INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

TRABAJO COLABORATIVO ESTADISTICA II - SUBGRUPO 46

INTEGRANTES

Aguilar Ortiz Reynaldo

Bastidas Ovalle Laura Carolina

Forero Valdivieso Tatiana Maria

García Castañeda Karen Brigitte

Jimenez Muñoz Kelly Johanna

TUTOR ESTADISTICA II

Diana Velasquez

Bogotá D.C. 2019

 Contenido
INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 3
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD .......................................................................................... 4
Parte descriptiva .......................................................................................................................... 4
Parte inferencial........................................................................................................................... 9
CONCLUSIÓNES ........................................................................................................................ 12
REFERENCIAS ............................................................................................................................ 13
 INTRODUCCIÓN

Este trabajo tiene como finalidad, colocar en práctica lo aprendido en el módulo Estadística

II, en el que, de manera colaborativa, se busca mostrar el comportamiento asociado al mercado

accionario colombiano comparado con la acción de un mercado en específico; que para este caso

es la acción GEB - del sector energético. Adicionalmente, con la aplicación de fórmulas

estadísticas con la ayuda de Excel se relaciona los indicadores económicos con el fin de llegar a

un análisis del comportamiento de las diferentes variables.

 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Parte descriptiva

a. Muestre y analice el gráfico de dispersión de la tasa de variación diaria del precio de la acción

que le corresponda, contra la tasa de variación diaria del índice COLCAP.

Solución: Para este caso la tasa de variación diaria es “GEB", a continuación, relaciono el gráfico

de dispersión de la tasa de variación del precio de la acción GEB, contra el índice COLCAP.

Ilustración 1 Grafico de dispersión

Fuente: 1Elaboración propia

b. Muestre y analice los histogramas individuales de la tasa de variación diaria del precio de

la acción que le corresponda, y de la tasa de variación diaria del índice COLCAP.

Ilustración 2Histograma de la tasa de variación del índice de Colcap

Fuente: 2Elaboración propia

Ilustración 3 Histograma de la tasa de variación del precio de la acción del GEB

Fuente: 3 Elaboración propia

 c. Genere y analice las estadísticas descriptivas que la opción “Análisis de datos” del botón

“Datos” de Excel produce, tanto para la tasa de variación diaria del precio de la acción que

le corresponda, como para la tasa de variación diaria del índice accionario COLCAP.

Ilustración 4 Estadística descriptiva COLCAP

Fuente: 4 Elaboración propia

La tabla 4 muestra algunas medidas descriptivas para la variación de las acciones del GEB,

tales como la media, desviación estándar, valor máximo, valor mínimo, varianza de la muestra.

• La media para el precio de la acción GEB es de X=0,025 y la mediana X=0,036 teniendo

datos simétricos dado que estas son similares.

• La varianza o la cantidad por la cual las observaciones se desvían es de σ = 0,499.

• La desviación estándar es σ = 0,707 midiendo el grado de dispersión de las acciones.

• El valor x Max = 2,117, x min = -2,849 que pueden llegar a tener las acciones.

El rango= x Max − x min = 4, 966 El coeficiente de asimetría C A = − 0, 448 teniendo que es

negativa y por ende la cola de la distribución se alarga para valores inferiores a la media.
Ilustración 5 Estadística descriptiva GEB

Fuente: 5 Elaboración propia

La tabla 5 muestra algunas medidas descriptivas para la variación de las acciones del GEB,

tales como la media, desviación estándar, valor máximo, valor mínimo, varianza de la muestra.

• La media para el precio de la acción GEB es de X=0,029 y la mediana X=0,000 teniendo

datos simétricos dado que estas son similares.

• La varianza o la cantidad por la cual las observaciones se desvían es de σ = 0,711

• La desviación estándar es σ = 0,843 midiendo el grado de variabilidad de las acciones.

• El valor x max = 6,140, x min = -3,133 que pueden llegar a tener las acciones.

