Sunteți pe pagina 1din 16

Proiect econometrie

Bodea Elena Teodora


Grupa 1522
Seria A
India

India, oficial Republica India, este o țară din sudul Asiei. India se află pe locul 7 în
ierarhia țărilor după suprafață, pe locul doi după numărul locuitorilor și este statul democratic cu
cei mai mulți locuitori. India are o zonă de coastă cu o lungime de 7000 de km și granițe
cu Pakistan la vest, Nepal, Republica Populară Chineză și Bhutan la nord-est si Bangladesh si
Myanmar la est. În Oceanul Indian, ea este adiacentă cu țările insulare Sri Lanka, Maldive si
Indonezia.

Populatia Indiei este de 1.339.180.127 locuitori, conform ultimul recensamant realizat in


2007, iar suprafata totala a tarii este de 3.596.590 km2, locul 7 in lume. Moneda oficiala este Rupia.

India peninsulară este formată dintr-un podiș vechi, Podișul Dekkan, care este semideșert
și mărginită de Gații de Vest și Gații de Est, sub 2.000 de metri (aceștia având aspectul de munți).
Un alt podiș important este Podișul Thar (deșert). Tot în India se află Munții Himalaya (peste 8.000
de metri). Câmpii: Câmpia Indo-Gangetică. India continentală se situează sub sistemul himalayan.

India este o federație compusă din 29 state federale și 7 teritorii federale.[26] Toate statele,
precum și teritoriile Puducherry și Teritoriul Național al Capitalei Delhi (National Capital
Territory of Delhi) dispun de guverne și organe legislative alese, având drept model
guvernul englez de la Westminster din Londra. Celelalte 5 teritorii federale sunt conduse de la
centru prin intermediul unor administratori angajați.

Sectorul industrial este foarte diversificat și include atât industria grea, cât și fabricarea
unor produse de înaltă tehnologie. Principala regiune industrială se află în est, cu zăcăminte de
cărbuni, minereu de fier și centre siderurgice, centre industriale diverse; tot aici se află centrul
industrial și urban Calcutta. Alte concentrări industriale sunt localizate la Mumbai, Bangalore,
Madras, Delhi.

La nivel mondial, India este un important producător de cărbuni, minereu de fier, bauxită,
diamante și sare. Este în creștere producția de petrol și gaze naturale. Industria prelucrătoare
plasează India printre primele unsprezece țări ale lumii ca valoare a producției. Predomină încă
ramurile tradiționale: textilă (îndeosebi prelucrarea bumbacului; locul 2 pe glob) și alimentară (este
cel mai mare producător mondial de zahăr și unt). S-a afirmat puternic industria constructoare de
mașini, care produce o gama variată: de la tractoare, locomotive și vapoare până la sateliți
artificiali, India fiind una dintre puținele țări care au dezvoltat industria cosmică. India are și o
puternică industrie cinematografică. Ocupă locul 2 pe glob în domeniu, după S.U.A., orașul
Mumbai fiind supranumit „Hollywood-ul Indiei”.

Agricultura este de mare randament, fiind principala ocupație a populației. La unele


produse agricole ocupă poziții foarte bune, cum ar fi vorba de grâu, orez și zahăr(locul 2 la fiecare
pe glob), bumbac(locul 3), minereu de fier și soia(locul 5). În privința producției de ceai, ocupă 1
loc pe glob. Are, totodată, cel mai mare efectiv de bovine.

Cea mai mare personalitate a fost Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi (n. 2
octombrie 1869, Porbandar/Kathiawar - d. 30 ianuarie 1948, New Delhi) cu adevăratul său
nume Mohandas Karamchand Gandhi părintele independenței Indiei și inițiatorul mișcărilor de
revoltă nonviolente. Numele de „Mahatma“ (în sanscrită înseamnă „marele suflet“) i-a fost dat de
poetul indian Rabindranath Tagore.

