Sunteți pe pagina 1din 105

PARTEA A II-A

ANALIZA EVOLUŢIEI ÎN TIMP


A FENOMENELOR ECONOMICO SOCIALE

1. Definiţie, tipologie şi particularităţi

Fundamentarea afacerilor este de neconceput în afara cunoaşterii


nivelului şi evoluţiei în timp ale unor variabile precum profit, costuri de
producţie, înzestrarea tehnică a muncii, productivitatea muncii, etc.
Şirul sistematizat de valori ale unei variabile (caracteristici) realizate
la momente sau intervale de timp succesive defineşte seria cronologică. Ea se
mai numeşte serie de timp sau serie dinamică. Simbolizarea unei serii
cronologice (SCR) poate fi cea de mai jos:

⎛ y1 y 2 … y t i … y tn ⎞
Y :⎜ ⎟, i = 1,n
⎜ t1 t 2 ... t i … tn ⎟⎠

unde primul şir de valori reprezintă termenii SCR constând în valorile


individuale ale unei caracteristici (Y) iar al doilea şir de valori reprezintă
timpul (momentele sau intervalele).
Tendinţa generală a unei SCR se poate scrie cu ajutorul unei funcţii
matematice, sub forma:
y = f ( ti ) , i = 1,n

Curgerea timpului este măsurată pe scala de interval.


În funcţie de modul de exprimare al indicatorilor din care este formată
seria, seriile cronologice pot fi:
– serii cronologice formate din indicatori absoluţi;
– serii cronologice formate din indicatori relativi;
– serii cronologice formate din indicatori medii.
Seriile cronologice formate din indicatori absoluţi reprezintă forma de
bază a seriilor dinamice. Ele se obţin prin operaţia de centralizare a datelor
statistice pentru fiecare unitate de timp. (exemplu seria cronologica din
tabelul nr. 1)

1
Tabelul nr. 1
Valoarea producţiei fizice la societatea comercială „X”

Valoarea producţiei
Anii
[mil. RON]

A 1
2001 186
2002 198
2003 176
2004 199
2005 215
2006 232
Sursa: date convenţionale

Seriile cronologice formate din indicatori relativi permit reprezentarea


evoluţiei unor mărimi derivate calculate ca mărimi relative de dinamică,
mărimi relative de coordonare sau sub forma de mărimi relative de structură.
Acestea se pot exprima prin numere abstracte, de regulă sub formă de
coeficienţi sau de procente. Pentru ca interpretarea datelor să se facă corect,
atunci când seria reprezintă mărimi relative, este obligatoriu ca în titlu sau în
afara tabelului să se specifice care este baza de raportare (de exemplu, seria
cronologica din tabelul nr. 2)
Tabelul nr. 2

Dinamica valorii producţiei fizice la societatea


comercială „X”
Dinamica producţiei fizice
Anii
[2001=100]

A 1
2001 100
2002 106,45
2003 94,62
2004 106,98
2005 115,59
2006 124,73
Sursa: prelucrarea seriei cronologice din tabelul nr. 1

2
Seriile cronologice formate din mărimi medii se folosesc ca mijloc de
prezentare a evoluţiei unor caracteristici calitative ce apar sub formă de
categorii medii: productivitatea muncii, salariul mediu, preţul mediu, recolta
medie etc. Astfel de serii se folosesc şi pentru unele caracteristici cantitative
ce se includ în analiza unor fenomene ce se produc în cadrul unui interval de
timp, ca de exemplu: valoarea medie anuală a fondurilor fixe, numărul mediu
de salariaţi, etc. Caracteristic pentru aceste serii este faptul că ele se pot
supune în continuare prelucrării statistice obţinându-se şi alţi indicatori
derivaţi utili caracterizării evoluţiei fenomenelor şi proceselor economice (de
exemplu, seria cronologica din tabelul nr. 3).
Tabelul nr. 3

Numărul mediu de muncitori încadraţi la societatea


comercială „X”

Anii Numărul mediu de muncitori

A 1
2001 2.500
2002 3.120
2003 3.010
2004 3.312
2005 3.298
2006 3.241
Sursa: date convenţionale

În funcţie de unităţile de timp la care se referă fiecare dintre nivelele


caracteristicii, deosebim serii cronologice de intervale şi serii cronologice de
momente.
Dacă termenii unei serii cronologice caracterizează un interval de
timp, spunem că ei sunt mărimi de flux iar seria se numeşte serie cronologică
de flux sau de intervale.
Dacă termenii unei serii cronologice caracterizează un anumit moment
de timp, atunci ei sunt mărimi de stoc, iar seria cronologică este o serie
cronologică de momente. Exemplu: stocul disponibil dintr-o marfă la
sfârşitul fiecărei luni; stocul disponibil la momente diferite de timp, bunăoară
momentele: 1.01, 5.02, 31.03, 7.05, etc.
Mărimile de flux sunt însumabile. Cele de stoc nu sunt însumabile,
deoarece ele pot conţine elemente repetate, adică elemente ce se regăsesc la
mai multe momente de timp.

3
Reprezentarea grafică a seriilor cronologice de momente face ca
fiecărei perechi (y t ,t i ) să-i corespundă un punct în spaţiul cartezian yot. În
i
reprezentarea grafică a unei serii cronologice de flux (de intervale) fiecărei
⎛ t ⎞
perechi ⎜⎜ y ti , i ⎟⎟ îi corespunde un punct în spaţiul cartezian yot.
⎝ 2⎠

y ti y ti
yn yn
...
y3
y3

y2 y2

y1 y1

0 t1 t2 t3 … tn ti
t1 t2 t 3 ………. t n ti

Fig. nr. 1. Serii cronologice Fig. nr. 2. Serii cronologice


de momente de intervale

Dacă intervalele dintre două momente succesive au lungimea egală


atunci vom avea o serie cronologică cu intervale egale între momente, iar
atunci când intervalele dintre două momente vecine au lungimea neegală,
avem o serie cronologică de momente cu intervale diferite între momente.
După numărul termenilor, seriile cronologice pot fi: de lungime mică,
medie şi mare. Seriile cronologice de lungime mică au predominant un
caracter de informare; cele de lungime mare prezintă mai mult interes din
punct de vedere statistic, deoarece orizontul mare de timp face posibilă
acţiunea legii numerelor mari şi astfel va fi mult mai bine evidenţiată
tendinţa de evoluţie a fenomenelor şi proceselor economice.
În analiza serilor cronologice trebuie avute în vedere o serie de
proprietăţi ale acestora. Ele se caracterizează prin: variabilitatea,
omogenitatea, comparabilitatea şi interdependenţa termenilor prezentaţi.
a) variabilitatea termenilor seriei cronologice oglindeşte procesul
de schimbare, transformare şi dezvoltare în timp a indicatorului
(caracteristicii) la care se refera seria.

4
b) omogenitatea termenilor unei serii cronologice presupune ca toţi
termenii seriei să fie de aceeaşi natură calitativă şi să prezinte o dispersare
minimă. Omogenitatea implică proprietatea de comparabilitate.
c) comparabilitatea termenilor unei serii cronologice vizează atât
natura calitativă a termenilor seriei cât şi forma de exprimare, conţinutul
acestora ce trebuie să fie rezultatul aplicării aceleaşi metodologii de calcul pe
întregul orizont de timp. Nerespectarea unei asemenea condiţii face ca
analiza statistică să furnizeze informaţii eronate.
d) interdependenţa în timp a termenilor unei serii cronologice.
Este o particularitate izvorâtă tot din omogenitatea termenilor. Conform
acesteia, fiecare nivel ( y ti ) al fenomenului depinde, într-o măsură mai mare
sau mai mică, de nivelul termenilor anteriori, fapt ce permite conturarea,
identificarea unei tendinţe comune în evoluţia termenilor seriei.

2. Indicatorii seriei cronologice

2.1 Sistemul de indicatori

Termenii unei serii cronologice permit calculul unui sistem de


indicatori statistici, analitici şi sintetici. După modul de calcul şi exprimare
indicatorii pot fi grupaţi astfel:
a) indicatori absoluţi;
b) indicatori relativi;
c) indicatori medii.
Indicatorii derivaţi se calculează prin comparare, sub formă de
diferenţă sau sub formă de raport. De aceea, în calculul indicatorilor, o
problemă metodologică importantă o reprezintă alegerea bazei de comparare
(y0 sau y1). Din punct de vedere economic, este indicat ca nivelul în raport cu
care apreciem evoluţia în timp a caracteristicii studiate să fie:
– cel corespunzător începutului sau sfârşitului de etapă, respectiv
primul an al perioadei analizate sau ultimul an al perioadei
anterioare;
– cel care se referă la o perioadă asemănătoare din punct de vedere
al condiţiilor de desfăşurare, dar situată într-un interval de timp
anterior. Astfel, nivelul caracteristicii studiate din trimestrul 1-
2005 poate servi bază de comparaţie pentru realizările din
trimestrul 1-2006, din trimestrul 1-2007 etc.;

5
– cel corespunzător unităţii de timp anterioare celei pentru care se
calculează indicatorul, respectiv termenul imediat anterior
⎛y ⎞
⎜ t −1 ⎟ .
⎝ i ⎠
Nivelul de referinţă al caracteristicii, care se constituie în bază de
raportare, trebuie să nu fie afectat de perturbaţii majore sau de o conjunctură
anormală, cum ar fi existenţa unor condiţii mult prea favorabile sau mult prea
nefavorabile dezvoltării fenomenului.
Atunci când compararea se face cu primul termen al seriei (y1) sau cu
( )
un alt nivel de referinţă fix y ti vom vorbi de indicatori cu baza fixă; atunci
când compararea unui termen ( y ) se face cu termenul imediat anterior ⎛⎜ y
ti

ti −1 ⎟
⎝ ⎠
, vom vorbi de indicatori cu bază în lanţ (mobilă).
Exprimarea indicatorilor se face fie în mărimi absolute, unităţi fizice
sau valorice (lei, tone , buc. etc.), fie în mărimi relative (procente, valoarea ce
revine pe o unitate etc.).

Indicatorii absoluţi, care caracterizează o serie cronologică sunt:

• y ti – nivelurile absolute ale termenilor seriei;


• Δt /1 – modificarea absolută (spor sau scădere absolută)
i

calculată cu bază fixă;


• Δt t -1 – modificarea absolută (spor sau scădere absolută)
i i

calculată cu bază în lanţ.

Indicatorii relativi, care caracterizează o serie cronologică sunt:

• It /1 – indicele de dinamică calculat cu bază fixă;


i

• It /t -1 – indicele de dinamică calculat cu bază în lanţ;


i i

• R t /1 – ritmul de creştere (scădere) întâlnit în literatura de


i

specialitate şi sub denumirea de indice al ritmului calculat cu


bază fixă;
• R t /t -1 – ritmul de creştere (scădere) calculat cu bază în lanţ;
i i

• At /1 – valoarea absolută a unui procent de creştere (scădere) cu


i

bază fixă din R t /1 ;


i

6
• At /t -1 – valoarea absolută a unui procent de creştere (scădere)
i i

cu bază în lanţ din R t /t -1 .


i i

Indicatorii medii, care caracterizează o serie cronologică sunt:

• y – nivelul mediu al unei serii cronologice de intervale;


• ycr – nivelul mediu al unei serii cronologice de momente;
• Δ – nivelul mediu al sporului (scăderii) absolute;
• I – indicele mediu al dinamicii;
• R – ritmul mediu de creştere (scădere).
Prezentarea modului de calcul şi a relaţiilor dintre indicatorii absoluţi,
relativi şi medii, se va face folosind seria cronologică şi algoritmul de calcul
prezentate în tabelul nr. 4.

2.2. Indicatori absoluţi

Indicatorii absoluţi caracterizează nivelul fenomenului la care se


referă seria cronologică analizată sau modificările – calculate sub formă de
diferenţă – care au apărut de la un termen la altul al seriei.
Distingem:

a) indicatori de nivel. Sunt de fapt chiar termenii seriei cronologice,


valorile individuale ale caracteristicii şi redau nivelul fenomenului la
{ }
intervale sau momente de timp considerate y ti i = 1,n

7
Tabelul nr. 4.
Algoritm pentru calculul indicatorilor absoluţi şi relativi ai seriei cronologice
Indicatorii absoluţi Indicatorii relativi
Valoarea absolută a 1%
De Modificări absolute Indicele dinamicii Ritmul de creştere (scădere)
din R
nivel (Δ) (I) (R)
(A)
b. fixă
Valoar b. fixă b. lanţ
Anii b. lanţ b. lanţ b. lanţ
e b. fixă b. fixă
produc
ţie Δti
y ti Δti 1 Δti
(mii y ti Δti 1 t i -1 A ti 1 = A ti =
t i -1
Δti 1 = y ti - y1 Δti = y t i - y ti -1 I ti 1 = 100 I ti = 100 R ti 1 = 100 R ti = 100 R ti -1 t i -1
R ti
tone) t i -1
y1
t i -1
y t i -1 y1
t i -1
y ti -1 t i -1

y ti

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1997 307 - - 100 100 - - - -
1998 295 -12 -12 96,09* 96,09 -3,91 -3,91 3,07 3,07
1999 329 22 34 107,17 111,53 7,17 11,53 3,07 2,95
2000 349 42 20 113,68 106,08 13,68 6,08 3,07 3,29
2001 379 71 29 123,13 108,31 23,13 8,31 3,07 3,49
2002 405 98 27 131,92 107,14 31,92 7,14 3,07 3,79
2003 438 131 33 142,67 108,15 42,67 8,15 3,07 4,05
2004 468 161 30 152,44 106,85 52,44 6,85 3,07 4,38
2005 501 194 33 163,19 107,05 63,19 7,05 3,07 4,68
TOT Σy t i = ∑Δ t i t i -1 = ∏Ι t i t i -1 =
AL 3.470 194 = 163,19%

8
b) modificarea absolută, numită şi spor absolut sau
creştere/descreştere absolută, se calculează prin compararea – sub formă de
diferenţă – a doi indicatori ai seriei, din care unul este termenul comparat iar
celălalt este termenul bază de comparaţie. După modul de alegere a bazei de
comparaţie obţinem :
• modificări cu bază fixă ⎛⎜ Δt /1 ⎞⎟
⎝ i ⎠
Se calculează după relaţia (vezi coloana 2 tabelul nr 4.):
Δt /1 = y ti - y1
i

• modificări cu baza în lanţ ⎛⎜ Δt /t -1 ⎞⎟


⎝ i i ⎠
Se calculează după relaţia (vezi coloana 3 tabelul nr 4.):

Δt /t -1 = y ti - y t -1
i i i

Între Δt /1 si Δt /t -1 există relaţiile: suma modificărilor cu baza în lanţ


i i i

este egală cu modificarea cu bază fixă a perioadei de analiză:

∑ Δti /ti -1 = Δti /1 ⇒ ∑ Δn/n-1 = Δn/1

Pentru seria noastră, este evident că


(-12+34+20+29+27+33+30+33) =194 (coloana 3 tabelul nr. 4).
Diferenţa între două modificări absolute succesive, cu aceeaşi baza
fixa, este egală cu modificarea absolută cu baza în lanţ a perioadei curente
după relaţia :

i i
( i )⎝
Δt /1 - Δt -1/1 = y t - y1 - ⎛⎜ y t -1 - y1 ⎞⎟ = Δt /t -1
i ⎠ i i

De exemplu:

Δ2001/1997 - Δ2000/1997 = Δ2001/2000 = 29

_____________
*Fracţiile zecimale au fost aproximate folosind rotunjirea prin lipsa sau prin adaos
pentru cea de-a doua cifra păstrată după virgula.

9
(y 2001 - y1997 ) - ( y 2000 - y1997 ) = y 2001 - y 2000 = 378-349 = 29
Deci, se verifică egalitatea precizată.

2.3. Indicatorii relativi

Se calculează ca mărimi relative şi se exprimă sub formă relativă sau


absolută. Ei reflectă aspectele concrete ale dinamicii fenomenelor şi
facilitează compararea evoluţiei în timp a variabilelor statistice exprimate în
unităţi de măsura diferite. Distingem următorii indicatori:
– indicele dinamicii ( Ι ) ;
– ritmul de creştere (scădere) (R)
– valoarea absoluta a 1% din ritmul de creştere (scădere) (A).

2.3.1. Indicele dinamicii

Arata de câte ori s-a modificat nivelul fenomenului dintr-o perioada de


analiză faţă de nivelul aceluiaşi fenomen dintr-o perioadă considerată bază de
raportare. Se calculează ca mărime relativă a dinamicii sub formă de raport şi
îmbracă formele:
• Indicele de dinamică cu bază fixă:

yt
Ιt /1 = i
i y1

• Indicele de dinamică cu bază în lanţ:


yt
It /t -1 = i
i i y t -1
i

Între It /1 şi It /t -1 există relaţiile:


i i i

Produsul indicilor cu baza în lanţ este egal cu indicele cu bază fixă al


perioadei analizate, adică:

ΠIt /t -1 = It /1
i i i

desfăşurat înseamnă:

10
y2 y3 y4 yt
I 2/1 ⋅ I 3/2 ⋅ I4/3 ⋅ ... ⋅ It /t = ⋅ ⋅ ⋅ ... ⋅ i = It -1
i i-1 y1 y 2 y 3 y t -1 i
i

Dacă se raportează indicii dinamicii cu bază fixă din două perioade


(momente) succesive t i şi t i -1 se obţine indicele cu bază în lanţ al perioadei
curente, adică:

y ti y ti -1
It /1 :I t -1/1 = : = It /t -1
i i y1 y1 i i

2.3.2. Ritmul de creştere (scădere)

Ritmul de creştere este denumit spor relativ sau scădere relativă şi


arată cu cât a crescut sau a scăzut, procentual ori în coeficienţi, nivelul
fenomenului din perioada curentă faţă de o perioadă bază de raportare.
Se calculează cu bază fixă ( R t /1 ) şi cu bază în lanţ ( R t /t -1 ), ca raport
i i i

între modificările absolute (cu bază fixă sau cu bază în lanţ) şi nivelul
fenomenului din perioada de bază (1) sau cea anterioară ( t i -1 ), sau ca
diferenţă între indicele dinamici şi 100% (vezi coloanele 6-7 din tabelul nr.
4), după relaţiile:

Δt /1 yt - y yt y
R t /1 = i
⋅100 = i 1 ⋅100 = i ⋅100- 1 ⋅100 = It /1 -100
i y1 y1 y1 y1 i

Δt /t -1 y t - y t -1 yt y t -1
R t /t -1 = i i
⋅100 = i i ⋅100 = i ⋅100- i ⋅100 = It /t -1 -100
i i y t -1 y t -1 y t -1 y t -1 i i
i i i i

2.3.3. Valoarea absolută a 1% din ritmul de creştere (scădere)

Arată câte unităţi fizice sau valorice revin la 1% din ritmul de creştere
sau de scădere ( R t /1 ) şi se calculează cu bază fixă ( At /1 ) şi cu bază în lanţ
i i

( At /t -1 ) ca raport între modificarea absolută (Δ) şi modificarea relativă (R)


i i

(vezi coloanele 8-9, tabelul 4), astfel:

Δt /1 y t i - y1 y
At /1 = i
= = 1
i R t /1 (%) y ti - y1 100
i ⋅100
y1 11
Δt /t -1 y t - y t -1 y t -1
At /t -1 = i i
= i i
= i
i i R t /t -1(%) y ti - y ti -1 100
i i ⋅100
y t -1
i

2.4. Indicatorii medii

Distingem indicatori medii calculaţi din:


• mărimi absolute:
– nivelul mediu al seriei, pentru serii de intervale ( y );
– nivelul mediu al seriei, pentru serii de momente ( ycr )
• mărimi relative:
– indicele mediu al dinamicii ( I );
– ritmul mediu de creştere ( R )

2.4.1. Nivelul mediu al seriilor cronologice de intervale

Se calculează ca o medie aritmetică simplă întrucât termenii seriei


sunt însumabili.
Pentru seria noastră, y = ∑ t i = 3.470 = 385,555
y
n 9

2.4.2. Nivelul mediu al seriilor cronologice de momente

Se determină ca o medie cronologică întrucât termenii seriei nu se pot


însuma direct; o astfel de însumare ar produce înregistrări repetate.
Dacă înscriem pe axă valorile unei serii cronologice de momente, vom
avea:

a) pentru serii cu distanţa egală între momente. Grafic, o astfel


de serie poate fi simbolizată ca în tabelul de mai jos:

y1 y2 .. …………… y ti -1 y ti y n-1 yn
y ti →
y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10
**

*Interval de valori nedelimitate


**
Interval de valori delimitat

12
Media cronologică este o medie aritmetică calculată din medii parţiale
glisante din doi termeni, în care unul nou şi celălalt vechi. Se parcurg
etapele:

• se calculează mediile parţiale ( y i ):

y1 + y 2 y +y y +y
y1 = ; y 2 = 2 3 ; ...; y 9 = 9 10
2 2 2

• se determină media generală a mediilor parţiale ( y )

y1 + y 2 y 2 + y 3 y 3 + y 4 y 9 + y10
y y + y + y + ...+ y 9 + + + ...+
y=∑ i = 1 2 3 = 2 2 2 2 =
n -1 9 9

y1 y
+ y 2 + y 3 + ...+ 10
= 2 2
10-1

si, urmare a generalizării, rezultă:


• se aplică formula de calcul a mediei cronologice simple

y1 y
+ y 2 + y 3 + ...+ y n-1 + n
y cr = 2 2
n -1

b) pentru serii cronologice cu distanţe neegale între momente.


