42 1.6.

Ejercicios

1.6. Ejercicios

σ-álgebras

1. Definición alternativa de σ-álgebra. Demuestre que F es una

σ-álgebra de subconjuntos de Ω si, y sólo si, satisface las siguientes
propiedades:

a) ∅ ∈ F .
b) A ∈ F ⇒ Ac ∈ F .
T∞
c) Si A1 , A2 , . . . ∈ F , entonces n=1 An ∈ F.

2. Definición alternativa de σ-álgebra. Demuestre que F es una

σ-álgebra de subconjuntos de Ω si, y sólo si, satisface las siguientes
propiedades:

a) Ω ∈ F .
b) A, B ∈ F ⇒ A − B ∈ F .
T∞
c) Si A1 , A2 , . . . ∈ F , entonces n=1 An ∈ F.

3. Sean A1 , . . . , An eventos de un espacio muestral Ω. Demuestre que el

conjunto de elementos de Ω que pertenecen a exactamente k de estos
eventos es un evento, 1 ≤ k ≤ n.

4. Sea F una σ-álgebra de subconjuntos de Ω. Demuestre que la colección

F c = {F c : F ∈ F } es una σ-álgebra. Compruebe que F c y F
coinciden.

5. Sea Ω = {a, b, c, d}, y sean A = {a, b} y B = {b, c}. Defina la colección

C = {A, B}. Claramente C no es una σ-álgebra. Encuentre σ(C ).

6. Sea F una σ-álgebra de subconjuntos de Ω y sea A un elemento de

F . Demuestre que la colección {A ∩ F : F ∈ F } es una σ-álgebra de
subconjuntos de A. Se usan los sı́mbolos FA ó A ∩ F para denotar a
esta colección.
 Capı́tulo 1. Espacios de probabilidad 43

7. Sean Ω1 y Ω2 dos conjuntos arbitrarios, y sea X : Ω1 → Ω2 una función

en donde (Ω2 , F2 ) es un espacio medible. Demuestre que la siguiente
colección es una σ-álgebra de subconjuntos de Ω1 :

X −1 F2 = {X −1 F : F ∈ F2 }.

8. ¿Es la diferencia de dos σ-álgebras una σ-álgebra? Demuestre o pro-

porcione un contraejemplo.

9. Sean F1 y F2 dos σ-álgebras de subconjuntos de Ω. Demuestre que

F1 ∪ F2 no necesariamente es una σ-álgebra. Para ello considere el
espacio Ω = {1, 2, 3} y las σ-álgebras F1 = {∅, {1}, {2, 3}, Ω} y F2 =
{∅, {1, 2}, {3}, Ω}.

10. Sean F1 y F2 dos σ-álgebras de subconjuntos de Ω tales que F1 ⊆ F2 .

Demuestre que F1 ∪ F2 es una σ-álgebra.

11. Sea T un conjunto arbitrario distinto del vacı́o. Suponga que para cada
t en T se tiene T
una σ-álgebra Ft de subconjuntos de Ω. Demuestre
con detalle que t∈T Ft es una σ-álgebra.

12. Sean A, B ⊆ Ω arbitrarios. Demuestre que la cardinalidad de σ{A, B}

es a lo sumo 16.

13. Sean A, B ⊆ Ω arbitrarios. Encuentre explı́citamente todos los ele-

mentos de σ{A, B}. Por el ejercicio anterior, el total de elementos en
σ{A, B} es, en el caso más general, 16.

14. Sea {A1 , . . . , An } una partición finita de Ω, es decir, la unión de todos

estos conjuntos es Ω, ninguno de ellos es vacı́o y la intersección de
cualesquiera dos de ellos es vacı́a. Demuestre que la cardinalidad de
σ{A1 , . . . , An } es 2n .

15. Demuestre que toda σ-álgebra de un espacio muestral finito contiene

un número par de elementos.

16. Sea {A, B, C} una partición de Ω. Encuentre explı́citamente los ocho

elementos de σ{A, B, C}.
44 1.6. Ejercicios

17. Sea C una colección de subconjuntos de Ω. Diga falso o verdadero

justificando en cada caso: C ⊆ σ(C ) ⊆ 2Ω .
18. Demuestre que 2Ω es una σ-álgebra de subconjuntos de Ω y que no
existe una σ-álgebra de subconjuntos de Ω que sea más grande.

19. Sea Ω un conjunto, F una σ-álgebra de subconjuntos de Ω y sea A

un evento cualquiera. De cada una de las dos expresiones siguientes
determine la que es notacionalmente correcta. Explique su respuesta.

a) Ω ∈ F ó Ω ⊆ F .
b) A ∈ Ω ó A ⊆ Ω.
c) ∅ ∈ F ó ∅ ⊆ F .
d) A ∈ F ó A ⊆ F .

