Université Grenoble Alpes • L3 MIASHS • 2016/2017

TP : Exponentielle d’une matrice

I Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II Propriétés élémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
III Exponentielle d’une matrice diagonale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
IV Exponentielle d’une matrice nilpotente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
V Exponentielle d’une matrice diagonalisable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
VI Théorème de Cayley-Hamilton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
VII Forme de Jordan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
VIII Application : systèmes différentiels linéaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

I. Introduction
La série entière qui définit l’exponentielle d’un nombre réel, ou complexe, est aussi convergente
pour une matrice. Ainsi, si A est une matrice carrée d’ordre n, l’exponentielle de A est définie par
+∞
Ai
exp( A) = ∑ i!
i =0
A2 Ai
= In + A + +...+ +...
2! i!
Le logiciel R fournit la commande expm(A) pour calculer l’exponentielle de la matrice A. Il faut
d’abord charger la librairie "Matrix".

II. Propriétés élémentaires

1. On se donne les matrices
   
1 0 0 1
A= et B= .
0 0 1 0

Vérifier les propriétés suivantes :

(a) exp(− A) est la matrice inverse de exp( A).

(b) exp(sA)exp(tA) = exp(s + t) A), où s, t ∈ R.
(on choisira des valeurs quelconques pour s et t)
(c) exp( A)exp( B) 6= exp( A + B).
(d) det(exp( A)) = exp( Tr ( A)), où det désigne le déterminant d’une matrice, et Tr ( A) la
trace de A (i.e. la somme de ses éléments diagonaux).
(e) exp( B T ) = exp( B) T .
(f) Sp(exp( A)) = exp(Sp( A)), où Sp désigne le spectre d’une matrice (i.e. l’ensemble de
ses valeurs propres).

2. Soient P et Q deux matrices carrées d’ordre n.

Dans quel cas a-t-on exp( P)exp( Q) = exp( P + Q) ? Vérifer en utilisant un exemple.

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III. Exponentielle d’une matrice diagonale

Soit  
λ1 0 ... 0
 0 λ2 ... 0 
D=
 
.. .. .. .. 
 . . . . 
0 ... 0 λn
une matrice diagonale d’ordre n. On vérifie facilement que
 
exp(λ1 ) 0 ... 0
 .. .. 
 0 exp(λ2 ) . . 
exp( D ) =  ..

 .. .. 
 . . . 0 
0 0 ... exp(λn )

1. Vérifer en utilisant des exemples les résultats suivants :

• exp(0n ) = In , où 0n et In sont respectivement la matrice nulle et la matrice identité de

M n (R).
 
e 0 ... 0
 0 e ... 0 
• exp( In ) = eIn =  . .
 
.. .. ..
 .. . . . 
0 ... 0 e

2. (a) Ecrire une procédure expdiagonale permettant de calculer l’exponentielle d’une matrice
diagonale.
(b) Créer en particulier une matrice diagonale D5 d’ordre 5, dont les éléments diagonaux
sont des valeurs aléatoires prises dans l’ensemble {−1, 0, 1}.
(c) Utiliser votre procédure expdiagonale pour calculer l’exponentielle de D5 . Comparer
avec le résultat de expm( D5 ).

IV. Exponentielle d’une matrice nilpotente

On rappelle qu’une matrice N est dite nilpotente si il existe k ∈ N∗ tel que N k = 0 (où 0 est la
matrice nulle), avec N p 6= 0 pour tout p < k. Dans ce cas, l’exponentielle de N est une somme
finie :
k −1
Ni
exp( N ) = ∑
i =0
i!

1. Ecrire une procédure expnilpotente permettant de calculer l’exponentielle de N. Tester votre

procédure sur la matrice nilpotente
 
3 9 −9
N = 2 0 0 
3 3 −3

en comparant avec le résultat de expm( N ).

