11.

ANALIZA SISTEMELOR AUTOMATE LINIARE LA ACŢIUNEA

SEMNALELOR STOCASTICE

11.1. Introducere

Procesele în sisteme automate sunt determinate de condiţiile iniţiale. În cazul general,

condiţiile iniţiale se pot trata ca mărimi aleatoare, iar semnalele care acţionează asupra
sistemului ca semnale stocastice. Rezultă că şi procesele în sistem de asemenea vor fi funcţii
stocastice în timp.
Pentru multe cazuri de sisteme automate realizate condiţiile iniţiale aleatoare şi semnalele
stocastice sunt caracterizate de legea de distribuţie normală. Dacă aceste procese nu pot fi
aproximate de legea de distribuţie normală, atunci se aplică alte caracteristici ca exces şi
asimetria, care evidenţiază diferenţa legii de distribuţie a procesului aleator în raport cu legea
normală.
Se studiază sisteme automate stabile şi cu regim staţionar la acţiunea semnalelor
stocastice. Procesele stabilizate, în comparaţie cu procesele tranzitorii, nu depind de condiţiile
iniţiale şi sunt determinate de mărimile de intrare în sistem, care au fost aplicate în momentul de
timp 𝑡 = −∞ şi au o acţiune de durată.
Problema de analiză constă în determinarea caracteristicilor stocastice a reacţiei
elementului, obiectului sau sistemului la acţiunea semnalelor stocastice cu caracteristicile
cunoscute, aplicate la intrarea lor. Se presupune că aceste semnale stocastice sunt ergodice[12,
15, 20, 21].

11.2. Transformarea semnalului stocastic de elementul liniar

Se consideră un element dinamic liniar stabil dat în fig. 11.1 descris de funcţia de
transfer 𝐻(𝑠) sau funcţia pondere 𝑤(𝑡) cunoscute şi determinate de relaţia:

1 𝑐+𝑗∞
𝑤(𝑡) = 𝐿−1 {𝐻(𝑠)} = 2π𝑗 ∫𝑐−𝑗∞ 𝐻(𝑠)𝑒 𝑠𝑡 𝑑𝑠. (11.1)

𝑥(𝑠) 𝑦(𝑠)
𝑥(𝑡) 𝑤(𝑡) 𝑦(𝑡)
𝐻(𝑠)
𝐾𝑥 (τ), 𝑆𝑥 (ω) 𝐾𝑦 (τ), 𝑆𝑦 (ω)

Fig. 11.1. Transformarea semnalului stocastic staţionar de elementul dinamic liniar

Fie realizarea semnalul stocastic 𝑥(𝑡), aplicat la intrarea elementului dinamic, se prezintă
prin suma mărimii medii şi semnalului stocastic centrat:

𝑥(𝑡) = 𝑚𝑥 + 𝑥°(𝑡), (11.2)

care se caracterizează cu media 𝑚𝑥 = 0, funcţia de corelaţie 𝑅𝑥 (τ) şi densitatea spectrală 𝑆𝑥 (ω)

cunoscute, atunci realizarea semnalul stocastic de reacţie al elementului dinamic se prezintă ca
suma mărimii medii şi semnalul stocastic centrat:

𝑦(𝑡) = 𝑚𝑦 + 𝑦°(𝑡). (11.3)

În acord cu principiul superpoziţiei fiecare componentă a semnalului din (11.3) pot fi

determinate separat: media 𝑚𝑦 ca rezultatul transformării mărimii 𝑚𝑥 în regim staţionar:

120
 𝑚𝑦 = 𝐻(0)𝑚𝑥 = 𝑘𝑚𝑥 = 0, (11.4)

unde 𝑘 este coeficientul de transfer al elementului dinamic, iar componenta centrată 𝑦°(𝑡) ca
rezultatul transformării mărimii 𝑥°(𝑡). Media 𝑚𝑦 a semnalului ieşirii poate fi calculată şi prin
funcţia pondere 𝑤(𝑡) a elementului şi media 𝑚𝑥 (𝑡) cu relaţia:
∞
𝑚𝑦 (𝑡) = ∫−∞ 𝑤(𝑡 − θ)𝑚𝑥 (θ)𝑑θ = 0, (11.5)

unde θ este variabila de integrare.

În continuare, se prezentă transformările componentelor centrate şi, pentru simplificare,
se omit cerculeţele şi mărimile se prezintă 𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡).
Prezentăm relaţiile de calcul ale caracteristicilor semnalului de ieşire 𝑦(𝑡) al elementului
dinamic în domeniul timpului şi în domeniul frecvenţă.
În domeniul timpului legătura funcţională al transferului semnalului de intrare - ieşire în
elementul dinamic se determină cu funcţia de corelaţie (autocorelaţie) 𝐾𝑦 (τ) a mărimii de ieşire.
Reacţia elementului dinamic se exprimă prin funcţia pondere 𝑤(𝑡) a elementului şi realizarea
semnalului 𝑥(𝑡) de intrare cu integrala de convoluţie:
∞ ∞
𝑦(𝑡) = ∫−∞ 𝑤(𝑡 − θ1 )𝑥(θ1 )𝑑θ1 = ∫−∞ 𝑤(θ1 )𝑥(𝑡 − θ1 )𝑑θ1, (11.6)

unde θ1 este variabila independentă de integrare.

Pentru momentul de timp 𝑡 + τ expresia (11.6) este:
∞
𝑦(𝑡 + τ) = ∫−∞ 𝑤(θ2 )𝑥(𝑡 + τ − θ2 )𝑑θ2, (11.7)

unde θ2 este altă variabilă independentă de integrare.

Funcţia de corelaţie a semnalului de ieşire al elementului dinamic în baza la (11.6), (11.7)
se determină cu relaţia:

1 𝑇
𝐾𝑦 (τ) = lim ∫ 𝑦(𝑡)𝑦(𝑡 + 𝜏)𝑑𝑡 =
𝑇→∞ 2𝑇 −𝑇

1 𝑇 ∞ ∞
= lim ∫ [∫ 𝑤(θ1 )𝑥(𝑡 − θ1 )𝑑θ1 ∫−∞ 𝑤(θ2 )𝑥(𝑡 + τ − θ2 )𝑑θ2 ]𝑑𝑡. (11.8)
𝑇→∞ 2𝑇 −𝑇 −∞

În expresia (11.8) se schimbă ordinea de integrare şi se obţine expresia:

∞ ∞ 1 𝑇
𝐾𝑦 (τ) = ∫−∞ 𝑤(θ1 )𝑑θ1 ∫−∞ 𝑤(θ2 )[ lim 2𝑇 ∫−𝑇 𝑥(𝑡 − θ1 )𝑥(𝑡 + τ − θ2 )𝑑𝑡]𝑑θ2 . (11.9)
𝑇→∞

Dacă introducem notarea parantezei pătrate din (11.9):

1 𝑇
𝐾𝑥 (θ1 + τ − θ2 ) = lim ∫ 𝑥(𝑡 − θ1 )𝑥(𝑡 + 𝜏 − θ2 )𝑑𝑡, (11.10)
𝑇→∞ 2𝑇 −𝑇

atunci din (11.9) se obţine expresia integrală, care exprimă funcţia de corelaţie 𝐾𝑦 (τ) a ieşirii
elementului cu funcţia de corelaţie 𝐾𝑥 (θ1 + τ − θ2 ) a semnalului de intrare şi funcţia pondere
𝑤(𝑡) a elementului:
∞ ∞
𝐾𝑦 (τ) = ∫−∞ 𝑤(θ1 )𝑑θ1 ∫−∞ 𝑤(θ2 )𝐾𝑥 (θ1 + τ − θ2 )𝑑θ2 (11.11)

121
sau în forma
∞ ∞
𝐾𝑦 (τ) = ∫0 ∫0 𝐾𝑥 (τ + θ1 − θ2 )𝑤(θ1 )𝑤(θ2 ) 𝑑θ1 𝑑θ2 . (11.11’)

Dispersia semnalului stocastic la ieşirea elementului la condiţia τ = 0 se dă de relaţia:

∞ ∞
𝐷𝑦 = 𝐾𝑦 (0) = ∫−∞ 𝑤(θ1 )𝑑θ1 ∫−∞ 𝑤(θ2 )𝐾𝑥 (θ1 − θ2 )𝑑θ2. (11.12)

Dacă la intrarea elementului acţionează semnalul zgomot alb ideal cu funcţia de corelaţie
𝐾𝑥 (τ) = 𝑐 2 δ(τ), atunci dispersia semnalului de ieşire la τ = 0 este:
∞ ∞ ∞
𝐷𝑦 = ∫−∞ 𝑤(θ1 )𝑑θ1 ∫−∞ 𝑤(θ2 )[𝑐 2 δ(θ1 − θ2 )] 𝑑θ2 = 𝑐 2 ∫−∞ 𝑤 2 (θ1 )𝑑θ1. (11.13)

Funcţia de intercorelaţie dintre semnalele 𝑦(𝑡) şi 𝑥(𝑡) se descrie cu relaţia:

1 𝑇
𝐾𝑦𝑥 (τ) = lim ∫ 𝑦(𝑡)𝑥(𝑡 − 𝜏)𝑑𝑡 =
𝑇→∞ 2𝑇 −𝑇

1 𝑇 ∞
= lim ∫ [∫ 𝑤(θ)𝑥(𝑡 − θ)𝑑θ]𝑥(𝑡 − 𝜏)𝑑𝑡 =
𝑇→∞ 2𝑇 −𝑇 −∞

∞ 1 𝑇 ∞
= ∫−∞ 𝑤(θ)𝑑θ lim ∫ 𝑥(𝑡 − θ)𝑥(𝑡 − 𝜏)𝑑𝑡 = ∫−∞ 𝑤(θ)𝐾𝑥 (τ − θ)𝑑θ,
2𝑇 −𝑇
(11.14)
𝑇→∞

care este ecuaţia Wiener – Hopf şi prezintă integrala convoluţiei funcţiilor.

