Programa Econometria

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA ACADÉMICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
PROGRAMA SINTÉTICO
UNIDAD ACADEMICA Escuela Superior de Economía.
PROGRAMA ACADÉMICO Licenciatura en Economía.
UNIDAD DE APRENDIZAJE Econometría. NIVEL: II
PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:
Resuelve problemas económicos con base en métodos econométricos con variables económicas.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE CONTENIDOS:
I. Modelo de Regresión Lineal Simple.

II. Modelo de Regresión Lineal Múltiple.
III. Temas Adicionales del Modelo de Regresión Lineal Múltiple.
IV. Heterocedasticidad.
V. Variables Instrumentales
ORIENTACIÓN DIDÁCTICA:
Los temas del curso serán orientados por el profesor a través de los métodos inductivo-deductivo y heurístico. Se
implementará la estrategia de aprendizaje de método de estudio de casos apoyado en ejemplos contextualizados,
seguidos de prácticas en laboratorio de cómputo y tareas a desarrollar por los estudiantes fuera de clase
apoyados con las siguientes técnicas de aprendizaje: mapas cognitivos de secuencia, comparaciones, y
algoritmo.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN:
Las siguientes evaluaciones se harán con el promedio ponderado de las actividades reportadas en cada una de
las unidades temáticas. Dentro de las cuales se considera la evaluación diagnostica al inicio del curso sin valor
así como la evaluación formativa y sumativa. Además se emplearan rubricas de autoevaluación y coevaluación.
Esta unidad de aprendizaje podrá ser acreditada mediante la evaluación de saberes previamente
adquiridos en términos del Artículo 47 del Reglamento General de Estudio (RGE).
BIBLIOGRAFÍA:
1. Wooldridge, Jeffrey. 2010. Introducción a la Econometría: Un Enfoque Moderno. 4ª edición. México:

Cengage Learning. ISBN-13: 978-970-830-059-9
2. Stock, James and M. Watson. 2011. Introduction to Econometrics. 3th edition. USA: Addison Wesley.
ISBN-13: 978-013-800-900-7
3. Greene, William. 2006. Análisis Econométrico. 4ª edición. Prentice Hall. ISBN: 978-848-322-007-8
4. Pérez López César. 2006. Problemas Resueltos de Econometría Paso a Paso. México: Thomson.
ISBN: 849-732-376-9
5. Dougherty, Christopher, 2001. Introduction to Econometrics. 3nd Edition. Oxford. ISBN-13: 978-019-928-
096-4
UNIDAD ACADÉMICA: Escuela Superior de UNIDAD DE APRENDIZAJE: Econometría

Economía. TIPO DE UNIDAD DE APRENDIZAJE:
PROGRAMA ACADÉMICO: Licenciatura en 1) Teórico-Práctico.
Economía. 2) Obligatoria.
ÁREA DE FORMACIÓN: Profesional. VIGENCIA: Agosto 2012
MODALIDAD: Escolarizada. NIVEL y PERIODO: II y 4° Periodo.
CRÉDITOS: 7.5 Tepic ; 5 Satca
INTENCIÓN EDUCATIVA
Los métodos econométricos permitirán al estudiante contrastar empíricamente diversos modelos propuestos en las
materias de Microeconomía, Macroeconomía y, en general, de la Teoría Económica. A partir de la estimación de los
parámetros de los modelos, el estudiante podrá inferir sobre la aplicación o relevancia de las teorías económicas en
casos prácticos. Esta unidad de aprendizaje tiene sus antecedentes en estadística y probabilidad, estadística
inferencial, álgebra lineal y cálculo para el análisis económico, posteriormente contribuye con modelos econométricos,
series de tiempo, fundamentos de macroeconomía y macroeconomía intermedia. Con respecto al perfil de egreso
contribuye en la construcción y resolución de problemas macroeconómicos para la toma de decisiones.
PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
TIEMPOS ASIGNADOS UNIDAD DE APRENDIZAJE AUTORIZADO POR:

