Université Hassan II Année universitaire : 2016-2017

FSJES Ain-sebaâ / Licence Mathématiques Appliqués aux Sciences Sociales

Cours : Pr Mostafa HACHLOUFI

Chargé du TD : Khalid GHELLAB
TD1 : Modèle de régression simple

Exercice 1 :
Soit un modèle linéaire simple : 𝒀𝒕 = 𝒂 𝑿𝒕 + 𝒃 + 𝜺𝒕
i. Trouver les estimateurs des MCO ?

Exercice 2 :
Le tableau ci-dessous renseigne sur les dépenses de publicité (D_PUB) d’une entreprise et
son chiffre d’affaire (CA).

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CA en 103 40 36 45 48 50 52 55 60 64 70
D_PUB en 103 8 3 5 8 10 12 13 14 18 20

Questions :
i. Estimer les paramètres du modèle 𝐶𝐴𝑡 = 𝛼 𝐷_𝑃𝑈𝐵𝑡 + 𝛽 + 𝜀𝑡 :
ii. Evaluer la qualité de l’ajustement
iii. Tester la significativité global du modèle
iv. Interpréter les résultats obtenus

Exercice 3 :
Soit les résultats d’une estimation économétrique :

̂t = 1,25 Xt − 32,95
Y
𝑛 = 20 𝑅 2 = 0,23 𝜎̂²𝑢̂ = 10,66
𝑡

A partir des informations en dessus, on demande de calculer les statistiques suivantes :

i. La somme des carrés des résidus (SCR).
ii. La somme des carrés totaux (SCT).
iii. La somme des carrés expliqués (SCE).

Exercice 4 :
Soit les données suivantes :
6 6 6 6
∑ 𝑌𝑡 = 114 , ∑ 𝑋𝑡 = 36 , ∑ 𝑋²𝑡 = 226, ∑ 𝑋𝑡 𝑌𝑡 = 702 ,
1 1 1 1

Estimer les paramètres du modèle suivant : 𝑌𝑡 = 𝑎 𝑋𝑡 + 𝑏 + 𝑢𝑡

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Correction de l’exercice 2 :
i. Soit : 𝐶𝐴𝑡 = 𝛼 𝐷_𝑃𝑈𝐵𝑡 + 𝛽 + 𝜀𝑡

CA PUB CA*PUB PUB² CA²

2006 40 8 320 64 1600
2007 36 3 108 9 1296
2008 45 5 225 25 2025
2009 48 8 384 64 2304
2010 50 10 500 100 2500
2011 52 12 624 144 2704
2012 55 13 715 169 3025
2013 60 14 840 196 3600
2014 64 18 1152 324 4096
2015 70 20 1400 400 4900
somme 520 111 6268 1495 28050
moyenne 52 11,1

∑ 𝐶𝐴. 𝑃𝑈𝐵 = 6 268 ; ∑ 𝐶𝐴2 𝑡 = 28 050 ; ∑ 𝑃𝑈𝐵 2 = 1 495 ; ̅̅̅̅

𝐶𝐴𝑡 = 52; ̅̅̅̅̅̅
𝑃𝑈𝐵𝑡 = 11,1; 𝑛 =
10
Nous allons utiliser les formules suivantes afin de calculer les paramètres du modèle :
̅̅̅̅𝑡 . 𝑃𝑈𝐵
∑𝑛𝑡=1 𝑃𝑈𝐵𝑡 𝐶𝐴𝑡 − 𝑛. 𝐶𝐴 ̅̅̅̅̅̅𝑡
𝛼̂ =
̅̅̅̅̅̅̅
∑𝑛 𝑃𝑈𝐵 2 − 𝑛. 𝑃𝑈𝐵²
𝑡=1 𝑡 𝑡

𝛽̂ = 𝐶𝐴
̅̅̅̅𝑡 − 𝛼̂. 𝑃𝑈𝐵
̅̅̅̅̅̅𝑡

D’où :