În cazul în care distanţele dintre termeni nu sunt egale, nivelul mediu al
seriei de momente se determină ca o medie cronologică ponderată, respectiv
ca o medie generală din medii parţiale, ponderată cu distanţele dintre
momente (ti). Ordonarea termenilor unei serii de momente cu intervale
neegale ( y ti ) şi a distanţelor dintre termeni ( ti ) sau numărul de unităţi de
timp între momentele t i şi t i +1 se poate face astfel:

t1 t2 ……………………………………………… tn-1

y1 y2 y3 … y ti -1 y ti y t i +1 … yn-1 yn

y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10

t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 13
Calculul mediei cronologice ponderate se face după formula:

∑ y ti t i y1t1 + y 2t 2 + y 3t 3 + ...+ y 9t 9
ycr = = =
∑ ti t1 + t 2 + t 3 + ...+ t 9

y1 + y 2 y +y y +y y +y
t1 + 2 3 t 2 + 3 4 t 3 + ...+ 9 10 t 9
= 2 2 2 2 =
t1 + t 2 + t 3 + ...+ t 9

t1 t +t t +t t
y1 + y 2 1 2 + y 3 2 3 + ....+ y10 9
= 2 2 2 2
t1 t1 + t 2 t 2 + t 3 t9
+ + + ....+
2 2 2 2

de unde, prin generalizare, rezultă formula de calcul a mediei cronologice


ponderate:

t1 t +t t +t t
y1 + y 2 1 2 + y 3 2 3 + ...+ y n n-1
y cr = 2 2 2 2
t1 t 1 + t 2 t 2 + t 3 tn-1
+ + + ...+
2 2 2 2

Dispunem de următoarea serie de date referitoare la stocul de marfă


existent în semestrul 1 al anului 2006, la societatea comercială „X”

Tabelul nr. 5
Momentele
1.01. 1.02. 1.03. 1.04. 1.05. 1.06. 1.07
ti
Valoarea stocului
de marfă 60 55 62 59 57 64 70
y ti (tone)

Stocul mediu, respectiv media seriei cronologice se va calcula cu


formula:

14
y1 y
+ y 2 + y 3 + y4 + y5 + y6 + 7
y cr = 2 2 =
7 -1

60 +55+ 62 +59 +57 + 64 + 70


= 2 2 = 60,333 tone
7 -1

Dacă avem o serie de momente cu valori de stoc înregistrate la date


diferite, fapt ce determină orizonturi de timp neegale între momentele
înregistrării, aşa cum este evidenţiat în tabelul de mai jos, nivelul mediu al
stocului va fi o medie generală din medii parţiale ponderate cu distanţele
dintre momente:

Tabel nr. 6

Momentele
1.01. 15.02. 16.03. 10.05. 06.06. 1.07
ti
Valoarea stocului
de marfă 60 60 59 61 58 70
y ti (tone)

y1 + y 2 y +y y +y y +y y +y
∑ y ti t i t1 + 2 3 t 2 + 3 4 t 3 + 4 5 t 4 + 5 6 t 5
y cr = = 2 2 2 2 2
∑ ti t1 + t 2 + t 3 + t 4 + t 5

Cum t1 = 45, t2 = 29, t3 = 55, t4 = 27, t5 = 25

60 + 60 ⋅ 45+ 60 +59 ⋅ 29 + 59 + 61 ⋅ 55 + 61+58 ⋅ 27 + 58+ 70 ⋅ 25


y cr = 2 2 2 2 2 =
45 + 29 +55 + 27 + 25

2.700 +1.725,5+3.300 +1.606,5+1.600 10.932


= = = 60,397
181 181

2.4.3. Modificarea medie absolută ( Δ )

Modificarea medie absolută este media aritmetică a modificărilor


absolute cu bază în lanţ din intervalul de timp analizat, respectiv raportul

15
dintre modificarea absolută cu bază fixă a perioadei analizate şi numărul
termenilor seriei diminuat cu o unitate.

Δ2/1 + Δ3/2 + Δ4/3 + ...+ Δt /t -1 ∑ Δt /t -1 Δt /1


Δ= i i
= i i
= i
n -1 n -1 n -1

Modificarea medie absolută arată diferenţa medie dintre termeni


extremi ai seriei ( y1 şi yn) şi este o valoare semnificativă numai dacă
modificările absolute cu bază în lanţ sunt aproximativ egale între ele.
Modificarea medie absolută a producţiei evidenţiate în seria noastră
(vezi tabelul 4) va fi:

Δt /1 501-307 194
Δ= i = = = 24,25 tone
n -1 8 8

2.4.4. Indicele mediu al dinamicii ( I )

Indicele mediu al dinamicii arată creşterea sau descreşterea, de câte ori


s-a modificat în medie fenomenul analizat pe toată perioada dacă variaţia sa
ar fi influenţată numai de cauze sistematice. Se determină ca o medie
geometrică a indicilor dinamicii cu bază în lanţ după formula:

yt
I = n-1 ∏ It /t -1 = n-1 I t /1 = n-1 i
,
i i i y1

în care n reprezintă numărul de termeni ai seriei cronologice.


Calculul indicelui mediu, fiind mai laborios, presupune logaritmarea
relaţiei anterioare.
În cazul seriei cronologice cu care operăm noi, vom avea:

lgy ti - lgy1
lgI = =
n -1

lg501-lg307 2,699837726- 2,487138375 0,212699351


= = = = 0,026587418
8 8 8

Deci, rezultă I = 1,063132557 1,0631, dacă rezultatul este exprimat


în coeficienţi, sau I = 106,31% pentru o exprimare a rezultatului în procente.
Aceasta înseamnă că pe intervalul analizat, pentru fiecare an, producţia a

16
crescut în medie de 1,0631 ori, respectiv, de 106,31% ori – o dinamică relativ
mică.
Dacă:
I < 100%, indicele mediu al dinamicii semnalizează scăderea sau
reducerea fenomenului analizat;

I = 100%, indicele mediu arată că fenomenul cercetat nu prezintă


evoluţie, ci staţionează;

I > 100%, indicele mediu semnalizează creşterea fenomenului.

2.4.5. Ritmul mediu de creştere (scădere) ( R )

Este un indicator derivat denumit şi modificare medie relativă. El


evidenţiază cu câte procente se modifică în medie fenomenul analizat pe
perioada de calcul. Formula de calcul este următoarea:

R = I -100

Pentru seria noastră, ritmul mediu de creştere, exprimat în procente,


are valoarea:

R = 106,31-100 = 6,31%

Indicatorii menţionaţi – indicele mediu, ritmul mediu şi sporul mediu


– prezintă uneori un inconvenient de natură statistică. Este vorba de calitatea
valorilor extreme (y1 ) şi (y n ) de a constitui bune reprezentări privind evoluţia
fenomenului analizat. Dacă o singură valoare din cele două este
„nereprezentativă”, în sensul că este atipică, indicatorii calculaţi vor fi şi ei
afectaţi, reprezentând la rândul lor valori atipice pentru majoritatea
creşterilor cu baza fixă, ori cu bază în lanţ, calculate pentru intervalul supus
analizei.

3. Modelarea statistică a seriilor cronologice

3.1. Componentele unei serii cronologice

Termenii unei serii cronologice sunt valori empirice referitoare la un


proces sau fenomen ce se realizează în mod aleatoriu în timp, motiv pentru
17
care acesta se numeşte proces stocastic. Distribuţiei empirice
{y1,y2,...yt ...yn} datorată acţiunii tuturor categoriilor de factori îi corespunde
o distribuţie teoretică {Y1 ,Y2 ...Yt ...Yn } cauzată doar de acţiunea factorilor
esenţiali.
Termenii unei serii cronologice se descompun în componentele
sistematică, sezonieră şi întâmplătoare. Analiza seriilor cronologice constă
tocmai în separarea componentelor şi evaluarea lor statistică. Ele sunt:
( )
a) Trendul sau tendinţa centrală Yti . Reprezintă componenta
principală, sistematică a evoluţiei formată ca urmare a acţiunii cauzelor
esenţiale cu acţiune de lungă durată (ca de pildă: progresul tehnic,
dezvoltarea ştiinţei, creşterea populaţiei etc.).
( )
b) Oscilaţiile periodice Sti . Ele sunt, în primul rând, oscilaţii
sezoniere care se repetă ritmic cu o periodicitate constantă, de sub 1 an. Sunt
sesizabile dacă termenii seriei se referă la unităţi de timp mai mici decât anul
(luna, trimestrul, etc.)
Factorii care produc oscilaţii sezoniere pot fi:
– Factori naturali climatici. Afectate de asemenea factori pot fi:
producţia agricolă, producţia de construcţii, vânzările de articole de
îmbrăcăminte etc.;
– Factori cu caracter social, de exemplu: tradiţii, obiceiuri, sărbători,
concedii, practici instituţionalizate cum ar fi plata salariilor, deschiderea
anului de învăţământ, etc. Aceştia pot afecta volumul şi structura circulaţiei
mărfurilor, activitatea turistică, vânzările de rechizite şcolare etc.
Oscilaţiile periodice pot fi şi ciclice. Acestea reprezintă fluctuaţii
regulate, pe termen mai lung. Cauzele care produc aceste oscilaţii pot fi
naturale sau de natiră social-economică. Dintre cauzele naturale amintim
ciclurile meteorologice cu impact foarte puternic asupra producţiei agricole;
dintre cei de natură social-economică, o influenţă periodică preponderentă o
are ciclurile economice sau de afaceri provocate de modernizarea şi
înlocuirea aparatului tehnic de producţie, de reproducere a materiilor prime şi
a resurselor naturale. Tot în categoria factorilor de natură social-economică
intră inovaţiile şi succesele în cercetarea ştiinţifică, războaiele, revoluţiile
sociale etc. Aceşti factori generează, alături de ciclurile economice
cojuncturale, cicluri lungi numite în literatura de specialitate şi macrocicluri
ale dezvoltării economico-sociale.
Pe orizonturi scurte de timp se supune evaluării şi analizei economice
doar componenta sezoniera. Ea se notează cu simbolul: Sti . ( )
18
c) Componenta aleatoare sau reziduala ( εti ). Se manifesta ca
devieri de la linia evoluţiei sistematice. Ele apar urmare a acţiunii unor
factori imprevizibili, accidentali, cum ar fi conflicte de muncă ori
calamităţile naturale (inundaţii, cutremure etc.).
Tot din categoria factorilor aleatori fac parte şi erorile de observare ce
apar în procesul de cercetare statistică.
Într-o serie cronologica nu se regăsesc neapărat toate componentele menţionate
yanterior. unei serii cronologice le poateylipsi
Astfel, termenilor y t trendul, caz în care seria
i
t t
se mai numeşte „staţionară”, prezentând doar oscilaţii aleatoare şi sezoniere. Într-o astfel
i i

de serie, termenii oscilează în jurul unei valori constante, fixe egale cu media (vezi
figura nr. 3).

0 0 0

ti ti
ti
a) SCR staţionară b) SCR staţionară cu c) SCR staţionară cu
cu oscilaţii de oscilaţii de oscilaţii de
amplitudine constantă amplitudine crescătoare amplitudine descrescătoare

Figura nr. 3. Tipuri de SCR staţionare

În cercetarea statistică a seriilor cronologice, de cele mai multe


ori, componenta ciclică nu se identifică şi atenţia se îndreaptă spre punerea în
evidenţă a celorlalte trei componente: trendul, componenta sezonieră şi
componenta aleatoare.
Aceste componente, după modelul aditiv, se pot grupa astfel:

y ti = Yti + Sti + εti

Când termenii seriei se refera la subperioade, modelul aditiv are


forma:
y ij = Yij + S j + εij

i = 1,n reprezintă numărul curent al perioadei (anului)


j = 1,m reprezintă numărul curent al subperioadei (trimestru, luna,
săptămână).
Dacă componentele se combina multiplicativ, avem relaţiile:

19
y ti = Yti ⋅ S ti ⋅ ε ti

y ij = Y ij ⋅ S j ⋅ ε ij

Utilizarea modelului aditiv este indicată atunci când amplitudinea


oscilaţiilor faţă de linia de trend este aproximativ constantă, pentru aceeaşi
subperioadă (trimestru, de exemplu) a fiecărei perioade complete (a fiecărui
an, de exemplu). O astfel de situaţie este evidentă în figura nr. 4 de mai jos,
unde, în toţi anii, pentru toate trimestrele, avem o aceeaşi amplitudine a
oscilaţiei faţă de trend.
Modelul multiplicativ este indicat a fi utilizat atunci când amplitudinea
oscilaţiilor faţă de trend este egală cu un acelaşi procent din valoarea trendului, în
fiecărei subperioade „j” a fiecărei perioade „i”. Concret, putem spune ca acest model
se utilizează când oscilaţiile se amplifica sau se micşorează faţă de linia de trend
(vezi figura nr. 5).

Yij Amplitudini absolut egale

Trendul

SCR reală

t11
1 t 12 t 13 t 14 t 21 t 22 t 23 t 24 t 31 t 32 t 33 t 34
timp (trimestre)

Figura nr. 4. SCR cu oscilaţii egale faţă de trend

20
y(t) y(t)

0 0

a) amplificate fata de linia de trend b) atenuate faţă de linia de trend

Fig. nr. 5. SCR cu oscilaţii

3.2. Metode de determinare a trendului

Avem metode simple, mecanice bazate pe:


a) indicatorii medii;
b) metoda semimediilor;
c) metoda mediilor mobile;
d) metoda modificării medii absolute, a sporului mediu ( Δ ) ;
e) metoda indicelui mediu al dinamicii ( I ).
Avem metode analitice de trend, bazate pe funcţii matematice:
a) trendul liniar;
b) trendul neliniar (exponenţial, parabolic, logistic, hiperbolic, etc.).
3.2.1. Metode mecanice de determinare a trendului

3.2.1.1. Metoda bazată pe indicatorii medii.

Determinarea trendului pe baza indicatorilor medii se bazează pe


calitatea mediei de a reda, într-un ansamblu omogen de date, aspectul
caracteristic neafectat de influenţe întâmplătoare.

3.2.1.2. Metoda semimediilor.

Se divizează seria cronologica în două segmente egale. Se calculează


media pentru fiecare segment în parte. Se reprezintă pe cronogramă cele
doua medii; linia ce le uneşte permite aprecierea sensului şi a pantei
tendinţei.

21
3.2.1.3. Metoda mediilor mobile (MMM).

Mediile se calculează pentru un număr redus de termeni, iar includerea


termenilor la numărătorul mediei glisează: sunt introduşi în calcul noi
{ }
termeni aflaţi în continuarea şirului y tI , paraleli cu excluderea în
succesiune a termenilor iniţiali.
Dacă termenii seriei prezintă oscilaţii sezoniere, se recomandă ca
numărul de termeni din care se calculează media să fie egal cu numărul de
subperioade. Acest număr (p) depinde de periodicitatea oscilaţiilor, fapt
evidenţiat în figura de mai jos.

y ti

0
ti

Fig. nr. 6. Determinarea numărului de termeni ai SCR din care se


calculează mediile mobile

Pentru a înţelege modul de determinare a valorilor de trend prin


(MMM) vom considera o serie da date, pentru care mediile mobile se
calculează din trei termeni (număr impar) şi din patru termeni (număr par).
a) calculul mediei mobile dintr-un nr. impar de termeni

• Valori empirice ( y t ) ⇒ y1, i


y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8

• Medii mobile
calculate din trei
termeni ⎡⎣ y t = Yt ⎤⎦
i i
⇒ - y1 y2 y3 y4 y5 y6

22
b) calculul mediei mobile dintr-un număr par de termeni

• Valori empirice ( y t )I
⇒ y1, y2 , y3, y4 , y5 , y 6, y7 ,
y8
• Medii mobile provizorii
calculate din 4 termeni (nr. - y1 y2 y3 y4 y5
par) y i Þ
• Medii mobile centrate - - y1 , y2 , y3 , y4 -
(definitive) ⎡⎢ y i = Yt ⎤⎥
⎣ I

Mediile mobile calculate conform algoritmului de mai sus sunt de
fapt termenii ajustaţi ai seriei cronologice.
Dacă media mobilă se calculează dintr-un număr impar (trei termeni
în algoritmul nostru), observăm că mediile mobile astfel calculate se plasează
în dreptul unor termeni reali ( y1 în dreptul lui y 2 , y 2 în drepul lui y 3 etc.).
Numărul de medii mobile obţinut este mai mic decât numărul de termeni
reali ai seriei (în cazul nostru avem cu două mai puţine: 0), ceea ce face ca
primul şi ultimul termen real să nu aibă corespondent o valoare ajustată,
adică o medie mobilă. Cu cât numărul de termeni din care se calculează
media mobilă este mai mare, cu atât se vor obţine mai puţine medii mobile şi
se pierde mai multă informaţie. Pentru cazul general, prin această metodă se
vor obţine k=n-(p-1) medii mobile, unde:
n= numărul de termeni ai seriei cronologice;
p= numărul de termeni din care se calculează media mobilă.
Prin acest procedeu se pierd (p+1)/2 termeni reali ai seriei. Tendinţa
generală de evoluţie SCR ajustată prin această metodă este exprimată de şirul
mediilor mobile calculate.
Dacă mediile mobile se calculează dintr-un număr par de termeni
(patru termeni în algoritmul nostru), mediile mobile determinate nu se vor
plasa în dreptul unor termeni reali ai seriei şi deci nu-i pot înlocui. De aceea,
se impune o operaţie suplimentară de centrare a mediilor mobile. Pentru
aceasta se determină noi medii aritmetice, calculate din câte două medii
mobile consecutive, care se vor plasa în dreptul unor termeni reali: în
algoritmul precizat se observă că y1 ,y 2 ,...,y 5 nu apar în dreptul unor termeni
reali ai SCR, deci nu-i pot înlocui, dar mediile aritmetice ale mediilor mobile
– da ( y1 în dreptul lui y 3 , y 2 în dreptul lui y 4 etc.).
Mediile mobile finale, centrate, se pot obţine şi în mod direct, chiar
din termenii seriei iniţiale, fără a se mai parcurge cele două etape. Media
mobilă centrată se calculează din (p+1) termeni (cinci în cazul nostru), din

23
care primul şi ultimul se însumează cu jumătate din valoarea lor, iar ceilalţi
cu întraga lor valoare. Suma astfel obţinută se împarte la numărul de termeni
întregi plus 1:

y1 y
+ y2 + y3 + y4 + 5
y1 = 2 2
4
.
.
.
y4 y
+ y5 + y6 + y7 + 8
y4 = 2 2
4

Şi în acest caz, numărul de medii mobile obţinute este mai mic decât
numărul de termeni reali ai seriei. Prima medie mobilă se va plasa în dreptul
celui de-al (p+2/2) – lea termen al seriei. Prin această metodă se va pierde un
număr de „p” termeni reali.
Metoda mediilor mobile se foloseşte în ajustarea îndeosebi a SCR
afectate de factori sezonieri. Ea prezintă avantajul că este foarte flexibilă,
aplicarea ei nu este condiţionată de realizarea unor condiţii prealabile. Are
însă şi dezavantajul că prin aplicarea ei se pierde informaţie şi că nu permite
prognozarea în viitor a unor noi valori ale fenomenului analizat.
Aceste metode pot fi dublate de reprezentarea grafica prin
cronograma, diagrama cu benzi sau coloane, ori prin diagrama polara,
metoda grafica fiind tot o metoda mecanica de ajustare vizuala a seriilor
cronologice.

