TEORIA DE LA DECISION Y TEORIA DE JUEGOS

PLANIFICACION ESTRATEGICA:
ENFOQUE TRADICIONAL Y EN PROSPECTIVA:
HERRAMIENTAS DE GESTION
Autor: José Arnez Gutiérrez -Ph.D.
La Paz - Bolivia
Dedicatoria:
Este aporte intelectual está dedicado a:

Mi esposa, y mejor amiga Mercedes, a mi amada y razón de vivir mi Hija Rebeca Adriana!

A mis dos mejores amigos: Mi Padre, Hugo Arnez Rodríguez y Luis Arturo Franco Solíz; Quienes se han convertido
en guías en este hermoso camino llamado vida.
INTRODUCCION

A lo largo de 20 años de experiencia como consultor, asesor empresarial e investigador en Bolivia he podido
percibir que los empresarios, y ejecutivos a todo nivel en el ámbito privado y público; toman decisiones en
base a la experiencia previa, o por analogía de antecedentes similares, escenarios que son válidos y
aceptados.

Sin embargo, tomar de decisiones de carácter estratégico y táctico para una adecuada gestión debe ser bajo
la lupa de un criterio objetivo y bajo un análisis científico; por ejemplo en nuevas inversiones de largo plazo,
sabemos muy bien que las herramientas de análisis económico serán el Valor Actual Neto (VAN), Tasa
Interna de Retorno (TIR) y otras, pero cuando revisamos con mayor detenimiento la pertinencia de dicha
inversión social o privada, debemos recurrir a mayores elementos que permitan la recuperación de la
inversión en un plazo determinado, esto solo se puede realizar con una investigación y criterios de decisión
matemáticamente fundamentadas. Existen también circunstancias de decisión táctica y operativa que
requieren el uso de herramientas de decisión, por ejemplo la cadena de suministro en ambientes de
imprecisión, decisiones bursátiles de corto plazo, valoración de los factores críticos de éxito para clientes, y
otras.

El Capítulo 1, está orientado a la teoría de las decisiones: Métodos cuantitativos en la Administración, que
incluye la teoría paramétrica, el enfoque determinista (o de certeza), estocástica (o de riesgo) y de
incertidumbre, mientras que si es más de un decisor tenemos la teoría estratégica de la decisión como la
teoría de juegos. El Capítulo 2, se refiere a la planificación estratégica para todo tipo de empresas, pero nos
enfocamos a la prospectiva estratégica y no el sentido tradicional. Y por último el Capítulo 3, se ocupa de la
aplicación de las herramientas para la planificación como el Cuadro de Mando Integral (CMI), CANVAS y una
variante como aporte la lógica difusa como alternativa para acompañar a otras.

Planificar no es eliminar la intuición; es eliminar la improvisación!

Acerca del autor

José Antonio Arnez Gutiérrez es Doctor en Ciencias Económicas y de la Administración de la UNIVALLE (2015)
en convenio con la Universidad Complutense de Madrid, con tesis sobre la Modelo e impacto de gestión aplicando
el ABCMT y lógica difusa en el Cuadro de Mando Integral, además es Magister en Administración de Empresas
de la Universidad NUR (2007), Contador Público Autorizado (CPA) desde 1996 de la Universidad Mayor de San
Andrés.

En la actualidad se desempeña como profesor para pre y post grado para distintas Universidad de Bolivia. El
Fundador del INSTITUTO DE PLANEACION PROSPECTIVA ESTRATEGICA – IPE en Bolivia, Socio de la
Firma ARNEZ GUTIÉRREZ CONSULTING GROUP LTDA., que presta asesoría en materia de gestión
financiera, contable, tributaria y planificación estratégica a empresas públicas y privadas, desde 1996. Consultor
en Cuadro de Mando Integral, y sus investigaciones actuales están orientadas a Gestión de Operaciones y
Planificación y prospectiva estratégica con modelos de gestión.
CONTENIDO

CAPITULO 1 - METODOS CUANTITATIVOS PARA LA ADMINISTRACION

1.1 Introducción 1-5

1.2 Elementos de LA Teoría de la Decisión 6 -7

1.3 Análisis y procesos de decisiones 7 -12

1.4 Procesos de decisión polietapicos: árbol de decisión 12-21

1.5 Criterios de decisión Bajo incertidumbre 21-24

Problemas Propuestos 24-26

1.6 Teoría de juegos y estrategias 26

1.6.1 Tipos de juegos 26

1.6.2 Juegos estáticos con información incompleta 27

1.6.3 Juegos en forma normal 27-29

1.6.4 Equilibrio de Nash 29-31

1.6.5 Estrategias mixtas 31-32

1.6.5.1 Equilibrio de Nash en estrategias mixtas 33-37

1.6.5.2 Juegos de suma cero 37- 39

1.6.5.3 Punto de silla de montar 39-41

Problemas Propuestos 41-42

CAPITULO 2- PLANIFICACION ESTRATEGICA: ENFOQUE TRADICIONAL

ANALISIS, FORMULACION Y EJECUCION DE LA ESTRATEGIA

2.1 Evolución del pensamiento estratégico 43-47

2.2 Análisis estratégico 47-64
2.3 Pilares del análisis estratégico 64
2.3.1 Estrategia en la Organización 64-65
2.3.2 Formulación de la estrategia: Cuarto de Guerra 65-66
2.3.3 Formulación de estrategia : Modelo Canvas 66-69
2.3.4 Gobierno Corporativo 70-74
2.3.5 Errores en la formulación de estrategia 74-75
2.3.6 Las preguntas claves en la formulación de la estrategia 75-76
2.4 Ejecución
2.4.1 Importancia de la ejecución de la estrategia 76
2.4.2 Modelo de las 4 A en la ejecución 77
2.4.2.1 Introducción a la Alineación 78-89
Cuadro de Mando Integral 85-89
2.4.2.2 Introducción a la Habilidad 89-90
2.4.2.3 Introducción a la arquitectura 90-91
2.4.2.4 Introducción a la agilidad 91-92
CAPITULO 3 - PLANIFICACIÓN, ESTRATEGIA Y PROSPECTIVA - PPE
ALTERNATIVAS EN HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

3.1 Fundamentos 93-100

3.2 Fases de la prospectiva estratégica 100-113
3.3 FODA matemático 113-117
3.4 Herramienta de Gestión: Lógica Difusa al Cuadro De Mando Integral (CMI)
3.2.1 Fundamentos 117-139
Aplicación del Modelo al CMI 139-151

