RELACIO

Nota: Para genera

1
 RELACION DEL PROYECTO PLANTA DE PRODUCCIO

Una compañía tiene ahora las opciones de construir una planta grande o una planta pequeña que puede ampliarse despu

La decisión depende principalmente de las demandas futuras del producto que producirá la planta.

La construcción de la planta grande tendrá un costo de

La construcción de la planta pequeña tendra un costo de

Un estudio de mercado señala que las probabilidades de tener demanda altas y bajas son de

Construir la planta grande con demanda alta, generará ganancias de

Construir la planta grande con demanda baja, generará ganancias de

Construir la planta pequeña con demanda alta generará ganancias de

Construir la planta pequeña con demanda baja generará ganancias de

Construir la planta pequeña con demanda alta, puede ampliarse o no ampliarse,

si se amplia, tendra un costo de

si no se amplia, tendra un costo de
si se amplía con demanda alta, generará ganancias de
si se amplía con demanda baja, generará ganancias de
si no se amplía con demanda alta, generará ganancias de
si no se amplía, con demanda baja, generará ganancias de

Representar la información mediante un árbol de decisión, evaluar las alternativas para determinar la ganancia esperada y

Nota: Para generar y actualizar los datos oprima f9, fn+f9 o

Se presenta la siguiente situación problema: Una compañía tiene ahora las

opciones de construir una planta grande o una planta pequeña que puede
ampliarse después. La decisión depende principalmente de las demandas
futuras del producto que producirá la planta. La información se encuentra
en la Relación del proyecto planta de producción, encomienda al departamento
de programación aplicar criterios de decisión para tomar una decisión y les
encarga la solución de los siguientes aspectos:

Elaboramos el árbol de decisión según las opciones que nos

muestra el problema:
0,8 Demanda Alta 40,882,258

4
2
 2
Planta Grande

146,805,187

31,950,234 0,2 Demanda Baja

0,8 Demanda Alta
9
25,421,825 7
amplia
-26,563,443
0,2 Demanda baja 6
Demanda
10 Alta
17,270,553

11 8
0,8 Demanda Alta
no amplia
28,832,449
3
Planta Pequeña
16,767,610 12
92,490,010
0,2 Demanda baja

13
Demanda baja
31,086,745
O PLANTA DE PRODUCCION

ue puede ampliarse después.

ta.

146,805,187

92,490,010

0.8 0.2 respectivamente.

40,882,258 al año.
31,950,234 al año.

42,287,119 al año.
31,086,745 al año.

26,563,443
25,853,723
25,421,825 al año,
17,270,553 al año,
28,832,449 al año,
16,767,610 al año.

ar la ganancia esperada y tomar la decisión optima mediante el criterio del valor esperado.

s datos oprima f9, fn+f9 o ctrl+alt+f9

40,882,258

4
Demanda alta 32705806.4
 5
Demanda baja 6390046.8

3,443

NODO
1
8 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 Construir la planta pequeña con demanda alta, puede ampliarse o no ampli
PROBABILIDADES 0.8 0.2
DECISION 1 DECISION 2 ALTA
PLANTA PEQUEÑA ALTA AMPLIA 25,421,825
NOAMPLIA 28,832,449

Construir planta grande o pequeña generara ganancias de:

PROBABILIDADES 0.8 0.2
DECISION 1 ALTA BAJA VALOR ESPERADO
PLANTA PEQUEÑA 42,287,119 31,086,745 40047044.2
PLANTA GRANDE 40,882,258 31,950,234 39095853.2

LA PLANTA GRANDE ES MAS RENTABLE CON VALOR DE 40047044

NOMBRE TIPO SUCESOR VALOR PROBABILIDAD

decision D 2.3
grande C 4.5 -146805187
pequeña C 6.13 -92490010
gran dem alta 40,882,258 0.8
gran dem baja 31,950,234 0.2
peq dem alta D 7.8 0.8
amplia D 9.1 -26563443
no amplia D 11.12
peq dem baja D 25421825 0.8
baja amplia 17270553 0.2
demanda alta 28832449 0.8
dema baja no 16767610 0.2
demanda baja 31086745
 si se amplia o no se amplia con demanda alta o
PROBABILIDADES 0.8 0.2
ESTADOS DE NATURALEZA
DECISION 1 DECISION #2
AMPLIA
PLANTA PEQUEÑA ALTA
NOAMPLIA

Construir la planta pequeña con demanda baja o alta

PROBABILIDADES 0.8 0.2
ESTADOS DE NATURALEZA
DECISION #1 ALTA BAJA
PLANTA PEQUEÑA 16,883,349 -31,086,745
PLANTA GRANDE 40,882,258 -31,950,234

VALOR ESPERADO
7289330.52
ede ampliarse o no ampliarse,

BAJA VALOR ESPERADO

17,270,553 23791570.6
16,767,610 26,419,481
e amplia con demanda alta o baja

DOS DE NATURALEZA
ALTA BAJA VALOR ESPERADO
25,421,825 -17,270,553 16883349.4
28,832,449 -16,767,610 19,712,437

manda baja o alta

EZA
VALOR ESPERADO
7289330.52
26315759.6

VALOR ESPERADO
7289330.52 planta pequeña
Se presenta la siguiente situación problema: Una asegurada presenta a un
tomador de un seguro de inversión, las utilidades a obtener como se
muestra en la Relación de utilidad del dinero, el tomador se encuentra en
estado de incertidumbre y quiere tomar la mejor decisión, pero para esto,
debe dar solución de los siguientes aspectos:

1. Función de utilidad del dinero. Analizar la Relación de utilidad del

dinero mediante criterios de decisión propios de la Teoría de la utilidad
(Función de utilidad del dinero), para:

·         Representar gráficamente la función de utilidad del dinero.