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2. Une matrice triangulaire supérieur qui n’a que des 0 sur la diagonale est nilpotente.
Ecrire une procédure permettant de créer une matrice carré Tn = (tij )1≤i,j≤n d’ordre n telle
que:
tij = (−1)i+ j si i < j


tij = 0 si i ≥ j
Créer la matrice T8 , puis calculer l’exponentielle de cette matrice avec votre procédure
expnilpotente. Comparer avec le résultat de expm( T8 ).

V. Exponentielle d’une matrice diagonalisable

Diagonalisation d’une matrice carrée
Une matrice carrée M est diagonalisable s’il existe une matrice P inversible et une matrice D
diagonale telle que M = PDP−1 . D est la matrice diagonale des valeurs propres de M. Quant à la
matrice de passage P de la base canonique vers la base où M est diagonale, elle correspond à la
matrice des vecteurs propres.

La fonction eigen du R permet de calculer les éléments propres d’une matrice:

eigen(M) # renvoie les valeurs et les vecteurs propres d’une matrice M.

eigen(M)$values # renvoie les valeurs propres de M.
eigen(M)$vectors # renvoie les vecteurs propres de M.

−1 −1 0
   
4 3 1 0 0
0 3 −1 0  −4 −1 0 0
Soient les matrices M =   V= 
0 −1 3 0  7 1 2 1
2 −1 −1 2 −17 −6 −1 0
1. La matrice V est-elle diagonalisable ?

2. Vérifier que M est diagonalisable.

3. Créer la matrice diagonale D des valeurs propres de M, puis la matrice P des vecteurs
propres de M.

4. Vérifier que l’on a bien M = PDP−1 .

 
λ1 0 ... 0
 0 λ2 ... 0 
5. Montrer par récurrence que si D =  , alors pour tout entier n on a :
 
.. .. .. ..
 . . . . 
0 ... 0 λn

λ1n
 
0 ... 0
 0 λ2n ... 0 
Dn = 
 
.. .. .. .. 
 . . . . 
0 ... 0 λnn

6. Montrer par récurrence que ∀n ∈ N: Mn = PD n P−1 .

7. En déduire M5 .

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Application : Calcul de la puissance d’une matrice

Pour calculer Mn , on évite de faire M × M × . . . × M, n fois, vu le coût d’un calcul matriciel.
On préfère la technique suivante, quand elle est possible: on diagonalise M, on élève la réduite
diagonale D à la puissance n, puis on utilise la relation démontrée à la fin de la section précédente

Mn = PD n P−1

1. Ecrire une procédure prenant comme arguments une matrice diagonalisable M et un entier
naturel n, et renvoyant la puissance nième de M en utilisant la relation ci-dessus.
 
0 3 −4
2. Soit la matrice M =  0 5 −6
−1 3 −3
Vérifier que M est diagonalisable puis utiliser la procédure pour calculer sa puissance
huitième.

3. Retrouver par multiplications successives la puissance huitième de M (on pourra utiliser la

boucle for).

Exponentielle d’une matrice diagonalisable

Le calcul de l’exponentielle d’une matrice est simplié dans le cas d’une matrice diagonalisable. En
effet si la matrice A ∈ Mn (R) est diagonalisable, il existe alors une matrice inversible P et une
matrice diagonale D telles que A = PDP−1 . On déduit facilement que exp( A) = Pexp( D ) P−1 .

1. Ecrire une procédure expdiag prenant comme argument une matrice diagonalisable et
renvoyant son exponentielle.

2. Utiliser cette procédure pour déterminer l’exponentielle de la matrice M. Comparer avec le

résultat de expm( M ).

VI. Théorème de Cayley-Hamilton

En algèbre linéaire, le théorème de Cayley-Hamilton affirme que tout endomorphisme d’un espace
vectoriel de dimension finie sur un corps commutatif quelconque annule son propre polynôme
caractéristique. En termes de matrice, cela signifie que si A est une matrice carrée d’ordre n et si

p( X ) = det( XIn − A) = X n + pn−1 X n−1 + . . . + p1 X + p0

est son polynôme caractéristique (polynôme d’indéterminée X), alors en remplaçant formellement
X par la matrice A dans le polynôme, le résultat est la matrice nulle :

p( A) = An + pn−1 An−1 + . . . + p1 A + p0 In = 0n .

