Sunteți pe pagina 1din 28

1.

Metode de fundamentare a deciziilor multicriteriale

Cazul1 O intreprindere producatoare de echipamente industriale incorporeaza in produsele sale un anumit subansamblu pe care
il poate procura de la unul din cei patru furnizori accesibili, notati cu V 1, V2, V3, V4 .Criteriul de selactie a unui furnizor sunt
urmatoarele: x1 – Pretul unitar al subansamblului (mil lei), x2 – Nivelul calitativ, x3 – Termenul de livrare.

Tabelul 1

Criterii de decizie (xi)

Variante x1 – Pret unitar x2 – Nivelul calitativ


x3 –Termen de livrare
Vj

Max
Min
Min
V1 7 0,66 10 1 12 0
V2 9 0 8 0,33 10 0,66
V3 6 1 7 0 10 0,66
V4 8 0,33 9 0,66 9 1
Ki 0,4 0,4 0,2

1
1.1. Metoda utilitatii decizionale

Considerand umax = 1 si umin = 0, in cazul variatiei proportionale a utilitatii in functie de rezultate, utilitatea oricaror consecinte
intermediare poate fi determinate prin interpolare liniara, folosindu-se relatiile:

R j  Rmin
ui  R j   , pentru criteriile de maxim;
Rmax  Rmin unde: Rmax – rezultate maxime
Rmin – rezultate minime
Rmax  R j
ui  R j   , pentru criteriile de minim. Rj – rezultatul de la varianta V j a carei utiltate nu o
Rmax  Rmin
cunoastem si care trebuie calculata

Rmax  R j 97 2 R j  Rmin 97 2


u11     0,66 u 24     0,66
Rmax  Rmin 96 3 Rmax  Rmin 10  7 3

Rmax  R j 98 1 Rmax  R j 12  10 2


u14     0,33 u 32     0,66
Rmax  Rmin 96 3 Rmax  Rmin 12  9 3

R j  Rmin 87 1 Rmax  R j 12  10 2


u 22     0,33 u 33     0,66
Rmax  Rmin 10  7 3 Rmax  Rmin 12  9 3

Pe baza proprietatilor de aditivitate decizionala, utilitatea variantei Vj din punct de vedere al tuturor criteriilor de decizie U
(Vj) va fi:

U V j    u i V j  * k i , unde Ki – coefficient de importanta al criterilui


n

i 1

2
U V1   u1 V1   k1  u 2 V1   k 2  u 3 V1   k 3  0,66  0,4  1  0,4  0  0,2  0,66

U V2   u1 V2   k1  u 2 V2   k 2  u 3 V2   k 3  0  0,4  0,33  0,4  0,66  0,2  0,22

U V3   u1 V3   k1  u 2 V3   k 2  u 3 V3   k 3  1  0,4  0  0,4  0,66  0,2  0,53

U V4   u1 V4   k1  u 2 V4   k 2  u 3 V4   k 3  0,33  0,4  0,66  0,4  1  0,2  0,59

Estimand utilitatile ui (Vj) si U (Vj), luand in considerare toate cele patru variante decizionale , se obtin valorile din tabelul 2.
Tabelul 2

Variante ui (Vj) Ordinea de


U (Vj)
Vj preferinta
u1 (Vj) u2 (Vj) u3 (Vj)
V1 0,66 1 0 0,66 I
V2 0 0,33 0,66 0,22 IV
V3 1 0 0,66 0,53 III
V4 0,33 0,66 1 0,59 II

3
1.2. Metoda Electre – varianta SEMA

Metoda ELECTRE serveste la compararea variantelor V1, V2, … Vm din punct de vedere al criteriilor x1, x2, … xn.
Aplicarea metodei ELECTRE se bazeaza pe doua grupe de indicatori si anume: indicatori de concordanta (Cc)si indicatori de
discordanta (Cd).
Comparand doua variante, Vj si Vl, indicatorii de concordant ascot in evidenta aspectele favoarbile ale variantei V j fata de
varianta Vl, iar indicatorii de discordanta evidentiaza aspectele nefavorabile ale variantei Vj fata de Vl.
Cei doi indicatori, in varianta SEMA, pot fi calculate astfel:

k i
'