La analiza dinamicii stocastice a sistemelor se preferă utilizarea relaţiilor dintre
caracteristicile densităţii spectrale ale semnalelor de intrare şi ieşire.
În domeniul frecvenţă densitatea spectrală dintre semnalele 𝑦(𝑡) şi 𝑥(𝑡) are expresia:
∞
𝑆𝑦 (ω) = ∫−∞ 𝐾𝑦 (τ)𝑒 −𝑗ωτ 𝑑τ. (11.15)

Substituim în (11.15) funcţia de corelaţie din (11.11) şi se obţine relaţia:

∞ ∞ ∞
𝑆𝑦 (ω) = ∫−∞[∫−∞ 𝑤(θ1 )𝑑θ1 ∫−∞ 𝑤(θ2 )𝐾𝑥 (θ1 + τ − θ2 )𝑑θ2 ]𝑒 −𝑗ωτ 𝑑τ =

∞ ∞ ∞
= ∫−∞[∫−∞ 𝑤(θ1 )𝑑θ1 ∫−∞ 𝑤(θ2 )𝐾𝑥 (θ1 + τ − θ2 )𝑒 −𝑗ω(θ1+τ−θ2 ) 𝑒 𝑗ω(θ1−θ2) 𝑑θ2 ]𝑑τ =

∞ ∞ ∞
= ∫−∞ 𝑤(θ2 )𝑒 −𝑗ωθ2 𝑑θ2 ∫−∞ 𝑤(θ1 )𝑒 𝑗ωθ1 𝑑θ1 ∫−∞ 𝐾𝑥 (θ1 + τ − θ2 )𝑒 −𝑗ω(θ1+τ−θ2 ) 𝑑τ. (11.16)

Transformata Fourier a funcţiei pondere 𝑤 (𝑡) a elementului de la prima şi a doua

integrală din (11.16) determină locul de transfer 𝐻(𝑗ω) al elementului şi pentru valorile lui ω în
intervalul de la −∞ … ∞ se obţine:
∞ ∞
𝐻(𝑗ω) = ∫−∞ 𝑤(θ2 )𝑒 −𝑗ωθ2 𝑑θ2 , 𝐻(−𝑗ω) = ∫−∞ 𝑤(θ1 )𝑒 𝑗ωθ1 𝑑θ1 . (11.17)

Substituind în (11.16) integralele cu (11.17), densitatea spectrală ia forma:

∞
𝑆𝑦 (ω) = 𝐻(𝑗ω)𝐻(−𝑗ω) ∫−∞ 𝐾𝑥 (θ1 + τ − θ2 )𝑒 −𝑗ω(θ1 +τ−θ2) 𝑑τ. (11.18)

Luând în consideraţie că:

122
 ∞
𝐻(𝑗ω)𝐻(−𝑗ω) = |𝐻(𝑗ω)|2, ∫−∞ 𝐾𝑥 (θ1 + τ − θ2 )𝑒 −𝑗ω(θ1+τ−θ2) 𝑑τ = 𝑆𝑥 (ω)

expresia (11.18) se determină cu relaţia:

𝑆𝑦 (ω) = |𝐻(𝑗ω)|2 𝑆𝑥 (ω) = 𝐴2 (ω)𝑆𝑥 (ω), (11.19)

unde |𝐻(𝑗ω)|2 este modulul locului de transfer al elementului, 𝐴2 (ω) este pătratul funcţiei
amplitudine-frecvenţă a elementului, 𝑆𝑥 (ω) este densitatea spectrală a semnalului de intrare
𝑥(𝑡).
Rezultă că densitatea spectrală a semnalului stocastic staţionar a ieşirii 𝑦(𝑡) elementului
liniar se determină ca produsul dintre pătratul funcţiei amplitudine-frecvenţă a elementului şi
densitatea spectrală a semnalului de intrare.
Din relaţia (11.19) rezultă că caracteristica fază-frecvenţă φ(ω) a elementului, care nu
este în această relaţie, nu are nicio influenţă asupra densităţii spectrale a mărimii de ieşire 𝑦(𝑡) a
elementului.
Exemplul 1. Dacă la intrarea elementului ideal derivativ cu f.d.t. 𝐻(𝑠) = 𝑘𝑠 şi cu funcţia
amplitudine-frecvenţă 𝐴2 (ω) = 𝑘 2 ω2 se aplică semnalul zgomot alb ideal cu densitatea
spectrală 𝑆𝑥 (ω), atunci densitatea spectrală a ieşirii elementului este:

𝑆𝑦 (ω) = 𝑘 2 ω2 𝑆𝑥 (ω).

Din această relaţie se constată că elementul derivativ la frecvenţe joase atenuează

amplificarea, iar la frecvenţe înalte amplifică semnalul.∎
Exemplul 2. Dacă la intrarea elementului integrator cu funcţia de transfer 𝐻(𝑠) = 1⁄𝑇𝑠 şi
cu funcţia amplitudine-frecvenţă 𝐴2 (ω) = 1/𝑇 2 ω2 se aplică semnalul zgomot alb ideal cu
densitatea spectrală 𝑆𝑥 (ω), atunci densitatea spectrală a ieşirii elementului este:

𝑆𝑦 (ω) = (1/𝑇 2 ω2 )𝑆𝑥 (ω).

Pentru elementul integrator procesul este invers: la frecvenţe joase semnalul se amplifică,
iar la frecvenţe înalte amplitudinea semnalului se reduce.∎
Funcţia de corelaţie la ieşirea elementului se calculează cu formula Wiener-Hinchin prin
locul de transfer 𝐻(𝑗ω) al elementului dinamic şi densitatea spectrală 𝑆𝑥 (ω) a semnalului de
ieşire, care este mai simplă în aplicaţii decât relaţia (11.11):
1 ∞
𝐾𝑦 (τ) = 2π ∫−∞|𝐻(𝑗ω)|2 𝑆𝑥 (ω)𝑒 𝑗ωτ 𝑑ω, (11.20)

unde |𝐻(𝑗ω)|2 este pătratul modulului locului de transfer 𝐻(𝑗ω) al elementului dinamic şi
densitatea spectrală 𝑆𝑥 (ω) a semnalului de intrare. Această relaţie este mai simplă în aplicaţii
decât relaţia (11.11).
Dacă la intrarea elementului se alică semnal zgomot ideal cu densitatea spectrală
𝑆𝑥 (ω) = 𝑐 2 , atunci dispersia semnalului de ieşire al elementului se dă de relaţia:

𝑐2 ∞ 𝑐2 ∞
𝐷𝑦 = 2π ∫−∞|𝐻(𝑗ω)|2 𝑑ω = 2π ∫−∞ 𝐴2 (ω)𝑑ω.

Densitatea interspectrală dintre semnalele 𝑦(𝑡) şi 𝑥(𝑡) se prezintă cu relaţia:

1 𝑦(𝑗ω) 1
𝑆𝑦𝑥 (𝑗ω) = lim 𝑦(𝑗ω) 𝑥(−𝑗ω) = lim lim |𝑥(𝑗ω)|2 = 𝐻(𝑗ω)𝑆𝑥 (ω),
𝑇→∞ 2𝑇 𝑇→∞ 𝑥(𝑗ω) 𝑇→∞ 2𝑇

123
 (11.21)
unde locul de transfer al elementului dinamic liniar se poate determină cu relaţia:

𝑦(𝑗ω)
𝐻(𝑗ω) = lim |𝑠=𝑗ω . (11.22)
𝑇→∞ 𝑥(𝑗ω)

Deci, densitatea interspectrală dintre semnalele stocastice staţionare 𝑦(𝑡) şi 𝑥(𝑡) ale
elementului liniar prezintă produsul dintre locul de transfer al elementului şi densitatea spectrală
a semnalului de intrare.
11.3. Obiecte de conducere la acţiunea semnalelor stocastice

Analizăm obiectul de conducere prezentat în fig. 11.2, a la acţiunea semnalelor stocastice

staţionare, unde 𝑢(𝑡) este semnalul de conducere, iar 𝑝(𝑡) - zgomot. În fig. 11.2, b este
prezentată structura obiectului de prelucrare a semnalelor: 𝐻𝑦𝑢 (𝑠) este funcţia de transfer a
obiectului pe canalul de transfer mărimea de conducere 𝑢(𝑡) – răspunsul 𝑦𝑢 (𝑡), iar 𝐻𝑦𝑝 (𝑠) - f.d.t.
a obiectului pe canalul zgomotul p(𝑡) – răspunsul 𝑦𝑝 (𝑡), 𝑦(𝑡) = 𝑦𝑝 (𝑡) + 𝑦𝑢 (𝑡). Funcţiile de
corelaţie şi densităţile spectrale ale semnalelor stocastice staţionare de intrare sunt cunoscute:
𝐾𝑢 (τ), 𝐾𝑝 (τ) şi 𝑆𝑢 (ω), 𝑆𝑝 (ω).
Modelul matematic al obiectului de reglare

a) a) b)
𝑝(𝑡) 𝑝(𝑠)
𝑢(𝑡) 𝑦(𝑡) 𝑝(𝑡)
𝐻(𝑠) 𝐻𝑦𝑝 (𝑠)
𝑢(𝑠) 𝑦(𝑠) 𝑦𝑝 (𝑡)

𝑢(𝑡) 𝑦𝑢 (𝑡) 𝑦(𝑡)

𝐻𝑦𝑢 (𝑠)

Fig. 11.2. Scheme structurale ale obiectului de conducere

Se formulează problema: Să se determine legătura dintre funcţia de corelaţie şi funcţia

densităţii spectrale a semnalului de ieşire 𝑦(𝑡), dacă funcţiile de corelaţie şi funcţiile densităţii
spectrale a semnalelor de intrare 𝑢(𝑡) şi p(𝑡) sunt cunoscute.
Deoarece pentru sisteme liniare este valabil principiul superpoziţiei, atunci răspunsul
obiectului se prezintă ca suma răspunsurilor la semnalele de intrare aplicate separat şi se dă de
relaţia:
∞ ∞
y(𝑡) = 𝑦𝑝 (𝑡) + 𝑦𝑢 (𝑡) = ∫−∞ 𝑤𝑦𝑢 (θ1 )𝑢(𝑡 − θ1 )𝑑θ1 + ∫−∞ 𝑤𝑦𝑝 (θ1 )𝑝(𝑡 − θ1 )𝑑θ1, (11.23)

unde 𝑤𝑦𝑢 (θ1 ) şi 𝑤𝑦𝑝 (θ1 ) sunt funcţiile pondere pe canalele de conducere şi a zgomotului, iar
𝑢(𝑡 − θ1 ) şi 𝑝(𝑡 − θ1 ) - realizările semnalelor stocastice.
Realizarea răspunsului obiectului translată la timpul 𝜏 se dă de relaţia:
∞ ∞
y(𝑡 + τ) = ∫−∞ 𝑤𝑦𝑢 (θ2 γ)𝑢(𝑡 + τ − θ2 )𝑑θ2 + ∫−∞ 𝑤𝑦𝑝 (θ2 )𝑝(𝑡 + τ − θ2 )𝑑θ2 . (11.24)

