Note de curs: Comanda automată a aeronavelor

Curs B1

II. METODE MODERNE DE PROIECTARE A SISTEMELOR DE

COMANDA AUTOMATA A ZBORULUI

Problema liniar pătratică cu orizont infinit

Un sistem optimal de comandă este un sistem al cărui răspuns asigură optimizarea unui anumit
criteriu de performanţă specificat. Se consideră frecvent, următoarea formă a criteriului de
performanţă:
T
J = ∫ L ( x, u, t )dt.
t0

Variabila de comandă u * ( t ) este o comandă optimală dacă ea minimizează indicele (criteriul) de

performanţă de mai sus. Sunt aplicaţii în care se urmăreşte maximizarea unei funcţii cost. Aceasta
revine însă tot la o problemă de minimizare pentru care în prealabil s-a schimbat semnul funcţiei
L ( x, u , t ) .

Un rol esenţial în sinteza optimală a sistemelor de comandă a zborului îl are stabilirea funcţiei
cost J . Astfel, dacă într-o problemă de proiectare se ţine cont de limitele deflecţiei suprafeţei de
comandă, de exemplu δ E ≤ 100 şi în acelaşi timp se doreşte o limitare a vitezei de variaţie a

poziţiei acesteia, atunci se poate alege

T
J ( u ) = ∫ ( e 2 ( t ) + λu 2 ( t ) ) dt ,
t0

unde e ( t ) reprezintă eroarea dintre valoarea comandată şi cea reală iar λ > 0 este un coeficient de

ponderare. In aplicaţiile în care în afara cerinţei de minimizare a funcţiei cost se impune şi

condiţia ca legea de comandă optimală să fie stabilizantă, atunci se consideră problema cu orizont
infinit în care t0 = 0 şi T = ∞ . Se obţine astfel aşa numita problemă liniar-pătratică cu orizont
infinit: dîndu-se sistemul liniar x ( t ) = Ax ( t ) + Bu ( t ) , şi functia cost
Adrian Stoica ִ

∞
J (u ) = ∫ ( x ( t ) Qx ( t ) + u ( t ) Ru ( t ) ) dt, Q ≥ 0, R > 0 ,
0
T T
să se determine (dacă este posibil) comanda

optimală u ( t ) = Fx ( t ) pentru care funcţia cost este minimă şi matricea A + BF este stabilă.

Rezolvarea problemei liniar pătratice cu orizont infinit se bazează în mod esenţial pe ecuaţii
algebrice matriciale de tip Riccati. Deoarece aceste ecuaţii intervin în mod esenţial şi în
rezolvarea altor probleme de sinteză optimală, în continuare se prezintă cîteva noţiuni şi rezultate
utile necesare pentru dezvoltările teoretice ulterioare.

Definiţia 1 Se numeşte ecuaţie algebricã matricialã Riccati (EMAR), ecuaţia:

AT X + XA − XMX + N = 0 (1)
unde A, X , M , N sunt matrici pãtrate şi simetrice iar M , N sunt simetrice.

Definiţia 2 Matricea X ∈ R n×n se numeşte soluţie stabilizatoare a ecuaţiei Riccati (1) dacã:
a) verificã ecuaţia (1);
b) este simetricã;
c) matricea A − MX este stabilã.

Definiţia 3 Ecuaţia matricialã:

A1 X + XA2 + A3 = 0 (2)

cu A1 ∈ R n1 ×n1 , A2 ∈ R n2 ×n2 , X ∈ R n1×n2 şi A3 ∈ R n1×n2 se numeşte ecuaţie de tip Stein.

Cazuri particulare
i) n1 = n 2 se obţine ecuaţia de tip Sylvester;
T
ii) n1 = n 2 şi A2 = A1 se obţine ecuaţia de tip Liapunov.

Propozitia 1 Dacã A1 şi A2 sunt stabile atunci:

∞
i) matricea X := ∫ e A1t A3 e A2t dt este bine definitã şi verificã ecuaţia (2);
0
 Note de curs: Comanda automată a aeronavelor

ii) X este unica soluţie a ecuaţiei (2) (fãrã demonstraţie).

Demonstraţie. Prin calcul direct se aratã cã:

∞
⎛∞ ⎞
A1 X + XA2 + A3 = A1 ∫ e A1t A3 e A2t dt + ⎜⎜ ∫ e A1t A3 e A2t dt ⎟⎟ A2 + A3
0 ⎝0 ⎠
∞ ∞
( )
= ∫ A1e A1t A3 e A2t + e A1t A3 e A2t A2 dt + A3 = ∫ (
d A1t
dt
)
e A3 e A2t dt + A3
0 0
∞
= A1e A1t A3 + A3 = − A3 + A3 = 0.
0

Observaţie Condiţia ca A1 şi A2 sã fie stabile este suficientã, nu şi necesarã. Condiţia necesarã şi

suficientã este ca A1 şi − A2 sã nu aibe valori proprii comune.