σ-álgebras, álgebras y semiálgebras

20. Definición alternativa de álgebra. Demuestre que F es una

álgebra de subconjuntos de Ω si, y sólo si, cumple las siguientes con-
diciones:
a) Ω ∈ F .
b) Si A, B ∈ F , entonces A − B ∈ F .

21. Demuestre que

F es σ-álgebra ⇒ F es álgebra ⇒ F es semiálgebra.

6
22. álgebra =⇒ σ-álgebra. Sea Ω = (0, 1] y defina la colección F de
subconjuntos de la forma
n
[
(ai , bi ],
i=1

en donde (ai , bi ] ⊆ (0, 1] con (ai , bi ] ∩ (aj , bj ] = ∅ para i 6= j y n ∈ N.

Demuestre que F es una álgebra pero no una σ-álgebra.
 Capı́tulo 1. Espacios de probabilidad 45

23. Mediante un contraejemplo demuestre que no toda semiálgebra es una

álgebra.

Conjuntos de Borel

24. Demuestre que B(R) = σ{(a, b] : a ≤ b}.

25. Demuestre que B(R) = σ{[a, b) : a ≤ b}.

26. Demuestre que B(R) = σ{(a, ∞) : a ∈ R}.

27. Demuestre que B(R) = σ{[a, ∞) : a ∈ R}.

28. Demuestre que B(R) = σ{(−∞, b) : b ∈ R}.

29. Demuestre que B(R) = σ{(−∞, b] : b ∈ R}.

30. Sea A ∈ B(R). Demuestre que B(A) es efectivamente una σ-álgebra

de subconjuntos de A.

31. Diga falso o verdadero. Justifique su respuesta.

1
a) σ{ ( n+1 , n1 ] : n ∈ N } = B(0, 1].
b) σ{ (0, n1 ] : n ∈ N } = B(0, 1].
1
c) σ{ ( n+1 , n1 ] : n ∈ N } = σ{ (0, n1 ] : n ∈ N }.

32. Demuestre que B(R2 ) = σ{[a, b] × [c, d] : a ≤ b, c ≤ d}.

33. Demuestre que B(R2 ) = σ{(−∞, a) × (−∞, b) : a, b ∈ R}.

34. Demuestre que B(R2 ) = σ{(a, ∞) × (b, ∞) : a, b ∈ R}.

Sucesiones de eventos

35. Sea {An : n ∈ N} una sucesión de eventos. Demuestre que

a) lı́m sup An es un evento.

n→∞
46 1.6. Ejercicios

b) lı́m inf An es un evento.

n→∞
c) lı́m inf An ⊆ lı́m sup An .
n→∞ n→∞

36. Demuestre que el evento

a) lı́m sup An coincide con el conjunto

n→∞
{ω ∈ An para una infinidad de valores de n}.
b) lı́m inf An coincide con el conjunto
n→∞
{ω ∈ An para toda n excepto un número finito de ellas}.

37. Suponga An ⊆ Bn para cada n en N. Demuestre o proporcione un

contraejemplo.

a) lı́m sup An ⊆ lı́m sup Bn .

n→∞ n→∞
b) lı́m inf An ⊆ lı́m inf Bn .
n→∞ n→∞
c) lı́m sup An ⊆ lı́m inf Bn .
n→∞ n→∞

38. Sea {An : n ∈ N} una sucesión de eventos. Demuestre que

a) ( lı́m inf An )c = lı́m sup Acn .

n→∞ n→∞
b) ( lı́m sup An )c = lı́m inf Acn .
n→∞ n→∞
c) P ( lı́m inf An ) = 1 − P ( lı́m sup Acn ).
n→∞ n→∞
d) P ( lı́m sup An ) = 1 − P ( lı́m inf Acn ).
n→∞ n→∞

39. Sea {An : n ∈ N} una sucesión de eventos. Demuestre que

a) lı́m An = A ⇔ lı́m Acn = Ac .

n→∞ n→∞
b) lı́m An = A ⇔ lı́m 1An = 1A .
n→∞ n→∞

El sı́mbolo 1A denota la función indicadora del conjunto A. Véase el

apéndice al final del texto para la definición y algunas propiedades de
esta función.
 Capı́tulo 1. Espacios de probabilidad 47

40. Sea {an : n ∈ N} una sucesión de números no negativos convergente

al número a ≥ 0. Sea An = [0, an ]. Calcule lı́m inf An y lı́m sup An .
n→∞ n→∞

41. Determine si cada una de las siguientes sucesiones de conjuntos es

convergente.

a) An = (1/n, 2 + (−1)n ) ⊆ R.
b) An = {(x, y) ∈ R2 : x2 + y 2 ≤ (1 + 1/n)n }.
c) An = {(x, y) ∈ R2 : x2 + y 2 ≤ 2 + sen(nπ/2)}.