Bibliografía 151-154
Glosario 155-164
 CAPITULO 1
TEORIA DE LAS DECISIONES

1. METODOS CUANTITATIVOS PARA LA ADMINISTRACION

1.1 INTRODUCCION

La toma de decisiones es fundamental en todas las actividades humanas, es elegir un curso de acción a
seguir. Esto involucra que todos de diferente manera obtenemos datos, analizamos la información, vemos
las alternativas y concretamos por una decisión, debemos incluir un elemento importante como la
creatividad. El análisis de decisiones sustenta todas las funciones de la alta dirección, es decir un directivo
ve lo más importante en el uso de la mejor información disponible para tomar buenas decisiones, caso
contrario el daño causado a una organización por una decisión básicamente desacertada no puede ser
evitado ni por la más cuidadosa planificación ni por una implementación perfecta
Por tanto según el autor Wharton (2001), la toma de decisiones implica:
 Definir el propósito: qué es exactamente lo que se debe decidir.
 Listar las opciones disponibles: cuales son las posibles alternativas.
 Evaluar las opciones: cuales son los pros y contras de cada una.
 Escoger entre las opciones disponibles: cuál de las opciones es la mejor.
 Convertir la opción seleccionada en acción.
Un agente económico, un Gerente, Director o administrativo debe tomar muchas decisiones todos los días,
algunas de rutinas mientras que otras tienen una repercusión drástica en las operaciones de la empresa.
Ciertamente estas decisiones involucran la ganancia o pérdida de grandes sumas de dinero o el
cumplimiento o incumplimiento o incumplimiento de normativas legales como el caso de contrataciones
estatales. En este mundo globalizado, complejo, y en nuestro ámbito nacional (fuertemente marcado por
marcos jurídicos en todos los sectores) encuentras la dificultad de tomar decisiones eficientes día a día, que
debe responder con rapidez a los acontecimientos que parecen ocurrir a un ritmo cada vez más veloz,
además de asimilar su decisión mediante un conjunto de opciones y consecuencias que muchas veces resulta
desconcertante. Existen causas que aumentan la complejidad del problema: número de variables,
intervención de grupos de personas, varias alternativas, y que la solución esté sujeta a una dinámica
constante de cambios, sean económicos, sociales y hasta políticos. Cuando tomamos decisiones bajo
certidumbre, se conoce el estado de la naturaleza que se presenta, en consecuencia elegimos una alternativa
de máximo beneficio o tratar de minimizar la perdida; para este caso utilizamos las herramientas conocidas
como programación lineal, modelos de colas (determina el tiempo de espera de una persona en la fila),
modelo CPM y PERT (Planificación de proyecto controlando costo y tiempo) y modelo de inventarios entre
otros. Si consideramos decisiones en ambientes de incertidumbre, donde no se puede determinar de manera
probabilística los posibles eventos, existen tres criterios y/o modelos matemáticos como ser: Minimax,
Maximin, LaPlace, Hurwicz, y Savage. Debe tratarse de reducirse la incertidumbre obteniendo información
adicional sobre el problema, con frecuencia esto basta para que la solución sea evidente. En muchas de las
decisiones bajo incertidumbre se puede expresar el grado personal de optimismo, o convertir el problema
a riesgo con una exactitud el grado personal de optimismo, o convertir el problema a riesgo con una
exactitud razonable, llámese intuición, experiencia, juicio, suerte o como se desee. No obstante la toma de
decisiones en basada en el análisis presenta algunas desventajas, como:
a. El proceso requiere de tiempo para reunir, organizar y evaluar la información.
b. Requiere de información clave, y la mayoría de las veces presenta incertidumbre.
c. El uso inflexible de las decisiones puede producir resultados excesivamente académicos y poco
prácticos.
Por tanto, es común que las decisiones basadas en un análisis frio se aleje del sentido común de la
experiencia acumulada, la intuición y criterio de los empleados. Según lo explica Idalberto Chiavenato y Arao
Sapiro (2010)1 en el siguiente gráfico, la elección de las decisiones respecto a las políticas organizacionales
exige enfoques creativos que combinan la experiencia, con la intuición, sin embargo el análisis desempeña
un papel fundamental en las organizaciones dinámicas en un entorno que no siempre puede ser complejo y
dinámico.
Cuadro comparativo de enfoque en toma de decisiones
Enfoque Aplicación Criterio Premisa Ventaja Desventaja

Basado en Problemas Instrucciones Entrenamiento Previsibilidad Improcedente

procedimientos conocidos programadas Uniformidad en problemas
Accesibilidad complejos

Problemas Experiencia / Sensibilidad Rapidez y Confianza

Basado en la conocidos no intuición seguridad en exagerada
experiencia sistemáticos decisiones

Problemas Necesita
desconocidos Proceso Solución información
Basado en sin patrón, analítico Actitud estructurada, clave, riesgo de
análisis problemas con (uso de investigadora participan solución poco
información métodos varios factores practica
subjetiva matemáticos)

Nótese que las decisiones basadas en la experiencia tienen una fuerte limitación en relación a la intuición,
lo que deja un margen muy alto para el error u omisión. La manera como una persona como usted, examina
un problema y toma la decisión se puede describir desde diferentes puntos de vista, de acuerdo con los
supuestos que se hicieron. Optimizar un proceso de toma de decisiones implica tener un conocimiento o
aproximación a los elementos, variables o antecedentes previos que la componen, a saber:
- El escenario futuro el cual se puede ver afectado por nuestra decisión y a su vez alimenta a la misma a
partir de la comprensión del comportamiento de sus variables,

1
I. Chiavenato, Arao Sapiro Planeación Estratégica, Fundamentos y aplicaciones. 2da Ed. México. McGraw-Hill 2011 pág. 161
- Las Técnicas y Herramientas de las cuales puede utilizar para resolver el problemas y tomar decisiones y,
- Las condiciones individuales, personales, culturales (subjetivas) que influyen en aquel que toma la
decisión, a la que llamaremos: factor humano.
Dentro de lo que sabemos de la racionalidad es utilizar términos económicos y dar forma de optimizar la
toma de decisiones maximizando los resultados. Otra de las definiciones de racionalidad, se basa en que las
decisiones son racionales cuando el individuo elige un curso de acción que maximiza sus ventajas, sin tomar
en cuenta si se puede medir en forma objetiva; y por ultimo otra forma de establecer un concepto de
racionalidad es examinar sencillamente el proceso de decisión propiamente dicho y determinar si es
ordenado y lógico. Esta definición puede ser utilizada tanto por el hombre económico, como el
administrativo. Pero un elemento muy importante en el proceso es la variable Futuro, definimos como un
marco hipotético de posible desarrollo o actuación futura de los agentes económicos y sociales, a partir de
sus papeles actuales y proyección de la situación presente. El mismo es de suma utilidad dado que el decisor,
de acuerdo a la libertad de acción que perciba, tomará decisiones adaptativas o modificativas (o planificará
estas eventuales decisiones, en caso de que estas deban ser tomadas en el futuro) para lograr un beneficio
óptimo.