Corolar Dacã A1 şi A2 sunt stabile şi A3 = 0 atunci soluţia ecuaţiei de tip Stein este unicã şi este

X =0.

Propoziţia 2 Dacã ecuaţia Riccati are o soluţie stabilizatoare, aceasta este unicã.

Demonstraţie. Presupunem prin reducere la absurd ca EMAR (1) are douã soluţii stabilizatoare,
deci:

AT X + XA − XMX + N = 0
~ ~ ~ ~
AT X + XA − XMX + N = 0

~ ~
cu X = X T şi X = X T (conform definiţiei soluţiei stabilizatoare). Prin scãdere rezultã:
~ ~ ~ ~
AT X + XA − XMX − AT X − XA + XMX = 0
deci
( A − MX )T (X − X~ ) + (X − X~ )(A − MX~ ) = 0
Adrian Stoica ִ

~ ~
Deoarece A − MX şi A − MX sunt stabile, aplicînd corolarul de mai sus rezultã cã X = X , ceea
ce contrazice ipoteza.

Matrici Hamilton

Definiţia 4 O matrice H ∈ R 2 n×2 n se numeşte matrice hamiltonianã dacã

⎡0 − In ⎤
H T J + JH = 0 unde H =⎢ .
⎣I n 0 ⎥⎦

Proprietãţi ale matricilor Hamilton

Dacã λ este valoare proprie a lui H atunci − λ este de asemenea o valoare proprie a lui H .
Demonstraţie. Are loc egalitatea H T = − JHJ −1 = J (− H )J −1
deci
Λ(− H ) = Λ (H T ) = Λ(H ).
Definiţia 5 O matrice hamiltonianã se numeşte dihotomicã dacã are toate valorile proprii pe axa
imaginarã.

Explicitarea proprietãţii de dihotomie

Sã presupunem cã H este dihotomicã. Conform teoremei de descompunere Schur, existã
U ortogonalã astfel încît:
U T HU = T
cu T cvasisuperior triunghiularã, cu primele n elemente avînd partea realã negativã. Atunci
considerãm partiţionãrile:
⎡ S T12 ⎤
U = [U 1 U 2 ] cu U 1 , U 2 ∈ R 2 n×n şi T = ⎢ ⎥ cu S stabilã.
⎣ 0 T22 ⎦
Dar U T HU = T deci HU = UT , aşadar
H [U 1 U 2 ] = [U 1 S U 1T12 + U 2T22 ]
de unde rezultã HU 1 = U 1 S .
 Note de curs: Comanda automată a aeronavelor

⎡V ⎤
Partiţionînd matricea U 1 = ⎢ 1 ⎥, V1 , V2 ∈ R n×n rezultă:
⎣V2 ⎦

⎡V1 ⎤ ⎡V1 ⎤
H ⎢ ⎥ = ⎢ ⎥S (4)
⎣V2 ⎦ ⎣V2 ⎦

⎡V ⎤
cu S stabilă şi cu ⎢ 1 ⎥ monică (adică are coloanele liniar independente).
⎣V2 ⎦

⎡V ⎤
Concluzie: o matrice hamiltoniană H este dihotomică dacă există S stabilă şi ⎢ 1 ⎥ monică
⎣V2 ⎦
astfel încît să aibe loc egalitatea (4).

In continuare deducem o proprietate utilă pentru calculele ulterioare. Transpunînd egalitatea (4)
se obţine:
[V 1
T T
]
V2 H T = S T V1 [ T
V2
T
]
Inmulţind la dreapta egalitatea de mai sus cu J , rezultă:
[V 1
T
V2
T
](− JH ) = S [V T
2
T
− V1
T
],
de unde, ţinînd cont de expresia matricii J , se obţine:
[− V 2
T T
]
V1 H = S T V2 [ T
− V1 .
T
]
Inmulţind egalitatea de mai sus la dreapta cu U 1 şi ţinînd cont de (4) rezultă

[− V 2
T T ⎡V1 ⎤
] T
V1 ⎢ ⎥ S = S T V2 − V1
V
T
[ ]⎡⎢VV ⎤⎥
1

⎣ 2⎦ ⎣ 2 ⎦
adică
( T T
S T V2 V1 − V1 V2 + V2 V1 − V1 V2 S = 0 ) ( T T
)
T T
cu S stabilă, de unde, conform Lemei 1 rezultă că V2 V1 = V1 V2 .

Definiţia 5 O matrice hamiltoniană se numeşte disconjugată dacă ea este dihotomică şi în plus V1 este
nesingulară.
Adrian Stoica ִ