1.

PARTE DESCRIPTIVA (Semana 3)

a. Muestre y analice el gráfico de dispersión de la tasa de variación diaria del precio de la

acción que le corresponda, contra la tasa de variación diaria del índice COLCAP. Utilizando
la opción de Excel Insertar>Texto>Objeto>Microsoft Word Documento
(https://youtu.be/hPCEy-hn84s), escriba dos comentarios relevantes acerca gráfico de
dispersión mostrado, en el contexto del caso.
1. El grafico de dispersión entre las tasas de variación del índice Colcap y BOGOTÁ
muestra que existe correlación positiva, lo que quiere decir que si el índice colcap varia
positivamente se puede esperar que BOGOTA también lo haga.
2. La fuerza de relación es alta ya que la mayoría puntos se concentran en el centro, sin
embargo, hay datos atípicos alrededor de la fuerza de relación.

b. Muestre y analice los histogramas individuales de la tasa de variación diaria del precio de
la acción que le corresponda, y de la tasa de variación diaria del índice COLCAP. Utilizando
la opción de Excel Insertar>Texto>Objeto>Microsoft Word Documento, escriba dos
comentarios relevantes para cada uno de los dos histogramas, en el contexto del caso.

COLCAP

1. El nivel de volatilidad del índice representativo del mercado es alto.

2. El comportamiento de las variaciones es cíclico.
BOGOTA

1. La volatilidad al comienzo del periodo de análisis fue baja en relación a los restantes 2/3
de la gráfica en donde se presentan variaciones muy altas, positivas y negativas.

2. Las correcciones del mercado accionario de BOGOTA son proporcionales entre sí.

c. Genere y analice las estadísticas descriptivas que la opción “Análisis de datos” del botón
“Datos” de Excel produce, tanto para la tasa de variación diaria del precio de la acción que
le corresponda, como para la tasa de variación diaria del índice accionario COLCAP.
Utilizando la opción de Excel Insertar>Texto>Objeto>Microsoft Word Documento, escriba
dos comentarios relevantes sobre las estadísticas mostradas, en el contexto del caso.

COLCAP
Media 0,02488449
Error típico 0,02870664
Mediana 0,04
Moda -0,02
Desviación estándar 0,7066732
Varianza de la muestra 0,49938701
Curtosis 1,51322054
 Coeficiente de asimetría -0,4479997

Rango 4,97
Mínimo -2,85
Máximo 2,12
Suma 15,08
Cuenta 606
Mayor (1) 2,12
Menor (1) -2,85

El índice colcap presenta una variación promedio del 2,48%

La máxima variación positiva fue del 2,12% y la máxima variación negativa fue de -2,85%.

BOGOTA
Media 0,02618812
Error típico 0,05164905
Mediana 0
Moda 0
Desviación estándar 1,27144825
Varianza de la muestra 1,61658065
Curtosis 9,78793359
Coeficiente de asimetría -0,4295715
Rango 15,6
Mínimo -8,47
Máximo 7,13
Suma 15,87
Cuenta 606
Mayor (1) 7,13
Menor (1) -8,47
Nivel de confianza 0,1014332
(95,0%)

BOGOTA
1. Las acciones de BOGOTA son más volátiles que el índice colcap con un promedio de
variación del 2,61%.
2. La desviación estándar de la variable en relación a su propia media es de 1,27.
d. Obtenga e interprete la variabilidad relativa de la tasa de variación diaria del precio de la
acción que le corresponda, y del índice accionario COLCAP. Escriba la interpretación en el
contexto del caso, Utilizando la opción de Excel Insertar>Texto>Objeto>Microsoft Word
Documento

COLCAP 2.840
BOGOTA 4855

La variabilidad relativa se obtiene dividiendo la desviación estándar de la variable entre su

media por cien para analizar los resultados en términos porcentuales

Resultados: La variabilidad relativa del mercado accionario es mayor que la de BOGOTA,

lo cual indica que el índice es mucho más volátil en relación su media que la acción de
BOGOTA.

PARTE INFERENCIAL (Semana 4 y 5)

Sobre la base de que la tasa de variación diaria del precio de la acción que le corresponda
se distribuye normal, construya un intervalo de confianza al noventa y cinco por ciento para
la tasa promedio de variación diaria del precio de la acción que le corresponda. Escriba la
interpretación en el contexto del caso, Utilizando la opción de Excel
Insertar>Texto>Objeto>Microsoft Word Documento

BOGOTA

n 606

x 0,02618811881

s 1,972565961

Confianza 0,95

Alpha 0,05
 Alpha/2 0,025

Z -> Alpha/2 1,96

Intervalo de confianza

M (95%) - -0,13086671 límite inferior

M (95%) + 0,1832429477 límite superior

La serie de BOGOTA que se comporta normalmente, tiene un límite inferior de -0,1308 y

superior de 0,18324 alrededor de su media, con un nivel de confianza del 95%

Sobre la base de que la tasa de variación diaria del índice COLCAP se distribuye normal,
construya un intervalo de confianza al noventa y cinco por ciento para para la tasa promedio
de variación diaria del índice COLCAP y . Escriba la interpretación en el contexto del caso,
Utilizando la opción de Excel Insertar>Texto>Objeto>Microsoft Word Documento

COLCAP

n 606

x 0,02488448845

s 0,7066731999

Confianza 0,95

Alpha 0,05

Alpha/2 0,025

Z -> Alpha/2 1,96

 Intervalo de confianza

M (95%) - -0,03138051898 límite inferior

M (95%) + 0,08114949588 límite superior

La serie de colcap que se comporta normalmente con media 0 y varianza constante, tiene
un límite inferior de -0,031 y superior de 0,081 alrededor de su media, con un nivel de
confianza del 95%

c. Construya un intervalo de confianza al noventa y cinco por ciento para la diferencia

poblacional entre tasa promedio de variación diaria del índice COLCAP y la tasa promedio
de variación diaria del precio de la acción que le corresponda. Escriba la interpretación en el
contexto del caso, Utilizando la opción de Excel Insertar>Texto>Objeto>Microsoft Word
Documento

DIFERENCIAS

n 606

x 1,056132883

s 2,31372807

Confianza 0,95

Alpha 0,05

Alpha/2 0,025

Z -> Alpha/2 1,96

Intervalo de confianza

M (95%) - 0,8719148781 límite inferior

M (95%) + 1,240350888 límite superior

Las diferencias entre las series de BOGOTA y Colcap que se comportan normalmente, tiene
un límite inferior de 0,8719 y superior de 1,2403 alrededor de su media, con un nivel de
confianza del 95%