10 Indicadores, 1.080 Backtests, 144 Setups Prontos

1.
080 Backtests, 144

Setups
1
Seja bem-vindo!
Esse é um ebook muito

diferente dos que você
conhece.
Ele traz o resultado de

1.000 (na verdade, 1.080!)
backtests de day trading
com os 10 principais
indicadores de Análise
Técnica.
1.000 backtests geraram

144 setups prontos para
usar.
1. 1.000 Backtests, 144 Setups
Introdução Este É Um Ebook Para Traders!
Pense nesse ebook como um atalho.
Atalhos encurtam o caminho. Um caminho que de outro

modo seria longo, árduo, torna-se incrivelmente curto com o
uso de um atalho apropriado.
Neste Ebook Você Verá: Pense nesse eBook como um teletransportador, que levará
você para um estado de conhecimento novo, mais avançado,
onde você possui uma consciência vasta do uso dos principais
I. Porque backtests são a arma secreta do trader
indicadores de análise técnica para day trading, sabendo
profissional. quando usar cada indicador, em que situação recorrer a este
II. Como usar estes backtests para criar robôs de ou aquele nível de stop, como aproveitar os momentos de
tendência e contra-tendência no mercado.
trading.
III. Os targets (objetivos de lucro) e stop-loss mais "Eu sei kung fu", disse o herói Neo, interpretado por
apropriados para cada tipo de operação. Keanu Reeves, após o download de dados para a sua mente
no filme Matrix.
IV. As melhores configurações para operar
tendência. "Eu sei day trade", dirá você, após a leitura atenta
deste ebook.
V. !Para operar contra-tendência, quais
indicadores utilizar. Aqui você verá um conteúdo educacional que levaria anos "de
tela", ou negociando day trade, para acumular como memória
VI. Como criar portfolios de setups utilizando esse útil (intuição). E, mesmo assim, a memória nos falha às vezes.
ebook.
2
No seu caso, basta consultar novamente o ebook. Ele foi • Os tópicos (capítulos) avançam progressivamente, desde a
criado para ser fácil de utilizar. Um guia rápido, mesmo no calor introdução, método usado nos backtests, parâmetros, até
do pregão. chegar nos resultados, que são os backtests propriamente
ditos.
A idéia básica deste ebook é encontrar as melhores
configurações de day trading utilizando 10 dos principais • Se você deseja pular para “os finalmentes”, e ver logo os
indicadores de análise técnica. resultados para usar na prática, avance para os capítulos 10,
11, 12, 13, 14, 15 e 16.
São 1.000 (na verdade, 1.080!) configurações combinando
Se quiser nossa opinião, sugerimos ir capítulo por capítulo,
indicadores, tempos gráficos, sentido operacional (compra/
pois somente a compreensão profunda de como os backtests
venda), abordagem (tendência/contra-tendência) e níveis de
foram criados lhe dará a confiança necessária para utilizar as
target/stop. Desses 1.080 testes, surgiram os 144 setups.
configurações (setups) na prática, seja manualmente, seja com
Naturalmente, uma parte dessas configurações (backtests) se um robô de trading. Assim como tudo no mercado, somente o
mostrou muito positiva, outra parte neutra, e a parte restante se conhecimento traz a confiança para agir.
mostrou negativa. Nem tudo funciona, e é por isso que este
Boa Leitura!
ebook é tão importante: separamos o joio do trigo para você.
Entregamos o filé, de bandeja. Agora é só aproveitar. Sobre A Autoria
A Robotool é uma empresa que está chegando para

revolucionar o mercado de robôs, com base em divulgação de
O Formato Deste Ebook
conhecimento técnico apropriado. Venha fazer parte dessa
revolução! www.robotool.com.br.
Este ebook foi formatado do seguinte modo:
• Cada tópico importante para compreender os setups foi

separado em um mini “capítulo” numerado. (De 1 a 22).
3
O Que São
Backtests? Por Que São
Importantes?
2
Backtest é uma forma de
investigar a validade de
uma estratégia de
investimentos (trading).
Para isso, backtests

simulam negociações com
os parâmetros da
estratégia no passado.
O resultado é um relatório
de performance que pode
ser utilizado para decidir se
queremos usar a estratégia
em trading real, ou não.
2. O Que São Backtests? Por Que São Importantes?
Ah, os Backtests! Imagine ter uma Ferrari...
... Que você não sabe dirigir.
É assim que muitos traders se sentem, quando veem uma

plataforma que permite fazer backtests. Parece algo surreal,
cheio de possibilidades (o que é verdade), mas inalcançável. A
teoria de backtest não é algo simples. Existem muitas nuances
e detalhes para levar em consideração.
Para quem não conhece o termo, "backtests" são simulações

de estratégias ou setups de trading, utilizando regras definidas
e dados históricos.
Em outras palavras: escolhemos uma estratégia e vemos se ela

funcionou no passado. Como o passado "já passou", temos que
recorrer a uma simulação. Esta simulação é um backtest.
Os backtests são importantes para observar se a sua

estratégia teria sido bem-sucedida em diversas condições de
mercado. Ela teria dado dinheiro? Ou teria perdido? Era mais
forte (robusta, é o termo) em mercados de tendência ou em
mercados laterais? O aumento ou diminuição da volatilidade
impactaram os resultados? Em que condições ela performou
melhor? Que cenários deveríamos evitar? Essas e outras
5
perguntas podem ser respondidas por um backtest bem feito,
bem construído.
"... backtest bem construído."?
Opa! Isso significa que numa plataforma de análise, os

backtests não vêm prontos? Só clicar e rodar o programa?
Como quase tudo em trading, a resposta é: "não".
Backtests dão trabalho (bastante trabalho), e para serem feitos

é necessário ter uma base conceitual sólida, coerente. Mas,
apesar do trabalho, (que neste ebook já vem pronto, para você
utilizar), os backtests são a arma secreta do trader
profissional.
É com backtests que ele adquire uma visão ampla sobre a

realidade do mercado, estratégias de trading e melhor
abordagem para cada momento.
Como backtests são testes de estratégias, e, no fundo,

"estratégias" ("setups") são idéias de investimento, é preciso
manter as idéias em ordem. Por isso é tão importante entender
como eles foram feitos.
Falaremos disso agora.
6
10 Indicadores,
1.000 Possibilidades!
3
Finalmente, um conteúdo
extensivo sobre os
principais indicadores de
Análise Técnica, produzido
especialmente para o day
trader!
ADX
Bandas de Bollinger
Estocástico
HiLo
IFR
MACD
Médias Móveis
SAR Parabólico
Stop ATR
VWAP 
3. 10 Indicadores, 1.000 Possibilidades!
Os Indicadores 10 Indicadores, 1.000 Possibilidades!
Escolhemos esses indicadores por serem alguns dos principais

indicadores de Análise Técnica disponíveis., e porque constam
como padrão no robô customizável de uma importante
empresa de robôs de trading. (Mais adiante, veremos como
transformar os backtests em robôs para operar
automaticamente).
Os 10 Indicadores Deste Ebook:
O número de backtests possíveis de fazer com dez indicadores
1. ADX não se limita a mil. Nem a dez mil. Na verdade, é difícil estimar,
pois o número de combinações pode se estender
2. Bandas de Bollinger indefinidamente, dependendo do número de "indicações"
3. Estocástico permitidas em cada indicador, e do número de parâmetros
utilizados nos outros elementos do backtest.
4. HiLo
Vamos dar um exemplo: o indicador IFR tem seus níveis
5. IFR graduados de 0 a 100. Teoricamente, poderíamos pegar cada
um desses níveis e testá-lo separadamente. Na prática não
6. MACD
fazemos isso, porque sabemos que níveis muito próximos
7. Médias Móveis tendem a dar resultados também próximos (e portanto,
estariam fornecendo praticamente a mesma informação). Mas
8. SAR Parabólico se quiséssemos fazer um teste para cada nível, poderíamos.
9. Stop ATR (Ninguém iria nos impedir.)
10.VWAP 
8
Com 100 níveis, ao testarmos os dois modos de trading, isso, escolhemos as seguintes combinações para "arquitetar" o
("compra" e "venda"), já teríamos 200 backtests. Se utilizarmos nosso plano de backtests.
duas combinações diferentes de target (objetivo de lucro) e
Indicadores x Parâmetros x Targets/Stops x Tempos
stop (loss), teríamos 400 backtests. Se testarmos em 3 tempos
Gráficos = Número de Backtests.
gráficos diferentes, chegaríamos a 1.200 backtests!...
Teríamos ultrapassado 1.000 backtests utilizando apenas

um indicador. E isso sem testar todas as variações possíveis Targets/ Tempos Número de
Indicadores Parâmetros
de target/stop, tempo gráfico, abordagem (tendência/contra- Stops Gráficos Backtests
tendência). 10 4 9 3 1.080
Naturalmente, ficaria inviável testar "todas as combinações

possíveis", de "todos os parâmetros imagináveis". Por isso, a
Queríamos realizar 1.000 backtests. Mas a estrutura deu como
primeira tarefa era reduzir a quantidade de testes. Limitar as
resultado 1.080 combinações. Tudo bem. Você pagou por
combinações disponíveis.
1.000 backtests e recebeu 1.080. Considere um bônus. Melhor
sobrar do que faltar.
Se você achou "1.000 Backtests" algo grandioso, fique sabendo

que esse número é apenas uma fração dos testes possíveis de
serem realizados. É quase um resumo! Os Indicadores
Tivemos que escolher aquilo que faria mais sentido para Se você já conhece os indicadores, pode passar para o próximo
nós, traders. Escolher significa reduzir as alternativas. Limitar. capítulo. Se você ainda não os conhece, nas próximas páginas
traremos imagens de cada um deles, para você se familiarizar
Essa escolha tinha que ser bem feita. Adequada para
demonstrar aquilo que seria mais útil na prática de trading. Por
9
Indicador: ADX
10
Indicador: Bandas De Bollinger
11
Indicador: Estocástico
12
Indicador: HiLo
13
Indicador: IFR
14
Indicador: MACD
15
Indicador: Médias Móveis
16
Indicador: SAR Parabólico
17
Indicador: Stop ATR
18
Indicador: VWAP
19
Backtests: !! ! ! ! ! ! ! ! ! !
A Estrutura
4
Entenda as condições em
que os backtests foram
realizados.
Veja como foram feitos

com o cuidado de simular
situações adversas no
mercado (usamos a
corretagem mais cara
praticada pelas corretoras).
Se o trader operasse com

condições melhores, os
resultados seriam ainda
mais positivos.
4. Backtests: A Estrutura
Como Foram Feitos A Estrutura
Os Backtests? A seguir temos a estrutura que foi utilizada para realizar os

backtests. Em cada um desses pontos, tivemos que tomar
decisões, para reduzir o número possível de combinações, e
utilizar aquilo que teria mais significado para o trader.
Plataforma:
Os backtests foram realizados utilizando a plataforma

SmarttBot (estratégia Tangram).
Corretagem:
A corretagem utilizada foi R$ 1,00 (um Real) por contrato.

Como a maioria das corretoras utiliza valores de corretagem
bastante inferiores (algumas até com corretagem grátis), a
intenção era tornar os backtests mais robustos, computando
neste parâmetro de corretagem o somatório de todos os custos
de negociação, visíveis e ocultos: corretagem, emolumentos,
taxas e slippage.
21
Desse modo, os backtests que deram resultado positivo, resultado final é inteiramente produzido pela estratégia
passaram por um "teste de stress" com custos acima da média. utilizada no backtest.
E os backtests que deram negativos, podem ser testados
novamente com valor de "corretagem" (custos) reduzido, para
vermos se esta redução melhora a performance do backtest. Período De Teste, Parâmetros Dos Indicadores,
Targets / Stops, Tempos Gráficos:
Número De Contratos: Como são muito importantes para a compreensão do método

utilizado nos backtests, dedicamos um tópico/capítulo
Utilizamos 1 mini-contrato de índice futuro em cada backtest. específico para cada um. Logo a seguir.
Os resultados serão apresentados em pontos. Para que o
trader consiga estimar o resultado com o número de contratos
que costuma operar, basta utilizar o resultado em pontos e
multiplicar pelo número de contratos que utiliza e novamente
multiplicar por 0,20. (Cada ponto vale 20 centavos de real, por
contrato).
"Capital Inicial”:
Configuramos cada backtest com capital inicial igual a um real

(R$ 1,00). Naturalmente, não temos como negociar nem
mesmo um mini-contrato partindo desse "capital", mas nossa
intenção era estimar o resultado puro dos backtests,
preferivelmente em pontos. Partindo do capital próximo ao zero
(a plataforma não permitia configurar o capital como zero), o
22
Backtests:
Período De Teste
5
O principal fator na escolha
do período de teste foi o
desejo de que os backtests
refletissem as condições
de mercado mais próximas
do ciclo atual.
Desse modo, esse ebook

seria de real valor prático
para os traders.
5. Backtests: O Período de Teste
Quanto Tempo De O Período De Teste
Backtest? O período configurado em todos os backtests foi de 6 meses.
Utilizamos os meses de setembro, outubro, novembro e

dezembro de 2018, e os meses de janeiro e fevereiro de 2019.
Em função disso, duas perguntas surgem, exigindo resposta:
Porque apenas 6 meses? Porque estes meses foram

escolhidos, especificamente?
A resposta para a primeira questão é muito simples: a

plataforma utilizada (SmarttBot) permite 6 meses de tempo nos
backtests.
Escolhemos especificamente os quatro últimos meses de 2018

e os primeiros dois meses de 2019 porque, no momento que
os backtests deste ebook foram realizados (março 2019), este
era o período mais recente (últimos seis meses).
Esta limitação da plataforma foi útil, pois o propósito deste

ebook era fornecer backtest atuais, prontos para serem
utilizados.
A teoria de backtests indica que os dados mais recentes

contém o último "ciclo" do mercado, em termos de
movimento, volatilidade e padrões de negociação. É
24
justamente isso que queremos: estar em sintonia com os • Seguimos operando cada setup até que ele deixe de
padrões mais relevantes para o momento atual do mercado. apresentar resultados semelhantes aos do backtest.
Isso significa (você já deve imaginar), que esses backtests tem • É importante avaliar o setup por um período razoável: operar
prazo de validade. Não servem de referência "para sempre". apenas uma vez, ou uma semana e já desistir dele não é
Aliás, nada no mercado é "para sempre". Todo trader é como recomendável. Os setups precisam de tempo para mostrar
um tubarão: precisa nadar constantemente para não afundar. sua validade. Até porque alguns operam com menos
frequencia do que outros, então isso também deve ser
levado em consideração.
Qual O Prazo De Validade Dos Backests?
• Como regra básica, só podemos avaliar corretamente a
performance de um setup após 20 trades, pois 20 é o
Essa é a pergunta de 1 milhão de dólares.
numero mínimo de ocorrências para apreciar a validade
Nenhum pesquisador (researcher) sabe ao certo. O que se estatística do setup.
sabe é que o mercado muda constantemente e essa mudança
• Mesmo depois de ter “perdido a validade”, ou seja, “deixado
afeta os setups (alguns mais do que outros).
de funcionar”, um setup descrito em backtest tem validade do
Alguns setups conseguem capturar o melhor formato de trading ponto de vista de comparação com os resultados futuros, e
para um ciclo específico do mercado. Outros, muito mais raros, contínuo aprendizado sobre as características de
capturam a essência de um tipo de movimento de preço que performance dos indicadores!
pode se repetir por um longo período.
Então, não há uma regra específica de “prazo de validade”. Na

prática, funciona assim:
• Escolhemos os setups que desejamos acompanhar ou

mesmo operar em conta real.
25
Backtests: Os
Tempos Gráficos
6
Realizar backtests em
diferentes tempos gráficos
é uma das formas mais
adequadas de se investigar
profundamente o fenômeno
do day trading.
6. Backtests: Os Tempos Gráficos
Tempos Gráficos? A Essência Do Day Trade
Escolhemos três tempos gráficos para criar os backtests: 5

minutos, 15 minutos e 60 minutos. Já respondendo
antecipadamente a algumas perguntas:
Porque não usamos tempos gráficos menores, como 1 minuto

ou gráfico de tick?
A resposta é simples: os backtests tem como principal

finalidade possibilitar ao trader criar robôs para automatizar seu
operacional. Podem também ser usados para operar "na mão",
de forma discricionária, mas realmente é importante que o
trader possa utilizar as configurações dos backtests e criar
rapidamente seu robô.
Desde 2015, observamos que a experiência prática de usar

robôs de varejo (isto é, cujas ordens precisam passar pelo
departamento de risco da corretora) implica em uma slippage
(diferença entre o preço desejado e o preço executado), que
torna inviável a operação com targets muito curtos.
Qualquer estratégia automatizada com target inferior a 50

pontos, no míni-índice, torna-se impraticável devido à slippage
gerada pela flutuação do book de ofertas e pelo possível front-
running dos robôs institucionais.
27
Desse modo, tempos gráficos inferiores a 5 minutos nos extremamente sobrecomprado num prazo curto (5 minutos),
levariam em muitos casos a utilizar targets e stops inferiores a mas ainda estar num nível médio ou até mesmo ainda
50 pontos, o que comprometeria os resultados devido à sobrevendido no prazo mais longo (60 minutos).
impossibilidade de reproduzir essa performance na prática.
Com esses três tempos gráficos, então, conseguimos abranger
Com tempos gráficos mais longos, como os que utilizamos, (5 o maior número possível de indicações para day trade.
minutos, 15 minutos e 60 minutos), além de evitar ao máximo
possível os efeitos adversos acima, torna-se também mais
viável o trader conseguir realizar as operações manualmente,
se desejar.
Por Que Não Utilizamos Somente Um Tempo

