parcurgere. Cantitatea maximă de s
produs, transferabilă de la surse la 6=> 3
destinaţii este: Figura c)

a) 20; b) 30; c) 25; d) 19; e) 23

-//-

256. Fie G o reţea de transport capacitată cu intrarea s şi ieşirea t. Notaţii: f ≡


flux în G de la s la t; T ≡ tăietură în G; v ( f ) ≡ valoarea fluxului f; c(T ) ≡
capacitatea tăieturii T.
Teorema Ford – Fulkerson afirmă:

a) Dacă f este un flux maxim, există o tăietură T astfel încât: v( f ) = c(T ) ;


b) Oricare ar fi fluxul f şi tăietura T există relaţia v( f ) ≤ c(T ) ;
c) Dacă pentru un flux f şi o tăietură T avem egalitatea v( f ) = c(T ) atunci f este un
flux maxim şi T este o tăietură de capacitate minimă;
d) Dacă f nu este un flux maxim, există un lanţ de argumentare pentru f;
e) Oricare ar fi fluxul f şi tăietura T există relaţia v( f ) ≥ c(T ) .

-//-
257. Se consideră o reţea de transport pentru un produs (dată în figura de mai
jos) cu sursa s şi destinaţia t. Valorile numerice înscrise pe muchii, în paranteză,
reprezintă capacităţi.Se propagă de la s la t un flux ϕ cu componentele: ϕs1 =11 ,
ϕs 2 = 7 , ϕs 3 = 6 , ϕ12 = 8 , ϕ14 = 3 , ϕ23 = 8 , ϕ24 = 5 , ϕ25 = 2 , ϕ35 =14 .

(15) 1 (3)

(9) (8) (5) 4 (10)


s 2 t
(6) (2)
(8) 5 (20)
(15)
3

Care afirmaţie este adevărată?

a)Fluxul de valoare maximă de la s la t este de 25 u.


b)În reţea există lanţuri de augmentare de la s la t relative la fluxul dat;
c) S ={s,1,2}, T ={3,4,5, t} este o tăietură ( S , T ) de capacitate minimă
d)Arcul (3,5) este un arc saturat
e) S ={s,1,2,3}, T ={4,5, t} este o tăietură ( S , T ) de capacitate minimă.

-//-

258. Se dă un arbore H = ( X ,V ) . Care din următoarele afirmaţii NU este,ÎN


GENERAL , adevărată:

a) H este conex şi fără cicluri;


b) H este fără cicluri şi are n −1 muchii, n = | X | ;
c) H este fără cicluri şi dacă se uneşte printr-o muchie două noduri neadiacente se
creează un ciclu şi numai unul;
d) Dacă G = ( X , E ) este un graf oarecare atunci există un arbore H care să fie
arbore de acoperire (maximal);
e) H este conex şi dacă i se suprimă o muchie se crează două componente conexe.

-//-

259. Un graf G conex are 26 noduri. Numărul muchiilor unui arbore


maximal din G este:

a)24; b) 25; c) nu depinde de structura grafului; d) 26; e) 27.

-//-
260. Fie G = ( X , E ) un graf conex în care fiecărei muchii e ∈ E i se asociază
o valoare nenegativă v(e) . Se consideră următoarea procedură:

Pasul 0. Se alege un nod oarecare xi ∈ X şi fie S = {xi } . Se identifică un alt


nod x j cel mai apropiat de nodul xi , adică muchia [ xi , x j ] are valoarea mai mică.
Fie S = S  {x j } şi V = {[ xi , x j ]} .
Pasul k (k ≥1) . Se identifică un nod xm , xm ∉ S cel mai apropiat de unul din
nodurile xl ∈ S . Muchia [ xl , xm ] are valoarea cea mai mică. Se ia: S = S  {x m } şi
V = V  {[ xl , xm ]} . Se repetă Pasul k până când S = X .

Care afirmaţie, relativă la subgraful H = ( X , V ) , este adevărată?


a) Se poate întâmpla ca H = ( X , V ) să conţină un ciclu;
b) H = ( X , V ) are mai multe componente conexe;
c) H = ( X , V ) este conex şi orice pereche de noduri este legată printr-un lanţ şi
numai unul;
d) H = ( X , V ) este conex şi are n muchii, n =| X | ;
e) H = ( X , V ) conţine un drum hamiltonian.

-//-

261. Prefectura judeţului X a fixat ca obiectiv modernizarea reţelei


drumurilor care leagă între ele localităţile 1, 2, ... ,8, reţea vizualizată prin graful de
mai jos .
1
19 4
20 6

12
18
19
20
12 3 7
10
10 5 8
11
2
18 8

Pe fiecare muchie este înscrisă o valoare numerică reprezentând costul (în u.m. )
modernizării drumului respectiv. Din cauza bugetului limitat, prefectura doreşte,
într-o primă etapă, să modernizeze numai unele drumuri, astfel încât:
• Fiecare localitate să fie conectată la cel puţin un drum modernizat;
• Costul întregii operaţii de modernizare (parţială) să fie minim.
Acest cost este de:
a) 81 u.m.; b) 88 u.m.; c) 79 u.m.; d) 77 u.m.; e) 84 u.m.