RELACION DE UTILIDAD DEL DINERO

ALTERNATIVAS UTILIDAD PAGO MONETARIO $

1 0 0
2 0.15 4801882
3 0.25 8266846
4 0.36 14935374
5 0.52 21185649
6 0.64 38384728
7 0.77 54542730
8 0.86 65083420
9 1 100000000

Funcion Utilidad Dinero

FUNCION UTILIDAD DINERO

1.2
1
1
0.86
0.77
0.8
0.64
UTILIDAD

0.6 0.52
0.36
0.4
0.25
0.15
0.2
0
0
0 20000000 40000000 60000000 80000000 100000000 120000000
DINERO
 0.2
0
0
0 20000000 40000000 60000000 80000000 100000000 120000000
DINERO

·         Encontrar las alternativas 2 a 7 de la Función de utilidad del dinero con la

siguiente oferta: obtener $100.000.000 (utilidad =1) con probabilidad p o
nada (utilidad = 0) con probabilidad (1 – p).

alternativas 2 a 7 de la Función de utilidad

del dinero

1 0 0
2 15000000 0.15
3 25000000 0.25
4 36000000 0.36
5 52000000 0.52
6 64000000 0.64
7 77000000 0.77
8 86000000 0.86
9 100000000 1
 ada presenta a un
obtener como se
r se encuentra en
n, pero para esto,

ón de utilidad del
ría de la utilidad

ad del dinero.

000 120000000
000 120000000

La actividad consiste en comparar la oferta: "obtener $100.000.000 (utilidad =1)

con probabilidad p o nada (utilidad = 0) con probabilidad (1 – p)"; con cada una de
d del dinero con la las alternativas de la tabla inicial.
probabilidad p o
Para la alternativa 2 se tiene que:
Se obtiene un pago de $4'801.882, lo cual corresponde a un valor de utilidad de
0,15 (estos valores son tomados directamente de la tabla de valores iniciales).
Se debe encontrar entonces, el valor de p para el cual, las dos opciones son
iguales:
U(oferta) = U(Alternativa2)
U($100.000.000)*(p)+U(0)*(1-p) = 0,15
(1)*p + (0)*(1-p) = 0,15
p + (0) = 0,15
p = 0,15

Esto significa que con base en la función de utilidad del dinero que se tiene, se
puede afirmar que el tomador de decisiones es indiferente ante cualquiera de las
dos siguientes alternativas:
La oferta presentada, con probabilidad p=0,15 con [U(oferta)=0,15] o
definitivamente obtener $4'801.882 [Utilidad = 0,15]

Este mismo procedimiento se debe relizar con cada una de las alternativas 2 a 7
de la tabla inicial
 000.000 (utilidad =1)
1 – p)"; con cada una de

n valor de utilidad de
e valores iniciales).
os opciones son

ero que se tiene, se

ante cualquiera de las

a)=0,15] o

las alternativas 2 a 7
Se presenta la siguiente situación problema: Una asegurada presenta a un
tomador de un seguro de inversión, las utilidades a obtener como se
muestra en la Relación de utilidad del dinero, el tomador se encuentra en
estado de incertidumbre y quiere tomar la mejor decisión, pero para esto,
debe dar solución de los siguientes aspectos:

2. Lotería equivalente. Analizar la Relación de utilidad del dinero mediante

criterios de decisión propios de la Teoría de la utilidad (Lotería equivalente),
para:

·         Plantear el método de la Lotería equivalente con las siguientes dos a

1. Obtener una ganancia de $100.000.000 con una probabilidad p o una

2. Definitivamente la ganancia obtenida en la alternativa 7.

RELACION DE UTILIDAD DEL DINERO

ALTERNATIVAS UTILIDAD PAGO MONETARIO $

1 0 0
2 0.15 4801882
3 0.25 8266846
4 0.36 14935374
5 0.52 21185649
6 0.64 38384728
7 0.77 54542730
8 0.86 65083420
9 1 100000000

Funcion Utilidad Dinero

 ada presenta a un
obtener como se
r se encuentra en
n, pero para esto,

l dinero mediante
tería equivalente),

con las siguientes dos alternativas: Debe calcularse el valor de p

para el cual el valor de utilidad
de la primera alternativa, es
una probabilidad p o una ganancia de $0 con probabilidad (1 – p).
igual al valor de utilidad de la
ernativa 7. alternativa 7
se el valor de p
l valor de utilidad
alternativa, es
de utilidad de la