C c V j , Vl   i 1
n
, unde k i'   k i u j  ul 
k
i 1
i

ul  u j ,ul  u j
Cd Vj ,Vl   max
 ,0 ul  u j

4
Cc  V1 ,V1   0,4  0,4  0,2  1  
C  V , V  0,4  0  0,2  0,6
c 3 1
Cc  V1 ,V2   0,4  0,4  0  0,8  
C  V , V  0,4  0  0,2  0,6
c 3 2
Cc  V1 ,V3   0,4  0  0  0,4  
C  V , V  0,4  0,4  0,2  1
c 3 3
Cc  V1 ,V4   0,4  0,4  0  0,8  
C  V , V  0,4  0  0  0,4
c 3 4
Cc  V2 ,V1   0  0  0,2  0,2  
C  V , V  0  0  0,2  0,2
c 4 1
Cc  V2 ,V2   0,4  0,4  0,2  1  
C  V , V  0,4  0,4  0,2  1
c 4 2
Cc  V2 ,V3   0,4  0  0,2  0,6  
C  V , V  0,4  0  0,2  0,6
c 4 3
Cc  V2 ,V4   0  0  0  0  
C  V , V  0,4  0,4  0,2  1
c 4 4

C d V1 ,V1   Max 0;0;0  0


Cd V3 ,V1   Max 0;1  0;0  1
C d V1 ,V2   Max 0;0;0,66  0  0.66
Cd V3 ,V2   Max 0;0,33  0;0  0.33
C d V1 ,V3   Max1  0,66;0;0,66  0  0.66
Cd V3 ,V3   Max 0;0;0  0
C d V1 ,V4   Max 0;0;1  0  1
Cd V3 ,V4   Max 0;0,66  0;1  0,66  0.66
C d V2 ,V1   Max 0,66  0;1  0,33;0  0.67
Cd V4 , V1   Max 0,66  0,33;1  0,66;0  0.34
C d V2 ,V2   Max 0;0;0  0
Cd V4 , V2   Max 0;0;0  0
C d V2 ,V3   Max1  0;0;0  1
Cd V4 , V3   Max1  0,33;0;0  0.67
C d V2 ,V4   Max 0,33  0;0,66  0,33;1  0,66  0.34
Cd V4 , V4   Max 0;0;0  0
C d V4 ,V4   Max 0;0;0  0

Tabelul nr.3
V1 V2 V3 V4
V1 1 0,8 0,4 0,8
Indicatori de
Mcc= V2 0,2 1 0,6 0
concordanta
V3 0,6 0,6 1 0,4
V4 0,2 1 0,6 1
V1 V2 V3 V4
V1 0 0,66 0,66 1
Indicatori de
Mcd= V2 0,67 0 1 0,34
discordanta
V3 1 0,33 0 0,66
V4 0,34 0 0,67 0
5
Dupa determinarea acestor doua matrici se calculeaza matricea diferentelor.
Tabelul nr.4
V1 V2 V3 V4
V1 1 0,14 -0.26 -0,2
Mdif=
V2 -0,47 1 -0.4 -0,34
Mcc- Mcd
V3 -0,4 0,27 1 -0,26
V4 -0.14 1 -0,07 1
Pe baza matricei diferentelor se calculeaza matricea dominantei. Se compara elementele (Vj ;Vl) cu (Vl ;Vj). In locul
elementelor cu valoare mai mare se trece 1 in matricea dominantei, iar in locul elementelor cu valoare mai mica se trece 0;pe diagonala
se trece 1, iar cand elementele au valori egale se trece tot 1.
Tabelul nr.5
Vector de
V1 V2 V3 V4
dominanta
Mdom= V1 1 1 1 0 3
V2 0 1 0 0 1
V3 0 1 1 0 2
V4 1 1 1 1 4

Comparand variantele fiecare cu toate celelalte se obtine numarul de dominante pentru fiecare dintre acestea. Numarul de
dominante pentru fiecare varianta este V1= 3, V2= 1, V3= 2, V4= 4, de unde rezulta urmatoarea ordine de preferinta: V4> V1>V3>V2.

