Comenzado el martes, 26 de noviembre de 2019, 15:36

Estado Finalizado

Finalizado en martes, 26 de noviembre de 2019, 16:11

Tiempo empleado 34 minutos 50 segundos

Puntos 10,0/10,0

Calificación 5,0 de 5,0 (100%)

Pregunta 1
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

En el muestreo estratificado el total poblacional viene dado por:

Pregunta 2
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

El objetivo es comparar los efectos medios de los α niveles de los

tratamientos sobre las n observaciones de una variable:
Seleccione una:
a. Descripción de los componentes del modelo.
b. Modelo de efectos aleatorios.
c. Modelo de efectos fijos.
d. Análisis de varianza de un solo factor.
El análisis de varianza de un solo factor tiene el objetivo de comparar los efectos
medios de los α niveles de los tratamientos sobre las n observaciones de una variable.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Análisis de varianza de un solo factor.

Pregunta 3
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0
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Enunciado de la pregunta

La prueba de Barlett es una prueba formal que ayuda a la detección de la

heterocedasticidad en la varianza y que utilizamos para verificar:
Seleccione una:
a. El supuesto de normalidad.
b. El supuesto de autocorrelación.
c. El supuesto de homogeneidad en la varianza.
Entre las pruebas formales que ayudan, según su aplicación bajo ciertas
características, a la detección de heterocedasticidad en la varianza, nos encontramos
con: la prueba de Bartlett, la prueba de Goldfeld – Quandt, la prueba de Breusch –
Pagan y la prueba de White.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: El supuesto de homogeneidad en la varianza.

Pregunta 4
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

Si la media de la muestra es 100 y la desviación estándar es 10, el intervalo

de confianza al 95% donde se encuentra la media para una distribución
normal es:
Seleccione una:
a. (83,5;116,5)
b. (80,4;119,6)
100 ± (10) * 1,96 = (80,4; 119,6).

c. (74,2;125,8)
Retroalimentación

La respuesta correcta es: (80,4;119,6)

Pregunta 5
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes no es una propiedad de los estimadores puntuales?

Seleccione una:
a. Uniformidad.
Las propiedades de los estimadores puntuales son: insesgamiento, consistencia,
suficiencia y eficiencia. Por tanto, la uniformidad no se encuentra integrada dentro de
las propiedades de los estimadores puntuales.

b. Eficiencia.
c. Consistencia.
d. Insesgamiento.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Uniformidad.

Pregunta 6
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

Se puede afirmar que en un par de variables aleatorias (X,Y), las variables

aleatorias X e Y son independientes si se cumple que:
Seleccione una:
a. f(x,y)=f(y)
b. f(x,y)=f(x)
c. f(x,y)≠f(x)f(y)
d. f(x,y)=f(x)f(y)
Si se cumple la ecuación f(x,y)=f(x)f(y), podemos afirmar que las variables aleatorias X
e Y son independientes.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: f(x,y)=f(x)f(y)

Pregunta 7
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

Si decimos que el parámetro θ es el recíproco del valor esperado y que por

tanto, su estimador debe ser una función análoga, estamos ante el:
Seleccione una:
a. Método de los momentos.
b. Método de máxima verosimilitud.
c. Método por analogía.
El método por analogía consta en elegir el papel que cumplen los componentes del
parámetro dentro del modelo, derivando una estadística que de manera similar o
análoga realice las mismas funciones en la función empírica.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Método por analogía.

Pregunta 8
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0
 Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta

Se puede afirmar que en un par de variables aleatorias (X,Y), las variables

aleatorias X e Y son independientes si se cumple que:
Seleccione una:
a. f(x,y)=f(y)
b. f(x,y)=f(x)f(y)
Si se cumple la ecuación f(x,y)=f(x)f(y), podemos afirmar que las variables aleatorias X
e Y son independientes.

c. f(x,y)=f(x)
d. f(x,y)≠f(x)f(y)
Retroalimentación

La respuesta correcta es: f(x,y)=f(x)f(y)

Pregunta 9
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

En la descripción de las componentes del modelo, para un modelo de

efectos fijos y ij = μ + τ i + ε i con i= 1,2,3 y j= 1,2,…,n, reescribimos el modelo
como sigue:
Seleccione una:
a. yi =τ 1 xi1 +τ 2 xi2 +τ 3 xi3 +ε i
b. yi =μ + τ 1 xi1 +τ 2 xi2 +τ 3 xi3
c. yi =μ + τ 1 xi1 +τ 2 xi2 +ε i
d. yi =μ + τ 1 xi1 +τ 2 xi2 +τ 3 xi3 +ε i
Para un modelo de efectos fijos y ij =μ + τ i +ε i con i= 1,2,3 y j=1,2,…,n, reescribimos el
modelo como sigue: y i =μ + τ 1 x i1 +τ 2 x i2 +τ 3 x i3 +ε i
Retroalimentación

La respuesta correcta es: y i =μ + τ 1 x i1 +τ 2 x i2 +τ 3 x i 3 +ε i

Pregunta 10
Correcta
Puntúa 1,0 sobre 1,0

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Enunciado de la pregunta

La expresión X ∼N(μ,σ 2 /√n) hace referencia a:

Seleccione una:
a. La distribución de la proporción muestral.
b. La distribución de la media muestral.
Sea la media muestral proveniente de una muestra aleatoria x 1 ,x 2 ,…x n de tamaño n

entonces para tamaños de muestra grandes:

c. La distribución de la varianza muestral.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La distribución de la media muestral.