REDISEÑADA POR:
H/PERIODO: 81 Departamento de Comisión de Programas
H/SEMANA: 4.5 Métodos Cuantitativos Académicos del Consejo
H/TEORÍA/PERIODO: 45 General Consultivo
H/PRÁCTICA/PERIODO: 22.5 REVISADA POR:
Subdirección Académica
HORAS DE APRENDIZAJE
AUTONÓMO: 13.5 APROBADA POR:
Consejo Técnico Consultivo Escolar Ing. Rodrigo de Jesús Serrano
HORAS TOT/PERIODO: 81 Domínguez
Secretario Técnico de la
M en C. Horacio Sánchez Bárcenas Comisión de Programas
Presidente Académicos
Fecha: 13 de diciembre del 2011 Fecha: 18 de abril del 2012

UNIDAD DE APRENDIZAJE: Econometría HOJA: 3 DE: 9 .

N° UNIDAD TEMÁTICA: I NOMBRE: Modelo de Regresión Lineal Simple.
UNIDAD DE COMPETENCIA
Calcula los parámetros de la relación entre dos variables económicas con base en modelos de regresión lineal simple.
HORAS AD
HORAS
Actividades de CLAVE
(Aprendizaje
No. CONTENIDOS docencia BIBLIOGRÁ
Autónomo)
(a) FICA
(b)
T P
1.1 Definición del modelo clásico de regresión lineal. 0.5
1.2 Supuestos del modelo clásico de regresión lineal. 1.0
1.3 Estimación de parámetros por el método de MCO. 1.5 1.5 1.5
1.4 Residuales y valores estimados. 1.5 1.5
1.5 Bondad de ajuste: El criterio de la R2. 1.5 1.5 1B, 2B, 4C y
1.6 Propiedades de los estimadores bajo muestra finita: 1.5 7C
Insesgamiento y eficiencia.
1.7 Definiciones básicas sobre distribución asintótica. 1.0
1.7.1 Ley de los grandes números.
1.7.2 Convergencia en probabilidad.
1.7.3 Teorema del límite central.
1.7.4 Teorema de Slutsky.
1.8 Consistencia de los estimadores. 0.5
Subtotales 9.0 4.5 1.5

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Encuadre del curso. Exposición del tema por parte del profesor mediante el método deductivo apoyado con mapas
cognitivos de secuencia. Se utilizará el aprendizaje de método de estudio de casos, donde se deberá abordar el
siguiente proceso:
 Participación del estudiante en el salón de clases con actividades individuales y por equipo apoyados con
rúbrica de autoevaluación y coevaluación.
 Realización de prácticas 1, 2 y 3 en laboratorio de cómputo con programas propios o con paquetes como
Eviews, Stata, o R se organizará el trabajo equipos y se propiciará el aprendizaje autónomo.
Integración de portafolio de evidencias de aprendizaje.
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
Evaluación diagnóstica
Evidencia de aprendizaje escrita. 30%
Portafolio de evidencias que debe incluir:
 Solución de ejercicios con rúbrica. 15%
 Prácticas en laboratorio de cómputo. 35%
Solución de casos prácticos propuestos en clase. 20%

N° UNIDAD TEMÁTICA: II NOMBRE: Modelo de Regresión Lineal Múltiple.
Calcula los parámetros de la relación entre varias variables económicas con base en modelos de regresión lineal
múltiple.
HORAS AD
HORAS
(Aprendizaje
Autónomo)
(a) FICA
(b)
T P
2.1 La forma matricial del modelo de regresión lineal múltiple 1.0
2.2 Extensión de los supuestos del modelo de regresión 0.5
lineal.
2.3 Estimación de los parámetros mediante MCO. 1.5 1.5 1.5 2B, 3B, 4C y
2.4 Insesgamiento y varianza de los estimadores. 1.5 7C
2.5 Perturbaciones distribuidas normalmente. 1.5
2.5.1 Pruebas de normalidad.
2.5.2 El Teorema de Gauss-Markov.
2.6 Distribución muestral de los estimadores. 1.5 1.5
2.6.1 Prueba de hipótesis individual.
2.6.2 Prueba conjunta.
2.6.3 R2 y R2 ajustada.
2.7 MCO restringidos y no restringidos. 1.5 1.5

Exposición del tema por parte del profesor mediante el método deductivo apoyado con mapas cognitivos de secuencia.
Se utilizará el aprendizaje de método de estudio de casos, donde se deberá abordar el siguiente proceso:
 Realización de prácticas 4 y 5 en laboratorio de cómputo con programas propios o con paquetes como Eviews,
Stata, o R se organizará el trabajo equipos y se propiciará el aprendizaje autónomo.