6 268 − 10 × 52 × 11,1 496

𝛼̂ = = = 𝟏, 𝟖𝟗
1 495 − 10 × 11,12 262,9

𝛽̂ = 52 − 1,89 × 11,1 = 𝟑𝟏, 𝟎𝟐

̂ 𝒕 = 𝟏, 𝟖𝟗 𝑫_𝑷𝑼𝑩𝒕 + 𝟑𝟏, 𝟎𝟐
𝐷𝑜𝑛𝑐 ∶ 𝑪𝑨
ii. La qualité de l’ajustement
̅̅̅̅̅̅̅
∑ 𝑃𝑈𝐵 2 𝑡 − 𝑛. 𝑃𝑈𝐵²
2 2 𝑡
𝑅 = 𝛼̂ × 2 ̅̅̅̅
∑ 𝐶𝐴 𝑡 − 𝑛. 𝐶𝐴 𝑡 2

1 495 − 10 × 11,12
𝑅 2 = 1,89² × = 𝟎, 𝟗𝟑
28 050 − 10 × 522
iii. La significativité global du modèle : Test de Fisher

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𝑅2
𝑓= = 106,29
1 − 𝑅2/ 𝑛 − 2
f = 106,29 F [1 ; 8]=5,32 f > F alors on conclut que le modèle est globalement bon
iv. Interprétation des résultats :
Nous constatons qu’il y a une relation positive entre la variable exogène et la variable
endogène dans la mesure où l’augmentation des dépenses de publicité d’une unité engendre
une hausse de 1,89 unité du chiffre d’affaire.
En effet, nous pouvons expliquer cette relation par le fait que la publicité incite et encourage
les consommateurs à consommer d’avantage, ce qui stimule la consommation des produits
concernés et par conséquent le chiffre d’affaire grimpe.
De plus, Le coefficient de détermination étant relativement élevé, environ 93%, La qualité de
l’ajustement est bonne.

Dependent Variable: CA
Method: Least Squares
Date: 11/06/16 Time: 23:02
Sample (adjusted): 2006 2015
Included observations: 10 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

PUB 1.886649 0.187857 10.04303 0.0000

C 31.05820 2.296926 13.52163 0.0000

R-squared 0.926513 Mean dependent var 52.00000

Adjusted R-squared 0.917327 S.D. dependent var 10.59350
S.E. of regression 3.045943 Akaike info criterion 5.242354
Sum squared resid 74.22214 Schwarz criterion 5.302871
Log likelihood -24.21177 Hannan-Quinn criter. 5.175967
F-statistic 100.8624 Durbin-Watson stat 1.329416
Prob(F-statistic) 0.000008

Correction de l’exercice 3 :
Nous savons que : SCT = SCE + SCR
∑ 𝑢𝑡2
Avec = 𝜎̂²𝑢̂𝑡 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑆𝐶𝑅 = ∑ 𝑢𝑡2
𝑛−2

𝑆𝑜𝑖𝑡 𝑆𝐶𝑅 = 𝜎̂²𝑢̂𝑡 × (𝑛 − 𝑝) = 10,66 × (20 − 2) = 191,88

𝑆𝐶𝑅 = 191,88
𝑆𝐶𝑅 𝑆𝐶𝑅 191,88
𝑅2 = 1 − 𝑆𝐶𝑇 = 2
= = 2492,21
𝑆𝐶𝑇 1− 𝑅 1 − 0,23
𝑆𝐶𝐸 = 𝑆𝐶𝑇 − 𝑆𝐶𝑅 = 2492,21 − 191,88 = 2300,33

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Correction de l’exercice 4 :
Soit : 𝑌𝑡 = 𝑎 𝑋𝑡 + 𝑏 + 𝑢𝑡
6 6 6 6
∑ 𝑌𝑡 = 114 , ∑ 𝑋𝑡 = 36 , ∑ 𝑋²𝑡 = 226, ∑ 𝑋𝑡 𝑌𝑡 = 702 ,
1 1 1 1

∑ 𝑋𝑡 𝑌𝑡 − 𝑛. 𝑋̅. 𝑌̅ 702 − 6 × 6 × 19 18
𝑎̂ = = = = 1,8
2
∑ 𝑋𝑡 − 𝑛. 𝑋 ̅ 2 226 − 6 × 62 10

𝑏̂ = 𝑌̅ − 𝑎̂. 𝑋̅ = 19 − 1,8 × 6 = 8,2

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