Matrices definidas positivas

Dandy Rueda Castillo

Septiembre 23, 2016

Dandy Rueda Castillo Matrices definidas positivas

Matriz definida positiva

Una matriz A de orden n × n, real y simétrica es definida positiva si

x 0 Ax > 0

para todo x ∈ Rn no nulo.

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Algunas propiedades

Una matriz definida positiva es invertible,

Dandy Rueda Castillo Matrices definidas positivas

Algunas propiedades

Una matriz definida positiva es invertible,

Dandy Rueda Castillo Matrices definidas positivas

Algunas propiedades

Una matriz definida positiva es invertible, su determinante es

positivo y

Dandy Rueda Castillo Matrices definidas positivas

Algunas propiedades

Una matriz definida positiva es invertible, su determinante es

positivo y su inversa es definida positiva.

Dandy Rueda Castillo Matrices definidas positivas

Algunas propiedades

Una matriz definida positiva es invertible, su determinante es

positivo y su inversa es definida positiva.
Los autovalores de una matriz definida positiva son positivos.

Dandy Rueda Castillo Matrices definidas positivas

Algunas propiedades

Una matriz definida positiva es invertible, su determinante es

positivo y su inversa es definida positiva.
Los autovalores de una matriz definida positiva son positivos.
Todas las submatrices líderes principales de una matriz definida
positiva son definidas positivas.

Dandy Rueda Castillo Matrices definidas positivas

Algunas propiedades

Una matriz definida positiva es invertible, su determinante es

positivo y su inversa es definida positiva.
Los autovalores de una matriz definida positiva son positivos.
Todas las submatrices líderes principales de una matriz definida
positiva son definidas positivas.
Factorización de Cholesky:

Dandy Rueda Castillo Matrices definidas positivas

Algunas propiedades

Una matriz definida positiva es invertible, su determinante es

positivo y su inversa es definida positiva.
Los autovalores de una matriz definida positiva son positivos.
Todas las submatrices líderes principales de una matriz definida
positiva son definidas positivas.
Factorización de Cholesky:

Dandy Rueda Castillo Matrices definidas positivas

Algunas propiedades

Una matriz definida positiva es invertible, su determinante es

positivo y su inversa es definida positiva.
Los autovalores de una matriz definida positiva son positivos.
Todas las submatrices líderes principales de una matriz definida
positiva son definidas positivas.
Factorización de Cholesky:

Existe una única matriz R triangular superior tal que A = R T R

y todas las entradas de la diagonal principal son positivas.