-//-

262. Într-un oraş se studiază posibilitatea ca principalele instituţii să fie


conectate într-un sistem printr-o reţea de comunicaţii. Schema tuturor legăturilor
posibile precum şi costul executării acestor legături sunt cele din figura a).
3
6
B D 4
5
F
A 2

3
6
C E
Valorile indicate pe arce reprezintă costurile (în unităţi monetare) asociate
realizării legăturii dintre cele 6 instituţii.
Legăturile [C , D ] şi [C , E ] sunt deja executate într-o fază anterioară.
Cum sunt interconectate cele 6 instituţii cu un cost minim, astfel ca fiecare
instituţie să fie conectată în reţea?

a) { [ A, C ] , [ B, D ] , [C , D ] , [C , E ] , [ D, F ] }
b) { [ A, C ] , [C , D] , [C , E ] , [ D, E ] , [ B, D] , [ E , F ] }
c) { [ A, C ] , [ B, D ] , [ D, E ] , [ D, F ] }
d) { [ A, C ] , [ B, D] , [ D, C ] , [ D, F ] }
e) { [ A, C ] , [ B, D ] , [C , E ] , [ D, F ] }
-//-

263. Următoarele propoziţii se referă la un program convex (P):

E1) Dacă în (P) funcţia obiectiv se maximizează, ea trebuie să fie convexă;


E2) Dacă în (P) funcţia obiectiv se minimizează, ea trebuie să fie convexă;
E3) Dacă (P) conţine o restricţie de forma g(x) ≤ 0, funcţia g trebuie să fie convexă;
E4) Dacă (P) conţine o restricţie de forma g(x) ≥ 0, funcţia g trebuie să fie convexă;
E5) Dacă (P) conţine o restricţie egalitate, aceasta trebuie să fie liniară;
E6 Orice optim al programului (P) este global.
În care din următoarele triplete, TOATE afirmaţiile sunt adevărate?

a) E1, E3, E6; b) E2, E3, E6; c) E1, E5, E6; d) E2, E4, E5; e) E2, E4, E6;

-//-

264. Se consideră programul pătratic:


(min) f = x12 + 2 x22
2 x1 + 3x2 ≥ 6
x1 , x2 ≥ 0

Condiţia necesară şi suficientă ca x* să fie soluţia optimă a programului (P) este să


existe u* astfel încât x*, u* să verifice condiţiile:
 2 x1 - 2u ≥ 0 x1 ( 2 x1 - 2u) = 0

 4 x 2 - 3u ≥ 0 x 2 ( 4 x 2 - 3u) = 0
a)  ;
- 2 x1 - 3 x 2 + 6 ≤ 0 u(- 2 x1 - 3 x 2 + 6 ) = 0

 x1 ≥ 0, x 2 ≥ 0 u ≥ 0

 2 x1 - 2u = 0  2 x1 - 2u = 0
 
 4 x 2 - 3u = 0  4 x 2 - 3u = 0
b) 
u(- 2 x1 - 3 x 2 + 6 ) = 0
; d)  ;
- 2 x1 - 3 x2 + 6 ≤ 0  -2 x1 - 3 x 2 + 6 = 0
 
 x1 ≥ 0, x 2 ≥ 0 u ≥ 0  x1 ≥ 0, x 2 ≥ 0, u ≥ 0

 2 x1 - 2u ≤ 0 x1 ( 2 x1 - 2u) = 0  2 x1 - 2u ≥ 0
 
 4 x 2 - 3u ≤ 0 x 2 ( 4 x 2 - 3u) = 0  4 x 2 - 3u ≥ 0
c)  ; e)  .
- 2 x1 - 3 x 2 + 6 ≤ 0 u(- 2 x1 - 3 x 2 + 6 ) = 0  -2 x1 - 3 x 2 + 6 ≤ 0
 
 x1 ≥ 0, x 2 ≥ 0 u ≥ 0  x1 ≥ 0, x 2 ≥ 0, u ≥ 0

-//-

265. Se consideră programul neliniar:

(min) f = x12 + x22 − 2 x1 − 2 x2 + 2


x1 + x2 ≤ 3
x1 ≥ 0, x2 ≥ 0
Care este soluţia optimă a programului neliniar?
a) (3,0); b) (0,3); c) (0,0); d) ( 3 2 , 3 2 ); e) (1,1);

