UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA AGRÍCOLA

´´INGENIERÍA DE SISTEMAS´´

PROBLEMA #11
´´Modelo matemático y solución por medio del
software LINDO´´

Profesor:
Luis Lorenzo Jiménez y García
Presenta:
Beristaín Colorado Victor Hugo
Grado: 5°
Grupo: 3

Chapingo, Estado de México a 17 de octubre del 2019

11. Una institución financiera se encuentra en el proceso de formular su política de préstamos para el
próximo trimestre. Para ese fin se asigna un total de $12 millones. Siendo una institución de servicios
integrales, está obligada a otorgar préstamos a diversos clientes. La tabla que sigue señala los tipos de
préstamos, la tasa de interés que cobra el banco y la posibilidad de que el cliente no cubra sus pagos,
irrecuperables o incobrables, según se estima por experiencia.

Tipo de préstamo Tasa de interés Probabilidad de incobrables

Personal 0.140 0.10

Automóvil 0.130 0.07

Casa habitación 0.120 0.03

Agrícola 0.125 0.05

Comercial 0.100 0.02

Se supone que los pagos que no se cubren son irrecuperables y, por lo tanto, no producen ingreso por
concepto de intereses.

La competencia con otras instituciones financieras del área requiere que el banco asigne cuando menos
el 40% de los fondos totales a préstamos agrícolas y comerciales. Para dar asistencia a la industria de la
habitación en la región los préstamos para casa habitación deben ser iguales cuando menos al 50% de
los préstamos personales, para automóvil y para casa habitación. El banco tiene asimismo una política
establecida que especifica que la relación global de gastos irrecuperables no puede ser superior a 0.04.

El objetivo de la institución financiera es el de maximizar su rendimiento neto compuesto de la diferencia

entre el ingreso por concepto de intereses y los fondos perdidos por adeudos no cubiertos, en la
inteligencia de que éstos son irrecuperables, tanto el principal como el interés.
SOLUCIÓN:

Modelo matemático
Variables de decisión:
𝑋1 = Prestamos personales en millones de pesos $
𝑋2 = Prestamos para automóviles.
𝑋3 = Prestamos para casa.

𝑋4 = Prestamos agrícolas.

𝑋5 = Prestamos comerciales.
Función objetivo:

𝑀𝑎𝑥(𝑧) = 0.140(𝑋1 ) + 0.130(𝑋2 ) + 0.120(𝑋3 ) + 0.125(𝑋4 ) + 0.100(𝑋5 )

𝑀𝑎𝑥(𝑧) = 0.140(0.9𝑋1 ) + 0.130(0.93𝑋2 ) + 0.120(0.97𝑋3 ) + 0.125(0.95𝑋4 ) + 0.100(0.98𝑋5 )

Restricciones:
𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3 + 𝑋4 + 𝑋5 ≤ 12 (Fondos totales)

𝑋4 + 𝑋5 ≥ 0.4(12) (Prestamos comerciales y agrícolas)

𝑋3 ≥ 0.5(𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3 ) (Prestamos para casa)

0.1𝑋1 + 0.07𝑋2 + 0.03𝑋3 + 0.05𝑋4 + 0.02𝑋5
≤ 0.04 (limites sobre adeudos no cubiertos)
𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3 + 𝑋4 + 𝑋5
Simplificada ∶

0.06𝑋1 + 0.03𝑋2 − 0.01𝑋3 + 0.01𝑋4 − 0.02𝑋5 ≤ 0

𝑋1 , 𝑋2 , 𝑋3 , 𝑋4 , 𝑋5 ≥ 0 No negatividad

Solución por medio del software LINDO

Conclusión:
Todos los préstamos se otorgan más o menos al mismo tiempo. Lo anterior nos permite no tomar en
cuenta las diferencias en los valores temporales de los fondos asignados a los diferentes préstamos.
Solo son recomendables los prestamos para casas habitación y los comerciales. De los restantes, los
préstamos personales son los menos atractivos, no solo porque tienen el menor coeficiente objetivo
(=0.026), sino también porque su costo reducido es el mayor entre todas las variables (=0.0604). El costo
reducido significa que la “utilidad” de la variable de préstamo comercial debe incrementarse en 0.0604,
para que ésta resulte apenas provechosa.
La primera restricción indica un incremento de 1 millón de pesos en los fondos asignados, incrementará
el rendimiento neto de todos los préstamos en 0.0864 millones de pesos. Esto equivale a un rendimiento
anual de 8.64% sobre la inversión. Como el intervalo asociado es 4.8, este rendimiento está garantizado
para cualquier incremento de los fondos asignados superior a los 12 millones iniciales.