6
1.3. Metoda Leader-ului
Metoda Leader-ului serveste la ierarhizarea liniilor de actiune prin stabilirea variantei de dominanta maxima din punct de
vedere al tuturorcriteriilor de decizie xi.In cazulacestei metode se elaboreaza cate o matrice de dominanta MD(xi) pentru fiecare
criteriu de decizie, cu elementele djl(xi).
Comparand doua variante, Vj si Vl, din punct de vedere al criteriului xi, elementele djl(xi), in functie de dominanta unei
variante asupra celeilalte, vor lua valoarea 2,1 sau 0 astfel:

2, dacaV j Vl



d jl  xi   1, dacaV j  Vl

0, dacaVl V j
Se considera ca vartiantele se autodomina.Deci, d jj  xi   2 .

Tabelul nr.6
V1 V2 V3 V4
V1 2 2 0 2
M(x1)
V2 0 2 0 0
Matricea pretului
V3 2 2 2 0
V4 0 2 0 2
V1 V2 V3 V4
V1 2 2 2 2
M(x2)
V2 0 2 2 0
Matricea calitatii
V3 0 0 2 0
V4 0 2 2 2
V1 V2 V3 V4
M(x3) V1 2 0 0 0
Matricea
V2 2 2 1 0
termenului de
livrare V3 2 1 2 0
V4 2 2 2 2

7
Ierarhizarea variantelor prin metoda Leader-ului in forma ei clasica nu ia in considerare importanta diferita a criteriiloe de
decizie.
Aceasta deficienta poate fi inlaturata prin determinarea urmatoarelor elemente:
- matricile MD'(xi), in care MD'  xi   k i  MD xi  ;
n
- matricea de dominanata MDT '   MD '  xi  ;
i 1
n
- vectorul de dominanta VDT', cu elementele vd j   d jl .
l 1

Tabelul nr.7
V1 V2 V3 V4
V1 0,8 0,8 0 0,8
M’(x1)
V2 0 0,8 0 0
V3 0,8 0,8 0,8 0,8
V4 0 0,8 0 0,8
V1 V2 V3 V4
V1 0,8 0,8 0,8 0,8
M’(x2)
V2 0 0,8 0,8 0
V3 0 0 0,8 0
V4 0 0,8 0,8 0,8
V1 V2 V3 V4
V1 0,4 0 0 0
M’(x3)
V2 0,4 0,4 0,2 0
V3 0,4 0,2 0,4 0
V4 0,4 0,4 0,4 0,4

8
Tabelul nr.8
Vector de
V1 V2 V3 V4 dominanta
V1 2 1,6 0,8 1,6 6
V2 0,4 2 1 0 3,4
V3 1,2 1 2 0,8 5
V4 0,4 2 1,2 2 5,6

Ordinea de preferinta este deci: V1> V4>V3>V2.

9
2. Metode de fundamentare a deciziilor unicriteriale

2.1. Metode de luare a deciziilor in conditii de risc

2.1.1. Arbori de decizie

Cazul1 In vederea fabricarii pe o perioada delimitata a unui sortiment, pe cele trei utilaje existente se monteaza cate un
dispozitiv cu un cost unitar (c) de 30 u.m., a carei fiabilitate este redusa. Intreprinderea se poate aproviziona din timp cu unul sau mai
multe dispozitive (liniile de actiune Vj, unde j=1,2,3) sau le poate achizitiona in momentul defectarii (V 0).In aceasta situatie, costurile
datorate stagnarii productiei pana la sosirea unui dispozitiv (cs) sunt de 40 u.m.
Pe baza studiilor de fiabilitate, s-a estimat distributia de probabilitate P(k), unde p(k) reprezinta probabilitatea de a defecta
simultan "k" dispozitive.
P(K)= (0,10 0,35 0,40 0,15)
Firma dispune de liniile de actiune V j, in fiecare varianta putand avea loc starile naturii N k. Urmarind alegerea liniei de actiune
care comporta un cost sperat minim, se poate elabora arborele de decizie reprezentat in figura nr.1

