Universidad de La Serena

Facultad de Ingeniería
Depto. Ingeniería Civil Industrial

PRIMERA PRUEBA (25 %) - INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES II – 13.04.2011 – 18 hrs

Profesor: Juan Garrido Z. Ayudantes: Alejandra Norero – Daniela Polanco

NOMBRE: …………………………………………………..……………………. NOTA: ………………..

TIEMPO = 90 MINUTOS - NO SE PERMITEN CONSULTAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA PRUEBA

Problema Nº 1: (20 puntos) Suponga que el comportamiento del mercado en un mes, es una variable aleatoria que
depende únicamente del comportamiento en el mes inmediatamente anterior. Suponga que este comportamiento puede
clasificarse en alza (A), estable (E) y en baja (B). Si en un mes el mercado está en alza, seguirá en alza el 60 % de las
veces y cambiará a las otras dos categorías con igual probabilidad. Si en un mes el mercado está estable, seguirá estable
el 50 % de las veces y cambiará a las otras dos categorías con igual probabilidad. Si en un mes el mercado está en baja,
seguirá en baja el 80 % de las veces y cambiará a las otras dos categorías con igual probabilidad.
a) Para este proceso defina X t , los estados y obtenga la matriz de probabilidades de transición P = ( pij )
b) Si en el mes actual el mercado está en alza, calcule la probabilidad de que en dos meses más se mantenga igual
c) Suponga que inicialmente (mes cero) el mercado está en baja y que un inversionista interesado en colocar su capital
en este mercado sigue la siguiente política de inversión: Si durante tres meses consecutivos luego del inicio el mercado
tiene una probabilidad superior al 50 % de estar en baja, decide no invertir, de lo contrario invierte. ¿Debiera el
inversionista colocar su capital en este mercado? Fundamente correctamente su respuesta.
d) ¿Existe distribución a largo plazo? Fundamente su respuesta y si es afirmativa se le pide calcular esa distribución

Problema Nº 2: (20 puntos) A una plaza de peaje con una única ventanilla de pago arriban, uno a uno, dos tipos de
vehículos: livianos y pesados. Se sabe que tres de cada cuatro vehículos pesados vienen seguidos por un vehículo liviano
y que uno de cada cinco vehículos livianos viene seguido por un vehículo pesado.
Sea X t = tipo de vehículo que paga su peaje en el lugar t de la fila. t = 1, 2, 3, ........
a) ¿Puede modelarse este proceso estocástico como una Cadena de Markov? Fundamente correctamente
b) Si su respuesta en (a) es afirmativa obtenga la matriz de probabilidades de transición P = ( pij )
c) Si el quinto vehículo que paga su peaje es liviano, calcule la probabilidad de que el octavo también lo sea
d) Si la tarifa del peaje es de $ 8.000 por cada vehículo liviano y $ 10.000 por cada vehículo pesado, calcule el ingreso
esperado por vehículo, en el largo plazo.

Problema Nº 3: (20 puntos) En una serie de entrevistas individuales a un gran número de candidatos que postulan a
varios cargos en una institución, estos pueden ser aceptados ó rechazados. Se sabe que la probabilidad de que un
candidato cualquiera que está siendo entrevistado actualmente, sea aceptado, es igual a (k +1) /(k + 2) siendo k el
número de candidatos aceptados en las dos entrevistas inmediatamente anteriores a las de ese candidato actual
a) ¿Es posible modelar este proceso estocástico como una Cadena de Markov? Fundamente correctamente
b) Si su respuesta en (a) es afirmativa construya la matriz de probabilidades de transición P = ( pij )
c) Si los dos primeros candidatos fueron aceptados, calcule la probabilidad de que el cuarto sea rechazado
d) A partir del diagrama de probabilidades de transición deduzca si existe distribución de probabilidades de largo
plazo. En caso que deduzca que es posible se le pide calcularlas y explicar el significado de cada una de ellas

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pij( n ) = P( X t + n = j / X t = i ) ; f 0 = { P( X 0 =1) , P( X 0 = 2) , P( X 0 = 3) , ................, P( X 0 = M ) }

r
f n = f 0 * Pn ; f n = f n −1 * P ;lim n → ∞ P ( n ) = π = (π 1 , π 2 , ......, π M )
r r r M
= π = (π 1 , π 2 , ......, π M ) ; π = π P y ∑ π j = 1 ; E [C ( X j ) ] =
M
lim n → ∞ f n
j =0
∑π
j =1
j C( j )