N° UNIDAD TEMÁTICA: III NOMBRE: Temas Adicionales del Modelo de Regresión Lineal Múltiple.
Soluciona problemas de relación entre variables económicas a partir de las pruebas econométricas.
HORAS AD
HORAS
(Aprendizaje
Autónomo)
(a) FICA
(b)
T P
3.1 Formas funcionales del modelo: Formas logarítmicas y 1.5 1.5
polinómicas.
3.2 Omisión de variables relevantes. 1.0
3.3 Error de especificación. 0.5
3.4 Problemas con los datos. 3.0 1.5 1.5
3.4.1 Problemas con los estimadores bajo la presencia
de multicolinealidad. 2B, 3B, 5C y
3.4.2 Pruebas para detectar multicolinealidad: 7C
3.4.2.1 VIF (Factor Inflador de Varianzas)
3.4.2.2 Condición de Número (Valores Propios)
3.5 Análisis de regresión múltiple con información 1.5 1.5 1.5
cualitativa (Dummy)
3.5.1 Una sola variable binaria independiente.
3.5.2 Uso de variables binarias en categorías múltiples.
3.5.3 Interacción en las que intervienen variables binarias.
3.6 Contrastes de cambio estructural 1.5
Se utilizará el aprendizaje basado en método de estudio de casos, donde se deberá abordar el siguiente proceso:
 Realización de prácticas 6, 7 y 8 en laboratorio de cómputo con programas propios o con paquetes como


N° UNIDAD TEMÁTICA: IV NOMBRE: Heterocedasticidad.
Soluciona problemas de sesgo entre variables económicas a partir de las pruebas econométricas.
HORAS AD
HORAS
(Aprendizaje
Autónomo)
(a) FICA
(b)
T P
4.1 Problemas en los estimadores de MCO por la presencia 1.5
de heterocedasticidad.
4.2 Pruebas para detectar la heterocedasticidad. 3.0 1.5 1.5
4.2.1 La prueba Breusch-Pagan.
4.2.2 La prueba White.
4.3 Métodos de estimación eficientes cuando existe 1.5 1.5 1B, 2B, 3B
heterocedasticidad. 5C y 6C
4.3.1 Heterocedasticidad conocida: Mínimos Cuadrados
Generalizados.
4.3.2 Heterocedasticidad desconocida. Mínimos Cuadrados
Factibles.
4.4 Mínimos Cuadrados Robustos a la heterocedasticidad. 1.5 1.5 1.5

 Realización de prácticas 9, 10 11 en laboratorio de cómputo con programas propios o con paquetes como

 Solución de listas de ejercicios con rúbrica. 15%

N° UNIDAD TEMÁTICA: V NOMBRE: Variables Instrumentales
Resuelve problemas económicos a partir de variables instrumentales.
HORAS AD
HORAS
(Aprendizaje
Autónomo)
(a) FICA
(b)
T P
5.1 Definición de variables exógenas y endógenas. 1.5
5.2 Sesgo e inconsistencia de los estimadores de MCO bajo la 1.5
presencia de variables endógenas.
5.3 Prueba para detectar la presencia de variables endógenas. 1.5 1.5 2B, 3B, 4C y
5.4 Estimadores por Mínimos Cuadrados en Dos Etapas: MC2E 3.0 1.5 3.0 7C
5.5 Validez de los instrumentos: Exogeneidad y relevancia. 1.5 1.5
5.6 Distribución muestral de los estimadores de MC2E. 1.5 1.5

 Realización de la práctica 12, 13, 14 y 15 en laboratorio de cómputo con programas propios o con paquetes
como Eviews, Stata, o R se organizará el trabajo equipos y se propiciará el aprendizaje autónomo.