10
Figura nr.1

p(k) ckj

S=0 S1=112
p(0)=0,10 C01=0
V1 p(1)=0,35 C11=30+40=70
p(2)=0,40
C21=2*30+2*40=140
p(3)=0,15
C31=3*30+3*40=210
V2
S=1 S2=79 p(0)=0,10 C02=30
D p(1)=0,35 C12=30
V3 p(2)=0,40
C22=30+30+40=100
p(3)=0,15
C32=30+2*30+2*40=170
V4
p(0)=0,10 C03=60
p(1)=0,35 C13=60
S=2 S3=70,5 p(2)=0,40
C23=60
p(3)=0,15
C33=60+30+40=130

S=4 S4=90
p(0)=0,10 C04=90
p(1)=0,35 C14=90
p(2)=0,40
C24=90
p(3)=0,15
C34=90
Arbore de decizie

Costurile totale, aferente fiecarei incidente "linie de actiune-stare a naturii", s-au detreminat prin insumarea celor doua costuri,
conform relatiei:


ckj  c D V j   D N k    cs   D N k   unde: D(Vj) – numarul de dispozitive stocate conform variantei Vj
DNk – numarul de dispozitive defectate si neexistente in stoc
11
Valoarea sperata a rezultatelor se poate determina folosind relatia:

n
S j   Rij  pi
i 1
3
S j   ckj  pk
k o

Marimea riscului se calculeaza prin relatia:

R
n
j  ij Sj  2  pi
i 1

 c
3
j  kj Sj  2  pik
k o

12
Tabelul nr.9
Ckj*p(i) Sj  j

0*0,10
70*0,35
S1=0*0,10+70*0,35+140*0,40+210*0,15=112 1 
 0  112   0,10   70  112   0,35 
2 2

140*0,40
210*0,15
140  112   0,40   210  112   0,15
2 2

30*0,10
30*0,15  30  79  2  0,10   30  79  2  0,35 
S2=30*0,10+30*0,15+100*0,40+170*0,15=79 2 
100*0,40
170*0,15
100  79   0,40  170  79   0,15
2 2

60*0,10
60*0,35
S3=60*0,10+60*0,35+60*0,40+130*0,15=70,5 3 
60  70,5   0,10   60  70,5   0,35 
2 2

60*0,40
130*0,15
60  70,5   0,40  130  70,5   0,15
2 2

90*0,10
90*0,35 S4=90*0,10+90*0,35+90*0,40+
4 
90  90   0,10   90  90   0,35 
2 2

90*0,40
90*0,15
90*0,15=90
90  90   0,40  90  90   0,15
2 2

Se alege varianta cu riscul cel mai mic, iar ierahizarea se face de la riscul cel mai spre riscul cel mai mare.Deci:
ordinea de preferinta este V3> V2>V4>V1 pentru ca se face in functie de prêt, iar pretul cel mai mic este V3=70,5.

Cazul 2 O firma studiaza posibilitatea lansarii pe piata a unui nou produs in urmatoarele variante de pret: pret ridicat (R), pret
mediu (M) si pret scazut (S).
Fiecare dintre aceste variante are implicatii asupra profiturilor totale(tabelul nr.5).In acelasi timp, pe piata pot aparea si alti
competitori care pot practica preturi ridicare, medii sau scazute.

Tabelul nr.10

13
Strategii proprii si probabilitati privind reactia concurentei
Strategiile concurentei
Pret scazut (S) Pret mediu (M) Pret ridicat (R)
Strategii de
Actiuni Probabilitati Consecinte Probabilitati Consecinte Probabilitati Consecinte Probabilitati
pret
NU 0,6 28 34 39
S 15 0,6 13 0,2 -11 0,1
DA 0,4 M 17 0,3 21 0,7 -2 0,4
R 22 0,1 29 0,1 33 0,5

Pe baza acestor date se poate intocmi arborele de decizie.