În 1919 declanșează prima mare campanie satyagraha de nesupunere civilă, care


prevedea boicotul mărfurilor englezești și refuzul plății impozitelor. Gandhi este arestat și, după
un proces, este condamnat la câteva luni de închisoare. Abia eliberat, își continuă activitatea, este
din nou arestat, apoi, pus în libertate, participă la Conferința de la Londra (1926) asupra problemei
indiene, cerând independența țării sale. În anul 1930 se inițiază o largă campanie de rezistență,
având ca obiectiv abrogarea impozitului pe sare și boicotarea textilelor provenite din Marea
Britanie. Autoritățile engleze îl arestează împreună cu soția sa și cu alți 50.000 de militanți indieni.
În închisoare, reacționează cu lungi greve ale foamei, care se repetă și în viitor, devenite legendare.

La începutul celui de-al Doilea Război Mondial, Gandhi cheamă populația să nu


susțină Marea Britanie, dacă aceasta nu garantează independența Indiei. Guvernul englez
reacționează cu arestarea lui, împreună cu alți 60.000 de oponenți, și nu este eliberat decât după
doi ani de detenție. Părăsiți India, această declarație din 1942 sfârșește prin a cristaliza rezistența
în jurul lui: considerat un fel de sfânt și un conducător politic, Gandhi obține retragerea britanică
și independența Indiei la 15 august 1947.
1 Descrierea variabilelor care vor fi folosite

Variabilele folosite in analiza econometrica pentru India sunt:


- Cresterea economica fata de anul anterior exprimata in procente (%)
- Consumul de energie eletrica pe cap de locuitor (kilowati pe locuitor)
- Exporturile exprimate ca pondere in PIB
Perioada pentru care se vor folosi datele este 1980-2014, cu frecventa anuala. Aceasta a fost cea
mai lunga perioada pentru care au fost gasite date comune.
In continuare vor fi prezentate grafice pentru a evidentia evolutia variabilelor folosite in
perioada 1980-2014:

Se observa ca economia Indiei a intregistrat o crestere constanta in perioada aleasa,


niciunul dintre ani nefiind cu scadere.
Consumul de energie eletrica a urmat trendul economiei, observandu-se o crestere a
cosntanta a consumului de energie eletrica pe cap de locuitor. Aceasta tendinta a fost mai
pronuntata in ultimii 10 ani.
Urmatorul grafic este cel care evidentiaza evolutia ponderii exporturilor in PIB pentru
cazul Indiei. Se observa o imbuntatire a acetei variabile, o crestere catre nivelul de 25%. Pe de alta
parte, in ultimii ani s-a atins un anumit plafon care se pare ca este greu de depasit (25%), ponderea
exporturilor in PIB ramanand in jurul acestui nivel.

In continuare, se va merge mai departe in ceea ce priveste caracterizarea seriilor de date,


fiind prezentate valori referitoare la nivelul maxim, minim si mediu pentru fiecare variabila:
Exporturi (% in
Indicator Cresterea ec(%) Consum en eletrica (kwh/loc) PIB)
Nivel Mediu 6.24 393 13.2
Nivel Maxim 10.3 806 25.4
Nivel Minim 1.1 142 5.3
Se poate observa o crestere economica medie de 6.2% si un nivel minim de 1.1%, aspect
care confirma afirmatiile anterioare conform carora economia Indiei a inregistrat o crestere destul
de ridicata, fara scaderi in perioada analizata. In cotinuare se va merge catre analiza cresterii
economice, pe baza indicatorilor de dinamica:

Modificare absoluta (p.p.) Ritm (%) Indice (t/t-1) Indice (t/1)