Gráfico, Então?
Porque os backtests foram planejados para oferecer um

panorama completo da experiência de day trade. Fizemos o
mesmo conjunto de testes para cada indicador, nos três
tempos gráficos mencionados, porque as indicações geradas
por esses parâmetros utilizam estruturas de preço bastante
diferentes uma das outras.
Exemplo: usar o IFR num tempo gráfico "pequeno", como 5

minutos é totalmente diferente de usar o mesmo IFR no tempo
gráfico de 60 minutos. Como a janela de tempo que o indicador
trabalha é diferente, seu cálculo leva em consideração
informações de preço diferentes. Ele pode, de fato, estar
28
Backtests: Os
Targets / Stops
7
Um dos aspectos mais
importantes de qualquer
estratégia de day trading é
a escolha dos Targets
(objetivos de lucro) e dos
Stop-Loss (proteção contra
perdas maiores).
Essa relação foi estudada

de acordo com cada tempo
gráfico utilizado nos
backtests, para obtermos
valores compatíveis com a
sua volatilidade.
7. Backtests: Os Targets/Stops
A Escolha Dos Um Tópico Polêmico
Targets / Stops Targets (objetivos de lucro) e stop-loss... Que assunto

polêmico!
Nas redes sociais, vemos os traders defendendo todo tipo de

target/stop. Cada um parece ter sua configuração favorita, e é
comum utilizarem sempre a mesma combinação em todas as
operações...
A primeira coisa que aprendemos ao fazer esses 1.000

backtests (1.080) é que todas as combinações de target/stop
testadas funcionaram em algum cenário específico de trading.
Ficou claro que não existe uma única "combinação vencedora",

como também não existe uma combinação que fosse sempre
"perdedora".
Cada indicador, tempo gráfico e abordagem (tendência, contra-

tendência), demonstrou funcionar melhor com uma
combinação de target/stop do que com as outras. Percebemos
que em termos de target/stop, realmente "cada caso é um
caso". E que não faz sentido o trader se apegar a uma única
combinação.
Para realizar os backtests, utilizamos três tipos de target:
30
Essas nove combinações abrangem todas as variações de
TIPO: TAMANHO:
"curto", "médio" e "longo". Com elas, podemos ter bastante
informação dos backtests, pois um setup que não funcionaria
CURTO
bem com Target Longo/Stop Curto, por exemplo, pode
TARGET MÉDIO
funcionar com Target Longo / Stop Médio. E vice-versa.
LONGO
(Esse é o trabalho de um trader de robôs: uma investigação
Utilizamos também os mesmos três tipos de stop-loss: sistemática dos setups.)
TIPO: TAMANHO:
As Definições De Tamanho
CURTO
STOP-LOSS MÉDIO Agora é preciso definir o que queremos dizer com "curto",
LONGO "médio" e "longo", quando se trata de target e stop. Definimos
esses valores levando em conta os tempos gráficos, pois o que
O resultado foram nove combinações de target/stop: é "longo" no gráfico de 5 minutos, pode ser considerado
"médio", ou até "curto" em tempos gráficos maiores, como o de
60 minutos.
TARGET CURTO TARGET MÉDIO TARGET LONGO
Sendo assim, cada tempo gráfico precisava de níveis de target/
1. COM STOP 4. COM STOP 7. COM STOP
stop específicos, que fizessem sentido naquele cenário.
CURTO CURTO CURTO
Procedemos da seguinte maneira:
MÉDIO MÉDIO MÉDIO Para cada tempo gráfico, verificamos o tamanho dos candles,
3. COM STOP 6. COM STOP 9. COM STOP calculando quantos pontos correspondem a 1 desvio-padrão.  
LONGO LONGO LONGO
31
Com essa medida, determinamos que:
NÚMERO DE DESVIOS- Se temos 3 tamanhos de target e 3 tamanhos de stop em cada

TAMANHO
PADRÃO tempo gráfico, isso nos dá um total de 9 combinações em cada
tempo gráfico (3 targets x 3 stops). Como temos 3 tempos
CURTO MEIO DESVIO
gráficos (5min, 15min e 60min), o número total de combinações é
MÉDIO UM DESVIO 27.
LONGO DOIS DESVIOS
Segue a lista completa de combinações de target/stop:
Por exemplo: no gráfico de 5 minutos, 1 desvio-padrão (de
variação ou tamanho dos candles) corresponde a 100 pontos. GRÁFICO DE 5 GRÁFICO DE 15 GRÁFICO DE 60
MINUTOS MINUTOS MINUTOS
Então, no gráfico de 5 minutos, um target ou stop "curto",
TARGET STOP TARGET STOP TARGET STOP
corresponde a meio desvio-padrão, ou 50 pontos (100 pontos / 2).
Um target ou stop "médio" seria igual a um desvio: 100 pontos. Já 50 50 90 90 185 185
o target e stop "longo" corresponderia a dois desvios-padrão: 200
50 100 90 180 185 370
pontos.
50 200 90 360 185 740
A tabela a seguir mostra os tamanhos de target/ttop em cada 100 50 180 90 370 185
tempo gráfico: 100 100 180 180 370 370
100 200 180 360 370 740
TEMPO GRÁFICO
TARGET/STOP 200 50 360 90 740 185
5 MINUTOS 15 MINUTOS 60 MINUTOS 200 100 360 180 740 370
CURTO 50 PONTOS 90 PONTOS 185 PONTOS 200 200 360 360 740 740
MÉDIO 100 PONTOS 180 PONTOS 370 PONTOS

LONGO 200 PONTOS 360 PONTOS 740 PONTOS
32
Backtests:
Parâmetros &
Configurações
8
Cada indicador técnico
vem com seus parâmetros
predefinidos...
Entenda como utilizamos

os indicadores para criar
diversas configurações de
trading!
8. Backtests: Parâmetros & Configurações
O Coração Dos Como Testamos Cada Indicador?
Backtests: Realizar backtests significa escolher um conjunto de regras

para simular uma estratégia de trading. Essas regras incluem o
tempo gráfico, o tipo de operação (compra, venda), a relação
Parâmetros & target/stop, entre outros fatores. Mas o “coração” dos backtests
são os Parâmetros e as Configurações dos indicadores.
Configurações Vamos explicar agora o que essas palavras significam.
Os Parâmetros
Parâmetros correspondem à estrutura dos indicadores. Cada

indicador vem com parâmetros já definidos, padrão, que
correspondem à versão mais utilizada pelo público ou às
especificações indicadas pelo seu desenvolvedor. Por
exemplo, os parâmetros-padrão das Bandas de Bollinger são:
média de 14 períodos e 2 desvios-padrão.
Toda plataforma, seja gráfica, seja de robôs, apresenta os

indicadores com seus parâmetros predefinidos.
É importante lembrar que esses parâmetros são apenas uma

sugestão, pois os indicadores permitem muitos outros. E é
justamente aí que mora o problema: que parâmetros utilizar?
34
Nesses backtests, utilizamos os parâmetros default da
ESTOCÁSTICO
plataforma de teste (robô-estratégia Tangram, da SmarttBot),
pois correspondem à primeira experiência que o trader tem
PARÂMETRO VALOR
com a plataforma e permitem que ele faça suas alterações de
parâmetros no momento de criar seus próprios setups. (Veja PERIODICIDADE 5
o capítulo 19).
SUAVIZADOR %K 3
A seguir, mostraremos quais os parâmetros utilizados em cada SUAVIZADOR %D 3

indicador.
HILO
ADX
PARÂMETRO VALOR
PARÂMETRO VALOR
PERIODICIDADE 9
DI 14
SUAVIZADOR DO ADX 14
IFR
PARÂMETRO VALOR
BANDAS DE BOLLINGER
PERIODICIDADE 14
PARÂMETRO VALOR
NÍVEL SOBRECOMPRADO 80
PERIODICIDADE 14
NÍVEL SOBREVENDIDO 20
MULTIPLICADOR DE DESVIOS 2
35
MACD MÉDIAS MÓVEIS
PARÂMETRO VALOR PARÂMETRO VALOR
VALOR USADO FECHAMENTO TIPO DA MÉDIA CURTA EXPONENCIAL
TIPO DE MÉDIA SIMPLES PERIODICIDADE DA MÉDIA

9
CURTA
PERIODICIDADE DA MÉDIA
12 DESLOCAMENTO DA MÉDIA
CURTA 0
CURTA
26 VALOR USADO NA MÉDIA
LONGA FECHAMENTO
CURTA
PERIODICIDADE DA LINHA DE
9
SINAL TIPO DA MÉDIA LONGA EXPONENCIAL
40
LONGA
DESLOCAMENTO DA MÉDIA
0
LONGA
VALOR USADO NA MÉDIA

FECHAMENTO
LONGA
36
SAR PARABÓLICO VWAP
PARÂMETRO VALOR PARÂMETRO VALOR
FATOR DE ACELERAÇÃO 0,02 A VWAP POSSUI PARAMETRIZAÇÃO PRÓPRIA QUE NÃO PODE
SER CUSTOMIZADA. SENDO UMA MÉDIA DAS NEGOCIAÇÕES
FATOR DE INCREMENTO 0,02 DO DIA, PONDERADA PELO VOLUME, A VWAP DIÁRIA TEM O
MESMO VALOR EM TODOS OS TEMPOS GRÁFICOS.
VALOR MÁXIMO DO FATOR 0,20
As Configurações
STOP ATR
Se os parâmetros correspondem à estrutura dos indicadores,

PARÂMETRO VALOR
nos backtests as configurações significam o modo como
TIPO DA MÉDIA SIMPLES usaremos essa estrutura.
PERIODICIDADE DA MÉDIA 6 Elas são as combinações que nos permitem usar os

indicadores para abordagens de trading. Talvez fique mais
claro se usarmos um exemplo. O indicador ADX, como vimos,
tem os seguintes parâmetros:
37
Nessa tabela (acima) vemos que o mesmo indicador (ADX)
ADX
permite quatro configurações de trading diferentes:
PARÂMETRO VALOR 1. Compra contra a tendência;
DI 14 2. Venda contra a tendência;

SUAVIZADOR DO ADX 14 3. Compra a favor da tendência;
Essa estrutura de parâmetros nos permite utilizar o indicador 4. Venda a favor da tendência.
com diversas Configurações, cada uma dando origem a um
tipo de setup.
Essas quatro configurações são os quatro “tipos” de trading
ADX possível com esse indicador!
Cada uma dessas configurações é uma “matriz” para gerar

TIPO DE
CONFIGURAÇÃO ABORDAGEM inúmeros setups, bastando variar tempo gráfico, target/stop e
TRADE
outros fatores. Desse modo, enquanto os Parâmetros de um
CONTRA- indicador são sua estrutura básica, as Configurações são os
COMPRA Cruzamento do DI+ com o DI-
TENDÊNCIA modos como podemos utilizar esse indicador para desenvolver
estratégias.
CONTRA-
VENDA Cruzamento do DI+ com o DI-
TENDÊNCIA
COMPRA DI+ acima/abaixo do DI- TENDÊNCIA

Agora vamos ver as configurações utilizadas nos indicadores,
VENDA DI+ acima/abaixo do DI- TENDÊNCIA lembrando que cada configuração permitirá criarmos diversos
setups, cada um retratado em um backtest específico.
38
ADX BANDAS DE BOLLINGER
TIPO DE TIPO DE
CONFIGURAÇÃO ABORDAGEM CONFIGURAÇÃO ABORDAGEM
TRADE TRADE
CONTRA- Preço acima/abaixo das CONTRA-

COMPRA Cruzamento do DI+ com o DI- VENDA
TENDÊNCIA bandas TENDÊNCIA
CONTRA- Cruzamento do preço com as CONTRA-

VENDA Cruzamento do DI+ com o DI- VENDA
TENDÊNCIA bandas TENDÊNCIA
COMPRA DI+ acima/abaixo do DI- TENDÊNCIA Cruzamento do preço com as CONTRA-

COMPRA
bandas TENDÊNCIA
VENDA DI+ acima/abaixo do DI- TENDÊNCIA
Preço acima/abaixo das CONTRA-
COMPRA
bandas TENDÊNCIA
39
ESTOCÁSTICO HILO
TIPO DE TIPO DE
TRADE TRADE
Cruzamento da linha %K Mudança no sentido da CONTRA-

CONTRA- COMPRA
COMPRA suavizada com a linha %D escada do HiLo TENDÊNCIA
TENDÊNCIA
suavizada
Cruzamento da linha %K Mudança no sentido da CONTRA-
CONTRA- VENDA
VENDA suavizada com a linha %D escada do HiLo TENDÊNCIA
TENDÊNCIA
suavizada
COMPRA Sentido da escada do HiLo TENDÊNCIA
Linha %K suavizada acima/
COMPRA TENDÊNCIA VENDA Sentido da escada do HiLo TENDÊNCIA
abaixo da linha %D suavizada
Linha %K suavizada acima/

VENDA TENDÊNCIA
abaixo da linha %D suavizada
40
IFR MACD
TIPO DE TIPO DE
TRADE TRADE
Cruzamento do IFR com os CONTRA- Cruzamento da linha MACD CONTRA-

VENDA COMPRA
níveis TENDÊNCIA com a linha de sinal TENDÊNCIA
Cruzamento do IFR com os CONTRA- Cruzamento da linha MACD CONTRA-

COMPRA VENDA
níveis TENDÊNCIA com a linha de sinal TENDÊNCIA
IFR acima/abaixo dos níveis CONTRA- Linha MACD acima/abaixo da

VENDA COMPRA TENDÊNCIA
sobrecomprado/sobrevendido TENDÊNCIA linha de sinal
IFR acima/abaixo dos níveis CONTRA- Linha MACD acima/abaixo da

COMPRA VENDA TENDÊNCIA
sobrecomprado/sobrevendido TENDÊNCIA linha de sinal
41
MÉDIAS MÓVEIS SAR PARABÓLICO
TIPO DE TIPO DE
TRADE TRADE
CONTRA- Mudança no sentido dos CONTRA-

COMPRA Cruzamento das médias COMPRA
TENDÊNCIA pontos do SAR TENDÊNCIA
CONTRA- Mudança no sentido dos CONTRA-

VENDA Cruzamento das médias VENDA
TENDÊNCIA pontos do SAR TENDÊNCIA
Média curta acima/abaixo da COMPRA Sentido dos pontos do SAR TENDÊNCIA

COMPRA TENDÊNCIA
longa
VENDA Sentido dos pontos do SAR TENDÊNCIA
Média curta acima/abaixo da
VENDA TENDÊNCIA
longa
42
STOP ATR VWAP
TIPO DE TIPO DE
TRADE TRADE
Mudança no sentido do Stop CONTRA- CONTRA-

COMPRA COMPRA Rompimento do VWAP
ATR TENDÊNCIA TENDÊNCIA
Mudança no sentido do Stop CONTRA- CONTRA-

VENDA VENDA Rompimento do VWAP
ATR TENDÊNCIA TENDÊNCIA
COMPRA Sentido do Stop ATR TENDÊNCIA Compra acima do VWAP /

COMPRA TENDÊNCIA
Vende abaixo do VWAP
VENDA Sentido do Stop ATR TENDÊNCIA
Compra acima do VWAP /
VENDA TENDÊNCIA
Vende abaixo do VWAP
Com essas configurações conseguimos gerar as 1.080

combinações de trading que apresentamos neste ebook. (No
capítulo 21 você verá a lista completa dos backests, com todos os
detalhes.)
43
Como Usar Estes
Backtests Na Prática?
9
Você pode ler esse ebook
do início ao fim, ou acessar
diretamente os tópicos que
lhe interessam.
Neste capítulo, você verá

uma descrição de como
utilizar os backtests na
prática, com um mini-guia
dos capítulos seguintes.
9. Como Usar Estes Backtests Na Prática?
Colocando A Mão Na Prática...
Na Massa Antes de começarmos a mostrar os backtests, é importante

entender como você pode colocar em prática tudo o que
veremos a seguir. Colocar esse conhecimento em prática é o
motivo pelo qual escrevemos esse ebook!
Em resumo, você pode utilizar os backtests de três formas

distintas:
I. Operar manualmente os setups que mais lhe agradaram;
II. Criar robôs para negociar de forma automática;
III. Utilizar esses backtests como ponto de partida para

desenvolver seus próprios setups.  
Dicas Para Operar Manualmente
Pense nas suas preferências como trader... Será mais fácil

operar dentro da sua zona de confiança. Quais os cenários
abaixo em que você prefere negociar?
45
Abordagem • MACD
• Tendência • Médias Móveis
• Contra-Tendência • SAR Parabólico
Stops • Stop ATR
• Curtos • VWAP
• Médios Tempo Gráfico
• Longos • 5 minutos
Targets • 15 minutos
• Curtos • 60 minutos
• Médios Você pode escolher os cenários em que deseja operar e

buscar os melhores backtests em cada um. A partir de agora,
• Longos cada capítulo trará um conjunto de resultados, com foco em um
Indicadores cenário específico.
• ADX Exemplo: digamos que você escolha operar somente a favor

da tendência. Você pode ir direto ao capítulo 14, e escolher os
• Bandas de Bollinger setups (backtests) que mais lhe interessam. Você pode
escolher um indicador específico, ou uma combinação de
• Estocástico
target/stop que faça mais sentido para você.
• HiLo
• IFR
46
A questão é que, uma vez que você tenha escolhido um Mais adiante daremos dicas de como transformar esses
cenário, pode ir direto para ele e ver quais setups estão backtests em robôs de trading (capítulo 17) e como
disponíveis para você utilizar. desenvolver seus próprios setups a partir dos backests
(capítulo 19).
Para operar manualmente com os backtests, basta você
guardar a referência do indicador, tempo gráfico, target/stop, A partir de agora ficaram para trás as explicações detalhadas
tipo de trade, etc, que está na descrição do backtest. sobre como foram feitos os backtests.
A partir daí, é só ficar acompanhando o gráfico em busca das Como foram feitos 1.080 backtests, cada um deles foi
oportunidades numerado. Esse número é a referência para encontrá-lo na
lista completa (capítulo 21).
Se deseja saber quais setups performam melhor por Tempo
Gráfico, veja o capítulo 10. Com vocês, os resultados!...
Para ver os melhores backtests por Target/Stop, vá para o

capítulo 11.
Os melhores resultados para cada Indicador estão no capítulo

12. (Já o capítulo 13 mostra quais indicadores se sobressaíram
como de melhor performance).
Para operar Tendência, veja os backtests do capítulo 14.
O capítulo 15 trata das melhores configurações para operar

Contra-Tendência.
Se o que lhe interessa são os melhores resultados, não

importando o cenário, você pode simplesmente pular para os
"Top 10" backtests (capítulo 16).
47
Os Top 5 Resultados
Por Tempo Gráfico!
10
Como era de se esperar,
cada tempo gráfico
favoreceu diferentes tipos
de setups.
Descubra cada um deles

neste capítulo!
10. Os Top 5 Resultados Por Tempo Gráfico!
“Tempo” Importa Classificação Dos Resultados
Classificação Por Retorno

Na classificação por retorno o único critério é número total de
pontos produzidos pelo setup (backtest).
Sobre Tempos Gráficos... Classificação Por Taxa De Acerto