-//-

266. Care este prima aproximaţie a minimului global al funcţiei:

1
f(x) = 2
x 12 + x1x2 + x 22 +x1 + x2 , x ∈ R2 , x = (x1, x2)T

pe direcţia celei mai rapide descreşteri, luând ca punct iniţial x0 = (0, 0)T?
a) x1 = ( 2 5 , 2 5 )T;
b) x1 = x0;
c) x1 = (– 2 5 , 2 5 )T;

d) x1 = ( 2 5 ,– 2 5 )T;

e) x1 = (– 2 5 ,– 2 5 )T;

-//-

267. Se consideră modelul neliniar:

 (min) f ( x )

(P) g i ( x ) ≤ 0 i =1,m u
 x ≥0

unde:

f : Rn → R , gi :Rn→ R , i =1, m sunt funcţii convexe şi diferenţiabile


D = {x ∈ Rn / gi(x) ≤ 0 (∀) i =1, m , x ≥ 0}
L( x , u) = functia lui Lagrange asociată problemei (P).

Care afirmaţie NU este adevărată?


a) Pentru fiecare u ∈ R+ funcţia L( - , u) este convexă pe D;
m

b) Dacă (x*,u*) ∈ D × R+ este punct şa pentru funcţia lui Lagrange atunci


m

u i• ⋅ g i ( x • ) = 0 , (∀) i =1, m ;
c) Dacă (x*,u*) ∈ D × R+ este punct şa pentru funcţia lui Lagrange atunci x*
m

este program optim pentru (P);


d) Dacă (x*,u*) ∈ D × R+ este punct şa pentru funcţia lui Lagrange atunci:
m

L (x*, u) ≥ L(x,u*), (∀) x ∈ D, u ∈ R+m


e) Dacă (x*,u*) ∈ D × R+ este punct şa pentru funcţia lui Lagrange atunci x* este
m

punct de minim global pentru funcţia f.

-//-

268. Se consideră problema de programare convexă:

f ( x * ) = min{ f ( x ) | x ∈ R n }
unde f este o funcţie convexă şi diferenţiabilă. Fie x 0 , x1 , x 2 ,... aproximaţiile
soluţiei optime x * în procesul de minimizare pe direcţia celei mai rapide
descreşteri, x 0 dat.

Ce afirmaţie NU este, ÎN GENERAL adevărată?

a) Dacă ∇f ( x ) = 0 atunci x * este punct de extrem pentru f


*

b) Deplasarea de la x 0 spre x * se face pe direcţii consecutiv perpendiculare;


c) Deplasarea între două puncte succesive de la x k la x k +1 se face pe direcţia
r k = +∇f ( x k ) ;
d) Aproximaţia x = x + λk r se calculează plecând din punctul x k pe
k +1 k k

direcţia r k =−
∇ f ( xk ) cu λk > 0 scalar real astfel încât f ( x k +1 ) < f ( x k ) .
e) Pasul de deplasare într-o iteraţie se determină rezolvând problema
min f ( x k + λr k ) unde r k este direcţia de deplasare din x k .
λ >0

-//-

269. Se consideră problema de programare convexă:

min { f ( x ) | x ≥ 0, x ∈ R n }

în care f este o funcţie convexă şi diferenţiabilă.

x* ∈ X este soluţie optimă a problemei dacă şi numai dacă x * verifică


condiţiile:

x ≥0 x ≥0
x ≥0 x ≥0
a) ∇ f ( x) ≥0 b) ∇ f ( x ) ≥ 0 ; c) ∇ f ( x) ≤ 0 ; d) ∇ f ( x ) = 0 e)
xT ∇ f ( x) = 0 xT ∇ f ( x ) = 0
∇ f ( x) ≥ 0
x T ∇ f ( x) = 0
-//-

270. Fie (P) programul liniar care modelează următoarea situaţie:


Un agent economic are la dispoziţie resursele R1, R2, R3 în cantităţile 50, 90, 120 unităţi
specifice, din care produce bunurile G1, G2 la preţurile 15 respectiv 12 u.m. Consumurile unitare
sunt următoarele: c (R1, G1) = 2, c (R1, G2) = 1, c (R2, G1) = 2, c (R2, G2) = 3, c (R3, G1) = 3,
c (R3, G2) = 4.
Agentul urmăreşte maximizarea venitului său.
Se cunoaşte inversa bazei B = (a1, a4, a5) a formei standard (x3, x4, x5 sunt sunt variabile de
abatere):
 1/ 2 0 0
 0
B =  −1
-1 1 

− 3 / 2 0 1

Identificaţi afirmaţia adevărată:

a) Soluţia x1=25, x2= 0 este optimă


b) Baza B este optimă
c) Valoarea optimă a funcţiei obiectiv este 456
d) Soluţiile admisibile (x1= 16, x2= 18) şi (u1=4, u2= 2, u3= 1) sunt optime pentru programul
liniar dat respectiv pentru dualul său
e) Funcţia obiectiv a programului dual are o valoare mai mică funcţia obiectiv a programului
liniar dat