Dandy Rueda Castillo Matrices definidas positivas

Factorización de Cholesky

 
4 −2 0 6
 −2 10 12 0 
A=
 0

12 17 2 
6 0 2 18

  
r11 0 0 0 r11 r12 r13 r14
 r12 r22 0 0  0
  r22 r23 r24 
A= R T R = 
 r13

r23 r33 0  0 0 r33 r34 
r13 r24 r34 r44 0 0 0 r44

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Factorización de Cholesky

 
a1j = r11 ∗ r1j , j = 1, 2, 3, 4


Dandy Rueda Castillo Matrices definidas positivas

Factorización de Cholesky

 
a1j = r11 ∗ r1j , j = 1, 2, 3, 4


j =1:
√
r11 = a11

Dandy Rueda Castillo Matrices definidas positivas

Factorización de Cholesky

 
a1j = r11 ∗ r1j , j = 1, 2, 3, 4


j =1:
√
r11 = a11

j = 2, 3, 4 :
a1j
r1j =
r11

Dandy Rueda Castillo Matrices definidas positivas

Factorización de Cholesky

 
a1j = r11 ∗ r1j , j = 1, 2, 3, 4


j =1:
√
r11 = a11

j = 2, 3, 4 :
a1j
r1j =
r11

Dandy Rueda Castillo Matrices definidas positivas

Factorización de Cholesky

 
a1j = r11 ∗ r1j , j = 1, 2, 3, 4


j =1:
√
r11 = a11

j = 2, 3, 4 :
a1j
r1j =
r11

Por tanto:
r11 =

Dandy Rueda Castillo Matrices definidas positivas

Factorización de Cholesky

 
a1j = r11 ∗ r1j , j = 1, 2, 3, 4


j =1:
√
r11 = a11

j = 2, 3, 4 :
a1j
r1j =
r11

Por tanto:
r11 = 2,

Dandy Rueda Castillo Matrices definidas positivas

Factorización de Cholesky

 
a1j = r11 ∗ r1j , j = 1, 2, 3, 4


j =1:
√
r11 = a11

j = 2, 3, 4 :
a1j
r1j =
r11

Por tanto:
r11 = 2, r12 =

Dandy Rueda Castillo Matrices definidas positivas

Factorización de Cholesky

 
a1j = r11 ∗ r1j , j = 1, 2, 3, 4


j =1:
√
r11 = a11

j = 2, 3, 4 :
a1j
r1j =
r11

Por tanto:
r11 = 2, r12 = − 1,

Dandy Rueda Castillo Matrices definidas positivas

Factorización de Cholesky

 
a1j = r11 ∗ r1j , j = 1, 2, 3, 4


j =1:
√
r11 = a11

j = 2, 3, 4 :
a1j
r1j =
r11

Por tanto:
r11 = 2, r12 = − 1, r13 =

Dandy Rueda Castillo Matrices definidas positivas

Factorización de Cholesky

 
a1j = r11 ∗ r1j , j = 1, 2, 3, 4


j =1:
√
r11 = a11

j = 2, 3, 4 :
a1j
r1j =
r11

Por tanto:
r11 = 2, r12 = − 1, r13 = 0,

Dandy Rueda Castillo Matrices definidas positivas

Factorización de Cholesky

 
a1j = r11 ∗ r1j , j = 1, 2, 3, 4


j =1:
√
r11 = a11

j = 2, 3, 4 :
a1j
r1j =
r11

Por tanto:
r11 = 2, r12 = − 1, r13 = 0, r14 =

Dandy Rueda Castillo Matrices definidas positivas

Factorización de Cholesky

 
a1j = r11 ∗ r1j , j = 1, 2, 3, 4


j =1:
√
r11 = a11

j = 2, 3, 4 :
a1j
r1j =
r11

Por tanto:
r11 = 2, r12 = − 1, r13 = 0, r14 = 3

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Factorización de Cholesky

 
a2j = r12 ∗ r1j + r22 ∗ r2j , j = 2, 3, 4


Dandy Rueda Castillo Matrices definidas positivas

Factorización de Cholesky

 
a2j = r12 ∗ r1j + r22 ∗ r2j , j = 2, 3, 4


j =2: q
2
r22 = a22 − r12

Dandy Rueda Castillo Matrices definidas positivas

Factorización de Cholesky

 
a2j = r12 ∗ r1j + r22 ∗ r2j , j = 2, 3, 4


j =2: q
2
r22 = a22 − r12

j = 3, 4 :
a2j − r12 ∗ r1j
r23 =
r22

Dandy Rueda Castillo Matrices definidas positivas

Factorización de Cholesky

 
a2j = r12 ∗ r1j + r22 ∗ r2j , j = 2, 3, 4


j =2: q
2
r22 = a22 − r12

j = 3, 4 :
a2j − r12 ∗ r1j
r23 =
r22

Dandy Rueda Castillo Matrices definidas positivas

Factorización de Cholesky

 
a2j = r12 ∗ r1j + r22 ∗ r2j , j = 2, 3, 4


j =2: q
2
r22 = a22 − r12

j = 3, 4 :
a2j − r12 ∗ r1j
r23 =
r22
Luego:
r22 =

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Factorización de Cholesky

 
a2j = r12 ∗ r1j + r22 ∗ r2j , j = 2, 3, 4


j =2: q
2
r22 = a22 − r12

j = 3, 4 :
a2j − r12 ∗ r1j
r23 =
r22
Luego:
r22 = 3,

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Factorización de Cholesky

 
a2j = r12 ∗ r1j + r22 ∗ r2j , j = 2, 3, 4


j =2: q
2
r22 = a22 − r12

j = 3, 4 :
a2j − r12 ∗ r1j
r23 =
r22
Luego:
r22 = 3, r23 =

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Factorización de Cholesky

 
a2j = r12 ∗ r1j + r22 ∗ r2j , j = 2, 3, 4


j =2: q
2
r22 = a22 − r12

j = 3, 4 :
a2j − r12 ∗ r1j
r23 =
r22
Luego:
r22 = 3, r23 = 4,

Dandy Rueda Castillo Matrices definidas positivas

Factorización de Cholesky

 
a2j = r12 ∗ r1j + r22 ∗ r2j , j = 2, 3, 4


j =2: q
2
r22 = a22 − r12

j = 3, 4 :
a2j − r12 ∗ r1j
r23 =
r22
Luego:
r22 = 3, r23 = 4, r24 =

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Factorización de Cholesky

 