3.2.1.1. Metoda grafică

Analiza prealabilă a oricărei SCR începe, de regulă, cu reprezentarea


sa grafică (vezi capitolul „Prezentarea datelor statistice”). Aceasta oferă o
imagine sugestiva a evoluţiei în timp a fenomenului reflectat de seria
cronologică.
Metoda grafică de determinare a trendului constă în trasarea vizuală
pe cronogramă a unei drepte sau curbe ce uneşte punctele extreme ale SCR,
în aşa fel încât abaterile faţă de valorile reale (empirice) să fie minime. Linia
astfel trasată aproximează funcţia matematică care estimează cel mai bine
tendinţa generala a fenomenului studiat. Cronograma corespunzătoare seriei
cronologice din tabelul nr. 4 arată ca în figura de mai jos. Linia ce uneşte
punctele extreme şi face ca diferenţele între valorile de pe ea şi valorile reale

24
să fie minime aproximează o dreaptă: Yti = a + bt i . O altă scară folosită, mai
mult sau mai puţin reprezentativă pentu evoluţia fenomenului, ne poate
conduce la o altă concluzie, bunăoară la aceea potrivit căreia linia trasată
aproximează o funcţie hiperbolică: Yti = a + 1 b .
ti
Deci, alegerea funcţiei adecvate pentru exprimarea tendinţei este
aproximativă, probabilă atunci când se bazează pe reprezentarea grafică; ea
este mult mai precisă atunci când se bazează pe metodele analitice de
determinare a tendinţei generale, problema ce va fi tratata ulterior.

600
Valoare productie (mii tone)

500

400

300

200

100

0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Anii

Fig. nr. 7. Cronograma

3.2.1.5. Metoda modificării medii absolute

Această metodă se recomandă a fi folosită atunci când modificările


anuale în mărime absolută sunt aproximativ constante.
Sporul mediu ( Δ ) este folosit pentru determinarea valorilor teoretice,
ajustate ( Yti ) la fel cum este utilizată raţia în vederea obţinerii termenilor
unei progresii aritmetice.
Ecuaţia de ajustare se bazează pe relaţia dintre ultimul, primul termen
şi modificările absolute cu baza în lanţ.

y n = y1 + Δ2 1 + Δ3 2 + Δ4 3 + ...+ Δt ti -1 i = 1,n
i

25
În virtutea proprietăţii determinante a mediei, potrivit căreia media
caracteristicii poate substituii stările individuale ale acesteia, rezultă:

y n = y1 + Δ + Δ + Δ + ...+ Δ .

Deci, y n = y1 + ( n -1) ⋅ Δ
Din această relaţie rezultă următoarele ecuaţii de ajustare:

Yti = y1 + t i ⋅ Δ

Yti = y ti ± t i ⋅ Δ

unde: y ti – valoarea ajustată;


y 1 – primul termen din SCR, considerat baza de ajustare;
y ti – orice alt termen al SCR exceptând y1, ales pe baza graficului ca
fiind acea valoare empirică care se apropie cel mai mult de
dreapta sau curba trasată vizual;
t i – valorile timpului în progresie aritmetică cu r = 1; sunt pozitive
pentru termenii aflaţi sub baza de ajustare şi negative pentru
termenii aşezaţi deasupra bazei de ajustare. Originea timpului
egală cu „0” se înscrie în dreptul bazei de ajustare;
Δ – modificarea medie, absolută.

3.2.1.1. Metoda indicelui mediu al dinamicii

Se recomandă când indicii cu baza în lanţ ( It ti -1 ) sunt aproximativ


i

egali sau dacă termenii seriei cronologice se modifică în progresie


geometrică cu raţia egală cu indicele mediu (q = I ).
Funcţia de ajustare se bazează pe relaţia dintre primul termen (y1),
ultimul termen ( y n ) şi indicii de dinamică cu baza în lanţ.

y n = y1 ⋅ I 2 1 ⋅ I 3 2 ⋅ I4 3 ⋅ .... ⋅ It ti -1
i

În virtutea proprietăţii determinante a mediei, avem:

26
y n = y1 ⋅ I ⋅ I ⋅ I ⋅ ... ⋅ I

n-1
y n = y1 ⋅ I

Din această relaţie rezultă următoarele ecuaţii de ajustare:


t
Yti = y1 ⋅ I i

t
Yti = y ti ⋅ I i

Metoda indicelui mediu, ca şi metoda sporului mediu, prezintă atât


avantajul determinării operative şi relativ simple a tendinţei generale, cât şi
cel de a înlocui valorile absente dintr-o serie prin valori „ajustate”. Această
operaţiune este denumită interpolare şi ea este facilitată de faptul că atât
sporul mediu, cât şi indicele mediu pot fi obţinuţi pe baza termenilor extremi
ai unei serii, respectiv y1 si y n .
Nivelul interpolat se apropie de valoarea reală în măsura în care
condiţiile de desfăşurare ale fenomenului au prezentat continuitate pe tot
intervalul pentru care lipsesc date reale. Ca metode de ajustare, atât metoda
sporului mediu ( Δ ) cât şi cea a indicelui mediu ( I ) sunt perfectibile,
deoarece nu iau în consideraţie toţi termenii SCR.
Limitele aplicabilităţi metodelor bazate pe sporul mediu, respectiv,
indicele mediu, sunt determinate de dependenţa tendinţei faţă de calitatea
valorilor extreme y1 şi y n de a fi reprezentative pentru fenomen.
În tabelele de mai jos, evidenţiem Algoritmul de calcul necesar
ajustării producţiei la o societate comercială oarecare.

27
Tabelul nr. 7
Algoritmul de calcul necesar ajustării producţiei fizice a societăţii X prin metoda Δ si
Ι
Varianta 1 Varianta a-2 a
Valori ajustate prin: Valori ajustate prin:

Valoare Valor Ι
Valori Δ Ι
ile Δ le
Anii producţ Yti = y ti Ι
ti
Yti = y ti ± t i Δ ±t
Yti = y ti Ι i
ie Timp Yt = y t + t i Δ
i i timpul
yt ului ui
i
ti =307 ⋅ 1,0 (ti) =349 =349
=307+ t i 24,2
631 t i ± t i ⋅ 24, 25 ⋅1, 0631±ti
5
≅ 349 ± t i 24
≅ 307+ t i 24
A 1 2 3 4 5 6 7
1997 307 0 307 307 -3 277 290
1998 295 1 331 326 -2 301 308
1999 329 2 355 346 -1 325 328
2000 349 3 379 368 0 349 349
2001 378 4 403 492 1 373 371
2002 405 5 427 416 2 397 394
2003 438 6 451 443 3 421 419
2004 468 7 475 471 4 445 445
2005 501 8 499 501 5 469 474
Σy t i =
Total ΣYti = 3627 ΣYti = 3573 ΣYti = 3357 ΣYti = 3378
3470

3.2.2. Metode analitice de determinare a trendului

3.2.2.1. Conţinutul metodelor analitice

Metodele analitice sunt considerate a fi de mai mare performanţă,


deoarece determinarea tendinţei se bazează pe toţi termenii seriei
cronologice.
Potrivit metodei analitice, dezvoltarea procesului economic depinde în
mod direct sau indirect de succesiunea perioadelor de timp:

y t = f(t i ) ,
i

unde t i , i = 1,n , reprezintă argumentul funcţiei.

28
Valorile de trend, ajustate ( Yti ) se stabilesc utilizând metoda celor mai
mici pătrate, în aşa fel încât:

∑ (yt i
- Yti )2 = min

Deoarece timpul este o mărime care statistic se măsoară cu ajutorul


scalei de interval, specific acesteia este că punctul de origine (punctul 0) al
scalei şi unitatea de măsura a variabilei timp ( t i ) se aleg convenabil, în mod
arbitrar. La rezolvarea sistemelor de ecuaţii normale se face o simplificare
esenţială prin aceea că valorile variabilei timp se stabilesc astfel încât
∑ ti = 0 .
Dacă seria este formată dintr-un număr impar de termeni, originea
timpului, egală cu 0, se alege în dreptul termenului median. Restul valorilor
de timp se plasează simetric faţă de origine, precum în exemplul de mai jos:

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

-3 -2 -1 0 1 2 3 ⇒ ∑ ti = 0

Dacă seria cronologică este formată dintr-un număr par de termeni,


valorile de timp centrale se notează cu –1 respectiv 1 şi în continuare fiecare
valoare a timpului se cuantifică la distanţa de două unităţi, cu valori întregi,
precum în exemplul de mai jos:

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

-7 -5 -3 -1 1 3 5 7 ⇒ ∑ ti = 0

3.2.2.2. Trendul liniar

Are la baza o funcţie de gradul 1 conform relaţiei


Yti = a + bt i

29
în care ,,a” şi ,,b” sunt parametrii funcţiei care se determină din sistemul de
ecuaţii normale obţinut prin metoda celor mai mici pătrate astfel:

⎧na + b t
⎪ ∑ i = ∑ yt
i




⎪⎩a t i + b ∑ ti2 = ∑ ti yt i

Dacă se pune condiţia ca ∑ ti = 0 sistemul devine


⎧na =
⎪ ∑ yt i

⎨ ⇒ a şi b

∑ 2
⎪⎩b t i = ∑ ti yt
i

Rezolvarea acestui sistem permite determinarea coeficienţilor de


regresie ,,a” şi ,,b”. Aceştia au următoarea semnificaţie:
a reprezintă media variabilei y t calculată ca o medie aritmetică simplă
i

a termenilor, deci a = y .
b reprezintă panta liniei de tendinţă. Valoarea sa arată cu cât se
modifică în medie fenomenul analizat dacă variabila timp se modifică cu o
unitate (an, semestru, trimestru, lună etc.).
Dacă evoluţia pe grafic a fenomenului nu descrie o traiectorie liniară,
se adoptă funcţia corespunzătoare. Dintre funcţiile neliniare uzuale
menţionăm:
Œ funcţia exponenţială Yti = a ⋅ bti
Œ funcţia hiperbolică Yti = a + 1 ⋅ b
ti
Œ funcţia parabolică Yti = a + b ⋅ t i + c ⋅ t i2
Œ funcţia exponenţială modificată Yti = a ⋅ bti + k
1
Œ funcţia logistică Yti =
a + b ⋅ ct i
t
Œ curba Gompertz Yti = a ⋅ bc i

30
3.2.2.3. Trendul exponenţial

Trendul exponenţial Yti = a ⋅ bti se transformă într-o funcţie liniară de


logaritmi:

lgYti = lga + t i lgb

Rezultă următorul sistem de ecuaţii:

⎧ nlga + lgb
⎪⎪
∑ ti = ∑ lgy t i



⎪⎩lgaΣt i + lgb ∑ ti2 = ∑ tilgy t i

Dacă Σt i = 0 sistemul devine:

⎧ nlga =
⎪ ∑ lgyt i

⎨ ⇒ lga şi lgb
⎪ 2
⎪⎩Σt i lgb = ∑ tilgy t i

3.2.2.4. Trendul hiperbolic

1
Yti = a + ⋅ b
ti

Parametrii funcţiei a şi b, se determina din sistemul:

⎧ 1
⎪na + b

∑ ti
= ∑ yt
i


⎪ 1 1 1
⎪a
⎪⎩
∑ ti
+b ∑ t2 = ∑ ti ⋅ yt i
i

Când ∑ 1 = 0, sistemul devine:


t i

31

⎪na = ∑ y t
⎪⎪ i

⎨ ⇒ a şi b
⎪ 1 1
⎪b∑ 2 = ∑ ⋅ y ti
⎪⎩ ti ti

3.2.2.5. Trendul parabolic

Yti = a + bt i + ct i2

Sistemul de ecuaţii este:

⎪ ∑
⎧an + b t + c t 2
i ∑
i = ∑ yt
i

⎪⎪


∑ 2

⎨a t i + b t i + c ∑ ti3 = ∑ ti yt i



∑ 2

3
⎪⎩a t i + b t i + c ∑ t4i = ∑ ti2yt i

Când ∑ ti = 0 şi ∑ ti3 = 0 sistemul de ecuaţii normale devine:

⎪ ∑
⎧an + c t 2 =
i ∑ yt
i

⎪⎪
∑ 2
⎨b t i =


ti yt
i
⇒ a, b, c


∑ 2
∑ 4
⎪⎩a t i + c t i = ∑ t i2y t
i

În vederea determinării tendinţei, în afară de funcţiile elementare, se


apelează şi la modelele mai complexe. Un astfel de model, frecvent utilizat în
studiile de piaţă, este cunoscut sub numele de curbă de creştere logistică sau
funcţia logistică. Îndeosebi vânzările de produse de uz îndelungat urmează,
în timp, o evoluţie asemănătoare literei S care, pe etape, decurge astfel:
vânzările cresc lent în perioada imediat următoare lansării produsului pe
piaţă, pentru ca, odată acceptat, vânzările să crească vertiginos, urmând ca,
după un interval mai mult sau mai puţin îndelungat, pe măsură ce apare
fenomenul de saturare a pieţei, vânzările să înregistreze creşteri tot mai lente.
Această stare poate fi doar vremelnică, întrucât, în continuare putem asista
fie la o fază de declin (redată pe grafic prin linia punctată), fie la o evoluţie
32
imprevizibilă (linia întreruptă), fie la o fază de relansare a evoluţiei datorită
apariţiei unor elemente noi (de promovare a vânzărilor, de ridicare a calităţii
produsului, etc.) care determină „escaladarea logisticii” (linia formată din
steluţe). O evoluţie logistică este redată în figura de mai jos.
O relaţie frecvent utilizată pentru definirea funcţiei logistice este
următoarea:
a
Yt =
i
1+ eb-cti

unde: a, b, c – parametrii;
e – baza logaritmilor neperieni;
t i = 0, 1, 2, …, n-1.

yt

a/2

b/c
t
Lansare Creştere Maturizare Declin

Fig. Nr. 8. Curba de creştere logistică

În practica economică se poate recurge la o formă simplificată a


logisticii, în vederea obţinerii operative a tendinţei. Relaţia de definire a
funcţiei este următoarea:

1
= a + bcti ( t i = 0, 1, 2, …, n-1)
Yti

Metodele analitice de determinare a tendinţei generale îşi găsesc o tot


mai largă aplicare în condiţiile înzestrării întreprinderilor şi firmelor cu
mijloace electronice de calcul. Faptul că prezintă o mai mare flexibilitate

33
decât metodele bazate pe indicatori medii, precum şi precizia mai mare a
prognozelor elaborate pe baza lor, face ca folosirea metodelor analitice în
analiza şi prognoza cererii de mărfuri şi de servicii a populaţiei să fie tot mai
frecventă.

3.3. Criterii pentru alegerea celei mai potrivite funcţii de trend

Alegerea funcţiei adecvate pentru exprimarea tendinţei se poate baza


fie pe reprezentarea grafică, fie pe criterii numerice.
Dintre criteriile numerice ce stau la baza alegerii celei mai potrivite
funcţii de trend enumerăm:
• Criteriul diferenţelor – care presupune calculul diferenţelor de
diferite ordine şi aprecierea evoluţiei acestora. Astfel, dacă diferenţele de
ordinul 1, (Δ(1) = y ti - y t -1 ) , prezintă nivele aproximativ constante, optăm
i

pentru polinomul de gradul 1; în caz contrar, se procedează la calculul


t - Δ t -1 ) şi se verifică evoluţia nivelului lor.
diferenţelor de ordinul 2, ( Δ(2) = Δ(1) (1)
i i

Dacă nivelul acestora este aproximativ constant, se optează pentru polinomul


de gradul 2; Dacă ele însă prezintă, la rândul lor, o tendinţa de evoluţie, se
trece la calculul diferenţelor de ordinul 3 etc.
• Criteriul comparării valorilor empirice ( y ti ) cu valorile teoretice

( )
( Yti ). Diferenţele y ti - Yti pot fi exprimate sintetic printr-un indicator mediu
care poate fi:
a) nivelul mediu al diferenţelor luate în valoare absolută:

Σ y ti - Yti
d y ti Yt =
i n

b) abaterea medie pătratică a valorilor empirice y ti ( ) de la cele

( )
teoretice Yti
Σ(y ti - Yti )2
σ yt Yt =
i i n -(k +1)

unde k – nr. de parametrii din polinomul de ajustare.


Această metodă se recomandă pentru alegerea între două sau mai
multe funcţii care, la prima vedere, par a fi potrivite pentru a exprima
tendinţa evolutivă a unui fenomen.

34
• Criteriul comparării coeficienţilor de variaţie (V), calculaţi pe
baza abaterii medii liniare ( dyt Yt ) sau pătratice ( σ yt Yt ) faţă de medie ( y ) .
i i i i

Cea mai bună metodă de trend este aceea pentru care coeficientul de variaţie
ia valori minime, V= minim.
Coeficientul de variaţie Vyt Yt se determina după relaţiile:
i i

dy Y σy Yt
Vyt Yt = ti ti ⋅100 şi Vyt Yt =
ti i
⋅100
i i y i i y

Abaterea medie pătratică se calculează după formula:

Σ(y ti - Yti )2
σ yt Yt =
i i n

• Criteriul comparării sumei valorilor sumei ajustate ( ΣYti ) cu


suma valorilor empirice ( Σy t ). Cea mai bună metodă de trend este aceea
i

pentru care Σy t ; ΣYt


i i

• Criteriul bazat pe funcţia obiectiv a M ⋅ CM ⋅ MP şi anume

( ) = minim
2
Σ yt -Yt
i i

Ajustarea analitică cu modelul liniar, respectiv exponenţial, a seriei


cronologice ajustate anterior cu metodele mecanice, se prezintă ca în tabelul
de mai jos:

35
Tabel nr. 8
Algoritmul necesar ajustării SCR – producţia fizică a societăţii X prin trendul liniar şi
exponenţial
Valori ajustate pe baza
Prod. Val. trendului
timpulu liniar exponenţial
Anii fizică ti2 ti yt lgy t t i lgy t
yt i i i i

Yt = a + bt i Yt = a ⋅ b t i
i
(ti) i i

= 386 + 26ti = 379 ⋅1, 07ti


A 1 2 3 4 5 6 7 8
282
1997 307 -4 16 -1228 2,487 -9,948 289
308
1998 295 -3 9 -885 2,470 -7,41 309
334
1999 329 -2 4 -658 2,517 -5,034 331
360
2000 349 -1 1 -349 2,543 -2,543 354
386
2001 378 0 0 0 2,577 0 379
412
2002 405 1 1 405 2,607 2,607 405
438
2003 438 2 4 876 2,641 5,282 434
464
2004 468 3 9 1404 2,670 8,01 464
490
2005 501 4 16 2004 2,700 10,8 497

Total ∑y ti = ∑t i =0 ∑t 2
i = ∑t y
i ti = ∑ lgy ti = ∑ t lgy
i ti = ∑Y ti = ∑Y ti =
3470 60 1569 23, 212 1, 764 3474 3462

Sistemul de ecuaţii normale ce va permite calculul coeficienţilor de


⎧na + bΣt = Σy
⎪ i ti

regresie a modelului liniar ( Yti = a + bt i ) este: ⎨ cum
⎪ 2
⎪aΣt i + bΣt i = Σt i y ti ⎩

36
⎧na =
⎪ ∑ yt i

∑ ti = 0 rezultă: ⎨

şi deci
∑ 2
⎪⎩b t i = ∑ t i y ti


⎪a =
∑ yt i
=
3470
= 385,55(5) 386
⎪⎪ n 9


⎪ ∑ ti yt =
1569
= 26,15 26
⎪b =
i

⎪⎩ ∑ ti2 60

Conform acestor rezultate obţinute, ecuaţia de ajustare a valorilor


empirice, pe baza modelului analitic liniar, devine Yti = 386 + 26t i .
Valorile ajustate pe baza trendului liniar prin această ecuaţie
determinată se regăsesc în coloana 7 a tabelului nr. 8 de mai sus.
Sistemul de ecuaţii normale ce permite calculul coeficienţilor de
regresie a modelului exponenţial Yti = a ⋅ bti este: ( )
⎧nlga + lgbΣt = Σlgy
⎪ i ti



întrucât ∑ ti = 0 rezultă:
2
⎪⎩lgaΣt i + lgbΣt i = Σt i lgy ti

Σlgy ti 23,212
lga = = = 2,579 . Corespunzător, a = 379,315 379
n 9

Σt i lgy ti 1,764
lgb = = = 0,0294 . Corespunzător, b = 1,07004 1,07
Σt i2 60

Conform acestor rezultate obţinute ecuaţia de ajustare a valorilor


empirice, pe baza modelului analitic exponenţial devine Yti = 379 ⋅1,07ti .
Valorile ajustate pe baza trendului exponenţial prin această ecuaţie
determinată se regăsesc în coloana 8 a tabelului nr. 8 de mai sus.
Am realizat ajustarea după metoda sporului mediu ( Δ ), indicelui
mediu ( I ), trendului liniar şi trendului exponenţial. Se justifică întrebarea:
Care este cea mai potrivită funcţie de ajustare, de trend?
Algoritmul necesar verificării şi alegerii celei mai potrivite funcţii de trend,
precum şi calculele necesare sunt ilustrate în tabelul nr. 9.