14
Figura nr. 2
p(i) Rij

S1=23,32 NU 0,6 28 28*0,6


5,88
V1 r1=0,25
0,6 15 15*0,6*0,4
S DA
0,3 17 17*0,3*0,4
M
0,1 22 22*0,1*0,4
D S2=28,48
NU 0,6 34 34*0,6
V2 7,29
r2=026 0,2 13 13*0,2*0,4

R DA
0,7 21 21*0,7*0,4
V3

0,1 29 29*0,1*0,4

NU 0,6 39 39*0,6
S3=29,24
16,76 0,1 -11 (-11)*0,1*0,4
DA
r2=0,57
0,4 -2 (-2)*0,4*0,4

0,5 33 33*0,5*0,4
Arbore de decizie

Valoarea sperata a rezultatelor se poate determina folosind relatia:


n
S j   Rij  pi
i 1

Marimea riscului se calculeaza prin relatia:

15
R
n
j  ij  Sj  2  pi
i 1

Prin raportarea marimirii riscului la valoarea sperata a rezultatelor se obtine coeficientul de risc:

j
rj 
Sj

Tabelul nr.11
Sj  j rj

S1=28*0,6+15*0,6*0,4+17*0,3*
1 
 28  23,32   0,6  15  23,32   0,24  = 5,88
2 2
r1 
5,88
 0,25
0,4+22*0,1*0,4=23,32
17  23,32   0,12   22  23,32   0,04
2 2 23,32

S2=34*0,6+13*0,2*0,4+21*0,7*  34  28,48  2  0,6  13  28,48  2  0,8  7,29


2  = 7,29 r2   0,26
0,4+29*0,1*0,4=28,48
 21  28,48   0,28   29  28,48   0,04
2 2 28,48

S3=39*0,6+(-11)*0,1*0,4+
3 
39  29,24   0,6     11   29,24   0,04  = 0,57
2 2
r3 
16,76
 0,57
(-2)*0,4*0,4+33*0,5*0,4=29,24
  2  29,24  0,16  33  29,24   0,20
2 2 29,24

Ordinea de preferinta in functie de :


 valoarea sperata a rezultatelor: V3> V2>V1.
 marimea riscului: V1> V2>V3.

16
 coeficientul de risc: V1> V2>V3.

Elemente de calcul pentru reprezentarea grafica a evolutiei riscului

Tabelul nr.12
Strategii de pret Starile naturii Concurenta(rezultate) Probabilitati Probabilitati cumulate
S 15 0,24 0,24
S DA M 17 0,12 0,24+0,12=0,36
(pret scazut) R 22 0,04 0,36+0,04=0,40
NU 28 0,6 0,4+0,6=1
S 13 0,08 0,08
M DA M 21 0,28 0,28+0,08=0,36
(pret mediu) R 29 0,04 0,36+0,04=0,40
NU 34 0,6 0,4+0,6=1
S -11 0,04 0,04
R DA M -2 0,16 0,16+0,04=0,2
(pret ridicat) R 33 0,20 0,2+0,2=0,4
NU 39 0,6 0,4+0,6=1

Cazul 3 O firma producatoare de articole textile intentioneaza sa laseze in fabricatie un nou produs. Pentru aceasta,se studiaza
posibilitatea construirii unei capacitati de productie. Din punct de vedere constructiv, s-au identificat doua variante:
V1:Construirea unei sectii cu o capacitate anuala de productie la nivelul cererii estimate de catre serviciul de marketing.
V2:Construirea unei sectii cu o capacitate anuala de productie mai mica, urmand ca dupa o etapa sa se studieze extinderea
capacitatii la nivelul cererii estimate. Aceasta posibila extindere a capacitatii de productie s-ar putea efectua la inceputul etapei a II-a
numai daca in prima etapa cererea a fost ridicata.
In tabelele 13 si 14 sunt prezentate veniturile nete anuale, exprimate in unitati monetare, probabilitatile de aparitie ale cererii
ridicate si a celei scazute pentru fiecare dintre cele doua etape ale orizontului decizional, precum si durata acestora.
17
Venituri nete anuale
Tabelul nr.13
Etapa
Situatii posibile in functie de cerere si decizia de extindere a
Venituri constructive I II
capacitatii de productie
2 ani 3 ani
Ridicata 170 150
V1
Scazuta 45 30
Ridicata in etapa I-a;ridicata in etapa a II-a;capacitatea de
80 140
productie se extinde la inceputul etapei a II-a
Ridicata in etapa I-a;ridicata in etapa a II-a;capacitatea de
80 75
V2 productie nu se extinde la inceputul etapei a II-a
Ridicata in etapa I-a;scazuta in etapa a II-a;capacitatea de
80 15
productie se extinde la inceputul etapei a II-a
Scazuta in etapa I-a;scazuta in etapa a II-a 54 35

Probabilitati de aparitie ale cererii

Tabelul nr.14
Probabilitati
Nivelul cererii
Etapa I Etapa II
Ridicata 0,6 0,3
Scazuta 0,4 0,7

Pe baza datelor din tabelul 13, se poate realize arborele de decizie din figura nr.3.