1981 0.70 13% 1.13 1.13
1982 -2.50 -42% 0.58 0.66
1983 3.80 109% 2.09 1.38
1984 -3.50 -48% 0.52 0.72
1985 1.50 39% 1.39 1.00
1986 -0.50 -9% 0.91 0.91
1987 -0.80 -17% 0.83 0.75
1988 5.60 140% 2.40 1.81
1989 -3.70 -39% 0.61 1.11
1990 -0.40 -7% 0.93 1.04
1991 -4.40 -80% 0.20 0.21
1992 4.40 400% 5.00 1.04
1993 -0.70 -13% 0.87 0.91
1994 1.90 40% 1.40 1.26
1995 0.90 13% 1.13 1.43
1996 -0.10 -1% 0.99 1.42
1997 -3.50 -47% 0.53 0.75
1998 2.20 55% 1.55 1.17
1999 2.30 37% 1.37 1.60
2000 -4.50 -53% 0.47 0.75
2001 0.90 23% 1.23 0.92
2002 -1.00 -20% 0.80 0.74
2003 4.00 103% 2.03 1.49
2004 -0.10 -1% 0.99 1.47
2005 1.50 19% 1.19 1.75
2006 0.00 0% 1.00 1.75
2007 0.50 5% 1.05 1.85
2008 -5.90 -60% 0.40 0.74
2009 4.60 118% 2.18 1.60
2010 1.80 21% 1.21 1.94
2011 -3.70 -36% 0.64 1.25
2012 -1.10 -17% 0.83 1.04
2013 0.90 16% 1.16 1.21
2014 1.10 17% 1.17 1.42
Prin intermediul tabelului anterior au fost prezentate informatiile privind indicatorii de
dinamica pentru cresterea economica: modificarea absoluta (este exprimata in puncte procentuale),
ritmul de crestere a cresterii economice (%), indicele de dinamica al cresterii economice cu baza
in lant si indicele de diamica cu baza fixa (anul 1). In acelasi fel vor fi prezentate si informatiile
pentru consumul de energie eletrica pe cap de locuitor:

Modificare absoluta (kwh) Ritm (%) Indice (t/t-1) Indice (t/1)


1981 10.21 7.2% 1.07 1.07
1982 6.25 4.1% 1.04 1.12
1983 7.62 4.8% 1.05 1.17
1984 17.69 10.6% 1.11 1.29
1985 10.28 5.6% 1.06 1.37
1986 14.50 7.5% 1.07 1.47
1987 12.30 5.9% 1.06 1.55
1988 19.88 9.0% 1.09 1.69
1989 17.08 7.1% 1.07 1.81
1990 15.08 5.8% 1.06 1.92
1991 18.91 6.9% 1.07 2.05
1992 13.58 4.7% 1.05 2.15
1993 16.18 5.3% 1.05 2.26
1994 20.75 6.4% 1.06 2.41
1995 17.59 5.1% 1.05 2.53
1996 1.05 0.3% 1.00 2.54
1997 15.71 4.4% 1.04 2.65
1998 10.40 2.8% 1.03 2.72
1999 6.18 1.6% 1.02 2.77
2000 1.59 0.4% 1.00 2.78
2001 0.14 0.0% 1.00 2.78
2002 16.86 4.3% 1.04 2.90
2003 19.87 4.8% 1.05 3.04
2004 21.17 4.9% 1.05 3.19
2005 16.44 3.6% 1.04 3.30
2006 41.30 8.8% 1.09 3.59
2007 32.61 6.4% 1.06 3.82
2008 19.54 3.6% 1.04 3.96
2009 37.30 6.6% 1.07 4.22
2010 41.91 7.0% 1.07 4.52
2011 56.44 8.8% 1.09 4.91
2012 26.24 3.8% 1.04 5.10
2013 40.77 5.6% 1.06 5.39
2014 40.04 5.2% 1.05 5.67
Pentru consumul de energie eletrica pe locutior au fost din nou calculate indicatorii pentru
dinamica: modificarea absoluta (exprimata in kwh), ritmul, indicele de dinamica cu baza fix si cu
baza in lant.

Urmeaza sa fie prezentate informatiile si pentru ponderea exporturilor in PIB pentru cazul
Indiei.