Nesta classificação, os setups (backtests) são ordenados de
1. Tempos gráficos são importantes. acordo com o número de vezes em que resultaram positivos,
em relação ao seu número total.
2. Às vezes, o que funciona num tempo gráfico não
funciona em outro.
Classificação Por Trade Médio
3. Um setup pode perder totalmente suas Neste formato, sobressaem-se os setups (backtests) que
características em um tempo gráfico diferente. tiveram a maior pontuação média, por trade.
4. Cada tempo gráfico possui a capacidade de

capturar um tipo de movimento do mercado: Classificação Por Fator De Lucro
enquanto em um tempo gráfico maior o preço Aqui os setups (backtests) são classificados pela relação entre
pode estar em tendência, em outro, menor, pode o retorno positivo e o retorno negativo. O fator de lucro reflete
haver congestão, ou ruído, favorecendo trades essa relação.
contra-tendência.
49
Top 5 Backtests do Tempo Gráfico: 5 Minutos
50
Top 5 Backtests Do Gráfico De 5 Minutos: Por Retorno (Em Pontos)
1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 5º LUGAR
Nº DO BACKTEST 789 59 522 981 735
TEMPO GRÁFICO 5 MIN 5 MIN 5 MIN 5 MIN 5 MIN
INDICADOR MACD Bandas de Bollinger IFR Médias Móveis ADX
TRADE Venda Compra Compra Compra Venda
Cruzamento da linha IFR acima/abaixo dos

Cruzamento do preço com
CONFIGURAÇÃO MACD com a linha de níveis sobrecomprado/ Cruzamento das médias DI+ acima/abaixo do DI-
as bandas
sinal sobrevendido
TARGET 100 100 200 200 100
STOP 200 100 200 200 200
ABORDAGEM Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Tendência
RETORNO TOTAL 2.195 1.530 1.510 1.340 1.275
RETORNO MENSAL 366 255 252 223 213
TAXA DE ACERTO 71% 56% 66% 53% 66%
TRADE MÉDIO 5 4 52 7 1
Nº DE TRADES 416 373 29 182 2.546
FATOR DE LUCRO 1,09 1,09 1,72 1,08 1,01
51
Top 5 Backtests Do Gráfico De 5 Minutos: Por Taxa De Acerto
Nº DO BACKTEST 57 867 975 519 789
INDICADOR Bandas de Bollinger HiLo Médias Móveis IFR MACD
TRADE Compra Compra Compra Compra Venda
IFR acima/abaixo dos Cruzamento da linha

Cruzamento do preço com Mudança no sentido da
CONFIGURAÇÃO Cruzamento das médias níveis sobrecomprado/ MACD com a linha de
as bandas escada do HiLo
sobrevendido sinal
TARGET 50 50 50 100 100
STOP 200 200 200 200 200
ABORDAGEM Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência
RETORNO TOTAL 480 120 110 550 2.195
RETORNO MENSAL 80 20 18 92 366
TAXA DE ACERTO 84% 84% 82% 75% 71%
Nº DE TRADES 368 498 186 36 416
FATOR DE LUCRO 1,04 1,01 1,02 1,29 1,09
52
Top 5 Backtests Do Gráfico De 5 Minutos: Por Trade Médio
Nº DO BACKTEST 522 468 519 981 441
INDICADOR IFR IFR IFR Médias Móveis IFR
IFR acima/abaixo dos IFR acima/abaixo dos

Cruzamento do IFR com Cruzamento do IFR com
CONFIGURAÇÃO níveis sobrecomprado/ níveis sobrecomprado/ Cruzamento das médias
os níveis os níveis
sobrevendido sobrevendido
TARGET 200 200 100 200 200
STOP 200 200 200 200 200
RETORNO TOTAL 1.510 455 550 1.340 190
TAXA DE ACERTO 66% 57% 75% 53% 54%
Nº DE TRADES 29 23 36 182 26
FATOR DE LUCRO 1,72 1,23 1,29 1,08 1,08
53
Top 5 Backtests Do Gráfico De 5 Minutos: Por Fator De Lucro
Nº DO BACKTEST 522 519 468 789 59
INDICADOR IFR IFR IFR MACD Bandas de Bollinger
TRADE Compra Compra Compra Venda Compra
IFR acima/abaixo dos IFR acima/abaixo dos Cruzamento da linha

Cruzamento do IFR com Cruzamento do preço com
CONFIGURAÇÃO níveis sobrecomprado/ níveis sobrecomprado/ MACD com a linha de
os níveis as bandas
sobrevendido sobrevendido sinal
TARGET 200 100 200 100 100
STOP 200 200 200 200 100
RETORNO TOTAL 1.510 550 455 2.195 1.530
TAXA DE ACERTO 66% 75% 57% 71% 56%
Nº DE TRADES 29 36 23 416 373
FATOR DE LUCRO 1,72 1,29 1,23 1,09 1,09
54
55
Nº DO BACKTEST 633 582 741 420 72
INDICADOR VWAP VWAP ADX Estocástico Bandas de Bollinger
TRADE Venda Venda Venda Venda Compra
Linha %K suavizada
Compra acima do VWAP / Cruzamento do preço com
CONFIGURAÇÃO Rompimento do VWAP DI+ acima/abaixo do DI- acima/abaixo da linha %D
Vende abaixo do VWAP as bandas
suavizada
TARGET 90 180 90 180 360
STOP 360 360 360 360 360
ABORDAGEM Tendência Contra-Tendência Tendência Tendência Contra-Tendência
RETORNO TOTAL 7.820 6.045 5.750 5.285 5.200
RETORNO MENSAL 1.303 1.008 958 881 867
TAXA DE ACERTO 73% 71% 80% 67% 58%
Nº DE TRADES 1.206 224 1.138 988 111
FATOR DE LUCRO 1,09 1,29 1,08 1,05 1,34
56
Nº DO BACKTEST 444 525 228 795 984
INDICADOR IFR IFR Stop ATR MACD Médias Móveis
TRADE Venda Compra Compra Venda Compra

Cruzamento do IFR com Mudança no sentido do
CONFIGURAÇÃO níveis sobrecomprado/ MACD com a linha de Cruzamento das médias
os níveis Stop ATR
sobrevendido sinal
TARGET 90 90 90 90 90
STOP 360 360 360 360 360
RETORNO TOTAL 405 195 1.855 2.910 1.495
TAXA DE ACERTO 100% 88% 87% 85% 84%
TRADE MÉDIO 68 24 20 22 22
Nº DE TRADES 6 8 92 135 69
FATOR DE LUCRO Não Se Aplica 1,52 1,42 1,49 1,48
57
Nº DO BACKTEST 450 475 449 531 444
INDICADOR IFR IFR IFR IFR IFR
TRADE Venda Compra Venda Compra Venda
IFR acima/abaixo dos

Cruzamento do IFR com Cruzamento do IFR com Cruzamento do IFR com Cruzamento do IFR com
CONFIGURAÇÃO níveis sobrecomprado/
os níveis os níveis os níveis os níveis
sobrevendido
TARGET 360 360 360 360 90
STOP 360 90 180 360 360
RETORNO TOTAL 635 395 470 345 405
TAXA DE ACERTO 67% 40% 50% 60% 100%
TRADE MÉDIO 106 79 78 69 68
Nº DE TRADES 6 5 6 5 6
FATOR DE LUCRO 2,5 2,26 1,81 1,47 Não Se Aplica
58
Nº DO BACKTEST 523 450 472 475 443
TRADE Compra Venda Compra Compra Venda

sobrevendido
TARGET 90 360 180 360 90
STOP 90 360 90 90 180
RETORNO TOTAL 510 635 295 395 210
TAXA DE ACERTO 82% 67% 60% 40% 83%
TRADE MÉDIO 46 106 59 79 35
FATOR DE LUCRO 3,73 2,5 2,45 2,26 2,11
59
60
Nº DO BACKTEST 864 863 861 860 647
INDICADOR MACD MACD MACD MACD VWAP
TRADE Venda Venda Venda Venda Venda
Linha MACD acima/abaixo Linha MACD acima/abaixo Linha MACD acima/abaixo Linha MACD acima/abaixo Compra acima do VWAP /
CONFIGURAÇÃO
da linha de sinal da linha de sinal da linha de sinal da linha de sinal Vende abaixo do VWAP
TARGET 740 740 370 370 740
STOP 740 370 740 370 370
ABORDAGEM Tendência Tendência Tendência Tendência Tendência
RETORNO TOTAL 10.870 10.375 8.810 8.195 7.830
RETORNO MENSAL 1.812 1.729 1.468 1.366 1.305
TAXA DE ACERTO 53% 45% 64% 55% 41%
TRADE MÉDIO 81 60 46 33 43
Nº DE TRADES 135 174 191 245 181
FATOR DE LUCRO 1,37 1,33 1,27 1,23 1,22
61
Nº DO BACKTEST 459 456 453 804 803
INDICADOR IFR IFR IFR MACD MACD
Cruzamento da linha Cruzamento da linha

Cruzamento do IFR com Cruzamento do IFR com Cruzamento do IFR com
CONFIGURAÇÃO MACD com a linha de MACD com a linha de
os níveis os níveis os níveis
sinal sinal
TARGET 740 370 185 185 185
STOP 740 740 740 740 370
RETORNO TOTAL 760 385 200 2.510 2.285
TAXA DE ACERTO 100% 100% 100% 90% 90%
TRADE MÉDIO 380 193 100 126 114
FATOR DE LUCRO Não Se Aplica Não Se Aplica Não Se Aplica 5,64 3,98
62
Nº DO BACKTEST 459 512 807 806 999
INDICADOR IFR IFR MACD MACD Médias Móveis
IFR acima/abaixo dos Cruzamento da linha Cruzamento da linha

Cruzamento do IFR com
CONFIGURAÇÃO níveis sobrecomprado/ MACD com a linha de MACD com a linha de Cruzamento das médias
os níveis
sobrevendido sinal sinal
TARGET 740 740 370 370 740
STOP 740 370 740 370 740
RETORNO TOTAL 760 795 4.240 4.015 3.345
RETORNO MENSAL 127 133 707 669 558
TAXA DE ACERTO 100% 67% 80% 80% 65%
TRADE MÉDIO 380 265 212 201 197
63
Nº DO BACKTEST 807 804 806 803 512
INDICADOR MACD MACD MACD MACD IFR
Cruzamento da linha Cruzamento da linha Cruzamento da linha Cruzamento da linha IFR acima/abaixo dos
CONFIGURAÇÃO MACD com a linha de MACD com a linha de MACD com a linha de MACD com a linha de níveis sobrecomprado/
sinal sinal sinal sinal sobrevendido
TARGET 370 185 370 185 740
STOP 740 740 370 370 370
RETORNO TOTAL 4.240 2.510 4.015 2.285 795
RETORNO MENSAL 707 418 669 381 133
TAXA DE ACERTO 80% 90% 80% 90% 67%
TRADE MÉDIO 212 126 201 114 265
Nº DE TRADES 20 20 20 20 3
FATOR DE LUCRO 6,36 5,64 4,95 3,98 3,16
64
Os Top 5 Resultados
Por Target / Stop!
11
Se você é um trader, sabe
que alterar o target ou o
stop de uma estratégia,
altera todo o resultado.
Neste capítulo você verá os

Top 5 backtests para cada
uma das combinações de
target/stop que testamos
nos diferentes tempos
gráficos!
11. Os Top 5 Resultados Por Target/Stop!
Targets/Stops Classificação Dos Resultados

Veremos Os Top 5 Resultados Para Cada Uma Das Classificação Por Taxa De Acerto
Combinações De Target/Stop:
acordo com o número de vezes em que resultaram positivos,
TARGET CURTO TARGET MÉDIO TARGET LONGO Classificação Por Trade Médio
1. COM STOP 4. COM STOP 7. COM STOP Neste formato, sobressaem-se os setups (backtests) que
CURTO CURTO CURTO tiveram a maior pontuação média, por trade.
MÉDIO MÉDIO MÉDIO
Classificação Por Fator De Lucro
LONGO LONGO LONGO Aqui os setups (backtests) são classificados pela relação entre
o retorno positivo e o retorno negativo. O fator de lucro reflete
essa relação.
66
Top 5 Backtests Para: Target Curto / Stop Curto
67
Top 5 Backtests Para Target Curto / Stop Curto: Por Retorno (Em Pontos)
Nº DO BACKTEST 226 73 775 586 523
INDICADOR Stop ATR Bandas de Bollinger MACD VWAP IFR

Mudança no sentido do Cruzamento do preço com
CONFIGURAÇÃO MACD com a linha de Rompimento do VWAP níveis sobrecomprado/
Stop ATR as bandas
sinal sobrevendido
TARGET 90 185 185 185 90
STOP 90 185 185 185 90
RETORNO TOTAL 800 715 710 645 510
RETORNO MENSAL 133 119 118 108 85
TAXA DE ACERTO 61% 60% 61% 54% 82%
Nº DE TRADES 92 25 18 90 11
FATOR DE LUCRO 1,22 1,38 1,58 1,08 3,73
68
Top 5 Backtests Para Target Curto / Stop Curto: Por Taxa De Acerto
Nº DO BACKTEST 523 775 226 73 802
INDICADOR IFR MACD Stop ATR Bandas de Bollinger MACD

Mudança no sentido do Cruzamento do preço com
CONFIGURAÇÃO níveis sobrecomprado/ MACD com a linha de MACD com a linha de
Stop ATR as bandas
TARGET 90 185 90 185 185
STOP 90 185 90 185 185
RETORNO TOTAL 510 710 800 715 505
TAXA DE ACERTO 82% 61% 61% 60% 60%
Nº DE TRADES 11 18 92 25 20
FATOR DE LUCRO 3,73 1,58 1,22 1,38 1,33
69
Top 5 Backtests Para Target Curto / Stop Curto: Por Trade Médio
Nº DO BACKTEST 523 775 73 802 226
INDICADOR IFR MACD Bandas de Bollinger MACD Stop ATR

Cruzamento do preço com Mudança no sentido do
as bandas Stop ATR
TARGET 90 185 185 185 90
STOP 90 185 185 185 90
RETORNO TOTAL 510 710 715 505 800
TAXA DE ACERTO 82% 61% 60% 60% 61%
Nº DE TRADES 11 18 25 20 92
FATOR DE LUCRO 3,73 1,58 1,38 1,33 1,22
70
Top 5 Backtests Para Target Curto / Stop Curto: Por Fator De Lucro
Nº DO BACKTEST 523 775 73 802 226
INDICADOR IFR MACD Bandas de Bollinger MACD Stop ATR

Cruzamento do preço com Mudança no sentido do
as bandas Stop ATR
TARGET 90 185 185 185 90
STOP 90 185 185 185 90
RETORNO TOTAL 510 710 715 505 800
TAXA DE ACERTO 82% 61% 60% 60% 61%
Nº DE TRADES 11 18 25 20 92
FATOR DE LUCRO 3,73 1,58 1,38 1,33 1,22
71
Top 5 Backtests Para: Target Curto / Stop Médio
72
Top 5 Backtests Para Target Curto / Stop Médio: Por Retorno (Em Pontos)
Nº DO BACKTEST 659 227 803 857 101
INDICADOR ADX Stop ATR MACD MACD Bandas de Bollinger
TRADE Compra Compra Venda Venda Compra
Cruzamento da linha
Cruzamento do DI+ com o Mudança no sentido do Linha MACD acima/abaixo Preço acima/abaixo das
CONFIGURAÇÃO MACD com a linha de
DI- Stop ATR da linha de sinal bandas
sinal
TARGET 90 90 185 185 185
STOP 180 180 370 370 370
ABORDAGEM Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Tendência Contra-Tendência
RETORNO TOTAL 2.620 2.310 2.285 2.195 1.615
RETORNO MENSAL 437 385 381 366 269
TAXA DE ACERTO 77% 80% 90% 68% 76%
TRADE MÉDIO 17 25 114 7 38
Nº DE TRADES 153 92 20 314 42
FATOR DE LUCRO 1,4 1,66 3,98 1,06 1,42
73
Top 5 Backtests Para Target Curto / Stop Médio: Por Taxa De Acerto
Nº DO BACKTEST 803 443 524 227 659
INDICADOR MACD IFR IFR Stop ATR ADX
TRADE Venda Venda Compra Compra Compra

Cruzamento do IFR com Mudança no sentido do Cruzamento do DI+ com o
CONFIGURAÇÃO MACD com a linha de níveis sobrecomprado/
os níveis Stop ATR DI-
sinal sobrevendido
TARGET 185 90 90 90 90
STOP 370 180 180 180 180
RETORNO TOTAL 2.285 210 330 2.310 2.620
TAXA DE ACERTO 90% 83% 82% 80% 77%
TRADE MÉDIO 114 35 30 25 17
Nº DE TRADES 20 6 11 92 153
FATOR DE LUCRO 3,98 2,11 1,89 1,66 1,4
74
Top 5 Backtests Para Target Curto / Stop Médio: Por Trade Médio
Nº DO BACKTEST 803 101 443 524 227
INDICADOR MACD Bandas de Bollinger IFR IFR Stop ATR
TRADE Venda Compra Venda Compra Compra

Preço acima/abaixo das Cruzamento do IFR com Mudança no sentido do
bandas os níveis Stop ATR
sinal sobrevendido
TARGET 185 185 90 90 90
STOP 370 370 180 180 180
RETORNO TOTAL 2.285 1.615 210 330 2.310
TAXA DE ACERTO 90% 76% 83% 82% 80%
TRADE MÉDIO 114 38 35 30 25
Nº DE TRADES 20 42 6 11 92
FATOR DE LUCRO 3,98 1,42 2,11 1,89 1,66
75
Top 5 Backtests Para Target Curto / Stop Médio: Por Fator De Lucro
Nº DO BACKTEST 803 443 524 227 101
INDICADOR MACD IFR IFR Stop ATR Bandas de Bollinger

Cruzamento do IFR com Mudança no sentido do Preço acima/abaixo das
os níveis Stop ATR bandas
sinal sobrevendido
TARGET 185 90 90 90 185
STOP 370 180 180 180 370
RETORNO TOTAL 2.285 210 330 2.310 1.615
TAXA DE ACERTO 90% 83% 82% 80% 76%
TRADE MÉDIO 114 35 30 25 38
Nº DE TRADES 20 6 11 92 42
FATOR DE LUCRO 3,98 2,11 1,89 1,66 1,42
76
Top 5 Backtests Para: Target Curto / Stop Longo
77
Top 5 Backtests Para Target Curto / Stop Longo: Por Retorno (Em Pontos)
Nº DO BACKTEST 633 741 858 642 588
INDICADOR VWAP ADX MACD VWAP VWAP
Compra acima do VWAP / Linha MACD acima/abaixo Compra acima do VWAP /

