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Tabela 01: Histórico de retorno dos ativos

Período A B C D E
1 10% 15% 12% 18% 5%
2 12% 17% 13% 16% 8%
3 8% 4% 9% 3% 10%
4 7% -8% 7% 4% 9%
5 9% 15% 9% 8% 5%
6 7% 22% 11% 10% 4%
7 8% 3% 9% -3% 4%
8 6% -14% 6% 15% 6%
9 9% 2% 8% 20% 8%
10 11% 15% 10% 16% 10%

Tabela 02: Média dos retornos e composição da carteira Total


Média dos retornos 8.70% 7.10% 9.40% 10.70% 6.90%
Participação 0.00% 0.00% 53.99% 0.00% 46.01% 100.00%
Tabela 03: Matriz de Covariância
Ativo A Ativo B Ativo C Ativo D Ativo E
Ativo A 0.000321 0.001243 0.000272 0.000571 0.000117
Ativo B 0.001243 0.012329 0.001996 0.001633 -0.000539
Ativo C 0.000272 0.001996 0.000424 0.000382 -0.000066
Ativo D 0.000571 0.001633 0.000382 0.005141 0.000237
Ativo E 0.000117 -0.000539 -0.000066 0.000237 0.000509
Variância do ativo 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.01%
Variância da carteira 0.02%
Desvio padrão da carteira 3.49%
Retorno de cada ativo 0.00% 0.00% 5.08% 0.00% 3.17%
Retorno da carteira 8.56%

Tabela 04: Resultados


Variância da carteira 0.12%
Desvio padrão da carteira 3.49%
Retorno da carteira 8.56%
9.00%

0.000198554