42. Demuestre que las siguientes sucesiones de eventos no son convergen-

tes.

a) An = ∅ si n es impar, y An = Ω si n es par.
b) An = (0, 1 + (−1)n ) ⊆ R.

43. Suponga que lı́m An = A, y lı́m Bn = B. Determine si la siguiente

n→∞ n→∞
sucesión es convergente.

An si n es impar,
Cn =
Bn si n es par.

44. Encuentre condiciones sobre los eventos A y B para que la siguiente

sucesión de eventos sea convergente.

A si n es impar,
An =
B si n es par.

45. Suponga que lı́m An = A. Demuestre que para cualquier evento B,

n→∞

a) lı́m (An ∩ B) = A ∩ B.
n→∞
b) lı́m (An ∪ B) = A ∪ B.
n→∞
c) lı́m (An − B) = A − B.
n→∞
d) lı́m (An △B) = A△B.
n→∞
48 1.6. Ejercicios

46. Suponga que lı́m An = A y lı́m Bn = B. Diga falso o verdadero.

n→∞ n→∞
Demuestre en cada caso.

a) lı́m lı́m (An ∩ Bm ) = A ∩ B.

n→∞ m→∞
b) lı́m lı́m (An ∪ Bm ) = A ∪ B.
n→∞ m→∞
c) lı́m lı́m (An − Bm ) = A − B.
n→∞ m→∞
d) lı́m lı́m (An △Bm ) = A△B.
n→∞ m→∞

47. Suponga que lı́m An = A y lı́m Bn = B. Diga falso o verdadero.

n→∞ n→∞
Demuestre en cada caso.

a) lı́m (An ∩ Bn ) = A ∩ B.
n→∞
b) lı́m (An ∪ Bn ) = A ∪ B.
n→∞
c) lı́m (An − Bn ) = A − B.
n→∞
d) lı́m (An △Bn ) = A△B.
n→∞

Medidas de probabilidad

48. Determine completamente un espacio de probabilidad (Ω, F , P ) para

el experimento aleatorio de

a) lanzar una moneda equilibrada.

b) lanzar un dado equilibrado.
c) escoger al azar un número real dentro del intervalo unitario [0, 1].
d) extraer dos bolas de una urna en donde hay dos bolas blancas y
dos negras.
e) lanzar una moneda honesta repetidas veces hasta que hayan apa-
recido ambas caras.
 Capı́tulo 1. Espacios de probabilidad 49

49. Medida de probabilidad discreta. Sea {xn : n ∈ N} una suce-

sión de números reales y seaP{an : n ∈ N} otra sucesión de números
reales no negativos tal que ∞ n=1 an = 1. Demuestre que la función
P : B(R) → [0, 1] definida de la siguiente forma es una medida de
probabilidad.
X∞
P (A) = an 1{n : xn ∈A} (n).
n=1

50. Sean P y Q dos medidas de probabilidad definidas sobre una misma σ-

álgebra. Demuestre que αP + (1 − α)Q es una medida de probabilidad
para cada α en [0, 1].

51. Sea P una medida de probabilidad. Determine si las siguientes fun-

ciones también son medidas de probabilidad:

a) 1 − P . c) P 2 . √ (1 − P ).
e) 4P
b) (1 + P )/2. d) |P |. f) P.
52. Determine si las siguientes funciones son medidas de probabilidad.

a) P (Ω) = 1 y P (A) = 0 para cualquier otro evento A.

b) P (∅) = 0 y P (A) = 1 para cualquier otro evento A.

53. Considere el espacio medible (N, 2N ). Demuestre en cada caso que P

es una medida de probabilidad. Para cada A ∈ 2N defina:
X
a) P (A) = 2/3n .
n∈A
X
b) P (A) = 1/2n .
n∈A

54. Sea Ω = {1, . . . , n}, y considere el espacio medible (Ω, 2Ω ). Investigue

en cada caso si P es una medida de probabilidad. Para cada A ∈ 2Ω
defina:
X 2k
a) P (A) = .
n(n + 1)
k∈A
50 1.6. Ejercicios

Y 1
b) P (A) = (1 − ).
k
k∈A

55. Considere el espacio medible ((0, 1), B(0, 1)). Demuestre en cada caso
que P es una medida de probabilidad. Para cada A ∈ B(0, 1) defina:
Z
a) P (A) = 2x dx.
A
3√
Z
b) P (A) = x dx.
A 2

56. Probabilidad condicional. Sea (Ω, F , P ) un espacio de proba-

bilidad, y sea B un evento con probabilidad estrictamente positiva.
Demuestre que la probabilidad condicional definida para cada A en
F como sigue: P (A | B) = P (A ∩ B)/P (B), es una medida de proba-
bilidad. En consecuencia, toda propiedad válida para una medida de
probabilidad es también válida para la probabilidad condicional.