a2j = r12 ∗ r1j + r22 ∗ r2j , j = 2, 3, 4


j =2: q
2
r22 = a22 − r12

j = 3, 4 :
a2j − r12 ∗ r1j
r23 =
r22
Luego:
r22 = 3, r23 = 4, r24 = 1

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Factorización de Cholesky

 
a3j = r13 ∗ r1j + r23 ∗ r2j + r33 ∗ r3j , j = 3, 4


Dandy Rueda Castillo Matrices definidas positivas

Factorización de Cholesky

 
a3j = r13 ∗ r1j + r23 ∗ r2j + r33 ∗ r3j , j = 3, 4


j =3: q
2 2


r33 = a33 − r13 + r23

Dandy Rueda Castillo Matrices definidas positivas

Factorización de Cholesky

 
a3j = r13 ∗ r1j + r23 ∗ r2j + r33 ∗ r3j , j = 3, 4


j =3: q
2 2


r33 = a33 − r13 + r23

j =4:
a34 − (r13 ∗ r14 + r23 ∗ r24 )
r34 =
r33

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Factorización de Cholesky

 
a3j = r13 ∗ r1j + r23 ∗ r2j + r33 ∗ r3j , j = 3, 4


j =3: q
2 2


r33 = a33 − r13 + r23

j =4:
a34 − (r13 ∗ r14 + r23 ∗ r24 )
r34 =
r33

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Factorización de Cholesky

 
a3j = r13 ∗ r1j + r23 ∗ r2j + r33 ∗ r3j , j = 3, 4


j =3: q
2 2


r33 = a33 − r13 + r23

j =4:
a34 − (r13 ∗ r14 + r23 ∗ r24 )
r34 =
r33
Luego:
r33 =

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Factorización de Cholesky

 
a3j = r13 ∗ r1j + r23 ∗ r2j + r33 ∗ r3j , j = 3, 4


j =3: q
2 2


r33 = a33 − r13 + r23

j =4:
a34 − (r13 ∗ r14 + r23 ∗ r24 )
r34 =
r33
Luego:
r33 = 1,

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Factorización de Cholesky

 
a3j = r13 ∗ r1j + r23 ∗ r2j + r33 ∗ r3j , j = 3, 4


j =3: q
2 2


r33 = a33 − r13 + r23

j =4:
a34 − (r13 ∗ r14 + r23 ∗ r24 )
r34 =
r33
Luego:
r33 = 1, r34 =

Dandy Rueda Castillo Matrices definidas positivas

Factorización de Cholesky

 
a3j = r13 ∗ r1j + r23 ∗ r2j + r33 ∗ r3j , j = 3, 4


j =3: q
2 2


r33 = a33 − r13 + r23

j =4:
a34 − (r13 ∗ r14 + r23 ∗ r24 )
r34 =
r33
Luego:
r33 = 1, r34 = − 2

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Factorización de Cholesky

 
a4j = r1j2 + r2j2 + r3j2 + r4j2 , j =4


Dandy Rueda Castillo Matrices definidas positivas

Factorización de Cholesky

 
a4j = r1j2 + r2j2 + r3j2 + r4j2 , j =4


j =4: q
2 2 2


r44 = a44 − r14 + r24 + r34

Dandy Rueda Castillo Matrices definidas positivas

Factorización de Cholesky

 
a4j = r1j2 + r2j2 + r3j2 + r4j2 , j =4


j =4: q
2 2 2


r44 = a44 − r14 + r24 + r34

Dandy Rueda Castillo Matrices definidas positivas

Factorización de Cholesky

 
a4j = r1j2 + r2j2 + r3j2 + r4j2 , j =4


j =4: q
2 2 2


r44 = a44 − r14 + r24 + r34

Luego:
r44 =

Dandy Rueda Castillo Matrices definidas positivas

Factorización de Cholesky

 
a4j = r1j2 + r2j2 + r3j2 + r4j2 , j =4


j =4: q
2 2 2


r44 = a44 − r14 + r24 + r34

Luego:
r44 = 2

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Factorización de Cholesky

Por tanto,  
2 −1 0 3
 0 3 4 1 
R= 
 0 0 1 −2 
0 0 0 2

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Algoritmo

Consideremos el caso general. Sean A y R tal que

 
a11 a12 a13 . . . a1n
a21
 a22 a23 . . . a2n 

A = a31 a32 a33 a3n 


 .. .. .. 
 . . . 
an1 an2 an3 . . . ann

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Algoritmo

Consideremos el caso general. Sean A y R tal que

 
a11 a12 a13 . . . a1n
a21
 a22 a23 . . . a2n 

A = a31 a32 a33 a3n 


 .. .. .. 
 . . . 
an1 an2 an3 . . . ann

  
r11 0 0 ... 0 r11 r12 r13 . . . r1n
r12
 r22 0 ... 0 
0 r22 r23 . . . r2n 

A = R T R = r13
 r23 r33 0  0
 0 r33 . . . r3n 

 .. .. ..   .. .. .. 
 . . .  . . . 
r1n r2n r3n ... rnn 0 0 . . . rnn

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Algoritmo

Para i = 1, 2, 3, ..., n
 
i
aij = ∑ rki ∗ rkj , j=i, i+1,... , n
k =1
 

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Algoritmo

Para i = 1, 2, 3, ..., n
 
i
aij = ∑ rki ∗ rkj , j=i, i+1,... , n
k =1
 

Para j=i: s
i −1
rii = aii − ∑ rki2
k =1

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Algoritmo

Para i = 1, 2, 3, ..., n
 
i
aij = ∑ rki ∗ rkj , j=i, i+1,... , n
k =1
 

Para j=i: s
i −1
rii = aii − ∑ rki2
k =1

Para j=i+1,..., n:
" #
i −1
1
rij = aij − ∑ rki ∗ rkj
rii k =1

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Algoritmo forma producto interno

Fundamentals of Matrix Computations. David S. Watkins. Third Edition

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