18
Et I Et II
2 ani 3 ani Rij Rij*pi
p(i)

S1=438 R1 0,6 R2 0,3 0,18 172*2+150*3=790 790*0,18

V1 R1 0,6 S2 0,7 0,42 172*2+30*3=430 430*0,42

S1 0,4 R2 0,3 0,12 45*2+150*3=540 540*0,12

S1 0,4 S2 0,7 0,28 45*2+30*3=180 180*0,28


D

317,5 R2 0,3 0,18 80*2+140*3=580 580*0,3

Da extindere
S2 0,7 0,42 80*2+15*3=205 205*0,7
V2 R1 0,6

301 R2 0,3 0,18 80*2+75*3=385 385*0,3

Nu extindere
S2 0,7 0,42 80*2+35*3=265 265*0,7

S1 0,4 R2 0,3 0,12 54*2+75*3=333 333*0,12


S2=290,1

S1 0,4
S2 0,7 0,28 54*2+35*3=213 213*0,28

Arbore de decizie

Se extinde capacitatea de productie deaoarece valoarea sperata a venitului de la ramura Da este mai mare decat valoarea sperata
de la ramura Nu si se pastreaza numai ramura Da.

19
Valoarea sperata a rezultatelor se poate determina folosind relatia:

n
S j   Rij  pi
i 1

Marimea riscului se calculeaza prin relatia:

 R
n
j  ij  Sj  2  pi
i 1

20
Tabelul nr.15
Sj  j

SV1=790*0,18+430+0,42+540*0,12+180*
1 
790  438   0,18   430  438   0,42  = 205,47
2 2

0,28=438
540  438   0,12  180  438   0,28
2 2

SDa=580*0,3+205*0,7=317,5

SNu=385*0,3+265*0,7=301  580  290,1  2  0,30,6   205  290,1  2  0,6  0,7 


2  = 7,29
333  290,1   0,12   213  290,1   0,28
2 2

SV2=317,5*0,6+333*0,12+213*
0,28=290,1

Calculandu-se valoarea sperata in cele doua variante V1 si V2, rezulta ca decizia care ofera un venit net maxim este: construirea
din prima etapa a unei capacitate de productie la nivelul cererii (V1). Deci ordinea de preferinta este: V1> V2.
Pentru aceasta varianta, valoarea riscului in marimi absolute este de 205,47.

21
2.2. Metode de luare a deciziilor in conditii incerte

Cazul I
Tabelul nr 16
Vj
Ei
V1 V2 V3 V4
E1 20 15 12 10
E2 8 8 5 7
E3 -2 0 -2 5
E4 -4 -4 -5 -1

V1 – sectorul comercial
V2 – sectorul serviciilor
V3 – sectorul in domeniul financiar-bancar
V4 – sectorul asigurarilor

2.2.1. Metoda maxi-max

Se alege acea linie de actiune (V *) care permite obtinerea rezultatului maxim, indifferent de starea naturii care ar avea loc,
conform relatiei:

V *  max max ( Rij )


j i

V1 = 20
V2 = 15
V3 = 12
V4 = 10
Rezulta ca valoarea maxima corespunde variantei V1* .

22
2.2.2. Metoda maxi-min (metoda prudentei)
Metoda consta in aplicarea principiului maxi-min strategiilor decidentului. Pentru aceasta, se determina valorile minime
corespunzatoare fiecarei linii de actiune si se alege acea varianta (V*) careia ii corespunde valoarea maxima, conform relatiei:

V *  max min ( Rij )


j i unde: Rij – rezultatul variantei j in cazul aparitiei starii naturii i.
Decidentul urmareste alegerea acelei linii de actiune care sa-I permita obtinerea unui rezultat maxim sigur, indiferent de
starea naturii care se produce.
V1 = -4
V2 = -4
V3 = -5
V4 = -1
Rezulta ca valoarea maxima corespunde variantei V 4* .