57. Sea P una medida de probabilidad, y sean P1 ( · ) = P ( · | B) y P2 ( · ) =

P1 ( · | C), en donde P (B) > 0 y P (C) > 0. Demuestre que para cual-
quier evento A, P2 (A) = P (A | B ∩ C).

58. Demuestre que P (A | B) ≥ 1 − P (Ac )/P (B), en donde P (B) > 0.

59. Sea P una medida de probabilidad definida sobre la σ-álgebra F .

Demuestre que la colección {A ∈ F : P (A) = 0 ó P (A) = 1} es una
sub σ-álgebra de F .

Propiedades elementales

60. Demuestre que P (∅) = 0, sin usar P (Ω) = 1.

61. Demuestre que P (A ∩ B) − P (A)P (B) = P (Ac )P (B) − P (Ac ∩ B).

62. Demuestre que

P (A∩B) ≤ mı́n{P (A), P (B)} ≤ P (A) ≤ máx{P (A), P (B)} ≤ P (A∪B).

 Capı́tulo 1. Espacios de probabilidad 51

63. Demuestre que

P (A ∪ B ∪ C) = P (A) + P (B) + P (C)

−P (A ∩ B) − P (A ∩ C) − P (B ∩ C)
+P (A ∩ B ∩ C).

64. Demuestre que

P (A ∪ B ∪ C) = P (A) + P (Ac ∩ B) + P (Ac ∩ B c ∩ C).

65. Demuestre que

∞
[
P( Ai ) = P (A1 ) + P (Ac1 ∩ A2 ) + P (Ac1 ∩ Ac2 ∩ A3 ) + · · ·
i=1
+P (Ac1 ∩ · · · ∩ Acn−1 ∩ An ) + · · ·

66. Fórmula de inclusión y exclusión. Demuestre que

n
[ n
X X
P( Ai ) = P (Ai ) − P (Ai ∩ Aj )
i=1 i=1 i<j
X
+ P (Ai ∩ Aj ∩ Ak )
i<j<k

− · · · + (−1)n+1 P (A1 ∩ · · · ∩ An ).

67. Demuestre que

n
\ n
X X
P( Ai ) = P (Ai ) − P (Ai ∪ Aj )
i=1 i=1 i<j
X
+ P (Ai ∪ Aj ∪ Ak )
i<j<k

− · · · + (−1)n+1 P (A1 ∪ · · · ∪ An ).
52 1.6. Ejercicios

n
\ n
X
68. Demuestre que P ( Ak ) ≥ 1 − P (Ack ).
k=1 k=1

69. Demuestre que

0 ≤ P (A ∩ B) ≤ P (A) ≤ P (A ∪ B) ≤ P (A) + P (B) ≤ 2.

70. Diga falso o verdadero. Demuestre en cada caso.

a) P (B − A) = P (B) − P (A).
b) P (A ∪ B) = P (A − B) + P (B − A).
c) P (A) > 0 ⇒ P (A ∪ B) > 0.
d) P (A) > 0 ⇒ P (A ∩ B) > 0.
e) P (A) < 1 ⇒ P (A ∪ B) < 1.
f ) P (A) < 1 ⇒ P (A ∩ B) < 1.

71. Diga falso o verdadero. Demuestre en cada caso.

a) P (A) = 0 ⇒ P (A ∪ B) = 0.
b) P (A) = 0 ⇒ P (A ∩ B) = 0.
c) P (A ∪ B) = 0 ⇒ P (A) = 0.
d) P (A ∩ B) = 0 ⇒ P (A) = 0.
e) P (A) = 1 ⇒ P (A ∪ B) = 1.
f ) P (A) = 1 ⇒ P (A ∩ B) = 1.
g) P (A ∪ B) = 1 ⇒ P (A) = 1.
h) P (A ∩ B) = 1 ⇒ P (A) = 1.