CONFIGURAÇÃO DI+ acima/abaixo do DI- Rompimento do VWAP
Vende abaixo do VWAP da linha de sinal Vende abaixo do VWAP
TARGET 90 90 185 185 185
STOP 360 360 740 740 740
ABORDAGEM Tendência Tendência Tendência Tendência Contra-Tendência
RETORNO TOTAL 7.820 5.750 5.535 3.865 2.915
RETORNO MENSAL 1.303 958 923 644 486
TAXA DE ACERTO 73% 80% 77% 76% 79%
Nº DE TRADES 1.206 1.138 255 265 86
FATOR DE LUCRO 1,09 1,08 1,2 1,13 1,33
78
Top 5 Backtests Para Target Curto / Stop Longo: Por Taxa De Acerto
Nº DO BACKTEST 444 453 804 525 228
INDICADOR IFR IFR MACD IFR Stop ATR
TRADE Venda Venda Venda Compra Compra

Cruzamento do IFR com Cruzamento do IFR com Mudança no sentido do
os níveis os níveis Stop ATR
sinal sobrevendido
TARGET 90 185 185 90 90
STOP 360 740 740 360 360
RETORNO TOTAL 405 200 2.510 195 1.855
TAXA DE ACERTO 100% 100% 90% 88% 87%
TRADE MÉDIO 68 100 126 24 20
FATOR DE LUCRO Não Se Aplica Não Se Aplica 5,64 1,52 1,42
79
Top 5 Backtests Para Target Curto / Stop Longo: Por Trade Médio
Nº DO BACKTEST 804 453 444 588 525
INDICADOR MACD IFR IFR VWAP IFR

CONFIGURAÇÃO MACD com a linha de Rompimento do VWAP níveis sobrecomprado/
sinal sobrevendido
TARGET 185 185 90 185 90
STOP 740 740 360 740 360
RETORNO TOTAL 2.510 200 405 2.915 195
TAXA DE ACERTO 90% 100% 100% 79% 88%
TRADE MÉDIO 126 100 68 34 24
FATOR DE LUCRO 5,64 Não Se Aplica Não Se Aplica 1,33 1,52
80
Top 5 Backtests Para Target Curto / Stop Longo: Por Fator De Lucro
Nº DO BACKTEST 804 525 795 984 228
INDICADOR MACD IFR MACD Médias Móveis Stop ATR
Cruzamento da linha IFR acima/abaixo dos Cruzamento da linha

Mudança no sentido do
CONFIGURAÇÃO MACD com a linha de níveis sobrecomprado/ MACD com a linha de Cruzamento das médias
Stop ATR
sinal sobrevendido sinal
TARGET 185 90 90 90 90
STOP 740 360 360 360 360
RETORNO TOTAL 2.510 195 2.910 1.495 1.855
RETORNO MENSAL 418 33 485 249 309
TAXA DE ACERTO 90% 88% 85% 84% 87%
TRADE MÉDIO 126 24 22 22 20
Nº DE TRADES 20 8 135 69 92
FATOR DE LUCRO 5,64 1,52 1,49 1,48 1,42
81
Top 5 Backtests Para: Target Médio / Stop Curto
82
Top 5 Backtests Para Target Médio / Stop Curto: Por Retorno (Em Pontos)
Nº DO BACKTEST 1075 859 643 589 22
INDICADOR Médias Móveis MACD VWAP VWAP Bandas de Bollinger
Média curta acima/abaixo Linha MACD acima/abaixo Compra acima do VWAP / Preço acima/abaixo das
CONFIGURAÇÃO Rompimento do VWAP
da longa da linha de sinal Vende abaixo do VWAP bandas
TARGET 370 370 370 370 370
STOP 185 185 185 185 185
ABORDAGEM Tendência Tendência Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência
RETORNO TOTAL 3.695 3.210 3.115 2.550 2.410
RETORNO MENSAL 616 535 519 425 402
TAXA DE ACERTO 39% 38% 37% 39% 44%
TRADE MÉDIO 13 10 10 28 44
Nº DE TRADES 275 324 318 90 55
FATOR DE LUCRO 1,12 1,09 1,08 1,25 1,41
83
Top 5 Backtests Para Target Médio / Stop Curto: Por Taxa De Acerto
Nº DO BACKTEST 472 778 994 805 238
INDICADOR IFR MACD Médias Móveis MACD Stop ATR

CONFIGURAÇÃO MACD com a linha de Cruzamento das médias MACD com a linha de
os níveis Stop ATR
sinal sinal
TARGET 180 370 370 370 370
STOP 90 185 185 185 185
RETORNO TOTAL 295 1.325 1.170 910 1.760
RETORNO MENSAL 49 221 195 152 293
TAXA DE ACERTO 60% 50% 47% 45% 44%
TRADE MÉDIO 59 74 69 46 49
Nº DE TRADES 5 18 17 20 36
FATOR DE LUCRO 2,45 1,83 1,68 1,46 1,47
84
Top 5 Backtests Para Target Médio / Stop Curto: Por Trade Médio
Nº DO BACKTEST 778 994 472 238 805
INDICADOR MACD Médias Móveis IFR Stop ATR MACD

os níveis Stop ATR
sinal sinal
TARGET 370 370 180 370 370
STOP 185 185 90 185 185
RETORNO TOTAL 1.325 1.170 295 1.760 910
RETORNO MENSAL 221 195 49 293 152
TAXA DE ACERTO 50% 47% 60% 44% 45%
TRADE MÉDIO 74 69 59 49 46
Nº DE TRADES 18 17 5 36 20
FATOR DE LUCRO 1,83 1,68 2,45 1,47 1,46
85
Top 5 Backtests Para Target Médio / Stop Curto: Por Fator De Lucro
Nº DO BACKTEST 472 778 994 238 805
INDICADOR IFR MACD Médias Móveis Stop ATR MACD

os níveis Stop ATR
sinal sinal
TARGET 180 370 370 370 370
STOP 90 185 185 185 185
RETORNO TOTAL 295 1.325 1.170 1.760 910
RETORNO MENSAL 49 221 195 293 152
TAXA DE ACERTO 60% 50% 47% 44% 45%
TRADE MÉDIO 59 74 69 49 46
Nº DE TRADES 5 18 17 36 20
FATOR DE LUCRO 2,45 1,83 1,68 1,47 1,46
86
Top 5 Backtests Para: Target Médio / Stop Médio
87
Top 5 Backtests Para Target Médio / Stop Médio: Por Retorno (Em Pontos)
Nº DO BACKTEST 860 1076 806 581 644
INDICADOR MACD Médias Móveis MACD VWAP VWAP
Cruzamento da linha
Linha MACD acima/abaixo Média curta acima/abaixo Compra acima do VWAP /
CONFIGURAÇÃO MACD com a linha de Rompimento do VWAP
da linha de sinal da longa Vende abaixo do VWAP
sinal
TARGET 370 370 370 180 370
STOP 370 370 370 180 370
ABORDAGEM Tendência Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Tendência
RETORNO TOTAL 8.195 4.230 4.015 3.000 3.000
RETORNO MENSAL 1.366 705 669 500 500
TAXA DE ACERTO 55% 53% 80% 56% 51%
TRADE MÉDIO 33 19 201 12 12
Nº DE TRADES 245 221 20 248 248
FATOR DE LUCRO 1,23 1,12 4,95 1,15 1,07
88
Top 5 Backtests Para Target Médio / Stop Médio: Por Taxa De Acerto
Nº DO BACKTEST 806 509 473 230 662
INDICADOR MACD IFR IFR Stop ATR ADX

Cruzamento do IFR com Mudança no sentido do Cruzamento do DI+ com o
os níveis Stop ATR DI-
sinal sobrevendido
TARGET 370 370 180 180 180
STOP 370 370 180 180 180
RETORNO TOTAL 4.015 345 115 2.140 2.995
TAXA DE ACERTO 80% 67% 60% 60% 59%
TRADE MÉDIO 201 115 23 23 20
Nº DE TRADES 20 3 5 92 152
FATOR DE LUCRO 4,95 1,93 1,29 1,31 1,26
89
Top 5 Backtests Para Target Médio / Stop Médio: Por Trade Médio
Nº DO BACKTEST 806 509 995 779 23
INDICADOR MACD IFR Médias Móveis MACD Bandas de Bollinger
TRADE Venda Venda Compra Compra Venda

Preço acima/abaixo das
CONFIGURAÇÃO MACD com a linha de níveis sobrecomprado/ Cruzamento das médias MACD com a linha de
bandas
TARGET 370 370 370 370 370
STOP 370 370 370 370 370
RETORNO TOTAL 4.015 345 1.120 985 2.415
RETORNO MENSAL 669 58 187 164 403
TAXA DE ACERTO 80% 67% 59% 56% 56%
TRADE MÉDIO 201 115 66 55 48
Nº DE TRADES 20 3 17 18 50
FATOR DE LUCRO 4,95 1,93 1,45 1,43 1,32
90
Top 5 Backtests Para Target Médio / Stop Médio: Por Fator De Lucro
Nº DO BACKTEST 806 509 995 779 23
INDICADOR MACD IFR Médias Móveis MACD Bandas de Bollinger

Preço acima/abaixo das
CONFIGURAÇÃO MACD com a linha de níveis sobrecomprado/ Cruzamento das médias MACD com a linha de
bandas
TARGET 370 370 370 370 370
STOP 370 370 370 370 370
RETORNO TOTAL 4.015 345 1.120 985 2.415
RETORNO MENSAL 669 58 187 164 403
TAXA DE ACERTO 80% 67% 59% 56% 56%
TRADE MÉDIO 201 115 66 55 48
Nº DE TRADES 20 3 17 18 50
FATOR DE LUCRO 4,95 1,93 1,45 1,43 1,32
91
Top 5 Backtests Para: Target Médio / Stop Longo
92
Top 5 Backtests Para Target Médio / Stop Longo: Por Retorno (Em Pontos)
Nº DO BACKTEST 861 582 645 420 636
INDICADOR MACD VWAP VWAP Estocástico VWAP
Linha %K suavizada
Linha MACD acima/abaixo Compra acima do VWAP / Compra acima do VWAP /
CONFIGURAÇÃO Rompimento do VWAP acima/abaixo da linha %D
da linha de sinal Vende abaixo do VWAP Vende abaixo do VWAP
suavizada
TARGET 370 180 370 180 180
STOP 740 360 740 360 360
ABORDAGEM Tendência Contra-Tendência Tendência Tendência Tendência
RETORNO TOTAL 8.810 6.045 5.430 5.285 5.181
RETORNO MENSAL 1.468 1.008 905 881 863
TAXA DE ACERTO 64% 71% 60% 67% 67%
Nº DE TRADES 191 224 199 988 854
FATOR DE LUCRO 1,27 1,29 1,15 1,05 1,05
93
Top 5 Backtests Para Target Médio / Stop Longo: Por Taxa De Acerto
Nº DO BACKTEST 456 807 474 519 798
INDICADOR IFR MACD IFR IFR MACD

Cruzamento do IFR com Cruzamento do IFR
CONFIGURAÇÃO MACD com a linha de níveis sobrecomprado/ MACD com a linha de
os níveis com os níveis
TARGET 370 370 180 100 180
STOP 740 740 360 200 360
RETORNO TOTAL 385 4.240 295 550 4.030
TAXA DE ACERTO 100% 80% 80% 75% 72%
TRADE MÉDIO 193 212 59 15 30
Nº DE TRADES 2 20 5 36 133
94
Top 5 Backtests Para Target Médio / Stop Longo: Por Trade Médio
Nº DO BACKTEST 807 456 996 267 591
INDICADOR MACD IFR Médias Móveis Stop ATR VWAP
TRADE Venda Venda Compra Venda Venda
Cruzamento da linha
CONFIGURAÇÃO MACD com a linha de Cruzamento das médias Rompimento do VWAP
os níveis Stop ATR
sinal
TARGET 370 370 370 370 370
STOP 740 740 740 740 740
RETORNO TOTAL 4.240 385 2.050 1.925 4.960
RETORNO MENSAL 707 64 342 321 827
TAXA DE ACERTO 80% 100% 71% 60% 63%
TRADE MÉDIO 212 193 121 64 61
Nº DE TRADES 20 2 17 30 81
FATOR DE LUCRO 6,36 Não Se Aplica 2,01 1,43 1,38
95
Top 5 Backtests Para Target Médio / Stop Longo: Por Fator De Lucro
Nº DO BACKTEST 807 996 474 267 591
INDICADOR MACD Médias Móveis IFR Stop ATR VWAP
TRADE Venda Compra Compra Venda Venda
Cruzamento da linha
CONFIGURAÇÃO MACD com a linha de Cruzamento das médias Rompimento do VWAP
os níveis Stop ATR
sinal
TARGET 370 370 180 370 370
STOP 740 740 360 740 740
RETORNO TOTAL 4.240 2.050 295 1.925 4.960
RETORNO MENSAL 707 342 49 321 827
TAXA DE ACERTO 80% 71% 80% 60% 63%
TRADE MÉDIO 212 121 59 64 61
Nº DE TRADES 20 17 5 30 81
FATOR DE LUCRO 6,36 2,01 1,81 1,43 1,38
96
Top 5 Backtests Para: Target Longo / Stop Curto
97
Top 5 Backtests Para Target Longo / Stop Curto: Por Retorno (Em Pontos)
Nº DO BACKTEST 862 646 232 25 997
INDICADOR MACD VWAP Stop ATR Bandas de Bollinger Médias Móveis
TRADE Venda Venda Compra Venda Compra
Linha MACD acima/abaixo Compra acima do VWAP / Mudança no sentido do Preço acima/abaixo das
CONFIGURAÇÃO Cruzamento das médias
da linha de sinal Vende abaixo do VWAP Stop ATR bandas
TARGET 740 740 360 740 740
STOP 185 185 90 185 185
ABORDAGEM Tendência Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência
RETORNO TOTAL 5.300 3.380 2.455 1.640 1.590
RETORNO MENSAL 883 563 409 273 265
TAXA DE ACERTO 28% 27% 29% 33% 35%
TRADE MÉDIO 22 14 27 30 94
Nº DE TRADES 244 243 92 55 17
FATOR DE LUCRO 1,16 1,1 1,38 1,23 1,75
98
Top 5 Backtests Para Target Longo / Stop Curto: Por Taxa De Acerto
Nº DO BACKTEST 475 781 997 1024 511
INDICADOR IFR MACD Médias Móveis Médias Móveis IFR
TRADE Compra Compra Compra Venda Venda

CONFIGURAÇÃO MACD com a linha de Cruzamento das médias Cruzamento das médias níveis sobrecomprado/
os níveis
sinal sobrevendido
TARGET 360 740 740 740 740
STOP 90 185 185 185 185
RETORNO TOTAL 395 1.115 1.590 840 45
TAXA DE ACERTO 40% 39% 35% 33% 33%
TRADE MÉDIO 79 62 94 70 15
FATOR DE LUCRO 2,26 1,56 1,75 1,54 1,11
99
Top 5 Backtests Para Target Longo / Stop Curto: Por Trade Médio
Nº DO BACKTEST 997 475 1024 781 529
INDICADOR Médias Móveis IFR Médias Móveis MACD IFR
TRADE Compra Compra Venda Compra Compra

CONFIGURAÇÃO Cruzamento das médias Cruzamento das médias MACD com a linha de níveis sobrecomprado/
os níveis
sinal sobrevendido
TARGET 740 360 740 740 360
STOP 185 90 185 185 90
RETORNO TOTAL 1.590 395 840 1.115 390
TAXA DE ACERTO 35% 40% 33% 39% 30%
TRADE MÉDIO 94 79 70 62 39
Nº DE TRADES 17 5 12 18 10
FATOR DE LUCRO 1,75 2,26 1,54 1,56 1,56
100
Top 5 Backtests Para Target Longo / Stop Curto: Por Fator De Lucro
Nº DO BACKTEST 475 997 781 529 1024
INDICADOR IFR Médias Móveis MACD IFR Médias Móveis

CONFIGURAÇÃO Cruzamento das médias MACD com a linha de níveis sobrecomprado/ Cruzamento das médias
os níveis
sinal sobrevendido
TARGET 360 740 740 360 740
STOP 90 185 185 90 185
RETORNO TOTAL 395 1.590 1.115 390 840
TAXA DE ACERTO 40% 35% 39% 30% 33%
TRADE MÉDIO 79 94 62 39 70
Nº DE TRADES 5 17 18 10 12
FATOR DE LUCRO 2,26 1,75 1,56 1,56 1,54
101
Top 5 Backtests Para: Target Longo / Stop Médio
102
Top 5 Backtests Para Target Longo / Stop Médio: Por Retorno (Em Pontos)
Nº DO BACKTEST 863 647 71 665 809
INDICADOR MACD VWAP Bandas de Bollinger ADX MACD
Cruzamento da linha
Linha MACD acima/abaixo Compra acima do VWAP / Cruzamento do preço com Cruzamento do DI+ com o
da linha de sinal Vende abaixo do VWAP as bandas DI-
sinal
TARGET 740 740 360 360 740
STOP 370 370 180 180 370
RETORNO TOTAL 10.375 7.830 4.530 4.345 3.675
RETORNO MENSAL 1.729 1.305 755 724 613
TAXA DE ACERTO 45% 41% 44% 43% 65%
TRADE MÉDIO 60 43 40 30 184
Nº DE TRADES 174 181 112 145 20
FATOR DE LUCRO 1,33 1,22 1,4 1,29 2,77
103
Top 5 Backtests Para Target Longo / Stop Médio: Por Taxa De Acerto
Nº DO BACKTEST 512 809 1025 107 449
INDICADOR IFR MACD Médias Móveis Bandas de Bollinger IFR
TRADE Venda Venda Venda Compra Venda

Preço acima/abaixo das Cruzamento do IFR com
CONFIGURAÇÃO níveis sobrecomprado/ MACD com a linha de Cruzamento das médias
bandas os níveis
sobrevendido sinal
TARGET 740 740 740 740 360
STOP 370 370 370 370 180
RETORNO TOTAL 795 3.675 1.560 1.180 470
RETORNO MENSAL 133 613 260 197 78
TAXA DE ACERTO 67% 65% 50% 50% 50%
TRADE MÉDIO 265 184 130 31 78
FATOR DE LUCRO 3,16 2,77 1,68 1,16 1,81
104
Top 5 Backtests Para Target Longo / Stop Médio: Por Trade Médio
Nº DO BACKTEST 512 809 1025 998 449
INDICADOR IFR MACD Médias Móveis Médias Móveis IFR

