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Nombre: Christopher Cesar Cedeño Espinoza

Curso: 6-5
Econometría II
Dado el siguiente modelo:
Ct = α1 + α2Y1 + α3Ct-1 + α4Tt + ut
It = β1 + β2Yt-1 + u2t
Tt = γ1 + γ2Yt + u2t
IMt = ϭ1 + ϭ2Yt + ϭ3Yt-1 + ϭ4IMt-1 + u4t
Yt = Ct + It + Gt + Xt - IMt
Endógenas: C, I, T, IM, Y
Explicativas: Ct-1, Yt-1, IMt-1, X, G
Reducidas:
Reducida Y

Reducida T
Simultaneidad
Ct = α1 + α2Y1 + α3Ct-1 + α4Tt + ut

H0: No existe simultaneidad


H1: Existe simultaneidad
Rechazar H0 si t es significativa
Los residuos no son significativos por lo que acepto H0, no existe simultaneidad.

Tt = γ1 + γ2Yt + u2t

H0: No existe simultaneidad


H1: Existe simultaneidad
Rechazar H0 si t es significativa
Los residuos no son significativos por lo que acepto H0, no existe simultaneidad.
IMt = ϭ1 + ϭ2Yt + ϭ3Yt-1 + ϭ4IMt-1 + u4t

H0: No existe simultaneidad


H1: Existe simultaneidad
Rechazar H0 si t es significativa.
Los residuos no son significativos por lo que acepto H0, no existe simultaneidad.
Exogeneidad
Ct = α1 + α2Y1 + α3Ct-1 + α4Tt + ut

H0: Las variables son exógenas


H1: Las variables son endógenas
Rechazar H0 si las variables son significativas.
Las estimadas no son significativas, las variables son exógenas

Tt = γ1 + γ2Yt + u2t

H0: Las variables son exógenas


H1: Las variables son endógenas
Rechazar H0 si las variables son significativas.
Las variables son endógenas

IMt = ϭ1 + ϭ2Yt + ϭ3Yt-1 + ϭ4IMt-1 + u4t

H0: Las variables son exógenas


H1: Las variables son endógenas
Rechazar H0 si las variables son significativas.
Las variables son exógenas
Estimación del Modelo
Ct = α1 + α2Y1 + α3Ct-1 + α4Tt + ut

CPRIV = 703652.983312 + 0.39406748071*Y + 0.371761642545*CPRIV(-1) - 0.0489122676298*T


Se aplicó MCO a la ecuación debido a que tiene la posibilidad que posee. Con los datos obtenidos,
tomando en cuenta sólo el consumo privado (CPRIV) será de $703652; al aumentar la producción
(Y) del periodo anterior este en una unidad el consumo privado aumenta en 0.39, con una
añadidura del consumo privado del año anterior, el consumo privado actual aumentará en 0.37,
por último, al añadir los impuestos existirá una disminución 0.049. Tomando en cuenta los
estadísticos t, y el estadístico F demuestran que el modelo es válido.

It = β1 + β2Yt-1 + u2t

INV = 202377.232164 + 0.230785792857*Y(-1)


Aplicando el método usado es el MCO, se obtiene la siguiente información: Los datos obtenidos
se determina que la inversión pura generada es de $202377, al añadir la producción del periodo
anterior aumentará en 0.23. Tomando en cuenta los estadísticos t, y el estadístico F demuestran
que el modelo es válido.
Tt = γ1 + γ2Yt + u2t

T = -12216524.2061 + 0.474758000011*Y
En esta ecuación fue necesario usar el método MC2E, por lo que se obtuvo que tan sólo con los
impuestos hay un valor negativo de $12216524, al añadir la producción habrá un aumento de
0.47. Las variables de modelo son significativas, por lo que al realizarlo por 2 etapas termina
siendo una estimación del modelo válido.
IMt = ϭ1 + ϭ2Yt + ϭ3Yt-1 + ϭ4IMt-1 + u4t

IMP = -1793829.23285 + 0.622410219321*Y - 0.562938061312*Y(-1) + 0.977612958163*IMP(-1)

Se aplica el método MCO determinando que el valor de los Impuestos por sí sólo serán
un valor negativo de $179382, añadiendo la producción existirá un incremento de 0.62;
con la producción del periodo anterior disminuye -0.56, y el impuesto del periodo anterior
tendrá un incremento en 0.978.
Proyección