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Varianza.
Principio de diversificación.
Cartera.
DAM SA posee una cartera riesgosa con un rendimiento esperado de 16%. El rendimiento libre de
4. riesgo es 12%. ¿Cuál es el rendimiento esperado de la cartera total de DAM SA si invierte la
proporción de 20% en la cartera riesgosa y el resto en el activo libre de riesgo?
13,26%
12,00%
12,50%
12,80%
14,25%
La caída en el valor de mercado o del poder adquisitivo de una moneda en una economía en
5. particular, se define como:
Covarianza.
Rendimiento.
Inflación.
Correlación.
Diversificación.
La empresa DAM S.A. empezó el año con inversiones valoradas en $11.500. Al final de 2 años esas
6. mismas inversiones tenían un valor de $16.000. Durante el mismo período el índice de precios se
elevó de 230 a 280. ¿Cuál fue el rendimiento real anual de DAM SA?
6,50%
7,10%
8,25%
6,90%
7,20%
Falso.
Verdadero.
El riesgo total de una inversión se mide por la covarianza o, más comúnmente por la
correlación.
El riesgo total de una inversión se mide por la varianza o, más comúnmente por la
correlación de su rendimiento.
El riesgo total de una inversión solo se puede medir mediante el riesgo no sistemático
ponderando la participación relativa de cada activo dentro de la cartera de inversión.
El riesgo total de una inversión se mide por la covarianza o más comúnmente por la
desviación estándar de su rendimiento.
El riesgo total de una inversión se mide por la varianza o, más comúnmente por la
desviación estándar de su rendimiento.
Supongamos que el valor de tu cartera crece 15% (nominal) por año y que la inflación anual es de
9. 5%. ¿Cuántos años tomará triplicar el valor nominal de tu cartera?
8,23.
8,01.
7,5.
7,86.
6.
La medida de dispersión usada en estadística que nos dice cuánto tienden a alejarse los valores
10. puntuales del promedio en una distribución, se denomina:
Covarianza.
Media geométrica.
Desvío estándar.
Correlación.
Moda.
Supongamos que el valor de tu cartera crece 15% (nominal) por año y que la inflación anual es de
11. 5%. ¿Cuántos años tomará triplicar el valor real de tu cartera?
11,75.
11,25.
12,10.
13.
12,75.
Riesgo total.
Riesgo Moral.
Riesgo de la acción.
Si armamos una cartera con diferentes activos financieros y su beta es 0,8, entonces podemos
13. decir que en ese caso:
Falso.
Verdadero.
Falso.
Verdadero.
16.
29,00%
28,00%
28,45%
27,25%
26,53%
Verdadero.
Falso.
Hiperinflación.
Moderada.
Galopante.
Superinflación.
Deflación.
Una beta mayor a 1 indica que la acción tiene mayor riesgo sistemático en relación a un activo
19. promedio.
Falso.
Verdadero.