Funcţia de corelaţie a răspunsului obiectului se descrie relaţia:

1 𝑇 ∞ ∞
𝐾𝑦 (τ) = lim ∫ [∫ 𝑤 (θ )𝑢(𝑡 − θ1 )𝑑θ1 + ∫−∞ 𝑤𝑦𝑝 (θ1 )𝑝(𝑡 − θ1 )𝑑θ1 ] ×
𝑇→∞ 2𝑇 −𝑇 −∞ 𝑦𝑢 1

124
 ∞ ∞
× [∫−∞ 𝑤𝑦𝑢 (θ2 )𝑢(𝑡 + τ − θ2 )𝑑θ2 + ∫−∞ 𝑤𝑦𝑝 (θ2 )𝑝(𝑡 + τ − θ2 )𝑑θ2 ]𝑑𝑡. (11.25)

În relaţia (11.25) se schimbă ordinea integrării, se efectuează înmulţirea termenilor şi se

obţine relaţia funcţiei de corelaţie în forma:
∞ ∞
𝐾𝑦 (τ) = ∫−∞ 𝑤𝑦𝑢 (θ1 )𝑑θ1 ∫−∞ 𝑤𝑦𝑢 (θ2 )𝐾𝑢 (θ1 + τ − θ2 )𝑑θ2 +

∞ ∞
+∫−∞ 𝑤𝑦𝑢 (θ1 )𝑑θ1 ∫−∞ 𝑤𝑦𝑝 (θ2 )𝐾𝑢𝑝 (θ1 + τ − θ2 )𝑑θ2 +
∞ ∞
+∫−∞ 𝑤𝑦𝑝 (θ1 )𝑑θ1 ∫−∞ 𝑤𝑦𝑢 (θ2 )𝐾𝑝𝑢 (θ1 + τ − θ2 )𝑑θ2 +

∞ ∞
+∫−∞ 𝑤𝑦𝑝 (θ1 )𝑑θ1 ∫−∞ 𝑤𝑦𝑝 (θ2 )𝐾𝑝 (θ1 + τ − θ2 )𝑑θ2 , (11.26)

unde
1 𝑇
𝐾𝑢 (θ1 + τ − θ2 ) = lim ∫ 𝑢(𝑡 − θ1 )𝑢(𝑡 + τ − θ2 )𝑑𝑡,
𝑇→∞ 2𝑇 −𝑇

1 𝑇
𝐾𝑝 (θ1 + τ − θ2 ) = lim ∫ 𝑝(𝑡 − θ1 )𝑝(𝑡 + τ − θ2 )𝑑𝑡,
𝑇→∞ 2𝑇 −𝑇

1 𝑇
𝐾𝑢𝑝 (θ1 + τ − θ2 ) = lim ∫ 𝑢(𝑡 − θ1 )𝑝(𝑡 + τ − θ2 )𝑑𝑡,
𝑇→∞ 2𝑇 −𝑇

1 𝑇
𝐾𝑝𝑢 (θ1 + τ − θ2 ) = lim ∫ 𝑝(𝑡 − θ1 )𝑢(𝑡 + τ − θ2 )𝑑𝑡.
𝑇→∞ 2𝑇 −𝑇

Relaţiile integrale (11.26) determină interacţiunile dintre funcţia de corelaţie 𝐾𝑦 (τ) a

răspunsului staţionar stabilizat al obiectului, funcţiile de autocorelaţii 𝐾𝑢 (τ), 𝐾𝑝 (τ) şi funcţiile de
intercorelaţii 𝐾𝑢𝑝 (τ), 𝐾𝑝𝑢 (τ) ale semnalelor stocastice staţionare.
Densitatea spectrală a răspunsului stabilizat al obiectului se dă de relaţia:
2
𝑆𝑦 (ω) = |𝐻𝑦𝑢 (𝑗ω)| 𝑆𝑢 (ω) + 𝐻𝑦𝑢 (−𝑗ω)𝐻𝑦𝑝 (𝑗ω)𝑆𝑢𝑝 (jω) +

2
+𝐻𝑦𝑢 (𝑗ω)𝐻𝑦𝑝 (−𝑗ω)𝑆𝑝𝑢 (jω) + |𝐻𝑦𝑝 (𝑗ω)| 𝑆𝑝 (ω), (11.27)

unde 𝐻𝑦𝑢 (−𝑗ω), 𝐻𝑦𝑝 (−𝑗ω) sunt locurile de transfer complex-conjugate cu locurile de transfer
𝐻𝑦𝑢 (𝑗ω), 𝐻𝑦𝑝 (𝑗ω), iar 𝑆𝑢 (ω), 𝑆𝑝 (ω) – densităţile spectrale ale semnalelor, 𝑆𝑢𝑝 (𝑗ω) 𝑆𝑝𝑢 (𝑗ω) -
densităţile interspectrale ale semnalelor.
Dacă semnalele stocastice de intrare 𝑢(𝑡) şi 𝑝(𝑡) nu sunt corelate între ele, atunci
densităţile interspectrale sunt nule:

𝑆𝑢𝑝 (𝑗ω) = 𝑆𝑝𝑢 (𝑗ω)=0

şi densitatea spectrală a răspunsului stabilizat al obiectului (11.27) este:

2 2
𝑆𝑦 (ω) = |𝐻𝑦𝑢 (𝑗ω)| 𝑆𝑢 (ω) + |𝐻𝑦𝑝 (𝑗ω)| 𝑆𝑝 (ω). (11.28)

11.4. Sistemul automat liniar închis la acţiunea semnalelor stocastice

125
 Considerăm structura sistemului automat închis cu reacţie unitară stabil sub acţiunea
semnalelor stocastice de intrare a referinţei 𝑟(𝑡) şi a zgomotului 𝑝(𝑡) (fig. 11.3). Obiectul este
prezentat prin două componente cu f.d.t. 𝐻1 (𝑠) şi 𝐻2 (𝑠) şi perturbaţia acţionează la intrarea
componentei a doua, 𝐻𝑅 (𝑠) - f.d.t. a regulatorului. Scopul conducerii este ca sistemul să
reproducă semnalul de intrare 𝑟(𝑡) şi să rejecteze acţiunile zgomotului (perturbaţiei), care
acţionează în oricare parte a obiectului.
În cazul general, admitem că semnalele stocastice se prezintă:

𝑟(𝑡) = 𝑚𝑟 (𝑡) + 𝑟°(𝑡), 𝑝(𝑡) = 𝑚𝑝 (𝑡) + 𝑝°(𝑡), (11.31)

unde 𝑚𝑟 (𝑡), 𝑚𝑝 (𝑡) sunt mediile semnalelor, iar 𝑟°(𝑡), 𝑟°(𝑡) – semnalele stocastice centrate.
Pentru analiza urmăririi de către sistemul automat a semnalului de intrare 𝑟(𝑡) utilizăm
eroarea sistemului:

ε(𝑡) = 𝑟(𝑡) − 𝑦(𝑡), (11.32)

iar eroarea se prezintă ca semnal stocastic prin componentele:

ε(𝑡) = 𝑚ε (𝑡) + ε°(𝑡), (11.32)

unde 𝑚ε (𝑡) este media erorii, iar ε°(𝑡) – semnalul centrat stocastic al erorii.

𝑂𝑅
𝑝(𝑡)
𝑟(𝑡) ε(𝑡) 𝑦(𝑡)
𝐻𝑅 (𝑠) 𝐻1 (𝑠) 𝐻2 (𝑠)
−

Fig. 11.3. Schema structurală a sistemului închis la acţiunea semnalului stocastic

Pentru sistemele liniare este valabil principiul superpoziţiei şi se poate determina separat
componentele erorii 𝑚ε (𝑡) şi ε°(𝑡) pentru fiecatre semnal de intrare 𝑟(𝑡) şi 𝑝(𝑡). Media erorii
𝑚ε (𝑡) este reacţia la mediile intrărilor 𝑚𝑟 (𝑡) şi 𝑚𝑝 (𝑡) şi se prezintă prin transformata Laplace:

𝑚ε (𝑠) = 𝐻ε𝑟 (𝑠)𝑚𝑟 (𝑠) + 𝐻ε𝑝 (𝑠)𝑚𝑝 (𝑠). (11.32)

Dacă mediile sunt constante şi semnalele centrate sunt staţionare, atunci expresia (11.32)
ia forma:

𝑚ε = 𝐻ε𝑟 (0)𝑚𝑟 + 𝐻ε𝑝 (0)𝑚𝑝 . (11.33)

În continuare, mărimea erorii centrate ε°(𝑡) se determină ca reacţia sistemului la acţiunea

semnalelor centrate 𝑟°(𝑡) şi 𝑝°(𝑡). Caracteristicile probabiliste ale semnalelor centrate 𝑟°(𝑡) şi
𝑝°(𝑡)(𝑡) se dau prin funcţiile de corelaţie 𝐾𝑟 (τ) şi 𝐾𝑝 (τ) sau prin densităţile spectrale 𝑆𝑟 (ω) şi
𝑆𝑝 (ω). Dacă semnalele sunt corelate, atunci se dă şi funcţia de intercorelaţie 𝐾𝑟𝑝 (τ) sau
densitatea interspectrală 𝑆𝑟𝑝 (𝑗ω).
După caracteristicile probabiliste cunoscute ale semnalelor de intrare se calculează
dispersia 𝐷ε semnalului erorii după relaţia:

126
 1 ∞ 1 ∞
𝐷ε = 2π ∫−∞ 𝑆ε (ω)𝑑ω = π ∫0 𝑆ε (ω)𝑑ω, (11.34)

unde densitatea spectrală a erorii este determinată de expresia:

𝑆ε (ω) = |𝐻ε𝑟 (𝑗ω)|2 𝑆𝑟 (ω) + 𝐻ε𝑟 (−𝑗ω)𝐻ε𝑝 (jω)𝑆𝑟𝑝 (𝑗ω) +

+𝐻ε𝑟 (𝑗ω)𝐻ε𝑝 (−𝑗ω)𝑆𝑝𝑟 (𝑗ω) + |𝐻ε𝑝 (𝑗ω)|2 𝑆𝑝 (ω), (11.35)

unde 𝐻ε𝑟 (𝑗ω), 𝐻ε𝑝 (𝑗ω) sunt locurile de transfer ale erorii sistemului pentru semnalele de intrare
𝑟(𝑡) şi 𝑝(𝑡).
Din (11.35) rezultă că dispersia sistemului se determină ca suma dispersiilor cu relaţia:

𝐷ε = 𝐷ε𝑢 + 𝐷ε𝑢𝑝 + 𝐷ε𝑝𝑢 + 𝐷ε𝑝 , (11.36)

unde indecşii de sus indică semnalele de intrare pentru care se calculează dispersia.
Dacă semnalele de intrare 𝑢(𝑡) şi 𝑝(𝑡) nu sunt corelate, atunci densităţile spectrale de
interacţiuni sunt nule şi densitatea spectrală (11.35) şi dispersia erorii (11.36) se simplifică şi se
determină de relaţiile:

𝑆ε (ω) = |𝐻ε𝑟 (𝑗ω)|2 𝑆𝑟 (ω) + |𝐻ε𝑝 (𝑗ω)|2 𝑆𝑝 (ω), (11.37)

𝐷ε = 𝐷ε𝑢 + +𝐷ε𝑝 . (11.38)

Ca un caz particular, dacă perturbaţia acţionează la ieşirea obiectului (𝐻2 (𝑠) = 1), atunci
semnalele de intrare 𝑢(𝑡) şi 𝑝(𝑡) nu sunt corelate şi densitatea spectrală a erorii este:
1
𝑆ε (ω) = | |2 [𝑆𝑢 (ω) + 𝑆𝑝 (ω)], (11.39)
1+𝐻(𝑗ω)

unde 𝐻(𝑗ω) = 𝐻𝑅 (𝑗ω)𝐻1 (𝑗ω) este locul de transfer al sistemului deschis.

Dispersia şi media erorii sistemului se calculează cu următoarele relaţii:
Valoarea medie a pătratului erorii:

̅̅̅̅̅̅̅
ε2 (𝑡) = 𝐷ε + 𝑚ε2 (𝑡), (11.40)

Media erorii pătratice:

ε𝑒𝑝 (𝑡) = √̅̅̅̅̅̅̅

ε2 (𝑡) = √𝐷ε + 𝑚ε2 (𝑡). (11.41)

Dacă media este constantă şi semnalul centrat este staţionar, atunci relaţiile (11.40) şi
(11.41) au forma:

ε̅2 = 𝐷ε + 𝑚ε2 , ε𝑒𝑝 = √ε̅2 = √𝐷ε + 𝑚ε2. (11.42)

Dacă media 𝑚ε = 0, atunci media erorii pătratice este:

ε𝑒𝑝 = √ε̅2 = √𝐷ε = σε , (11.43)

unde σε este devierea abaterii erorii pătratice.

11.5. Metode de calcul a dispersiei semnalului stocastic

127
 Pentru calculul dispersiei semnalului stocastic se utilizează două clase de metode:
1. Metode analitice.
2. Metode grafo-analitice.

11.5.1. Metode analitice de calcul a dispersiei semnalului stocastic

Pentru determinarea valorii dispersiei semnalului stocastic de ieşire 𝑦(𝑡) al sistemului, la

intrarea căruia acţionează semnalul de intrare 𝑥(𝑡) cu densitatea spectrală cunoscută 𝑆𝑥 (ω) se
utilizează relaţia:
1 ∞
𝐷𝑦 = 2π ∫−∞ |𝐻(𝑗ω)|2 𝑆𝑥 (ω)𝑑ω, (11.44)

unde 𝐻(𝑗ω) este locul de transfer al sistemului studiat.

Deoarece funcţia de transfer 𝐻(𝑠) se exprimă ca raportul a două polinoame 𝐵(𝑠) şi 𝐴(𝑠),
atunci pătratul modulului locului de transfer este o funcţie pară de valorile pare ale lui ω:

|𝐻(𝑗ω)|2 = 𝐻(ω2 ). (11.45)

Se consideră densitatea spectrală 𝑆𝑥 (ω) a semnalului de intrare o funcţie pozitivă, reală,

pară şi raţională, polinoamele căreia conţin componente numai cu grade pare de variabila ω:

𝑃(ω2 ) 𝑝𝑚 ω2𝑚 +𝑝𝑚−1 ω2𝑚−2 +⋯+𝑝0

𝑆𝑥 (ω) = 𝑄(ω2 ) = , 𝑚 < 𝑛, (11.46)
𝑞𝑛 ω2𝑛 +𝑞𝑛−1 ω2𝑛−2 +⋯+𝑞0

unde 𝑝𝑗 , 𝑞𝑖 sunt coeficienţii reali ai polinoamelor 𝑃(ω2 ) şi 𝑄(ω2 ).

Gradul 2𝑚 al polinomului 𝑃(ω2 ) este mai mic decât gradul 2𝑛 al polinomului 𝑄(ω2 ) şi
polinomul 𝑄(ω2 ) ≠ 0 nici pentru o valoare a lui ω şi, numai pentru aceste cazuri, integrala de la
densitatea spectrală 𝑆𝑥 (ω) a semnalului de intrare va fi convergentă, iar dispersia 𝐷𝑥 va fi o
mărime finită.
Rădăcinile ecuaţiilor 𝑃(ω2 ) = 0, 𝑄(ω2 ) = 0 cu coeficienţii reali vor fi reale sau
complexe conjugate. Dacă polinomul este o funcţie pară, atunci fiecărei rădăcini ω𝑘 îi
corespunde rădăcina −ω𝑘 .
Polinomul 𝑄(ω2 ) nu poate avea rădăcini reale, deoarece atunci densitatea spectrală
𝑆𝑥 (ω) va avea un pol situat pe semiaxa reală pozitivă şi integrala de la densitatea spectrală
𝑆𝑥 (ω) nu va fi o mărime finită.
Rădăcinile polinoamelor 𝑃(ω2 ), 𝑄(ω2 ) sunt alocate simetric în raport cu axele reală şi
imaginară a planului complex a variabilei ω = 𝑢 + 𝑗𝑣.
Rezultă că relaţia (11.44) pentru determinarea dispersiei 𝐷𝑦 este o funcţie pară de gradele
pare ale lui ω, prezentată ca fracţie raţională şi dacă polii sunt simpli şi reali 𝑝𝑖 = ω2𝑖 (𝑖 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛),
atunci această fracţie se poate prezenta ca suma fracţiilor simple:

𝐵(ω2 ) 𝑐
|𝐻(𝑗ω)|2 𝑆𝑥 (ω) = = ∑𝑛𝑖=1 ω2 +ω
𝑖
2. (11.47)
𝐴(ω2 ) 𝑖

Expresia (11.44) cu substituţia (11.47) se integrează şi se obţine:

1 ∞ 𝑐 1 𝑐 ω 1 𝑐
𝐷𝑦 = 2π ∫−∞ ∑𝑛𝑖=1 ω2 +ω
𝑖 𝑛 𝑖 ∞ 𝑛 𝑖
2 𝑑ω = 2π ∑𝑖=1 ω arctg ω |−∞ = 2 ∑𝑖=1 ω .
𝑖 𝑖 𝑖 𝑖

128
 Deci, pentru calculul dispersiei 𝐷𝑦 este necesar de determinat rădăcinile ecuaţiei
𝐴(ω = 0 şi de calculat coeficienţii 𝑐𝑖 . Când rădăcinile lui 𝐴(ω2 ) = 0 sunt complexe, atunci
2)

acest calcul este laborios.

În cazul general, pentru calculul dispersiei 𝐷𝑦 după relaţia (11.44) există o metodă
analitică, care se bazează pe prezentarea funcţiei integralei în forma [12, 19, 20]:

1 ∞ 𝐵(ω2 ) 1 ∞ |𝐵(𝑗ω)|2
𝐷𝑦 = 𝐽𝑛 = 2π ∫−∞ 𝐴(ω2 ) 𝑑ω = 2π ∫−∞ 𝐴(𝑗ω)𝐴(−𝑗ω) 𝑑ω =

1 ∞ 𝑏𝑛−1 (𝑗ω)2(𝑛−1) +𝑏𝑛−2 (𝑗ω)2(𝑛−2) +⋯+𝑏1 (𝑗ω)2 +𝑏0

= 2π ∫−∞ 𝑑ω, (11.48)
𝐴(𝑗ω)𝐴(−𝑗ω)

unde 𝐴(𝑗ω) = 𝑎𝑛 (𝑗ω)𝑛 + 𝑎𝑛−1 (𝑗ω)(𝑛−1) + ⋯ + 𝑎0 şi

𝐴(−𝑗ω) = 𝑎𝑛 (−𝑗ω)𝑛 + 𝑎𝑛−1 (−𝑗ω)(𝑛−1) + ⋯ + 𝑎0 .