37
Tabelul nr. 9
. Algoritmul necesar verificării funcţiilor de trend şi alegerea celei mai potrivite funcţii de
trend

Valori ajustate şi abateri în cazul ajustării după metoda (trendul)


Producţi
Anii a Trendul
y ti Metoda Δ Metoda I Trendul liniar
exponenţial
Yti y ti - Yti Yti y ti - Yti Yti y ti - Yti Yti y ti - Yti
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1997 307 277 30 290 17 282 25 289 17
1998 295 301 -6 308 -13 308 -13 309 -14
1999 329 325 4 328 1 334 -5 331 -2
2000 349 349 0 349 0 360 -11 354 -5
2001 378 373 5 371 7 386 -8 379 -1
2002 405 397 8 394 11 412 -7 405 0
2003 438 421 17 419 19 438 0 434 4
2004 468 445 23 445 23 464 4 464 4
2005 501 469 32 474 27 490 11 497 4

Total
∑y ti ∑Y ti ∑(y ti - Yti ) ∑ Y ∑(yti ti - Yti ) ∑ Y ∑(y ti ti - Yti ) ∑Y ti ∑(y ti - Yti )
= 3470 = 3357 = 125 = 3378 = 118 = 3474 = 84 = 3462 = 51

Din metodele expuse anterior ne raportăm la cea a coeficientului de


variaţie:

Σ(y ti - Yti )
dyti Yti Σ(y t - Yt )
Vyt = ⋅100 = n ⋅100 = i i
⋅100
yt
i i y Σy ti Σy ti
n

Acesta va avea valorile:


125
– în cazul metodei sporului mediu ( Δ ): Vyt Yt = ⋅100 = 3,602% ;
i i 3470
– în cazul metodei indicelui mediu I : ()
125
Vyt Yt = ⋅100 = 3,6% ;
i i 3470

– când folosim trendul liniar:

38
84
Vyt Yt = ⋅100 = 2,42% ;
i i 3470

– când folosim trendul exponenţial:

51
Vyt Yt = ⋅100 = 1,47% .
i i 3470

Coeficienţii de variaţie calculaţi au valori apropiate şi mici. Cea mai


potrivită funcţie de ajustare este funcţia exponenţială deoarece coeficientul
de variaţie are valoarea minima (1,47%). Deci, se admite o evoluţie
exponenţială a producţiei, în progresie geometrică (pentru perioada 1997-
2005) cu raţia egală cu 1,0631.

3.4. Extrapolarea serilor cronologice

Serile cronologice stau la baza cunoaşterii fenomenelor şi proceselor


economice pe diferite perioade de timp; dar sunt utilizate şi în calcule de
prognoză. Metoda de prognoză este similară cu cea de extrapolare.
Pentru a determina valorile de prognoză prin extrapolarea tendinţei
este necesar:
– să se analizeze seria de date pe o perioadă trecută destul de mare;
– să se determine tendinţa obiectivă de dezvoltare a fenomenului ori
procesului economic;
– să se aprecieze în ce măsură aceasta tendinţă se va păstra şi în viitor.
Valorile de prognoză sunt valori probabile; ele se apropie de valorile
reale dacă se îndeplinesc condiţiile de extrapolare şi seria este suficient de
mare.
Ecuaţiile de prognoza vor fi:

⎧Y'' = y1 + t'i Δ
⎪ ti

a) ⎨ când ne raportăm la metoda sporului mediu;
⎪ '
⎪Yt' = y t' ± t'i Δ
⎩ i i

39
⎧ ' t'
⎪Yt' = y1 I i
⎪⎪ i
b) ⎨ când ne raportăm la metoda indicelui mediu;
⎪ t'i
⎪Y'' = y t' I
⎪⎩ ti i

c) Yt'' =a+bt'i când ne raportăm la trendul liniar;


i

'
d) Yt'' = abti când ne raportăm la trendul exponenţial şi etc., ecuaţiile
i

de prognoză vor îmbracă forma corespunzătoare trendului.


Yt'' – reprezintă valorile extrapolate;
i

t'i
– reprezintă valorile timpului, se obţin prin continuarea coloanei
timpului pentru perioada de prognoză.
Exemplificăm prognoza prin determinarea valorilor de prognoză ale
seriei cronologice modelate anterior, pentru anii 2009 şi 2010 (valorile
ajustate prin metode mecanice le regăsim în tabelul nr. 7, valorile ajustate
prin metode analitice le regăsim în tabelul nr. 8).
Urmare a continuării coloanei timpului, corespunzător anului 2009,
t i = 12 ;corespunzător anului 2010, t'i = 13 .
'

¾ Dacă ajustarea seriei s-a făcut prin metoda sporului mediu ( Δ ),


valoarea prognozată va fi:
• Când Yt'' = y1 + t'i Δ , întrucât y1 = 307; Δ=24; t'i = 12 respectiv 13
i

⎧ Y' = 307 + 12 ⋅ 24 = 595


⎪⎪ 2009
⇒ ⎨
⎪ '
⎪⎩Y2010 = 307 + 13 ⋅ 24 = 619

• Când Yt'' = y t' ± t'i Δ , întrucât y t' = 349, Δ=24, t'i = 9 respectiv 10
i i i

⎧y ' = 349 + 9 ⋅ 24 = 565


⎪⎪ 2009
⇒ ⎨
⎪ '
⎪⎩y 2010 = 349 + 10 ⋅ 24 = 589

¾ Daca ajustarea seriei s-a făcut prin metoda indicelui mediu ( I ),


valoarea prognozată va fi:

40
t'
• Când Yt'' = y1 I i , întrucât y1 = 307, I = 1,0631, t'i = 12 respectiv 13
i

⎧ Y' = 307 ⋅1,063112 639


⎪⎪ 2009
⇒ ⎨
⎪ '
⎪⎩ Y2010 = 307 ⋅1,0631 680
13

t'
• Când Yt'' = y t' ⋅ I i , întrucât y t' = 349, I = 1,0631, t'i = 9 respectiv 10
i i i

⎧ Y' = 349 ⋅1,06319 = 605,330


⎪⎪ 2009
⇒ ⎨
⎪ '
⎪⎩Y2010 = 349 ⋅1,063110 = 643,527

¾ Daca ajustarea seriei s-a făcut pe baza trendului liniar, valoarea


prognozată va fi:

• Conform Yt'' = a + bt'i , întrucât a = 386, b=26, t'i = 8 respectiv 9


i

⎧Y' = 386 + 26 ⋅ 8 = 594


⎪⎪ 2009
⇒⎨
⎪ '
⎪⎩Y2010 = 386 + 26 ⋅ 9 = 620

¾ Daca ajustarea seriei s-a făcut pe baza trendului exponenţial,


valoarea prognozată va fi:
'
• Conform Yt'' = a ⋅ bti , întrucât a = 379, b=1,07, t'i = 8 respectiv 9
i

⎧Y' = 379 ⋅1,078 = 651,192


⎪⎪ 2009
⇒⎨
⎪ '
⎪⎩Y2010 = 379 ⋅1,079 = 696,776

Veridicitatea datelor de prognoză se bazează pe premisa potrivit căreia


condiţiile care au acţionat asupra fenomenului în orizontul analizat se menţin

41
şi în orizontul de prognoza. În dimensionarea acestor orizonturi de timp se
impune respectarea următoarelor cerinţe:
– Pentru sesizarea tuturor regularităţilor manifestate în evoluţia
fenomenului, analiza SCR se va efectua pe un interval, pe o perioadă destul
de mare de timp astfel ca seria să conţină un număr suficient de mare de
termeni, să existe condiţiile pentru acţiunea legii numerelor mari şi
evidenţierea corectă a trendului;
– De asemenea, orizontul de prognoză nu trebuie să fie prea mare; din
practica activităţilor de prognoză a evoluţiei fenomenelor şi proceselor
economice s-a convenit ca acesta să aibă o lungime maximă egală cu o
treime din lungimea intervalului pentru care s-a determinat tendinţa generală.
Pe intervalul de prognoza menţionat se poate da răspuns la o serie de
probleme privind evoluţia fenomenelor ori realizarea unor comparaţii în
profil teritorial:
a) Care va fi nivelul fenomenului studiat peste ″k″ ani? Răspunsul
constă în realizarea extrapolării datelor statistice cu ajutorul ecuaţiilor
menţionate, corespunzătoare trendului determinat pe perioada de analiză.
b) După câţi ani, fenomenul studiat va atinge un anumit nivel,
prestabilit? Presupunem că, potrivit programului de dezvoltare a unei
regiuni, este necesar ca volumul activităţii să se dubleze. Întrebarea este după
câţi ani ( t i = ? ) se va întâmpla acest lucru, presupunând că evoluţia
fenomenului în viitor se păstrează în aceleaşi condiţii ca în trecut.
ƒ Dacă fenomenul a evoluat cu o modificare medie absolută de Δ :
Ecuaţia de prognoză este:
*
Yt'' = y to + t'i Δ ,
i

unde:
Yt'' – reprezintă valorile extrapolate;
i

y t0 – reprezintă nivelul de dezvoltare al fenomenului la momentul


curent de realizare a prognozei (el reprezintă, în acelaşi timp, nivelul de
dezvoltare al fenomenului din ultimul moment al perioadei de ajustare);

___________
* Vezi 3.4. „extrapolarea seriilor cronologice”. Ecuaţiile de prognoză cuprind termenul
bază de ajustare ( y 1 sau y t ); valorile timpului ( t 'i ) din intervalul de prognoză sunt o
i

continuare a valorii timpului din intervalul de ajustare. Dacă folosim ecuaţiile ce fac
prognoza prin raportare la ultimul termen al perioadei de ajustare, respectiv termenul din
42
momentul curent de realizare a prognozei ( y t - în ecuaţia de prognoză precizată), atunci
0

valorile timpului pentru perioada de prognoză ( t 'i ) se contiunuă astfel: 0 în dreptul lui
y t ; 1 pentru Yt' ; 2 pentru Yt' etc.
0
' '
1 2

t'i – reprezintă valorile timpului, obţinute prin continuarea coloanei


timpului pentru perioada de prognoză;
Δ – reprezintă sporul mediu obţinut pe perioada de determinare a
trendului.
Se doreşte, deci, ca Yt'' = 2y t0 introducem în ecuaţia de prognoza şi
i

rezultă:
y t0
2y t = y t + t'i Δ ⇒ t'i =
0 0 Δ

ƒ Dacă fenomenul a evoluat în trecut în progresie geometrică de raţie I


şi admiţând pentru viitor o evoluţie în aceleaşi condiţii, ecuaţia de
prognoză va fi:
t'
Yt'' = y t0 ⋅ I i
i

unde I reprezintă indicele mediu al dinamicii fenomenului.


t' t'
Cum, se vrea ca Yt'' = 2y t0 ⇒ 2y t0 = y t0 ⋅ I i ⇒ I i = 2 .
i

log2
Logaritmăm şi obţinem: t'i logI = log2 ⇒ t'i =
.
logI
c) După cât timp se vor egaliza nivelurile de dezvoltare ale două
zone geografice, A şi B?

ƒ În cazul utilizării metodei modificării mediei absolute


Decidenţii din zona A îşi propun să ajungă din urmă o altă zonă B,
mai dezvoltată din punct de vedere al unui indicator ″Y″. În zona A,
A
fenomenul Y a crescut cu un spor absolut mediu anual de Δ ; în zona B s-a
B
înregistrat un spor absolut mediu anual de Δ .
La data prognozei ( t 0 ) , fenomenul avea nivelele de dezvoltare: y tA0 în
zona A, respectiv y Bt0 în zona B.
Conform ecuaţiei de prognoză, în momentul egalizării nivelului
indicatorului, vom avea relaţiile:

43
A
YtA' = y tA0 + t'i Δ
i

şi respectiv
YtB' = y tB0 + t'i ΔB
i

A B
YtA' = YtB' ⇔ y tA + t'i Δ = y Bt + t'i Δ ⇒
i i 0 0

⎛ A B⎞
t'i ⎜ Δ - Δ B
⎟ = y t0 - y tA
⎝ ⎠ 0

y Bt - y tA
t'i = A
0 0
B
Δ -Δ

ƒ În cazul utilizării metodei indicelui mediu I . ()


Supunem atenţiei aceeaşi problemă, cu deosebirea că fenomenul Y s-a
dezvoltat în trecut cu indicii medii I A , IB şi facem presupunerea I A > IB .
În momentul egalizării nivelului fenomenului, vom avea relaţia:

t' t'
y tA0 ⋅ I Ai = y Bt0 ⋅ IBi

Pentru determinarea lui ″ t i ″ se logaritmează ecuaţia de mai sus:

logy tA0 + t'i ⋅ logI A = logy Bt0 + t'i ⋅ logIB

( )
t'i logI A - logIB = logy tB0 - logy tA0

logy Bt0 - logy tA0


t'i =
logI A - logIB

ƒ În ambele cazuri tratate ne putem pune întrebarea: ce ritm de creştere


economică ar fi necesar pentru egalizarea nivelului de dezvoltare după
t 'i momente (respectiv, ani).
A
Deci, admitem cunoscute toate datele exceptând Δ , I A .
– în cazul metodei sporului mediu absolut ( Δ ):

44
YtA' = YtB'
i i

A B
y tA0 + t'i ⋅ Δ = y Bt0 + t'i ⋅ Δ

A B 1
Δ = Δ + ' ⋅ y Bt0 - y tA0
ti ( )
– în cazul metodei indicelui mediu:

YtA' = YtB'
i i

t' t'
y tA ⋅ I Ai = y Bt ⋅ IBi
0 0

logy tA + t'i ⋅ logI A = logy Bt + t'i ⋅ logIB


0 0

logI A = logIB +
1
'
ti(logy Bt0 - logy tA0 )
d) Determinarea gradului în care o regiune devansează o altă
regiune
Pentru aceasta se calculează indicii (coeficienţii) de devansare, în
două ipostaze:
– Pentru două unităţi teritoriale diferite;
– Pentru două variabile ce evoluează în timp, dar în interiorul aceleiaşi
colectivităţi (zonă geografică).
Indicele de devansare rezulta din raportul indicilor de dinamica ai
fenomenului Y, calculaţi pentru zonele geografice ce se compară (A, B).
Indicele de dinamică al zonei A este un indice cronologic ce arată
dinamica fenomenului Y în interiorul unui orizont de timp, 0,n .

y nA
IA = este indicele raportat.
y 0A

Corespunzător, indicele de dinamică al zonei B, care reprezintă baza


de raportare, se calculează cu formula:

45
y nB
IB =
y B0

Indicele de devansare a unităţii teritoriale B de către unitatea


teritorială A va fi:
I
I YA B = A
IB

Aceste comparaţii şi ierarhizări teritoriale sunt aspecte ale analizei


seriilor teritoriale. Seriile teritoriale sunt şiruri de valori ale unor
caracteristici statistice ordonate în raport cu unităţile administrative sau
diviziunile teritoriale de care aparţin.
Seriile teritoriale (de spaţiu) pot fi alcătuite din mărimi absolute,
mărimi relative de structura, intensitate sau de coordonare, mărimi relative de
dinamică – precum indicii de dinamica trataţi în prezentul curs.
În cazul seriilor teritoriale alcătuite din mărimi relative de dinamică,
nivelul mediu poate fi aflat prin aplicarea mediei geometrice simple.
Un alt aspect distinct al seriilor teritoriale îl constituie caracterizarea
gradului de uniformitate (sau de diformitate) a repartiţiei în spaţiu. Acest
aspect se exprima prin coeficientul repartiţiei teritoriale (indice al repartiţiei
teritoriale, coeficient al concentrării teritoriale) aplicabil numai seriilor cu
termeni direct însumabili, deci, numai seriilor alcătuite din mărimi absolute.
În prealabil, se determina mărimile relative de structura pentru fiecare din
termenii seriei ( gi ). Coeficientul îmbracă formula:

C= ∑ gi2
unde i = 1,n
Acesta se mai numeşte şi coeficientul Gini Corrado, după statisticianul
italian care l-a propus: coeficientul ia valori în intervalul 1 n,1 : 1/n – când
repartiţia variabilei este absolut uniformă şi 1 – când variabila cercetată se
concentrează într-o singură unitate teritorială.
Variabilitatea limitei inferioare a coeficientului Gini, în raport cu
numărul (n) al unităţilor administrativ-teritoriale, determina o anumita
dificultate în utilizarea lui atunci când se compara colectivităţi cu organizare
teritoriala diferita (de exemplu, comparaţii între tari, între zone geografice
sau continente). Pentru al înlătura acest inconvenient, în practica statistica
internaţională s-au propus o serie de procedee de corectare a formulei Gini,
astfel ca indicatorul sa i-a valori în intervalul [o,1], indiferent cate unităţi ar

46
avea colectivitatea cercetată. Un astfel de procedeu este dat de relaţia de
interpolare de mai jos:

'n∑ gi2 -1
C=
n -1

Fata de alte variante de corectare a coeficientului Gini, formula de mai


sus prezintă avantajul unei aplicări lesnicioase şi cel al evidenţei valorilor
extreme admise : 0 ≤ C' ≤ 1 .

3.5. Analiza componentei sezoniere

Când valorile reale ale unui fenomen se abat periodic de la trend,


cauza poate fi acţiunea unor factori sezonieri.
Scopul analizei statistice este de a determina momentele sau
perioadele în care se înregistrează abatere, a preciza direcţia şi amplitudinea
variaţiei.
Dintre cele mai importante cauze care generează fluctuaţii sezoniere în
economie şi cu deosebire în domeniul cererii de mărfuri şi servicii a
populaţiei menţionam: schimbarea anotimpurilor, tradiţiile şi obiceiurile,
practicile instituţionale ca începerea scoliilor, plata salariilor, etc.
Cunoaşterea valului sezonier este o condiţie de bază pentru realizarea
unor programe realiste de aprovizionare.
Măsurarea sezonalităţii se face prin calculul indicatorilor absoluţi şi
relativi corespunzători unor serii cronologice:
– staţionare – care nu prezintă trend evolutiv
– nestaţionare – acele serii pentru care trendul este prezent.