CONFIGURAÇÃO níveis sobrecomprado/ MACD com a linha de Cruzamento das médias Cruzamento das médias
os níveis
sobrevendido sinal
TARGET 740 740 740 740 360
STOP 370 370 370 370 180
RETORNO TOTAL 795 3.675 1.560 1.710 470
RETORNO MENSAL 133 613 260 285 78
TAXA DE ACERTO 67% 65% 50% 47% 50%
TRADE MÉDIO 265 184 130 101 78
FATOR DE LUCRO 3,16 2,77 1,68 1,53 1,81
105
Top 5 Backtests Para Target Longo / Stop Médio: Por Fator De Lucro
Nº DO BACKTEST 512 809 449 1025 998
INDICADOR IFR MACD IFR Médias Móveis Médias Móveis

CONFIGURAÇÃO níveis sobrecomprado/ MACD com a linha de Cruzamento das médias Cruzamento das médias
os níveis
sobrevendido sinal
TARGET 740 740 360 740 740
STOP 370 370 180 370 370
RETORNO TOTAL 795 3.675 470 1.560 1.710
RETORNO MENSAL 133 613 78 260 285
TAXA DE ACERTO 67% 65% 50% 50% 47%
TRADE MÉDIO 265 184 78 130 101
FATOR DE LUCRO 3,16 2,77 1,81 1,68 1,53
106
Top 5 Backtests Para: Target Longo / Stop Longo
107
Top 5 Backtests Para Target Longo / Stop Longo: Por Retorno (Em Pontos)
Nº DO BACKTEST 864 648 72 234 918
INDICADOR MACD VWAP Bandas de Bollinger Stop ATR HiLo
Linha MACD acima/abaixo Compra acima do VWAP / Cruzamento do preço com Mudança no sentido do Mudança no sentido da
CONFIGURAÇÃO
da linha de sinal Vende abaixo do VWAP as bandas Stop ATR escada do HiLo
TARGET 740 740 360 360 740
STOP 740 740 360 360 740
RETORNO TOTAL 10.870 7.300 5.200 4.660 4.510
RETORNO MENSAL 1.812 1.217 867 777 752
TAXA DE ACERTO 53% 48% 58% 57% 50%
TRADE MÉDIO 81 50 47 51 61
Nº DE TRADES 135 145 111 92 74
FATOR DE LUCRO 1,37 1,22 1,34 1,37 1,24
108
Top 5 Backtests Para Target Longo / Stop Longo: Por Taxa De Acerto
Nº DO BACKTEST 459 450 513 522 810
INDICADOR IFR IFR IFR IFR MACD
IFR acima/abaixo dos IFR acima/abaixo dos Cruzamento da linha

CONFIGURAÇÃO níveis sobrecomprado/ níveis sobrecomprado/ MACD com a linha de
sobrevendido sobrevendido sinal
TARGET 740 360 740 200 740
STOP 740 360 740 200 740
RETORNO TOTAL 760 635 415 1.510 3.795
RETORNO MENSAL 127 106 69 252 633
TAXA DE ACERTO 100% 67% 67% 66% 65%
TRADE MÉDIO 380 106 138 52 190
109
Top 5 Backtests Para Target Longo / Stop Longo: Por Trade Médio
Nº DO BACKTEST 459 999 810 1026 513
INDICADOR IFR Médias Móveis MACD Médias Móveis IFR
TRADE Venda Compra Venda Venda Venda

CONFIGURAÇÃO Cruzamento das médias MACD com a linha de Cruzamento das médias níveis sobrecomprado/
os níveis
sinal sobrevendido
TARGET 740 740 740 740 740
STOP 740 740 740 740 740
RETORNO TOTAL 760 3.345 3.795 2.085 415
RETORNO MENSAL 127 558 633 348 69
TAXA DE ACERTO 100% 65% 65% 58% 67%
TRADE MÉDIO 380 197 190 174 138
110
Top 5 Backtests Para Target Longo / Stop Longo: Por Fator De Lucro
Nº DO BACKTEST 810 450 999 1026 522
INDICADOR MACD IFR Médias Móveis Médias Móveis IFR
TRADE Venda Venda Compra Venda Compra

CONFIGURAÇÃO MACD com a linha de Cruzamento das médias Cruzamento das médias níveis sobrecomprado/
os níveis
sinal sobrevendido
TARGET 740 360 740 740 200
STOP 740 360 740 740 200
RETORNO TOTAL 3.795 635 3.345 2.085 1.510
RETORNO MENSAL 633 106 558 348 252
TAXA DE ACERTO 65% 67% 65% 58% 66%
TRADE MÉDIO 190 106 197 174 52
Nº DE TRADES 20 6 17 12 29
FATOR DE LUCRO 2,94 2,5 2,2 1,83 1,72
111
Os Top 5 Resultados
Para Cada Indicador!
12
Todos os indicadores tem
suas peculiaridades: suas
forças e fraquezas.
Porém, existem condições

ideais para cada um deles
mostrar o seu melhor.
Neste capítulo, veremos os

setups que melhor
performaram para cada um
dos indicadores!
12. Os Top 5 Resultados Para Cada Indicador!
O Melhor De Cada Classificação Dos Resultados
Indicador... Classificação Por Retorno

Veremos Os Top 5 Resultados Para Cada Indicador: Classificação Por Taxa De Acerto
1. ADX acordo com o número de vezes em que resultaram positivos,
2. Bandas de Bollinger
3. Estocástico Classificação Por Trade Médio

4. HiLo Neste formato, sobressaem-se os setups (backtests) que
tiveram a maior pontuação média, por trade.
5. IFR
6. MACD
7. Médias Móveis Aqui os setups (backtests) são classificados pela relação entre
8. SAR Parabólico
essa relação.
9. Stop ATR
10.VWAP 
113
Top 5 Backtests Para:
ADX
114
Top 5 Backtests Para O Indicador ADX: Por Retorno (Em Pontos)
Nº DO BACKTEST 741 665 662 659 693
INDICADOR ADX ADX ADX ADX ADX
TRADE Venda Compra Compra Compra Venda
Cruzamento do DI+ com o Cruzamento do DI+ com o Cruzamento do DI+ com o Cruzamento do DI+ com o
CONFIGURAÇÃO DI+ acima/abaixo do DI-
DI- DI- DI- DI-
TARGET 90 360 180 90 360
STOP 360 180 180 180 360
ABORDAGEM Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência
RETORNO TOTAL 5.750 4.345 2.995 2.620 1.925
RETORNO MENSAL 958 724 499 437 321
TAXA DE ACERTO 80% 43% 59% 77% 53%
Nº DE TRADES 1.138 145 152 153 135
FATOR DE LUCRO 1,08 1,29 1,26 1,4 1,09
115
Top 5 Backtests Para O Indicador ADX: Por Taxa De Acerto
Nº DO BACKTEST 660 741 659 690 735
TRADE Compra Venda Compra Venda Venda
Cruzamento do DI+ com o Cruzamento do DI+ com o Cruzamento do DI+ com o

CONFIGURAÇÃO DI+ acima/abaixo do DI- DI+ acima/abaixo do DI-
DI- DI- DI-
TARGET 90 90 90 180 100
STOP 360 360 180 360 200
ABORDAGEM Contra-Tendência Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Tendência
RETORNO TOTAL 1.110 5.750 2.620 285 1.275
RETORNO MENSAL 185 958 437 48 213
TAXA DE ACERTO 84% 80% 77% 67% 66%
Nº DE TRADES 152 1.138 153 144 2.546
FATOR DE LUCRO 1,13 1,08 1,4 1,02 1,01
116
Top 5 Backtests Para O Indicador ADX: Por Trade Médio
Nº DO BACKTEST 665 670 662 659 693
Cruzamento do DI+ com o Cruzamento do DI+ com o Cruzamento do DI+ com o Cruzamento do DI+ com o Cruzamento do DI+ com o
CONFIGURAÇÃO
DI- DI- DI- DI- DI-
TARGET 360 370 180 90 360
STOP 180 185 180 180 360
RETORNO TOTAL 4.345 1.335 2.995 2.620 1.925
RETORNO MENSAL 724 223 499 437 321
TAXA DE ACERTO 43% 40% 59% 77% 53%
TRADE MÉDIO 30 23 20 17 14
Nº DE TRADES 145 57 152 153 135
FATOR DE LUCRO 1,29 1,21 1,26 1,4 1,09
117
Top 5 Backtests Para O Indicador ADX: Por Fator De Lucro
Nº DO BACKTEST 659 665 662 670 660
TRADE Compra Compra Compra Compra Compra
Cruzamento do DI+ com o Cruzamento do DI+ com o Cruzamento do DI+ com o Cruzamento do DI+ com o Cruzamento do DI+ com o
CONFIGURAÇÃO
DI- DI- DI- DI- DI-
TARGET 90 360 180 370 90
STOP 180 180 180 185 360
RETORNO TOTAL 2.620 4.345 2.995 1.335 1.110
RETORNO MENSAL 437 724 499 223 185
TAXA DE ACERTO 77% 43% 59% 40% 84%
Nº DE TRADES 153 145 152 57 152
FATOR DE LUCRO 1,4 1,29 1,26 1,21 1,13
118
Bandas De Bollinger
119
Top 5 Backtests Para O Indicador Bandas De Bollinger: Por Retorno (Em Pontos)
Nº DO BACKTEST 72 71 23 22 99
INDICADOR Bandas de Bollinger Bandas de Bollinger Bandas de Bollinger Bandas de Bollinger Bandas de Bollinger
TRADE Compra Compra Venda Venda Compra
Cruzamento do preço com Cruzamento do preço com Preço acima/abaixo das Preço acima/abaixo das Preço acima/abaixo das
CONFIGURAÇÃO
as bandas as bandas bandas bandas bandas
TARGET 360 360 370 370 360
STOP 360 180 370 185 360
RETORNO TOTAL 5.200 4.530 2.415 2.410 2.395
RETORNO MENSAL 867 755 403 402 399
TAXA DE ACERTO 58% 44% 56% 44% 55%
TRADE MÉDIO 47 40 48 44 18
Nº DE TRADES 111 112 50 55 136
FATOR DE LUCRO 1,34 1,4 1,32 1,41 1,11
120
Top 5 Backtests Para O Indicador Bandas De Bollinger: Por Taxa De Acerto
Nº DO BACKTEST 57 102 75 101 48
Cruzamento do preço com Preço acima/abaixo das Cruzamento do preço com Preço acima/abaixo das Cruzamento do preço com
CONFIGURAÇÃO
as bandas bandas as bandas bandas as bandas
TARGET 50 185 185 185 185
STOP 200 740 740 370 740
RETORNO TOTAL 480 255 160 1.615 250
TAXA DE ACERTO 84% 82% 79% 76% 71%
Nº DE TRADES 368 38 24 42 34
FATOR DE LUCRO 1,04 1,05 1,05 1,42 1,06
121
Top 5 Backtests Para O Indicador Bandas De Bollinger: Por Trade Médio
Preço acima/abaixo das Cruzamento do preço com Preço acima/abaixo das Cruzamento do preço com Preço acima/abaixo das
CONFIGURAÇÃO
bandas as bandas bandas as bandas bandas
TARGET 370 360 370 360 185
STOP 370 360 185 180 370
RETORNO TOTAL 2.415 5.200 2.410 4.530 1.615
RETORNO MENSAL 403 867 402 755 269
TAXA DE ACERTO 56% 58% 44% 44% 76%
TRADE MÉDIO 48 47 44 40 38
Nº DE TRADES 50 111 55 112 42
FATOR DE LUCRO 1,32 1,34 1,41 1,4 1,42
122
Top 5 Backtests Para O Indicador Bandas De Bollinger: Por Fator De Lucro
TRADE Compra Venda Compra Compra Compra
Preço acima/abaixo das Preço acima/abaixo das Cruzamento do preço com Cruzamento do preço com Cruzamento do preço com
CONFIGURAÇÃO
bandas bandas as bandas as bandas as bandas
TARGET 185 370 360 185 360
STOP 370 185 180 185 360
RETORNO TOTAL 1.615 2.410 4.530 715 5.200
RETORNO MENSAL 269 402 755 119 867
TAXA DE ACERTO 76% 44% 44% 60% 58%
TRADE MÉDIO 38 44 40 29 47
Nº DE TRADES 42 55 112 25 111
FATOR DE LUCRO 1,42 1,41 1,4 1,38 1,34
123
Estocástico
124
Top 5 Backtests Para O Indicador Estocástico: Por Retorno (Em Pontos)
Nº DO BACKTEST 420 366 417 336 339
INDICADOR Estocástico Estocástico Estocástico Estocástico Estocástico
Linha %K suavizada Cruzamento da linha %K Linha %K suavizada Cruzamento da linha %K Cruzamento da linha %K
CONFIGURAÇÃO acima/abaixo da linha %D suavizada com a linha %D acima/abaixo da linha %D suavizada com a linha %D suavizada com a linha %D
suavizada suavizada suavizada suavizada suavizada
TARGET 180 180 90 90 180
STOP 360 360 360 360 360
ABORDAGEM Tendência Contra-Tendência Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência
RETORNO TOTAL 5.285 2.765 2.440 2.110 1.990
RETORNO MENSAL 881 461 407 352 332
TAXA DE ACERTO 67% 67% 81% 81% 66%
Nº DE TRADES 988 438 1.337 455 427
FATOR DE LUCRO 1,05 1,06 1,03 1,08 1,04
125
Top 5 Backtests Para O Indicador Estocástico: Por Taxa De Acerto
Nº DO BACKTEST 336 363 417 420 366
TRADE Compra Venda Venda Venda Venda
Cruzamento da linha %K Cruzamento da linha %K Linha %K suavizada Linha %K suavizada Cruzamento da linha %K
CONFIGURAÇÃO suavizada com a linha %D suavizada com a linha %D acima/abaixo da linha %D acima/abaixo da linha %D suavizada com a linha %D
TARGET 90 90 90 180 180
STOP 360 360 360 360 360
ABORDAGEM Contra-Tendência Contra-Tendência Tendência Tendência Contra-Tendência
RETORNO TOTAL 2.110 415 2.440 5.285 2.765
RETORNO MENSAL 352 69 407 881 461
TAXA DE ACERTO 81% 81% 81% 67% 67%
Nº DE TRADES 455 462 1.337 988 438
FATOR DE LUCRO 1,08 1,01 1,03 1,05 1,06
126
Top 5 Backtests Para O Indicador Estocástico: Por Trade Médio
Nº DO BACKTEST 366 420 369 339 336
Cruzamento da linha %K Linha %K suavizada Cruzamento da linha %K Cruzamento da linha %K Cruzamento da linha %K
CONFIGURAÇÃO suavizada com a linha %D acima/abaixo da linha %D suavizada com a linha %D suavizada com a linha %D suavizada com a linha %D
TARGET 180 180 360 180 90
STOP 360 360 360 360 360
ABORDAGEM Contra-Tendência Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência
RETORNO TOTAL 2.765 5.285 1.845 1.990 2.110
RETORNO MENSAL 461 881 308 332 352
TAXA DE ACERTO 67% 67% 51% 66% 81%
Nº DE TRADES 438 988 395 427 455
FATOR DE LUCRO 1,06 1,05 1,03 1,04 1,08
127
Top 5 Backtests Para O Indicador Estocástico: Por Fator De Lucro
Nº DO BACKTEST 336 366 420 339 417
TRADE Compra Venda Venda Compra Venda
Cruzamento da linha %K Cruzamento da linha %K Linha %K suavizada Cruzamento da linha %K Linha %K suavizada
CONFIGURAÇÃO suavizada com a linha %D suavizada com a linha %D acima/abaixo da linha %D suavizada com a linha %D acima/abaixo da linha %D
TARGET 90 180 180 180 90
STOP 360 360 360 360 360
ABORDAGEM Contra-Tendência Contra-Tendência Tendência Contra-Tendência Tendência
RETORNO TOTAL 2.110 2.765 5.285 1.990 2.440
RETORNO MENSAL 352 461 881 332 407
TAXA DE ACERTO 81% 67% 67% 66% 81%
Nº DE TRADES 455 438 988 427 1.337
FATOR DE LUCRO 1,08 1,06 1,05 1,04 1,03
128
HiLo
129
Top 5 Backtests Para O Indicador HiLo: Por Retorno (Em Pontos)
Nº DO BACKTEST 918 971 972 886 906
INDICADOR HILO HILO HILO HILO HILO
Mudança no sentido da Sentido da escada do Sentido da escada do Mudança no sentido da Mudança no sentido da
CONFIGURAÇÃO
escada do HiLo HiLo HiLo escada do HiLo escada do HiLo
TARGET 740 740 740 370 180
STOP 740 370 740 185 360
ABORDAGEM Contra-Tendência Tendência Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência
RETORNO TOTAL 4.510 2.335 1.600 1.415 1.285
RETORNO MENSAL 752 389 267 236 214
TAXA DE ACERTO 50% 41% 45% 39% 67%
Nº DE TRADES 74 171 122 88 192
FATOR DE LUCRO 1,24 1,07 1,05 1,14 1,06
130
Top 5 Backtests Para O Indicador HiLo: Por Taxa De Acerto
Nº DO BACKTEST 867 906 915 883 918
TRADE Compra Venda Venda Compra Venda
Mudança no sentido da Mudança no sentido da Mudança no sentido da Mudança no sentido da Mudança no sentido da
CONFIGURAÇÃO
escada do HiLo escada do HiLo escada do HiLo escada do HiLo escada do HiLo
TARGET 50 180 370 185 740
STOP 200 360 740 185 740
RETORNO TOTAL 120 1.285 115 310 4.510
TAXA DE ACERTO 84% 67% 61% 53% 50%
Nº DE TRADES 498 192 74 88 74
FATOR DE LUCRO 1,01 1,06 1,01 1,04 1,24
131
Top 5 Backtests Para O Indicador HiLo: Por Trade Médio
Nº DO BACKTEST 918 886 971 972 889
TRADE Venda Compra Venda Venda Compra
Mudança no sentido da Mudança no sentido da Sentido da escada do Sentido da escada do Mudança no sentido da
CONFIGURAÇÃO
escada do HiLo escada do HiLo HiLo HiLo escada do HiLo
TARGET 740 370 740 740 740
STOP 740 185 370 740 185
RETORNO TOTAL 4.510 1.415 2.335 1.600 1.055
RETORNO MENSAL 752 236 389 267 176
TAXA DE ACERTO 50% 39% 41% 45% 28%
TRADE MÉDIO 61 16 14 13 12
Nº DE TRADES 74 88 171 122 88
FATOR DE LUCRO 1,24 1,14 1,07 1,05 1,09
132
Top 5 Backtests Para O Indicador HiLo: Por Fator De Lucro
Nº DO BACKTEST 918 886 889 971 906
TRADE Venda Compra Compra Venda Venda
Mudança no sentido da Mudança no sentido da Mudança no sentido da Sentido da escada do Mudança no sentido da
CONFIGURAÇÃO
escada do HiLo escada do HiLo escada do HiLo HiLo escada do HiLo
TARGET 740 370 740 740 180
STOP 740 185 185 370 360
ABORDAGEM Contra-Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência Tendência Contra-Tendência
RETORNO TOTAL 4.510 1.415 1.055 2.335 1.285
RETORNO MENSAL 752 236 176 389 214
TAXA DE ACERTO 50% 39% 28% 41% 67%
Nº DE TRADES 74 88 88 171 192
FATOR DE LUCRO 1,24 1,14 1,09 1,07 1,06
133
IFR
134
Top 5 Backtests Para O Indicador IFR: Por Retorno (Em Pontos)
Nº DO BACKTEST 522 512 459 450 519
TRADE Compra Venda Venda Venda Compra
IFR acima/abaixo dos IFR acima/abaixo dos IFR acima/abaixo dos