– // –

271. Fie (P) programul liniar care modelează următoarea situaţie:


Un agent economic are la dispoziţie resursele R1, R2, R3 în cantităţile 50, 90, 120 unităţi
specifice, din care produce bunurile G1, G2 la preţurile 15 respectiv 12 u.m. Consumurile unitare
sunt următoarele: c (R1, G1) = 2, c (R1, G2) = 1, c (R2, G1) = 2, c (R2, G2) = 3, c (R3, G1) = 3,
c (R3, G2) = 4.
Agentul urmăreşte maximizarea venitului său.
Se cunoaşte inversa bazei B = (a1, a4, a5) a formei standard (x3, x4, x5 sunt sunt variabile de
abatere):

 1/ 2 0 0
 0
B =  −1
-1 1 

− 3 / 2 0 1

Identificaţi afirmaţia falsă:

a) Soluţia (x1= 16, x2= 18) este optimă


b) Baza optimă este (a1, a4, a2)
c) Contribuţiile unitare celor trei numere R1, R2, R3 la formarea venitului maxim sunt 24/5, 0
respectiv 9/5
d) Din disponibilul din resursa R2 creşte cu o unitate, venitul maxim este 9/5 u.m.
e) Venitul maxim este de 456 u.m

– // –

272. Un produs omogen este disponibil în două surse F1, F2 şi sunt cerute în trei
puncte
de consum C1, C2, C3. Cantităţile disponibile la surse sunt: a1 = 35, a2 = 45, cererile
consumatorilor sunt: b1 = 30, b2 = 20 şi b3 = 40. Costurile unitare de transport sunt : c11 = 2, c12 =
2, c13 = 1, c21 = 3, c22 = 1, c23 = 2.
Identificaţi afirmaţia falsă:

a) Costul minim de transport este 125 u.m


b) Problema este neechilibrată
c) x = (x13 = 35, x21 = 20, x22 = 20, x23 = 5, xij = 0 în rest) este soluţie optimă
d) x = (x11 = 20, x13 = 15, x22 = 20, x23 = 25, xij = 0 în rest) este soluţie optimă
e) Soluţia optimă este degenerată

– // –

273. Un manager doreşte să repartizeze trei muncitori M1, M2, M3 pe 3 locuri de


muncă
L1, L2, L3 Dintr-un studiu se cunosc posibilităţile de repartizare şi costurile pe fiecare muncitor şi
loc de muncă: c (M1, L1) = 5, c (M1, L2) = 6, c (M2, L1) = 6, c (M2, L2) = 7, c (M2 L3) = 5,
c (M3, L1) = 2, c (M3, L2) = 3 şi c (M3, L3) = 6. Muncitorul M1 nu poate fi repartizat pe locul de
muncă L3.

Rezolvată ca problemă de transport care afirmaţie nu este adevărată:

a) ( M1,L2), ( M2, L3), ( M3, L1) este o repartizare optimă


b) ( M1,L1), ( M2, L3), ( M3, L2) este o repartizare optimă
c) Soluţia optimă este degenerată
d) Problema are mai multe soluţii optime
e) ( M1,L1), ( M2, L2), ( M3, L3) este soluţie optimă

– // –

274. O firmă situată în modul 3 oferă servicii în şase localităţi conform unui graf cu
următoarele arce neorientate: (1,2), (1,3), (1,6), (2,3), (2,5), (2,6), (3,4), (3,5), (4,5), (4,6), (5,6)
Pe fiecare ruta posibila se estimeaza costul (in u.m) costul de transport: c12 = 7, c13 = 4, c16 = 5,
c23 = 8, c25 = 2, c26 = 2, c34 = 25, c35 = 3, c45 = 15, c46 = 13, c56 = 2.
Fie λ(i) ruta de cost minim de la nodul 3 la nodul i, i = 1, …, 6. Care afirmatie NU este
adevarata?

a) λ(2) = 5, b) λ(4) = 25, c) λ(5) = 3, d) λ(1) = 4, e) λ(6) = 5

– // –

275. Irigarea a trei terenuri T1, T2, T3 se face cu apă din două bazine, B1, B2 folosind
o
reţea de conducte. Bazinul B1 are un debit disponibil de 45 l/s,iar bazinul B2 un debit
de 35l/s. Terenul T1 are nevoie de 20 l/s ,terenul T2 de 30 l/s iar terenul T3 de 25 l/s.
Capacităţile conductelor sunt : c11= 6, c12 = 12, c13 = 20, c21 = 15, c22 = 15 şi c23 = 10.
Care afirmaţie NU este adevărată?

a) Reţeaua este parcursă de un flux egal cu 72 l/s


b) ( T1,t), ( B1,T2), ( B2,T2), ( T3,t) este o tăietura minimă
c) Dacă se măreşte conducta de la B1 la T2 cu 3 l/s atunci sistemul de irigare are eficienţă
optimă.
d) Prin B2, trece un flux de valoare cel mult 35 l/s
e) (s→ B2→ T3→ B1→ T2→ t) este un lanţ de augmentare pe care se propagă un flux de 3
l/s

– // –

276. Soluţia unei probleme decizionale cu valori monetare coincide cu soluţia problemei
cu utilităţi, dacă decidentul este caracterizat de:
a) înclinaţie către risc;
b) indiferenţă la risc;
c) inclinaţie sau aversiune la risc;
d) aversiune la risc;
e) nici un răspuns anterior nu e corect.