Modificare absoluta (p.p.) Ritm (%) Indice (t/t-1) Indice (t/1)


1981 -0.21 -3.3% 0.97 0.97
1982 0.05 0.8% 1.01 0.97
1983 -0.15 -2.4% 0.98 0.95
1984 0.45 7.6% 1.08 1.02
1985 -1.04 -16.4% 0.84 0.86
1986 -0.06 -1.1% 0.99 0.85
1987 0.41 7.9% 1.08 0.91
1988 0.44 7.7% 1.08 0.98
1989 0.99 16.3% 1.16 1.14
1990 0.04 0.5% 1.01 1.15
1991 1.46 20.4% 1.20 1.38
1992 0.35 4.1% 1.04 1.44
1993 1.00 11.2% 1.11 1.60
1994 0.05 0.5% 1.01 1.61
1995 0.97 9.7% 1.10 1.77
1996 -0.46 -4.2% 0.96 1.69
1997 0.31 2.9% 1.03 1.74
1998 0.33 3.1% 1.03 1.79
1999 0.44 3.9% 1.04 1.87
2000 1.56 13.5% 1.13 2.12
2001 -0.44 -3.4% 0.97 2.05
2002 1.72 13.6% 1.14 2.32
2003 0.69 4.8% 1.05 2.43
2004 2.94 19.5% 1.19 2.91
2005 1.78 9.9% 1.10 3.20
2006 1.84 9.3% 1.09 3.49
2007 -0.66 -3.0% 0.97 3.39
2008 3.26 15.5% 1.16 3.91
2009 -3.65 -15.0% 0.85 3.32
2010 1.97 9.6% 1.10 3.64
2011 1.95 8.6% 1.09 3.96
2012 -0.01 0.0% 1.00 3.95
2013 0.90 3.7% 1.04 4.10
2014 -2.42 -9.5% 0.90 3.71

In aceeasi maniera au fost prezentate si datele pentru ponderea exporturilor in PIB


pentru cazul Indiei: modificarea absoluta (exprimata in puncte procentuale), ritmul de
dinamica, indicia de dinamica cu baza fixa si baza in lant.
1. Elaborarea a 3 modele de regresie

1.1. Estimarea modelelor

Modele liniare partiale:


𝑐𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑒𝑐 = 𝛼 + 𝛽 ∗ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑛𝑒𝑙 + 𝜀
Dependent Variable: CRESTERE_ECONOMICA
Method: Least Squares
Date: 01/02/18 Time: 12:16
Sample: 1980 2014
Included observations: 35

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

CONSUM_ENEL 0.004380 0.001881 2.329082 0.0261


C 4.522263 0.813704 5.557625 0.0000

R-squared 0.141176 Mean dependent var 6.242857


Adjusted R-squared 0.115151 S.D. dependent var 2.145486
S.E. of regression 2.018182 Akaike info criterion 4.297716
Sum squared resid 134.4109 Schwarz criterion 4.386593
Log likelihood -73.21004 Hannan-Quinn criter. 4.328397
F-statistic 5.424624 Durbin-Watson stat 1.965899
Prob(F-statistic) 0.026125

𝑐𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑒𝑐 = 𝛼 + 𝛽 ∗ 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑟𝑖 + 𝜀
Dependent Variable: CRESTERE_ECONOMICA
Method: Least Squares
Date: 01/02/18 Time: 12:16
Sample: 1980 2014
Included observations: 35

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

EXPORTURI 0.125091 0.049561 2.523971 0.0166


C 4.597648 0.733801 6.265521 0.0000

R-squared 0.161807 Mean dependent var 6.242857


Adjusted R-squared 0.136408 S.D. dependent var 2.145486
S.E. of regression 1.993793 Akaike info criterion 4.273400
Sum squared resid 131.1819 Schwarz criterion 4.362277
Log likelihood -72.78450 Hannan-Quinn criter. 4.304080
F-statistic 6.370427 Durbin-Watson stat 2.129752
Prob(F-statistic) 0.016597
Model liniar multifactorial:
𝑐𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑒𝑐 = 𝛼 + 𝛽1 ∗ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑛𝑒𝑙 + 𝛽2 ∗ 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑟𝑖 + 𝜀
Dependent Variable: CRESTERE_ECONOMICA
Method: Least Squares
Date: 01/02/18 Time: 12:17
Sample: 1980 2014
Included observations: 35