CONFIGURAÇÃO níveis sobrecomprado/ níveis sobrecomprado/ níveis sobrecomprado/
sobrevendido sobrevendido sobrevendido
TARGET 200 740 740 360 100
STOP 200 740 740 360 200
RETORNO TOTAL 1.510 795 760 635 550
RETORNO MENSAL 252 133 127 106 92
TAXA DE ACERTO 66% 67% 100% 67% 75%
TRADE MÉDIO 52 265 380 106 15
FATOR DE LUCRO 1,72 3,16 Não Se Aplica 2,5 1,29
135
Top 5 Backtests Para O Indicador IFR: Por Taxa De Acerto
Nº DO BACKTEST 459 444 456 453 525

sobrevendido
TARGET 740 90 370 185 90
STOP 740 360 740 740 360
RETORNO TOTAL 760 405 385 200 195
TAXA DE ACERTO 100% 100% 100% 100% 88%
TRADE MÉDIO 380 68 193 100 24
FATOR DE LUCRO Não Se Aplica Não Se Aplica Não Se Aplica Não Se Aplica 1,52
136
Top 5 Backtests Para O Indicador IFR: Por Trade Médio
Nº DO BACKTEST 459 512 456 513 509
IFR acima/abaixo dos IFR acima/abaixo dos IFR acima/abaixo dos

CONFIGURAÇÃO níveis sobrecomprado/ níveis sobrecomprado/ níveis sobrecomprado/
sobrevendido sobrevendido sobrevendido
TARGET 740 740 370 740 370
STOP 740 740 740 740 370
RETORNO TOTAL 760 795 385 415 345
TAXA DE ACERTO 100% 67% 100% 67% 67%
TRADE MÉDIO 380 265 193 138 115
FATOR DE LUCRO Não Se Aplica 3,16 Não Se Aplica 1,55 1,93
137
Top 5 Backtests Para O Indicador IFR: Por Fator De Lucro
Nº DO BACKTEST 523 512 450 472 475
TRADE Compra Venda Venda Compra Compra
IFR acima/abaixo dos IFR acima/abaixo dos

Cruzamento do IFR com Cruzamento do IFR com Cruzamento do IFR com
CONFIGURAÇÃO níveis sobrecomprado/ níveis sobrecomprado/
os níveis os níveis os níveis
sobrevendido sobrevendido
TARGET 90 740 360 180 360
STOP 90 740 360 90 90
RETORNO TOTAL 510 795 635 295 395
TAXA DE ACERTO 82% 67% 67% 60% 40%
TRADE MÉDIO 46 265 106 59 79
FATOR DE LUCRO 3,73 3,16 2,5 2,45 2,26
138
MACD
139
Top 5 Backtests Para O Indicador MACD: Por Retorno (Em Pontos)
Nº DO BACKTEST 864 863 861 860 858
INDICADOR MACD MACD MACD MACD MACD
Linha MACD acima/abaixo Linha MACD acima/abaixo Linha MACD acima/abaixo Linha MACD acima/abaixo Linha MACD acima/abaixo
CONFIGURAÇÃO
da linha de sinal da linha de sinal da linha de sinal da linha de sinal da linha de sinal
TARGET 740 740 370 370 185
STOP 740 370 740 370 740
RETORNO TOTAL 10.870 10.375 8.810 8.195 5.535
RETORNO MENSAL 1.812 1.729 1.468 1.366 923
TAXA DE ACERTO 53% 45% 64% 55% 77%
TRADE MÉDIO 81 60 46 33 22
Nº DE TRADES 135 174 191 245 255
FATOR DE LUCRO 1,37 1,33 1,27 1,23 1,2
140
Top 5 Backtests Para O Indicador MACD: Por Taxa De Acerto
Nº DO BACKTEST 804 803 795 768 807
Cruzamento da linha Cruzamento da linha Cruzamento da linha Cruzamento da linha Cruzamento da linha
CONFIGURAÇÃO MACD com a linha de MACD com a linha de MACD com a linha de MACD com a linha de MACD com a linha de
sinal sinal sinal sinal sinal
TARGET 185 185 90 90 370
STOP 185 370 360 360 740
RETORNO TOTAL 2.510 2.285 2.910 670 4.240
RETORNO MENSAL 418 381 485 112 707
TAXA DE ACERTO 90% 90% 85% 82% 80%
TRADE MÉDIO 126 114 22 5 212
Nº DE TRADES 20 20 135 135 20
FATOR DE LUCRO 5,64 3,98 1,49 1,09 6,36
141
Top 5 Backtests Para O Indicador MACD: Por Trade Médio
Nº DO BACKTEST 807 806 810 809 804
TARGET 370 370 740 740 185
STOP 740 370 740 370 185
RETORNO TOTAL 4.240 4.015 3.795 3.675 2.510
RETORNO MENSAL 707 669 633 613 418
TAXA DE ACERTO 80% 80% 65% 65% 90%
TRADE MÉDIO 212 201 190 184 126
Nº DE TRADES 20 20 20 20 20
FATOR DE LUCRO 6,36 4,95 2,94 2,77 5,64
142
Top 5 Backtests Para O Indicador MACD: Por Fator De Lucro
Nº DO BACKTEST 807 804 806 803 810
TARGET 370 185 370 185 740
STOP 740 185 370 370 740
RETORNO TOTAL 4.240 2.510 4.015 2.285 3.795
RETORNO MENSAL 707 418 669 381 633
TAXA DE ACERTO 80% 90% 80% 90% 65%
TRADE MÉDIO 212 126 201 114 190
Nº DE TRADES 20 20 20 20 20
FATOR DE LUCRO 6,36 5,64 4,95 3,98 2,94
143
Médias Móveis
144
Top 5 Backtests Para O Indicador Médias Móveis: Por Retorno (Em Pontos)
Nº DO BACKTEST 1076 1077 1075 999 990
INDICADOR Médias Móveis Médias Móveis Médias Móveis Médias Móveis Médias Móveis
Média curta acima/abaixo Média curta acima/abaixo Média curta acima/abaixo

CONFIGURAÇÃO Cruzamento das médias Cruzamento das médias
da longa da longa da longa
TARGET 370 370 370 740 360
STOP 370 740 185 740 360
ABORDAGEM Tendência Tendência Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência
RETORNO TOTAL 4.230 3.980 3.695 3.345 2.195
RETORNO MENSAL 705 663 616 558 366
TAXA DE ACERTO 53% 63% 39% 65% 54%
TRADE MÉDIO 19 25 13 197 32
Nº DE TRADES 221 158 275 17 69
FATOR DE LUCRO 221 1,13 1,12 2,2 1,23
145
Top 5 Backtests Para O Indicador Médias Móveis: Por Taxa De Acerto
Nº DO BACKTEST 984 975 1074 993 983
Média curta acima/abaixo

CONFIGURAÇÃO Cruzamento das médias Cruzamento das médias Cruzamento das médias Cruzamento das médias
da longa
TARGET 90 50 185 185 90
STOP 360 200 740 740 180
ABORDAGEM Contra-Tendência Contra-Tendência Tendência Contra-Tendência Contra-Tendência
RETORNO TOTAL 1.495 110 445 200 635
TAXA DE ACERTO 84% 82% 77% 76% 72%
Nº DE TRADES 69 186 204 17 69
FATOR DE LUCRO 1,48 1,02 1,02 1,1 1,19
146
Top 5 Backtests Para O Indicador Médias Móveis: Por Trade Médio
Nº DO BACKTEST 999 1026 1025 996 998
TRADE Compra Venda Venda Compra Compra
CONFIGURAÇÃO Cruzamento das médias Cruzamento das médias Cruzamento das médias Cruzamento das médias Cruzamento das médias
TARGET 740 740 740 370 740
STOP 740 740 370 740 370
RETORNO TOTAL 3.345 2.085 1.560 2.050 1.710
RETORNO MENSAL 558 348 260 342 285
TAXA DE ACERTO 65% 58% 50% 71% 47%
TRADE MÉDIO 197 174 130 121 101
Nº DE TRADES 17 12 12 17 17
FATOR DE LUCRO 2,2 1,83 1,68 2,01 1,53
147
Top 5 Backtests Para O Indicador Médias Móveis: Por Fator De Lucro
Nº DO BACKTEST 999 996 1026 997 1025
TRADE Compra Compra Venda Compra Venda
CONFIGURAÇÃO Cruzamento das médias Cruzamento das médias Cruzamento das médias Cruzamento das médias Cruzamento das médias
TARGET 740 370 740 740 740
STOP 740 740 740 185 370
RETORNO TOTAL 3.345 2.050 2.085 1.590 1.560
RETORNO MENSAL 558 342 348 265 260
TAXA DE ACERTO 65% 71% 58% 35% 50%
TRADE MÉDIO 197 121 174 94 130
Nº DE TRADES 17 17 12 17 12
FATOR DE LUCRO 2,2 2,01 1,83 1,75 1,68
148
SAR Parabólico
149
Top 5 Backtests Para O Indicador SAR Parabólico: Por Retorno (Em Pontos)
Nº DO BACKTEST 150 153 123 125 122
INDICADOR SAR Parabólico SAR Parabólico SAR Parabólico SAR Parabólico SAR Parabólico
Mudança no sentido dos Mudança no sentido dos Mudança no sentido dos Mudança no sentido dos Mudança no sentido dos
CONFIGURAÇÃO
pontos do SAR pontos do SAR pontos do SAR pontos do SAR pontos do SAR
TARGET 180 360 180 360 180
STOP 360 360 360 180 180
RETORNO TOTAL 3.485 3.355 2.360 2.220 2.030
RETORNO MENSAL 581 559 393 370 338
TAXA DE ACERTO 70% 53% 67% 38% 56%
TRADE MÉDIO 21 21 15 14 13
Nº DE TRADES 163 161 162 162 162
FATOR DE LUCRO 1,23 1,14 1,15 1,13 1,16
150
Top 5 Backtests Para O Indicador SAR Parabólico: Por Taxa De Acerto
Nº DO BACKTEST 147 119 150 141 123
TRADE Venda Compra Venda Venda Compra
CONFIGURAÇÃO
TARGET 90 90 180 100 180
STOP 360 180 360 200 360
RETORNO TOTAL 20 425 3.485 890 2.360
TAXA DE ACERTO 81% 70% 70% 69% 67%
Nº DE TRADES 164 162 163 474 162
FATOR DE LUCRO 1 1,05 1,23 1,03 1,15
151
Top 5 Backtests Para O Indicador SAR Parabólico: Por Trade Médio
Nº DO BACKTEST 150 153 130 123 125
CONFIGURAÇÃO
TARGET 180 360 370 180 360
STOP 360 360 185 360 180
RETORNO TOTAL 3.485 3.355 715 2.360 2.220
RETORNO MENSAL 581 559 119 393 370
TAXA DE ACERTO 70% 53% 40% 67% 38%
TRADE MÉDIO 21 21 16 15 14
Nº DE TRADES 163 161 45 162 162
FATOR DE LUCRO 1,23 1,14 1,13 1,15 1,13
152
Top 5 Backtests Para O Indicador SAR Parabólico: Por Fator De Lucro
Nº DO BACKTEST 150 122 123 153 125
CONFIGURAÇÃO
TARGET 180 180 180 360 360
STOP 360 180 360 360 180
RETORNO TOTAL 3.485 2.030 2.360 3.355 2.220
RETORNO MENSAL 581 338 393 559 370
TAXA DE ACERTO 70% 56% 67% 53% 38%
TRADE MÉDIO 21 13 15 21 14
Nº DE TRADES 163 162 162 161 162
FATOR DE LUCRO 1,23 1,16 1,15 1,14 1,13
153
Stop ATR
154
Top 5 Backtests Para O Indicador Stop ATR: Por Retorno (Em Pontos)
Nº DO BACKTEST 234 233 232 227 230
INDICADOR Stop ATR Stop ATR Stop ATR Stop ATR Stop ATR
Mudança no sentido do Mudança no sentido do Mudança no sentido do Mudança no sentido do Mudança no sentido do
CONFIGURAÇÃO
Stop ATR Stop ATR Stop ATR Stop ATR Stop ATR
TARGET 360 360 360 90 180
STOP 360 180 90 180 180
RETORNO TOTAL 4.660 3.075 2.455 2.310 2.140
RETORNO MENSAL 777 513 409 385 357
TAXA DE ACERTO 57% 42% 29% 80% 60%
TRADE MÉDIO 51 33 27 25 23
Nº DE TRADES 92 92 92 92 30
FATOR DE LUCRO 1,37 1,31 1,38 1,66 1,43
155
Top 5 Backtests Para O Indicador Stop ATR: Por Taxa De Acerto
Nº DO BACKTEST 228 227 264 231 226
CONFIGURAÇÃO
TARGET 90 90 185 180 90
STOP 360 180 740 360 90
RETORNO TOTAL 1.855 2.310 695 1.425 800
RETORNO MENSAL 309 385 116 238 133
TAXA DE ACERTO 87% 80% 73% 68% 61%
Nº DE TRADES 92 92 30 92 92
FATOR DE LUCRO 1,42 1,66 1,22 1,16 1,22
156
Top 5 Backtests Para O Indicador Stop ATR: Por Trade Médio
Nº DO BACKTEST 267 234 238 270 233
CONFIGURAÇÃO
TARGET 370 360 370 740 360
STOP 740 360 185 740 180
RETORNO TOTAL 1.925 4.660 1.760 1.315 3.075
RETORNO MENSAL 321 777 293 219 513
TAXA DE ACERTO 60% 57% 44% 47% 42%
TRADE MÉDIO 64 51 49 44 33
Nº DE TRADES 30 92 36 30 92
FATOR DE LUCRO 1,43 1,37 1,47 1,21 1,31
157
Top 5 Backtests Para O Indicador Stop ATR: Por Fator De Lucro
Nº DO BACKTEST 227 238 267 228 232
CONFIGURAÇÃO
TARGET 90 370 370 90 360
STOP 180 185 740 360 90
RETORNO TOTAL 2.310 1.760 1.925 1.855 2.455
RETORNO MENSAL 385 293 321 309 409
TAXA DE ACERTO 80% 44% 60% 87% 29%
TRADE MÉDIO 25 49 64 20 27
Nº DE TRADES 92 36 30 92 92
FATOR DE LUCRO 1,66 1,47 1,43 1,42 1,38
158
VWAP
159
Top 5 Backtests Para O Indicador VWAP: Por Retorno (Em Pontos)
Nº DO BACKTEST 647 633 648 582 645
INDICADOR VWAP VWAP VWAP VWAP VWAP
Compra acima do VWAP / Compra acima do VWAP / Compra acima do VWAP / Compra acima do VWAP /
CONFIGURAÇÃO Rompimento do VWAP
Vende abaixo do VWAP Vende abaixo do VWAP Vende abaixo do VWAP Vende abaixo do VWAP
TARGET 740 90 740 180 370
STOP 370 360 740 360 740
ABORDAGEM Tendência Tendência Tendência Contra-Tendência Tendência
RETORNO TOTAL 7.830 7.820 7.300 6.045 5.430
RETORNO MENSAL 1.305 1.303 1.217 1.008 905
TAXA DE ACERTO 41% 73% 48% 71% 60%
Nº DE TRADES 181 1.206 145 224 199
FATOR DE LUCRO 1,22 1,09 1,22 1,29 1,15
160
Top 5 Backtests Para O Indicador VWAP: Por Taxa De Acerto
Nº DO BACKTEST 579 588 642 633 582
Compra acima do VWAP / Compra acima do VWAP /

CONFIGURAÇÃO Rompimento do VWAP Rompimento do VWAP Rompimento do VWAP
Vende abaixo do VWAP Vende abaixo do VWAP
TARGET 90 185 185 90 180
STOP 360 740 740 360 360
RETORNO TOTAL 1.405 2.915 3.865 7.820 6.045
RETORNO MENSAL 234 486 644 1.303 1.008
TAXA DE ACERTO 82% 79% 76% 73% 71%
Nº DE TRADES 239 86 265 1.206 224
FATOR DE LUCRO 1,1 1,33 1,13 1,09 1,29
161
Top 5 Backtests Para O Indicador VWAP: Por Trade Médio
Nº DO BACKTEST 591 648 594 647 588
Compra acima do VWAP / Compra acima do VWAP /

