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BIDIMENSIONALES
prof. Vladimiro Contreras Tito
Ejemplo
Al lanzar una moneda correcta dos veces se definen las funciones X e Y de las
siguiente manera : X toma el valor 1 si en el primer lanzamiento se obtiene cara
y toma el valor 0 si sale sello. Y toma el valor 1 si en el segundo lanzamiento
de obtiene sello y toma el valor 0 si sale cara. Halle el recorrido de Z = (X, Y ).
Solución
Ω = {cc, cs, sc, ss}
Z(cc) = (1, 0) , Z(cs) = (1, 1) , Z(sc) = (0, 0) , Z(ss) = (0, 1)
Luego
RZ = {(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)}
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DEFINICIÓN Se dice que Z = (X, Y ) es una v.a. bidimensional continua
si RZ es un conjunto no numerable de R2 .
Sea Z = (X, Y ) una v.a. bidimensional continua que toma todos los valores en
una región R del plano euclideano. La función de densidad de probabilidades
conjuntas f es una función que satisface las siguientes condiciones:
f (x, y) ≥ 0 ∀(x, y) ∈ R
Z Z
f (x, y)dx dy = 1
R
Ejemplo
Si RZ = {(x, y) ∈ R2 /x2 + y 2 = 1} entonces Z es una variable aleatoria bidi-
mensional continua.
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Si F es una función de distribución acumulada con función de densidad de
probabilidad conjunta (p(x, y) en el caso discreto y f (x, y) en el caso continuo)
de X e Y se tiene :
En el caso discreto .
En el caso continuo .
2
2. La función de densidad de probabilidad marginal de Y está dada por:
Z ∞
fY (y) = f (x, y)dx
−∞
En el caso discreto .
La funcion de cuantía de X para Y = yj dada, está definida por:
P (xi , yj )
PX (xi /yj ) = Si PY (yj ) > 0
PY (yj )
P (xi , yj )
PY (yj /xi ) = Si PX (xi ) > 0
PX (xi )
∞
X
NOTA: P (xi /yj ) = 1
i=1
En el caso continuo .
La funcion de densidad de probabilidad de X para Y = y dada, está definida
por:
f (x, y)
fX (x/y) = Si fY (y) > 0
fY (y)
La funcion de densidad de probabilidad de Y para X = x dada, está definida
por:
f (x, y)
fY (y/x) = Si fX (x) > 0
fX (x)
Z ∞
NOTA: fX (x/y)dx = 1
−∞
DEFINICIÓN
Se dice que dos variables aleatorias discretas X eY son estadisticamente in-
dependientes si los eventos: [X = xi ] [Y = yi ] son independientes para cada par
(xi , yj ) ∈ RX × RY . Esto es, X e Y son independientes si y solo si
P (X = xi , Y = yi ) = PX [X = xi ] PY [Y = yi ]
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DEFINICIÓN
Se dice que dos variables aleatorias continuas X e Y son estadisticamente
independientes si y solo si
f (x, y) = g(x) h(y)
siendo f (x, y) la función de densidad conjunta de las v.a.X e Y y g(x) , h(y) las
funciones marginales de X e Y respectivamente.
Nota
3. Si (X, Y ) es continua
Z ∞ Z ∞
E(X Y ) = x y f (x, y) dx dy
−∞ −∞
P P
4. Si Z = (X, Y ) es una v.a. discreta: F (a, b) = x≤a y≤b P (x, y)
Ra Rb
5. Si Z = (X, Y ) es una v.a. continua: F (a, b) = −∞ −∞
f (x, y) dy dx
Ejemplo
Suponga que se sacan dos cartas al azar de una baraja de cartas, Sea X el
número de ases obtenidos y sea Y el número de reinas obtenidas.
Solución
Sean
X:Número de ases extraidos
Y :Número de reinas extraidas
RX = {0, 1, 2} y RY = {0, 1, 2}
C04 C04 C244 473 C04 C14 C144 88 C04 C24 C044 3
P (0, 0) = 52
= , P (0, 1) = 52
= , P (0, 2) = 52
=
C2 663 C2 663 C2 663
4
1.
x\y 0 1 2
473 88 3
0
663 663 663
88 8
1 0
663 663
3
2 0 0
663
2.
x 0 1 2
564 96 3
PX (x)
663 663 663
y 0 1 2
564 96 3
PY (y)
663 663 663
Ejemplo
Supongase que la función de densidad de probabilidad conjunta (f.d.p.)(X, Y )
es dada por: ½
Ke−y , x > 0 , y > x
f (x, y) =
0, en otra parte
1. Halle la constante K
Solución
Se sabe que
f (x, y) ≥ 0 ∀(x, y) ∈ R
Z Z
f (x, y)dx dy = 1
R
2
donde R = {(x, y) ∈ R / x > 0 , y > x}
1. Se tiene Z ∞ Z y Z ∞
−y
1= Ke dx dy = Ke−y y dy:K = 1
0 0 0
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Luego ½
e−x , x > 0
fX (x) =
0, para otros valores
La f.d.p. marginal de Y es:
Z ∞ Z y
fY (y) = f (x, y)dx = e−y dx = y e−y
−∞ 0
Luego ½
y e−y , y > 0
fY (y) =
0, para otros valores
P [X > 2 , Y < 4]
P (X > 2 / Y < 4) =
P [Y < 4]
R 4 R y −y
2 2
e dx dy
= R4
y e−y dy
R 4 0 −y
2
(ye − 2e−y ) dy
= R4
0
y e−y dy
e−2 − 3e−4
=
1 − 5e−4
= 0, 08849
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EJERCICIOS DE V.A. BIDIMENSIONALES
5. De Una urna que contiene cinco bolas blancas y cuatro bolas rojas se re-
alizan dos extracciones sucesivas sin reemplazamiento. Si se representan
por X e Y los resultados aleatorios de la primera y segunda extracción,
respectivamente, determine:
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a) La distribución de probabilidad de la variable (X,Y)
b) La distribución de probabilidades marginales
6. En una jaula hay un ratón y dos pollitos. La probabilidad de que cada uno
de los animales salga de la jaula en la próxima hora es de 0,3. Esperamos
una hora y observamos lo que queda en la jaula.
8. En una urna hay 9 fichas de las cuales 2 son rojas, 3 son blancas y 4 son
verdes. Se seleccionan 3 fichas al azar y se definen la variables aleatorias:
X el número de fichas rojas, e Y el número de fichas blancas escogidas.