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

EXPORTURI 0.157346 0.173071 0.909139 0.3701


CONSUM_ENEL -0.001264 0.006488 -0.194772 0.8468
C 4.669825 0.831840 5.613850 0.0000

R-squared 0.162800 Mean dependent var 6.242857


Adjusted R-squared 0.110475 S.D. dependent var 2.145486
S.E. of regression 2.023507 Akaike info criterion 4.329358
Sum squared resid 131.0266 Schwarz criterion 4.462673
Log likelihood -72.76376 Hannan-Quinn criter. 4.375378
F-statistic 3.111322 Durbin-Watson stat 2.164707
Prob(F-statistic) 0.058246

1.2. Testarea parametrilor modelelor 4.1 si 4.2

Asa cum precizeaza enuntul problemelor, pentru modelele liniare simple si liniar
multifactorial se vor estima parametrii si se va testa semnificatia din punct de vedere statistic a
acetora.

Primul model care va fi analizat este cel in care variabila dependent este cresterea
economica si variabila independenta este consumului de energie electrica:

𝑐𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑒𝑐 = 𝛼 + 𝛽 ∗ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑛𝑒𝑙 + 𝜀

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

CONSUM_ENEL 0.004380 0.001881 2.329082 0.0261


C 4.522263 0.813704 5.557625 0.0000

Parametrii estimati sunt prezentati mai sus:

Testarea parametrilor se va face folosind testul Student:

H0 : 𝛽 =0
H1 : 𝛽 ≠0
tcalc=2.3290
Cum tcalc>t0.05;33=2,042 se accepta ipoteza H1 , prin urmare 𝛽 este semnificativ diferit
de 0.
Folosind criteriul probabilitatii, se poate afirma ca parametrul 𝛽 este semnificativ diferit
de zero deoarece probabilitatea este mai mica decat 5% => se respinge ipoteza nula (H0).

H0 : 𝛼 =0
H1 : 𝛼 ≠0

tcalc=5.557
Cum tcalc>0.05;33 =2,042 se respinge ipoteza H0 , prin urmare 𝛼 este semnificativ
diferit de 0.
Folosind criteriul probabilitatii, se poate afirma ca parametrul 𝛼 este semnificativ diferit
de zero deoarece probabilitatea este mai mica decat 5% => se respinge ipoteza nula (H0).

Coeficientul estimat pentru consumul de energie eletrica este pozitiv, ceea ce arata o relatie
directa intre consumul de energie eletrica si cresterea economica. De asemenea, se poate afirma ca
la o crestere a consumului de energie electrica cu 1%, ritmul de crestere economica va creste cu
0.00438%.

Cel de-al doilea model luat in considerare pentru analiza este cel in care variabila
dependenta este cresterea economica, iar cea independenta este ponderea exporturilor in PIB:

𝑐𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑒𝑐 = 𝛼 + 𝛽 ∗ 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑟𝑖 + 𝜀, parametrii estimati sunt prezentati mai jos:

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

EXPORTURI 0.125091 0.049561 2.523971 0.0166


C 4.597648 0.733801 6.265521 0.0000

Testarea parametrilor se va face folosind testul Student:

H0 : 𝛽 =0
H1 : 𝛽 ≠0
tcalc=2.5239
Cum tcalc>t0.05;33=2,042 se accepta ipoteza H1 , prin urmare 𝛽 este semnificativ diferit
de 0.
Folosind criteriul probabilitatii, se poate afirma ca parametrul 𝛽 este semnificativ diferit
de zero deoarece probabilitatea este mai mica decat 5% => se respinge ipoteza nula (H0).