3.5.1. Determinarea sezonalităţii în cadrul seriilor cronologice


staţionare

Conţinutul algoritmului de determinare a sezonalităţii pentru serii


staţionare presupune calculul indicilor de sezonalitate. Aceştia se calculează
prin compararea mediei specifice fiecărei perioade subanuale cu media
generala a termenilor seriei.
Notam cu ( y tij ) temenii unei serii cronologice staţionare, cu
componentă sezonieră. Aceasta înseamnă ca nivelul înregistrat (y ij ) este cel
corespunzător subperioadei (j) din perioada (i). Bunăoară, dacă perioada este

47
anul calendaristic, în fiecare an (i) se înregistrează perioade subanuale,
simbolizate cu (j).Valorile lui (j) corespund numărului de subperioade
anuale, j = 1,m :
– j = 1,4 , pentru date trimestriale;
– j = 1,12 , pentru date lunare;
– j = 1,52 , pentru date săptămânale.
Valorile lui (i), corespunzătoare numărului de perioade (numărului de
ani) din orizontul de timp supus analizei, iau valori pe i = 1,n , (n) fiind
ultimul an al perioadei analizate.
Exemplificăm algoritmul de determinare a sezonalităţii în tabelul nr.
10
Tabelul nr. 10

Determinarea sezonalităţii în cadrul unei serii cronologice staţionare: Vânzările


trimestriale ale unei unităţi de alimentaţie publică în perioada 2004-2006

Trimestrul (j)
Anul (t) І ІІ ІІІ ІV
2004 2,7 2,7 3,0 3,4
2005 2,9 2,6 3,1 3,7
2006 2,8 2,8 2,9 3,7
Total 8,4 8,1 9,0 10,8
Media în
8, 4 8,1
trimestrul: y1 = = 2,8 y2 = = 2, 7 y 3 = 3, 0 y 4 = 3, 6
3 3
(j); y j
Sezonalitatea în
mărimi Δ1 = y 1 - y 0 = −0, 255 Δ 2 = y 2 - y 0 = −0,325 Δ 3 = −0, 025 Δ4 = 0,575
absolute: Δ
Indicii de y1 y2
I1 = ⋅ 100 = 92, 6% I2 = ⋅ 100 = 89, 2% I 3 = 99, 2% I 4 = 119, 0%
sezonalitate: Ι s j y0 y0

Media trimestrială se va calcula cu formula:


n

i=1
yt ij
yj =
n

48
Vom avea:
3
∑ yt i1 2,7 + 2,9 + 2,8 8,4
y1 = i=1 = = = 2,8
n 3 3

3
∑ yt i2 2,7 + 2,6 + 2,8 8,1
y2 = i=1 = = = 2,7
n 3 3

3
∑ yt i3 3 + 3,1 + 2,9 9
y3 = i=1 = = =3
n 3 3

4
∑ yt i4 3,4 + 3,7 + 3,7 10,8
y4 = i=1 = = = 3,6
n 3 3

Media generala se poate calcula cu formulele:


m

j=1
yj
y0 =
m

respectiv,
m⎡ n ⎤
∑∑ ⎢ yt ⎥
j=1 ⎢⎣ i=1
ij
⎥⎦
y0 =
N

în care: n – reprezintă numărul de perioade;


m – reprezintă numărul de subperioade din cadrul unei perioade;
N – reprezintă numărul total de subperioade din orizontul de timp
supus cercetării (N=12 pentru seria noastră).
Corespunzător primei formule,

2,8 + 2,7 + 3 + 3,6


y0 = = 3,025 .
4

Corespunzător celei de-a doua formule,

(2,7 + 2,9 + 2,8) + (2,7 + 2,6 + 2,8) + (3 + 3,1 + 2,9) + (3,4 + 3,7 + 3,7)
y0 = = 3,025
12
49
Sezonalitatea poate fi exprimată în mărimi absolute sub forma abaterii
mediei sezonului ( y j ) de la media generală ( y 0 ): Δ j = y j - y 0 .
Valorile Δ j pozitive semnalează realizări superioare mediei, perioada
j reprezentând un „sezon de vârf”. O valoare Δ j negativă semnalează
realizări sub medie, ceea ce în domeniul comerţului şi mai ales al turismului
reprezintă „un sezon slab”.
In mărimi relative, intensitatea valului sezonier este exprimata prin
indicii se sezonalitate:
y
I(j ) = j ⋅100
s
y0

Interpretarea indicilor de sezonalitate prezintă similitudini cu


caracterizările anterioare ale diferenţelor ( Δ j ), în sensul că un indice superior
nivelului de 100% semnalează perioada de vârf, iar un indice sub 100%
semnalează perioada cu rezultate sub medie. Pentru calculul indicilor de
sezonalitate vom folosi metoda mediilor aritmetice şi relaţia de mai sus.
Calculele, pe baza vânzărilor trimestriale ale unei unităţi de alimentaţie
publică, în perioada 2004-2006, sunt evidenţiate pe ultimele rânduri ale
tabelului numărul 10. Intensitatea sezonalităţii semnalează trim. IV ca având
realizări mult superioare mediei: ( Δ4 ) este pozitivă, I4 > 100% , deci, acest
trimestru reprezintă o perioadă de vârf; în celelalte trimestre, şi cu deosebire
în trimestrele I şi II, realizările sunt sub medie.

3.5.2. Determinarea sezonalităţii pentru seriile cronologice cu


trend evident

Constă în dimensionarea componentei sezoniere, precizarea direcţiei


şi mărimii acesteia.
Pentru a evidenţia influenţa factorilor sezonieri asupra evoluţiei unui
fenomen prezentat printr-o serie cronologica nestaţionară este necesar sa se
elimine influenta celorlalte componente (trendul şi abaterile aleatoare).
Comparativ, în cazul seriilor cronologice staţionare, prin metoda mediilor, se
elimina doar abaterile aleatoare.
Stabilirea variaţiilor sezoniere pentru o serie cronologică nestaţionară
necesită determinarea prealabilă a trendului folosind o metodă analitică de
trend sau metoda mediilor mobile.
După modul de manifestare a influenţei factorilor sezonieri distingem
modelul aditiv şi modelul multiplicativ.
50
3.5.2.1. Modelul aditiv

Dacă influenţa factorului sezonier se manifestă aditiv, combinarea


elementelor seriei cronologice este:

y ij = Yij + S j + εij

Componenta sezonieră se determină sub forma devierilor sezoniere.


Vom exemplifica calculele pentru seria din tabelul numărul 11.
Algoritmul pentru determinarea componentei sezoniere cuprinde
următorii paşi:
Œ Se elimină trendul din termenii reali ai seriei cronologice obţinându-
se diferenţele sezoniere .

y ij - Yij = S j + εij

unde:
i = 1,n reprezintă numărul curent al perioadei, anului în exemplul
nostru;
j = 1,n reprezintă numărul curent al subperioadei, al trimestrului în
exemplul nostru.
Determinarea trendului (vezi tabelul numărul 12.) se face prin metoda
mediilor mobile. S-au calculat medii glisante de câte patru termeni şi apoi
acestea au fost supuse unei operaţii de centrare, astfel încât noile medii se vor
plasa în dreptul unor termeni reali pe care-i vor înlocui.
Diferenţele sezoniere ( S j + εij ) sunt evidenţiate pe coloana 3 a
tabelului nr. 13.
Tabelul nr. 11

Vânzările trimestriale în perioada 2003-2006


Anul
Trimestrul
2003 2004 2005 2006
0 1 2 3 4
I 14 15 19 19
II 18 20 23 22
III 15 14 18 15
IV 25 26 27 31

51
Tabelul nr.12
Determinarea trendului pentru vânzările trimestriale din perioada
2003-2006

Medii mobile
Anul şi Termenii Medii mobile centrate
trimestrul SCR parţiale
y ij Yij
0 1 2 3
I 14

2003 II 18
18
III 15 18,125
18,25
IV 25 18,5
18,75
I 15 18,625
18,5
2004 II 20 18,625
18,75
III 14 19,25
19,75
IV 26 20,125
20,5
I 19 21
21,5
2005 II 23 21,625
21,75
III 18 21,75
21,75
IV 27 21,625
21,5
I 19 21,125
20,75
2006 II 22 21,25
21,75
III 15

IV 31

52
Œ Se elimină şi influenţa factorului aleator. Facem acest lucru prin
metoda mediilor, calculând pentru fiecare sezon medii ale diferenţelor ce au
fost calculate la pasul anterior. Se obţin devierile sezoniere brute.
n
∑ (S j + εij )
∑ εij
S'j = i=1 = Sj +
n n

Aceste devieri sezoniere brute

( S'I = -2,583, S'II = 1,166, S'III = -4,042, S'IV = 6,042 )

reprezintă estimatori bruţi ai componentei sezoniere (coloana 5 a tabelului


numărul 14).
Dacă trendul a fost determinat cu metoda celor mai mici pătrate, suma
m
abaterilor sezoniere este nulă ( ∑ S'j = 0 ) si, deci, media lor este nulă, întrucât
j=1

∑∑
i j
y ij = ∑∑ Yij .
i j

Noi, având trendul determinat cu metoda mediilor mobile,


compensarea abaterilor sezoniere nu are loc în mod obligatoriu şi de aceea
trecem la un nou pas.
Œ Se calculează media estimatorilor bruţi ai devierilor sezoniere, după
formula:
m

'

j=1
S'j
Sj =
m

Œ Media astfel obţinută se scade din devierile sezoniere brute,


obţinându-se devierile sezoniere corectate ( S j ) (vezi coloana 6, tabelul
numărul 14.).
'
S j = S'j -S j

Œ Se determină termenii seriei cronologice corectate, aceia din care s-a


eliminat influenţa factorului sezonier ( y ij -S j ); această serie v-a cuprinde
trendul şi abaterile aleatoare (coloana 4, tabelul numărul 13.).
Œ Dacă se cunoaşte trendul, se poate calcula pentru fiecare termen,
valoarea componentei aleatoare ( εij )

53
εij = y ij - Yij -S j = S j + εij -S'j

Exemplificăm calculul componentelor aleatoare pentru semestrele din


anul 2004 (coloana 5, tabelul numărul 13.).

εI,2004 = 15 −18,625 − (−2,72875) = −0,89625

εII,2004 = 20 −18,625 −1,02025 = 0,35475

εIII,2004 = 14 −19,25 − (−4,18775) = −1,06225

εIV,2004 = 26 − 20,125 − 5,89625 = −0,02125


Tabelul nr. 13

Calculul diferenţelor sezoniere, componentei aleatoare şi a seriei corectate

Trendul
Diferenţe Serie Componenta
Anul şi (medii
y ij = Yij ⋅ S j ⋅ ε ij sezoniere corectata aleatoare
trimestrul mobile)
y ij - Yij y ij - S j y ij - Yij - S j
Yij
0 1 2 3 4 5
I 14
2003 II 18
III 15 18,125 -3,125 15-(-4)=19 1,062
IV 25 18,5 6,5 25-6=19 0,97875
I 15 18,625 -3,625 15-(-3)=18 -0,89625
2004 II 20 18,625 1,375 20-1=19 0,35475
III 14 19,25 -5,25 14-(-4)=18 -1,06225
IV 26 20,125 5,875 26-6=20 -0,02125
I 19 21 -2 19-(-3)=22 0,72875
2005 II 23 21,625 1,375 23-1=22 0,35475
III 18 21,75 -3,75 18-(-4)=22 0,43775
IV 27 21,625 5,375 27-6=21 -0,52125
I 19 21,125 -2,125 19-(-3)=22 0,60375
2006 II 22 21,25 0,75 22-1=21 -0,27025
III 15
IV 31

54
Tabelul nr. 14

Calculul devierilor sezoniere


Diferenţe sezoniere Devieri Devieri
sezoniere sezoniere
Trim
2003 2004 2005 2006 brute corectate
S'j Sj
0 1 2 3 4 5 6
- -
I -2 -2,583 -2,72875 −3
3,625 2,125
II 1,375 1,375 0,75 1,166 1,02025 1
-
III -5,25 -3,75 -4,042 -4,18775 −4
3,125
IV 6,875 5,875 5,375 6,042 5,89625 6
'
Total S j = 0,14575

3.5.2.2. Modelul multiplicativ

Întrucât influenţa factorilor se manifestă multiplicativ, modelul


îmbracă forma:
y ij = Yij ⋅ S j ⋅ εij

Componenta sezonieră se va determina sub forma indicilor de


sezonalitate ( S*j ).Admiţând că influenţa factorilor se manifestă multiplicativ,
vom exemplifica calculele pe aceeaşi serie cronologică, din tabelul numărul
15.
Algoritmul pentru calculul indicilor de sezonalitate cuprinde următorii
paşi:
Œ Se elimină valorile de trend din termenii reali. Pentru aceasta, ca şi
la modelul aditiv, se determină trendul cu o metodă analitică sau cu cea a
mediilor mobile (vezi coloana 2, tabelul numărul 15.). Calculele pentru
eliminarea trendului au fost făcute în coloana 3 a tabelului menţionat, cu
formula:

y ij
= S*jε*ij
Yij

y 2003,III y 2003,IV 25
=
15
= 0,828 = =1,351 ....
Y2003,III 18,125 Y2003,IV 18,50

55
Indicii de sezonalitate astfel obţinuţi se trec în tabelul numărul 16.,
algoritmul de calcul continuând cu paşii:
Œ Se calculează medii pe subperioade (trimestre) ale acestor rapoarte
(indici de sezon), mărimile obţinute numindu-se indici de sezonalitate bruţi
(coloana 5, tabelul numărul 17).
n n
∑ S*jε*i ∑ εij
S*'j = i=1 = S*j ⋅ i=1
n n

0,805 + 0,905 + 0,899 1,074 + 1,064 + 1,035


S*'I = = 0,70 S*'II = = 1,058
3 3

0,828 + 0,727 + 0,828 1,351 + 1,292 + 1,294


S*'III = = 0,794 S*'IV = = 1,297
3 3

Teoretic, pentru calculul indiciilor de sezonalitate bruţi ar trebui


aplicată media geometrică; în practică se recurge de obicei, la media
aritmetică.
Œ Dacă produsul indicilor bruţi de sezonalitate diferă de 1 (100%),
atunci se determină indicii de sezonalitate corectaţi, prin împărţirea indicilor
bruţi la media lor, calculată pentru perioada supusă analizei economice. Se
obţin indicii de sezonalitate corectaţi (vezi coloana 6, tabelul numărul 16).

S*'j S*'j
S*j = = m
S*'j

j=1
S*'j
m

*' S*'I + S*'II + S*'III + S*'IV 0,700 + 1,058 + 0,794 + 1,297


Sj = = = 0,962
4 4
0,7 1,058
S*I = = 0,728 S*II = = 1,10
0,962 0,962

0,794 1,297
S*III = = 0,825 S*IV = = 1,348
0,962 0,962

Œ Termenii corectaţi ai seriei cronologice date se calculează,


împărţindu-se termenii reali la indicii de sezonalitate corectaţi, y ij S*j , (vezi
coloana 4, tabelul numărul 15).

56
14 18
y 2003,I =
= 19,231 y 2003,II = = 16,363 …………..etc.
0,728 1,10
Œ Se determină componenta aleatoare împărţindu-se termenii reali la
produsul dintre trend şi indicii de sezonalitate corectaţi.
y
ε*ij = ij *
YijS j

15 15 25 25
ε2003,III = = ε2003,IV = =
18,125 ⋅ 0,825 14,953 18,50 ⋅1,348 24,938

15 15
ε2004,I = = 22 22
18,625 ⋅ 0,728 13,559 …… ……. ε2006,II = =
21,250 ⋅1,1 23,375

Tabelul nr. 15

Algoritm pentru calculul indicilor de sezonalitate


Trendul Indici de Serie
Component
(medii sezonalita cronologică
Anul şi te a aleatoare
mobile) corectată
trimestrul y ij
= S*jε*ij y ij Yij ⋅ S*'j
y ij = Yij ⋅ S j ⋅ εij
* * Yij Yij *
y ij S j

0 1 2 3 4 5
I 14 19,231
2003 II 18 16,363
III 15 18,125 0,828 18,182 1,003
IV 25 18,5 1,351 18,546 1,002
I 15 18,625 0,805 20,728 1,106
2004 II 20 18,625 1,074 18,182 0,976
III 14 19,25 0,727 16,970 0,881
IV 26 20,125 1,292 19,288 0,958
I 19 21 0,905 26,099 1,243
2005 II 23 21,625 1,064 20,910 0,967
III 18 21,75 0,828 21,818 1,003
IV 27 21,625 1,249 20,030 0,962
I 19 21,125 0,899 26,099 1,235
2006 II 22 21,25 1,035 20 0,941
III 15 18,182
IV 31 22,997

57
Tabelul nr. 16

Algoritm de calcul al indicilor de sezonalitate bruţi şi corectaţi pe semestre

Indici de Indici de
Indici de sezonalitate
sezonalitate sezonalitate
Trim bruţi corectaţi
2003 2004 2005 2006 S*'j S*j

0 1 2 3 4 5 6
I 0,805 0,905 0,899 0,700 0,728
II 1,074 1,064 1,035 1,058 1,10
III 0,828 0,727 0,828 0,794 0,825
IV 1,351 1,292 1,249 1,297 1,348

Total S*'j = 0,962

4. Covariaţia

Evoluţia fenomenelor economico-sociale poate fi analizată şi


comparativ. Se pune astfel în evidenţă dependenţa, legătura dintre evoluţiile
în timp a două sau mai multe fenomene. În cazul analizei comparative a două
serii cronologice, variabilele luate în studiu sunt:
– variabila cauzală, exogenă, factorială, xti
– variabila rezultativă, endogenă, dependentă, y ti
– variabila timp, t i
Între evoluţia în timp a variabilei ,,cauză” şi a variabilei „efect” poate
exista o legătura reală, (vezi capitolul Analiza statistică a legăturilor dintre
fenomenele şi procesele social-economice) dar şi una ce ar putea fi
considerată, mai degrabă, ca „artificială” rezultând din compararea evoluţiei
a două fenomene nu neapărat în raport de cauzalitate: bunăoară, evoluţia
importului poate fi privită comparativ cu cea a exportului, evoluţia
veniturilor poate fi privită comparativ cu cea a cheltuielilor, etc.
Măsurarea intensităţii unei astfel de legături se realizează prin
indicatorul numit „covariaţie”. O modalitate de exprimare a covariaţiei este
coeficientul de covariaţie liniară, ce se calculează asemănător cu coeficientul
de corelaţie, însă cu conţinut diferit. Relaţia de calcul este următoarea:

58
xt - x y t - y
∑ σi x ⋅ σi y ∑ ( xt )( )
i
- x yt - y
i
c= =
∑ ( x - x) ( y - y )
n 2 2
ti ti

xt i - X y ti - Y
unde si sunt variabile centrate şi reduse.
σX σY

Coeficientul de covariaţie liniară măsoară intensitatea legăturii


variaţiilor în timp dintre fenomene, luând valori între –1 şi +1. Dacă valorile
sale sunt apropiate de +/-1, atunci legătura liniară între variaţiile temporale
ale celor doua fenomene este puternică, iar dacă valorile coeficientului tind
spre (0), legătura este slabă.
În concluzie, analiza SCR, prin sistemul de indicatori folosiţi, trebuie
să evidenţieze tendinţa obiectivă de dezvoltare a fenomenelor şi proceselor
economice cercetate, înlăturându-se ceea ce este întâmplător şi neesenţial în
evoluţie. Dat fiind complexitatea evoluţiei fenomenelor şi proceselor
economice şi sociale, se impune că în activitatea de previziune şi prognoza să
se folosească mai multe variante de calcul, fundamentate pe o temeinică şi
riguroasă analiză economică.

5. Probleme-aplicaţii la seriile cronologice

Problema 1

Evoluţia producţiei la societatea comercială „X” se prezintă conform


tabelului de mai jos:
Tabelul nr. 17
Anii 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Producţia 756 767 825 880 902 973 1.151
Sursa: date ipotetice

Se cere:

1) Să se calculeze indicatorii absoluţi, relativi şi medii ai acestei serii;


2) Să se ajusteze seria prin metodele:

59
– simple (grafică, modificării absolute medii, indicelui mediu al
dinamicii);
– analitice (funcţia liniară, funcţia exponenţială, funcţia parabolică).
3) Să se verifice cu ajutorul coeficientului de variaţie rezultatele
obţinute la punctul 2 şi să se arate care din metodele utilizate corespund mai
bine tendinţei de dezvoltare a producţiei pentru perioada 2000-2006.
4) Considerând condiţiile de producţie şi desfacere aceleaşi şi în viitor
să se extrapoleze producţia pentru perioada 2006-2010.