-//-

277. Aveţi disponibile următoarele date referitoare la ratele de rentabilitate Ri şi riscul σi


ale următoarelor portofolii:

Portofolii Ri (%) σi (%)


______________________________________________________
P1 18 14,7
P2 20 14,15
P3 18 17,32
P4 22 14,7
P5 26 18,5
P6 28 18,5
P7 30 24,5
P8 26 24,5
______________________________________________________

Mulţimea portofoliilor eficiente este dată de:

a) { P2, P4, P6, P7 }; b) { P1, P3, P4, P5 };


c) { P1, P2, P4, P5 }; d) { P3, P5, P7, P8 };
e) { P2, P4, P6, P8 }.

-//-
278. Să se determine riscul minim al portofoliului format din acţiunile A şi B pentru care
se cunosc distribuţiile de probabilitate ale ratelor de rentabilitate:

Probabilităţi RA (%) RB (%)


______________________________________________________
0,2 -20 -15
0,3 15 10
0,5 25 30
______________________________________________________

a) (σp)min = 0,17; b) (σp)min = 0,70; c) (σp)min = 0,32;


d) (σp)min = 0,24; e) nici un răspuns anterior nu este corect.

-//-

279. Dacă coeficientul de corelaţie între ratele rentabilităţii titlurilor T1 şi T2 este egal cu
-1, titlurile T1 şi T2 au un randament de fluctuaţii:

a) perfect coordonate în timp;


b) perfect coordonate în timp, dar cu amplitudini diferite;
c) perfect opuse;
d) care nu sunt perfect dependente;
e) care urmăresc mai mult sau mai puţin fluctuaţiile generale ale economiei.

-//-

280. Ca urmare a realizarii unui proiect de investitii, exista sanse egale ca profitul obtinut
sa fie de 200 u.m. sau de 300 u.m. Funcţia de utilitate caracteristică decidentului este U(x) =
0,01x. Specificaţi care afirmaţie este adevărată?

a) prima de risc este 260 u.m. şi decidentul are aversiune faţă de risc;
b) prima de risc este de 0 u.m. şi decidentul este neutru la risc;
c) prima de risc este – 250 u.m. şi decidentul are aversiune faţă de risc;
d) prima de risc este diferită de zero dar decidentul este neutru la risc;
e) nici un răspuns anterior nu e corect.

-//-

281. Criteriul de decizie conservator (prudent) al lui Wald, în cazul în care matricea

{ } { }
decizională evidenţiază pierderi monetare este:
a) max min {aij } ; b) max max{aij } ;

c) min {max{a }} ; d) min {min{a }} ;


i j i j

ij ij
i j i j

e) nici unul din răspunsurile anterioare nu e corect.


-//-

282. Fie o problemă decizională cu variantele decizionale: V1, V2 şi V3, evaluate în trei
stări ale naturii: N1, N2 şi N3 sub formă de utilităţi:

Stări ale
naturii N1 N2 N3
Variante
decizionale
V1 0.395 0.207 0.139
V2 0.837 0.591 0.5
V3 0.745 0.6 0.548
Probabilităţi 0.2 0.4 0.4

Ştiind că problema este rezolvată prin:


• regula optimistă (H);
• regula pesimistă (W);
• regula lui Laplace (L);
• regula lui Savage (S);
• regula utilităţii aşteptate maxime (U),
determinaţi care sunt perechile de metode ce oferă aceeaşi soluţie.
a) (H, W); b) (W, L); c) (H, S);
d) (S, U); e) (H, U).

-//-

283. Să se determine speranţa matematică a portofoliului de risc minim format din


acţiunile A şi B pentru care se cunosc distribuţiile de probabilitate ale ratelor de rentabilitate:

Probabilităţi RA(%) RB(%)

0.3 -10 -20


0.3 10 10
0.4 40 30

a) E(Rp)=0.20; b) E(Rp)=0.22; c) E(Rp)=0.07;


d) E(Rp)=0.10; e) nici un răspuns anterior nu e correct.