CONFIGURAÇÃO Rompimento do VWAP Rompimento do VWAP Rompimento do VWAP
Vende abaixo do VWAP Vende abaixo do VWAP
TARGET 370 740 740 740 185
STOP 740 740 740 370 740
ABORDAGEM Contra-Tendência Tendência Contra-Tendência Tendência Contra-Tendência
RETORNO TOTAL 4.960 7.300 3.835 7.830 2.915
RETORNO MENSAL 827 1.217 639 1.305 486
TAXA DE ACERTO 63% 48% 48% 41% 79%
TRADE MÉDIO 61 50 50 43 34
Nº DE TRADES 81 145 77 181 86
FATOR DE LUCRO 1,38 1,22 1,23 1,22 1,33
162
Top 5 Backtests Para O Indicador VWAP: Por Fator De Lucro
Nº DO BACKTEST 591 588 582 589 594
CONFIGURAÇÃO Rompimento do VWAP Rompimento do VWAP Rompimento do VWAP Rompimento do VWAP Rompimento do VWAP
TARGET 370 185 180 370 740
STOP 740 740 360 185 740
RETORNO TOTAL 4.960 2.915 6.045 2.550 3.835
RETORNO MENSAL 827 486 1.008 425 639
TAXA DE ACERTO 63% 79% 71% 39% 48%
TRADE MÉDIO 61 34 27 28 50
Nº DE TRADES 81 86 224 90 77
FATOR DE LUCRO 1,38 1,33 1,29 1,25 1,23
163
Quais Os
Melhores Indicadores?
13
Nos indicadores temos
Osciladores, indicadores
de Tendência e de
Volatilidade.
Quais performaram
melhor? Quais foram os
mais consistentes?
É o que veremos neste

capítulo.
13. Quais Os Melhores Indicadores?
Ranking De Classificação Dos Resultados
Indicadores Dos 1.080 backtests realizados, mais de 78,5% resultaram

negativos. Aliás, esse é o normal no mercado: a maior parte
das configurações (setups) que imaginamos não tem boa
performance e são poucos os setups vencedores. (Nenhuma
novidade.)
Desse modo, para descobrirmos quais os melhores

indicadores, temos que avaliar quais tiveram a melhor
performance nos backtests positivos.
Criamos um Ranking De Indicadores com base nos seguintes

critérios:
• Representatividade Nos Backtests Positivos
• Retorno Total Nos Backtests Positivos (Em Pontos)
• Taxa De Acerto Média Nos Backtests Positivos
• Fator De Lucro Médio Nos Backtests Positivos
• Representatividade Nos Top 20 Backtests
165
Classificação Por Representatividade Nos Backtests Positivos
166
Classificação Por Retorno Total Nos Backtests Positivos (Em Pontos)
167
Classificação Por Taxa De Acerto Média Nos Backtests Positivos
168
Classificação Por Fator De Lucro Médio Nos Backtests Positivos
169
Classificação Por Representatividade Nos Top 20 Backtests
170
Os Top 5 Resultados
Para Tendência!
14
Uma das formas clássicas
de classificar setups é
separá-los em trades “a
favor” ou “contra” a
tendência dos preços do
ativo.

melhores backtests a favor
da tendência.
14. Os Top 5 Resultados Para Tendência!
Tendência... Classificação Dos Resultados

Classificação Por Taxa De Acerto


Neste formato, sobressaem-se os setups (backtests) que

Aqui os setups (backtests) são classificados pela relação entre
essa relação.
172
Top 5 Backtests Para: Tendência
173
Top 5 Backtests Para Tendência: Por Retorno (Em Pontos)
Nº DO BACKTEST 864 863 861 860 647
CONFIGURAÇÃO
TARGET 740 740 370 370 740
STOP 740 370 740 370 370
RETORNO TOTAL 10.870 10.375 8.810 8.195 7.830
RETORNO MENSAL 1.812 1.729 1.468 1.366 1.305
TAXA DE ACERTO 53% 45% 64% 55% 41%
TRADE MÉDIO 81 60 46 33 43
Nº DE TRADES 135 174 191 245 181
FATOR DE LUCRO 1,37 1,33 1,27 1,23 1,22
174
Top 5 Backtests Para Tendência: Por Taxa De Acerto
Nº DO BACKTEST 417 741 1074 858 642
INDICADOR Estocástico ADX Médias Móveis MACD VWAP
Linha %K suavizada
Média curta acima/abaixo Linha MACD acima/abaixo Compra acima do VWAP /
CONFIGURAÇÃO acima/abaixo da linha %D DI+ acima/abaixo do DI-
da longa da linha de sinal Vende abaixo do VWAP
suavizada
TARGET 90 90 185 185 185
STOP 360 360 740 740 740
RETORNO TOTAL 2.440 5.750 445 5.535 3.865
RETORNO MENSAL 407 958 74 923 644
TAXA DE ACERTO 81% 80% 77% 77% 76%
Nº DE TRADES 1337 1138 204 255 265
FATOR DE LUCRO 1,03 1,08 1,02 1,2 1,13
175
Top 5 Backtests Para Tendência: Por Trade Médio
Nº DO BACKTEST 864 863 648 861 647
INDICADOR MACD MACD VWAP MACD VWAP
Linha MACD acima/abaixo Linha MACD acima/abaixo Compra acima do VWAP / Linha MACD acima/abaixo Compra acima do VWAP /
CONFIGURAÇÃO
da linha de sinal da linha de sinal Vende abaixo do VWAP da linha de sinal Vende abaixo do VWAP
TARGET 740 740 740 370 740
STOP 740 370 740 740 370
RETORNO TOTAL 10.870 10.375 7.300 8.810 7.830
RETORNO MENSAL 1.812 1.729 1.217 1.468 1.305
TAXA DE ACERTO 53% 45% 48% 64% 41%
TRADE MÉDIO 81 60 50 46 43
Nº DE TRADES 135 174 145 191 181
FATOR DE LUCRO 1,37 1,33 1,22 1,27 1,22
176
Top 5 Backtests Para Tendência: Por Fator De Lucro
Nº DO BACKTEST 864 863 861 860 647
CONFIGURAÇÃO
TARGET 740 740 370 370 740
STOP 740 370 740 370 370
RETORNO TOTAL 10.870 10.375 8.810 8.195 7.830
RETORNO MENSAL 1.812 1.729 1.468 1.366 1.305
TAXA DE ACERTO 53% 45% 64% 55% 41%
TRADE MÉDIO 81 60 46 33 43
Nº DE TRADES 135 174 191 245 181
FATOR DE LUCRO 1,37 1,33 1,27 1,23 1,22
177
Os Top 5 Resultados
Contra-Tendência!
15
Uma das formas clássicas
de classificar setups é
separá-los em trades “a
favor” ou “contra” a
tendência dos preços do
ativo.

melhores backtests contra
a tendência.
15. Os Top 5 Resultados Contra-Tendência!
Trades Contra A Classificação Dos Resultados
Tendência! Classificação Por Retorno




essa relação.
179
Top 5 Backtests Para: Contra-Tendência
180
Top 5 Backtests Para Trades Contra-Tendência: Por Retorno (Em Pontos)
Nº DO BACKTEST 582 72 591 234 71
INDICADOR VWAP Bandas de Bollinger VWAP Stop ATR Bandas de Bollinger
Cruzamento do preço com Mudança no sentido do Cruzamento do preço com

CONFIGURAÇÃO Rompimento do VWAP Rompimento do VWAP
as bandas Stop ATR as bandas
TARGET 180 360 370 360 360
STOP 360 360 740 360 180
RETORNO TOTAL 6.045 5.200 4.960 4.660 4.530
RETORNO MENSAL 1.008 867 827 777 755
TAXA DE ACERTO 71% 58% 63% 57% 44%
TRADE MÉDIO 27 47 61 51 40
Nº DE TRADES 224 111 81 92 112
FATOR DE LUCRO 1,29 1,34 1,38 1,37 1,4
181
Top 5 Backtests Para Trades Contra-Tendência: Por Taxa De Acerto
Nº DO BACKTEST 459 444 456 453 804
Cruzamento da linha
sinal
TARGET 740 90 370 185 185
STOP 740 360 740 740 740
RETORNO TOTAL 760 405 385 200 2.510
TAXA DE ACERTO 100% 100% 100% 100% 90%
TRADE MÉDIO 380 68 193 100 126
182
Top 5 Backtests Para Trades Contra-Tendência: Por Trade Médio
Nº DO BACKTEST 459 512 807 806 999

os níveis
TARGET 740 740 370 370 740
STOP 740 370 740 370 740
RETORNO TOTAL 760 795 4.240 4.015 3.345
RETORNO MENSAL 127 133 707 669 558
TAXA DE ACERTO 100% 67% 80% 80% 65%
TRADE MÉDIO 380 265 212 201 197
183
Top 5 Backtests Para Trades Contra-Tendência: Por Fator De Lucro
Nº DO BACKTEST 807 804 806 803 523
TARGET 370 185 370 185 90
STOP 740 740 370 370 90
RETORNO TOTAL 4.240 2.510 4.015 2.285 510
RETORNO MENSAL 707 418 669 381 85
TAXA DE ACERTO 80% 90% 80% 90% 82%
TRADE MÉDIO 212 126 201 114 46
Nº DE TRADES 20 20 20 20 11
FATOR DE LUCRO 6,36 5,6 4,95 3,98 11
184
Os Top 10 Backtests!
16
Dos 1.080 backtests, aqui
vão os absolutamente 10
melhores, nas categorias:
• Retorno (Em Pontos)

• Taxa de Acerto
• Trade Médio
• Fator de Lucro
E mais: os Top 10
backtests de COMPRA e os
Top 10 backtests de
VENDA!
16. Os Top 10 Backtests!
O Melhor Do Classificação Dos Resultados
Melhor: Top 10 Classificação Por Retorno

Backtests! pontos produzidos pelo setup (backtest).



essa relação.
186
Os Top 10 Backtests!
187
Top 10 Backtests: Por Retorno (Em Pontos)
Nº DO BACKTEST 864 863 861 860 647
CONFIGURAÇÃO
TARGET 740 740 370 370 740
STOP 740 370 740 370 370
RETORNO TOTAL 10.870 10.375 8.810 8.195 7.830
RETORNO MENSAL 1.812 1.729 1.468 1.366 1.305
TAXA DE ACERTO 53% 45% 64% 55% 41%
TRADE MÉDIO 81 60 46 33 43
Nº DE TRADES 135 174 191 245 181
FATOR DE LUCRO 1,37 1,33 1,27 1,23 1,22
188
Top 10 Backtests: Por Retorno (Em Pontos)
Nº DO BACKTEST 633 648 582 741 858
INDICADOR VWAP VWAP VWAP ADX MACD
Compra acima do VWAP / Compra acima do VWAP / Linha MACD acima/abaixo

CONFIGURAÇÃO Rompimento do VWAP DI+ acima/abaixo do DI-
Vende abaixo do VWAP Vende abaixo do VWAP da linha de sinal
TARGET 90 740 180 90 185
STOP 360 740 360 360 740
ABORDAGEM Tendência Tendência Contra-Tendência Tendência Tendência
RETORNO TOTAL 7.820 7.300 6.045 5.750 5.535
RETORNO MENSAL 1.303 1.217 1.008 958 923
TAXA DE ACERTO 73% 48% 71% 80% 77%
Nº DE TRADES 1.206 145 224 1.138 255
FATOR DE LUCRO 1,09 1,22 1,29 1,08 1,2
189
Top 10 Backtests: Por Taxa De Acerto
Nº DO BACKTEST 459 444 456 453 804
Cruzamento da linha
sinal
TARGET 740 90 370 185 185
STOP 740 360 740 740 740
RETORNO TOTAL 760 405 385 200 2.510
TAXA DE ACERTO 100% 100% 100% 100% 90%
TRADE MÉDIO 380 68 193 100 126
190
Top 10 Backtests: Por Taxa De Acerto
Nº DO BACKTEST 803 525 228 795 984
INDICADOR MACD IFR Stop ATR MACD Médias Móveis

Mudança no sentido do
CONFIGURAÇÃO MACD com a linha de níveis sobrecomprado/ MACD com a linha de Cruzamento das médias
Stop ATR
TARGET 185 90 90 90 90
STOP 370 360 360 360 360
RETORNO TOTAL 2.285 195 1.855 2.910 1.495
RETORNO MENSAL 381 33 309 485 249
TAXA DE ACERTO 90% 88% 87% 85% 84%
TRADE MÉDIO 114 24 20 22 22
Nº DE TRADES 20 8 92 135 69
FATOR DE LUCRO 3,98 1,52 1,42 1,49 1,48
191
Top 10 Backtests: Por Trade Médio
Nº DO BACKTEST 459 512 807 806 999

os níveis
TARGET 740 740 370 370 740
STOP 740 370 740 370 740
RETORNO TOTAL 760 795 4.240 4.015 3.345
RETORNO MENSAL 127 133 707 669 558
TAXA DE ACERTO 100% 67% 80% 80% 65%
TRADE MÉDIO 380 265 212 201 197
192
Top 10 Backtests: Por Trade Médio
Nº DO BACKTEST 456 810 809 1026 513
INDICADOR IFR MACD MACD Médias Móveis IFR
Cruzamento da linha Cruzamento da linha IFR acima/abaixo dos

CONFIGURAÇÃO MACD com a linha de MACD com a linha de Cruzamento das médias níveis sobrecomprado/
os níveis
sinal sinal sobrevendido
TARGET 370 740 740 740 740
STOP 740 740 370 740 740
RETORNO TOTAL 385 3.795 3.675 2.085 415
TAXA DE ACERTO 100% 65% 65% 58% 67%
TRADE MÉDIO 193 190 184 174 138
193
Top 10 Backtests: Por Fator De Lucro
Nº DO BACKTEST 807 804 806 803 523
TARGET 370 185 370 185 90
STOP 740 740 370 370 90
RETORNO TOTAL 4.240 2.510 4.015 2.285 510
RETORNO MENSAL 707 418 669 381 85
TAXA DE ACERTO 80% 90% 80% 90% 82%
TRADE MÉDIO 212 126 201 114 46
Nº DE TRADES 20 20 20 20 11
FATOR DE LUCRO 6,36 5,64 4,95 3,98 3,73
194
Top 10 Backtests: Por Fator De Lucro
Nº DO BACKTEST 512 810 809 450 472
INDICADOR IFR MACD MACD IFR IFR

TARGET 740 740 740 360 180
STOP 370 740 370 360 90
RETORNO TOTAL 795 3.795 3.675 635 295
RETORNO MENSAL 133 633 613 106 49
TAXA DE ACERTO 67% 65% 65% 67% 60%
TRADE MÉDIO 265 190 184 106 59
FATOR DE LUCRO 3,16 2,94 2,77 2,5 2,45
195
Os Top 10 Backtests Para: Trades De Compra!
196
Top 10 Backtests Para Trades De Compra: Por Retorno (Em Pontos)
Nº DO BACKTEST 72 234 71 665 999
INDICADOR Bandas de Bollinger Stop ATR Bandas de Bollinger ADX Médias Móveis
Cruzamento do preço com Mudança no sentido do Cruzamento do preço com Cruzamento do DI+ com o
CONFIGURAÇÃO Cruzamento das médias
as bandas Stop ATR as bandas DI-
TARGET 360 360 360 360 740
STOP 360 360 180 180 740
RETORNO TOTAL 5.200 4.660 4.530 4.345 3.345
RETORNO MENSAL 867 777 755 724 558
TAXA DE ACERTO 58% 57% 44% 43% 65%
TRADE MÉDIO 47 51 40 30 197
Nº DE TRADES 111 92 112 145 17
FATOR DE LUCRO 1,34 1,37 1,4 1,29 2,2
197
Top 10 Backtests Para Trades De Compra: Por Retorno (Em Pontos)
Nº DO BACKTEST 233 662 659 232 99
INDICADOR Stop ATR ADX ADX Stop ATR Bandas de Bollinger
Mudança no sentido do Cruzamento do DI+ com o Cruzamento do DI+ com o Mudança no sentido do Preço acima/abaixo das
CONFIGURAÇÃO
Stop ATR DI- DI- Stop ATR bandas
TARGET 360 180 90 360 360
STOP 180 180 180 90 360
RETORNO TOTAL 3.075 2.995 2.620 2.455 2.395
RETORNO MENSAL 513 499 437 409 399
TAXA DE ACERTO 42% 59% 77% 29% 55%
TRADE MÉDIO 33 20 17 27 18
Nº DE TRADES 92 152 153 92 136
FATOR DE LUCRO 1,31 1,26 1,4 1,38 1,11
198
Os Top 10 Backtests Para: Trades De Venda!
199
Top 10 Backtests Para Trades De Venda: Por Retorno (Em Pontos)
Nº DO BACKTEST 864 863 861 860 647
CONFIGURAÇÃO
TARGET 740 740 370 370 740
STOP 740 370 740 370 370
RETORNO TOTAL 10.870 10.375 8.810 8.195 7.830
RETORNO MENSAL 1.812 1.729 1.468 1.366 1.305
TAXA DE ACERTO 53% 45% 64% 55% 41%
TRADE MÉDIO 81 60 46 33 43
Nº DE TRADES 135 174 191 245 181
FATOR DE LUCRO 1,37 1,33 1,27 1,23 1,22
200
Top 10 Backtests Para Trades De Venda: Por Retorno (Em Pontos)
Nº DO BACKTEST 633 648 582 741 858
INDICADOR VWAP VWAP VWAP ADX MACD
Compra acima do VWAP / Compra acima do VWAP / Linha MACD acima/abaixo

CONFIGURAÇÃO Rompimento do VWAP DI+ acima/abaixo do DI-
Vende abaixo do VWAP Vende abaixo do VWAP da linha de sinal
TARGET 90 740 180 90 185
STOP 360 740 360 360 740
ABORDAGEM Tendência Tendência Contra-Tendência Tendência Tendência
RETORNO TOTAL 7.820 7.300 6.045 5.750 5.535
RETORNO MENSAL 1.303 1.217 1.008 958 923
TAXA DE ACERTO 73% 48% 71% 80% 77%
Nº DE TRADES 1.206 145 224 1.138 255
FATOR DE LUCRO 1,09 1,22 1,29 1,08 1,2
201
Como Criar Robôs
Usando Os Backtests!
17
Com os backtests, fica fácil
configurar robôs de
trading, seja para
acompanhar seu resultado
teórico (em conta demo),
seja para realizar
operações em conta real.
Trading é sempre
arriscado, mas com
conhecimento é possível
decidir os riscos que valem
a pena, em nossa busca
por resultados!
17. Como Criar Robôs Usando Os Backtests!
Trading Como Criar Robôs De Trading Usando

Os Backtests?
Automatizado Direto ao ponto: utilizar os backtests para criar robôs é muito
Usando Os fácil.
SmarttBot
Backtests! Na SmarttBot, qualquer plano pago lhe dá direito de utilizar o
robô (eles chamam de "estratégia") TANGRAM. Os backtests
foram feitos utilizando a plataforma SmarttBot, então, cada
backtest pode se transformar em um robô, bastando transferir
os parâmetros. (Sim, você precisará entrar na plataforma e
configurar ítem por ítem. Não há como fazer de forma
automática. Nesse ponto, o trabalho é realmente “manual”).
Como você sabe, os backtests tem "prazo de validade". Ou

seja, os setups não duram para sempre. Periodicamente, eles
precisam ser testados novamente. Se você é cliente SmarttBot,
pode utilizar a ferramenta de backtests da plataforma e refazer
os backtests sempre que desejar, para permanecer atualizado.
203
Diversifique Criando
Portfolios!
18
Opere diversas estratégias
ao mesmo tempo, de forma
manual ou utilizando
robôs.
Quanto mais setups você

colocar em um portfolio,
maiores as chances de
retorno, com menor risco.
Com os backtests você

pode criar um portfolio e
diversificar suas operações
de day trading.
18. Diversifique Criando Portfolios!
Portfolios Rodando Vários Setups Ao Mesmo

Tempo...
De Setups Diversificação é a chave para aumentar os resultados,
buscando reduzir riscos ao mesmo tempo. Geralmente
alcançamos isso no formato de um portfolio.
No caso de investimento em ações, essa diversificação é como

um airbag que funciona sempre, menos quando há um
acidente: as ações tendem a aumentar sua correlação de
forma significativa em períodos de crise, ou seja, elas
tendem a cair em uníssono, quando a volatilidade aumenta.
Por isso, portfolios de ações não atuam com sucesso na
diversificação de risco. (Para uma explicação mais detalhada,
ver: "The Leverage Space Trading Model", de Ralph Vince).
Como esse ebook trata somente de um ativo (mini-índice

futuro), é impossível diversificar com base em correlação com
outros ativos. Desse modo, é preciso diversificar de outra
forma, na escolha dos setups que compõe o portfolio.
Como diversificar?
205
Determine o número máximo de mini-contratos que você vai
Diversificação Por Simetria De Abordagem: 
operar. Por exemplo, como diversificar operando 10 mini-
contratos? Então você pode operar 2 setups usando 5 mini-
I. Escolha um setup a favor da tendência;
contratos em cada um, ou pode operar 5 setups usando 2 mini-
contratos… Ou operar 10 setups usando 1 mini-contrato em II. Depois escolha um setup contra a tendência;
cada setup. Você escolhe o número máximo de contratos, e
também em quantas "fatias" irá fracionar esse capital III. Adicione setups "a favor" e "contra" a tendência
disponível. sequencialmente, de modo ao conjunto ficar balanceado
ou simétrico. 
 
