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MATRICULA: 2867681
MATERIA: Modelacion Financiera
MAESTRO: Antonio Daniel Gamiño Padilla
TEMA: Estadistica y probabilidad aplicada a modelos financieros.
Tema 4: Estadistica y probabilidad aplicada a modelos financieros
Promedio #DIV/0!
Desviacion Std #DIV/0!
Z= #DIV/0!
Tabla z=
100%
TEMA 4: Estadistica y probabilidad aplicada a modelos financieros.
Z= 0.2364
Tabla z: 9%
91%
Lo que significa el valor estimado de la probabilidad en esa área de la curva determinado por la tabla
para 0.2346 es = 0.0910 significa la probabilidad de la media a la derecha, se debe considerar que la
media es negativa por lo tanto esa proporción de probabilidad es perdida aún
El dato representa la probabilidad desde la media hacia la derecha de la curva, esto significa que la
probabilidad de perder invirtiendo en ICA es del 50% que es el dato a la izquierda de la media más
0.0910 que es el dato a la derecha de la curva, esto es igual a .5000+0.0910= .5910 de posibilidad de
perder en la inversión con esta compañía, si la totalidad de la probabilidad es 1.0000 la posibilidad de
ganar es de .4090 que equivale al 40.90% de posibilidades de ganar.
Bimbo 2015-2010
Fecha Valor de cierre Utilidad o perdida anual
9/1/2015 41.79 7.32%
9/1/2014 38.94 -4.30%
9/2/2013 40.69 27%
9/3/2012 32.04 21.41%
9/1/2011 26.39 -71.41%
9/1/2010 92.3 65.56%
Promedio 7.60%
Desviacion Std 45.41%
Z= -0.1673
Tabla z: 44%
56%
Walmart 2015-2010
Fecha Valor de cierre Utilidad o perdida anual
9/1/2015 39.50 16.97%
9/1/2014 33.77 -1.89%
9/2/2013 34.42 -4.94%
9/3/2012 36.21 13.87%
9/1/2011 31.80 0.70%
9/1/2010 31.58 10.81%
Promedio 5.92%
Desviacion Std 9.11%
Z= -0.6495
Tabla z: 26.11%
74%
Con la información encontrada, determina cuál es la acción que elegirías para invertir.
Yo invertiria en la empresa de biembo a que es mas rentable que Walmart.
0.
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00% Column C
-20.00% 1 2 3 4 5 6
-40.00%
-60.00%
-80.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00% Column C
0.00%
1 2 3 4 5 6
-5.00%
-10.00%
ra invertir.
e que Walmart.