Rezolvare

1. Indicatorii absoluţi, relativi şi medii

1.1. Indicatorii absoluţi şi relativi


Algoritmul de calcul al acestor indicatori este cel prezentat în tabelul
numărul 18.

1.2. Indicatorii medii


1.2.1. Nivelul mediu al seriei Y ( )
Y=
∑ yt i
=
6254
= 893,43 mii buc.
n 7

1.2.2. Modificarea absoluta medie Δ ( )


Δ=
∑ Δt i ti-1
=
Δt 1 395
i
= = 65,833 mii buc. = 66 mii buc.
n -1 n -1 6

1.2.3 .Indicele mediu al dinamicii I ()

60
Tabelul nr. 18

Algoritm de calcul al indicatorilor absoluţi şi relativi


Indicatorii absoluţi Indicatorii relativi
Valoarea absolută a 1%
Modificări absolute Indicele dinamicii Ritmul de creştere (scădere) din R
De nivel (Δ) (I) (R) (A)
Valoare
producţie b. fixă b. lanţ b. fixă b. lanţ b. fixă b. lanţ b. fixă b. lanţ
(mii buc.) y ti y ti Δti Δti Δti Δti
Anii I ti 1 = 100 I ti t i -1 = 100 R ti 1 =
1
100 R ti t i -1 =
t i -1
100 A ti 1 =
1
A ti =
t i -1

y ti Δti 1 = y ti - y 1 Δti t i -1 = y t i - y ti -1 y1 y t i -1 y1 y ti -1 R ti -1 t i -1
R ti t i -1

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2000 756 - - 100 - - - - -
2001 767 11 11 101,46 101,46 1,46 1,46 7,56 7,56
2002 825 69 58 109,13 107,56 9,13 7,56 7,56 7,67
2003 880 124 55 116,4 106,67 16,4 6,67 7,56 8,25
2004 902 146 22 119,31 102,5 19,31 2,5 7,56 8,8
2005 973 217 71 128,7 107,87 28,7 7,87 7,56 9,02
2006 1151 395 178 152,25 118,29 52,25 18,29 7,56 9,73

Total Σy t i = - ∑Δ t i t i -1 = - ∏Ι t i t i -1 =
- - - -
6254 152,25
395

61
yt
I = n-1 ∏ I t ti-1 = n-1 It 1 =
n-1 i
i i y1

I = 6 1,0146 ⋅1,0756 ⋅1,0667 ⋅1,025 ⋅1,0787 ⋅1,1829 = 6 1,5225

log1,5225 0,18260
logI = = = 0,030433
6 6

I = antilog 0,030433 = 1,072585 = 107,2585%

Sau
yt 1151
I = n-1 i
=6
y1 756

log1151 − log 756 3,06108 − 2,87852 0,18256


logI = = = = 0,03043
6 6 6

I = antilog 0,03043 = 1,072585 = 107,2585% 107,3%

Ritmul mediu de creştere (sporul) R ( )


R = I -1 sau R = 1,072585 −1 = 0,072585 sau R = 107,2585 −100 = 7,2585%

2. Ajustarea seriei

2.1. Metoda grafică

62
Evolutia productiei la societatii comerciale X in perioada 2000-2006

1400

1200
1151

1000
973
902
880
productia

825
800
756 767

600

400

200

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

anul

Fig. 9. Evoluţia producţiei la societatea comercială „x” în perioada 2000-2006

2.2. Metoda modificării absolute medii

Yti = y ti + t i Δ

2.3. Metoda indicelui mediu de dinamica


t
Yti = y ti ⋅ I i

Calculele sunt prezentate în tabelul numărul 19.

63
Tabelul nr. 19

Algoritm de calcul necesar ajustării producţiei prin metoda Δ şi I

Valoar Valori ajustate după metoda


e
Valorile
Anii produc
timpului Modificării absolute medii Indicelui mediu de dinamică
ţie (mii t
yt ⋅ I
i

buc.) Yt
yt + ti ⋅ Δ Yt
i i
i i

A 1 2 3 4 5 6
2000 756 0 756 + 0 ⋅ 66 = 756 756 ⋅1, 073 =0
756
2001 767 1 756 + 1 ⋅ 66 = 822 756 ⋅1, 0731 = 811,2
2002 825 2 756 + 2 ⋅ 66 = 888 756 ⋅1, 0732 = 870,4
2003 880 3 756 + 3 ⋅ 66 = 954 756 ⋅1, 0733 = 933,9
2004 902 4 756 + 4 ⋅ 66 = 1.020 756 ⋅1, 0734 = 1.002,0
2005 973 5 756 + 5 ⋅ 66 = 1.086 756 ⋅1, 0735 = 1.075,3
2006 1.151 6 756 + 6 ⋅ 66 = 1.152 756 ⋅1, 0736 = 1.153,8

Total
∑y ti =
∑Y ti = 6678 ∑Y ti = 6602, 6
6254

2.4. Funcţia liniară

Yt = a + bt i
i

∑( )
2
= minim ⇔ ∑ ( y -a -bt i ) = minim
2
y - Yti

Prin derivare se va obţine sistemul:

⎧na + b∑ t i = ∑ y t i



⎩a∑ t i + b∑ t i = ∑ t i y t i
2

se pune condiţia ca ∑ ti = 0 şi, deci, rezultă:

a=
∑ yt i
=
6254
= 893,43 mii buc.
n 7

64
b=
∑ ti yt i
=
1674
= 59,7857 59,8 mii buc.
∑ ti2 28

2.5. Funcţia exponenţială

Yt = a ⋅ bti
i

prin logaritmare rezultă:

logYti = loga + t i logb

În mod analog se obţine sistemul:



⎪nloga + logb t i

∑ = ∑ logy ti

∑ ti2 = ∑ ( tilogyt )



⎪loga t i + logb
i

Punând condiţia ∑ ti = 0 rezultă:

loga =
∑ logyt i
=
20,62865
= 2,94695
n 7

a = antilog 2,94695 ⇔ a = 885,02 mii buc.

logb =
∑ ( t i logy t ) 0,79306
= i
= 0,02832
∑ ti2 28

b = antilog0,02832 ⇔ b = 1,0674

Rezultatele ajustării după funcţia liniară şi funcţia exponenţială le


regăsim în tabelul numărul 20.

65
2.6. Funcţia parabolică

Yti = a + bt i + ct i2
∑( )
2
y ti -a -bt i -ct i2 = minim

∑ ( yt )
2

i
- Yti = minim

prin derivare se va obţine sistemul:

⎪ i ∑
⎧na + b t + c t 2
i ∑ = ∑ yt
i



∑ 2

⎨a t i + b t i + c

∑ ti3 = ∑ ti y

⎪a t 2 + b t 3 + c
⎪⎩∑ i i ∑ ∑ t4i = ∑ ti2y

Punând condiţia ca ∑ ti = 0 , sistemul devine:


⎧na + c t 2 =
⎪ i ∑ yt
i ∑

⎪⎪
∑ 2
⎨b t i =

ti y ∑

⎪a t 2 + c t 4 =
⎪⎩∑ i i ∑
t i2 y ∑

66
Tabelul nr. 20

Algoritmul de calcul necesar ajustării producţiei prin trendul liniar şi exponenţial


Valori ajustate după:
Val. timp Funcţia liniară: Funcţia exponenţială:
Producţia Yti = a + bt i Yti = a ⋅ b ti
Anii
(mii buc.)
ti t i2 t i y ti 893, 43 + 59, 8 ⋅ t i Yti logy ti t i logy ti 883, 02 ⋅ 1, 0674ti Yti

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2000 756 -3 9 -2.268 893, 43 − 3 ⋅ 59,8 714,03 2,87852 -8,63556 883, 02 ⋅1, 0674−3 728
2001 767 -2 4 -1.534 893, 43 − 2 ⋅ 59,8 773,83 2,88480 -5,7696 883, 02 ⋅1, 0674−2 777
2002 825 -1 1 -825 893, 43 − 1 ⋅ 59,8 833,63 2,91645 -2,91645 883, 02 ⋅1, 0674−1 829
2003 880 0 0 0 893, 43 893,43 2,94448 2,94448 883, 02 ⋅1, 06740 885
2004 902 1 1 902 893, 43 + 1 ⋅ 59,8 853,23 2,95521 2,95521 883, 02 ⋅1, 06741 945
2005 973 2 4 1.946 893, 43 + 2 ⋅ 59,8 1.013,03 2,98811 5,97622 883, 02 ⋅1, 06742 1.008
2006 1.151 3 9 3.453 893, 43 + 3 ⋅ 59,8 1.072,83 3,06108 9,18324 883, 02 ⋅1, 06743 1.076

Total
∑y ti = ∑t i = ∑t 2
i = ∑t yi ti = ∑Y ti = ∑ logy ti = ∑ ( t logy ) =
i ti ∑Y ti =
6254 0 28 1674 6254, 01 20, 62865 0, 79306 6248

67
Pe baza datelor din tabelele ce urmează (tabelele numărul 20, 21)
parametrii “a” şi “c” vor avea următoarele valori:

b= ∑
t i y 1674
= = 59,7857; 59,8 mii tone
∑it 2 28

a=
∑ y t ∑ t 4i - ∑ t i2 ∑ t i2 y 6254 ⋅196 − 28 ⋅ 25850 1225784 − 723800
i
= = =
n∑ t i - ( ∑ t i )
4 2
2
7 ⋅196 − 28 2 1372 − 784

501984
= = 853,71428 853,7 mii tone
588

n∑ t i2 y t - ∑ y t ∑ ti2 = 7 ⋅ 25850 − 6254 ⋅ 28 = 180950 −175112 =


c= i i

(∑ t ) 7 ⋅196 − 282 588


2
n∑ t 4i - 2
i

5838
= = 9,9285 9,93 mii tone
588

Corespunzător valorii acestor coeficienţi, valorile ajustate după


trendul parabolic sunt explicitate în coloana 7 a tabelului numărul 21.

68
Tabelul nr. 21

Algoritm necesar ajustării producţiei prin metoda trendului parabolic


Valori ajustate după parabola de
Producţia Valorile timpului gradul 2;
(mii tone) Y = a + bt + ct 2
Anii ti i i

y ti ti t i2 t 4i t i2 y ti 853, 7 + 59, 8t i + 9, 93t i2 Yti

A 1 2 3 4 5 6 7
2000 756 -3 9 81 6.804 853, 7 + 59,8 ⋅ −3 + 9,93 ⋅ 9 763,7
2001 767 -2 4 16 3.068 853, 7 + 59,8 ⋅ −2 + 9,93 ⋅ 4 774,02
2002 825 -1 1 1 825 853, 7 + 59,8 ⋅ −1 + 9,93 ⋅1 803,83
2003 880 0 0 0 0 853, 7 + 59,8 ⋅ 0 + 9,93 ⋅ 0 855,7
2004 902 1 1 1 902 853, 7 + 59,8 ⋅1 + 9,93 ⋅1 923,4
2005 973 2 4 16 3.892 853, 7 + 59,8 ⋅ 2 + 9,93 ⋅ 4 1.013,22
2006 1.151 3 9 81 10.359 853, 7 + 59,8 ⋅ 3 + 9,93 ⋅ 9 1.122,47

Total
∑y ti = ∑t i = ∑t 2
i = ∑t 4
i = ∑t y2
i ti = ∑Y ti =
6254 0 28 196 25850 6254,34

3. Alegerea celei mai bune metode de ajustare cu ajutorul


coeficientului de variaţie ( Vyt Yt )
i i

Relaţia de calcul a coeficientului de variaţie:

∑ yt - Yt
dyt Yt n
i i
∑ yt - Yt
Vyt = i i ⋅100 = = i i

i
Yt
i Y ∑ y ti ∑ yt i
n

3.1. În cazul metodelor simple, algoritmul de calcul este:

69
Tabelul nr. 22

Algoritmul necesar verificării funcţiilor de trend şi alegerea celei mai potrivite


funcţii de trend
Valori ajustate şi abaterile valorilor empirice de la cele
ajustate prin metode simple:

Producţia Modificarea absolută medie Indicele mediu al dinamicii


Anii
(mii tone) Yt = y t + t i Δ t
Yti = y ti ⋅ I
i
i i

Yti y ti - Yti Yti y ti - Yti

A 1 2 3 4 5
2000 756 756 0 756 0
2001 767 822 -55 811,2 44,2
2002 825 888 63 870,4 45,4
2003 880 954 74 933,9 53,9
2004 902 1.020 118 1002 100
2005 973 1.086 113 1.075,3 102,3
2006 1.151 1.152 1 1.153,8 2,6

Total
∑y ti = ∑Y ti = ∑y ti - Yt i = ∑Y ti = ∑y ti - Yti =
6254 6678 424 6602, 6 348, 6

Coeficientul de variaţie, când valorile sunt ajustate după metoda


modificării medii absolute, va lua valoarea:

Y =y +ti Δ 424
Vytti Ytti = ⋅100 = 6,78%
i i 6254

Coeficientul de variaţie când valorile sunt ajustate după metoda


indicelui mediu, va lua valoarea:
t
Y =y ⋅I i 348,6
Vytti Ytti = ⋅100 = 5,57%
i i 6254

3.2. În cazul metodelor analitice, algoritmul de calcul este cel


prezentat în tabelul de mai jos (tabelul numărul 23):

70
Tabelul nr. 23

Algoritmul necesar verificării funcţiilor de trend şi alegerea celei mai potrivite funcţii de trend
Producţi Valori ajustate şi abaterile dintre valorile empirice ajustate prin metodele:
a (mii
Anii tone)
0 Funcţia liniară Funcţia exponenţială Funcţia parabolică
y ti
Yti y ti - Yti Yti y ti - Yti Yti y ti - Yti

A 1 2 3 4 5 6 7
2000 756 714 42 728 28 764 8
2001 767 774 7 777 10 774 7
2002 825 834 9 829 4 804 21
2003 880 893 13 885 5 854 26
2004 902 953 51 945 43 923 21
2005 973 1.013 40 1.008 35 1.013 40
2006 1.151 1.073 78 1.076 75 1.122 29

Total
∑y ti = ∑y ti - Yti = ∑y ti - Yti = ∑y ti - Yti =
6254 240 200 152

71
Coeficientul de variaţie, când valorile sunt ajustate după funcţia
liniară, va lua valoarea:

Y =a+bti 240
Vytti Yt = ⋅100 = 3,84%
i i 6254

Coeficientul de variaţie, când valorile sunt ajustate după funcţia


exponenţială, va lua valoarea:

Yt =a⋅bti 200
Vyt i Yt = ⋅100 = 3,197%
i i 6254

Coeficientul de variaţie, când valorile sunt ajustate după funcţia


parabolocă, va lua valoarea:

Y =a+bti +cti2 152


Vytti Yt = ⋅100 = 2,43%
i i 6254

Coeficientul de variaţie corespunzător funcţiei parabolice înregistrează


valoarea cea mai mică, fapt ce ne permite aprecierea potrivit căreia metoda
analitică de trend ″funcţia parabolică″ este cea mai potrivită pentru ajustarea
seriei cronologice date.

4. Extrapolarea producţiei societăţii pentru următorii trei ani

4.1. Extrapolarea prin metode simple

4.1.1. Extrapolarea prin metoda modificării absolute medii se va face


după ecuaţia:

Yt'' = y1 + t'i Δ
i

4.1.2. Extrapolarea prin metoda indicelui mediu de dinamica se va


face după ecuaţia:

t'
Yt'' = y1 ⋅ I i
i

72
Tabelul nr. 24

Algoritmul necesar extrapolării producţiei pe orizontul de timp 2007-2009


Valori extrapolate prin metodele:
Valorile Modificarea absolută medie Indicele mediu de dinamică
Anii timpului Y' = y + t ' Δ t '
'
Yt' = y 1 ⋅ I
i
' t'i 1 i
t i
i

'
756 + t 'i 66 Yt'i 756 ⋅ 1, 073ti
'
Yt''
i

A 1 2 3 4 5
2007 7 756 + 7 ⋅ 66 1.218 756 ⋅1, 073 7
1.238
2008 8 756 + 8 ⋅ 66 1.284 756 ⋅1, 0738 1.328
2009 9 756 + 9 ⋅ 66 1.350 756 ⋅1, 0739 1.425

4.2. Extrapolarea prin metode analitice

4.2.1. Extrapolarea prin funcţia liniară: Yt'' = a + bt'i


i

'
4.2.2. Extrapolarea prin funcţia exponenţială: Yt'' = a ⋅ bti
i

4.2.3. Extrapolarea prin funcţia parabolică: Yt'' = a + bt'i + ct'2i


i

Calculele sunt prezentate în tabelul de mai jos:


Tabelul nr. 25

Algoritmul necesar extrapolării producţiei pe orizonul de timp 2007-2009

Valorile Valori extrapolate prin metodele


Anii timpului Funcţia liniară Funcţia exponenţială Funcţia parabolică
'
t 'i t '2i Yt'' = 893, 43 + 59, 8t 'i Yt'' = 885, 02 ⋅ 1, 0674ti Yt'' = 853, 7 + 59, 8t 'i + 9, 93t '2i
i i i

A 1 2 3 4 5
2007 4 16 1.133 1.149 1.252
2008 5 25 1.192 1.226 1.401
2009 6 36 1.252 1.309 1.570

73
Problema 2

Stocul de mărfuri la magazinul „X”, pentru următoarele luni ale anului


precedent, prezintă valorile:
1 ianuarie 2006……………………… 820 RON
1 februarie 2006…………………….. 800 RON
1 mai 2006…………………………... 905 RON
1 iunie 2006…………………………. 850 RON
1 septembrie 2006…………………... 890 RON
1 noiembrie 2006……………………. 894 RON
1 decembrie 2006…………………... 830 RON
1 ianuarie 2007……….…………….. 880 RON
Vom determina stocul mediu anual de mărfuri considerând lunile ca
fiind egale cu 30 zile fiecare.

Rezolvare:

t1 t +t t +t t
y1 + y 2 1 2 + y 3 2 3 + ......+ yn n-1
Ycr = 2 2 2 2
t1 t1 + t 2 t 2 + t 3 tn-1
+ + + ......+
2 2 2 2

t 1 = [1 I - 1 II 2006 ) = 30 zile

t 2 = [1 II - 1 V 2006 ) = 90 zile

t 3 = ⎡⎣1 V -1 VI 2006 ) = 30 zile

t 4 = ⎡⎣1 VI -1 IX 2006 ) = 90 zile

t 5 = ⎡⎣1 IX -1 XI 2006 ) = 60 zile

t 6 = ⎡⎣1 XI -1 XII 2006 ) = 30 zile

t 7 = ⎡⎣1 XII -1 I 2007 ) = 30 zile ∑ ti = 360 zile

74
820 30 + 800 30 + 90 + 905 90 + 30 + 850 30 + 90 +
y cr. = 2 2 2 2
30 + 30 + 90 + 90 + 30 + 30 + 90 +
2 2 2 2

+890 90 + 60 + 894 60 + 30 + 830 30 + 30 + 880 30


2 2 2 2
+ 90 + 60 + 60 + 30 + 30 + 30 + 30
2 2 2 2

820 ⋅15 + 800 ⋅ 60 + 905 ⋅ 60 + 850 ⋅ 60 + 890 ⋅ 75 + 894 ⋅ 45 + +830 ⋅ 30 + 880 ⋅15
y cr. = =
360

10,680
= = 863 mii RON
360

Problema 3

3.1. Stocul de marfa existent în semestrul I al anului 2006 la o


societate comerciala ″X″ se prezintă astfel:
1 ianuarie 2006 ……………… 50 mii buc.
1 februarie 2006 ……………… 45 mii buc.
1 martie 2006 ………………... 52 mii buc.
1 aprilie 2006 ………………… 49 mii buc.
1 mai 2006 …………………… 47 mii buc.
1 iunie 2006 ………………….. 54 mii buc.
1 iulie 2006 …………………… 60 mii buc.
Consideram lunile ca fiind egale cu 30 zile fiecare.