Polinoamele numărătorului 𝐵(ω2 ) şi numitorului 𝐴(ω2 ) din funcţia integralei (11.48) se

prezintă:

𝐴(ω2 ) = |𝐴(𝑗ω)|2 = 𝐴(𝑗ω)𝐴(−𝑗ω), 𝐵(ω2 ) = |𝐵(𝑗ω)|2 = 𝐵(𝑗ω)𝐵(−𝑗ω). (11.49)

Rădăcinile polinomului 𝐴(𝑗ω) sunt alocate în semiplanul superior al planului complex al

rădăcinilor, iar rădăcinile polinomului 𝐴(−𝑗ω) sunt alocate în semiplanul inferior al planului
complex (fig. 11. 4).

jv ω × 𝑠1 j s
ω1 × × ω2

u +

a) b)
× 𝑠2

Fig.11.4. Transformarea planului complex ω a) în planul complex 𝑠 b)

Menţionăm că înmulţirea numărului complex la unitatea imaginară 𝑗 = √−1 roteşte

vectorul, care prezintă acest număr, la unghiul π⁄2 contra sens. Rezultă că toate rădăcinile
polinoamelor 𝐴(𝑗ω) şi 𝐵(𝑗ω) din semiplanul superior ale variabilei ω (fig. 11.4, a) se
transformă în rădăcinile polinoamelor 𝐴(𝑠) şi 𝐵(𝑠), care vor fi alocate în semiplanul stâng al
planului complex ale variabilei 𝑠 (fig. 11.4, b).
Integralele din (11.48) pentru sisteme automate stabile pentru orice ordin 𝑛 se calculează
cu relaţia [19]:

∆
𝐽𝑛 = (−1)𝑛+1 2𝑎 , (11.50)
𝑛 ∆1

unde ∆ este determinantul de ordinul 𝑛, construit din coeficienţii polinomului 𝐴(𝑗ω):

𝑎𝑛−1 𝑎𝑛−3 𝑎𝑛−5 … 0

𝑎𝑛 𝑎𝑛−2 𝑎𝑛−4 … 0
∆= 0 𝑎𝑛−1 𝑎𝑛−3 … 0 ,
… ……… … … … …
[0 0 0 …. 𝑎0 ]
129
iar ∆1- determinant care se calculează cu determinantul ∆, în care primul rând este substituit cu
coeficienţii 𝑏𝑛−1 , 𝑏𝑛−2 , 𝑏𝑛−3 , … , 𝑏0 ai polinomului 𝐵(𝑗ω):

𝑏𝑛−1 𝑏𝑛−2 𝑏𝑛−3 … 𝑏0

𝑎𝑛 𝑎𝑛−2 𝑎𝑛−4 … 0
∆1 = 0 𝑎𝑛−1 𝑎𝑛−3 … 0 .
… ……… … … … …
[0 0 0 …. 𝑎0 ]

Pentru sisteme automate de ordinul 𝑛 = 1 ÷ 4 expresiile de calcul ale integralei 𝐽𝑛 din

(11.50) se dau în tabelul 11.1.

Tabelul 11.1. Expresiile de calcul ale integralei 𝐽𝑛 .

Ordinul 𝑛 Expresiile de calcul ale integralei 𝐽𝑛

polinomului 𝐴(𝑠)
1 𝑏0
2𝑎0 𝑎1

2 −𝑎0 𝑏1 + 𝑎2 𝑏0
2𝑎0 𝑎1 𝑎2

3 −𝑎0 𝑎1 𝑏2 + 𝑎0 𝑎3 𝑏1 − 𝑎2 𝑎3 𝑏0
2𝑎0 𝑎3 (𝑎0 𝑎3 − 𝑎1 𝑎2 )

4 𝑎0 𝑏3 (−𝑎0 𝑎3 + 𝑎1 𝑎2 ) − 𝑎0 𝑎1 𝑎4 𝑏2 + 𝑎0 𝑎3 𝑎4 𝑏1 + 𝑎4 𝑏0 (𝑎4 𝑎1 − 𝑎2 𝑎3 )
2𝑎0 𝑎4 (𝑎12 𝑎4 + 𝑎0 𝑎32 − 𝑎1 𝑎2 𝑎3 )

În numitorul expresiei (11.50) ca termeni se regăsesc minorii principali ai matricei

(determinantul) Hurwitz de gradul ∆𝑛−1 . Din aceste considerente, dacă în sistem se instalează
regimul critic, atunci determinantul ∆𝑛−1 = 0 determină limita de stabilitate oscilantă de unde
rezultă că în ecuaţia caracteristică a sistemului există rădăcini complex conjugate şi dispersia
semnalelor sistemului tinde la infinit.
Exemplul 1. Se dă f.d.t. a sistemului:
2
𝐻(𝑠) = 8𝑠2 +6𝑠+3.

Semnalul stocastic de intrare în sistem 𝑥(𝑡) are densitatea spectrală:

6
𝑆𝑥 (ω) = ω2 +1.

Se cere determinarea densităţii spectrale a semnalului de ieşire 𝑦(𝑡) a sistemului.

Soluţionare. Densitatea spectrală a semnalului de ieşire 𝑦(𝑡) al sistemului se determină
după relaţia (11.19):

2 2 6 2 6
𝑆𝑦 (ω) = |𝐻(𝑗ω)|2 𝑆𝑥 (ω) = |8(𝑗ω)2 +6𝑗ω+3| = |8(𝑗ω)2 +6𝑗ω+3|2 ω2 +1.
ω2 +1

Determinarea dispersiei 𝐷𝑦 după relaţia (11.48) este precedată de transformarea funcţiei

integralei în forma:
130
 12
𝑆𝑦 (ω) = [8(𝑗ω)2 +6𝑗ω+3](𝑗ω+1)[(−𝑗ω)2 +(−𝑗ω)+1](−𝑗ω+1) =
12
= [8(𝑗ω)3 +14(𝑗ω)2 +9𝑗ω+3][8(−𝑗ω)3 +14(−𝑗ω)2 +9(−𝑗ω)+3].

Calculul dispersiei 𝐷𝑦 după expresia obţinută utilizează relaţia pentru 𝐽3 din tabelul 11.1
pentru 𝑛 = 3 cu coeficienţii 𝑏2 = 𝑏1 = 0, 𝑏0 = 12, 𝑎3 = 8, 𝑎2 = 14, 𝑎1 = 9, 𝑎0 = 3 şi
efectuând calculele se obţine:
−𝑎0 𝑎1 𝑏2 +𝑎0 𝑎3 𝑏1 −𝑎2 𝑎3 𝑏0 −3∙9∙0+3∙8∙0−14∙8∙12 1344
𝐷𝑦 = 𝐽3 = = = 4896 = 0,2745.
2𝑎0 𝑎3 (𝑎0 𝑎3 −𝑎1 𝑎2 ) 2∙3∙8(3∙8−9∙14)

11.5.2. Metode grafo-analitice

Se consideră structura sistemului automat închis cu acţiunea semnalelor stocastice 𝑟(𝑡) şi

𝑝(𝑡) (fig. 11.3). Procedura metodei se reduce la următoarele etape.
Se construiesc funcţia amplitudine – frecvenţă 𝐴ε𝑝 (ω) = |𝐻ε𝑝 (𝑗ω)| a erorii sistemului
închis la acţiunea semnalului stocastic perturbaţie 𝑝(𝑡) şi funcţia densităţii spectrale 𝑆𝑝 (ω), a
perturbaţiei, care sunt prezentate în fig. 11. 5.

Fig. 11.5. Determinarea dispersiei erorii sistemului

În continuare se construieşte pătratul funcţiei 𝐴2ε𝑝 (ω). Se determină densitatea spectrală a

erorii în raport cu perturbaţia ca produsul 𝑆𝑒𝑝 (ω) = 𝐴2ε𝑝 (ω) ∗ 𝑆𝑝 (ω) pentru aceleaşi valori ale
lui ω, care este prezentată în fig. 11.5. În rezultatul acestor construcţii se obţine aria limitată de
curba 𝑆𝑒𝑝 (ω) şi sistemul de coordonate şi, dacă această arie se raportează la mărimea π, atunci
se obţine dispersia erorii sistemului în raport cu perturbaţia 𝑝(𝑡):
1 ∞
𝐷ε𝑝 = π ∫0 𝑆𝑒𝑝 (ω)𝑑ω.

Corespunzător, se obţine dispersia erorii 𝐷ε𝑟 în raport cu referinţa. Dispersia sistemului

automat la acţiunea semnalelor 𝑟(𝑡) şi 𝑝(𝑡) se determină ca suma dispersiilor:

𝐷ε = 𝐷ε𝑟 + 𝐷ε𝑝 .

Metoda grafo-analitică are avantaje în cazurile când caracteristicile 𝐴ε𝑝 (ω), 𝑆𝑝 (ω),
𝐴2ε𝑝 (ω),𝑆𝑒𝑝 (ω) sunt ridicate experimental şi se dau în formă grafică.
Din analiza curbelor 𝐴2ε𝑝 (ω) şi 𝑆𝑝 (ω) rezultă că dacă valorile maximale ale acestora
coincid, atunci aria limitată de curba 𝑆𝑒𝑝 (ω) şi sistemul de coordonate va fi mai mare, deci, şi
dispersia 𝐷ε𝑝 va fi mai mare şi, invers, alegând parametrii sistemului astfel ca aceste curbe să fie
deplasate între ele conduc la reducerea dispersiei sistemului.
131
 11.6. Utilizarea zgomotului alb ideal ca model al acţiunilor externe

Alegerea modelului acţiunilor externe impune cerinţe ca acesta se fie un model relativ
simplu, dar care să corespundă realităţii. În practica, studiul dinamicii stocastice a sistemelor
automate în calitate de model al acţiunilor externe se utilizează zgomotul alb ideal [7, 15, 21 ].
Se consideră structura sistemului automat închis (fig. 11.3) cu f.d.t. a canalului direct
𝐻𝑑 (𝑠) = 𝐻𝑅 (𝑠)𝐻1 (𝑠) = 𝑘⁄𝑠 (𝐻2 (𝑠) = 1), asupra căruia acţionează semnalele stocastice 𝑟(𝑡) şi
𝑝(𝑡) ca modele zgomot alb ideal cu densitatea spectrală 𝑆𝑟 (ω) = 𝑆𝑝 (ω) = 𝑐 2 .
Dispersia reacţiei 𝐷𝑦𝑟 sistemului închis cu coeficienţii daţi 𝑏0 = 1, 𝑎1 = 1, 𝑎0 = 𝑘 la
acţiunea semnalului de referinţă 𝑟(𝑡) se calculează utilizând expresia pentru 𝐽1 din tabelul 11.1 şi
se obţine:

1 ∞ 𝑘 2 𝑘2𝑐 2 ∞ 𝑑ω 𝑏 𝑘𝑐 2
𝐷𝑦𝑟 = ∫ 𝑐 2 |𝑗ω+𝑘| 𝑑ω =
2π −∞ 2π
∫−∞ (𝑗ω+𝑘)(−𝑗ω+𝑘) = 𝑘 2 𝑐 2 𝐽1 = 𝑘 2 𝑐 2 2𝑎 0𝑎 = 2
.
0 1

Dispersia erorii 𝐷ε𝑟 sistemului închis la acţiunea semnalului de referinţă 𝑟(𝑡) şi dispersia
reacţiei 𝐷𝑦𝑝 sistemului închis la acţiunea semnalului de perturbaţie 𝑝(𝑡) se dau în forma:

1 ∞ 𝑗ω 2 𝑐2 ∞ ω2 𝑑ω 𝑐2 ∞
𝐷ε𝑟 = 𝐷𝑦𝑝 = 2π ∫−∞ 𝑐 2 |𝑗ω+𝑘| 𝑑ω = 2π ∫−∞ ω2 +𝑘2 = 2π ∫−∞ 𝑑ω − 𝐷𝑦𝑟 .

