FORO TRABAJO COLABORATIVO – ESTADISTICA II

SUBGRUPO 23

INTEGRANTES:
Neira Olmos Dayana Paola – código: 1911980399
Patiño Angie Carolina – código: 1821980505
Taborda Giraldo Karol Lizeth – código: 1820650468

Tutor
Fabio Ortegón

POLITECNICO GRANCOLOMBIANO INSTITUCION UNIVERSITARIA

Facultad de Gestión, Negocios y Sostenibilidad
Investigación Formativa
Colombia 2019

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 TABLA DE CONTENIDO

1.INTRODUCCIÓN....................................................................................................................... 3

2.OBJETIVO.................................................................................................................................. 4

3.CONTEXTO DEL PROBLEMA................................................................................................ 5

4. PARTE DESCRIPTIVA………………………………………………….…….….………...6

4.a) Grafico de dispersión ISA vs COLCAP……………………………………….……….……6

4.b) Histograma ISA y COLCAP…………...………………………….…….…….…….………7

4.c) Estadísticas descriptivas……………………………………………..………….……..…….8

4.d) Variabilidad relativa de la tasa de variación………….………………………..……...…….9

5. PARTE INFERENCIAL………………………………………………………….….……..10

5.a) Intervalo de confianza ISA …...............................................................................................10

5.b) Intervalo de confianza COLCAP…………….……………………………..……...….……12

5.c) Intervalo de confianza para la diferencia poblacional………………………..……..….…..14

6.CONCLUSIONES................................................................................................................... .16

7.REFERENCIAS………………………………….....................................................................17

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 1. INTRODUCCIÓN

La investigación de mercados comprende características de población, muestra, variables,

histogramas, variaciones; es aquí donde encontramos la ciencia llamada estadística, la cual estudia

las características nombradas. Es así como en este trabajo se encuentran un caso donde se emplean

métodos gráficos y numéricos que permiten dar respuestas a diferentes investigaciones con el fin

de obtener datos y analizar información de los diferentes resultados.

La utilidad que tiene la estadística es la de proporcionar un medio para informar basado en los

datos recopilados, la eficiencia con que se puede realizar tal proceso de información, la cual

dependerá de los datos y resumirlos en numéricos.

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 CONTEXTO DEL PROBLEMA

Una tarea frecuente en el campo de las finanzas es la evaluación de proyectos de inversión. El

inversionista evalúa las alternativas que se le presentan, contra una expectativa de rendimiento,

que se denomina su tasa de interés de oportunidad. Un método para estimar la tasa de interés de

oportunidad es analizar la relación entre la tasa de rendimiento de “una compañía de referencia” y

“el mercado de valores”, en el cual esa compañía transa su acción.

En el caso colombiano, el mercado de valores está compuesto por las acciones de las empresas que

se negocian en la Bolsa de Valores de Colombia. Una medición global del comportamiento de este

mercado es el índice COLCAP, el cual registra la variación del precio de las 20 acciones de mayor

nivel de negociación.

Si la relación funcional entre la tasa de variación diaria del precio de la acción de la compañía

de referencia y la tasa de variación diaria del índice COLCAP es lineal, se puede construir un

modelo de regresión lineal simple entre la acción de interés (variable dependiente) y el mercado

de valores (variable independiente). Tal relación tendría entonces la siguiente especificación:

En la ecuación anterior se definen los siguientes conceptos:

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RA: Tasa de variación diaria del precio de la acción de la compañía de referencia. Este valor

resulta de la diferencia entre el precio de la acción en un día cualquiera y el precio de la

acción del día anterior, dividida sobre el precio de la acción del día anterior, expresada como

porcentaje.

RM: Tasa de variación diaria del índice COLCAP. Este valor resulta de la diferencia entre el valor

del índice en un día cualquiera y el valor del índice del día anterior, dividida sobre el valor

del índice del día anterior, expresada como porcentaje.

El error aleatorio del modelo o perturbación aleatoria, que se supone que es una variable

distribuida normal con media cero y varianza constante.

El parámetro que indica el impacto porcentual en el precio de la acción cuando el índice

COLCAP varía un punto porcentual.