Le théorème de Cayley-Hamilton permet de calculer les puissances d’une matrice plus simplement
que par un calcul direct. Considérons par exemple la matrice
 
1 2
A=
3 4

1. Déterminer le polynôme caractéristique de A.

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2. Donner l’expression de A2 puis celle de A4 en fonction de A et de I2 en utilisant le théorème

de Cayley-Hamilton. Calculer ensuite A2 et A4

3. Retrouver les résultats obtenus par des calculs directs de A2 et de A4 .

4. On peut également utiliser le théorème de Cayley-Hamilton pour prouver l’inversibilité de

A et calculer son inverse. Donner l’expression de A−1 en fonction de A et de I2 , calculer
ensuite A−1 puis retrouver le résultat directement avec la commande solve.

VII. Forme de Jordan

Et si A ne peut pas être diagonalisable ?

Toute matrice carré A d’ordre n peut être réduite à la forme de Jordan, i.e. il existe une base par
rapport à laquelle la matrice A s’écrit sous forme de blocs :
 
J1 0
P−1 AP = J = 
 .. 
. 
0 Jq

où P est la matrice de passage, et

 
λi 1
 .. 
 λi . 
Ji ==  
 .. 
 . 1
λi
q
est le bloc de Jordan de taille ni de valeur propre λi (alors n = ∑i=1 ni ).

La réduction de Jordan est la traduction matricielle de la réduction des endomorphismes introduite

par Jordan. Cette réduction est tellement employée, en particulier en analyse pour la résolution
d’équations différentielles ou pour déterminer le terme général de certaines suites récurrentes,
qu’on la nomme parfois “jordanisation des endomorphismes”.

Elle consiste à exprimer la matrice d’un endomorphisme dans une base, dite base de Jordan, où
l’expression de l’endomorphisme est réduite. La réduction consiste à déterminer une décomposi-
tion de Dunford, c’est-à-dire à trouver un endomorphisme diagonalisable et un endomorphisme
nilpotent tels que les deux commutent et que leur somme soit égale à l’endomorphisme initial
puis, sur chaque sous-espace caractéristique, on effectue une réduction de Jordan.

Application : exponentielle d’une matrice

Plus généralement, si l’on souhaite calculer l’exponentielle d’une matrice, on réduira d’abord cette
matrice sous forme de Jordan. On a ainsi A = PJP−1 et par suite :

exp( A) = P exp( J ) P−1 .

L’exponentielle d’une matrice de Jordan est facile à calculer. Pour une telle matrice on a :

J = D+N où D est diagonale et N nilpotente, D et N commutant.

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Par conséquent :
exp( A) = P exp( D + N ) P−1
= P exp( D )exp( N ) P−1 .
Or comme nous avons vu dans les sections précédentes, l’exponentielle d’une matrice diagonale
est la matrice diagonale des exponentielles des éléments diagonaux. L’exponentielle d’une matrice
nilpotente est un simple polynôme puisque tous les termes de la série sont nuls à partir d’un
certain rang.

Soit A la matrice de M4 (R) suivante :

−2 −1 1
 
2
 1 −4 1 2 
A= 
 0 0 −5 4 
0 0 −1 −1
1. Déterminer le polynôme caractéristique de A.
2. Montrer que A n’est pas diagonalisable.
3. Déterminer une réduite de Jordan de A. On trouvera
−3 0
 
0 0
 0 −3 1 0 
J= 
 0 0 −3 1 
0 0 0 −3
4. Préciser la base de Jordan et la matrice de passage.
5. Soit
−4 −4 1
 
0
 0 −4 1 0
P= 
 2 0 −2 1
1 0 −1 0
Vérifier que l’on a J = P−1 AP.
6. Déterminer alors l’exponentielle de A en utilisant les procédures expdiagonale et expnilpotente.
Retrouver ce résultat avec la commande expm( A).

