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Syllabus
Econometría – ICAD601
Segundo Trimestre
2019
Facultad de Economía y Negocios
Escuela de Ingeniería Comercial
Nombre: Econometría
Código: ICAD601
DESCRIPCIÓN:
Este curso tributa de manera transversal al desarrollo del perfil de egreso de la carrera y al finalizarlo el
alumno podrá aplicar, a un nivel introductorio, modelos de regresión simple y múltiple métodos
econométricos para estimar - sobre la base de información empírica- los parámetros de diversas
funciones de comportamiento, presentes en modelos microeconómicos, macroeconómicos, y en el ámbito
de la teoría de finanzas.
APRENDIZAJES ESPERADOS: CONTENIDOS:
1. Aplicar herramientas de álgebra matricial
e inferencia estadística en problemas UNIDAD I: ASPECTOS DE ALGEBRA MATRICIAL E
económicos y financieros INFERENCIA ESTADÍSTICA REQUERIDOS PARA EL CURSO (10%)
- Propiedades de las matrices
2. Estimar los parámetros de diversas - Dependencia lineal y rango de una matriz
funciones de comportamiento, presentes - Distribuciones de probabilidades
en modelos microeconómicos, - Test de Hipótesis
macroeconómicos, y en el ámbito de la - Método de la Máxima Verosimilitud
teoría de finanzas por medio de modelos
de regresión simple. UNIDAD II: EL MODELO DE LA REGRESIÓN SIMPLE. (20%)
- Introducción General
3. Estimar los parámetros de diversas - Supuestos del Modelo de Regresión Simple
funciones de comportamiento, presentes - Aplicaciones del modelo
en modelos microeconómicos, - Limitaciones del modelo de Regresión Simple
macroeconómicos, y en el ámbito de la
teoría de finanzas por medio de modelos UNIDAD III: EL MODELO DE LA REGRESIÓN MÚLTIPLE (35%)
de regresión múltiple. - Supuestos del Modelo
- Interpretación de los coeficientes de regresión
4. Aplicar métodos estadísticos que permitan parcial.
solucionar distintos tipos de problemas - Métodos de estimación puntual
econométricos que puedan presentarse, - Estimadores Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)
utilizando algunos de los programas de - Teorema de Gauss-Markov
software econométrico. - Selección de Variables
- El caso de variables dicotómicas
Prerrequisito: FMSP410
Horas de Cátedra: 4 horas semanales
Si la nota de presentación a examen es superior o igual a 5,5 puntos, el alumno o alumna podrá
eximirse de la rendición del examen de la asignatura.
Los alumnos que no se eximan calcularán su calificación final según lo siguiente:
Nota de Presentación * 70% + Nota de Examen * 30%
Tópicos CPC
ICO - Administración ICO- Economía
plan 2007 plan 2015 plan 2007 plan 2015
Marketing
Finanzas
Contabilidad
Gestión
Ambiente
legal de
negocios
Economía 8 8 8 8
Ética
Dimensión
global
Sistemas de 27 27 27 27
información
Técnicas 46 46 46 46
estadísticas
Políticas/
Experiencia
integradora
Obligatoria
- Gujarati, Damodar N. (Ediciones 1997. 2004 y 2010), “Econometría”, Editorial Mc Graw Hill.
- Schmidt, Stephen J. (2005, 1a. ed.), “Econometría”, Editorial Mc Graw Hill.
Complementaria
- Aznar Grasa, Antonio (1994, 1a. ed.), “Ejercicios de econometría”.
- Pérez López, César (2006), “Problemas Resueltos de Econometría”, Ed. Thomson-Cengage.
Facultad de Economía y Negocios
Escuela de Ingeniería Comercial
CALENDARIO DE CONTENIDOS
FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA
Semana Clase Contenidos
- Introducción al Curso.
1 - Reglamento
- Aula Virtual
Semana UNIDAD I: ASPECTOS DE ALGEBRA MATRICIAL E INFERENCIA ESTADÍSTICA
1 - Vectores
- Dependencia lineal
2 - Matrices
- Operaciones de las Matrices
- La Matriz Inversa
- Rango de una Matriz
- Probabilidades
Semana
3 - Distribuciones de probabilidades
2
- Test de Hipótesis
- Método de la Máxima Verosimilitud
- Ejercicios
- Entrega de los Requisitos del TIG.
- Formación de Grupos
4
UNIDAD II: EL MODELO DE REGRESIÓN SIMPLE.
5 - Introducción General
Semana - Supuestos del Modelo de Regresión Simple
3
6 - Estimadores Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)
- Estimadores IVUM
- Entrega de la Tarea Preparatoria Solemne I
- Limitaciones del modelo de Regresión Simple
7
- Ejercicios
Semana
4
8 Control Corto Unidad I
9
SOLEMNE 1
Semana
5 10 Sesión consultas TIG
Revisión de Solemne
11 Resolución de dudas.
Semana Práctica con ejercicios donde se observó mayor dificultad.
6 UNIDAD III: MODELOS DE REGRESIÓN MÚLTIPLE
12 - Supuestos del Modelo
- Interpretación de los coeficientes de regresión parcial.
Facultad de Economía y Negocios
Escuela de Ingeniería Comercial
Teorema de Gauss-Markov
13 Estimadores MELI
Selección de Variables
Semana Las variables dicotómicas
7
UNIDAD IV: FALLOS ECONOMÉTRICOS CAUSAS, EFECTOS, DETECCIÓN, Y POSIBLES SOLUCIONES
14 Fallo de la Especificación
Fallo de la Multicolinealidad
Fallo de la Heterocedasticidad
15
Semana
8
Fallo de la Autocorrelación
16 Entrega de la Tarea Preparatoria Solemne II
19 SOLEMNE 2
Semana
10
20 El TIG
Semana
11 - PRESENTACIÓN Y ENTREGA FINAL TIG
22
23 - Examen
Semana
12
24 Examen
25 - Examen
Semana
13
26 Examen