Alumna:

Daniela Libertad Juárez Coronado

Matrícula:
615020
Maestría:
Administración de Negocios
Materia:
Investigación para la operación de toma de decisiones
Docente de la Materia:
Dr. Daniel Arturo Olivares vera
Tarea 3:
Programación lineal,
análisis de sensibilidad y precio sombra
 Programación Lineal,
Análisis de Sensibilidad y Precio Sombra.

La programación lineal

Es un conjunto de técnicas racionales de análisis y de resolución de

problemas que tiene por objeto ayudar a los responsables en las decisiones sobre
asuntos en los que interviene un gran número de variables.

L. V. Kantoróvich fue uno de sus creadores. La presentó en su libro Métodos

matemáticos para la organización y la producción (1939) y la desarrolló en su trabajo
Sobre la transferencia de masas (1942). Kantoróvich recibió el premio Nobel de
economía en 1975 por sus aportaciones al problema de la asignación óptima de
recursos humanos. (Cesar, 2013)

El análisis de sensibilidad o postoptimal

En los modelos de Programación Lineal, tiene por objetivo identificar el

impacto que resulta en los resultados del problema original luego de determinadas
variaciones en los parámetros, variables o restricciones del modelo, sin que esto
pase por resolver el problema nuevamente.

Es decir, ya sea si resolvemos nuestro modelo gráficamente o utilizando el

Método Simplex, lo que se busca es que estas variaciones o sensibilidad hagan uso
de la solución y valor óptimo actual, sin tener la necesidad de resolver para cada
variación un nuevo problema. (Lineal, 2018)

Los precios sombra

Representa el costo de oportunidad de producir o consumir un bien o servicio

en un problema de programación lineal

Un bien o servicio puede no tener un precio de mercado; sin embargo,

siempre es posible asignarle un precio sombra, que permite hacer un análisis de
costo-beneficio.
Cuando se tienen las dos soluciones, la solución dual se denomina de precios
sombra.

Los valores de las variables duales en la optimización corresponden al valor de las

tasas marginales de variación del valor de la función objetivo ante las variaciones
unitarias del lado derecho de una restricción. Por este motivo se le llama precio
sombra al vector de variables duales en el valor óptimo.

El precio sombra de un recurso es la cantidad máxima que debe pagar un fabricante

por una unidad adicional de ese recurso. (ECURED, 2015)

Bibliografía

Cesar, M. Z. (29 de Octubre de 2013). Gestiopolis. Obtenido de

https://www.gestiopolis.com/programacion-lineal-en-la-investigacion-de-
operaciones/
ECURED. (2015). Obtenido de https://www.ecured.cu/Precio_sombra
Lineal, P. (Septiembre de 2018). Programaciónlineal.net. Obtenido de
https://www.programacionlineal.net/sensibilidad.html