El rango= x max − x min = 9, 274

El coeficiente de asimetría C A = − 0, 516 teniendo que es negativa y por ende la cola de la

distribución se alarga para valores inferiores a la media.

 d. Obtenga e interprete la variabilidad relativa de la tasa de variación diaria del precio de la

acción que le corresponda, y del índice accionario COLCAP. La variabilidad relativa o

también conocida como el Coeficiente de variación (CV) es una medida de la dispersión

relativa de un conjunto de datos, que se obtiene dividiendo la desviación estándar del

conjunto entre su media aritmética y se expresa generalmente en términos porcentuales.

Ilustración 6 Variabilidad relativa

Fuente: 6 Elaboración propia

Efectivamente el coeficiente, tanto para el índice como para la acción, nos generan resultados

positivos que nos permite dar una mejor interpretación porcentual del grado de riesgo que

presentan cada una de las opciones de inversión. Claramente el GEB sigue presentando un mayor

CV comparado con el COLCAP , con lo cual podemos decir que un inversor con aversión al riesgo

preferiría invertir en el índice.

Parte inferencial

a. Sobre la base de que la tasa de variación diaria del precio de la acción que le corresponda se

distribuye normal, construya un intervalo de confianza al noventa y cinco por ciento para la tasa

promedio de variación diaria del precio de la acción que le corresponda.

“Tome nota que la información suministrada en la pestaña Variaciones del archivo Excel

constituye una muestra de 606 días y no es la población.”

b. Sobre la base de que la tasa de variación diaria del índice COLCAP se distribuye normal,

construya un intervalo de confianza al noventa y cinco por ciento para para la tasa promedio

de variación diaria del índice COLCAP.

“Tome nota que la información suministrada en la pestaña Variaciones del archivo

Excel constituye una muestra de 606 días y no es la población.”

Fuente: 7 Elaboración propia

c. Construya un intervalo de confianza al noventa y cinco por ciento para la diferencia poblacional

entre tasa promedio de variación diaria del índice COLCAP y la tasa promedio de variación

diaria del precio de la acción que le corresponda.

La diferencia de las medias poblacionales de la variación de los precios, tanto del índice como de

la acción, se encuentran mayormente entre un rango de rentabilidad entre 0, 15 y 0,27.

 CONCLUSIÓNES

En términos de trabajo colaborativo, luego de culminar el trabajo podemos evidenciar el

aprendizaje adquirido sobre el tema planteado durante el desarrollo de este, dándole el manejo

necesario para realizar procesos de análisis y aplicación de fórmulas estadísticas.

Trabajamos en equipo apropiándonos de todas las herramientas y conocimientos adquiridos al

momento de realizar el trabajo sobre el problema planteado.

Mostramos nuestras habilidades y aptitudes a la hora de presentar la sustentación de nuestro trabajo

escrito, otorgando una comprensión clara y concreta del mismo.

En el marco del contexto del problema planteado, podemos concluir que:

• Este ejercicio trata de mostrar el comportamiento asociado al mercado accionario

colombiano (renta variable), comparado con la acción de un mercado en específico (GEB

- Sector energético)

• Este tipo de comparaciones y considerando el mercado observado, nos permite visualizar

estrategias de inversión tomando como base el comportamiento de los precios y el grado

de riesgo asociado y evaluado estadísticamente

• Viendo un enfoque de inversionista, en donde los niveles de riesgo son fundamentales a la

hora de realizar una inversión, podemos inferir que las variaciones de la rentabilidad de la

acción del GEB presenta un mayor riesgo asociado en comparación con el índice COLCAP
 REFERENCIAS

Aurelio Conde Casa (2007) Intervalo de confianza para la media, recuperado de:

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/estimacion_por_intervalos/int_m

edia.htm

Maria José García (2001) Estimación de parámetros, recuperado de

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/inferencia_estadistica/estimac.ht

Jordi Olle Sanchez (Conceptos claros) ¿Como interpretar un intervalo de co9nfianza para la

media?, recuperado de: https://conceptosclaros.com/intervalo-confianza/