CADENAS DE MARKOV

Una cadena de markov consta de unos estados E1 E2 E3 E4…..En. que inicialmente en

un tiempo 0 o paso 0 se le llama estado inicial, además de esto consta de una matriz de
transición que significa la posibilidad de que se cambie de estado en un próximo tiempo
o paso.
MATRIZ DE TRANSICIÓN:
Una matriz de transición para una cadena de Markov de n estado es una matriz de n X n con todos los
registros no negativos y con la propiedad adicional de que la suma de los registros de cada columna (o
fila) es 1.
Por ejemplo: las siguientes son matrices de transición.

REPRESENTACIÓN GRAFICA DE UNA MATRIZ DE TRANSICIÓN:

Es el arreglo numérico donde se condensa las probabilidades de un estado a otro. A través de una grafica
de matriz de transición se puede observar el comportamiento estacionario representado por una cadena
de Markov tal que los estados representan la categoría en que se encuentre clasificado. Como se aprecia
a continuación:

PROPIEDADES:
1- la suma de las probabilidades de los estados debe ser igual a 1.
2- la matriz de transición debe ser cuadrada.
3- las probabilidades de transición deben estar entre 0 y 1

La mejor manera de entender que es una cadena de markov es desarrollando un ejemplo

sencillo de estas mismas como el siguiente.
Ej. 1.
En un país como Colombia existen 3 operadores principales de telefonía móvil como lo
son tigo, Comcel y movistar (estados).
Los porcentajes actuales que tiene cada operador en el mercado actual son para tigo 0.4
para Comcel 0.25 y para movistar 0.35. (estado inicial)
Se tiene la siguiente información un usuario actualmente de tigo tiene una probabilidad
de permanecer en tigo de 0.60, de pasar a Comcel 0.2 y de pasarse a movistar de 0.2; si
en la actualidad el usuario es cliente de Comcel tiene una probabilidad de mantenerse en
Comcel del 0.5 de que esta persona se cambie a tigo 0.3 y que se pase a movistar de
0.2; si el usuario es cliente en la actualidad de movistar la probabilidad que permanezca
en movistar es de 0.4 de que se cambie a tigo de 0.3 y a Comcel de 0.3.
Partiendo de esta información podemos elaborar la matriz de transición.

La suma de las probabilidades de cada estado en este caso operador deben ser iguales a 1

Po= (0.4 0.25 0.35) → estado inicial

También se puede mostrar la transición por un método grafico

Ahora procedemos a encontrar los estados en los siguientes pasos o tiempos, esto se
realiza multiplicando la matriz de transición por el estado inicial y asi sucesivamente pero
multiplicando por el estado inmediatamente anterior.

Como podemos ver la variación en el periodo 4 al 5 es muy mínima casi insignificante

podemos decir que ya se a llegado al vector o estado estable.

Ej 2.
Suponga que en el mercado se consiguen 3 tipos de gaseosas colas que son: coca cola,
Pepsi cola y big cola cuando una persona a comprado coca cola existe una probabilidad
de que la siga consumiendo de el 75%, un 15% de que compre Pepsi cola y un 10% de
que compre big cola; cuando el comprador actualmente consume Pepsi existe una
probabilidad de que la siga comprando de 60%, un 25% que compre coca cola y un 15%
big cola; si en la actualidad consuma big cola la probabilidad de que la siga consumiendo
es del 50%, un 30% que compre coca cola y 205 pepsi cola.
En la actualidad cada marca cocacola, Pepsi y big cola tienen los siguientes porcentajes
en participación en el mercado respectivamente (60% 30% 10%)
 Elaborar la matriz de transición
 Hallar la probabilidad que tiene cada marca en el periodo 5
Respuesta
Matriz de transición

NOTA: estos ejercicios se pueden realizar en Excel utilizando la función de multiplicar

matrices.

Entonces
Ej. 3
Almacenes éxito, Carrefour y Sao han investigado la fidelidad de sus clientes y han encontrado los
siguientes datos:

E1: Exito

E2: Carrefour

E3: Sao

Hallar el estado estable (L)