Rezolvare:

y1 y
+ y 2 + y 3 + ......+ y n-1 + n
y cr. = 2 2
n -1

50 + 45+52 + 49 + 47 +54 + 60
ycr. = 2 2 = 50,33 mii buc.
7 -1

3.2. Stocul de marfă al societăţii comerciale “X”, în semestrul I al


anului 2006, prezenta următoarea distribuţie:
1 ianuarie 2006 ………………… 50 mii buc.
28 februarie 2006 ……………… 52 mii buc.
75
15 martie 2006 ………………… 48 mii buc.
1 iunie 2006 ……………………. 54 mii buc.
1 iulie 2006 …………………….. 60 mii buc.

Rezolvare:

t1 t +t t +t t
y1 + y 2 1 2 + y 3 2 3 + ......+ y n n-1
y cr = 2 2 2 2
t1 t1 + t 2 t 2 + t 3 tn-1
+ + + ......+
2 2 2 2

t1 = ⎡⎣1 I - 28 II 2006 ) = 57 zile

t 2 = ⎡⎣ 28 II -15 IV 2006 ) = 46 zile

t 3 = ⎡⎣15 IV -1 VI 2006 ) = 45 zile

t 4 = ⎡⎣1 VI -1 VII 2006) = 30 zile

50 57 +52 57 + 46 + 48 46 + 45 +54 45 +30 + 60 30


y cr. = 2 2 2 2 2 =
57 + 57 + 46 + 46 + 45 + 45+30 + 30
2 2 2 2 2

18730
= = 52,61 mii buc.
356

Problema 4

Distribuţia pe trimestre a gazelor naturale în zonă, între anii 2004-


2006, se prezintă astfel:

76
Tabelul nr. 26
Distribuţia gazelor naturale
(mil. m3)
Anii
Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV

A 1 2 3 4
2004 380 180 108 320
2005 430 185 115 350
2006 450 220 122 380

Se cere:
1) Să se stabilească gradul de sezonalitate considerând:
1.1. Seria cronologică este staţionară;
1.2. Influenţa factorului sezonier se manifestă aditiv;
1.3. Influenţa factorului sezonier se manifestă multiplicativ.
2) Prezentaţi grafic distribuţia trimestrială a gazelor în anii 2004-
2006.
3) Să se prezinte grafic sezonaliatea distribuţiei gazelor:
3.1. Prin raportare la mediile trimestriale ale celor trei ani;
3.2. Prin raportare la indicii sezonalităţii.

Metoda constă, în esenţă, în calculul indicilor de sezonalitate.


Calculele sunt grupate în tabelul numărul 27.

Rezolvare:

1.1. Gradul de sezonalitate când seria cronologică este staţionară

Metoda constă, în esenţă în calculul sezonalităţii în mărime absolută


şi a indicilor de sezonalitate. Calculele sunt grupate în tabelul numărul 27.

77
Tabelul nr. 27

Determinarea sezonalităţii seriei cronologice Distribuţia gazelor naturale

Trimestrul (j)
Anul (t) І ІІ ІІІ ІV
2004 380 180 108 320
2005 430 185 115 350
2006 450 220 122 380
Total 1.260 585 345 1.050
Media în
trimestrul: y 1 = 420 y 2 = 195 y 3 = 115 y 4 = 350
(j); y j
Sezonalitatea în
mărimi Δ1 = y 1 - y 0 = 150 Δ 2 = y 2 - y 0 = −75 Δ 3 = −155 Δ4 = 80
absolute: Δ j
Indicii de y1 y2
I1 = ⋅ 100 = 155, 6% I2 = ⋅ 100 = 72, 2% I 3 = 42, 6% I 4 = 129, 6%
sezonalitate: Ι s j y0 y0

1.2. Determinarea gradului de sezonalitate: influenţa factorului


sezonier se manifestă aditiv.

În prealabil, determinăm mediile mobile, respectiv valorile ajustate


( Yij ). Calculul acestora este evidenţiat în tabelul de mai jos (tabelul numărul
28).

78
Tabelul nr. 28

Algoritm de calcul al mediilor mobile

Distribuţia Medii mobile


gazelor Sume pentru Medii mobile definitive
Trimestr
Anii (mii m )3 media mobila provizorii
ul
y ij din 4 termeni Y' Y = Yij

A 1 2 3 4 5
I 380

II 180
2004 247
III 108 250,75
259,5
IV 320 988 261,135
260,75
I 430 1038 261,625
262,5
II 185 1043 266,25
2005 270
III 115 1050 272,5
275
IV 350 1080 279,375
283,75
I 450 1100 284,625
285,5
II 220 1135 289,25
2006 293
III 122 1142

IV 380 1172

Dacă influenţa factorului sezonier se manifestă aditiv, componenta


sezonieră se determină sub forma devierilor sezoniere. Itemii parcurşi pentru
calculul acestora sunt prezentaţi în tabelele de mai jos:

79
Tabelul nr. 29

Calculul diferenţelor sezoniere, componentei aleatoare şi a seriei corectate

Trendul Diferenţe Serie corectată Componenta


Anul şi (medii sezoniere aleatoare
trimestrul mobile)
y ij = Yij + S j + ε ij Yij y ij - Yij y ij - S j y ij - Yij - S j
0 1 2 3 4 5
2004 I 380 - - 214,686 -
II 180 - - 256,811 -
III 108 250,75 -142,75 259,686 8,936
IV 320 261,135 58,865 253,694 -7,441
2005 I 430 261,625 168,375 264,686 3,061
II 185 266,25 -81,25 261,811 -4,41
III 115 272,50 -157,5 266,686 -5,814
IV 350 279,375 70,625 283,694 4,319
2006 I 450 284,625 165,375 284,686 0,061
II 220 289,25 -69,25 296,811 7,561
III 122 273,686
IV 380 313,694

Tabelul nr. 30

Calculul devierilor sezoniere

Devieri Devieri
Diferenţe sezoniere
sezoniere sezoniere
Trimestrul
brute corectate
2004 2005 2006 S'j Sj
0 1 2 3 4 5
I 168,375 165,375 166,875 165,314
II -81,25 -69,25 -75,25 -76,811
III -142,75 -157,5 - -150,125 -151,686
IV 58,865 70,625 64,745 66,306
S'j =
Total
1,561

80
Œ Se elimină din termenii reali y ij valorile de trend Yij determinate
anterior prin metoda mediilor mobile. Rezultatele sunt înscrise în coloana 3 a
tabelului numărul 29.
Œ Aceste diferenţe sezoniere stau la baza calculului devierilor
sezoniere brute şi a mediei acestora conform formulelor de mai jos:
n m
∑ (S j + εij )
∑ εij ∑
j=1
S'j
S'j = i=1 = Sj + S'j =
n n m

Calculele le regăsim în coloana 4 a tabelului numărul 30.


'
Devierile sezoniere corectate ( S j = S'j -S j ) sunt evidenţiate în coloana 6
a tabelului numărul 30. Interpretarea acestora este următoarea: în trimestrul I,
componenta sezonieră deviază termenii SCR de la valoarea de trend cu
165,314; în trimestrul II cu –76,811; în trimestrul III cu –151,686; în
trimestrul IV cu 66,306.
Œ Eliminăm devierile sezoniere corectate din valoarea termenilor reali,
obţinându-se seria cronologică corectată (vezi coloana 4 tabelul numărul 29):

y 2004,I = 380 −165,314 = 214,686

y 2004,II = 180 − ( −76,811) = 256,811

y 2004,III = 108 − ( −151,686 ) = 259,686

y 2004,IV = 320 − 66,306 = 253,694


.
.
.
y 2006,IV = 380 − 66,306 = 313,694

Œ Dacă din termenii reali scădem sezonalitatea şi trendul obţinem


componenta aleatoare, evidenţiată în coloana 5 tabelul numărul 29:

81
ε2004,III = 108 − ( −151,686 ) − 250,75 = 8,936

ε2004,IV = 320 − 66,306 − 261,135 = −7,441


.
.
.
ε2006,II = 220 − ( −76,811) − 289,25 = 7,561

1.3. Gardul de sezonalitate când influenţa factorului sezonier se


manifestă multiplicativ.

Dacă influenţa factorului sezonier se manifestă multiplicativ,


componenta sezonieră se determină sub forma indicilor de sezonalitate S*j ;
vom parcurge următorii paşi evidenţiaţi prin calcule în tabelele numărul 31 şi
32.
Se împart termenii reali y ij la valorile de trend, obţinute anterior prin
metoda mediilor mobile, şi se obţin indicii de sezonalitate (vezi coloana 3
tabelul numărul 31 ):

y 2004,III : Y2004,III = 108: 250,75 = 0,431

y 2004,IV : Y2004,IV = 320: 261,135 = 1,225


.
.
.
y 2006,II : Y2006,II = 220: 289,25 = 0,761

Œ Aceşti indici servesc ca bază pentru calculul indicilor de sezonalitate


bruţi (vezi coloana 5, tabelul numărul 32):

1,644 +1,581 0,695+ 0,761


S*'I = =1,613 S*'II = = 0,728
2 2
0,431+ 0,422 1,225 + 1,253
S*'III = = 0,427 S*'IV = = 1,239
2 2

Media indicilor de sezonalitate bruţi este:

82
*' S*'I + S*'II + S*'III + S*'IV
S = = 1,002
4

Indicii de sezonalitate corectaţi sunt:

S*'I 1,613 S*'II 0,728


S*I= *' = =1,610 S*II = = = 0,727
S 1,002 S
*' 1,002
S*'III 0,427 S*'IV 1,239
*
SIII = *' = = 0,426 SIV = *' =
*
= 1,237
S 1,002 S 1,002

Potrivit valorii acestora, componenta sezonieră multiplică termenii


seriei cronologice de la valoarea de trend de 1,610 ori în trimestrul I; de
0,727 ori în trimestrul II; de 0,426 ori în trimestrul III; şi, respectiv, de 1,237
ori în trimestrul IV.
Œ Analiza poate fi continuată cu determinarea SCR corectate, y ij/S*j
(vezi coloana 4, tabelul numărul 31):

y 2004,I :S*I = 380:1,610 = 236,025

y 2004,II :S*II = 180:0,727 = 247,593


.
.
.
y 2006,IV :S*IV = 380:1,237 = 307,195

Punem în evidenţă şi componenta aleatoare, εij = y ij/S*j /Yij (vezi


coloana 5, tabelul numărul 31):

ε2004,III = 108:0,426: 250,75 = 1,011

ε2004,IV = 320:1,237: 261,135 = 0,991


.
.
.
ε2006,II = 220:0,727: 289,25 = 1,046

83
Tabelul nr. 31

Algoritm pentru calculul indicilor de sezonalitate

Indici de
Trendul sezonalitat Serie Component
Anul şi (medii cronologică ă aleatoare
e
trimestrul mobile) y corectată
ij
y ij = Yij ⋅ S*j ⋅ ε*ij Yij = S*j ε*ij y ij S*j y ij Yij ⋅ S*'j
Yij
0 1 2 3 4 5
I 380 - - 236,025 -
2004 II 180 - - 247,593 -
III 108 250,75 0,431 253,521 1,011
IV 320 261,135 1,225 258,690 0,911
I 430 261,625 1,644 267,081 1,021
2005 II 185 266,25 0,695 254,470 0,956
III 115 272,5 0,422 269,953 0,991
IV 350 279,375 1,253 282,943 1,013
I 450 284,625 1,581 279,503 0,982
2006 II 220 289,25 0,761 302,613 1,046
III 122 - - 286,385 -
IV 380 - - 307,195 -

Tabelul nr. 32

Algoritm de calcul al indicilor de sezonalitate bruţi şi corectaţi pe semestre

Indici de Indici de
Indici de sezonalitate sezonalitate sezonalitate
Trimestrul
bruţi corectaţi
2004 2005 2006 S*'j S*j

0 1 2 3 4 5
I - 1,644 1,581 1,613 1,610
II - 0,695 0,761 0,728 0,727
III 0,431 0,422 - 0,427 0,426
IV 1,225 1,253 - 1,239 1,237
Total S*'j = 1, 002

84
2. Prezentarea grafică a distribuţiei trimestriale a gazelor.

500

450 450
430
400
380 380
350 350
320
300
mil. mc

250
220
200
180 185
150
115 122
100 108

50

0
2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2006
Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4
anul

Fig. nr. 9. Distribuţia trimestrială a gazelor naturale în anii 2004-2006

3. Sezonalitatea distribuţiei gazelor.

Întrucât reprezentarea grafică a distribuţiei trimestriale a gazelor indică


o serie cronologică staţionară, prezentarea grafică a gradului de sezonalitate
se va raporta la mediile trimestriale şi indicii de sezonalitate, calculaţi pentru
o serie staţionară, fără trend.

3.1. Reprezentarea grafică a sezonalităţii


Ne raportăm la situaţia când seria cronologică este staţionară. La o
scară de 1cm=90 mil.m3, mediilor trimestriale le corespund următoarele
valori grafice:

y trI = 420:90 = 4,66cm ytrII =195:30 = 2,167cm


y trIII =115:90 =1,278cm ytrIV = 350:90 = 3,899cm

Variaţia trimestrială a sezonalităţii este ce din figura numărul 10.

85
y trII = 195 mil. m3

y trIII = 115 mil. m3 y trI = 420 mil m3

Scara:
1cm=90 mil m3

y trIV = 350 mil. m3

Fig. nr. 10. Sezonalitatea repartiţiei gazelor prin raportare la mediile trimestriale

La o scară de 1cm=33,33%, indicilor de sezonalitate le corespund


următoarele valori grafice:
ItrI =155,6:33,33 = 4,67cm ItrII = 72,2:33,33 = 2,166cm
ItrIII = 42,6:33,33 =1,278cm ItrIV =129,6:33,33 = 3,888cm
Variaţia trimestrială a sezonalităţii este cea din figura numărul 11.

I trI = 155, 6%

I trII = 72, 2%

100%

I trIII = 42, 6%
I trIV = 129, 6%

86
Fig. nr. 11. Sezonalitatea repariţiei gazelor prin raportare la indicii de sezonalitate

Problema 5

Valoarea cifrei de afaceri la societăţile comerciale A, B, C din zonă,


comparativ cu anul 1996, a evoluat conform datelor din tabelul de mai jos:
Tabelul nr. 33
Valoarea cifrei de afaceri (CA)
(mii RON)
Societăţi
comerciale
y 1996 y 2005

A 22.423 32.340
B 9.573 16.765
C 5.406 11.195
Sursa: date ipotetice

Se cere:
1) Indicii dinamicii CA în 2005 faţă de 1996 şi indicele mediu de
dinamică pe perioada 1996-2005, pentru fiecare societate în parte.
2) Indicii de devansare a CA a societăţilor A şi B de către societatea
C.
3) Numărul de ani după care societatea comercială C va asigura
egalizarea valorii cifrei sale de afaceri cu valorile CA ale societăţilor B şi C –
presupunând:
– aceleaşi condiţii de dinamică şi pentru viitor;
– indicele mediu al dinamicii CA este mai mare cu 1%
4) Care va fi indicele dinamicii valorii CA şi sporul total în momentul
egalizării valorilor.
5) Ce spor mediu anual va fi necesar pentru a asigura egalizarea
valorilor CA?

Rezolvare:

1) Indicii dinamicii CA şi indicele mediu în perioada 1996-2005

1.1. Indicele dinamicii

87
y ti y 2005
It 1= I 2005 1996 =
i y1 y1996

1.2. Indicele mediu

yt y 2005
Iti 1 = n-1 It 1 =
n-1 i
I 2005 1996 = 9
i y1 y1996

2) Indicii de devansare

Se vor calcula raportând indicele mediu al CA al societăţii C la


indicele mediu al dinamicii CA al fiecărei societăţi comparate (A, B)
Rezultatele de la punctele 1 şi 2 se dau în tabelul ce urmează:

Tabelul nr. 34

Indici de dinamică
Indicii de devansare,
Societăţi
societatea C faţă de
comerciale
I 2005 1996 I 2005 1996 societăţile A, B

0 1 2 3
A 1,442 1,043 1,04
B 1,751 1,065 1,02
C 2,071 1,084 1

Exemplificăm calculele de pe coloana 2:


A A
I 2005 1996 = 9 IA2005 1996 = 9 1,442 ⇒ I 2005 1996 = 1,043

B B
I 2005 1996 = 9 IB2005 1996 = 9 1,751 ⇒ I 2005 1996 = 1,065

C C
I 2005 1996 = 9 IC2005 1996 = 9 2,071 ⇒ I 2005 1996 = 1,084

3. Numărul de ani după care societatea C va asigura egalizarea


CA cu cea a societăţilor A, B

88
Egalizarea se va stabili după formula:
t t
y tA0 ⋅ I Ai = y Bt0 ⋅ IBi

( )
logy tA0 + t i ⋅ logI A = logy Bt0 + t i ⋅ logIB ⇔ t i logI A - logIB = logy Bt0 - logy tA0

logy Bt0 - logy tA0


ti =
logI A - logIB

3.1. Faţă de societatea A presupunând aceeaşi dinamică:

32340 ⋅1,043ti =11195 ⋅1,084ti

log32340 + t i ⋅ log1,043 = log11195+ t i ⋅ log1,084

t i ( log1,043-log1,084) = log11195-log32340

log11195-log32340 0,46091
ti = ⇔ ti = = 27,51; 28 ani
log1,043-log1,084 0,01675

Deci, în anul 2033 (2005+28) în valoarea CA a societăţii C va fi egală


cu cea a societăţii A.

3.2. Faţă de societatea A în condiţiile în care indicele mediu de


C
dinamică al societăţii C este mai mare cu 1% ( I 2005 1996 = 1,084 + 0,01 = 1,094 )

32340 ⋅1,043ti = 11195 ⋅1,094ti

log32340 + t i ⋅ log1,043 = log11195 + t i ⋅ log1,094

4,50974 + t i ⋅ log 0,01828 = 4,04863 + t i ⋅ 0,03902

−0,46091
t i ⋅ ( −0,02074 ) = −0,46091 ⇔ t i = = 16,82 17 ani
−0,02074

3.3. Faţă de societatea B în aceleaşi condiţii de dinamică:

89
1765 ⋅1,065ti = 11195 ⋅1,084ti

log16765 + t i ⋅ log1,065 = log11195 + t i ⋅ log1,084

4,22400 + t i ⋅ 0,02735 = 4,04883 + t i ⋅ 0,03503

0,17517
t i ( −0,00768) = −0,17517 ⇔ t i = = 23,109 23 ani
0,00768

Deci, în anul 2028 (2005+23) valoarea CA a societăţii C va fi egală cu


cea a societăţii B.

3.4. Faţă de societatea B în condiţiile în care indicele mediu este mai


C
mare cu 1% ( I 2005 1996 = 1,084 + 0,01 = 1,094 )

16765 ⋅1,065ti = 11195 ⋅1,094ti

log16765 + t i ⋅ log1,065 = log11195 + t i ⋅ log1,094

4,22400 + t i ⋅ 0,02735 = 4,04883 + t i ⋅ 0,03902

0,17517
t i ⋅ ( −0,01167 ) = −0,17517 ⇔ t i = = 15,01 15 ani
0,01167

4) Indicele dinamicii CA şi sporul total al acesteia pentru


societatea C în momentul egalizării

4.1. Valoarea CA a societăţii C în momentul egalizării cu cea a


societăţii A (anul 2033).
28
yC2033 = yC2005 ⋅ IC ⇔ yC2033 = 11195 ⋅1,08428

log11195 + 28 ⋅ log1,084 = 4,04883 + 28 ⋅ 0,03503 = 5,02967

y2033 = antilog5,02967 ⇔ y2033 = 107100 mii RON

4.2. Indicele de dinamică a valorii CA a societăţii C în anul 2033 faţă


de 2005.

90
y 2033 107100
I 2033 2005 = = = 9,5667 respectiv 956,67%
y 2005 11195

4.3. Sporul total de CA a societăţii C în momentul egalizării cu cea a


societăţii A.