El parámetro que indica la variación diaria del precio de la acción cuando la variación del

índice COLCAP es cero por ciento.

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 PARTE DESCRIPTIVA

GRAFICO DE DISPERSION ISA VR COLCAP

a) Muestre y analice el gráfico de dispersión de la tasa de variación diaria del precio de

la acción que le corresponda, contra la tasa de variación diaria del índice COLCAP.

Solución:

Lo realice tomando los datos de variación de precio de la acción ISA contra los datos de variación

de precio de COLPAP; luego inserte el gráfico de dispersión para poder analizar la relación entre

las dos variables.

GRAFICO DE DISPERSION
ISA VR COLPAP
8

2 y = 0,8275x + 0,0848
R² = 0,183 ISA
0
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 Lineal (ISA)
-2

-4

-6

-8

 De la gráfica anterior podemos analizar que existe una línea de relación entre la tasa de variación diaria del
precio de la acción ISA y la tasa de variación de COLPAP.
 Se evidencia que hay una gran concentración de datos en la parte central del gráfico y una pequeña
dispersión de datos a su alrededor.

6
 HISTOGRAMA ISA Y COLCAP

b) Muestre y analice los histogramas individuales de la tasa de variación diaria del

precio de la acción que le corresponda, y de la tasa de variación diaria del índice

COLCAP.

Con los gráficos anteriores podemos analizar que el grafico de COLPAP es de forma simétrica y su
punto más alto de variación esta entre el -0,24 y el 0,05, quiere decir que sería una tasa de variación
diaria ideal; mientras que la gráfica de ISA es un poco asimétrica, el punto de variación más alta lo
encontramos entre el -0.55 y 0.02 que igualmente seria nuestra variación ideal diaria.

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 ANALISIS DE DATOS

c) Genere y analice las estadísticas descriptivas que la opción “Análisis de datos” del

botón “Datos” de Excel produce, tanto para la tasa de variación diaria del precio de

la acción que le corresponda, como para la tasa de variación diaria del índice

accionario COLCAP.

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 VARIABILIDAD RELATIVA

d) Obtenga e interprete la variabilidad relativa de la tasa de variación diaria del precio

de la acción que le corresponda, y del índice accionario COLCAP.

 De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos evidenciar mayor coeficiente de

variación en la acción de COLCAP.
 Adicional se puede evidenciar la proporción de valor de la desviación estándar con el
valor de la media

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 PARTE INFERENCIAL

INTERVALO DE CONFIANZA DE ISA

a) Sobre la base de que la tasa de variación diaria del precio de la acción que le corresponda

se distribuye normal, construya un intervalo de confianza al noventa y cinco por ciento

para la tasa promedio de variación diaria del precio de la acción que le corresponda.

Entonces tenemos los siguientes datos:

Con base en esos datos vamos a hallar el intervalo de confianza normal, realizamos lo siguiente:

sabemos que la fórmula es:

Reemplazando en la formula tenemos:

hallando Z nos dicen que el intervalo de confianza es de 95%; entonces:

al 100% restamos el 95% nos da 5%; luego al 5% lo dividimos entre 2 que es igual a 2,5%

ahora a 50% le restamos el resultado anterior nos da un resultado de 47,5% que pasándolo a

decimal nos da 0,475 y haciendo la respectiva operación con la tabla de distribución normal

encontramos que la Z = 1,96

 n es la muestra de los 606 días

10
n = 606

Ahora reemplazamos los datos en la fórmula:

 Para hallar el extremo superior:

esto nos da un resultado de 0,2142

 Para hallar el extremo inferior:

esto nos da un resultado de -0,0034

Ahora para hallar nuestro intervalo de confianza normal le sumamos o le restamos según

corresponda a los resultados anteriores el valor de la media:

0,2142 - 0,1054 = 0,1088

0,0034 + 0,1054 = 0,1088

Rta: El intervalo de confianza para la acción ISA es de 0,1088 con una confianza del 95%

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 INTERVALO DE CONFIANZA COLCAP

b) Sobre la base de que la tasa de variación diaria del índice COLCAP se distribuye

normal, construya un intervalo de confianza al noventa y cinco por ciento para para

la tasa promedio de variación diaria del índice COLCAP.

