1.

PARTE INFERENCIAL (Semana 4 y 5)

a) Sobre la base de que la tasa de variación diaria del precio de la acción que
le corresponda se distribuye normal, construya un intervalo de confianza al
noventa y cinco por ciento para la tasa promedio de variación diaria del precio
de la acción que le corresponda. Escriba la interpretación en el contexto del
caso, Utilizando la opción de Excel Insertar>Texto>Objeto>Microsoft Word
Documento.

Un intervalo de confianza para µ del (1 - α) 100% está dado por

𝜎 𝜎
𝑥̅ − 𝑧𝛼/2 ≤ µ≤ 𝑥̅ + 𝑧𝛼/2
√𝑛 √𝑛

Para la tasa de variación del precio de la acción Isa se tiene que

𝑥̅ = 0.11 , 𝜎 = 1.37 y 𝑛 = 606

Con un nivel de confianza α= 0.05 se tiene que 𝑧𝛼/2 = 1.96

Luego reemplazando los datos en la ecuación anterior se encuentra el intervalo

requerido:

1.37 1.37
(0.11) − (1,96) ≤ µ≤ (0.11) + (1,96)
√606 √606

0.000921 ≤ 𝜇 ≤ 0.219078
Por consiguiente, se tiene un 95% de seguridad que la tasa promedio de variación
diaria del precio de la acción Isa se encuentra entre [0.000921, 0.219078].
b) Sobre la base de que la tasa de variación diaria del índice COLCAP se
distribuye normal, construya un intervalo de confianza al noventa y cinco por
ciento para para la tasa promedio de variación diaria del índice COLCAP y.
Escriba la interpretación en el contexto del caso, Utilizando la opción de Excel
Insertar>Texto>Objeto>Microsoft Word Documento

Un intervalo de confianza para µ del (1 - α) 100% está dado por

𝜎 𝜎
𝑥̅ − 𝑧𝛼/2 ≤ µ≤ 𝑥̅ + 𝑧𝛼/2
√𝑛 √𝑛

Para la tasa de variación diaria del índice Colcap

𝑥̅ = 0.02 , 𝜎 = 0.71 y 𝑛 = 606
Con un nivel de confianza α= 0.05 se tiene que 𝑧𝛼/2 = 1.96
Luego reemplazando los datos en la ecuación anterior se encuentra el intervalo
requerido:

0.71 0.71
0.02 − (1,96) ≤ µ≤ 0.02 + (1,96)
√606 √606

−0.03652 ≤ 𝜇 ≤ 0.07652
Por consiguiente, se tiene un 95% de seguridad que la tasa promedio de variación
diaria del índice Colcap se encuentra entre [-0.03652, 0.07652].

c) Construya un intervalo de confianza al noventa y cinco por ciento para la

diferencia poblacional entre tasa promedio de variación diaria del índice
COLCAP y la tasa promedio de variación diaria del precio de la acción que le
corresponda. Escriba la interpretación en el contexto del caso, Utilizando la
opción de Excel Insertar>Texto>Objeto>Microsoft Word Documento

Un intervalo de confianza para µ del (1 - α) 100% para 𝜇1 − 𝜇2 es

𝜎21 𝜎22 𝜎21 𝜎22

(𝑥̅1 − 𝑥̅2 ) − 𝑧𝛼 √ + ≤ 𝜇1 − 𝜇2 ≤ (𝑥̅1 − 𝑥̅2) − 𝑧𝛼 √ +
2 𝑛1 𝑛2 2 𝑛1 𝑛2
De donde se tiene
Colcap
𝑛1 = 606
𝜎1 = 0.71
𝑥̅1 = 0.02
Isa
𝑛2 = 606
𝜎2 = 1.37
𝑥̅2 = 0.11
Con un nivel de confianza α= 0.05 se tiene que 𝑧𝛼/2 = 1.96

Luego reemplazando los datos en la ecuación anterior se encuentra el intervalo

requerido:
 (0.71)2 (1.37)2 (0.71)2 (1.37)2
(0.02 − 0.11) − (1.96)√ + ≤ 𝜇1 − 𝜇2 ≤ (0.02 − 0.11) + (1.96)√ +
606 606 606 606

−0.23889 ≤ 𝜇1 − 𝜇2 ≤ 0.05889

Por consiguiente, se tiene un 95% de seguridad que intervalo de confianza al para

la diferencia poblacional entre tasa promedio de variación diaria del índice COLCAP
y la tasa promedio de variación diaria del precio de la acción ISA es [-0.23889,
0.05889]