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INDICE
4.4 Aplicaciones 15
Referencias Bibliográficas 17
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4.1 ECUACIONES DE DIFERENCIAS DIVIDIDAS FINITAS PARA DATOS
UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDOS
Una valoración simple del tres-punto es computar la cuesta de una línea secante
próxima a través de los puntos (𝒙 − 𝒉, 𝒇 (𝒙 − 𝒉)) 𝒚 (𝒙 + 𝒉, 𝒇 (𝒙 + 𝒉)). La cuesta de
esta línea es más generalmente, la valoración del tres-punto utiliza la línea secante
a través de los puntos (𝒙 − 𝒉𝟏, 𝒇(𝒙 − 𝒉𝟏)) 𝒚(𝒙 + 𝒉𝟐, 𝒇(𝒙 + 𝒉𝟐)). La cuesta de
estas líneas secantes diferencia de la cuesta de la línea de la tangente por una
cantidad a la cual sea aproximadamente proporcional h2 de modo que la valoración
del tres-punto sea una aproximación más exacta a la línea de la tangente que la
valoración del dos-punto cuando h es pequeño. A la ecuación se le conoce con el
nombre especial en el análisis numérico, se le llama diferencias divididas finitas.
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Se puede representar generalmente como:
La serie de Taylor se puede expandir hacia atrás para calcular un valor anterior
sobre el valor actual, dado por:
𝑓¨(𝑥𝑖 ) 2
𝑓(𝑥𝑖−1 ) = 𝑓(𝑥𝑖 ) − 𝑗´(𝑥𝑖 )ℎ + ℎ
2
Donde los errores es 0 (h) y el diferencial indica la primer diferencia dividida hacia
atrás.
𝑓¨(𝑥𝑖 )
(𝑥𝑖−1 ) = 𝑓(𝑥𝑖 ) − 𝑗´(𝑥𝑖 )ℎ + ℎ2 +…..
2
Para obtener:
3
𝑓´´´(𝑥𝑖 )
𝑓(𝑥𝑖+1 ) − 𝑓(𝑥𝑖−1 ) = 2𝑓´(𝑥𝑖 )ℎ + ℎ3 +…..
3
𝑓¨(𝑥𝑖 )
𝑓(𝑥𝑖+2 ) = 𝑓(𝑥𝑖 ) + 𝑓´(𝑥𝑖 )(2ℎ) + (2ℎ)2 +……
2
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fórmulas más adelante). En todos los casos, las diferencias centradas dan una
mejor aproximación.
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Por lo tanto, la diferencia anterior dividida por h aproxima a la derivada cuando h es
pequeño. El error de esta aproximación puede derivarse del teorema de Taylor.
Asumiendo que f es continuamente diferenciable, el error es:
∆[𝑓](𝑥)
− 𝑓´(𝑥) = 𝑂(ℎ) (ℎ → 0).
ℎ
∇[𝑓](𝑥)
− 𝑓´(𝑥) = 𝑂(ℎ).
ℎ
Sin embargo, la diferencia central lleva a una aproximación más ajustada. Su error
es proporcional al cuadrado del espaciado (si f es dos veces continuamente
diferenciable).
Esta fórmula sigue siendo válida en el sentido de que ambos operadores dan el
mismo resultado cuando se aplican a un polinomio. Incluso para funciones
analíticas, las series de la derecha no convergen con seguridad, sino que puede
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tratarse de una serie asintótica. Sin embargo, pueden emplearse para obtener
aproximaciones más precisas de la derivada. Por ejemplo, Los dos primeros
términos de la serie llevan a:
El error de la aproximación es del orden de h2. Las fórmulas análogas para los
operadores posterior y central son:
METODOS DE DIFERENCIAS
FINITAS
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ecuaciones en diferencias y ecuación en derivadas parciales. Los métodos
resultantes reciben el nombre de métodos de diferencias finitas.
Las aplicaciones habituales de los métodos de diferencias finitas son en los campos
de la computación y áreas de la ingeniería como ingeniería térmica o mecánica de
fluidos.
Supongamos que solo tenemos tres datos 𝑥0 , 𝑥1, 𝑥2 igualmente espaciados, es decir,
con h≠0. Aplicando la fórmula anterior con tres puntos, para respectivamente,
obtenemos las tres siguientes fórmulas (llamadas de "tres puntos").
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Con las mismas hipótesis, se puede deducir una fórmula de tres puntos para la
segunda derivada:
Hasta aquí, todas las fórmulas de derivación numérica se han basado en datos
igualmente espaciados. Sin embargo, la información empírica (datos obtenidos
experimentalmente) con frecuencia se obtiene a intervalos desiguales.
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4.3 ECUACIONES DE INTEGRACIÓN DE NEWTON-COTES
Nos remitiremos a estudiar únicamente las formas cerradas, y por lo tanto, siempre
supondremos que conocemos los valores de los extremos, 𝑓(𝑎) y 𝑓(𝑏).
En el gráfico trazamos la recta que une los puntos: (𝑎, 𝑓(𝑎)) y (𝑏, 𝑓(𝑏)) obteniendo
un trapecio cuya superficie será, aproximadamente, el valor de la integral 𝐼.
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Así tendremos:
Es de apreciar que el error que se llega a cometer con esta forma de aplicación
puede ser significativo. Una mejor aproximación se obtiene dividiendo el intervalo
de integración en subintervalos y aplicando en cada uno de ellos la regla trapecial.
A este procedimiento se lo conoce como Regla Trapecial Compuesta.
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Este nombre se debe a la interpretación geométrica que le podemos dar a la
fórmula. El polinomio de interpolación para una tabla que contiene dos datos, es
una línea recta. La integral, corresponde al área bajo la línea recta en el intervalo
[𝑎, 𝑏], que es precisamente el área del trapecio que se forma.
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El polinomio 𝑃2(𝑥) = 𝑎0 + 𝑎1 ∗ 𝑥 + 𝑎2 ∗ 𝑥2 (Polinomio de grado 2 en x)
aproxima a la función pasando por los puntos (−ℎ, 𝑦1), (0, 𝑦2), (ℎ, 𝑦3).
Sumamos 1 y 2:
Remplazando:
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Área de la parábola (polinomio de grado 2) que pasa por 𝑦0, 𝑦1 e 𝑦2
Si llamamos:
Extremos:
𝐸 = 𝑦0 + 𝑦1
Pares:
Impares:
Error de truncamiento:
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4.4 APLICACIONES
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4.5 USO DE HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES
El nombre mismo de
MATLAB es una
abreviatura de Matrix
Laboratory, laboratorio
matricial. En un nivel
fundamental, se puede
pensar que estos
programas son
sofisticados calculadoras con base en una computadora. Son capaces de realizar
las mismas funciones que una calculadora científica, y muchas más.
(EXCEL)
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REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
https://www.academia.edu/27624515/APLICACIONES_DE_DIFERENCIACION_E_INTEGRACION_NU
MERICA
http://www.frsn.utn.edu.ar/GIE/AN/IN/Formulas_Newtoa un probn_Cotes.html
http://artemisa.unicauca.edu.co/~cardila/AN_tema_3__08_Derivacion_datos_desigualmente_esp
aciados.pdf
https://www.cimat.mx/Eventos/tallermn/img/botello_rionda.pdf
http://dea.unsj.edu.ar/control2/matlab%20para%20ingenieros.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel
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