CONTROL OPTIMAL

Principiul lui Pontreaghin, cazul continuu, fără actualizări

PCO:

T
max  V ( x(t ), u (t )) dt
u (t )
0

x (t )  f ( x(t ), u (t ))
x(0)  x0
x(T )  xT

Funcția Hamiltonian:

H ( x(t ), u (t ), (t ), t )  V ( x(t ), u (t ))   (t ) f ( x(t ), u (t ))

Unde
 (t ) este multiplicatorul dinamic, variabil adjunctă, vaiabilă duală.
Condițiile de optim sunt:

H (.)
(i ) 0 0t T
u (t )
H (.)
(ii )  (t )   0t T
x(t )
H (.)
(iii ) x (t )   f ( x(t ), u (t ))
 (t )
(iV ) x(0)  x0
(V )  (T )  0 sau x(T )  xT
Modelul cu actualizări:

1
 T
max  e tV ( x(t ), u (t )) dt
u (t )
0

x (t )  f ( x(t ), u (t ))
x(0)  x0
x(T )  xT
Hamiltonianul este:

t
H  e V ( x(t ), u(t ))  (t ) f ( x(t ), u(t ))
Sau:

H c ( x, u)  V ( x, u)  f ( x, u)
Considerând schimbările de variabile:

t t
H c (.)  H (.)e ;  (t )   (t )e
Condițiile de optim sunt:

2
 H c (.)
(i )  0, 0t T
u (.)
 H c (.)
(ii )  (.)    (t ) 0t T
x(t )
H c (.)
(iii ) x (t )   f ( x(t ), u (t ))
 (t )
(iV ) x(0)  x0
(V )  (T )eT  0 sau x(T )  xT

APLICATII ALE CONTROLULUI OPTIMAL ÎN ECONOMIE

Modelul de creştere optimală al lui Solow-Ramsey
Este baza teoriei creşterii optimale, este modelul de creștere optimală a lui
Solow, rezolvat cu Principiul lui Pontreaghin.
Este un model continuu:

Y (t )  C (t )  I (t )
I (t )  K (t )  K (t )
K (t )  Y (t )  C (t )  K (t )
Prima ecuație este de distribuție venitului în structura cererii, iar a doua ecuație
este de definiție a investițiilor brute ca sumă între investiția netă și amortizarea
capitalului fix.
Venitul per capita va fi:

Y (t )
y (t ) 
L(t )
3
Considerăm o funcţie de producţie
y(t )  f (k (t )) omogenă de grad unu
și o rată constantă de creștere a populației:

L (t )
n
L(t )
Ecuația de evoluție a capitalului per capita va fi:

K (t ) L(t )  K (t ) L (t ) Y (t )  C (t )  K (t )
k(t )  2
  nk (t )
L (t ) L(t )
k(t )  y(t )  c(t )  (n   )k (t )
Ecuaţia de evoluţie a capitalului este:

k(t )  f (k (t ))  (n   )k (t )  c(t )
Pentru a obţine traiectoria optimală, avem nevoie de o funcţională obiectiv.
Notăm U(c(t)) funcţia de utilitate a consumului per capita.
Maximizăm valoarea actualizată a utilităţii per capita însumată pe o peroadă de
T ani, sub restricţia dinamică a evoluţiei capitalului per capita:

4
 T

 max 0 U c t e t

dt


k t   f k t   ct     n k t 

k 0  dat
0  ct   f k t 

Funcţia Hamiltonian este:

H C (c(t ), k (t ),  (t ), t )  U (c(t ))   (t )( f (k (t )  (n   )k (t )  c(t ))

Condiţiile necesare de optim sunt:

H c (t )
(i )  U (c(t ))   (t )  0
c(t )
H (.)
(ii )  (t )   c  f (k (t ))   (t )( n   )  (t )
k (t )
H c (t )
(iii ) k(t )   f (k (t ))  (n   )k (t )  c(t )
 (t )
Sau:

(i) U (c(t ))   (t )
(ii ) (t )   (t ) f (k (t ))   (t )( n     )
(iii ) k(t )  f (k (t ))  (n   )k (t )  c(t )
Rearanjând termenii putem determina două ecuaţii de evoluţie: pentru k(t) şi
c(t).
Derivăm (i) în raport cu timpul:
5
d
U (c(t ))   (t )
dt
dc 
U (c(t ))   (t )   (t ) f (k (t )) 
dt
  (t )( n     )
U (c(t ))c(t )   (t ) f (k (t ))   (t )( n     )
Sau, ținând seama de (i), obținem:

U (c(t ))
c(t )   f (k (t ))  (n     )
U (c(t ))
Relație identică cu condiția Euler-Lagrange
Notăm:

c(t )U (c(t ))
 (c(t ))  
U (c(t ))
coeficientul lui Pratt de aversiune relativă la risc.
Atunci:

 (c(t ))
c(t )  f (k (t ))  (n     )
c(t )
Sau:

6
 c(t )
c(t )  ( f (k (t ))  (n     ))
 (c(t ))
Avem deci două ecuaţii diferenţiale:

c(t )
c(t )  ( f (k (t ))  (n     ))
 (c(t ))
k(t )  f (k (t ))  (n   )k (t )  c(t )
Traiectoria staționară:

c(t )  0
Atunci:

f (k )  n    




k  f (n     )
1

k(t )  0
Atunci

c  f (k )  (n   )k
  

Dacă

7
c  0, atunci f (k )  (n     )


Ceea ce implică:

k  k
Deci, la stânga lui c  0 , c(t) creşte.

Iar la dreapta curbei c  0 , c(t) scade.

În mod similar, dacă k  0 , atunci
8
 f (k  )  (n   )k   c

Astfel sub
k(t )  0 , k(t) creşte, iar deasupra, k(t) scade.

 
Săgeţile arată că punctul ( k ,c ) este o soluţie de tip punct şa.

Figura: Diagrama fazelor

Singura soluţie stabilă este aceea pe domeniul stabil. Pentru orice k 0 ,

valoarea corespunzătoare a consumului se determină cu ajutorul traiectoriei
stabile, iar sistemul este direcţionat către punctul de echilibru.
În echilibru, k este constant, astfel încât, capitalul creşte cu aceeaşi rată cu care
crește forţa de muncă, acelaşi lucru se întâmplă cu y, Y. Aceasta înseamnă că
avem de a face cu o creştere echilibrată.

9
APLICAŢIE NUMERICĂ


max J   e tU (c(t )) dt
c (t )
0

k(t )  f (k (t ))  (n   )k (t )  c(t )
k (0)  k0
0  c(t )  f (k (t ))
  0,02, f (k )  k 0, 25 , n  0,01,   0,05, k (0)  10
c1
U (c )  ,   1 / 2, U (c)  2 c
1

De notat că această funcţie de utilitate are coeficientul de măsură a aversiuni la

risc egal cu   1/ 2 .
Problema de maximizare devine:


max J   e  0 , 02t
2 c(t )dt
c ( t ) 0


k (t )  k (t )  0,06k (t )  c(t )
0 , 25

k (0)  10
10
Funcţia Hamiltonian este:

H c ( K (t ), c(t ),  (t ), t )  2 c(t ) 
  (t )( k (t ) 0 , 25
 0,06k (t )  c(t ))
Condiţiile de ordinul unu sunt:

H c (.)
(i )  2(1 / 2)c(t ) 1/ 2   (t )  0
c(t )
(ii )  (t )   (t )(0,25)k (t ) 0,75  0,08 (t )
(iii ) k(t )  k (t ) 0, 25  0,06k (t )  c(t )
Din aceste condiţii rezultă:

c(t ) 1/ 2   (t )
Derivând în raport cu timpul obţinem:

1
 c(t ) 3 / 2 c(t )   (t )
2
Utilizând condiţia (ii) obţinem:

1 3 / 2
 c c   (0,25)k
 0 , 75
 0,08
2
1 / 2
Dar c   , deci:

11
 1 3 / 2
 c c  c 1 / 2 (0,25)k  0,75  0,06c 1 / 2
2
1 / 2
Împărţind la
c , obţinem:

1 1 0 , 75
 c c  (0,25)k
  0,08
2
Respectiv:

0, 75
c  2c(0,25)k  2(0,08)c 
0, 75
 (0,5k  0,16)c
Obţinem cele două ecuaţii diferenţiale pentru vectorul de stare:

0, 75
c  (0,5k  0,16)c

k  k  0,06k  c
0, 25


c (t )  0, (t )  0
k
Pentru se obține un sistem algebric
neliniar, care se poate rezolva cu Excel, Mathematica sau Mapel.
Se obţin valorile de echilibru staționar:

k   4,5688, c  1,1879
12
Curba consumului staționar, care resultă din ecuația k (t )  0 este
c(t )  k (t ) 0, 25
 0,06k (t )
Derivând această ecuaţie în raport cu k şi egalând cu zero, obţimem valoarea lui
k care maximizează consumul.