-//-

284. O variantă decizională V+ va fi aleasă ca soluţie în algoritmul metodei ELECTRE


dacă oricare ar fi o altă variantă Vi şi pragurile coeficienţilor de concordanţă p, respectiv de
discordanţă q, alese de decident, avem:
a) C(V*, Vi) ≤ p şi D(V*, Vi) ≤ q ;
b) C(V*, Vi) ≤ p sau D(V*, Vi) ≤ q ;
c) C(V*, Vi) ≥ p şi D(V*, Vi) ≤ q ;
d) C(V*, Vi) ≥ p şi D(V*, Vi) ≥ q ;
e) nici un răspuns anterior nu e corect.
-//-

285. Decidenţii D1, D2, D3, D4 şi D5 au exprimat următoarele preferinţe individuale


pentru variantele decizionale V1, V2, V3, V4 şi V5.
D1: V1  V2  V4  V3  V5;
D2: V2  V1  V3  V5  V4;
D3: V1  V3  V4  V2  V5;
D4: V3  V5  V2  V4  V1;
D5: V3  V5  V4  V2  V1.
Determinaţi decizia colectivă perin metoda lui Condorcet:
c c c c c c c c
a) V2  V1  V3  V5  V4; b) V1  V2  V3  V5  V4;
c c c c c c c c
b) V1  V3  V2  V5  V4; d) V2  V3  V1  V4  V5;
e) nici un răspuns anterior nu este corect.

-//-

286. Decidenţii D1, D2, D3, D4 şi D5 au exprimat următoarele preferinţe individuale pentru
variantele decizionale V1, V2, V3, V4 şi V5.
D1: V1  V2  V4  V5  V3;
D2: V2  V5  V1  V3  V4;
D3: V1  V3  V2  V4  V5;
D4: V3  V2  V5  V1  V4;
D5: V5  V3  V4  V2  V1.
Determinaţi decizia colectivă perin metoda lui Borda:
c c c c c c c c
a) V2  V1  V3  V4  V5; b) V2  V1  V3  V5  V4;
c c c c c c
c) V2  V1 ~ V3  V5  V4; d) V1  V2  V3 ~ V5  V4;
e) nici un răspuns anterior nu este corect.

-//-

287. O companie are un fond de investiţii de 50.000 u.m.Aceşti bani pot fi investiţi în
obligaţiuni municipale cu o rată anuală a dobânzii de 5% sau într-un nou utilaj ce costă 50.000
u.m. Dacă se achiziţionează utilajul atunci, pentru o conjunctură economică favorabilă, se
estimează un profit anual de 10.000u.m., iar în cazul unei conjuncturi economice nefavorabile, se
estimează o pierdere anuală de 20.000u.m. Pentru ce probabilitate asociată stării favorabile a
economiei, agentul economic este indiferent între cele două variante?
a) p=0,75
b) p=0,77
c) p=0,72
d) p=0,57
e) p=0,7

-//-

288. Un investitor dispune de un fond de 1 mil. u.m. cu ajutorul căruia doreşte să procure
acţiuni de tip A şi B, ale căror rate de rentabilitate sunt R A=40% respectiv R B=50%. Ştiind că
riscurile acţiunilor, exprimate prin abaterile medii pătratice, sunt σA=20% şi σB=30%, iar
coeficientul de corelaţie între ratele de rentabilitate corespunzătoare celor două acţiuni este ρAB=-
0,5, care va fi structura portofoliului de risc minim?

a) xA=0,3; xB=0,7 b) xA=0,63; xB=0,37 c) xA=0,1; xB=0,9

d) xA=xB=0,5 e) xA=0,7 ; xB=0,3

. -//-

289. Un portofoliu eficient se defineşte ca :

a) portofoliul care are toate tipurile de acţiuni pe frontiera eficientă;


b) portofoliul cu cea mai mare rentabilitate;
c) portofoliul care, pentru o anumită rentabilitate prezintă cel mai mic risc sau care,
pentru un anumit nivel al riscului are cea mai mare rentabilitate;
d) portofoliul de risc minim;
e) portofoliul în care toate tipurile de acţiuni au aceeaşi pondere.

-//-

290. Patronul unui mic magazin alimentar are de ales între a se aproviziona cu 5,6,7,8
sau 9 cutii cu un produs alimentar perisabil pentru care cererea zilnică estimată este de 5,6,7,8
respectiv 9 cutii. Pentru fiecare variantă şi fiecare nivel al cererii s-au determinat următoarele
valori ale profitului (în u.m.):

Evenimente E1 E2 E3 E4 E5
Strategii
S1 400 400 400 400 400
S2 200 450 450 450 450
S3 0 250 500 500 500
S4 -200 50 300 550 550
S5 -400 -150 100 350 600
Dacă patronul doreşte să ia decizia pe baza regulii regretelor (a lui Saroige) atunci varianta
aleasă va fi:
a) V1; b) V5; c) este indiferent între V1 şi V2; d) V3; e) este indiferent între V4 şi V5.
-//-