Prima componentă din expresia dispersiei ia valori infinite, cea ce nu corespunde cazului
real, deoarece dispersia semnalelor va avea o valoare finită. Rezultatul obţinut se explică prin
2
acea că expresiile modulelor locurilor de transfer |𝐻ε𝑟 (𝑗ω)|2 şi |𝐻𝑦𝑝 (𝑗ω)| conţin gradele
polinoamelor numărătorului egale cu gradele polinoamelor numitorului.
De exemplu, se consideră dată funcţia de transfer a sistemului închis:

𝑘 𝑘
𝐻𝑦𝑟 (𝑠) = 𝑠+𝑘, (𝐻𝑦𝑟 (𝑗ω) = 𝑗ω+𝑘),

care în domeniul frecvenţă corespunde unui filtru trece-jos, care permite trecerea semnalelor de
frecvenţă joasă, iar semnalele de frecvenţă înaltă sunt filtrate.
Funcţiile de transfer ale erorii sistemului în raport cu referinţa şi perturbaţia au forma:

𝑠 𝑗ω
𝐻ε𝑟 (𝑠) = 𝐻𝑦𝑝 (𝑠) = 𝑠+𝑘 (𝐻ε𝑟 (𝑗ω) = 𝐻𝑦𝑝 (𝑠) = 𝑗ω+𝑘)

şi corespund unui filtru de frecvenţă înaltă, cate filtrează semnalele de frecvenţă joasă şi permite
trecerea semnalelor de frecvenţă înaltă.
Pătratul modulelor locurilor de transfer ale filtrelor de frecvenţă joasă şi înaltă au forma:
22 𝑘2 2 2 ω2
|𝐻𝑦𝑟 (𝑗ω)| = 𝐴𝑓𝑗 (ω) = 2 , |𝐻ε𝑟 (𝑗ω)|2 = |𝐻𝑦𝑝 (𝑗ω)| = 𝐴𝑓î (ω) = 2 .
𝑠 +𝑘 ω +𝑘

Din analiza efectuată rezultă că utilizarea modelului zgomotului alb ideal pentru calculul
dispersiilor semnalelor este posibil numai în cazurile când funcţia de transfer a sistemului în
raport cu semnalul stocastic aplicat corespunde unui filtru trece-jos.
În cazul când funcţia de transfer a sistemului în raport cu semnalul stocastic aplicat
corespunde unui filtru trece-sus, se recomandă de aplicat modele de semnale de acţionare, care
au o bandă limitată de frecvenţă cu densitatea spectrală limitată ̅̅̅
𝑆̅𝑟 (ω), de exemplu:

132
 2𝐷μ
̅̅̅
𝑆̅𝑟 (ω) = ω2 +μ2.

Rezultatul analizei sistemului de ordin redus cu semnalele stocastice de intrare este

valabilă şi pentru sisteme de ordin superior.
Dacă funcţia de transfer a sistemului în canalul direct este:

𝐵 (𝑠)
𝐻𝑑 (𝑠) = 𝐴1 (𝑠),
1

iar în canalul de reacţie f.d.t. este:

𝐵 (𝑠)
𝐻𝑟 (𝑠) = 𝐴𝑟 (𝑠),
𝑟

atunci funcţia de transfer a sistemului închis va fi:

𝐵1 (𝑠)𝐴𝑟 (𝑠) 𝐵(𝑠)
𝐻(𝑠) = 𝐴 = 𝐴(𝑠) .
1 (𝑠)𝐴𝑟 (𝑠)+𝐵1 (𝑠)𝐵𝑟 (𝑠)

Dacă gradele polinoamelor lui deg𝐵(𝑠) = deg𝐴(𝑠) în sistemul închis, atunci modelul
zgomotului alb ideal 𝑛(𝑡) nu poate fi aplicat sistemului şi, deci, nici calculul dispersiilor
semnalelor sistemului nu poate fi efectuat.
Pentru a obţine modelul semnalelor externe se utilizează elemente dinamice numite filtre
de formare [12, 15, 21].
Definiţie. Filtrul de formare este un element dinamic la intrarea căruia se aplică δ(𝑡) -
funcţia sau semnalul treaptă unitară, iar la ieşirea lui se formează semnal stocastic corespunzător
soluţiei ecuaţiei diferenţiale considerate:
𝐴𝑐𝑖 (𝑠𝑖 )
𝑦(𝑡) = ∑𝑛𝑖=1 𝑒 𝑠𝑖 𝑡 .
𝐴´ (𝑠𝑖 )

Pentru generarea semnalului stocastic cu caracteristicile probabiliste impuse se aplică

semnalul zgomot alb ideal (fig. 11.6, a, b) cu densitatea spectrală 𝑆𝑛 (ω) = 1 la intrarea filtrului
şi se cere de determinat funcţia de transfer a filtrului de formare 𝐻𝑓𝑓 (𝑠), care va forma la ieşirea
filtrului semnalul stocastic cu caracteristica densităţii spectrale date, de exemplu 𝑆𝑓𝑓 (ω) =
2𝐷μ⁄(ω2 + μ2 ).

a) b)
𝑛(𝑡) 𝑦(𝑡) 𝑛(𝑡) 𝑉(𝑡) 𝑦(𝑡)
𝐹𝐹 √2𝐷μ
𝑆𝑛 (ω) 𝑆𝑛 (ω) -

μ
𝐹𝐹

Fig. 11.6. Schema structurală de realizare a filtrului de formare

Densitatea spectrală la ieşirea filtrului de formare se realizează cu relaţia:
2 2𝐷μ 2
𝑆𝑓𝑓 (ω) = |𝐻𝑓𝑓 (𝑗ω)| 𝑆𝑛 (ω) = ω2 +μ2 = |𝐻𝑓𝑓 (𝑗ω)| ∗ 1 = 𝐻𝑓𝑓 (𝑗ω)𝐻𝑓𝑓 (−𝑗ω).

Având în vedere că locul de transfer al filtrului, trebuie să fie de fază minimă, atunci se
obţine:
133
 √2𝐷μ
𝐻𝑓𝑓 (𝑗ω) = 𝑗ω+μ.

Funcţia de transfer a filtrului de formare se prezintă prin substituirea 𝑗ω = s:

√2𝐷μ 𝑘𝑓𝑓
𝐻𝑓𝑓 (𝑠) = =𝑇 ,
𝑠+μ 𝑓𝑓 𝑠+1

unde 𝑘𝑓𝑓 = √2𝐷/μ este coeficientul de transfer al filtrului, iar 𝑇𝑓𝑓 = μ−1 constanta de timp.
Descrierea filtrului de formare în variabile de stare are forma:

𝑉̇ (𝑡) = −μ𝑉(𝑡) + √2𝐷μ𝑛(𝑡), 𝑦(𝑡) = 𝑉(𝑡)

şi în fig. 11.6, b se dă schema structurală de realizare a filtrului de formare, la ieşirea căruia se

obţine semnalul cu densitatea spectrală dorită 𝑆𝑓𝑓 (ω).

11.7. Calculul dispersiei erorii sistemelor de ordin arbitrar

11.7.1. Aprecierea preciziei transformării semnalelor stocastice

staţionare în regim staţionar

În calitate de apreciere a preciziei transformării semnalelor stocastice staţionare utile în

regimul staţionar este dispersia 𝐷 sau mărimea medie pătratică a erorii σε .
Analiza preciziei transformării semnalelor stocastice staţionare în sistemele automate de
ordin arbitrar în funcţie de parametrii funcţiilor de transfer ale sistemului şi de caracteristicile
semnalelor externe care acţionează asupra sistemului se bazează pe structura sistemului dată în
fig. 11.7, a.
În baza principiului superpoziţiei analiza transferului intrare-ieşire se poare efectua
separat pentru semnalele de referinţă 𝑟(𝑡), semnalul zgomot alb 𝑛(𝑡) şi perturbaţia 𝑝(𝑡), care
acţionează asupra sistemului.

𝑛(𝑡) ε(𝑡) 𝑛(𝑡)

𝑟(𝑡) 𝑦(𝑡) 𝑣(𝑡)

Fig. 11.7. Structura sistemului pentru calculul preciziei

Semnalul util 𝑟(𝑡) se însumează aditiv cu semnalul zgomot 𝑛(𝑡). Se cere ca la ieşirea
sistemului de reprodus semnalul de referinţă, iar semnalele 𝑛(𝑡) şi 𝑝(𝑡) să fie rejectate.
Mărimea de ieşire a sistemului se prezintă ca suma reacţiei sistemului la semnalele care
acţionează:

𝑦(𝑡) = 𝑦𝑟 (𝑡) + 𝑦𝑝 (𝑡) + 𝑦𝑛 (𝑡).

Dacă semnalele de intrare în sistem nu sunt corelate, atunci eroarea staţionară a

transformării semnalelor de intrare în semnalul de ieşire al sistemului se prezintă:

𝑣(𝑡) = 𝑟(𝑡) − 𝑦(𝑡) = 𝑟(𝑡) − 𝑦𝑟 (𝑡) − 𝑦𝑝 (𝑡) − 𝑦𝑛 (𝑡) = ε𝑟 (𝑡) − 𝑦𝑝 (𝑡) − 𝑦𝑛 (𝑡) =

134
unde ε𝑟 (𝑡) = 𝑟(𝑡) − 𝑦𝑟 (𝑡) este eroarea sistemului în raport cu referinţa, iar 𝑦𝑝 (𝑡) şi 𝑦𝑛 (𝑡) sunt
semnalele ieşirii la acţiunea semnalelor 𝑛(𝑡) şi 𝑝(𝑡).
Eroarea sistemului este suma erorilor separate în raport cu acţiunea semnalelor 𝑟(𝑡), 𝑝(𝑡)
şi 𝑛(𝑡):

ε(𝑡) = ε𝑟 (𝑡) + ε𝑝 (𝑡) + ε𝑛 (𝑡),

unde ε𝑟 (𝑡) este eroarea la reproducerea semnalului referinţei, iar componentele erorii ε𝑝 (𝑡) şi
ε𝑛 (𝑡) – datorită semnalelor 𝑝(𝑡) şi 𝑛(𝑡).
Dispersia erorii sistemului se prezintă ca suma dispersiilor, rezultate de la semnalele
respective 𝑟(𝑡), p(𝑡) şi 𝑛(𝑡):