Sin duda, hasta aquí podemos inferir que sería una alternativa la intuición antes que la razón o tal vez una
combinación de ambos, una ventaja de la intuición es su facilidad de "manejo" y su bajo costo. Es un método
rápido y fácil, muchas veces es brillante y puede reflejar lo que se puede llamar como "experiencia
automatizada". Uno de los problemas es la dificultad de explicar a otros las razones de una acción basada en
la intuición.
Se han identificado dos fallas en la toma de decisiones basada en la intuición: la inconsistencia y la distorsión
sistemática. La gente muy a menudo aplica su criterio de forma inconsistente, y ni siquiera se percata de
ello, no hay consciencia de las fallas de la memoria, limitaciones mentales o intelectuales, distracciones o
fatiga que en la realidad influyen en sus decisiones en cada oportunidad. Existen además a lo anteriormente
mencionado, un análisis que considero vale la pena incluir, como el análisis de valor. En el extremo de la
escala, y en contrapeso al enfoque totalmente intuitivo, se encuentra un procedimiento más completo y
complejo, el análisis de valor, permite determinar objetividad las ponderaciones de los diferentes factores
y ayuda a determinar, por medio de un análisis de sensibilidad, qué tanto valor añade un factor a los
objetivos, cuando se incrementa una unidad en la calificación de ese factor. La idea fundamental consiste
en identificar los objetivos o características, y los factores o aspectos en forma jerárquica, asociados a
objetivos o características de mayor jerarquía. Dependiendo del tipo de características o factores a calificar,
se les asigna a diferentes personas en la organización, según su conocimiento o dominio de los temas
relacionados con los factores. De esta manera se asignan ponderaciones más refinadas y después se procede
a hacer los cálculos con los pesos o ponderaciones asignados. De esta forma se puede entonces, identificar
una "pirámide" de cuatro métodos que no son el objetivo de este libro, pero si son de gran importancia
mencionarlos:

Para finalizar Schoemaker y Russo (1994), presentan una tabla que indica las principales características de
los cuatro enfoques:

Método Calidad Esfuerzo Claridad

Intuición Baja Poco Muy Baja
Reglas heurísticas Moderada Poco Moderada
Ponderación Alta Variable Muy Alta
Análisis de valor Muy Alta Muy Alto A veces baja

1.2. ELEMENTOS DE LA TEORÍA DE LA DECISIÓN

Desde la perspectiva formal que adopta la teoría lo que importa son las preferencias, que estas satisfagan
ciertos criterios de consistencia lógica, como ser:
Transitividad: Sea “a”, “b” y “c”, entonces sí “a” es preferida estrictamente en “b” y está a la vez es preferida
a “c”, entonces “a” será la preferida.
Completitud: Para todo “a” y todo “b”, “a” es preferida en “b”, y “b” es preferida en “a”
Asimetría: Si “a” es estrictamente preferida en “b”, y “b” no es estrictamente preferida en “a”. Si todos los
requisitos descritos anteriormente se violan, resultara imposible saber la preferencia de la persona, es decir
no se podrá jerarquizar u ordenar sus preferencias y la teoría de la decisión confirmara que dicha persona
elige irracionalmente. Al tomar una decisión, si cumplimos con el requisito de la transitividad, nos
aseguramos de no tomar una decisión de la cual no salgamos perjudicados, debido a que una decisión se
sujeta a la de mayor preferencia. Mientras que el requisito de completitud exige que la persona efectúe
comparaciones entre sus opciones y decida por una o en su defecto muestre indiferencia, y la asimetría /
simetría son claramente evidentes entre sí; por lo tanto si se cumplen todos estos requisitos se atribuye a
un individuo que busca maximizar su utilidad racionalmente. En consecuencia, para proceder a un análisis
y toma de decisión bajo los términos mencionados, es necesario identificar las opciones y la consecuencia
de cada una de estas. Para explicar mejor, la calidad de la información es importante; es decir: si existe
información completa entonces esta es simétrica y conocemos todas las consecuencias de la decisión, por lo
tanto decimos que está en certidumbre. Si por el contrario la información es asimétrica estamos en un
escenario de riesgo o incertidumbre. Para proceder al análisis de la decisión, es preciso identificar opciones
posible o “alternativas” desde la perspectiva de quien tome la decisión, sus consecuencias o estados de la
naturaleza, según estos escenarios se elegirá aquella opción con las mejores consecuencias o maximización
de ganancias.
La teoría de la decisión, entonces tiene el siguiente esquema:

La teoría de la decisión (teoría paramétrica) aborda la formalidad de las decisiones individuales, bajo
criterios diversos según la calidad de la información, la naturaleza formal se puede tratar de manera
normativa, prescriptiva o descriptiva (Selten, 1996:289). Siguiendo el esquema del grafico anterior, dentro
de la teoría de la decisión paramétrica, y en el contexto de incertidumbre en sus versiones normativo y
descriptivo, ha tenido una gran influencia en las ciencias sociales, como la teoría de la justicia, pues se
supone que este ámbito moral rara vez actúa con certeza absoluta.
1.3. ANALISIS Y PROCESOS DE DECISIONES
En el proceso de tomar de decisiones cual el significado de decidir? la respuesta seria: “Seleccionar entre
varias alternativas basadas en criterios definidos considerando objetivos establecidos”. Los elementos que
intervienen en un proceso de decisión tienen estas características:
Conjunto de estados de naturaleza o posibles escenarios: E={E1……En}
Conjunto de posibles alternativas o decisiones A={A1…..An}
Consecuencias de tomar decisión Ai y se dé el estado de Ej
Con estos elementos, cuando el proceso define en una sola etapa, es decir hay una sola decisión que tomar
en un momento dado, y los conjuntos de estados y alternativas son finitos, para facilitar la comprensión de
la situación se representa a través de una matriz de pagos o consecuencias según:
𝜷1 𝜷2 ………… 𝜷n

A1 p1 p2 ………… pm

A2 X21 X22 ………… X2m

….. ….. …… ………… ….

An Xn1 Xn2 ………… Xnm

A manera de ejemplo, si consideramos la definición anterior como evaluar las estrategias de empresas
diversificadas tenemos la siguiente secuencia o lógica de criterios:
Identificar la estrategia = Estado de la naturaleza
 Grado diversificación = Alternativa 1
 Empresas relacionadas o no relacionadas = Alternativa 2
 Anadir negocios a la cartera = Alternativa 3
El proceso de decisión se debe realizar utilizando una metodología científica, más que la improvisación o
buen manejo de criterio basado en la experiencia, para ello sugerimos al lector los siguientes pasos:
o Definir elementos involucrados en la toma de decisiones, alternativas.
o Definir cuáles son las opciones de decisión o estados de la naturaleza.
o Construir la matriz de consecuencias.
o Elegir el procedimiento optimo y fundamenta de decisión.
Para este propósito guiamos al lector en la siguiente definición formal:
𝑓( 𝑥 𝑖, 𝛽𝑗)
𝑥 𝑖, 𝛽𝑗 ∈ conjunto de alternativas
Este capítulo está orientado a los modelos estocásticos de decisión bajo riesgo y en ambiente de
incertidumbre; ya que los modelos deterministas están por demás estudiados en bibliografías de gran
amplitud. Siguiendo el esquema presentado en el gráfico, en la teoría de decisión “paramétrica: estocástica”
se encuentra la teoría Bayesiana de la decisión, permite actualizar valores siempre y cuando se obtenga
mayor información para este proceso, y aplica las probabilidades como parte de la decisión, entonces se
desprende la teoría fundamentalmente en decisión con experimentación o sin experimentación, cuyas
funciones matemáticas son:
Teoría de BAYES
Con información adicional o experimentación Sin información adicional o sin experimentación
Optimo ∀ 𝑗 = ∑ 𝑓(𝑥𝑖, 𝛽𝑗)
𝜷𝒊 Si la expectativa es perdida entonces:
𝑷 ( ) = 𝑷(𝒙, 𝜷𝒊) 𝑷(𝜷𝒊)
𝒙 Min ∀ 𝑗 = ∑ 𝑓(𝑥𝑖, 𝛽𝑗)
∑𝒎
𝒛=𝟏 𝑷(𝒙/ 𝜷𝒛) 𝑷 (𝜷𝒛)
Si la expectativa es ganancia entonces:
SSi ∀ 𝒊 = 𝟏, 𝟐, 𝟑, 𝟒, , , 𝒏 𝒆𝒔𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒄𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏
Max ∀𝑗 = ∑ 𝑓(𝑥𝑖, 𝛽𝑗)
Considera que 𝛽𝑗 tiene distribución de
probabilidades

