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8.1. Introducción
Definición 8.1.1 Una hipótesis es una afirmación acerca de un parámetro.
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CAPÍTULO 8. PRUEBA DE HIPÓTESIS 100
supΘ0 L(θ|x)
λ(x) =
supΘ L(θ|x)
donde Θ denota el espacio paramétrico completo. Una prueba de razón
de verosimilitud es aquella con región de rechazo de la forma {x : λ(x) ≤ c},
donde 0 ≤ c ≤ 1.
Suponga que θ̂ es el estimador de máxima verosimilitud de θ sin res-
tricción. Considerar además que θ̂0 es el estimador de máxima verosimilitud
de θ asumiendo que el espacio paramétrico restringido es Θ0 , es decir θ̂0 es
el valor de θ ∈ Θ0 que maximiza L(θ|x). Entonces, la prueba de razón de
verosimilitud es:
L(θ̂0 |x)
λ(x) =
L(θ̂|x)
CAPÍTULO 8. PRUEBA DE HIPÓTESIS 101
\
{x : Tγ (x) ∈ Rγ } (8.2.5)
γ∈Γ
Si las regiones de rechazo para las hipótesis individuales son de la forma
{x : Tγ (x) ≥ c}, donde c no depende de γ, entonces la región de rechazo para
H0 es: \
{x : Tγ (x) ≥ c} = {x : ı́nf Tγ (x) ≥ c} (8.2.6)
γ∈Γ
γ∈Γ
β(θ) = Pr(X ∈ R)
θ
> set.seed(500)
> sigma <- 1
> x <- rnorm(n=15, mean=5, sd=sigma)
> media <- mean(x)
> n <- length(x)
> theta0 <- 6
> theta <- seq(from=4, to=8, by=0.1)
> c <- 1.28
> z0 <- c + (theta0 - theta)/(sigma/sqrt(n))
> potencia <- 1 - pnorm(q=z0, mean=0, sd=1)
> plot(theta, potencia, type="l")
CAPÍTULO 8. PRUEBA DE HIPÓTESIS 105
1.0
0.8
0.6
potencia
0.4
0.2
0.0
4 5 6 7 8
theta
Definición 8.3.2 Para 0 < α < 1, una prueba con función potencia β(θ)
es una prueba de tamaño α si:
sup β(θ) = α
θ∈Θ0
Definición 8.3.3 Para 0 < α < 1, una prueba con función potencia β(θ)
es una prueba de nivel α si:
sup β(θ) ≤ α
θ∈Θ0
CAPÍTULO 8. PRUEBA DE HIPÓTESIS 106
versus H1 : θ > θ0 .
CAPÍTULO 8. PRUEBA DE HIPÓTESIS 107
versus H1 : θ < θ0 .
L(θ̂ 0 |X)
−2 log λ(X) = −2 log
L(θ̂|X)
CAPÍTULO 8. PRUEBA DE HIPÓTESIS 109