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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Título
DISTRIBUCION CONJUNTA DE VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS
Nombres y Apellidos Código de estudiantes
Luis Víctor Aguilar Condori 37466
Fabricio Antequera Barrón 36986
Autor/es
Lucas Apaza Nina 37021
Alberto Baldiviezo Aldayuz 35963
Itam Eliot Jorge Quispe Tarqui 40492
Fecha 24/11/2018

Carrera AUDITORIA
Asignatura ESTADISTICA II
Grupo A
Docente Lic. Félix Leonardo Lovera
Periodo Académico SEMESTRE IV-2018
Subsede La Paz

Copyright © 2018 por Luis Víctor Aguilar Condori, Fabricio Antequera Barrón, Lucas Apaza Nina, Alberto Baldiviezo Aldayuz, Itam Eliot Jorge
Quispe Tarqui. Todos los derechos reservados.
Título: DISTRIBUCION CONJUNTA DE VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS
Autor: Luis Víctor Aguilar Condori, Fabricio Antequera Barrón, Lucas Apaza Nina,
Alberto Baldiviezo Aldayuz, Itam Eliot Jorge Quispe Tarqui
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RESUMEN:
Aquí mostramos que muchos de los conceptos y los resultados de las variables aleatorias
discretas también se aplican a las variables aleatorias continuas. Muchas variables aleatorias
continuas pueden representarse utilizando variables aleatorias que siguen una distribución
conjunta. Los valores de mercado de los precios de varias acciones se representan normalmente
como variables aleatorias conjuntas. En los estudios de las pautas de producción y de ventas de
varias empresas e industrias se utilizan variables aleatorias continuas que siguen una
distribución conjunta.

Palabras clave: Variables aleatorias discretas, valores de mercado, acciones, variable aleatoria
conjunta

ABSTRACT:
Here we show that many of the concepts and results of discrete random variables also apply
to continuous random variables. Many continuous random variables can be represented
using random variables that follow a joint distribution. The market values of the prices of
several shares are usually represented as joint random variables. In the studies of the
production and sales guidelines of several companies and industries, continuous random
variables are used that follow a joint distribution.

Key words: Discrete random variables, market values, actions, joint random variable

Asignatura: ESTADISTICA II 2
Carrera: AUDITORIA
Título: DISTRIBUCION CONJUNTA DE VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS
Autor: Luis Víctor Aguilar Condori, Fabricio Antequera Barrón, Lucas Apaza Nina,
Alberto Baldiviezo Aldayuz, Itam Eliot Jorge Quispe Tarqui
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TABLA DE CONTENIDO
CAPITULO 1 .................................................................................................................................. 4
1.1Problema de Investigación: ........................................................................................................ 4
1.2.Objetivos de la investigación: ................................................................................................... 4
1.2.1 Objetivo general: .................................................................................................................... 4
1.2.2 Objetivos específico:.............................................................................................................. 4
1.2.Justificación: ............................................................................................................................. 4
1.3.1 Justificación Práctica: ............................................................................................................ 4
1.3.2 Justificación Teórica: ............................................................................................................. 4
CAPITULO 2 .................................................................................................................................. 5
MARCO TEORICO........................................................................................................................ 5
CAPITULO 3 ................................................................................................................................ 12
MARCO PRÁCTICO ................................................................................................................... 12

Asignatura: ESTADISTICA II 3
Carrera: AUDITORIA
Título: DISTRIBUCION CONJUNTA DE VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS
Autor: Luis Víctor Aguilar Condori, Fabricio Antequera Barrón, Lucas Apaza Nina,
Alberto Baldiviezo Aldayuz, Itam Eliot Jorge Quispe Tarqui
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CAPITULO 1

1.1 Problema de Investigación:


¿Con los algoritmos y la teoría del libro podre aprender y resolver problemas de análisis de
carteras?
1.2 Objetivos de la investigación:
1.2.1 Objetivo general:
Resolver problemas de análisis de cartera aplicando algoritmos y la teoría del libro para desarrollar
el razonamiento heurístico, para los estudiantes del 4º semestre de la carrera de Auditoria de la
ciudad de La Paz