23
2.2.3. Metoda coeficientului de optimism

Metoda consta in a alege linia de actiune care maximizeaza valoarea Vj, astfel:

V *  max  R ij max  1    Rij min  , unde: Rj min si Rj max reprezinta rezultatul minim, respective
j

maxim al variantei “j”


 - coeficientul de optimism  0    1 
Aceasta metoda presupune o combinare a celor doua metode anterioare.
Astfel:
-  =0, se ajunge la metoda maxi-min
-  =1, se obtine metoda maxi-max.
V1 - Max=20 V2 - Max=15 V3 - Max=12 V4 - Max=10
- Min=-4 - Min=-4 - Min=-5 - Min=-1

-  =0
V j*  max ( Rij min)
j

V1 = -4
V2 = -4
V3 = -5
V4 = -1
Rezulta ca valoarea maxima corespunde variantei V 4* .
-  =1
V j*  max ( Rij max)
j

V1 = 20
V2 = 15
24
V3 = 12
V4 = 10
Rezulta ca valoarea maxima corespunde variantei V1* .

-  =0,3
V j*  max (0,3Rij max  0,7 Rij min)
j

 =0,3
1-  =1-0,3=0,7

V1 = 0,3*20-0,7*4 = 6-2,8 = 3,2


V2 = 0,3*15-0,7*4 = 4,5-2,8 = 1,7
V3 = 0,3*12-0,7*5 =3,6-3,5 = 0,1
V4 = 0,3*10-0,7*1 = 3-0,7 = 2,3
Rezulta ca valoarea maxima corespunde variantei V1* .

25
2.2.4. Metoda sperantei matematice

2.2.4.1.Criteriul lui Laplace

Speranta matematica se calculeaza conform relatiei:

 1 n 
V j*  max   Rij  , unde n- numarul starilor naturii.
j  n i 1 

20  8  2  4
V1   5,5
4
15  8  0  4
V2   4,75
4
12  5  2  5
V3   2,5
4
10  7  5  1
V4   5,25
4
Rezulta ca valoarea optima corespunde variantei V1* .

26
2.2.4.2.Probabilitati de tip bayesian

E1  p1  0,3
E2  p2  0,2
E3  p3  0,4
E4  p4  0,1

 n 
V j*  max   Rij  pi 
j  i 1 

V1 = 20*0,3+8*0,2-2*0,4-4*0,1 = 6+1,6-0,8-0,4 = 6,4

V2 = 15*0,3+8*0,2+0*0,4-4*0,1 = 4,5+1,6+0-0,4 = 6,8

V3 = 12*0,3+5*0,2-2*0,4-5*0,1 = 3.6+1-0,8-0,5 = 3,3

V4 = 10*0,3+7*0,2+5*0,4-1*0,1 = 3+1,4+2-0,1 = 6,3

Varianta careia ii corespunde speranta matematica maxima este V 2* .

27
2.4.5.Metoda regretului minim

Presupunand ca in matricea rezultatelor starile naturii sunt trecute pe linii, iar variantele de actiune pe coloane, elementele
matricii regretelor (rij)se obtin scazand elementele fiecarei linii din elementul maxim al liniei respective, adica:

unde: j=1,2,…,n;
rij= Ri max – Rij
i=1,2,…m;
Ri max – reprezinta valoarea maxima a rezultatelor pe linia starii naturii “i”.

Varianta optima se determina folosind relatia:



V j*  min max rij 
unde: rij regrete

Tabelul nr.17
Vj
Ei Ri max
V1 V2 V3 V4
E1 20 15 12 10 R1 max =20
E2 8 8 5 7 R2 max =8
E3 -2 0 -2 5 R3 max =5
E4 -4 -4 -5 -1 R4 max =-1

Matricea regretelor
Tabelul nr.18
Vj
Ei
V1 V2 V3 V4
(20) E1 0 5 8 10
(8) E2 0 0 3 1
(5) E3 7 5 7 0
(-1) E4 3 3 4 0
Max rij 7 5 8 10
*
V1 = 7; V2 = 5; V3 = 8; V4 = 10; Rezulta ca valoarea minima corespunde variantei V 2 .

28