ECONOMETRÍA I

Profesor: Ramón Rosales

Complementarios: Monitores:
Fayber Acosta Alejandra Arteta
Sofia Castro Juan Pablo Gutiérrez
Daniel Gamboa Miller Quiroga
Juliana Guevara Carlos Ramírez

TALLER 3

Condiciones básicas para la entrega del taller

Seguir los lineamientos establecidos en el documento “Instrucciones para la entrega de talleres”.

Únicamente se reciben talleres elaborados en parejas.

Fecha de entrega: miércoles 30 de octubre hasta las 5 p.m.

Parte I. Teórica (2.5 unidades)

1. (1.0 unidades) Suponga que usted cuenta con una muestra de tamaño 𝑛, independiente e
idénticamente distribuida (i.i.d.), para las variables 𝑦 y 𝑥. Suponga que usted quiere estimar el
siguiente modelo:
𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥 + 𝑢

Por el método de Máxima Verosimilitud, asumiendo que 𝑢𝑖 |𝑥~𝑁(0, 𝜎 2 )

a) Construya la Función de Verosimilitud (𝐿(. )) para el modelo propuesto en interprétela.

¿De qué parámetros depende esta función?
Pista: Tenga en cuenta que para cualquier variable aleatoria 𝑧|𝑥~𝑁(0, 𝜎 2 ) se tiene que:

1 1 (𝑧 −0)2
− ∗ 𝑖 2
𝑓(𝑧𝑖 |𝑥) = 𝑒 2 𝜎
√2𝜋𝜎 2

b) Derive el estimador por máxima verosimilitud para el coeficiente 𝛽1 . ¿Cómo se compara

con el estimador derivado por MCO?
c) ¿Qué supuestos se requieren para estimar el modelo de regresión lineal por Máxima
Verosimilitud? ¿Cómo se comparan con los supuestos requeridos para derivar los
estimadores por MCO?
d) ¿Cuáles son las propiedades de los estimadores del modelo por Máxima Verosimilitud?
¿Qué supuestos, adicionales a los necesarios para su estimación, requieren los
estimadores de MCO para tener estas mismas propiedades?
2. (0.5 unidades) Suponga el siguiente modelo:

𝑙𝑛(𝑦) = 𝛽0 + 𝛿1 𝐷1 + 𝛽2 𝑋

Muestre que el cambio porcentual en 𝑦 (∆%𝑦) ante el cambio de 𝐷1 de 0 a 1 (∆𝐷1 ) es igual a:

∆%𝑦
= (𝑒 𝛿1 − 1) ∗ 100
∆𝐷1

∆%𝑦 𝐸[𝑦|𝐷1 =1]−𝐸[𝑦|𝐷1 =0]

(Pista: Tenga en cuenta que ∆𝐷1
= 𝐸[𝑦|𝐷1 =0]
∗ 100)

3. (1.0 unidades) Usted acaba de ingresar a trabajar a la División de Inspección y Evaluación de la

Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas (OSSI). Con el fin de evaluar
el proceso del cumplimiento del pilar de paz y seguridad, propuesto por el actual Secretario
General de la ONU, se le pide a su división hacer un informe sobre el verdadero impacto de las
agencias de la ONU en los países en los que estas ejercen. Como su currículo muestra que usted
ha trabajado constantemente el tema de la lucha contra las drogas, su jefe decide asignarle la
evaluación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en los
150 países en las que ésta se encuentra. Más específicamente, su jefe quiere saber si la presencia
o no de la UNODC en los países tiene algún efecto sobre el consumo de drogas en los países.
Además del consumo por país y si hay presencia de la UNODC, usted conoce la proporción de
la población que está en el rango de 15 y 21 años de edad y el porcentaje del PIB que se destina
a la lucha contra las drogas en cada país y sabe que estas variables influyen en el consumo de
drogas:

a) Plantee el modelo econométrico que le permita responder la inquietud de su jefe,

utilizando como variables la información que se dice tiene disponible. Donde 𝛿0 sería el
coeficiente que mide el efecto de la presencia de la UNODC. Especifique cada variable.
b) Muestre que, según el modelo propuesto:
𝛿0 = 𝐸[𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜|ℎ𝑎𝑦 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑈𝑁𝑂𝐷𝐶]
− 𝐸[𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜|𝑁𝑂 ℎ𝑎𝑦 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑈𝑁𝑂𝐷]
c) Si usted decide cambiar en su modelo la variable que toma el valor de 1 cuando SI hay
presencia de la UNODC por una nueva variable que toma el valor de 1 cuando NO hay
presencia de la UNODC. ¿Qué pasaría con el intercepto al estimar este nuevo modelo?
Muestre matemáticamente a qué sería igual el coeficiente que acompaña la variable que
indica que NO hay presencia de la UNODC.
d) ¿Qué pasa con el R-cuadrado si se usa la variable que indica que NO hay presencia de
la UNODC en cambio de la variable que indica que SI hay presencia de la UNODC?
e) ¿Debería incluir las dos variables (SI hay UNODC y NO hay UNODC) como variables
independientes en el modelo? Explique su respuesta.
Parte II. Práctica (2.5 unidades)