RELACIÓN DE PRÁCTICAS
PRÁC- NOMBRE DE LA PRÁCTICA UNIDADES DURACIÓN LUGAR DE REALIZACIÓN
TICA No. TEMÁTICAS
1,2 y 3 Regresión lineal simple: Modelo de consumo I 4.5 Laboratorio de cómputo
keynesiano.
4y5 Regresión lineal múltiple. II 3.0
6 Formas funcionales del modelo III 1.5
7 Problemas con los datos: Multicolinealidad III 1.5
8 Variables Dummy. III 1.5
9 y 10 Problemas en los estimadores: IV 3.0

heterocedasticidad.
11 Mínimos Cuadrados Robustos a la IV 1.5

heterocedasticidad.
12, 13, Variables instrumentales: mínimos V 6.0

14 y 15 Cuadrados en dos etapas.
TOTAL DE HORAS 22.5
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN:
Para evaluar las prácticas se consideran los siguientes aspectos:

 Reporte de la práctica
 Funcionamiento del código incrustado en los ejercicios
 Puntualidad en la entrega
PERÍODO UNIDAD PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

I I y II Evaluación continua: 70% y Evidencia de aprendizaje escrita 30%
II III y IV Evaluación continua: 80% y Evidencia de aprendizaje escrita 20%
III V Evaluación continua: 70% y Evidencia de aprendizaje escrita 30%
Evidencias a entregar
- Integración de portafolio de evidencias de aprendizaje, el cual debe
contener: problemas resueltos y prácticas en laboratorio de cómputo.
Esta unidad de aprendizaje podrá ser acreditada mediante evaluación

extraordinaria en términos del Artículo 45 del RGE.
CLAVE B C BIBLIOGRAFÍA
1 x Wooldridge, Jeffrey. 2010. Introducción a la Econometría: Un Enfoque Moderno. 4ª
edición. México: Cengage Learning. ISBN-13: 978-970-830-059-9
2 x Stock, James and M. Watson. 2011. Introduction to Econometrics. 3th edition. USA:
Addison Wesley. ISBN-13: 978-013-800-900-7
3 x Greene, William. 2006. Análisis Econométrico. 4ª edición. Prentice Hall. ISBN: 978-
848-322-007-8
4 x Pérez López César. 2006. Problemas Resueltos de Econometría Paso a Paso.

México: Thomson. ISBN: 849-732-376-9
5 x Dougherty, Christopher, 2001. Introduction to Econometrics. 3nd Edition. Oxford.

ISBN-13: 978-019-928-096-4
6 x Vogelnang, Ben. 2005. Econometrics. Theory and Applications with Eviews. México:
Prentice Hall. ISBN-13: 978-027-368-374-2
7 x Christian Kleiber and Achim Zeileis (2008). Applied Econometrics with R [En línea].
Springer Library. Consultado el 26 de marzo de 2012, de
http://www.springerlink.com/content/978-0-387-77316-2/#section=164211&page=1
PERFIL DOCENTE POR UNIDAD DE APRENDIZAJE

1. DATOS GENERALES
UNIDAD ACADÉMICA: Escuela Superior De Economía
PROGRAMA
ACADÉMICO: Licenciatura En Economía NIVEL II
ÁREA DE FORMACIÓN: Institucional Científica Profesional Terminal y de

Básica Integración
ACADEMIA: Econometría UNIDAD DE APRENDIZAJE: Econometría
ESPECIALIDAD Y NIVEL ACADÉMICO REQUERIDO: Maestría en Economía
2. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APREDIZAJE:

3. PERFIL DOCENTE:
CONOCIMIENTOS EXPERIENCIA HABILIDADES ACTITUDES

PROFESIONAL
Estadística matemática. Docente con un mínimo de Manejo de grupos Respeto

