SERII DE TIMP

a. Estimarea parametrilor.

ECGR = 1,14 + 0,97FDI – 0,15EXP + 0,24SOMAJ + E

Sa se comenteze rezulatele:
 Modelul nu este valid => Niciun parametru / coeficient nu difera semnificativ de 0. La un prag
de 5 % deoarece toate riscurile de genul 1 sunt mai mari de 0.005.
Deoarece niciun parametru nu difera semnificativ de 0 se doreste identificarea eventualelor
problem: cum ar fi: prezenta socurilor, nerespectarea ipotezelor statistice ale modelului
classic, specificarea incorecta… etc.

Un prim aspect care trebuie studiat in cazul seriilor cronologice este stationalitatea sau
nestationalitatea acestora.\

Freeze pentru a ramane ecuatia veche

Dublu click pe ECGR – View – Group – Graph - Line

Seria ECGR nu are o tendinta/ trend evident in perioada analizata, dar aceasta serie prezinta
un soc= o scadere extrema in anul 2009 .

Dublu click pe FDI:

Seria FDI are un comportament extrem de heterogen. Cu o crestere exponentiala in perioada

de inintea crizei urmata de un soc = scadere dramatica in perioada 2008- 2010.
Evolutia exportului in perioada 1980-2015

Seria EXP prezinta o tendinta sau un trent crescator.

Evolutia somajului in perioada 1980-2015

Seria UNEMPL sau somaj are un comportament oscillator in perioada analizata

 b. Studierea stationalitatii
Dublu click pe ECGR – View – unit roote test – ok

Intotdeauna bifam level. Daca seria are timp bifam intodeauna trend and intercept.

Daca alfa = 1 => UNITROOT este nestationara

H0 ECGR has unitroot = nestationara

h1 nonH0 = serie stationara
Prob ADF = 0.00058 => Deoarece riscul de genul 1 atasat tetului ADF < 0.00058 => la pragul de
semnificatie 5 % seria este stationara.
FDI

Prob FDI = 0.0112 => Seria FDI poate fi considerata stationara deoarece riscul atasat testului ADF =
0.01 < 0.005.

EXP
Prob ADF = 0.38 => Seria EXPORT este nestationara deoarece riscul e genul 1 pt. testul ADF cu
trend si intercept este 0.38 , mult mai mare decat 0.005.
In economie peste 90% sau majoritatea seriilor de timp se stationalizeaza dupa calculul diferentelor de
ordinul 1 sau 2. In acest caz vom verifica daca seria EXPORT se stationalizeaza dupa calculul
diferentelor de ordin 1.
Concluzie: Riscul e genul 1 corespunzator Testului ADF pentru seria diferentelor de ordin 1 a
exportului = Dexport este stationara deoarece riscul este < 0.005.
SOMAJ
Seria SOMAJ este stationara deoarece Prob ADF = 0.017 < 0.005.

Pentru ca toate variabilele sa fi stationare se face:

Se va adauga la export d.
Coeficientul variabilei export difera semnificativ de 0 deoarece riscul de gradul 1 = 0.001 < 0.005 .

c. Studiem stabilitatea modelului

View – Stability diagnostic – Recursive Estimate

Statisticca Cusum of Square adica linia albastra depaseste limita la riscul = 5 % in perioada
2005 – 2009 => modelul este instabil

Testam 2008 ca punct de ruptura structurala: View – residual diagnostic –

 H0 t=2008 nu este punct de ruptura structurala
H1 t=2008 punct de ruptura structurala

Cele 3 prob < 0.005 => respingem ipoteza nula => Anul 2008 este punct de ruptura
structurala.

- In continuare vom defini o variabila Dummy care sa marcheze perioada de instabilitate

sau perioada de ruptura structurala.
Click dreapta – New object – series – dummy – bublu click pe dummy – edit – punem peste tot 0, iar
la anul 2008 punem 1.
Variabila se add modelului de regresie automat.