Forme de Jordan et polynôme minimal

Le polynôme minimal de A est donné directement par la réduite de Jordan. En effet, on sait que
lorsque
χ A ( X ) = (−1)n ( X − λ1 )m1 . . . ( X − λk )mk
alors, le polynôme minimal de A est donné par
π A ( X ) = ( X − λ 1 ) n1 . . . ( X − λ k ) n k
où pour tout i, ni désigne la taille du plus grand bloc de Jordan associé à la valeur propre λi .
7. Calculer le polynôme minimal de A.
8. On sait que le polynôme minimal est un polynôme annulateur de A. En déduire l’expression
de A−1 . Calculer A−1 en utilisant cette expression, puis retrouver le résultat en utilisant la
commande solve.

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VIII. Application : systèmes différentiels linéaires

L’exponentielle d’une matrice intervient notamment dans la résolution des systèmes d’équations
différentielles linéaires à coefficients constants. Il s’agit d’une généralisation à n fonctions de
l’équation différentielle classique y0 = ay dont la forme générale de la solution est y = ke at . La
généralisation donc s’écrit :
 
y1 ( t )
( E) : Y 0 = AY .. n
où Y (t) =   ∈ R et A ∈ Mn (R).
 
.
yn (t)

La théorie dit que la solution générale est de la forme

Y (t) = exp(tA)Y0 (1)

où Y0 = (y1 (0), . . . , yn (0)) T . En effet, pour t ∈ R, considérons la matrice

+∞
(tA)i t2 t3 ti
exp(tA) = ∑ i!
= In + tA + A2 + A3 + . . . + Ai + . . .
2! 3! i!
i =0

Sa dérivée vaut

d t2 t i −1
exp(tA) = 0 + A + tA2 + A3 + . . . + Ai + . . . = Aexp(tA).
dt 2! ( i − 1) !
0
Les solutions du système non homogène Y = AY + B lorsque A est inversible sont les fonctions
de la forme Y = exp(tA)Y0 − A−1 B.

Cas d’une matrice diagonalisable

On cherche une solution de ( E) sous la forme Y (t) = eλt V (où λ ∈ R et V ∈ Rn ). Cette fonction
est alors solution de ( E) si et seulement si λeλt V = eλt AV i.e. AV = λV et on est donc amené à
chercher les valeurs propres de la matrice A. Lorsque A est diagonalisable, soit V1 , . . . , Vn une
base de vecteurs propres de Rn et λ1 , . . . , λn les valeurs propres associées ; on obtient n solutions
linéairement indépendantes t ← eλ j t Vj (1 ≤ j ≤ n) et la solution générale de ( E) est

Y (t) = α1 eλ1 t V1 + . . . + αn eλn t Vn . (2)

Soit à résoudre le système  0

 x =
 5x − y + 9z
0
y = 3x + 4y
 z0 =

x+y+z

1. Vérifier que la matrice A est diagonalisable.

2. Déterminer, en utilisant l’équation (2), la solution vérifiant x (0) = 1, y(0) = 2, z(0) = 0.

3. Retrouver cette solution en utilisant l’équation (1).

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Cas d’une matrice non diagonalisable

Considérons le système différentiel :
 0
 x =
 x + 2y + z
0
y = y+z
 z0 =

−y + 3z

1. Vérifier que la matrice A n’est pas diagonalisable.

2. Vérifier que l’on a A = PJP−1 , où

   
1 3 0 1 0 −2
P = 0 1 0 et J = 0 2 1 
0 1 1 0 0 2

3. En déduire la solution du système vérifiant x (0) = 1, y(0) = 2, z(0) = 0.