Así como manejo de 3 años en el nivel superior Comunicación asertiva Tolerancia
econometría de una y dedicado a actividades Manejo de software propio Compromiso con la docencia
varias ecuaciones y de profesionales relacionadas de la asignatura Ética
series de tiempo de una y con la línea de Capacidad Analítica Responsabilidad
varias ecuaciones. investigación de Liderazgo Superación docente y
econometría. Investigación profesional
Motivar los valores humanos
e institucionales
Constancia
RESPONSABLE REVISÓ AUTORIZÓ

DEPARTAMENTO DE M. en C. Salvador Monroy Saldívar M. en C. Horacio Sánchez Bárcenas
MÉTODOS CUANTITATIVOS SUBDIRECTOR ACADEMICO DIRECTOR
_________________________________

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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

UNIDAD ACADEMICA Escuela Superior de Economía.

PROGRAMA ACADÉMICO Licenciatura en Economía.

UNIDAD DE APRENDIZAJE Econometría. NIVEL: II

PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:

DESCRIPCIÓN GENERAL DE CONTENIDOS:

I. Modelo de Regresión Lineal Simple.

1. Wooldridge, Jeffrey. 2010. Introducción a la Econometría: Un Enfoque Moderno. 4ª edición. México:

UNIDAD ACADÉMICA: Escuela Superior de UNIDAD DE APRENDIZAJE: Econometría

PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

TIEMPOS ASIGNADOS UNIDAD DE APRENDIZAJE AUTORIZADO POR:

Fecha: 13 de diciembre del 2011 Fecha: 18 de abril del 2012

UNIDAD DE APRENDIZAJE: Econometría HOJA: 3 DE: 9 .

Subtotales 9.0 4.5 1.5

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

UNIDAD DE APRENDIZAJE: Econometría HOJA: 4 DE: 9 .

Subtotales 9.0 3.0 3.0

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Evidencia de aprendizaje escrita. 30%

UNIDAD DE APRENDIZAJE: Econometría HOJA: 5 DE: 9 .

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Evidencia de aprendizaje escrita. 20%

UNIDAD DE APRENDIZAJE: Econometría HOJA: 6 DE: 9 .

Subtotales 7.5 4.5 3.0

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Evidencia de aprendizaje escrita. 20%

UNIDAD DE APRENDIZAJE: Econometría HOJA: 7 DE: 9 .

Subtotales 10.5 6.0 3.0

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Evidencia de aprendizaje escrita. 30%

UNIDAD DE APRENDIZAJE: Econometría HOJA: 8 DE: 9 .

4y5 Regresión lineal múltiple. II 3.0

6 Formas funcionales del modelo III 1.5

7 Problemas con los datos: Multicolinealidad III 1.5

8 Variables Dummy. III 1.5

9 y 10 Problemas en los estimadores: IV 3.0

11 Mínimos Cuadrados Robustos a la IV 1.5

12, 13, Variables instrumentales: mínimos V 6.0

TOTAL DE HORAS 22.5

Para evaluar las prácticas se consideran los siguientes aspectos:

UNIDAD DE APRENDIZAJE: Econometría HOJA: 9 DE: 9 .

PERÍODO UNIDAD PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

II III y IV Evaluación continua: 80% y Evidencia de aprendizaje escrita 20%

III V Evaluación continua: 70% y Evidencia de aprendizaje escrita 30%

Esta unidad de aprendizaje podrá ser acreditada mediante evaluación

4 x Pérez López César. 2006. Problemas Resueltos de Econometría Paso a Paso.

5 x Dougherty, Christopher, 2001. Introduction to Econometrics. 3nd Edition. Oxford.

PERFIL DOCENTE POR UNIDAD DE APRENDIZAJE

UNIDAD ACADÉMICA: Escuela Superior De Economía

ÁREA DE FORMACIÓN: Institucional Científica Profesional Terminal y de

ACADEMIA: Econometría UNIDAD DE APRENDIZAJE: Econometría

ESPECIALIDAD Y NIVEL ACADÉMICO REQUERIDO: Maestría en Economía

2. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APREDIZAJE:

CONOCIMIENTOS EXPERIENCIA HABILIDADES ACTITUDES

Estadística matemática. Docente con un mínimo de Manejo de grupos Respeto

RESPONSABLE REVISÓ AUTORIZÓ

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