H0 : 𝛼 =0
H1 : 𝛼 ≠0

tcalc=6.265
Cum tcalc>t0.05;33 =2,042 se respinge ipoteza H0 , prin urmare 𝛼 este semnificativ
diferit de 0.
Folosind criteriul probabilitatii, se poate afirma ca parametrul 𝛼 este semnificativ diferit
de zero deoarece probabilitatea este mai mica decat 5% => se respinge ipoteza nula (H0).

Coeficientul estimat pentru ponderea exporturilor in PIB este pozitiv, ceea ce arata o relatie
directa intre ponderea exporturilor in PIB si cresterea economica. De asemenea, se poate afirma
ca la o crestere a ponderii exporturilor in PIB cu 1%, ritmul de crestere economica va creste cu
0.125%.

Cel de-al treilea model care va fi analizat este modelul multifactorial liniar. In acest model
variabilele independente sunt ponderea exporturilor in PIB si consumul de energie eletrica pe cap
de locuitor, iar variabila dependenta este cresterea economica.

𝑐𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑒𝑐 = 𝛼 + 𝛽1 ∗ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑛𝑒𝑙 + 𝛽2 ∗ 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑟𝑖 + 𝜀, coeficientii estimate sunt prezentati


mai jos:

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

EXPORTURI 0.157346 0.173071 0.909139 0.3701


CONSUM_ENEL -0.001264 0.006488 -0.194772 0.8468
C 4.669825 0.831840 5.613850 0.0000

Testarea parametrilor se va face folosind testul Student:

H0 : 𝛽1=0
H1 : 𝛽1≠0
tcalc=-0.194722

Cum tcalc<|t0.05;32|=2,042 se accepta ipoteza H0 , prin urmare 𝛽1 nu este semnificativ diferit


de 0.

Folosind criteriul probabilitatii, se poate afirma ca parametrul 𝛽1 nu este semnificativ


diferit de zero deoarece probabilitatea este mai mare decat 5% => se respinge ipoteza alternativa
(H1).

H0 : 𝛼 =0
H1 : 𝛼 ≠0

tcalc=5.613
Cum tcalc>t0.05;32 =2,042 se respinge ipoteza H0 , prin urmare 𝛼 este semnificativ
diferit de 0.
Folosind criteriul probabilitatii, se poate afirma ca parametrul 𝛼 este semnificativ diferit
de zero deoarece probabilitatea este mai mica decat 5% => se respinge ipoteza nula (H0).

H0 : 𝛽2=0
H1 : 𝛽20
tcalc=0.9091

Cum tcalc<|t0.05;32|=2,042 se accepta ipoteza H0 , prin urmare 𝛽2nu este semnificativ diferit
de 0.

Folosind criteriul probabilitatii, se poate afirma ca parametrul 𝛽2 nu este semnificativ


diferit de zero deoarece probabilitatea este mai mare decat 5% => se respinge ipoteza alternativa
(H1).
Coeficientul aferent exporturilor a fost 0.157, care ne arata ca la o crestere a ponderii
exporturilor in PIB de 1%, se va inregistra o crestere de 0.157% a cresterii economice, in conditiile
in care toate celelalte variabile raman constante.
Pentru consumul de energie eletrica s-a inregistrat un coeficient egal cu -0.00126, care
arata o relatie negativa intre consumul de energie electrica pe cap de locuitor si cresterea
economica. La o crestere a consumului de energie eletrica cu 1% se va inregistra o scadere a
ritmului de crestere economica de 0.000126%.

1.3. Verificarea ipotezelor modelului de regresie multifactorial 4.2

a) Autocorelarea erorilor modelului


Erorile modelului de regresie nu trebuie sa fie autocorelate. Testarea se va realiza cu ajutorul
testului Breusch-Godfrey aplicat in Eviews:

Ipotezele testului:

H0 : β1= β2=........= βp=0 (nu sunt autocorelate)


H1 : ∃ βi≠0 (cel putin un β diferit de 0, sunt autocorelate)

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0.406385 Prob. F(2,30) 0.6697


