CAF Banco de Desarrollo de América Latina

ECONOMETRÍA II

SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS SESIÓN 2

1. a. El modelo simple escrito en forma matricial es

Y = Xβ + u,
donde      
Y1 1 X1 u1
 Y2   1 X2   u2 
    β0  
Y = .. , X =  .. .. , β = , u= .. .
 .   . .  β1  . 
Yn 1 Xn un
Claramente
 n
−1  n n

−1 n Xi 1 Xi2 − Xi
(X ′ X) =  n i=1
n  = n n 2
 i=1
n i=1 ,
Xi Xi2 n X2 − Xi − Xi n
i=1 i=1 i=1
i=1 i i=1
 n 
Yi
X ′Y =  n i=1 ,
Xi Yi
i=1

por lo que

β0 −1
= (X ′ X) X′Y
β1
 n n  n 
1 Xi2 − Xi Yi
=  i=1
n i=1  n i=1 ,
n n 2
n X2 − Xi − Xi n Xi Yi
i=1 i=1
i=1 i i=1

de donde se deduce que

n n n
n Xi Yi − Xi Yi
i=1 i=1 i=1
β1 = n n 2
n Xi2 − Xi
i=1 i=1
n n
Xi Yi − nY X Yi − Y Xi − X
i=1 i=1
= n 2 = n 2 .
Xi2 − nX Xi − X
i=1 i=1

b. Por los resultados anteriores

 n n

σ 2 Xi2 − Xi
V ar β X =  i=1
n i=1 , (1)
n n 2
n Xi2 − Xi − Xi n
i=1
i=1 i=1

y, dado que V ar β 1 X es el elemento (2, 2) de la matriz (1),

nσ 2 σ2
V ar β 1 X = n n 2 = n 2
n Xi2 − Xi Xi2 − nX
i=1 i=1 i=1

σ2
= n 2
.
Xi − X
i=1

1
2. a. En este modelo  
x1 w1
 x2 w2 
 
X = .. .. ,
 . . 
xn wn
por lo que
 n n
−1  n

β1 x2i xi wi xi yi
β = = ni=1 i=1
n   i=1
n 
β2 xi wi w2 wi yi
i=1 i=1 i i=1
 n n
 n

1 wi2 − xi wi xi yi
=  i=1
n i=1
n  i=1
n ,
n n n 2
x2i wi2 − xi wi − xi wi x2i wi yi
i=1 i=1 i=1
i=1 i=1 i=1

lo que implica
n n n n
yi xi wi2 − yi wi xi wi
i=1 i=1 i=1 i=1
β1 = 2 .
n n n
x2i wi2 − xi wi
i=1 i=1 i=1

b. Etapa 1
n
wi yi
i=1
εi = yi − αwi donde α = n .
wi2
i=1

Etapa 2
n
wi xi
i=1
vi = xi − γwi donde γ = n .
wi2
i=1

Etapa 3
n n
εi vi (xi − γwi ) (yi − αwi )
i=1 i=1
β1 = n = n
vi2 (xi − γwi )2
i=1 i=1
n n n n
xi yi − α xi wi − γ wi yi + αγ wi2
i=1 i=1 i=1 i=1
= n n n
x2i + γ 2 wi2 − 2γ xi wi
i=1 i=1 i=1
n n n n n n
n wi yi xi wi wi xi wi yi wi yi wi xi
xi yi − i=1
n
i=1
− i=1
n
i=1
+ i=1
n
i=1
i=1 wi2 wi2 wi2
= i=1
n 2
i=1
n 2
i=1

n wi xi wi xi
x2i + i=1
n −2 i=1
n
i=1 wi2 wi2
i=1 i=1
n n n n
xi yi wi2 − wi yi wi xi
i=1 i=1 i=1 i=1
= n n n 2 .
x2i wi2 − wi xi
i=1 i=1 i=1

2
3. a. Como en el ejercicio 2
 n n
−1  n

β1 Xi2 Xi Wi Xi Yi
=  n i=1 i=1
n   i=1
n 
β2 Xi Wi Wi2 Wi Yi
i=1 i=1 i=1
 n n
−1  n

β1 Xi2 Xi Wi Xi ui
= + n i=1 i=1
n   i=1
n ,
β2 Xi Wi Wi2 Wi ui
i=1 i=1 i=1

por lo que
n n n n
Xi ui Wi2 − Wi ui Wi Xi
i=1 i=1 i=1 i=1
β1 − β1 = n n n 2
Xi2 Wi2 − Wi Xi
i=1 i=1 i=1
n n n n
1
n Xi ui n1 Wi2 − 1
n Wi ui n1 Wi Xi
i=1 i=1 i=1 i=1
n n n 2 .
1
n Xi2 n1 Wi2 − 1
n Wi Xi
i=1 i=1 i=1