1.2.2 Objetivos específico:


• Dar mayor facilidad de información en el sistema de ventas y producción
• Proporcionar información verídica y confiable sobre las importaciones y exportaciones
realizadas
• Desenvolver los conocimientos de manera eficiente para una máxima calidad de
información.
1.3 Justificación:

1.3.1 Justificación Práctica:


Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de mejorar el nivel de desempeño del
sistema de ventas que posee una microempresa que tiene una interacción mínima en el mercado
1.3.2 Justificación Teórica:
Esta investigación se realiza con el propósito es aportar al conocimiento existente sobre el uso de
la estadística para determinar s ventas por unidad que ha realizado una microempresa,
cuyos resultados de esta investigación podrá sistematizarse para así lograr una equidad en la
producción y ventas de una microempresa

Asignatura: ESTADISTICA II 4
Carrera: AUDITORIA
Título: DISTRIBUCION CONJUNTA DE VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS
Autor: Luis Víctor Aguilar Condori, Fabricio Antequera Barrón, Lucas Apaza Nina,
Alberto Baldiviezo Aldayuz, Itam Eliot Jorge Quispe Tarqui
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CAPITULO 2

MARCO TEORICO
En el apartado 5.7 introdujimos las distribuciones conjuntas de variables aleatorias discretas.
Aquí mostramos que muchos de los conceptos y los resultados de las variables aleatorias
discretas también se aplican a las variables aleatorias continuas. Muchas variables aleatorias
continuas pueden representarse utilizando variables aleatorias que siguen una distribución
conjunta. Los valores de mercado de los precios de varias acciones se representan normalmente
como variables aleatorias conjuntas. En los estudios de las pautas de producción y de ventas de
varias empresas e industrias se utilizan variables aleatorias continuas que siguen una
distribución conjunta. El número de unidades vendidas por unos grandes almacenes durante
una semana y el precio por unidad pueden representarse por medio de variables aleatorias
conjuntas. En los estudios sobre la conducta de las importaciones y de las exportaciones de varios
países normalmente se utilizan variables aleatorias conjuntas.
Después de presentar algunos conceptos básicos, ponemos algunos ejemplos para mostrar la
importancia de los métodos y ver cómo se analizan las variables aleatorias continuas que siguen
una distribución conjunta.

El concepto de independencia es en este caso exactamente igual que en el caso discreto. La


independencia de un conjunto de variables aleatorias implica que en la distribución de
probabilidad de cualquiera de ellas no influyen los valores que tomen las demás. Así, por
ejemplo, la afirmación de que las variaciones diarias consecutivas del precio de las acciones de
una empresa son independientes entre sí implica que la información sobre las variaciones pasadas
del precio carece de valor para saber qué ocurrirá probablemente mañana.
El concepto de esperanza se extiende a las funciones de variables aleatorias continuas que
siguen una distribución conjunta. Al igual que ocurre en el caso de las variables aleatorias

Asignatura: ESTADISTICA II 5
Carrera: AUDITORIA
Título: DISTRIBUCION CONJUNTA DE VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS
Autor: Luis Víctor Aguilar Condori, Fabricio Antequera Barrón, Lucas Apaza Nina,
Alberto Baldiviezo Aldayuz, Itam Eliot Jorge Quispe Tarqui
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discretas, tenemos el concepto de covarianza, que se utiliza para evaluar las relaciones lineales
entre pares de variables aleatorias.

En el apartado 5.7 también presentamos la correlación como una medida estandarizada de la relación entre
dos variables aleatorias discretas. Los resultados son los mismos en el caso de las variables aleatorias
continuas.

En el apartado 5.7 también presentamos la correlación como una medida estandarizada de la relación entre
dos variables aleatorias discretas. Los resultados son los mismos en el caso de las variables aleatorias
continuas.