ΔC2033 2005 = 107100 −11195 = 95905 mii RON

4.4. Valoarea societăţii C în momentul egalizării cu cea a societăţii B.


23
y C2028 = yC2005 ⋅ IC ⇔ yC2028 = 11195 ⋅1,08423 ⇔

⇔ log yC2028 = log11195 + 23 ⋅ log1,084 = 4,04883 + 23 ⋅ 0,03503 = 4,85452

yC2028 = antilog 4,85452 ⇔ yC2028 = 71540 mii RON

4.5. Indicele dinamicii valorii CA a societăţii C în 2033 faţă de 2005.


71540
IC2033 2005 = = 6,39 sau 639%
11195

4.6. Sporul total de CA a societăţii C în momentul egalizării cu cea a


societăţii B

ΔC2028 2005 = y 2028 - y 2005 = 71540 −11195 = 60381 mii RON

5) Sporul mediu anual al valorii CA a societăţii C necesar


egalizării

5.1. În comparaţie cu valoarea CA a societăţii A:

C ΔC2033 2005 95905


Δ2033 2005 = = = 3552,037 mii RON
n -1 27

5.2. În comparaţie cu valoarea CA a societăţii B:

C ΔC2028 2005 60381


Δ2028 2005 = = = 2744,59 mii RON
n -1 22

91
Problema 6

Despre producţia societăţii comerciale „X” se cunosc următoarele


ritmuri de creştere calculate faţă de nivelul anului de bază 2000.
Tabelul nr. 35

Evoluţia producţiei în perioada 2005-2000

Anii 2001/2000 2002/2000 2003/2000 2004/2000 2005/2000


A 1 2 3 4 5
Ritmul
de
creştere 9,9 20,8 39,6 85,1 102
R t 1 (%)
i

Sursa: date ipotetice

Cunoaştem că nivelul anului bază al producţiei (2000) este de 101.000


tone. Se cere:
1) Să se reconstituie seria de date privind producţia între anii 2000-
2005.
2) Să se calculeze indicatorii absoluţi, relativi şi medii ai acestei serii.
3) Să se ajusteze seria obţinută la punctul 1 folosind metodele simple
şi analitice şi să se verifice, folosind coeficientul de variaţie, care din
metodele de ajustare este cea mai potrivită.
4) Să se extrapoleze producţia pentru următorii 3 ani presupunând că
şi în viitor condiţiile nu se modifică.

Rezolvare:

1. Reconstituirea seriei

y ti - y1
Rt 1=
i y1

deci,
y 2001 - y 2000 y −101
R 2001 2000 = ⇔ 0,099 = 2001 ⇔ y2001 −101 = 0,999 ⋅101 ⇔
y 2000 101

⇔ y2001 = 110,999 111 mii tone

92
y 2002 - y 2000 y −101
R 2002 2000 = ⇒ 0,208 = 2002 ⇔ y2002 = 0,208 ⋅101 + 101 = 122
y 2000 101

y 2003 - y 2000 y −101


R 2003 2000 = ⇒ 0,396 = 2003 ⇔ y2003 = 0,396 ⋅101 + 101 = 141
y 2000 101

y 2004 - y 2000 y −101


R 2004 2000 = ⇒ 0,851 = 2004 ⇔ y2004 = 0,851⋅101 +101 = 187
y 2000 101

y 2005 - y 2000 y −101


R 2005 2000 = ⇒ 1,02 = 2005 ⇔ y2005 = 1,02 ⋅101 +101 = 204
y 2000 101

Sporurile absolute cu bază fixă şi bază în lanţ se vor calcula astfel:

Δt 1 = y ti - y1 Δt ti -1 = y ti - y t -1
i i i

Seria şi rezultatul calculelor sunt evidenţiate în tabelul de mai jos:


Tabelul nr. 36

Evoluţia producţiei în perioada 2000-2005

Anii 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Producţia 101 111 122 141 187 204

Sporul absolut
- 10 21 40 86 103
cu baza fixa
Sporul absolut
- 10 11 19 46 17
cu baza în lanţ

Pentru rezolvarea punctelor 2, 3, 4 a se vedea problema numărul 1.

Problema 7

Despre producţia societăţii comerciale „X”, în perioada 1999-2006, se


cunosc următoarele date referitoare la sporul absolut cu bază în lanţ ( Δt t -1 )
i i

93
Tabelul nr. 37

Evoluţia sporurilor absolute cu baza în lanţ între anii 1999-2007


2000/199 2001/200 2002/200 2003/200 2004/200 2005/200 2006/200 2007/200
Anii
9 0 1 2 3 4 5 6

Δti t i -1 3,8 3,98 4,31 4,47 4,57 4,8 5,14 5,18

Se cere:
1) Să se reconstituie producţia pe orizontul de timp 1999-2006.
2) Să se calculeze indicatorii absoluţi, relativi şi medii ai acestei serii.
3) Să se ajusteze seria prin metodele simple şi analitice.
4) Să se verifice cu ajutorul coeficientului de variaţie rezultatele
obţinute la punctul 2.
5) Considerând că şi în viitor condiţiile nu se modifică să se
extrapoleze producţia pentru următorii ani.

Rezolvare

1. Reconstituirea seriei

Valoarea absolută a 1% din ritmul de creştere cu bază în lanţ pentru


fiecare an se calculează astfel:

Δt t -1 y t - y t -1 y t -1
At t -1 =
i i
= i i
= i
i i R t t -1 y ti - y ti -1 100
i i ⋅100
y t -1
i

Exemplificăm pentru anul 1999:

y1999
A 2000 1999 = ⇔ y1999 = A 2000 1999 ⋅100 ⇔ y1999 = 3,80 ⋅100 = 380 mii tone
100

Din simetrie rezultă:

y 2000 = A 2001 2000 ⋅100 = 3,98 ⋅100 = 398 mii tone

y 2006 = A 2007 2006 ⋅100 = 5,18 ⋅100 = 518 mii tone

94
Seria cronologică îmbracă forma:
Tabelul nr. 38

Evoluţia producţiei în perioada 1999-2006

Anii 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006


Producţia
(mii tone) 380 398 431 447 457 480 514 518
y ti

Pentru rezolvarea punctelor 2, 3, 4, 5, a se vedea problema numărul 1.

Problema 8

Despre producţia societăţii comerciale „X” se cunosc următoarele date


faţă de anul anterior:
Tabelul nr. 39

Evoluţia indicatorilor valoare absolută şi indicele de dinamică în perioada 1999-2006

Anii 2000/1999 2001/2000 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005


Modificare
absolută 423 688 259 467 603 420 557
(tone)
Indicele de
1,12 1,18 1,06 1,1 1,12 1,07 1,09
dinamică
Sursa: date ipotetice

Producţia anului 2006 este de 6810 tone . Se cere:


1) Valoarea indicatorilor absoluţi, relativi şi medii ai acestei serii.
1.1. Modificarea absolută a producţiei în fiecare an faţă de 1999 şi
modificarea absolută medie în perioada 1999-2006.
1.2. De câte ori creşte producţia în fiecare an faţă de 1999 şi în medie
în perioada 1999-2006.
1.3. Cu câte procente creşte producţia în fiecare an faţă de 1999, faţă
de anul anterior şi în medie în perioada 1999-2006.
1.4. Valoarea absolută a 1% din ritmul de creştere între anii 1999-
2006.
95
1.5. Să se reconstituie seria privind producţia şi să se determine
nivelul mediu al acesteia în perioada 1999-2006.
2) Să se ajusteze seria de la 1.5. prin metode simple şi analitice.
3) Să se verifice cu ajutorul coeficientului de variaţie rezultatele
obţinute la punctul 2 şi să se arate care din metodele utilizate corespunde mai
bine tendinţei de dezvoltare a producţiei între anii 1999-2006.
4) Considerând că şi în viitor condiţiile nu se modifică să se
extrapoleze producţia pentru următorii 3 ani.

Rezolvare

1. Calculul indicatorilor absoluţi, relativi şi medii.

Rezultatele sunt înscrise în tabelul numărul 40.

1.1. Modificarea absolută cu bază fixă ⎛⎜ Δt ⎞


1⎟
⎝ i ⎠
Δt 1 = ∑ Δt ti -1
i i

Δ2001 1999 = Δ2000 1999 + Δ2001 2000 = 423 + 688 = 1111

Δ2006 1999 = Δ2000 1999 + Δ2001 2000 + Δ2002 2001 + Δ2003 2002 +

+Δ2004 2003 + Δ2005 2004 + Δ2006 2005 =

= 423 + 688 + 259 + 467 + 603 + 420 + 557 = 3417


1.1.1. Modificarea absolută medie Δ ( )
Δ=
∑ Δt
i ti -1
=
3417
= 488,14 tone
n -1 8 −1

1.2. Indicele de dinamică ⎛⎜ I t ⎞



⎝ i 1⎠

It 1 = ∏ It ti -1
i i

96
I 2000 1999 = 1,12 I 2000 1999 = I 2000 1999 ⋅ I 2001 2000 = 1,12 ⋅1,18 = 1,33

I 2006 1999 = I 2000 1999 ⋅ I 2001 2000 ⋅ I 2002 2001 ⋅ .... ⋅ I 2006 2005 =

= 1,12 ⋅1,18 ⋅1,06 ⋅.....⋅1,09 = 2,01

1.2.1. Indicele mediu de dinamică I ()


I = n-1 It 1
i

I = 7 2,01
log 2,008 1,30276
logI = = = 0,18611 ⇔ I = antilog 0,18611 = 1,571 sau 157,1%
7 7

1.3. Ritmul de creştere ( R )


yt - y
– cu bază fixă R t 1 = i 1 = It 1 −1 coloana 5 tabelul numărul 40
i y1 i

Exemplu pentru anul 2002: R 2002 1999 = I 2002 1999 - 1 = 1, 4 -1 = 0, 40


y t i - y t i -1
– cu bază în lanţ R ti t i -1 = = I ti t i -1 -1 coloana 6 tabelul numărul 40.
y ti -1
Exemplu pentru anul 2002: R 2002 2001 = I 2002 2001 -1 = 1,06 −1 = 0,06

1.3.1. Ritmul mediu de creştere R ( )


R = I -1 ⇔ R = 1,571 −1 = 0,571

1.4. Valoarea absolută a 1% din ritmul de creştere


y
– cu bază fixă At 1 = 1 coloana 7 tabelul numprul 40.
i 100
y t -1
– cu bază în lanţ At t -1 = i coloana 8 tabelul numărul 40.
i i 100

97
Tabelul nr. 40
Indicatorii absoluţi şi relativi
Indicatori absoluţi Indicatori relativi
Modificare Ritmul de creştere Valoarea absolută
Indicele dinamicii
Anii absoluta
Bază Bază bază Bază bază în
bază în lanţ bază în lanţ bază în lanţ
fixă fixă fixă fixă lanţ
A 1 2 3 4 5 6 7 8
1999
2000 423 423 1,12 1,12 1,12 1,12 33,93 33,93
2001 1.111 688 1,33 1,18 1,33 0,18 33,93 38,16
2002 1.370 259 1,4 1,06 0,4 0,06 33,93 45,04
2003 1.837 467 1,54 1,1 0,54 0,1 33,93 47,63
2004 2.440 603 1,72 1,12 0,72 0,12 33,93 52,3
2005 2.860 420 1,84 1,07 0,84 0,07 33,93 58,33
2006 3.417 557 2,01 1,09 1,01 0,09 33,93 62,53

Total ∑Δ t i t i -1 = ∏I t i t i -1 =
3417 2, 01

1.5. Reconstituirea producţiei y ti se va face cu formula: ( )


Δti t i -1 = y ti - y t i -1
y t -1 = y t - Δt ti -1
i i i

întrucât
y 2006 = 6810 ⇒ y 2005 = y 2006 - Δ 2006 2005 = 6810 − 557 = 6253
y 2004 = y 2005 - Δ2005 2004 = 6253 − 420 = 5833 ş.a. vezi seria de mai
jos.
Tabelul nr. 41

Evoluţia producţiei în orizontul de timp 1999-2006


Anii 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Producţia
3.393 3.816 4.504 4.763 5.230 5.833 6.253 6.810
(tone)

1.5.1. Producţia medie a societăţii pe perioada 1999-2006

y=
∑ yt i
=
40602
= 5075,25 tone
n 8
98
Pentru rezolvarea punctelor 2, 3, 4 a se vedea problema 1.

Problema 9

Evoluţia produsului intern brut, populaţiei ocupate şi a investiţiilor în


anii 1995-2005 a înregistrat următoarele valori:

Tabel nr.42
Evoluţia principalilor indicatori ai comerţului intern al României, în anii 1995-2005
Anii PIB (mild. USD) Populaţia ocupată Investiţii (mild. USD)
(mii pers.)
Total Comerţ Total Comerţ Total Comerţ
ecomomie economie economie
1995 35 3,72 9493 865 6391 563
1996 27 3,15 9379 772 5191 513
1997 32 3,59 9023 802 5501 482
1998 34 4,6 10845 926 5526 659
1999 36 4,89 10776 926 5505 504
2000 37 5,31 10764 928 5762 690
2001 40 5,62 10697 952 5636 715
2002 39 5,51 9234 859 5749 674
2003 41 5,71 9223 826 5801 702
2004 41 5,72 10456 911 5796 699
2005 42 5,89 10538 924 5823 712
Sursa: Revista Română de Statistică, nr. 11/2006

Se cere:
1. Realizaţi prognoza PIB, pe total econimie, pentru anul 2010,
prin metoda indicelui mediu.
2. După câţi ani nivelul PIB se va tripla faţă de nivelul perioadei
bază de ajustare?
3. Realizaţi grafic evoluţia PIB, polpulaţiei ocupate şi
investiţiilor din comerţ.
4. Determinaţi trendul de evoluţie a indicatorilor menţionaţi mai
sus după cea mai adecvată metodă analitică.

Rezolvare:

1. Nivelul PIB pentru anul 2010.

99
t' y ti
Yt'' = y1 ⋅ I i I = n-1
i y1

42 10
I = 10 = 1,2 = 1,0184 = 101,84%
35

Valorea timpului pentru anul e prognoză 2010 este:

Anii 2006 2007 2008 2009 2010


t '
i 11 12 13 14 15

t'2010 = 15

Yt'' = 35 ⋅1,018415 = 46,009


i

2. Triplarea nivelului PIB.

Admitem că şi în viitor se păstrează acelaşi trend de evoluţie a PIB.


Dacă fenomenul a evoluat în tercut în progresie geometrică de raţie I ,
atunci:

t'
Yt'' = y1 ⋅ I i şi cum se vrea ca Yt'' = 3y1 rezultă:
i i

t' t'
3y1 = y1 ⋅ I i ⇔ I i =3

log3
t'i logI = log3 ⇔ t'i =
logI

0,47712
t'i = = 60,2424 60 ani
0,00792

Raportându-ne la momentul de realizare a prognozei (anul 2005)


înseamnă că la actualul ritm de creştere economică, triplarea PIB va avea loc
peste 50 de ani, în anul 2055.

100
3. Reprezentarea grafică.

PIB

700
600

500
400
PIB
300
200

100
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fig. nr. 11. Evoluţia PIB din comerţ în anii 1995-2005

Populatie

1000
900
800
700
600
500 Populatie
400
300
200
100
0
95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05
19

19

19

19

19

20

20

20

20

20

20

Fig. nr. 12. Evoluţia populaţiei ocupate în comerţ


1995-2005

101
Investitii

800
700
600
500
400 Investitii
300
200
100
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fig. nr. 13. Evoluţia investiţiilor din comerţ în


anii 1995-2005

4. Trendul de evoluţie

Graficele evidenţiază o evoluţie liniară, ecuaţia de ajustare fiind

Yti = a + bt i .

Sistemul de ecuaţii normale pentru determinarea parametrilor „a” şi


„b” este:

⎧na + b t
⎪⎪
∑ i = ∑ y ti ⎧na =
⎪ ∑ yt i



⇔ ⎨

cand ∑ ti = 0

⎪⎩a t i + b ∑ ti2 = ∑ y t ti
i ∑
⎪⎩b t i
2
= ∑ y ti t i

În cazul PIB din comerţ, algoritmul pentru calcularea ecuaţiei de


regresie corespunzătoare trendului este dezvoltat în tabelul de mai jos:

102
Tabelul nr. 43
Algoritm necesar ajustării SCR – PIB din comerţ prin trendul liniar
Anii PIB (mild. Val. timp
USD)
y ti ti t i2 y ti t i
A 1 2 3 4
1995 3,72 -5 25 -18,6
1996 3,15 -4 16 -12,6
1997 3,59 -3 9 -10,77
1998 4,6 -2 4 -9,2
1999 4,89 -1 1 -4,89
2000 5,31 0 0 0
2001 5,62 1 1 5,62
2002 5,51 2 4 11,02
2003 5,71 3 9 17,13
2004 5,72 4 16 22,88
2005 5,89 5 25 29,45
Total ∑ y t = 53,71
i ∑t 2
i = 110 ∑ y t t i = 30,04
i

⎧ 53,71
⎧11a = 53,71 ⎪a = = 4,882727 4,88
⎪ ⎪⎪ 11
⎨ ⇔ ⎨
⎪110b = 30,04 ⎪
⎩ ⎪b = 30,04 = 0,2730909 0,27
⎪⎩ 110

Analiza datelor statistice obţinute arată că evoluţia PIB-ului în anii


1995-2005 a înregistrat o tendinţă uşor crescătoare, cu o medie anuală de
4,88 mild. USD, ceea ce indică o creştere economică confirmată şi prin
dreapta de evoluţie a PIB-ului:

Yt = 4,88 + 0,43t i
i ( PIB)

S-a înregistrat o creştere reală a PIB-ului cu 0,43 mild. USD de la un an


la altul.

În cazul populaţiei ocupate în comerţ, algoritmul pentru


calcularea ecuaţiei de regresie corspunzătoare trendului va fi:

103
Tabelul nr. 44

Algoritm necesar ajustării SCR – populaţie în comerţ prin trendul liniar

Anii Populaţie Val. timp


comerţ (mii
pers.)
y ti ti t i2 y ti t i
A 1 2 3 4
1995 865 -5 25 -4325
1996 772 -4 16 -3088
1997 802 -3 9 -2406
1998 926 -2 4 -1852
1999 926 -1 1 -926
2000 928 0 0 0
2001 952 1 1 952
2002 859 2 4 1718
2003 826 3 9 2478
2004 911 4 16 3644
2005 924 5 25 4620
Total ∑ y t = 9691
i ∑t 2
i = 110 ∑ y t t i = 815
i

a=
∑ yt i
=
9691
= 881,01
n 11

b=
∑ y t ti = 815 = 7,40
i

∑ ti2 110

Dreapta de evoluţie liniară care a modelat tendinţa populaţiei ocupate


din comerţ este următoarea:

Yt (PO) = 881 + 7,4t i


i

Deci, şi pentru indicatorul populaţiei ocupată s-a înregistrat o evoluţie


ascendentă cu media de 7,40 mii persoane/an.

În cazul investiţiilor din comerţ, algoritmul pentru calcularea


ecuaţiei de regresie corespunzătoare trendului va fi:

104
Tabelul nr. 45

Algoritm necesar ajustării SCR – investiţii din comerţ prin trendul liniar

Anii Investiţii Val. timp


(mild USD)
y ti
ti t i2 y ti t i
A 1 2 3 4
1995 563 -5 25 -2815
1996 513 -4 16 -2052
1997 482 -3 9 -1446
1998 659 -2 4 -1318
1999 504 -1 1 -504
2000 690 0 0 0
2001 715 1 1 715
2002 674 2 4 1348
2003 702 3 9 2106
2004 699 4 16 2796
2005 712 5 25 3560
Total ∑ y t = 6913
i ∑t 2
i = 110 ∑ y t t i = 2390
i

a=
∑ yt i
=
6913
= 628,45
n 11

b=
∑ yt ti = 2390 = 21,72
i

∑ ti2 110
Dreapta de evoluţie liniară ce a modelat tendinţa investiţiilor din
comerţ a fost:

Yt (I) = 628,45 + 21,72t i


i

Deci, avem o evoluţie ascendentă a investiţiilor din comerţ cu un spor


mediu absolut anual de 21,72.

105