𝐷ε = 𝐷ε𝑟 = 𝐷ε𝑝 + 𝐷ε𝑛 ,

unde 𝐷ε𝑟 este dispersia erorii sistemului când acţionează numai semnalul de referinţă,
𝐷ε𝑝 – dispersia erorii sistemului în raport cu perturbaţia şi 𝐷ε𝑛 – dispersia erorii sistemului în
raport cu semnalul zgomot.
Componentele dispersiilor erorilor sistemului se calculează după structura sistemului
după relaţiile:

1 ∞ 𝐻(𝑗ω) 2 1 ∞
𝐷ε𝑟 = 2π ∫−∞ |1 − 1+𝐻(𝑗ω)| 𝑆𝑟 (ω)𝑑ω = 2π ∫−∞|𝐻ε𝑟 (𝑗ω)|2 𝑆𝑟 (ω)𝑑ω,

1 ∞ 1 2 1 ∞ 2
𝐷𝑦𝑝 = 2π ∫−∞ |1+𝐻(𝑗ω)| 𝑆𝑝 (ω)𝑑ω = 2π ∫−∞|𝐻𝑦𝑝 (𝑗ω)| 𝑆𝑝 (ω)𝑑ω,

1 ∞ 𝐻(𝑗ω) 2 1 ∞ 2
𝐷𝑦𝑛 = ∫ | | 𝑆𝑛 (ω)𝑑ω = ∫−∞|𝐻𝑦𝑝 (𝑗ω)| 𝑆𝑛 (ω)𝑑ω,
2π −∞ 1+𝐻(𝑗ω) 2π

unde 𝐻ε𝑟 (𝑗ω), 𝐻𝑦𝑝 (𝑗ω), 𝐻𝑦𝑝 (𝑗ω) sunt f.d.t. pe canalele intrare-ieşire ale semnalelor respective,
𝑆𝑟 (ω), 𝑆𝑝 (ω), 𝑆𝑛 (ω) sunt densităţile spectrale ale semnalelor exterioare care acţionează asupra
sistemului şi considerându-se date: semnalele 𝑟(𝑡) şi 𝑝(𝑡) caracterizate cu densităţile spectrale
de forma 𝑆𝑟 (ω) = 𝑆𝑝 (ω) = 2𝐷μ⁄(ω2 + μ2 ), iar semnalul 𝑛(𝑡) cu densitatea spectrală a
zgomotului alb ideal 𝑆𝑝 (ω) = 𝑐 2 .
Deci, pentru a determina precizia sistemului în regim staţionar este necesar de a calcula
dispersiile erorilor, fiind cunoscute densităţile spectrale ale semnalelor de intrare şi locurile de
transfer ale sistemului în raport cu semnalele respective.
În cazul când semnalele de intrare sunt corelate, atunci şi semnalele erorilor sunt corelate
şi calculul dispersiei erorii este o procedură laborioasă.

11.7.2. Calculul dispersiei erorii în sisteme de ordin unu

Considerăm canalul deschis al sistemului descris de f.d.t. a elementului integrator

𝐻𝑑 (s) = 𝑘⁄𝑠 şi semnalul 𝑛(𝑡) = 0. Funcţiile de transfer ale sistemului închis şi ale erorilor
sistemului în raport cu semnalele 𝑟(𝑡) şi 𝑝(𝑡) sunt:

𝑘 s
𝐻î (s) = 𝑠+𝑘, 𝐻ε𝑟 (s) = 𝐻ε𝑝 (s) = s+𝑘 .

Pătratele modulelor locurilor de transfer sunt:

135
 𝑘 2 𝑘2
|𝐻î (𝑗ω)|2 = | | = ω2 +𝑘 2 ,
𝑗ω+𝑘

2 𝑗ω 2 ω2
|𝐻ε𝑟 (𝑗ω)|2 = |𝐻ε𝑝 (𝑗ω)| = | | = ω2 +𝑘 2.
𝑗ω+𝑘

Dispersia erorii sistemului în raport cu semnalul 𝑟(𝑡) este:

1 ∞
𝐷ε𝑟 = 2π ∫−∞|𝐻ε𝑟 (𝑗ω)|2 𝑆𝑟 (ω)𝑑ω.

Funcţia integralei dispersiei se aduce la forma:

ω2 2𝐷μ −(𝑗ω)2
|𝐻ε𝑟 (𝑗ω)|2 𝑆𝑟 (ω) = = 2𝐷μ (𝑗ω+μ)(−𝑗ω+μ)(𝑗ω+𝑘)(−𝑗ω+𝑘) =
ω2 +𝑘 2 ω2 +μ2

−(𝑗ω)2
= 2𝐷μ [(𝑗ω)2 +(𝑘+μ)(𝑗ω)+𝑘μ][(−𝑗ω)2 +(𝑘+μ)(−𝑗ω)+𝑘μ] .

Calculăm dispersia erorilor 𝐷ε𝑟 = 𝐷ε𝑝 pentru coeficienţii 𝑎0 = 𝑘μ, 𝑎1 = 𝑘 + μ, 𝑎2 = 1,

𝑏0 = 0, 𝑏1 = −1 pentru expresia lui 𝐽2 din tabelul 11.1 după relaţia:
−𝑎0 𝑏1 +𝑎2 𝑏0 𝐷μ
𝐷ε𝑟 = 𝐷ε𝑝 = 2𝐷μ𝐽2 = 2𝐷μ = 𝑘+μ.
2𝑎0 𝑎1 𝑎2

Analizând rezultatul obţinut, constatăm că dispersia erorii este proporţională dispersiei

semnalului de intrare 𝐷, deoarece sistemul este liniar.
Pentru 𝑘 → 0 – conturul de reacţie al sistemului este deschis, iar semnalul erorii ε(𝑡) ≈
𝑟(𝑡) la condiţia 𝑛(𝑡) = 0 şi semnalul ieşirii 𝑦(𝑡) = 𝑝(𝑡), atunci dispersiile erorilor 𝐷ε𝑟 = 𝐷ε𝑝 =
𝐷.
Când 𝑘 → ∞ semnalul 𝑟(𝑡) se reproduce fără eroare (𝑛(𝑡) = 0), iar semnalul
perturbaţiei 𝑝(𝑡) se filtrează şi dispersia va fi: 𝐷ε𝑟 = 𝐷ε𝑝 = 0.
Creşterea parametrului μ conduce la creşterea componentelor în spectrele de frecvenţă
înaltă ale semnalelor 𝑟(𝑡) şi 𝑝(𝑡) care se filtrează de sistem, dar care puternic distorsionează
semnalele de intrare. Odată cu creşterea lui μ dispersiile erorilor sistemului pe semnalele de
referinţă 𝑟(𝑡) şi perturbaţiei 𝑝(𝑡) vor creşte până la dispersiile semnalelor de intrare.
Analiza pentru semnalul zgomot alb ideal 𝑛(𝑡) expresia pentru dispersia semnalului de
ieşire a sistemului este:
1 ∞
𝐷𝑦𝑛 = 2π ∫−∞|𝐻î (𝑗ω)|2 𝑆𝑛 (ω)𝑑ω,

funcţia integralei se aduce la forma:

𝑘2 1
|𝐻î (𝑗ω)|2𝑆𝑛 (ω) = 𝑐 2 = 𝑐 2 𝑘 2 (𝑗ω+𝑘)(−𝑗ω+𝑘).
ω2 +𝑘 2

Utilizând date din tabelul 11.1 pentru 𝐽1 , calculăm dispersia 𝐷𝑦𝑛 pentru coeficienţii 𝑎0 =
𝑘, 𝑎1 = 1, 𝑏0 = 1 pentru 𝐽1 din tabelul 11.1 după relaţia:

𝑏 𝑐 2𝑘2
𝐷𝑦𝑛 = 𝑐 2 𝑘 2 𝐽1 = 𝑐 2 𝑘 2 2𝑎 0𝑎 = .
0 1 2

136
 Dacă 𝑘 → ∞, atunci va creşte şi frecvenţa de tăiere ω𝑡 a sistemului şi rezultă că banda
de frecvenţă creşte şi semnalul nu se filtrează, cea ce duce la creşterea dispersiei 𝐷𝑦𝑛 . ∎

11.7.3.Calculul dispersiei erorii în sisteme de ordin doi

Se consideră canalul deschis al sistemului descris cu f.d.t. de forma:

𝑘
𝐻𝑑 (s) = 𝑠(𝑇𝑠+1), 𝑘 > 0, 𝑇 > 0.

Funcţia de transfer a sistemului închis:

𝑘
𝐻î (s) = 𝑇𝑠2 +𝑠+𝑘.

Prezentăm pătratul modulelor locurilor de transfer ale sistemului închis şi a erorii în

forma:

𝑘 2 𝑘2
|𝐻î (𝑗ω)|2 = | | = [𝑇(𝑗ω)2 +𝑗ω+𝑘][𝑇(−𝑗ω)2 −𝑗ω+𝑘],
𝑇(𝑗ω)2 +𝑗ω+𝑘

2
𝑇(𝑗ω)2 +𝑗ω 𝑇 2 ω4 +ω2
|𝐻ε𝑟 (𝑗ω)|2 = | | = [𝑇(𝑗ω)2 +𝑗ω+𝑘][𝑇(−𝑗ω)2 −𝑗ω+𝑘].
𝑇(𝑗ω)2 +𝑗ω+𝑘

Produsul densităţii spectrale a semnalului 𝑟(𝑡) la pătratul modulului locului de transfer a

erorii se aduce la o formă pentru a utiliza date din tabele:

2𝐷μ 𝑇 2 (𝑗ω)4 −(𝑗ω)2

|𝐻ε𝑟 (𝑗ω)|2 𝑆𝑟 (ω) = =
(𝑗ω+μ)(−𝑗ω+μ) [𝑇(𝑗ω)2 +𝑗ω+𝑘][𝑇(−𝑗ω)2 −𝑗ω+𝑘]

𝑇 2 (𝑗ω)4 −(𝑗ω)2
= 2𝐷μ [𝑇(𝑗ω)3 +(1+μ𝑇)(𝑗ω)2 +(𝑘+μ)𝑗ω+𝑘μ][𝑇(−𝑗ω)3 +(1+μ𝑇)(−𝑗ω)2 +(𝑘+μ)(−𝑗ω)+𝑘μ] .