Obs*R-squared 0.923219 Prob. Chi-Square(2) 0.6303

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 01/02/18 Time: 14:38
Sample: 1980 2014
Included observations: 35
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

EXPORTURI 0.053092 0.189367 0.280364 0.7811


CONSUM_ENEL -0.001849 0.007048 -0.262334 0.7949
C 0.031691 0.849713 0.037296 0.9705
RESID(-1) -0.111911 0.192614 -0.581013 0.5656
RESID(-2) -0.140041 0.184490 -0.759069 0.4537

R-squared 0.026378 Mean dependent var -1.25E-16


Adjusted R-squared -0.103439 S.D. dependent var 1.963090
S.E. of regression 2.062122 Akaike info criterion 4.416912
Sum squared resid 127.5704 Schwarz criterion 4.639104
Log likelihood -72.29596 Hannan-Quinn criter. 4.493613
F-statistic 0.203192 Durbin-Watson stat 2.097280
Prob(F-statistic) 0.934629
Probabilitatea asociata testului este de 66.97%, mai mare decat pragul de 5%, fapt care
sugereaza ca erorile modelului nu sunt corelate intre ele. Se accepta ipoteza H0 a testului.

b) Homoschedasticitatea

Pentru a verifica daca erorile sunt homoskedastice sau heteroskedastice, vom aplica testul
White in Eviews.
Ipotezele:
H0 : α 1= α 2=........= α 5=0 (sunt homoschedastice)
H1 : ∃ α i≠0 (cel putin un α diferit de 0, sunt heteroschedastice)

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 1.000401 Prob. F(5,29) 0.4350


Obs*R-squared 5.148818 Prob. Chi-Square(5) 0.3980
Scaled explained SS 3.706896 Prob. Chi-Square(5) 0.5923

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 01/02/18 Time: 14:42
Sample: 1980 2014
Included observations: 35

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 2.350984 4.920702 0.477774 0.6364


EXPORTURI -2.091175 1.626825 -1.285433 0.2088
EXPORTURI^2 0.175659 0.161097 1.090391 0.2845
EXPORTURI*CONSUM_ENEL -0.007196 0.010968 -0.656139 0.5169
CONSUM_ENEL 0.070654 0.050240 1.406335 0.1703
CONSUM_ENEL^2 4.44E-05 0.000198 0.224434 0.8240

R-squared 0.147109 Mean dependent var 3.743617


Adjusted R-squared 0.000059 S.D. dependent var 4.985061
S.E. of regression 4.984914 Akaike info criterion 6.205514
Sum squared resid 720.6316 Schwarz criterion 6.472145
Log likelihood -102.5965 Hannan-Quinn criter. 6.297555
F-statistic 1.000401 Durbin-Watson stat 2.561605
Prob(F-statistic) 0.435020
Probabilitatea asociata testului este de 43.5%, mai mare decat pragul de 5%, fapt care
sugereaza ca erorile modelului sunt homoskedastice, adica se respecta ipoteza modelului de
regresie liniara. Se accepta ipoteza H0 a testului.

c) Erorile modelului sunt distribuite normal

Pentru a verifica daca erorile modelului sunt distribuite normal se va aplica testul Jarque-
Bera, pentru care sunt prezentate mai jos ipotezele si output-ul din Eviews:

H0 : 𝜀~𝑁
H1 : 𝜀≁𝑁
9
Series: Residuals
8 Sample 1980 2014
Observations 35
7

6 Mean -1.25e-16
Median 0.053719
5 Maximum 4.274959
Minimum -4.551490
4 Std. Dev. 1.963090
Skewness -0.172528
3
Kurtosis 2.722539
2
Jarque-Bera 0.285904
1 Probability 0.866796

0
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Probabilitatea de 0.86 (86.6%) ne indică acceptarea ipotezei nule, variabila reziduală urmând o
repartiţie normală. Astfel, este respectată ipoteza modelului de regresie.

De asemenea, Skewness este aproape de 0 iar kurtosis de 3, ceea ce intareste concluzia trasa mai
devreme.