Asignatura: ESTADISTICA II 6
Carrera: AUDITORIA
Título: DISTRIBUCION CONJUNTA DE VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS
Autor: Luis Víctor Aguilar Condori, Fabricio Antequera Barrón, Lucas Apaza Nina,
Alberto Baldiviezo Aldayuz, Itam Eliot Jorge Quispe Tarqui
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Asignatura: ESTADISTICA II 7
Carrera: AUDITORIA
Título: DISTRIBUCION CONJUNTA DE VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS
Autor: Luis Víctor Aguilar Condori, Fabricio Antequera Barrón, Lucas Apaza Nina,
Alberto Baldiviezo Aldayuz, Itam Eliot Jorge Quispe Tarqui
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Dado que X1 y X2 siguen una distribución normal, puede demostrarse que su suma, W, también sigue una
distribución normal. Por lo tanto, la media y la varianza de W pueden utilizarse para calcular una variable
aleatoria normal estándar, Z, y la probabilidad de que W sea superior a 260.000 $.

Utilizando la tabla de la probabilidad normal acumulada, observamos que la probabilidad de que el coste
total sea de más de 260.000 $ es 0,0262. Como esta probabilidad es pequeña, el contratista tiene una cierta
seguridad de que el proyecto puede realizarse con la línea de crédito de que dispone.

Asignatura: ESTADISTICA II 8
Carrera: AUDITORIA
Título: DISTRIBUCION CONJUNTA DE VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS
Autor: Luis Víctor Aguilar Condori, Fabricio Antequera Barrón, Lucas Apaza Nina,
Alberto Baldiviezo Aldayuz, Itam Eliot Jorge Quispe Tarqui
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Combinaciones lineales de variables aleatorias

En el Capítulo 5 desarrollamos la media y la varianza de combinaciones lineales de variables


aleatorias discretas. Estos resultados también se aplican a las variables aleatorias continuas, ya
que su desarrollo se basa en operaciones con valores esperados y no depende de las
distribuciones de probabilidad. Las ecuaciones 6.28 a 6.31 indican las propiedades importantes
de las combinaciones lineales.

Asignatura: ESTADISTICA II 9
Carrera: AUDITORIA
Título: DISTRIBUCION CONJUNTA DE VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS
Autor: Luis Víctor Aguilar Condori, Fabricio Antequera Barrón, Lucas Apaza Nina,
Alberto Baldiviezo Aldayuz, Itam Eliot Jorge Quispe Tarqui
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Asignatura: ESTADISTICA II 10
Carrera: AUDITORIA
Título: DISTRIBUCION CONJUNTA DE VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS
Autor: Luis Víctor Aguilar Condori, Fabricio Antequera Barrón, Lucas Apaza Nina,
Alberto Baldiviezo Aldayuz, Itam Eliot Jorge Quispe Tarqui
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El ejemplo anterior ilustra un principio fundamental muy importante en la creación de carteras


de inversión. Recuérdese que el riesgo de una inversión está relacionado directa- mente con la
varianza de su valor. En el ejemplo anterior, hemos mostrado que si los valores de los precios
de las acciones de dos empresas están correlacionados positivamente, la cartera resultante tiene
una varianza mayor y, por lo tanto, un riesgo mayor. Y si los precios están correlacionados
negativamente, la cartera resultante tiene una varianza menor y, por lo tanto, un riesgo menor.
Los gestores de fondos utilizan a menudo el término cobertura para describir este fenómeno.
Este importante principio en el caso de una cartera de acciones de dos empresas se extiende
directamente a una cartera de acciones de un gran número de empresas, pero en ese caso los
cálculos son más complejos y normalmente se realizan utilizando un complejo programa
informático. Los gestores de fondos de inversión utilizan este principio para seleccionar
combinaciones de muchas acciones distintas para hallar el valor y el riesgo que se desea que
tenga la cartera y que son los objetivos de un fondo de inversión.

Asignatura: ESTADISTICA II 11
Carrera: AUDITORIA
Título: DISTRIBUCION CONJUNTA DE VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS
Autor: Luis Víctor Aguilar Condori, Fabricio Antequera Barrón, Lucas Apaza Nina,
Alberto Baldiviezo Aldayuz, Itam Eliot Jorge Quispe Tarqui
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CAPITULO 3
MARCO PRÁCTICO

Asignatura: ESTADISTICA II 12
Carrera: AUDITORIA