291. Patronul unui service auto trebuie să decidă asupra uneia din cele patru posibilităţi
(V1,V2,V3,V4) de extindere a activităţii de producţie având în vedere nivelul cererii pentru
serviciile unităţii care poate fi: mică, medie sau mare. El estimează că probabilitatea ca cererea să
fie mare este 0,2 dacă celelalte două evenimente sunt echiprobabile. Funcţia de utilitate a
decidentului este expresia U(x)=log2100x iar matricea decizională (ale cărei componente
reprezintă volumul profitului în u.m.) este:

Evenimente E1 E2 E3
Variante
V1 1 4 8
V2 2 8 8
V3 4 4 8
V4 2 1 4

Ţinând seama de atitudinea decidentului faţă de risc, precizaţi care va fi varianta aleasă:
a) V3; b) este indiferent între V2 şi V3; c) nici una; d) V2; e) este indiferent între V1 şi V2.

-//-

292. Managerul unei întreprinderi producătoare de mobilă analizează posibilitatea


producerii unei noi garnituri de mobilă pentru bucătărie pe scară mică, medie sau mare. El
estimează că cererea pentru acest tip de mobilă poate fi mică, medie sau mare. În absenţa oricărei
informaţii suplimentare se consideră că cele trei stări ale naturii sunt echiprobabile. Profiturile
corespunzătoare fiecărei variante pentru fiecare stare a naturii sunt prezentate în următorul tabel:

Starea naturii N1 N2 N3
Variante
V1 200 200 200
V2 50 300 300
V3 -150 150 450

În urma unui studiu de piaţă efectuat de o firmă specializată a rezultat că cererea va fi


medie. Notând cu I rezultatul studiului şi cunoscând P(I/N1)=0,3, P(I/N2)=0,6 şi P(I/N3)=0,3
determinaţi probabilităţile posterioare şi varianta ce va fi aleasă:
a) P(N1/I)=1/4; P(N2/I)=2/4; P(N3/I)=1/4; V2;
b) P(N1/I)=1/6; P(N2/I)=2/6; P(N3/I)=3/6; V1
c) P(N1/I)=2/4; P(N2/I)=1/4; P(N3/I)=1/4; V1
d) P(N1/I)=1/4; P(N2/I)=2/4; P(N3/I)=1/4; V1
e) P(N1/I)=2/6; P(N2/I)=3/6; P(N3/I)=1/6; V2

-//-

293. În cadrul loteriei


L1
100 0,5
10000 0,5

un decident se comportă după funcţia de utilitate U(x)=lgx.


Calculaţi echivalentul, cert şi premiul la risc.

a) Ec=2000; R=4000
b) Ec=1000; R=4050
c) Ec=3000; R=5000
d) Ec=1500; R=3550
e) Ec=1050; R=4000

-//-

294. Coeficienţii de volatilitate corespunzători acţiunilor A, B şi C sunt βA=0,5, βB=1 şi


βC=1,5. La o creştere cu 2% a ratei rentabilităţii pieţei bursiere, rata rentabilităţii portofoliului
format din cele trei tipuri de acţiuni în proporţiile XA=0,2, XB=0,6 şi XC=0,2 se modifică cu:
a) 2%
b) 0,5%
c) 1%
d) 3%
e) rămâne la acelaşi nivel

-//-

295. A. Un agent economic participant la o licitaţie are de ales între două strategii.
Matricea pierderilor este următoarea:

Stări ale naturii


Câştigă licitaţia Pierde licitaţia
Strategii
S1 -300.000 100.000
S2 -100.000 20.000

Se estimează că probabilitatea ca agentul economic să câştige licitaţia este de 0,6.


B. Ştiind că principalul contracandidat al agentului economic va face oferta “X” şi că
P(firma concurentă face oferta “X” /agentul economic câştigă licitaţia)=0,1 iar P(firma
concurentă face oferta “X” /agentul economic pierde licitaţia)=0,7. Să se determine care este
strategia căreia îi corespunde cea mai mică pierdere (A) şi care este strategia aleasă de agentul
economic în cazul B.
a) (S1,S1); b) (S2,S2); c) (S1~S2,S1); d) (S2,S1); e) (S1,S2).
-//-

296. Determinaţi caracteristicile portofoliului (σp şi E(Rp)) format din acţiunile de tip A
respectiv B pentru care distribuţiile de probabilitate ale ratelor de rentabilitate sunt date în
tabelul următor:

Probabilitate RA RB
0,3 -10 -20
0,3 10 10
0,4 30 20

a) (16,88%; 5%)
b) (2,7%; 10%)
c) (16,65%; 12%)
d) (16,61%; 12%)
e) (16,56%; 10%)

-//-

297. Un vânzător de fructe trebuie să decidă câte cutii cu fructe să cumpere ştiind că ,
dacă nu le va vinde în următoarele cinci zile preţul lor de vanzare va scădea cu 60%, la noul preţ
găsind cu siguranţă cumpărători. Preţul de cumpărare al unei cutii este de 20 u.m. iar cel de
vânzare de 25 u.m. cantitatea cerută (exprimată în cutii) este o variabilă aleatoare cu următoarea
distribuţie de probabilitate:

 3 4 5 6 7 

0,3 
 0,1 0,1 0,2 0,3

Care este soluţia adoptată de decident în aceste condiţii?


a) 7 cutii; b) 4 cutii; c) 3 cutii; d) 5 cutii; e) 6 cutii

-//-

298. Proprietarul unei clinici doreşte să construiască o nouă secţie pe care o poate dota cu
30, 60 sau 120 de paturi. El a estimat că cererea pentru serviciile clinicii poate fi mică (E1),
medie (E2) sau mare (E3). În absenţa oricărei informaţii suplimentare se consideră că cele trei
stări ale naturii au următoarele probabilităţi de apariţie: P(E1)=0,10; P(E2)=0,40; P(E3)=0,50.
Matricea decizională are ca elemente profiturile (exprimate în u.m.) corespunzătoare fiecărei
variante în funcţie de starea naturii (vezi Tabelul 1). Proprietarul doreşte să contacteze o firmă
specializată pentru efectuarea unui studiu de piaţă în vederea obţinerii unor informaţii
suplimentare.
Tabelul 1
VARIANTE EVENIMENT
E1 E2 E3
V30 30 35 40
V60 -20 50 55
V120 -40 -10 75

Să se determine care este suma maximă ce poate fi plătită pentru efectuarea studiului de
piaţă?
a) 45,5 u.m. b) 53,81 u.m. c) 60,5 u.m. d) 15 u.m. e) 8,31 u.m

Răspuns Răspuns Răspuns Răspuns


roblema Problema Problema Problema
corect corect corect corect
1 b 44 c 87 c 130 c
2 a 45 e 88 c 131 a
3 e 46 d 89 a 132 c
4 c 47 a 90 c 133 b
5 b 48 c 91 c 134 e
6 a 49 a 92 a 135 c
7 c 50 d 93 b 136 b
8 c 51 d 94 d 137 c
9 a 52 a 95 d 138 d
10 a 53 b 96 c 139 b
11 a 54 a 97 c 140 c
12 a 55 c 98 a 141 b
13 a 56 c 99 c 142 a
14 b 57 a 100 d 143 b
15 a 58 d 101 a 144 c
16 a 59 c 102 d 145 a
17 a 60 d 103 c 146 b
18 d 61 b 104 d 147 d
19 c 62 a 105 a 148 a
20 d 63 c 106 c 149 e
21 b 64 e 107 b 150 a
22 c 65 e 108 c 151 c
23 d 66 a 109 a 152 d
24 d 67 c 110 c 153 a
25 a 68 a 111 b 154 b
26 b 69 e 112 b 155 c
27 b 70 b 113 a 156 c
28 a 71 c 114 b 157 b
29 a 72 b 115 c 158 a
30 d 73 b 116 b 159 c
31 c 74 b 117 b 160 c
32 a 75 b 118 d 161 e
33 e 76 b 119 d 162 d
34 e 77 a 120 e 163 d
35 a 78 d 121 c 164 b
36 a 79 c 122 a 165 a
37 d 80 a 123 b 166 a
38 c 81 d 124 c 167 e
39 c 82 d 125 a 168 c
40 b 83 d 126 b 169 d
41 c 84 b 127 a 170 c
42 b 85 d 128 a 171 d
43 d 86 a 129 a 172 a
Problema Răspuns Problema Răspuns Problema Răspauns
corect corect corecct
173 b 216 b 259 b
174 d 217 d 260 c
175 a 218 c 261 b
176 a 219 e 262 a
177 e 220 d 263 b
178 d 221 d 264 a
179 a 222 b 265 e
180 b 223 c 266 e
181 d 224 d 267 d
182 a 225 e 268 c
183 a 226 b 269 b
184 d 227 a 270 c
185 a 228 b 271 d
186 e 229 d 272 e
187 b 230 b 273 e
188 c 231 a 274 b
189 e 232 e 275 e
190 c 233 b 276 b
191 c 234 e 277 a
192 b 235 e 278 a
193 a 236 a 279 c
194 b 237 c 280 b
195 d 238 a 281 c
196 a 239 e 282 c
197 c 240 d 283 d
198 e 241 b 284 c
199 c 242 d 285 e
200 e 243 c 286 d
201 d 244 d 287 a
202 d 245 d 288 b
203 e 246 a 289 c
204 c 247 d 290 c
205 d 248 b 291 b
206 e 249 c 292 a
207 d 250 b 293 b
208 d 251 d 294 a
209 d 252 c 295 e
210 b 253 d 296 e
211 d 254 d 297 b
212 b 255 a 298 d
213 a 256 a
214 d 257 c
215 a 258 d