Para ilustrar lo descrito anteriormente, ponemos a consideración del lector ejemplos de aplicación práctica
que representan una metodología que facilita la toma de decisiones, que es de enorme interés para
estudiantes universitarios, empresarios y Directivos, sin entrar en lo subjetivo de la pretensión del autor.
Siga el siguiente ejemplo adaptado de F. Garriga, para explicar lo descrito anteriormente.
Ejemplo 1
Una empresa que desarrolla un producto decide iniciar la venta masiva según un estudio de
mercado cuyo costo fue de Bs10.000, que le indican que tiene dos opciones de preferencia o de
rechazo al producto de parte de sus consumidores, si la probabilidad es de aceptación obtendrá una
ganancia estimada de Bs150.000 al mes después de impuestos, pero si no fuese así solo obtendrá
Bs50.000 al mes después de impuestos. Su principal competidor le hace una oferta generosa de
comprar la formula por Bs500.000 si es de calidad, pero si no lo es tan solo la oferta se reduce a
la mitad. Considera además que la probabilidad de que el producto sea de calidad es del 90%, que
decisión debe tomar?
Solución:
En cada planteamiento del problema, se recomienda analizar alternativas y estados de la
naturaleza, así podrá desplegar el árbol de decisiones de manera correcta, entonces expresamos la
siguiente matriz de:

Estados de la naturaleza
Alternativas 𝜷𝟏 = 𝑴𝒂𝒚𝒐𝒓 𝒄𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝜷𝟐 = 𝑴𝒆𝒏𝒐𝒓 𝒄𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅
Estudio de mercado x1 10.000 -500.000
Vender la marca x2 500.000 -250.000

La tabla anterior se desprende de la siguiente relación:

Utilidad = Ventas brutas – (Costo fijo + Costo variable)
U1 = Ventas con preferencia = 150.000 – (0+10.000) = 160.000
 U2= Ventas sin preferencia = 50.000- (0+10.000) = 40.000
U3 = Venta marca mayor calidad = 500.000 – (0+10.000) =490.000
U4= Venta marca menor calidad = 250.000 – (0+10.000) = 260.000
Si las probabilidades son de 90% éxito tenemos:
Max ∀𝑗 = ∑ 𝑓(𝑥𝑖, 𝛽𝑗)

Max ∀𝑗 = ∑(160.000 ∗ 80% − 40.000 ∗ 20%) = 120.000 y,

Max ∀𝑗 = ∑(490.000 ∗ 80% − 260.000 ∗ 20%) = 340.000
Max j = (120.000, 340.000)
El curso de acción asegurar es de Max=340.000 resultado de aceptar la venta de la formula con
la mayor calidad del producto.

A este análisis debemos incluir el costo de obtener más información, para mejorar la posición del proceso
de toma de decisión; pero surge la interrogante del costo/beneficio, es decir, hasta qué punto es conveniente
invertir o gastar por mayor información. Si utilizamos la teoría de Bayes, sobre el cálculo del valor esperado
de beneficios o perdidas de la ecuación:
Max ∀𝑗 = ∑ 𝑓(𝑥𝑖, 𝛽𝑗)
La incorporación de información adicional será:
Optimo = ∑ 𝑓(𝑥𝑖, 𝛽𝑗) − ∑(𝐴)
Donde A es el costo mismo de esa información.
Para ilustrar lo descrito anteriormente siga el siguiente ejemplo:

Ejemplo 2
Un grupo de empresarios tiene programado la visita de un importante grupo nacional
entre el 8 y 10 de mayo en el teatro al aire libre, si el clima esta lluviosos perderá la suma
de Bs150.000, pero si es soleado obtendrá una ganancia neta de Bs250.000.
La empresa puede cancelar el show, pero si lo hace además perderá la garantía que deposito
a la Gobernación de Bs10.000, consultado mediante informe al SENAMI este indica que
en esas fechas por antecedentes históricos llueve en un 25% de las veces en los últimos 5
años. Si la información adicional si el pronóstico a nivel mundial tiene una certeza del
90% de las veces cuando ha llovido y 80% de las veces cuando es soleado es de Bs20.000.
Cuanto está dispuesto a pagar por esa información adicional.
Cual la estrategia a seguir para maximizar su rendimiento.
Solución:
𝜷𝟏 = 𝒍𝒍𝒖𝒆𝒗𝒆 𝜷𝟐 = 𝒅𝒊𝒂 𝒔𝒐𝒍𝒆𝒂𝒅𝒐
Alternativas
 Realiza el show - x1 -150.000 +250.000
No realiza - x2 -10.000 -10..000

Cuáles son las probabilidades p=25% entonces q=75%

Max ∀𝑗 = ∑ 𝑓(𝑥𝑖, 𝛽𝑗)

Será : (-150.000*0.25 + 250.000*0.75) = 150.000

Y (-10.000*0.25 -10.000*0.75) = -10.000
Entonces Max es (150.000, -10.000)
Ahora bien el valor de la información adicional, será:
= -10.000*0.25 + 10.000*0.75 = 10.000
Entonces
Optimo = ∑ 𝑓(𝑥𝑖, 𝛽𝑗) − ∑(𝐴)
Optimo = 150.000-10.000 = 140.000
Los organizadores están dispuesto a pagar solo Bs140.00 por información
Si los organizadores basaran su decisión en el pronóstico mundial, podemos definir como P=90% que
llueve y q=80% día soleado.
Entonces la aplicación de la teoría de Bayes para este caso con información adicional, será:

Día lluvioso = ∑𝒎
𝒛=𝟏 𝑷(𝒙/ 𝜷𝒛) 𝑷 (𝜷𝒛) = 0.90*0.25 / (0.90*0.25+0.80*0.75) = 27%

Día soleado = ∑𝒎
𝒛=𝟏 𝑷(𝒙/ 𝜷𝒛) 𝑷 (𝜷𝒛) = 0.80*.75 / (0.90*0.25+0.80*0.75) = 73%

Entonces resumimos como sigue:

Alternativa de realizar el show: -150.000*0.27+250.000*0.73 = 142.000
Alternativa de no realizar el show: -10.000*0.27-10.000*0.73 = -10.000
Max ∀𝑗 = ∑ 𝑓(𝑥𝑖, 𝛽𝑗)
Max = (142.000, -10.000)