Entonces tenemos los siguientes datos:

Realizamos el mismo procedimiento que en el ejercicio anterior.

 n es la muestra de los 606 días

n = 606

Ahora reemplazamos los datos en la fórmula:

 Para hallar el extremo superior:

0,0248 + 1,96 x 0,7066 / √606

esto nos da un resultado de 0,0811

 Para hallar el extremo inferior:

12
0,0248 - 1,96 x 0,7066 / √606

esto nos da un resultado de -0,0313

Ahora para hallar nuestro intervalo de confianza normal le sumamos o le restamos según

corresponda a los resultados anteriores el valor de la media:

0,0811 - 0,0248 = 0,0562

0,0313 + 0,0248 = 0,0562

Rta: El intervalo de confianza para la acción COLCAP es de 0,0562 con una confianza del

95%

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 DIFERENCIA POBLACIONAL ENTRE ISA Y COLCAP

c) Construya un intervalo de confianza al noventa y cinco por ciento para la diferencia

poblacional entre tasa promedio de variación diaria del índice COLCAP y la tasa

promedio de variación diaria del precio de la acción que le corresponda.

Inicialmente, identificamos la fórmula que nos dan para hallar la diferencia entre las medias

muéstrales para dos varianzas poblacionales

Vamos a encontrar un límite de confianza del 95% para las diferencias de las medias

poblaciones.

Solución:

En el punto anterior hallamos los siguientes datos:

Entonces:

: 606 : 606

: 0,1054 : 0,0248

: 1,3668 : 0,7066

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Reemplazando:

0,0806 + 0,1146= 0,1952 INTERVALO SUPERIOR

0,0806 - 0,1146 = -0,034 INTERVALO INFERIOR

La diferencia de medias esta entre -0,034 y 0,1952 con una confiabilidad del 95%, es decir que

en promedio el número de variaciones de la primera acción (ISA) es superior al de la segunda

acción (COLPAC).

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 6. CONCLUSIONES

Luego de realizar un análisis de los aspectos generales sobre el contenido del módulo durante

estas semanas, podemos dar las siguientes conclusiones.

 La estadística descriptiva brinda herramientas para elaborar detalladamente hechos de la

población general, para tomar una muestra y aplicar sus herramientas en la obtención de

resultados, que fortalecen el análisis de una investigación, que ayudara a contribuir el

manejo de cierta información.

 La interdisciplinariedad de la estadística, radica en la importancia que posee en relación

con el manejo de la información de cualquier área, gracias a que esta arroja resultados,

tomados desde un componente teórico – práctico, mediante la solución de problemas que

requieran interpretación estadística.

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 6. REFERENCIAS

CONEXIONESAN: Que es la estadística descriptiva (2019) Recuperado de:

https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2016/10/que-es-la-estadistica-descriptiva/

CARTILLA S -1 (2019, enero). Muestreo y distribuciones muéstrales. Recuperado el 26 de Noviembre

de 2019, del sitio Web
https://poli.instructure.com/courses/10609/files/4830943?module_item_id=547488

CARTILLA S -4 (2019, enero). Muestreo y distribuciones muéstrales. Recuperado el 26 de Noviembre

de 2019, del sitio Web
https://poli.instructure.com/courses/10609/files/4830957?module_item_id=547472

Del roso, S. (24 de Enero de 2013). Medida ± Desviación Estándar o ± Error Estándar de la
Media. Obtenido de G- SE: https://g-se.com/medida-desviacion-estandar-o-error-
estandar-de-la-media-bp-k57cfb26ceb5e5
Marco San juan, F. J. (s.f.). Intervalo de confianza. Obtenido de Economipedia:
https://economipedia.com/definiciones/intervalo-de-confianza.html
Molina, A. (15 de Octubre de 2016). ¿Qué es la estadística descriptiva? Obtenido de
conexionesan: https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2016/10/que-es-la-
estadistica-descriptiva/
Olle Sanchez, J. (s.f.). ¿Cómo interpretar un intervalo de confianza para la media? Obtenido de
Conceptos claros : https://conceptosclaros.com/intervalo-confianza/

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