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PARTE DESCRIPTIVA
1. El grafico de dispersión entre las tasas de variación del índice Colcap y ÉXITO muestra
que existe correlación positiva, lo que quiere decir que si el índice colcap varia positivamente
se puede esperar que ÉXITO también lo haga.
COLCAP
1. La volatilidad al comienzo del periodo de análisis fue baja en relación a los restantes 2/3 de
la grafica en donde se presentan variaciones muy altas, positivas y negativas.
2. Las correcciones del mercado accionario de ÉXITO son proporcionales entre si.
c. Genere y analice las estadísticas descriptivas que la opción “Análisis de datos” del botón
“Datos” de Excel produce, tanto para la tasa de variación diaria del precio de la acción que le
corresponda, como para la tasa de variación diaria del índice accionario COLCAP. Utilizando
la opción de Excel Insertar>Texto>Objeto>Microsoft Word Documento, escriba dos
comentarios relevantes sobre las estadísticas mostradas, en el contexto del caso.
COLCAP
Media 0,02488449
Mediana 0,04
Moda -0,02
Desviación estándar 0,7066732
Curtosis 1,51322054
Rango 4,97
Mínimo -2,85
Máximo 2,12
Suma 15,08
Cuenta 606
Menor(1) -2,85
La máxima varación positiva fue del 2,12% y la máxima variación negativa fue de -2,85%.
ÉXITO
Media 0,02688119
Mediana 0
Moda 0
Curtosis 26,9749519
Rango 18,72
Mínimo -4,12
Máximo 14,6
Suma 16,29
Cuenta 606
Menor(1) -4,12
1. Las acciones de Exito son mas volátiles que el índice colcap con un promedio de variación
del 2,68%.
COLCAP 2.840
ÉXITO 4860
Sobre la base de que la tasa de variación diaria del precio de la acción que le corresponda
se distribuye normal, construya un intervalo de confianza al noventa y cinco por ciento para
la tasa promedio de variación diaria del precio de la acción que le corresponda. Escriba la
interpretación en el contexto del caso, Utilizando la opción de Excel
Insertar>Texto>Objeto>Microsoft Word Documento
EXITO
n 606
x 0,02688118812
s 1,972565961
Confianza 0,95
Alpha 0,05
Alpha/2 0,025
(Distribuido Normal)
Intervalo de confianza
Sobre la base de que la tasa de variación diaria del índice COLCAP se distribuye normal,
construya un intervalo de confianza al noventa y cinco por ciento para para la tasa promedio
de variación diaria del índice COLCAP y . Escriba la interpretación en el contexto del caso,
Utilizando la opción de Excel Insertar>Texto>Objeto>Microsoft Word Documento
COLCAP
n 606
x 0,02488448845
s 0,7066731999
Confianza 0,95
Alpha 0,05
Alpha/2 0,025
Intervalo de confianza
La serie de colcap que se comporta normalmente con media 0 y varianza constante, tiene un
límite inferior de -0,031 y superior de 0,081 al rededor de su media, con un nivel de
confianza del 95%
DIFERENCIAS
n 606
x 1,097904169
s 3,029547084
Confianza 0,95
Alpha 0,05
Alpha/2 0,025
(Distribuido Normal)
Intervalo de confianza