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  • FCD Modelo RISK Basico

    Încărcat de

    Alexis Abel Tipula Coaguila
    48 vizualizări9 pagini
    El documento presenta un modelo determinista y uno estocástico para realizar un análisis de flujo de caja descontado de un proyecto de inversión. En el modelo determinista, los flujos de caja se calculan usando valores fijos para las variables. En el modelo estocástico, las variables se modelan usando distribuciones de probabilidad y se simula mediante Monte Carlo para obtener una distribución de resultados posibles.

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    FCD Modelo RISK Basico

    Încărcat de

    Alexis Abel Tipula Coaguila
    El documento presenta un modelo determinista y uno estocástico para realizar un análisis de flujo de caja descontado de un proyecto de inversión. En el modelo determinista, los flujos de caja se calculan usando valores fijos para las variables. En el modelo estocástico, las variables se modelan usando distribuciones de probabilidad y se simula mediante Monte Carlo para obtener una distribución de resultados posibles.

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    EJERCICIO DE FLUJO DE CAJA DESCOCOTA

    MODELO DETERMINISTA

    Variables de entrada conocidas

    Tasa de descuento 15%


    Costo de la inversión S/ 780,000.00
    Ingresos del año 1 S/ 500,000.00
    Costo fijo anual S/ 200,000.00
    Tasa de crecimiento anual de los ingresos5%
    Porcentaje anual de costo variable 40%

    Cálculo de flujos de caja descontad


    Año 0 1 2 3
    Costo de la inversión -S/ 780,000.00
    Ingresos S/ 500,000.00 S/ 525,000.00 S/ 551,250.00
    Costo fijo -S/ 200,000.00 -S/ 200,000.00 -S/ 200,000.00
    Costo variable -S/ 200,000.00 -S/ 210,000.00 -S/ 220,500.00
    Flujo de caja -S/ 780,000.00 S/ 100,000.00 S/ 115,000.00 S/ 130,750.00

    Salidas
    VPN $ 8,333
    TIR 15%

    MODELO ESTOCÁSTICO - SIMULACIÓN M

    Variables de entrada conocidas Parámetros de las distribuciones

    Tasa de descuento 15% Distribución Parámetro 1


    Costo de la inversión Triangular S/ 750,000.00
    Ingresos del año 1 Triangular S/ 400,000.00
    Costo fijo anual Uniforme S/ 150,000.00
    Tasa de crecimiento anual Normal 5%
    Porcentaje anual de costo Normal 40%

    Cálculo de flujos de caja descontados

    Año 0 1 2 3
    Costo de la inversión
    Ingresos S/ 500,000.00 S/ 525,000.00 S/ 551,250.00
    Costo fijo -S/ 200,000.00 -S/ 200,000.00 -S/ 200,000.00
    Costo variable -S/ 200,000.00 -S/ 210,000.00 -S/ 220,500.00
    Flujo de caja S/ 100,000.00 S/ 115,000.00 S/ 130,750.00

    Salidas

    VPN
    TIR
    LUJO DE CAJA DESCOCOTANDO CON @RISK
    MODELO DETERMINISTA

    Cálculo de flujos de caja descontados


    4 5 6 7 8 9

    S/ 578,812.50 S/ 607,753.13 S/ 638,140.78 S/ 670,047.82 S/ 703,550.21 S/ 738,727.72


    -S/ 200,000.00 -S/ 200,000.00 -S/ 200,000.00 -S/ 200,000.00 -S/ 200,000.00 -S/ 200,000.00
    -S/ 231,525.00 -S/ 243,101.25 -S/ 255,256.31 -S/ 268,019.13 -S/ 281,420.08 -S/ 295,491.09
    S/ 147,287.50 S/ 164,651.88 S/ 182,884.47 S/ 202,028.69 S/ 222,130.13 S/ 243,236.63

    ESTOCÁSTICO - SIMULACIÓN MONTE CARLO

    metros de las distribuciones

    Parámetro 2 Parámetro 3
    S/ 780,000.00 S/ 800,000.00
    S/ 500,000.00 S/ 600,000.00
    S/ 200,000.00 S/ 250,000.00
    7%
    2%

    4 5 6 7 8 9
    S/ 578,812.50 S/ 607,753.13 S/ 638,140.78 S/ 670,047.82 S/ 703,550.21 S/ 738,727.72
    -S/ 200,000.00 -S/ 200,000.00 -S/ 200,000.00 -S/ 200,000.00 -S/ 200,000.00 -S/ 200,000.00
    -S/ 231,525.00 -S/ 243,101.25 -S/ 255,256.31 -S/ 268,019.13 -S/ 281,420.08 -S/ 295,491.09
    S/ 147,287.50 S/ 164,651.88 S/ 182,884.47 S/ 202,028.69 S/ 222,130.13 S/ 243,236.63
    10

    S/ 775,664.11
    -S/ 200,000.00
    -S/ 310,265.64
    S/ 265,398.46

    10
    S/ 775,664.11
    -S/ 200,000.00
    -S/ 310,265.64
    S/ 265,398.46
    MODELO
    DETERMINISTA ESTOCÁSTICO
    AÑO INGRESOS INGRESOS
    1 $ 500,000 $ 500,000
    2 $ 525,000 $ 525,000
    3 $ 551,250 $ 551,250
    4 $ 578,813 $ 578,813
    5 $ 607,753 $ 607,753
    6 $ 638,141 $ 638,141
    7 $ 670,048 $ 670,048
    8 $ 703,550 $ 703,550
    9 $ 738,728 $ 738,728
    10 $ 775,664 $ 775,664

    Valores
    Variables de entrada desconocidas Mínimo Probable Máximo
    Costo de la inversión $ 750,000 $ 780,000 $ 800,000
    Ingresos del año 1 $ 400,000 $ 500,000 $ 600,000
    Costo fijo anual $ 150,000 $ 200,000 $ 250,000
    INGRESOS
    900000
    800000
    700000
    600000
    500000
    400000
    300000
    200000
    100000
    0
    0 2 4 6 8 10
    MODELO DETERMINISTA ESTOCÁSTICO

    Variables de entrada desconocidas Media Desviación estándar


    Tasa de crecimiento anual de los ingresos 5% 7%
    Porcentaje anual de costo variable 40% 2%
    10 12

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