ck  0,06k 0 , 25

dc  0 , 75
 0,25k  0,06  0
dk
kmax  6,7048
Pentru care:

cmax  1,2069
Pentru a stabili propietăţile echilibrului, liniarizăm sistemul în jurul punctului
staționar:

(k  , c )  (4,5688;1,1879)
c  f (c, k )  (0,5k 0,75  0,16)c  0,5k 0,75c  0,16c
k  g (c, k )  k 0, 25  0,06k  c
Putem scrie aproximarea liniară a sistemului dinamic:
13
c  fc(c , k  )(c  c )  f k(c , k  )( k  k  )
    
  
k  gc (c , k )(c  c )  gk (c , k )( k  k ) 

f c  0,5(4,5688) 0, 75  0,16  0,0

f k  0,5(0,75)( 4,5688) 1, 75 (1,1879)  0,16(1,1879)  0,0312
g c  1
g k  0,25(4,5688)  0, 75  0,06(4,5688)  0,02

Matricea sistemului fiind în acest caz:

0,0  0,0312 
A 
  1 0,02 
  0,1869;   0,1669 . Întrucât acestea sunt
Cu valorile proprii: 1 2
reale şi au semne opuse, echilibrul este de tip punct şa.
Temă:
Scrieți sistemul dinamic liniar și determinați traiectoria de evoluție a vectorului
de stare.

Determinarea ecuaţiei traiectoriei şa utilizând aproximarea liniară a sistemului.

Considerăm în primul rând valoarea proprie 1  0,1869 :

Aw1  1w1

14
 0,1869  0,0312  w11  0
 1   1   
  0,1669   w2  0
Considerând a doua ecuaţie drept principală:

 w11  0,1669w12
w  0,1669w
1
1
1
2

(c  c )  0,1669(k  k  )
c  1,1879  0,1669(k  4,5688)
c  0,1669k  0,4254
Traiectoria stabilă (șa) a variabilei
c (t ) este dedusă din:
c(t )  0,1669k (t )  0,4254
Determinăm traiectoria șa a lui k(t):


k  k  0,06k  c
0 , 25

Pentru c(t) aflat pe traiectoria șa este:

15

k  k  0,06k  (0,1669k  0,4354) 
0, 25

k 0, 25
 0,2269k  0,4254
Ecuație diferențială de tip Bernoulli:

y (t )  k (t )10, 25
y  0,75k 0, 25k
 y 0, 25
k k  k 0, 25  0,2269
0,75
y  0,75  0,1702 y
y G  e 0,1702t Z
y  e 0,1702t Z  D  e 0,1702t Z  4,4066
k0  10, y0  100, 75  5,6234
y  1,2168e 0,1702t  4,4066

k  1,2168e  0 ,1702t
 4,4066 
1 / 0 , 75

Traiectoriile stabile șa pentru 1  0,1869 sunt:

c(t )  0,1669k (t )  0,4254
16
 
k (t )  1,2168e 0,1702t
 4,4066 
1/ 0, 75

Înlocuim k (t ) în traiectoria șa stabilă a lui c(t ) :

c(t )  0,1669 1,2168e   0,1702t

 4,4066 
1 / 0, 75
 0,4254
c(0)=1,0934

Aşa cum se poate vedea din figură, sistemul este foarte sensibil la condiţiile
iniţiale. Considerăm punctul iniţial: (k(0), c(0)) = (10, 1,0934), traiectoria se
depărtează de traiectoria şa înainte să întâlnească echilibrul.
Temă:

Determinați traiectoria stabile pentru 2  0,1669

17
Referinţe: 5773- Shone- Economic Dynamics
Temă 1:
Refaceți exercițiul pentru funcția de utilitate logaritmică

U (c(t ))  ln c(t ) și aceiași parametri.

Considerați punctual fix:

 
k  5,1587, c  2,33549
și determinați traiectoria optimală a sistemului cu ajutorul aproximării liniare.
Determinați apoi ecuația traiectoriei șa pentru c (t ) și k (t ) .
Temă 2:
Refaceți exercițiul pentru următoarele date:

  0,05, f (k )  k 0,35 , n  0,009,   0,05, k (0)  100

U (c)  5 ln c(t ), k   77,35, c  65,11.

18