72. Diga falso o verdadero. Demuestre en cada caso.

a) P (A ∩ B) ≥ P (A) − P (B c ).
b) P (A − B) = P (A) − P (A ∩ B).
c) P (A ∩ B) ≤ P (A)P (B).
 Capı́tulo 1. Espacios de probabilidad 53

d) P (A ∪ B) ≤ P (A) + P (B).
e) P (A | B) ≤ P (A).
f ) P (A | B) ≥ P (A) ⇒ P (B | A) ≥ P (B).
73. Se lanza una moneda tantas veces como indica un dado previamente
lanzado. Tanto la moneda como el dado estan equilibrados. Calcule la
probabilidad de que:
a) se obtengan ambas caras de la moneda igual número de veces.
b) se obtenga una misma cara siempre.
74. En una primera caja se encuentran dos canicas blancas y tres negras,
en una segunda caja hay tres blancas y cinco negras, y en una tercera
caja hay dos blancas y una negra. De la primera caja se extrae al
azar una canica y se deposita en la segunda caja, después se extrae
nuevamente al azar una canica de la segunda caja y se deposita en la
tercera caja. Después de este proceso se obtiene al azar una canica de
la tercera caja, encuentre la probabilidad de que ésta sea blanca.
75. Un dado equilibrado se lanza tres veces consecutivas, y resulta que la
suma de los tres números obtenidos es 11. Encuentre la probabilidad
de que en el primer lanzamiento se haya obtenido un 5.
76. Una primera caja contiene tres canicas blancas y dos negras. Una
segunda caja contiene dos canicas blancas y cuatro negras. Se escoge
una caja al azar y se extrae un canica. Únicamente se conoce que la
canica obtenida es blanca, encuentre la probabilidad de que ésta haya
sido obtenida de la primera caja.
77. Regla del producto. Demuestre que
P (A1 ∩· · ·∩An ) = P (A1 )P (A2 |A1 )P (A3 |A1 ∩A2 ) · · · P (An |A1 ∩· · ·∩An−1 ).

78. Desigualdad de Bonferroni. Demuestre que

n
[ n
X X
P( Ai ) ≥ P (Ai ) − P (Ai ∩ Aj ).
i=1 i=1 i<j
54 1.6. Ejercicios

79. Desigualdad de Kounias. Demuestre que

n
[ n
X n
X
P( Ai ) ≤ mı́n { P (Ai ) − P (Ai ∩ Aj ) }.
j
i=1 i=1 i=1
i6=j

Continuidad

80. Se lanza una moneda honesta una infinidad de veces. Demuestre que la
probabilidad de que eventualmente cada una de las dos caras aparezca
es uno.

81. Se lanza un dado equilibrado una infinidad de veces. Demuestre que la

probabilidad de que eventualmente cada una de las seis caras aparezca
es uno.

82. Sea A un evento con probabilidad estrictamente positiva. Demuestre

que si se efectúa una infinidad de ensayos independientes del experi-
mento aleatorio, la probabilidad de que nunca ocurra el evento A es
cero.

Independencia de eventos

83. Diga falso o verdadero. Demuestre o proporcione un contraejemplo.

a) A ⊥ A. b) A ⊥ Ac . c) A ⊥ ∅. d) A ⊥ Ω.

84. ¿Es la independencia de dos eventos una relación de equivalencia?

85. Mediante un contraejemplo demuestre que si A y B son independien-

tes, entonces no necesariamente son ajenos. Demuestre también que
si A y B son ajenos, entonces tampoco se sigue necesariamente que
estos eventos sean independientes.
 Capı́tulo 1. Espacios de probabilidad 55

86. Sean A1 , . . . , An independientes. Demuestre que

n
[ n
Y
P( Ak ) = 1 − [1 − P (Ak )].
k=1 k=1

87. Sea A1 , A2 , . . . una sucesión infinita de eventos. Defina

∞
[ ∞
\
Bn = Ak y Cn = Ak .
k=n k=n

Demuestre que si Bn y Cn son independientes para cada n, entonces

los eventos lı́mite superior y lı́mite inferior de la sucesión An también
son independientes. En particular, cuando la sucesión An converge al
evento A, entonces A tiene probabilidad cero o uno.

88. Sean A y B independientes. Demuestre que σ{A} y σ{B} son inde-

pendientes.

Lema de Borel-Cantelli

89. Se lanza un dado equilibrado una infinidad de veces. Demuestre que

con probabilidad uno cada una de las seis caras aparece una infinidad
de veces.

90. Sea A un evento con probabilidad positiva. Use el lema de Borel-

Cantelli para demostrar que si se efectúa una infinidad de ensayos
independientes del experimento aleatorio, la probabilidad de que ocu-
rra una infinidad de veces el evento A, es uno.