Utilizând date din tabelul 11.1 pentru 𝐽3 se calculează dispersia erorii 𝐷ε𝑟 pentru
coeficienţii 𝑎0 = 𝑘μ, 𝑎1 = 𝑘 + μ, 𝑎2 = 1 + μ𝑇, 𝑎3 = 𝑇, 𝑏0 = 0, 𝑏1 = −1, 𝑏2 = 𝑇 2 după relaţia:

−𝑎0 𝑎1 𝑏2 +𝑎0 𝑎3 𝑏1 −𝑎2 𝑎3 𝑏0 𝑘μ𝑇+μ+μ2 𝑇

𝐷ε𝑟 = 𝐷𝑦𝑝 = 2𝐷μ𝐽3 = 2𝐷μ =𝐷 .
2𝑎0 𝑎3 (𝑎0 𝑎3 −𝑎1 𝑎2 ) 𝑘+μ+μ2 𝑇

Analizând expresia lui 𝐷ε𝑟 se pot face unele concluzii.

Când 𝑇 → 0 f.d.t. 𝐻(𝑠) a sistemului închis tinde către f.d.t. a elementului integrator şi
expresia lui 𝐷ε𝑟 se echivalează cu dispersia erorii sistemului de ordinul unu.
Când μ𝑇 = 1 dispersia semnalului erorii 𝐷ε𝑟 = 𝐷, rezultă că dispersia 𝐷ε𝑟 nu depinde de
coeficientul 𝑘 şi se echivalează cu dispersia semnalului 𝐷𝑦𝑝 .
Prezentăm expresia dispersiei erorii în forma:

𝑘(μ𝑇−1)
𝐷ε𝑟 = 𝐷 [1 + 𝑘+μ+μ2 𝑇].

Când μ𝑇 > 1 numărătorul este mai mare ca numitorul dispersiei 𝐷ε𝑟 pentru oricare 𝑘. Cu
creşterea lui 𝑘 creşte şi dispersia şi la limită se obţine 𝐷ε𝑟 = 𝐷μ𝑇 > 𝐷.
Când μ𝑇 < 1 numărătorul este mai mic ca numitorul dispersiei 𝐷ε𝑟 pentru oricare 𝑘. Cu
creşterea lui 𝑘 creşte şi dispersia şi la limită se obţine 𝐷ε𝑟 < 𝐷. Cu cât este mai mic μ𝑇, cu atât
137
mai bine se filtrează perturbaţia 𝑝(𝑡) şi se reproduce semnalul de referinţă 𝑟(𝑡). Cu creşterea lui
𝑘 densitatea erorii 𝐷ε𝑟 se reduce şi la limită 𝐷ε𝑟 = 𝐷μ𝑇.
Variaţia dispersiei erorii 𝐷ε𝑟 (k) la modificarea μ𝑇 este dată în fig. 11.8.

Fig. 11.8. Funcţia 𝐷ε𝑟 (k)

Expresia dispersiei erorii 𝐷ε𝑟 se poate de adus la forma:

𝑘μ𝑇+μ+μ2 𝑇 𝐷μ 𝐷μ(𝑘+μ)𝑇
𝐷ε𝑟 = 𝐷 = 𝑘+μ+μ2 𝑇 + .
𝑘+μ+μ2 𝑇 𝑘+μ+μ2 𝑇

Dacă se admite μ2 𝑇 ≪ 𝑘 + μ sau μ𝑇 ≪ 1 + 𝑘/μ, atunci se obţine:

𝐷μ 𝐷
𝐷ε𝑟 = 𝑘+μ + 𝐷μ𝑇 = 1+𝑘/μ + 𝐷μ𝑇.

Din ultima expresie a dispersiei 𝐷ε𝑟 rezultă: prima componentă prezintă dispersia erorii
sistemului de ordinul unu, care exprimă proprietăţile sistemului ca filtru trece –jos, a doua
componentă exprimă proprietăţile de oscilanţă ale sistemului închis, care sunt determinate de
constanta de timp 𝑇 a sistemului. În cazul când μ𝑇 = 1 efectul proprietăţilor sistemului ca filtru
se compensează cu proprietăţile de oscilanţă, iar când μ𝑇 > 1, atunci proprietăţile de oscilanţă
ale sistemului au efectul major.
La analiza transferului semnalului de perturbaţie 𝑛(𝑡) expresia produsului modulului
locului de transfer al sistemului închis la densitatea spectrală a semnalului perturbaţiei se aduce
la forma:

𝑘 2 𝑘2
|𝐻î (𝑗ω)|2𝑆𝑛 (ω) = 𝑐 2 | | = 𝑐 2 [𝑇(𝑗ω)2 +𝑗ω+𝑘][𝑇(−𝑗ω)2 −𝑗ω+𝑘] .
𝑇(𝑗ω)2 +𝑗ω+𝑘

Dispersia perturbaţiei la ieşirea sistemului cu coeficienţii 𝑎0 = 𝑘, 𝑎1 = 1, 𝑎2 = 𝑇, 𝑏0 =

0, 𝑏1 = 1 se calculează:

−𝑎0 𝑏1 +𝑎2 𝑏0
𝐷𝑦𝑝 = 𝑐 2 𝑘 2 𝐽2 = 𝑐 2 𝑘 2 𝐽2 = 𝑐 2 𝑘/2.
2𝑎0 𝑎1 𝑎2 )

Expresia dispersiei perturbaţiei obţinută la ieşire coincide cu dispersia sistemului de

ordinul unu şi nu depinde de constanta de timp 𝑇 a sistemului.
În fig. 11.9 se sau curbele pătratului modulului locului de transfer al sistemului închis de
ordinul unu (curba 1) şi sistemului închis de ordinul doi (curba 2). La frecvenţă înaltă curba 2
este situată mai jos decât curba 1, deci proprietăţile de filtrare ale sistemul de ordinul doi sunt
mai bune, iar la frecvenţă joasă curba 2 trece mai sus ca curba 1, ceea ce indică proprietatea de
rezonanţă a sistemului. Cu cât este mai mare constanta de timp 𝑇 cu atât mai puternic se
evidenţiază proprietăţile de filtrare ale sistemului în domeniul de frecvenţă înaltă şi proprietăţile
de rezonanţă la frecvenţă joasă. Ariile haşurate 𝑆1 şi 𝑆2 în fig.11.9 ambele nu depind de
constanta de timp 𝑇.

138
 La studierea sistemelor automate închise este necesar de a ţine cont nu numai de
proprietăţile de filtrare ale semnalelor de frecvenţă înaltă, dar şi de proprietăţile de oscilanţă, care
se pot evidenţia la frecvenţă joasă.
La aceleaşi valori ale dispersiei 𝐷𝑦𝑝 , care determină aceiaşi împrăştiere a semnalelor la
ieşirea sistemelor închise studiate de ordinul unu şi doi, iar componenţa spectrală a semnalelor
diferă. Pentru sistemele de ordinul doi se evidenţiază componentele spectrului de frecvenţă joasă
şi medie ale semnalului sistemului comparativ cu ale sistemului de ordinul unu unde şi mai slab
se evidenţiază componentele spectrului de frecvenţă înaltă.

Fig. 11.9. Curbele pătratului modulului locului de transfer al sistemului

În cazul când perturbaţia 𝑛(𝑡) este zgomot alb real, atunci produsul modulului locului de
transfer al sistemului închis la densitatea spectrală a semnalului perturbaţiei este:
2𝐷μ 𝑘 2
|𝐻î (𝑗ω)|2𝑆𝑛 (ω) = |𝑇(𝑗ω)2 +𝑗ω+𝑘| =
ω2 +μ2

1
= 2𝐷μ𝑘 2 =
(𝑗ω+μ)(−𝑗ω+μ)[𝑇(𝑗ω)2 +𝑗ω+𝑘][𝑇(−𝑗ω)2 −𝑗ω+𝑘]

1
= 2𝐷μ𝑘 2 [𝑇(𝑗ω)3 +(1+μ𝑇)(𝑗ω)2 +(𝑘+μ)𝑗ω+𝑘μ][𝑇(−𝑗ω)3 +(1+μ𝑇)(−𝑗ω)2 +(𝑘+μ)(−𝑗ω)+𝑘μ] .

Dispersia semnalului de ieşire al sistemului 𝐷𝑦𝑝 cu coeficienţii 𝑎0 = 𝑘μ, 𝑎1 = 𝑘 + μ,

𝑎2 = 1 + μ𝑇, 𝑎3 = 𝑇, 𝑏0 = 1, 𝑏1 = 𝑏2 = 0 pentru 𝐽3 din tabelul 11.1 se calculează:
−𝑎0 𝑎1 𝑏2 +𝑎0 𝑎3 𝑏1 −𝑎2 𝑎3 𝑏0 𝐷𝑘(1+μ𝑇)
𝐷𝑦𝑝 = 2𝐷μ𝑘 2 𝐽3 = 2𝐷μ𝑘 2 = .
2𝑎0 𝑎3 (𝑎0 𝑎3 −𝑎1 𝑎2 ) 𝑘+μ+μ2 𝑇

Când μ𝑇 > 𝑘𝑇 − 1, atunci dispersia semnalului de ieşire al sistemului 𝐷𝑦𝑝 < 𝐷 şi rezultă
că sistemul filtrează perturbaţia 𝑛(𝑡).
Dacă la intrarea sistemului acţionează numai perturbaţia 𝑛(𝑡) cu densitatea spectrală:
2𝐷μ
𝑆𝑛 (ω) = ω2 +μ2 ,

suma semnalelor la ieşirea sistemului 𝑦(𝑡) şi la ieşirea sumatorului ε(𝑡) este:

ε(𝑡) + 𝑦(𝑡) = 𝑛(𝑡)

şi dispersia acestor semnale este suma dispersiilor:

(𝑘+μ)𝑇+1 𝑘(1+μ𝑇) 2𝑘μ𝑇
𝐷𝑠 = 𝐷ε𝑛 + 𝐷𝑦𝑛 = 𝐷μ 𝑘+μ+μ2 𝑇 + 𝐷 𝑘+μ+μ2 𝑇 = 𝐷 [1 + 𝑘+μ+μ2 𝑇] > 𝐷.

139
 Dispersia 𝐷𝑠 este mai mare ca dispersia semnalului de intrare 𝑛(𝑡) = ε(𝑡) + 𝑦(𝑡),
fiindcă aceste semnale sunt corelate.∎

140