1.4. PROCESOS DE DECISION POLIETAPICOS: ARBOL DE DECISION

Los arboles de decisión son herramientas de decisión, que muestran de manera gráfica y detallada los
objetivos, y sus opciones.2 En muchas ocasiones las empresas deben encontrar la solución a un complejo
problema y el árbol de decisión ayuda a ser efectivos en este campo. Hemos considerado que la toma de
decisiones es una resolución de un problema y como tal, se busca la mejor alternativa, aplicar un diagnóstico
adecuado y realizar un análisis minucioso para elegir las acciones a seguir basados en un proceso de
ramificación, llamado árbol de decisiones.
Las principales características de un árbol de decisión son:
 Plantear el problema desde distintas perspectivas de acción
 Permite analizar de manera completa todas las soluciones posibles

2
Véase Teoría de la Decisión: Federico Garriga Garzón
  Su estructura permite analizar alternativas, eventos, probabilidades y resultados esperados.
 Su construcción es de izquierda a derecha, pero su lectura es inversa.
Sugerimos el siguiente esquema de manera sencilla para su elaboración:
a. Identifica las variables del problema central
Cuando determines cual es la problemática, comienza a enumerar todos los factores que la
componen, ejemplo: Contratación de un proveedor, entonces será: costos, tramites, tiempo de espera
del producto, fechas de pago, etc.

b. Priorizar
Identifica cuales son los factores más relevantes de la problemática.
c. Importancia de criterios
d. Comienza a ver variables
e. Selecciona una alternativa
f. Implementa y evalúa la efectividad de la decisión.
Simbología:

Nodo de decisión

Evento

Ruta de conexión o ramas

Apliquemos esta herramienta con la solución de los siguientes ejercicios adaptados de F. Garriga (2012)

Ejemplo 3

La empresa de venta masiva de comida rápida en la ciudad de La Paz, ha decidido

construir una nueva sección para dar mayor comodidad a sus clientes, pero no sabe si
debe hacer la construcción grande o pequeña, además el Directorio ha obtenido
información sobre ventas previstas y pueden aconsejar un mercado creciente o decreciente,
siendo Bs500 el costo de dicha información, cuya probabilidad de que esta información
sea favorable es del 60%. Si el mercado es creciente las expectativas de ganancias serán
de Bs9.000 al día si la sección es grande, y Bs3.000 al día si la sección es pequeña. Si
no reúne información adicional, la estimación de probabilidades de que el mercado sea
creciente es del 60%, contrariamente un informe favorable incrementaría la probabilidad
de un mercado creciente a 80% y un informe desfavorable disminuiría la probabilidad de
un mercado creciente a 40%. Usted debe sugerir la acción a seguir.
Solución: Árbol de decisión
Se sugiere siempre analizar mediante alternativas y estados de la naturaleza su solución previa al desarrollo
del árbol de decisión.
Alternativas Estados de la naturaleza
Obtener información de ventas 𝜷𝟏 Información favorable/ Desfavorable
 Sin información de ventas 𝜷𝟐 Grande Creciente/Decreciente
Pequeña Creciente/Decreciente

1.4 00 Creciente 9.000

60%
Grande
40% (10.000)
Sin informacion Decreciente
14 00
Creciente 3.000
Pequeña 60%

-200 Decreciente (5.000)

40% Creciente 8.500
4 .7 00 80%
Con informacion Grande
Bs500 4 7 00 20%
Informacion Decreciente (10.500)
Favorable
60% Creciente 25.000
80%
4 7 00-2300 Pequeña
2400-500 24 00 900 Decreciente (5.500)
1900 20%
Grande (2.900) 8.500
40% Creciente
Informacion -2900 40%
Desfavorable
Decreciente (10.500)
60%
Creciente 2.500
Pequeña 40%

(2.300) (5.500)
Decreciente
60%

Debe considerar que el árbol de decisión se construye de derecha a izquierda, pero se analiza en sentido contrario,
entonces para demostrar los resultados considere lo siguiente:

(9.000-500 Costo información) x 80% =6800

(-10.000-500 Costo información) x 20% =-2100

(6800-2100)=4.700

El Teorema de Bayes con información adicional, puede también aplicarse o representarse mediante arboles
de decisión, pero lógicamente debe proceder con una análisis sistematizado de las alternativas, estados de
decisión. Para demostrar la aplicación siga el siguiente ejemplo:
Ejemplo 4
 La empresa Molino Andino se dedica a producir dos tipos de fideos basados en trigo, maíz
y otros; en un primer proceso (normal) tiene un 70% de trigo y 30% de quinua, el
segundo proceso (moderado) utiliza solo 50% de cada uno. Según los antecedentes de los
últimos 30 años en el mercado paceño se aplican la producción normal la ganancia
estimada será de Bs25.000 por TM, donde se tenga mayor % de trigo y una ganancia de
Bs35.000 por TM donde el trigo sea en proceso moderado. Si la producción se basa en el
segundo proceso la ganancia será de Bs30.000 por TM si el trigo tiene 70% y Bs20.000
si tiene solo 50%. La empresa contrata sus servicios para conocer cual la mejor elección de
la producción.
Fabricar los productos sabiendo que la Quinua tiene 65% de probabilidad de ser superior
Se hizo un estudio cuyo costos es de Bs10.000 para determinar que la producción era
optima y se clasifico como bueno, malo o regular, sobre la base de 20 pruebas se obtuvieron
los siguientes resultados Producto con 70% trigo: 4 buenos, 2 regulares y 1 malo, para el
caso de trigo 50%, los resultados: 6 buenos, 4 regulares y 3 malos, que acción deben
tomar?

Recuerde que las igualdades a ser utilizadas en la solución de este problema será:
Optimo ∀ 𝑗 = ∑ 𝑓(𝑥𝑖, 𝛽𝑗)
Si la expectativa es perdida entonces:
Min ∀ 𝑗 = ∑ 𝑓(𝑥𝑖, 𝛽𝑗)
Si la expectativa es ganancia entonces:
Max ∀𝑗 = ∑ 𝑓(𝑥𝑖, 𝛽𝑗)
Considera que 𝛽𝑗 tiene distribución de probabilidades.
Solución:
Según la siguiente matriz de pagos, es una buena forma de empezar a solucionar el
problema, en ella siempre debe estar las alternativas y los estados de la naturaleza de las
mismas

Alternativa Estados de la naturaleza

𝜷𝟏 = 𝑼𝒔𝒐 𝒕𝒓𝒊𝒈𝒐 𝟕𝟎% 𝜷𝟐 = 𝑼𝒔𝒐 𝒕𝒓𝒊𝒈𝒐 𝟓𝟎%

Alternativa Proceso Normal 25.000 35.000
Alternativa Proceso Moderado 30.000 20.000