1. (1.3 unidades) Usted acaba de leer un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
en donde se afirma que la gran mayoría de los consumidores de tabaco de todo el mundo empieza
a fumar durante la adolescencia. Actualmente, más de 150 millones de adolescentes consumen
tabaco, cifra que aumenta a escala mundial y que cerca del 80% de los mil cien millones de
fumadores que hay en el mundo viven en países de ingresos medianos o bajos. Como practicante
del Ministerio de Salud, a usted se le ocurre presentarle a su jefe la idea de un proyecto de ley
que se enfoque en reducir la probabilidad de consumo de tabaco en los jóvenes. Sin embargo, su
jefe no cree que la edad sea un determinante verdadero del consumo de cigarrillo y le pide que
le dé más pruebas para tener en cuenta su propuesta. Usted posee una base de datos de 807
observaciones sobre el consumo de cigarrillos (Cigarrillos.dta) en Estados Unidos y decide
correr el siguiente modelo econométrico para fortalecer estadísticamente su idea sobre lo que
afecta la probabilidad de ser un fumador:

𝑓𝑢𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑐𝑖𝑔𝑖 + 𝛼2 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖 + 𝛼3 𝑒𝑑𝑎𝑑𝑖 + 𝛼4 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑖 + 𝜀𝑖

En donde:

1 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑓𝑢𝑚𝑎 𝑐𝑖𝑔𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠

𝑓𝑢𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖 {
0 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑛𝑜 𝑓𝑢𝑚𝑎 𝑐𝑖𝑔𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑐𝑖𝑔𝑖 Precio de la caja de cigarrillos en dólares

𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖 Años de educación del individuo

𝑒𝑑𝑎𝑑𝑖 Edad del individuo

𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑖 Ingreso anual del individuo en dólares

La variable fumador la ha creado usted usando el número de cigarrillos que fuma el individuo a diario,
con el criterio de que si fuma al menos un cigarrillo diario es considerado fumador.

a. Estime el modelo anterior utilizando MCO. Interprete los resultados.

b. ¿Qué posibles problemas puede tener la estimación anterior? Comente y explique, además,
que otros métodos pueden usarse para estimar la probabilidad de estudiar.

c. De acuerdo con su respuesta del literal anterior, estime el mismo modelo utilizando los
métodos propuestos. Interprete los coeficientes y discuta los resultados.1

d. Estime los valores predichos para cada método y calcule estadísticas descriptivas que le
permitan analizar si dichos valores predichos se encuentran fuera del rango de posibles valores
que puede tomar la variable de interés (es decir, la variable dependiente que mide la probabilidad
de fumar).

1
Recuerde que para interpretar los coeficientes debe estimar los efectos marginales promedio.
 e. Realice una gráfica que represente los valores predichos de cada método empleado. ¿Qué
puede concluir? Comente los resultados teniendo en cuenta su respuesta del literal (d).

f. Realice una tabla donde muestre el porcentaje de predicciones correctas para cada uno de los
modelos estimados en los literales (a) y (c). Comente los resultados.

g. Estime el modelo para los individuos entre 17 y 35 años para cada uno de los modelos
¿aumentan los valores predichos de la probabilidad de ser fumador para esta población?
¿cuáles son los porcentajes de predicciones correctas ahora? Interprete los resultados.

2. (1.2 unidades) Después de presentarle los resultados a su jefe, lo felicita y decide volver su
propuesta un proyecto de ley. De esta manera, su jefe está pensando en prohibir que se pueda
fumar dentro de restaurantes y bares como estrategia antitabaco. Para argumentar que la
iniciativa tiene un efecto negativo en el consumo de cigarrillo su jefe necesita que estime el
siguiente modelo:

𝑓𝑢𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑐𝑖𝑔𝑖 + 𝛼2 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖 + 𝛼3 𝑒𝑑𝑎𝑑𝑖 + 𝛼4 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑖 + 𝛼5 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖 + 𝜀𝑖

Donde

1 𝑠𝑖 ℎ𝑎𝑦 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑚𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑦 𝑏𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖 = {
0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 ℎ𝑎𝑦 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

a. Estime el anterior modelo por las tres metodologías del punto anterior: MPL, logit y probit.
Interprete los resultados de cada metodología.
b. ¿Qué comentarios le merece el resultado de la variable restricciones? ¿Tendrá algún efecto
prohibir el consumo de tabaco en restaurantes y bares sobre la probabilidad de fumar?
c. Su jefe no entiende muy bien por qué ha estimado este modelo de diferentes maneras. Para
explicarle, usted decide, a la luz de la literatura econométrica, hacer un cuadro con las
ventajas, desventajas y diferencias de usar MPL, Logit o Probit (recuerde citar
adecuadamente).