Por la ley de los grandes números y y el teorema de la función continua

E (Xi ui ) E Wi2 − E (Wi ui ) E (Wi Xi ) E (Xi ) E (ui ) E Wi2 − E (Wi ui ) E (Wi ) E (Xi )
β 1 − β 1 →p 2 = ,
E (Xi2 ) E (Wi2 ) − (E (Wi Xi )) E (Xi2 ) E (Wi2 ) − (E (Wi ) E (Xi ))2
porque Xi es independiente de (Wi , ui ). Dado que todas las variables tienen media 0
0 × E Wi2 − E (Wi ui ) × 0
β 1 − β 1 →p = 0,
E (Xi2 ) E (Wi2 )

por lo que β 1 es consistente.

b. Similarmente
n n n n
Wi ui Xi2 − Xi ui Wi Xi
i=1 i=1 i=1 i=1
β2 − β2 = n n n 2
Xi2 Wi2 − Wi Xi
i=1 i=1 i=1
n n n n
1
n Wi ui n1 Xi2 − 1
n Xi ui n1 Wi Xi
i=1 i=1 i=1 i=1
= n n n 2 ,
1
n Xi2 n1 Wi2 − 1
n Wi Xi
i=1 i=1 i=1

por lo que, por los argumentos anteriores,

E (Wi ui ) E Xi2 − E (Xi ui ) E (Wi Xi ) E (Wi ui ) E Xi2 − E (Xi ) E (ui ) E (Wi ) E (Xi )
β 2 − β 2 →p = ,
E (Xi2 ) E (Wi2 ) − (E (Wi Xi ))2 E (Xi2 ) E (Wi2 ) − (E (Wi ) E (Xi ))2
porque Xi es independiente de (Wi , ui ). Dado que todas las variables tienen media 0
E (Wi ui ) E Xi2
β 1 − β 1 →p = 0,
E (Xi2 ) E (Wi2 )

por lo que β 2 es inconsistente.

4. a. El modelo de regresión se puede escribir como

Y = Aθ + U
donde A = X W y
β
θ= .
γ

3
 De esta forma, el MCO de θ es
−1
θ = (A′ A) A′ Y,
o lo que es equivalente
−1
β X′ X′
= X W Y
γ W′ W′
−1
X ′X X′W X ′Y
= .
W ′X W ′W W ′Y
b. Multiplicado las matrices
X′X X ′W
W ′X W ′W
(X ′ MW X)−1 − (X ′ MW X)−1 X ′ W (W ′ W )−1
×
− (W ′ W )−1 W ′ X (X ′ MW X)−1 (W ′ W ) −1
+ (W ′ W )−1 W ′ X (X ′ MW X)−1 X ′ W (W ′ W )−1
(1, 1) (1, 2)
= .
(2, 1) (2, 2)
Claramente
−1 −1 −1
(1, 1) = X ′ X (X ′ MW X) − X ′ W (W ′ W ) W ′ X (X ′ MW X) = I,
′ −1 ′
debido a que W (W W ) W = I − MW . Similarmente
−1 −1 −1
(1, 2) = −X ′ X (X ′ MW X) X ′ W (W ′ W ) + X ′ W (W ′ W )
−1 −1 −1
+X ′ W (W ′ W ) W ′ X (X ′ MW X) X ′ W (W ′ W )
= 0,
de nuevo sustituyendo W (W ′ W )−1 W ′ = I − MW . Similarmente
−1 −1 −1
(2, 1) = W ′ X (X ′ MW X) − W ′ W (W ′ W ) W ′ X (X ′ MW X)
−1 −1
= W ′ X (X ′ MW X) − W ′ X (X ′ MW X) = 0.
Finalmente
−1 −1 −1
(2, 2) = −W ′ X (X ′ MW X) X ′ W (W ′ W ) + W ′ W (W ′ W )
−1 −1 −1
+W ′ W (W ′ W ) W ′ X (X ′ MW X) X ′ W (W ′ W )
= I.
c. Claramente
−1
β (X ′ MW X) − (X ′ MW X)−1 X ′ W (W ′ W )−1
=
γ − (W W )−1 W ′ X (X ′ MW X)−1
′
(W W )′ −1
+ (W ′ W )−1 W ′ X (X ′ MW X)−1 X ′ W (W ′ W )−1
′
XY
× ,
W ′Y
por lo que
−1
β = (X ′ MW X) X ′Y
−1 −1
− (X ′ MW X) X ′ W (W ′ W ) W ′Y
−1
= (X ′ MW X) X ′ MW Y,
sustituyendo W (W ′ W )−1 W ′ = I − MW .
d. El resultado es inmediato ya que
−1
β = (X ′ MW
′
MW X) X ′ MW
′
MW Y,
′
donde MW es simétrica e idempotente, lo que implica que MW MW = MW .