Las probabilidades Bayesianas son: p=35% entonces 1-p= ssi q=65%

Entonces tenemos que:
Max ∀𝑗 = ∑ 𝑓(𝑥𝑖, 𝛽𝑗)
Max f=(25.000*0.35+35.000*0.65)= 31.500
Max f=(30.000*0.35+20.000*0.65) = 23.500
Max f( 31.500, 23.500) = 31.500, fabricar donde el trigo tenga 70% de presencia en la producción.
Ahora como se aplica un estudio o información adicional de Bs10.000 debemos verificar la
calidad del producto es superior, entonces:
A1 = Alternativa 1 = Bueno ----------------> 4/7 = 57% (Trigo 70%) y 6/13=46% (Trigo 50%)
A2= Alternativa 2 = Regular --------------> 2/7=29% (Trigo 70%) y 4/13=31% (Trigo 50%)
A3 = Alternativa 3 = Malo -----------------> 1/7 = 14% (Trigo 70%) y 3/13 = 23% (Trigo 50%)
Entonces en la teoría Bayesiana con información ∑𝒎
𝒛=𝟏 𝑷(𝒙/ 𝜷𝒛) 𝑷 (𝜷𝒛)será:
Trigo al 70%

A1= Bueno P1(𝛽1/𝑥) = 0.57*0.35 / 0.57*0.35+0.46*0.65 = 40%

A2= regular P2(𝛽2/𝑥) = 0.29*0.35/ 0.29*0.35+0.31*0.65 = 33%

A3= malo P3(𝛽3/𝑥) = 0.14*0.35/0.14*0.35+ 0.23*0.65 = 67%

Trigo al 50%
A1= Bueno P1(𝛽1/𝑥) = 0.46*0.65 / 0.46*0.65 + 0.57*0.35 =60%

A2= regular P2(𝛽2/𝑥) = 0.31*0.65/0.31*0.65+0.29*0.35 = 67%

A3= malo P3(𝛽3/𝑥) = 0.23*0.65/0.23*0.65+0.14*0.35 = 75%

Según la tabulación anterior tenemos otra matriz de probabilidades:

𝜷𝟏 = 𝑼𝒔𝒐 𝒕𝒓𝒊𝒈𝒐 𝟕𝟎% 𝜷𝟐 = 𝑼𝒔𝒐 𝒕𝒓𝒊𝒈𝒐 𝟓𝟎%
A1= Bueno 40% 60%
A2= regular 33% 67%
A3= malo 25% 75%

Optimo = ∑ 𝑓(𝑥𝑖, 𝛽𝑗) − ∑(𝐴)

Alternativa 1 = Proceso normal : 25.000*0.40+35.000*0.60 -10.000 = 21.000

Alternativa 2 = Proceso moderado: 30.000*0.4 + 20.000*0.60-10.000 = 14.000 Max = 21.000
Alternativa 1 = Proceso normal : 25.000*0.33+ 35.000*0.67 – 10.000 = 21.700
Alternativa 2 = Proceso moderado: 30.000*0.33 + 20.000*0.67 – 10.000 = 13.300 Max = 21.700
Alternativa 1 = Proceso normal : 25.000*0.25+35.000*0.75-10.000 = 22.500
Alternativa 2 = Proceso moderado: 30.000*0.25+20.000*0.75 -10.000 = 12.500 Max = 22.500

Veamos el árbol de decisiones:

 31,500 35%
25,000

23,500 65% 35,000

35% 30,000
Sin informacion
65% 20,000

31,000 40% 250,000

60% 35,000
24,000 60% 20,000
Con Bueno
Informacion 40% 30,000

Bs10.00 31,700 33% 25,000

Regular 67% 35,000

23,300 33% 30,000

67% 20,000

32,500 25% 25,000

Malo 75% 35,000

22,500 25% 30,000

75% 20,000

A continuación sugerimos otros ejercicios adaptados de F. Garriga Garzón, resueltos y explicados para su
análisis.
Ejemplo 5
Usted es gerente de una empresa que tiene dos diseños para productos electrónicos, la primera opción tiene
un 80% de probabilidades de producir el 70% de estos productos buenos y un 20% de probabilidades de
producir el 50% de productos buenos, siendo el costo de este diseño de Bs450.000. La segunda opción tiene
una probabilidad del 70% de producir el 70% de productos electrónicos buenos y una probabilidad del 30%
de producir el 50% de productos buenos, cuyo costo de este diseño es de Bs600.000. Cada producto electrónico
cuesta Bs100 si es bueno puede venderse a Bs250, pero si el producto es malo no genera ningún beneficio.
Se estima la producción a escala de 50.000 productos electrónicos, cual diseño debe elegir?

Para la solución de este problema, debemos siempre seguir los pasos sugeridos de establecer las alternativas y
estados de la naturaleza, como sigue:
𝜷𝟏 = 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐𝒔 𝒃𝒖𝒆𝒏𝒐𝒔 𝜷𝟐 = 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐𝒔 𝒃𝒖𝒆𝒏𝒐𝒔

Diseño 1 70% 50%

Diseño 2 70% 50%
 70%
2.640.000 Buenos 3.300.000
2.800.000 80%
160.000
Diseño 1 Buenos 800.000
50% 20%

70% 80% 3.150.000

2.520.000 Buenos
Diseño 2
2.650.000 650.000
130.000 Buenos
50% 20%
La explicación del árbol de decisión es como sigue:
Alternativa Diseño 1 + 70% bueno:
Ingresos:
50.000 unidades x 70% x 250Bs/u = Bs8.750.000
Menos:
Costos: 50.000 unidades x Bs100/u = Bs5.000.000
Costo de diseño 1 450.000
Rama de Diseño 1, buenos Bs3.300.000

Alternativa Diseño 2 + 70% bueno:

50.000 unidades x 70% x 250Bs/u = Bs8.750.000
Menos:
Costos: 50.000 unidades x Bs100/u = Bs5.000.000
Costo de diseño 2 600.000
Rama de Diseño 2, buenos Bs3.150.000

Alternativa Diseño 2 + 50% bueno:

50.000 unidades x 50% x 250Bs/u = Bs6.250.000
Menos:
Costos: 50.000 unidades x Bs100/u = Bs5.000.000
Costo de diseño 2 600.000
Rama de Diseño 2, buenos Bs650.000

La respuesta es elegir el Diseño 1, por su mayor margen de Bs2.800.000!!

Ejemplo 6
El departamento de investigación y desarrollo de una empresa pretende diseñar un nuevo
sistema de comunicación, tiene tres estrategias posibles, cuanto mejor sea esta su costo
variable será menor, los datos son como sigue:
 Estrategia basada en tecnología y costos bajos, es contratar a ingenieros egresados, cuyo
costo fijo es de Bs10.000y costos variables unitarios de 1.7, 1.6 y 1.5 Bs/u, cuyas
probabilidades son 40%, 35% y 25% respectivamente.
Estrategia de tercerización personal de mucha experiencia, cuyos costos fijos son
Bs100.000 y costos variables por unidad: 1.4, 1.3, y 1.2 Bs/u cuyas probabilidades 60%,
25% y 15%.
Estrategia de alta tecnología, costos fijo de Bs250.000, se contratara a personal de la
misma empresa, este enfoque tiene un costo fijo de Bs250.000 y costos variables
unitarios son 1.1 Bs/u y Bs1 la unidad.
Se sabe que la demanda inicial es de Bs500.000 unidades, cuál será la mejor estrategia
a seguir?
Recuerde que debe efectuar el análisis de alternativas y estados de la naturaleza, sugerimos el siguiente
esquema:

Alternativas Estados de la naturaleza

Baja Tecnología 1.7 Bs.u / 1.6 Bs.u / 1.5 Bs.u
Tercerización 1.4 Bs.u /1.3 Bs.u / Bs1.2.u
Alta tecnología 1.12 Bs.u / 1 Bs.u

344.000 1,7 860.000

Baja Tegnologia 40%
2 83.5 00
817.5 00 1,6 810.000
35%
190.000 1,5 760.000
25%

480.000 1,4 800.000

Terciarizar 60%
772 .5 00 187.5 00
1,3 750.000
105 .000 25%
1,2 700.000
15%
1,1 800.000
787.5 00 600.000 75%

Alta tegnologia 187.5 00 1

750.000
25%
El cálculo de las ganancias estimadas será como sigue:
Baja tecnología:
Costo fijo + (costo variable unitarios por unidades demandadas)
10.000+ (500.000*1.7)= 860.000 luego 860.000*40% =344.000
10.000+ (500.000*1.6)= 810.000 luego 810.000*35% =283.500
10.000+ (500.000*1.5)= 760.000 luego 760.000*25% =190.000
Total costos estimados: 344.000+283.500+190.000 =817.500
Ahora usted realice los cálculos para las otras ramas del árbol de decisiones, le parece?
Entonces un ejercicio más para agudizar tu razonamiento matemático:
Una empresa tiene dos opciones del diseño de sus prototipos:
a. Producir una nueva línea de productos de la que acaba de dar a conocer los prototipos.
b. Antes de iniciar la producción, pedir a los ingenieros efectuar un análisis del valor de
esta inversión.
Como la primera opción de la empresa es alcanzar unas ventas de 300.000 unidades con
una probabilidad del 30% y de 150.000 unidades con una probabilidad de 70%, siendo
el precio unitario de venta de Bs600, por el contrario, si recurre a realizar el análisis de
valor de la nueva línea de productos, las ventas esperadas son de 225.000 unidades con
una probabilidad del 40% y de 140.000 unidades con una probabilidad del 60%, siendo
en este caso el precio de venta de Bs900., la empresa estima un análisis de valor cuyo
costo es de Bs100.000, cual decisión debe tomar?
Recuerda debes, analizar las alternativas y estados de la naturaleza, como sigue:

Alternativas Estados de la naturaleza

Producir Vender 300.000 o 150.000unidades
Análisis de inversión Vender 225.000 o 140.000 unidades

Vea el árbol de decisión siguiente:

Vennde 300,000
180.000.000
54.000.000 30%
117.000.000
90.000.000
63.000.000 70%
Producir Vende 150,000

Vende 225,000
81.000.000 40% 202.500.000

156.600.000 75.600.000 60% 126.000.000

Vende 140,000
Analisis inversion

Entonces los cálculos serán:

Producir:
300.000 u. x 600 Bs/u = 180.000.000 luego 30% será 54.000.000
1500.000 u. x 600 Bs/u = 90.000.000 luego 70% será 63.000.000
Análisis de inversión:
225.000 u. x 900 Bs/u = 202.500 luego 40% será 81.000.000
140.000 u. x 900 Bs/u = 126.000 luego 60% será 75.600.000
La mejor decisión está en efectuar el análisis de la inversión por que las expectativas esta alrededor de
Bs156.600.000

1.5 CRITERIOS DE DECISIÓN BAJO INCERTIDUMBRE

En este tipo de decisiones en incertidumbre, no se conoce un estado de probabilidades, pero si
estados de decisión (𝛽𝑗), sin embargo existen criterios desarrollados que permiten realizar una
adecuada aproximación veamos cuales son:
A. Criterio de Wald: Maximin, quiere decir “maximizar la mínima ganancia”, es un criterio
conservador que logra lo más rescatable de los peores escenarios y Minimax: es “minimizar la
máxima pérdida”, también un criterio conservador.
B. Leonind Hurwicz: Es una combinación de las dos anteriores, busca un balance bajo la siguiente
expresión:

𝑀𝑎𝑥 𝑎𝑗 {𝛽 max 𝛽𝑘 𝑓(𝑥𝑖, 𝛽𝑗) + (1 − 𝛽 ′ ) min 𝛽𝑘 𝑓(𝑥𝑖, 𝛽𝑗)}

𝑆𝑠𝑖 𝛽 = 1 𝑒𝑠 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎, 𝑠𝑖 𝑒𝑠 0 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑠𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎
C. L.J. Savage o costo de oportunidad: este criterio trata de minimizar el máximo error, Savage define
como perdida relativa o perdida de oportunidad a una función de deploracion r( 𝑥𝑖, 𝛽𝑗 ), entonces
el proceso de decisión es:
𝑀𝑎𝑥 {𝑓(𝑥𝑖, 𝛽𝑗) − 𝑓(𝑥𝑖, 𝛽𝑗) si f es ganancia
r (𝑥𝑖, 𝛽𝑗) = 𝑓(𝑥𝑖, 𝛽𝑗) − 𝑀𝑖𝑛 (𝑥𝑖, 𝛽𝑗) si f es perdida

D. La Place: Este criterio está basado sobre la falta de probabilidades anticipadas a cualquier evento 𝛽𝑗;
todos los procesos de decisión tienen igual probabilidades de ocurrencia, entonces
Max { ∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖, 𝛽𝑗} sea ganancia
Min { ∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖, 𝛽𝑗} sea perdida
Para ilustrar los criterios expuestos anteriormente siga el siguiente ejemplo:
El Hospital Holandés de la ciudad del El Alto tiene un proyecto de ampliación de la
cobertura de asistencia médica, financiado por la cooperación Alemana determina
mediante un estudio cubrir una demanda de 10 , 200 y 300 camas adicionales bajo las
siguientes expectativas:
Ganancias Esperadas
Expansión 100 camas 200 camas 300 camas
100 camas 200 200 200
200 camas 0 400 400
300 camas -200 200 600

Utilizar los siguientes criterios de decisión en incertidumbre:

a. Maximin y Minimax
b. Hurwicz si 𝛽 = 65%
c. L.J.Savage
d. La Place
Solución:
Podemos solucionar a y b
Maximin Minimax
Expansión Ganancias Esperadas Maximizar la Minimizar la
100 camas 200 camas 300 camas mínima máxima

𝛽1 𝛽2 𝛽3 ganancia Perdida
100 camas 200 200 200 200 √ 200 √
200 camas 0 400 400 0 400
300 camas -200 200 600 -200 600

Para solucionar c, tenemos que 𝛽 = 65 , considerando que

𝛽3 es el más alto beneficio esperado, y 𝛽1 es el estado de mayor perdida, nótese que en este
criterio se busca el punto de equilibrio que no necesariamente es el punto medio o promedio.
Continuamos con la resolución del problema planteado:
𝑀𝑎𝑥 𝑎𝑗 {𝛽 max 𝛽𝑘 𝑓(𝑥𝑖, 𝛽𝑗) + (1 − 𝛽 ′ ) min 𝛽𝑘 𝑓(𝑥𝑖, 𝛽𝑗)}
Para 200 camas * 0.65 + 200(1-0.65) = 200
Para 400 camas * 0.65 +0(1-0.65) = 260
Para 600 camas *0.65 – 200*(1-0.65) = 320 --------> el máximo, elegir la alternativa de 300 camas.
Para solucionar bajo el criterio de L.J.Savage, debemos buscar la deploracion , entonces la siguiente matriz

es importante:

Ganancias Esperadas
Expansión 100 camas 200 camas 300 camas
100 camas 200 200 200
200 camas 0 400 400
300 camas -200 200 600
MAX 200 400 600

r (𝑥𝑖, 𝛽𝑗) de 𝑀𝑎𝑥 {𝑓(𝑥𝑖, 𝛽𝑗) − 𝑓(𝑥𝑖, 𝛽𝑗) si f es ganancia

tenemos para 100 camas : Max (200-200) = 0
Max (200-0) = 200
Max (200-(-200) = 400
Ídem para 200 camas y 300 camas, lo que nos da la siguiente matriz:

Ganancias Esperadas Minimax

Expansión 100 camas 200 camas 300 camas
100 camas 0 200 400
200 camas 200 0 200 200
300 camas 400 200 0

Entonces la respuesta está en la expansión solo con 200 camas

Y por último La Place según Max { ∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖, 𝛽𝑗} sea ganancia
Alternativa 1 = 1/3 (200+200+200) = 200
Alternativa 2 = 1/3(0+400+400) = 267 -------> mayor ganancia
Alternativa 3 = 1/3(-200+200+600) = 200
Entonces la respuesta está en la expansión de 200 camas.

PROBLEMAS PROPUESTOS
1. Usted es dueño de un restaurante de comida y ha considera la posibilidad de ampliar su negocio, y
le han sugerido una lista de reformas que debe aplicar, estas son tres: a) Incorporar hospedaje con 8
habitaciones, b) Incrementar el número de mesas, utilizando el segundo piso que está desocupado,
y c) Dejarlo todo como está actualmente. La siguiente tabla le muestra los beneficios y probabilidades
que la demanda sea alta o media según la mejora que ponga en marcha:
Mejora Demanda alta Prob. Demanda media Prob.
1 200.000 Bs 0.6 70.000 Bs 0.4
2 180.000 0.4 160.000 0.6
3 150.000 0.2 140.000 0.8

Determine la mejor opción a través de un árbol de decisión.

2. Una empresa en La Paz está analizando la construcción de una nueva fábrica que le permita
incrementar su capacidad productiva, dado un incremento en la demanda prevista para los próximos
5 años. Las alternativas de localización de la misma se encuentran en, Santa Cruz, Cochabamba,
El Alto y Oruro. Los beneficios estimados para cada alternativa son:

DEMANDA
Moderado Alto Muy Alto
Santa Cruz 100.000 400.000 650.000
Cochabamba 140.000 350.000 450.000
El Alto 150.000 570.000 1.000.000
Oruro 200.000 500.000 950.000

Determinar la ubicación óptima de la planta, siguiendo los criterios de:

a. Pesimista y LaPlace
b. Si la probabilidad de un incremento moderado de la demanda es de 60%, Alto a 30% y muy alto
a 10%, determine el nuevo escenario.
3. La siguiente matriz muestra los beneficios para cada alternativa de decisión, así como las
probabilidades a priori de cada estado de la naturaleza:
Alternativa Estado 1 Estado 2 Estado 3 Estado 4
1 100 90 -20 -45
2 85 80 10 -20
3 0 70 90 60
4 -30 0 40 65
5 -35 -10 85 120
15% 30% 10% 45%

Determine la mejor decisión aplicando:

a. Maximin.
b. Maximax
c. LaPlace
d. Calcular el valor esperado de la información perfecta.
 4. Una empresa está considerando ampliar sus instalaciones para hacer frente a la demanda de sus productos variados. Las alternativas
que dispone son: construir una nueva fábrica, ampliar la actual y no hacer nada. Existen un 30% de probabilidad de que la demanda
prevista para los próximos 5 años aumente en 60% que se mantenga igual, 10% que entre en recesión. Determine la opción más
rentable para la empresa, siendo los beneficios estimados los que se muestran a continuación:

Aumenta Estable Disminuye

Construir nueva fabrica 8.000.000 5.000.000 -5.000.000
Ampliar la fabrica 6.500.000 2.000.000 -3.000.000
No hacer nada 2.000.000 1.000.000 -2.000.00

5. Una empresa está estudiando el contrato de Bs600 semanales que tiene con su proveedor de servicios de mantenimiento. Desde la
firma del contrato la media es de 2.5 arreglos semanales, cuyo costo de reparación es de Bs1.000. los arreglos por semana de la empresa
antes de la firma con el proveedor eran:

Arreglos 0 1 2 3 4 5 6
Semanas con arreglos 9 10 12 16 24 18 11

Determine si la empresa debe seguir con el contrato de mantenimiento.

1.6 TEORÍA DE JUEGOS Y ESTRATEGIA

La Teoría de Juegos es una rama de la Economía, sustentada en las matemáticas, que estudia como los
individuos o las empresas toman decisiones, en búsqueda de contrarrestar a sus competidores que
intervienen en una situación determinada o juego estratégico, es decir análisis de las predicciones que hacen
los participantes, estos se encuentran en una situación de interdependencia. La teoría de juegos se aplica
todos los días en el campo empresarial, al tomar ciertas acciones o medidas basadas en posibles beneficios
inmediatos que se obtendría según las reacciones y estrategias de sus competidores. En la década de los
años 40, Jhon Von Neumann y Oskar Morgenstern hicieron contribuciones a esta teoría, sustentaban la idea
de que los problemas económicos eran parecidos a los juegos estratégicos. Posteriormente en los años 1950
John Nash, Harsany y Selten, introdujeron nuevos conceptos o variantes a la teoría, como el equilibrio, juegos
de suma cero, juegos de suma no cero, juegos dinámicos, juegos con información incompleta, que veremos
más adelante. Esta teoría es bastante útil para analizar el comportamiento económico y social donde
diferentes personas o agentes, poseen sus propios objetivos, establecen determinados beneficios y pérdidas
esperadas, conforme a sus propios intereses; esto se puede también elevar a nivel empresarial. La teoría de
Juegos tiene influencia y aplicaciones en el campo de la ciencia política, sociología, biología, empresarial
hasta en asuntos militares, ya que de ahí viene la palabra estrategia.
El lector se preguntara porque teoría de juegos, en planificación estratégica? La respuesta reside en el hecho
que la Prospectiva estratégica aplicada por M. Godet, en su metodología aplica MACTOR, análisis de
variables y juego de actores (empresas, ejecutivos, sociedad, estado)
1.6.1 Tipos de Juegos
Existen cuatro tipos de juegos según la siguiente clasificación:
Tipo de juego Información completa Información incompleta

Estático Equilibrio de Nash. Equilibrio bayesiano de

Nash.
Dinámico Equilibrio de Nash perfecto en Equilibrio bayesiano
sub-juegos. perfecto.