Naturalmente, quanto maior o número de setups que você operar,
melhor.
Diversificação Por Simetria De Tempo Gráfico: 
Uma vez que tenha determinado o número de setups que irão I. Adicione um setup do gráfico de 5 minutos;
compor o seu portfolio, você pode utilizar uma ou mais das
II. Em seguida adicione um setup do gráfico de 15 minutos;
técnicas de diversificação abaixo:
III. Depois, escolha um setup do gráfico de 60 minutos;
IV. Vá adicionando sequencialmente (5min, 15min, 60min),

Diversificação Por Simetria Direcional:  de modo ao conjunto ficar balanceado ou simétrico. 
I. Escolha um setup de compra;
II. Em seguida escolha um setup de venda;
III. Vá adicionando "compras" e "vendas" sequencialmente,

de modo ao conjunto ficar balanceado ou simétrico.
206
Diversificação Por Simetria De Critério De Saída Diversificação Por Indicadores: 
(Target): 
I. Escolha seus indicadores preferidos, e adicione um
I. Adicione um setup de target curto; setup de cada, sequencialmente. Por exemplo: um setup
de IFR, um setup de VWAP, um setup de MACD, um
II. Em seguida adicione um setup de target médio;
setup de HILO…
III. Depois, adicione um setup de target longo;
II. Novamente, um setup de cada: IFR, VWAP, MACD, HILO
IV. Vá adicionando sequencialmente (curto, médio, longo), (Ou qualquer outra combinação)… E assim por diante.
de modo ao conjunto ficar balanceado ou simétrico. 
III. Observe para que o número de setups escolhidos seja o
mesmo em todos os indicadores.  
Diversificação Por Simetria De Critério De Saída

(Stop): 
I. Adicione um setup de stop curto;
II. Em seguida adicione um setup de stop médio;
III. Depois, adicione um setup de stop longo;
IV. Vá adicionando sequencialmente (curto, médio, longo),

de modo ao conjunto ficar balanceado ou simétrico. 
207
Crie Novos Setups!
19
Os backtests são um ótimo
ponto de partida. Mas não
pare por aí!
Crie seus próprios setups,

alterando as configurações
e esteja à frente dos outros
traders.
Afinal, quanto menos

players estiverem
utilizando o seu setup,
melhores as suas chances
de sucesso!
19. Crie Novos Setups!
Avançando Ainda Desperte O Estrategista Em Você
Mais Com Novos Os backtests que apresentamos neste ebook são um estudo
preliminar, que pode ser aprofundado de diversas maneiras,
resultando em setups mais complexos e eficientes. #
Setups... Para criar seus próprios setups você precisará alterar
parâmetros dos backtests originais.
Você precisa entender que a modificação de qualquer aspecto

de um setup significa criar um setup novo. Este setup novo
poderá se comportar de forma totalmente diferente do original.
Portanto, é importante testá-lo, fazendo um novo backtest, e

verificar se as alterações melhoraram ou não a performance.
Como Criar Novos Setups

#
Para criar novos setups, você pode alterar os backtests
originais utilizando as técnicas abaixo:
• Criar filtros de Indicadores;
• Customizar Targets / Stops;
• Customizar Tempos Gráficos;
209
• Customizar Parâmetros dos Indicadores; • Tendência
• Utilizar os mesmos backtests em outros ativos, como o dólar • Contra-Tendência

futuro, as ações, as opções, etc.
• Volatilidade
Vamos ver cada um deles agora.
• Mercado Sobrecomprado
• Mercado Sobrevendido
Novos Setups Com Filtros De Indicadores!
• Mercado Lateral
Neste ebook vimos os principais indicadores técnicos e seu
comportamento em diversos cenários de day trade, variando
tempo gráfico, target/stop e abordagem operacional. Esse Sugere-se que o indicador-filtro seja de tipo diferente do indicador
mapeamento foi feito utilizando os indicadores isoladamente, principal do backtest.
sem interação com outros indicadores.
Desse modo, a primeira forma de criar seus próprios setups a

Por exemplo, se o backtest foi feito com um Oscilador (IFR,
partir dos backtests é escolher um backtest qualquer e
Estocástico), o indicador-filtro não deveria ser outro Oscilador,
refazê-lo acrescentando um outro indicador, como filtro.
mas sim um indicador de Tendência, ou de Volatilidade.
Por exemplo, você pode selecionar um backtest de HILO e
Para compreender melhor os “tipos” dos Indicadores, consulte
utilizar como filtro o indicador IFR, ou algum outro de sua
a tabela a seguir:
preferência.
É importante que o indicador escolhido como filtro tenha a

capacidade de determinar um cenário específico que
desejamos filtrar:
210
TIPOS DE INDICADORES Novos Setups Customizando Targets/Stops
TENDÊNCIA OSCILADORES VOLATILIDADE A segunda forma de criar seus próprios setups a partir dos
backtests, é customizar os níveis de target/stop utilizados.
BANDAS DE
MÉDIAS MÓVEIS
BOLLINGER Aqui vale a mesma regra: se houve alteração do parâmetro, foi
IFR
HILO criado um novo setup, e este setup precisa ser testado.
STOP ATR
MACD Modificar target/stop pode gerar resultados totalmente
diferentes do backtest original.
ADX
ESTOCÁSTICO SAR PARABÓLICO
VWAP Como os backtests foram feitos com targets e stops criados
matematicamente (baseados na variação dos candles do
tempo gráfico), você pode simplesmente selecionar targets/
Desse modo, se o indicador do backtest é de Tendência, stops de um tempo gráfico, e testá-los em outro tempo gráfico.
poderia ser utilizado como filtro um indicador Oscilador ou de
Observe: no gráfico de 5 minutos, um target curto seria de 50
Volatilidade.
pontos. Nada impede que você use este target num backtest
Se o indicador do backtest é um Oscilador, o indicador-filtro de 60 minutos, por exemplo. O sinal do indicador continuaria
deveria ser escolhido entre os indicadores de Tendência ou de "de 60 minutos", ou seja, o tipo de movimento de mercado que
Volatilidade. ele representa, continua o mesmo. Apenas o seu objetivo de
lucro (target), foi modificado.
E, se o indicador do backtest é um indicador de Volatilidade, o
indicador-filtro deveria ser um indicador de Tendência, ou um Isso pode ser feito "misturando" targets/stops de todos os
Oscilador. tempos gráficos, criando backtests totalmente novos!
Dessa forma, temos mais chance do filtro realmente apresentar No gráfico de 15 minutos, por exemplo, o maior target testado
uma informação diferente daquela oferecida pelo indicador foi 360 pontos (2 desvios-padrão do movimento de 15
original. minutos). Nada impede utilizar o maior target do gráfico de 60
211
minutos, (740 pontos), como objetivo de lucro. Novamente, os
Novos Setups Alterando Tempos Gráficos
resultados serão totalmente diferentes do backtest original,
porém o sinal do indicador continua o mesmo!
Uma outra forma de criar novos setups utilizando os backtests
Já vimos isso num capítulo anterior, mas, para relembrar, aqui é simplesmente alterando os tempos gráficos.
vai a lista dos targets/stops por tempo gráfico:
Como foi visto, utilizamos apenas 3 tempos gráficos neste
ebook: 5 minutos, 15 minutos e 60 minutos.
TEMPO GRÁFICO Nada impede que você selecione os backtests que lhe
TARGET/STOP interessam e refaça os mesmos em um tempo gráfico
5 MINUTOS 15 MINUTOS 60 MINUTOS totalmente diferente: 1 minuto, 10 minutos, 30 minutos...
CURTO 50 PONTOS 90 PONTOS 185 PONTOS
Lembrando que alterar um tempo gráfico significa criar um
MÉDIO 100 PONTOS 180 PONTOS 370 PONTOS setup totalmente novo, e portanto recomenda-se fazer um novo
LONGO 200 PONTOS 360 PONTOS 740 PONTOS backtest antes de utilizá-lo para operar.
A última forma de customizar targets/stops é simplesmente

utilizar os targets/stops de sua preferência! É mais fácil manter Novos Setups Alterando Parâmetros Dos
a disciplina de trading se você está dentro da sua zona de Indicadores
confiança. O importante é refazer os backtests que você deseja
utilizar, configurando neles seus targets/stops preferidos, e Outra forma de criar novos setups é alterando os parâmetros
verificar se o resultado foi melhor do que o backtest original. dos indicadores. Como vimos anteriormente, os backtests
foram feitos com as configurações default da plataforma
Você poderia refazer todos os backtests que quisesse e ficar SmarttBot. Desse modo, cada indicador vinha com seus
com aqueles que performaram bem com seu target/stop parâmetros definidos pela plataforma.
preferido.
212
Por exemplo, as Bandas de Bollinger tem a seguinte
Novos Setups Testando Outros Ativos
parametrização:
Finalmente, uma forma de criar setups totalmente novos

utilizando os backtests é simplesmente selecionar um backtest
BANDAS DE BOLLINGER e aplicar seus parâmetros em outro ativo.
PARÂMETRO VALOR Como vimos, esse ebook trata do míni-índice, mas você
poderia refazer os backtest que lhe interessam em outros
PERIODICIDADE 14
ativos, como o dólar futuro, as ações ou opções.
Nesse caso, seria necessário recalcular os parâmetros de
target/stop para o ativo desejado, pois os sistema métrico (de
movimento do preço) é diferente, bem como são diferentes as
Para criar um novo setup, você poderia selecionar um backtest
volatilidades observadas em cada tempo gráfico.
de Bandas de Bollinger e alterar ou o número de períodos, ou o
número de desvios-padrão. Qualquer modificação feita Não é preciso dizer que, apesar da estrutura do setup
transforma o backtest original em algo totalmente diferente. permanecer a mesma, um backtest feito em outro ativo torna-
se um setup totalmente diferente.
Você pode seguir esse método de customização com
qualquer indicador.
Para a lista de configurações originais dos indicadores, veja

novamente o capítulo 8.
213
Anexo 1: Links dos
Backtests
20
Faça parte de uma
comunidade de traders que
estuda o mercado e busca
resultados consistentes
com uma abordagem
sistemática.
Backtests são nossa

ferramenta de trabalho.
Somos traders.
20. Anexo 1: Links Dos Backtests
Lista Dos Acesse Os Backtests Diretamente Na

SmarttBot
Backtests Você pode acessar os TOP BACKTESTS (descritos neste
Ebook) diretamente na plataforma SmarttBot e copiar sua
configuração para rodar no robô TANGRAM!
Basta acessar sua conta (mesmo gratuita) no site

smarttbot.com (ou criar uma conta nova) e copiar e colar os
links dos Backtests no seu navegador... E pronto! Você estará
diante do backtest original.
Assim fica fácil copiar os parâmetros para o seu próprio robô!
Links
Backtest: 22
https://app.smarttbot.com/private/backtests/136933/sumario
Backtest:23
215
Backtest: 25 Backtest:99
https://app.smarttbot.com/private/backtests/136938/sumario https://app.smarttbot.com/private/backtests/137524/sumario
Backtest:48 Backtest:101
216
217
218
219
220
221
222
223
Backtest:999
Backtest:1024
224
Anexo 2: Planilhas
Dos Backtests
21
Cada backtest foi
registrado no Excel em
uma série de planilhas.
As planilhas trazem a lista

completa dos backtests,
muito além dos resultados
neste ebook.
Essa é uma excelente

ferramenta de investigação
de setups, para você se
aprofundar ainda mais.
21. Anexo 2: Lista Completa Dos Backtests
Lista Dos Faça Download Das Planilhas de

Resultados
Backtests Todos os backtests foram listados nas planilhas que estão
disponíveis para download no link abaixo.
Com elas você pode visualizar e investigar melhor todos os

1.080 backtests realizados.
Dessa forma, você poderá ir além das tabelas de resultados

apresentadas neste ebook: além dos Top 5 e Top 10
resultados, você terá acesso a todos os backtests e poderá
escolher quais você prefere acompanhar, investigar ou operar.
Clique Para Download Da Lista Dos Backtests
226
Anexo 3: Prints Dos
Backtests
22
Cada backtest foi
registrado com uma
captura de tela
(printscreen) para atestar a
veracidade de sua
realização.
Os printscreens são uma

garantia de que você está
recebendo o resultado de
um trabalho sério.
Veja os prints dos

backtests neste capítulo
final do ebook!
22. Anexo 3: Prints Dos Backtests
Prints Dos Veja Cada Backtest
Backtests Todos os backtests foram registrados com imagens

instantâneas da tela (printscreen), de modo a comprovar a
autenticidade do processo.
Nesses prints de tela, você vê o resultado de cada backtest

assim como demonstrado na plataforma de teste (SmarttBot).
Clique Para Download Dos Prints Dos Backtests
228
Muito Obrigado!
ESSE EBOOK FOI FEITO COM MUITO RESPEITO À TRAJETÓRIA DE CADA TRADER.
SABEMOS QUE ESSA É UMA ATIVIDADE QUE EXIGE MUITO DE CADA UM DE NÓS.
NENHUM BACKTEST CONSTITUI RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTOS, NEM

ORIENTAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE ATIVOS MOBILIÁRIOS. ESSE EBOOK TEM
CARÁTER PURAMENTE EDUCACIONAL.
ESTAMOS À DISPOSIÇÃO PELO EMAIL: CONTATO@ROBOTOOL.COM.BR

10 Indicadores, 1.080 Backtests, 144 Setups Prontos

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Formate disponibile

1.

080 Backtests, 144

Esse é um ebook muito

Ele traz o resultado de

1.000 backtests geraram

Introdução Este É Um Ebook Para Traders!

Pense nesse ebook como um atalho.

Atalhos encurtam o caminho. Um caminho que de outro

Entregamos o filé, de bandeja. Agora é só aproveitar. Sobre A Autoria

A Robotool é uma empresa que está chegando para

• Cada tópico importante para compreender os setups foi

Para isso, backtests

Ah, os Backtests! Imagine ter uma Ferrari...

... Que você não sabe dirigir.

É assim que muitos traders se sentem, quando veem uma

Para quem não conhece o termo, "backtests" são simulações

Em outras palavras: escolhemos uma estratégia e vemos se ela

Os backtests são importantes para observar se a sua

"... backtest bem construído."?

Opa! Isso significa que numa plataforma de análise, os

Como quase tudo em trading, a resposta é: "não".

Backtests dão trabalho (bastante trabalho), e para serem feitos

É com backtests que ele adquire uma visão ampla sobre a

Como backtests são testes de estratégias, e, no fundo,

Falaremos disso agora.

Os Indicadores 10 Indicadores, 1.000 Possibilidades!

Escolhemos esses indicadores por serem alguns dos principais

Teríamos ultrapassado 1.000 backtests utilizando apenas

Naturalmente, ficaria inviável testar "todas as combinações

Se você achou "1.000 Backtests" algo grandioso, fique sabendo

Veja como foram feitos

Se o trader operasse com

Como Foram Feitos A Estrutura

Os Backtests? A seguir temos a estrutura que foi utilizada para realizar os

Os backtests foram realizados utilizando a plataforma

A corretagem utilizada foi R$ 1,00 (um Real) por contrato.

Número De Contratos: Como são muito importantes para a compreensão do método

Configuramos cada backtest com capital inicial igual a um real

Desse modo, esse ebook

Quanto Tempo De O Período De Teste

Backtest? O período configurado em todos os backtests foi de 6 meses.

Utilizamos os meses de setembro, outubro, novembro e

Em função disso, duas perguntas surgem, exigindo resposta:

Porque apenas 6 meses? Porque estes meses foram

A resposta para a primeira questão é muito simples: a

Escolhemos especificamente os quatro últimos meses de 2018

Esta limitação da plataforma foi útil, pois o propósito deste

A teoria de backtests indica que os dados mais recentes

Então, não há uma regra específica de “prazo de validade”. Na

• Escolhemos os setups que desejamos acompanhar ou

Tempos Gráficos? A Essência Do Day Trade

Escolhemos três tempos gráficos para criar os backtests: 5

Porque não usamos tempos gráficos menores, como 1 minuto

A resposta é simples: os backtests tem como principal

Desde 2015, observamos que a experiência prática de usar

Qualquer estratégia automatizada com target inferior a 50

Por Que Não Utilizamos Somente Um Tempo

Porque os backtests foram planejados para oferecer um

Exemplo: usar o IFR num tempo gráfico "pequeno", como 5

Essa relação foi estudada

A Escolha Dos Um Tópico Polêmico

Targets / Stops Targets (objetivos de lucro) e stop-loss... Que assunto